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Transformación de riesgos en
oportunidades de negocio
Proyecto Fin de Máster
2011
TUTOR ALUMNOS
Mariano Prieto Corcoba Irene Monasterio Mateos
Pablo González Pereda
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MÁSTER DE GESTIÓN DE CALIDAD Y EXCELENCIA EMPRESARIAL
Transformación de riesgos en oportunidades de negocio 1
Índice
1. Introducción .................................................................2
1.1. Antecedentes .............................................................. 2
1.2. El riesgo y su carácter incierto.......................................... 3
1.3. Decisión y oportunidad ................................................... 3
1.4. La gestión del riesgo ...................................................... 4
2. Desarrollo del modelo .....................................................5

2.1. Modelo de Gestión del Riesgo ........................................... 5
2.2. El Análisis de decisiones ................................................. 6
2.3. Métodos Bayesianos ....................................................... 7
2.4. Definir el modelo de gestión: Plan de acción ......................... 8
3. Ejemplo de aplicación .....................................................9

3.1. Compañía petrolera ...................................................... 9
3.2. Incremento de la demanda ............................................. 18
4. Conclusiones .............................................................. 27
Bibliografía ................................................................ 28

1. Introducción
1.1. Antecedentes
El riesgo es parte inevitable de la vida del ser humano. Aunque esta circunstancia nos resulte un
tanto desagradable, dado que implica necesariamente el reconocimiento por nuestra parte de
nuestra incapacidad para tener las cosas bajo control, tenemos que rendirnos a las evidencias.
Desde las épocas remotas que marcaron el comienzo de nuestra conciencia, el ser humano entendió
que cada una de sus decisiones entrañaba un cierto riesgo que era necesario asumir si quería
sobrevivir. Así, por ejemplo, podemos imaginar a uno de nuestros antepasados decidiendo la
conveniencia de salir de su caverna para ir a cazar; si la partida resultase un éxito, dispondría de
carne suficiente para él y su familia durante unos días. Si, por el contrario, fuese sorprendido por un
depredador, la decisión sería desastrosa.
A través de este ejemplo tan sencillo podemos comprender rápidamente el primer concepto que se
pretende poner de manifiesto: las oportunidades y los riesgos van inevitablemente asociadas a cada
una de nuestras decisiones.
Si continuamos con el ejemplo anterior de nuestro lejano antepasado, podríamos intuir que tras
algún que otro susto con unos colmillos afilados la tribu decidiese que las partidas de caza serían
siempre en grupo y que irían bien provistos de lanzas y piedras. Este es el segundo concepto que
queremos destacar: los riesgos deben ser evaluados y debemos prepararnos para afrontarlos en las
mejores condiciones posibles.
El campo donde mejor se perciben tanto la necesidad de tomar decisiones rápidas y acertadas como
la de prepararse para una serie de eventualidades consideradas como factibles es el terreno de lo
militar. Aquí es fácil advertir que un mando vacilante e indeciso no presagia buenos destinos para su
bando; también es fácil concluir que el estudio de la situación y de las posibilidades tanto propias
como del enemigo, así como la propia preparación, dotación y entrenamiento, son básicos para
tener alguna oportunidad de salir airoso en la batalla.
Salvando las distancias, el mundo de la empresa tiene grandes paralelismos con el terreno militar.
La competencia encarna con bastante fidelidad al enemigo, existen multitud de imponderables
dentro de nuestro propio bando, los clientes son unos aliados muy exigentes y poco dados a la
fidelidad, entre otros.

1.2. El riesgo y su carácter incierto
Existen diferentes definiciones sobre el concepto de riesgo, pero todas tienen en común el hecho de
que el riesgo es una combinación de consecuencias de diferentes escenarios y la probabilidad de
ocurrencia de dichos escenarios. Muchas veces el riesgo se define como el valor esperado de las
consecuencias.
La característica fundamental del concepto de riesgo es su carácter de incierto. Esto quiere decir
que no es posible, al menos desde un punto de vista práctico, saber exactamente qué va a ocurrir
en una situación dada. Existe una imposibilidad práctica de tener todo bajo control, por lo que se
hace obligatorio tener que tomar decisiones en condiciones de incertidumbre.
A partir de esto, se nos plantean muchas cuestiones. Si el riesgo es incertidumbre, ¿cuáles son los
factores que dan lugar a ella?, ¿es la falta de información o son los errores de cálculo?, ¿o es el
hecho de que nunca se dispone del tiempo necesario para analizar concienzudamente toda la
información disponible?
Lo que está claro es que para que una decisión sea útil debe ser tomada en un plazo determinado.
Estas consideraciones nos llevan a concluir que, puesto que por una u otra razón hemos de
considerar a la mayoría de los sucesos futuros como aleatorios, no nos queda más remedio que
emplear la ciencia estadística en nuestros análisis.
1.3. Decisión y oportunidad
La empresa necesita tomar decisiones a diferente nivel, estratégico y táctico, de forma continua y
permanente; es preciso decidir sobre nuevos productos, proyectos, alianzas, inversiones, etc. Cada
una de estas decisiones se toma en función de la oportunidad que representa para la empresa,
aunque inevitablemente cada una de ellas lleva asociados ciertos riesgos.
El análisis de riesgos debe ser parte inevitable del estudio de viabilidad asociado a cualquier
decisión importante. La forma más simple posible de este análisis de riesgos, es el análisis
cualitativo DAFO, donde podemos interpretar como una balanza en la que sopesar los pros
(oportunidades) y los contra (amenazas o riesgos) de una decisión cualquiera.
Generalmente la decisión sobre una oportunidad de negocio se toma en base a algún parámetro
cuantificable como, el retorno de la inversión, el tiempo necesario para la amortización de las
inversiones necesarias, etc. Normalmente para este cálculo sólo se tienen en cuenta valores
nominales de los gastos e ingresos, es decir, el resultado “si todo sale según lo previsto”.

Aun siendo este método mucho mejor que trabajar de forma intuitiva, adolece sin embargo de una
seria limitación; no tiene en cuenta los imponderables que pueden surgir a lo largo de la puesta en
práctica de la decisión adoptada.
En situaciones de cambio, como la actual, la calidad y la oportunidad de las decisiones adquieren

una mayor importancia. La biología nos enseña que las especies que mejor sobreviven no son las
más fuertes, sino las que mejor se adaptan a los cambios del agresivo medio exterior.
Cada cambio constituye una oportunidad de evolucionar hacia la supervivencia.
1.4. La gestión del riesgo
La gestión de riesgos ha de formar parte de una política global de la empresa, estructurada y

racional, que favorezca la transformación de los riesgos en oportunidades que nos permitan
posicionarnos mejor para la consecución de los objetivos estratégicos de la compañía.
La gestión del riesgo no puede basarse en la intuición, en la idea feliz de alguien que “se tira a la
piscina” sin mirar antes si tiene agua o no. Puesto que las decisiones en el mundo de la empresa
constituyen una cadena sin fin, no podemos esperar tener suerte una y otra vez.
Gestionar los riesgos a través de la intuición es el camino más rápido hacia la ruina.
Definimos la gestión del riesgo como el proceso de toma de decisiones en un ambiente de

incertidumbre sobre una acción que va a suceder y sobre las consecuencias que existirán si esta
acción ocurre.
Anticipando lo que posteriormente se estudiará en detalle, a grandes rasgos la gestión del riesgo se
descompone en los siguientes pasos:
- Definición del contexto
- Identificación de riesgos
- Análisis de riesgos
- Evaluación de riesgos
- Seguimiento y control de riesgos
Para la identificación de los riesgos se dispone de diferentes herramientas, entre las cuales, destaca
el AMFE. AMFE o Análisis Modal de Fallos y Efectos es un método dirigido a lograr el Aseguramiento
de la Calidad, que mediante el análisis sistemático, contribuye a identificar y prevenir los modos de
fallo, tanto de un producto como de un proceso, evaluando su gravedad, ocurrencia y detección,

mediante los cuales, se priorizan las causas, sobre las cuales habrá que actuar para evitar que se
presenten dichos modos de fallos. Es una metodología orientada a maximizar la satisfacción del
cliente mediante la reducción o eliminación de los problemas potenciales o conocidos.
Para valorar adecuadamente la incidencia de cada riesgo es preciso utilizar métodos cuantitativos
con una componente estadística. La estrategia más idónea en cada caso (evitar el riesgo,
controlarlo, transferirlo, etc.) tiene siempre la misión de transformar el riesgo en oportunidad, es
decir, reducir el componente aleatorio acercándolo a una certeza algo más favorable de cara a la
consecución de nuestros objetivos.
Por último el seguimiento y control del plan seleccionado tienen una gran importancia. A medida
que se desarrolla ese plan las posibilidades se van transformando en realidades y se va disponiendo
de información actualizada; es necesario revisar el resto del plan, dado que el escenario ha
cambiado.
2. Desarrollo del modelo

2.1. Modelo de Gestión del Riesgo
Éste modelo de Gestión del Riesgo ha sido creado para la toma de decisiones en situaciones de
incertidumbre y es capaz de transformar el riesgo en oportunidad negocio. La herramienta se
enfoca a la toma de decisiones en la que participan todos los implicados directos o indirectos de la
gestión del riesgo, desde la alta dirección hasta personal clave y expertos. Es un modelo genérico
que se puede utilizar como guía en las empresas de distintos sectores y dentro de todos sus
departamentos, tomando como pauta los siguientes pasos se podrán gestionar todo tipo de riesgos.
A lo largo de todo el proceso de análisis es bueno utilizar un árbol de decisión (anexo 1) para
mostrar visualmente cada decisión, suceso, probabilidad y consecuencia.
PASO 0 DETONANTE. Se parte de una situación que ha ocurrido y que afectará a la organización. La
información del detonante que desencadenará la situación ó la serie de sucesos, es clave para saber
de dónde partimos, en qué situación estamos y cómo vamos a reaccionar ante ese hecho. De ahí la
importancia de la rapidez de detección de esta información y la capacidad de reacción de la
organización
PASO 1 IDENTIFICAR LAS DECISIONES POSIBLES CON EXPERTOS. Cada sector y organización reunirá
a expertos de la materia y serán partícipes de la gestión del riesgo. Se reunirán inicialmente todos
los implicados más directos, el personal clave de la organización, altos cargos con capacidad de
toma de decisión y expertos en la materia; buscarán todas las decisiones posibles que se puedan
tomar en respuesta a la situación detonante.

PASO 2 IDENTIFICAR LAS CADENAS ALEATORIAS DEL SUCESO. Es decir las decisiones tomadas
desencadenan unos sucesos, cada decisión contará con unos sucesos aleatorios que deberán
identificarse con antelación a la gestión de los mismos.
PASO 3 IDENTIFICAR LOS RESULTADOS POSIBLES PARA CADA UNO DE LOS SUCESOS DE ESTA
CADENA. Cada suceso tiene 1,2 o más resultados, se reflejarán en el árbol de decisión en forma de
“rama” del árbol. Son resultados subjetivos e intuitivos, no son predicciones del futuro, sin embargo
aportan gran valor a la hora de tomar acciones.
PASO 4 ESTIMAR PROBABILIDADES PARA CADA UNO DE LOS SUCESOS De una forma intuitiva y con
ayuda de expertos, se mostrarán las probabilidades de aparición de cada resultado de los sucesos
anteriores. Se utilizan métodos bayesianos como apoyo para estimar estas probabilidades y
acercarnos más a la realidad.
PASO 5 ESTIMAR IMPACTO PARA CADA UNO DE ESTOS RESULTADOS Con ayuda de los expertos y
personal clave se estimará la consecuencia de posibles resultados de sucesos. Como sugerencia es
recomendable utilizar una equivalencia monetaria ya que se acerca más a la realidad del negocio en
cifras.
PASO 6 ESTIMAR LA POSIBILIDAD DE GESTIONAR RIESGOS consiste en plantear unas actuaciones en

determinadas “ramas” del árbol construido para que disminuya la probabilidad de riesgo o mejore
las consecuencias que pueda tener el riesgo. Una vez identificadas las acciones que se puedan
realizar se priorizan en base a un criterio establecido, diferente en cada organización.
PASO 7 ESTIMAR COSTES DE ESTAS GESTIONES Se ha de tener en cuenta que la gestión del riesgo
supone también un coste y debe incluirse en las consecuencias del riesgo.
PASO 8 TOMAR LA DECISIÓN ÓPTIMA Se trata de distribuir una cierta cantidad de dinero entre
diferentes opciones de mejora de probabilidades y de consecuencias. El objetivo es conseguir el
máximo beneficio para recuperar la inversión, siempre ajustado a un presupuesto definido. El
complemento Solver de Excel es una buena herramienta para el cálculo de la decisión óptima.
2.2 El Análisis de decisiones
El análisis de decisiones está diseñado para estudiar las decisiones con gran incertidumbre. Este
análisis proporciona un marco de trabajo y una metodología para la toma de decisiones racional
cuando los resultados son inciertos.
En términos generales, el tomador de decisiones debe elegir una acción de un conjunto de acciones
posibles. El conjunto contiene todas las alternativas factibles bajo consideración para las distintas
formas de proceder en el problema en cuestión.

Esta elección debe hacerse frente a la incertidumbre porque el resultado se verá afectado por
factores aleatorios que se encuentran fuera del control del tomador de decisiones. Estos factores
aleatorios determinarán qué situación se encontrará en el momento en que se ejecute la acción.
Cada una de estas situaciones posibles se conoce como un estado de naturaleza.
Para la combinación de una acción y un estado de naturaleza, el tomador de decisiones sabe cuál
sería la consecuencia resultante. La consecuencia es una medida cuantitativa del valor de los costes
para el tomador de decisiones. Por ejemplo, muchas veces la consecuencia se representa por la
ganancia monetaria neta (utilidad), aunque también se pueden usar otras medidas.
El marco conceptual del análisis de decisiones se puede resumir como:
- El tomador de decisiones necesita elegir una de las acciones posibles.
- La naturaleza elegirá entonces uno de los estados de la naturaleza posibles
Cada combinación de una acción y un estado de naturaleza da como resultado un coste, que está
dado como uno de los elementos de la tabla de consecuencias.
En el modelo de gestión del riesgo el tomador de decisiones elegirá una acción posible para actuar y
gestionar el riesgo, es decir identificar aquellas actuaciones y momentos correctos para hacer algo.
La naturaleza elegirá uno de los estados posibles tras realizar las actuaciones de gestión del riesgo y
el resultado llevará a una consecuencia, la mayoría de ellas económicas.
2.3 Métodos Bayesianos
“Regla de decisión de Bayes” dice que usando las mejores estimaciones disponibles de las
probabilidades de los respectivos estados de la naturaleza (en este momento las probabilidades a
priori), se calcula el valor esperado de las consecuencias de cada acción posible.
La gran ventaja de la regla de decisión de Bayes es que incorpora toda la información disponible,
incluso todas las consecuencias y las mejores estimaciones disponibles de las probabilidades de los
respectivos estados de la naturaleza.
En ocasiones se argumenta que estas estimaciones de las probabilidades son necesariamente

subjetivas y por lo tanto no se puede confiar en ellas. No existe una manera exacta, ni siquiera en
términos de probabilidades, de predecir el futuro y esto incluye un estado de la naturaleza futuro.
Este argumento tiene cierta validez. Deberá evaluarse qué tan razonables son estas estimaciones de
las probabilidades, para cada situación individual. Sin embargo, en muchas circunstancias, la
experiencia y la evidencia actual permiten desarrollar estimaciones razonables de las
probabilidades. Usar esta información deberá proporcionar un fundamento más sólido para tomar

una buena decisión que se ignora. Lo que es más, con frecuencia se puede llevar a cabo una
experimentación para mejorar estas estimaciones.
Los métodos Bayesianos se utilizan para calcular la cantidad total de las rutas; se calculan como el
producto de la cantidad de resultados posibles para todos los sucesos de la cadena. La probabilidad
de ocurrencia se calcula como el productorio de probabilidades.
Siendo P la probabilidad de la ruta r y p la probabilidad del suceso Si de la ruta r.
Además de la probabilidad de ocurrencia los sucesos llevan consigo una consecuencia ó resultado
económico c(Si). El grado de estas consecuencias depende de algún suceso ó resultado de una
decisión que haya acontecido con anterioridad en la cadena. El resultado de las consecuencias para
la ruta de sucesos se calcula sumando los valores de consecuencia de cada suceso individual de la
siguiente manera:
Para obtener el valor esperado de cada ruta de sucesos se calculará el producto de la probabilidad
de cada ruta por su consecuencia ó valor económico con la siguiente ecuación:
2.4 Definir el modelo de Gestión: Plan de acción
Una vez analizado el riesgo y calculado todas las probabilidades y consecuencias se priorizarán las
mejores actuaciones en base a un criterio lógico y se presentará un Plan de acción del riesgo con
plazos, responsables y un seguimiento y control del plan. La decisión óptima de las acciones, se han
tomado a partir de una serie criterios y restricciones presupuestarias de la empresa con el objetivo
de obtener el mejor rendimiento. Si se invierte en unas determinadas acciones de gestión del riesgo
se debe conseguir que éstas generen beneficios ya no sólo a corto plazo sino que se prolonguen en
el tiempo; con ello se habrá conseguido la “oportunidad de negocio en el riesgo”.

3. Ejemplo de aplicación
Para poner en práctica el modelo de gestión de riesgos en las organizaciones será necesaria la
utilización de dos herramientas para una buena toma de decisión:
- Árbol de decisión
- Hoja de cálculo de valores esperados
Un árbol de decisión proporciona una forma de desplegar visualmente el problema y después

organizar el trabajo de cálculos de probabilidades y consecuencias con facilidad. Este árbol de
decisión es en especial útil cuando debe tomarse una serie de decisiones. Lo que gráficamente se
expresa como un cuadrado significa que es un nodo de decisión e indica que debe tomarse una
decisión en ese punto del proceso. Un círculo es un nodo de probabilidad e indica que ocurre un
evento aleatorio en ese punto.
Una hoja de cálculo Excel para realizar las operaciones matemáticas oportunas en cada caso. Se
calculan los valores esperados a partir de la probabilidad y las consecuencias para cada estado de la
naturaleza, antes y después de la gestión del riesgo. Como se ha contado con anterioridad una
decisión se puede interpretar como el medio para pasar de una situación actual real a una futura
deseada a través de una serie de actuaciones o sucesos. Estos sucesos son desencadenados por la
decisión adoptada y sus consecuencias son en mayor o en menor medida, inciertas. Cada suceso
tiene asociado un resultado más probable (lo normalmente esperado), algún resultado posible mejor
que el esperado (las oportunidades) y algún resultado posible peor que el esperado (riesgos) El
conjunto de los estados de naturaleza y de los sucesos desencadenados por las decisiones son los
que se llaman “rutas de sucesos”. En la hoja de cálculo vamos a obtener el valor esperado para
cada suceso antes y después de la gestión de los riesgos con el fin de tomar las mejores decisiones
posibles y buscar un plan de acción para que el impacto del riesgo sea más positivo ó para que el
riesgo se convierta en una oportunidad. En Excel también utilizaremos una herramienta de datos
para tomar la decisión óptima (Solver), es decir, las mejores acciones para la gestión de riesgos.
3.1. Compañía petrolera
3.1.1. Contexto
PETROLEO S.A. es dueña de unos terrenos en los que puede haber petróleo. Un geólogo consultor ha
informado a la gerencia que piensa que existe una posibilidad de 1 entre 4 de encontrar petróleo.
Debido a esta posibilidad, otra compañía petrolera ha ofrecido comprar las tierras en 90.000€. Sin
embargo, PETROLEO S.A está considerando conservarla para perforar ella misma. El costo de la

perforación es 100.000€. Si encuentra petróleo, el ingreso esperado será de 800.000€; así, la

ganancia esperada para la compañía (después de deducir el costo de la perforación) será 700.000€.
Se incurrirá en una pérdida de 100.000€ (el costo de barrenar) si no se encuentra petróleo.
Tabla 1. Ganancias prospectivas para PETROLEO S.A.
Estado de la tierra Consecuencia

Petróleo Seco
Alternativa
Perforar buscando petróleo 700.000€ -100.000€
Vender la tierra 90.000€ 90.000€
Fuente tabla: Elaboración propia
El primer problema de PETROLEO S.A. será abordar la decisión de perforar o vender. Antes de
decidir si perforar o vender, otra opción es llevar a cabo una exploración sismológica detallada en el
área para obtener una mejor estimación de la probabilidad de encontrar petróleo. La compañía está
operando sin mucho capital por lo que una pérdida de 100.000€ sería bastante seria.
3.1.1. Estudio de la toma de decisión
La elección de una acción debe hacerse frente a la incertidumbre porque el resultado se verá
afectado por factores aleatorios que se encuentran fuera del control de la persona que toma la
decisión. Cada una de estas situaciones posibles se conoce como estado de la naturaleza. La
persona encargada de tomar la decisión debe conocer para cada combinación de una acción y un
estado de la naturaleza cual sería su consecuencia.
Los primeros pasos de nuestro modelo se refieren a construir un árbol de posibilidades y al cálculo
tanto de probabilidades de ocurrencia como de consecuencias esperadas en torno al riesgo o
detonante de riesgo encontrado. Una vez estudiada los diferentes escenarios iniciales posibles, la
empresa deberá gestionar el riesgo, es decir, realizar acciones (planes de acción) para llevar a su
favor probabilidades, consecuencias o ambas a la vez y poder así tomar una decisión optima.
PETROLEO S.A. debe considerar dos acciones posibles: perforar en busca de petróleo o vender el
terreno. Los estados posibles de la naturaleza son que el subsuelo contenga petróleo o que este
seco. Debido a que el geólogo consultor (experto) ha estimado que existe 1 oportunidad entre 4 de
que haya petróleo (por tanto, 3 oportunidades de 4 que no lo haya), las respectivas probabilidades
son 0,25 y 0,75.

Aplicando la regla de decisión de Bayes se calcula la consecuencia esperada de cada acción posible:
E (consecuencia perforar)= (0,25 * 700) + (0,75 * (-100)) = 100
E (consecuencia vender)= (0,25 * 90) + (0,75 * 90) = 90
Analizando únicamente estas dos posibilidades, como 100 es mayor que 90, la acción seleccionada
es perforar en busca de petróleo.
Un factor clave del modelo es la estimación de la probabilidad de ocurrencia de un suceso. La

experiencia y la evidencia actual de una persona experta en el campo deberán permitir desarrollar
estimaciones razonables de las probabilidades.
Como se describió en el contexto inicial, PETROLEO S.A. tiene una opción disponible antes de tomar
una decisión, realizar una exploración sismológica del terreno. El costo de esta operación es de
30.000€. Una exploración sismológica obtiene sondeos sísmicos que indican si la estructura
geológica es favorable para la presencia de petróleo. Los resultados posibles de la exploración
sismológica son los siguientes:
- SD: sondeo sísmico desfavorable; poco probable encontrar petróleo.
- SF: sondeo sísmico favorable; bastante probable encontrar petróleo.
Según la experiencia de un experto, si hay petróleo, la probabilidad de sondeo sísmico desfavorable

es:
P (SD/estado=petróleo) = 0,4 P (SF/estado=petróleo) = 0,6
Y si no hay petróleo:
P (SD/estado=seco) = 0,8 P (SF/estado=seco) = 0,2
Ahora calculamos las probabilidades incondicionales, P (resultado), para saber la

probabilidad de que el sondeo sismológico sea favorable o desfavorable:
- Para SF:
P (Petróleo y Favorable) = 0,25 * 0,6 = 0,15
P (Seco y Favorable) = 0,75 * 0,2 = 0,15
P (Petróleo y Favorable o Seco y Favorable) = 0,15 + 0,15 = 0,3 = P (SF)

- Para SD:
P (Petróleo y Desfavorable) = 0,25 * 0,4 = 0,1
P (Seco y Desfavorable) = 0,75 * 0,8 = 0,6
P (Petróleo y Desfavorable o Seco y Desfavorable) = 0,1 + 0,6 = 0,7 = P (SD)
Aplicando el teorema de Bayes podemos calcular las probabilidades de obtener un resultado de la

exploración sísmica en función del estado de la tierra.
P (estado=petróleo/resultado=SD) = = 1/7 = 0,143
P (estado=seco/resultado=SD) = 1- 1/7 = 6/7 = 0,857
P (estado=petróleo/resultado=SF) = = 1/2 = 0,5
P (estado=seco/resultado=SF) = 1 – 1/2 =1/2 = 0,5
Aplicando la regla de decisión de Bayes se calcula la consecuencia esperada de cada acción posible:
Consecuencia esperada si el resultado es un sondeo desfavorable (SD):
E (consecuencia (perforar/resultado=SD) = 1/7 * (700) + 6/7 * (-100) – 30 = -15,7
E (consecuencia (vender/resultado=SD) = 1/7 * (90) + 6/7 * (90) – 30 = 60
Consecuencia esperada si el resultado es un sondeo favorable (SF):
E (consecuencia (perforar/resultado=SF) = 1/2 * (700) + 1/2 * (-100) - 30 = 270
E (consecuencia (vender/resultado=SF) = 1/2 * (90) + 1/2 * (90) –30 = 60
Analizaremos las diferentes posibilidades dibujando un árbol de decisión. Así podemos organizar los
cálculos y tener una visión global de la situación.
En Excel se han calculado lo valores esperados a partir de las consecuencias y de las probabilidades
antes de gestionar los riesgos y después. La gestión de los riesgos se ha realizado mediante la
decisión de tres posibles acciones estudiadas con expertos. En función d elos recursos disponibles y
la situación en la que se encuentra la empresa en el momento de gestionarlo se ha calcula las
mejores acciones a tomar para que el beneficio sea máximo. Las acciones son: realizar un sondeo de

mayor calidad, perforar más profundo para obtener mayor petróleo y establecer alianzas con otra
compañía.
Con un sondeo de mayor calidad conseguimos que en el caso de SF (sondeo favorable) la

probabilidad de encontrar petróleo aumente (de 0,5 a 0,75) y la consecuencia también (de 800 a
1600) por tanto disminuimos la probabilidad de que esté seco con este resultado del sondeo (de 0,5
a 0,27). Con un resultado de SD (sondeo desfavorable) aumentamos la probabilidad de que esté seco
(de 0,86 a 0,93) y disminuye la probabilidad de que tenga petróleo (de 0,14 a 0,07). La conclusión
sería que con esta gestión reorientamos el azar a nuestro favor.
Con la perforación más profunda lo que se consigue es que exista más cantidad de petróleo y
aumente la consecuencia en el caso de encontrar petróleo. Con resultado favorable de 800 a 2000 y
en desfavorable de 800 a 1500.
La última acción aportada por los expertos es la alianza con otra compañía, con esto lo que se
consigue es disminuir los costes de perforación y en el caso de que el depósito esté seco no asumir
solos todas las consecuencias.
Utilizando la técnica de Solver en Excel se optimizan los resultados, es decir sabremos dónde
repartir los recursos disponibles para obtener el máximo beneficio. El resultado ha sido que con la
restricción de unos recursos de 130 usamos 110 en llevar a cabo un mejor sondeo y una perforación
más profunda.

Árbol de decisión “Petróleo”

VALOR ESPERADO
PETRÓLEO (0,143) -50
PERFORAR 800
F
SECO -130
-100
(0,857) 0
DESFAVORABLE C
(0,7)
60
0 VENDER 90
B PETRÓLEO (0,5)
-10
REALIZAR SONDEO
PERFORAR
G 800
FAVORABLE (0,3)
-30 SECO (0,5) -130
-100 0
0
A D
60
VENDER 90
PETRÓLEO (0,25) 100

NO REALIZAR
SONDEO 800
0 PERFORAR H
SECO (0,75)
-100 0 -100
E
VENDER
90 90

DECISIÓN 1: REALIZAR SONDEO SISMOLOGICO
Tabla1: CARACTERÍSTICAS DE LAS MODALIDADES DE OCURRENCIA DE LA CADENA DE SUCESOS ANTES DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
S1: RESULTADO SONDEO S2: ESTADO DE LA TIERRA
MODALIDAD PROBABILIDAD CONSECUENCIAS MODALIDAD PROBABILIDAD CONSECUENCIAS
S11: Desfavorable 0,7 0 S21: Petróleo 0,142857143 800
S11: Desfavorable 0,7 0 S22: Seco 0,857142857 0
S12: Favorable 0,3 0 S21: Petróleo 0,5 800
S12: Favorable 0,3 0 S22: Seco 0,5 0
Tabla2: CARACTERÍSTICAS DE LAS DIFERENTES "RUTAS DE SUCESOS" DE LA CADENA, ANTES DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
RUTA PROBABILIDAD (r) CONSECUENCIAS (r) VALOR ESPERADO (r)
r1: S11 y S21 0,1 800 -50
r2: S11 Y S22 0,6 0 -130
r3: S12 Y S21 0,15 800 -10,00
r4: S12 Y s22 0,15 0 -130,00
Tabla3: CARACTERÍSTICAS DE LAS MODALIDADES DE OCURRENCIA DE LA CADENA DE SUCESOS DESPUÉS DE LA GESTIÓN DE RIESGO
S1: RESULTADO SONDEO S2: ESTADO DE LA TIERRA
S11: Desfavorable 0,725 0 S21: Petróleo 0,068965517 800
S11: Desfavorable 0,725 0 S21: Seco 0,931034483 0
S12: Favorable 0,275 0 S22: Petróleo 0,727272727 1600
S12: Favorable 0,275 0 S22: Seco 0,272727273 400
Tabla 4: CARACTERÍSTICAS DE LAS DIFERENTES "RUTAS DE SUCESOS" DE LA CADENA DESPUÉS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
r1: S11 y S21 0,05 800 -60
r2: S11 Y S22 0,675 0 -100
r3: S12 Y S21 0,2 1600 220
r4: S12 Y s22 0,075 400 -70
Tabla 5: Plan de acción GESTION DE LOS RIESGOS
Coste GR
A1:Mejor sondeo sismológico para aumentar la p de SF/ disminuir SD -50
A2:Perforar a más profundidad aumentar la probabilidad de encontrar petróleo -60
A3:Alianza con otra compañía -35
DECISIÓN 2: NO REALIZAR SONDEO SISMOLOGICO
S1: ESTADO DE LA TIERRA
MODALIDAD PROBABILIDAD CONSECUENCIAS
S11: Petróleo 0,25 800
S12: Seco 0,75 0
r1: S11 0,25 800 100
r2: S12 0,75 0 -100
S1: ESTADO DE LA TIERRA
S11: Petróleo 0,25 1000
S12: Seco 0,75 600
r1: S11 0,25 1000 150
r2: S12 0,75 600 350

Tabla 6: Encontrar la solución óptima

SUCESO Acciones a tomar Resultado_f Resultdo_i Coste de gestión dp delta C
d1_S1: Estado de la tierra A1: Sondeo sismologico de mayor calidad 2800 1600 50 1 1150
A2: Perforar más profundo 3500 1600 60 1 1840
A3:Alianza con otra compañía 2000 1600 35 0 0
OBJETIVO 2990 max

RESTRICCIÓN 110 Coste de gestión<130

3.2. Incremento de la demanda
El ejemplo explicativo comienza con un estudio externo del mercado que sugiere un incremento
importante en la previsión de ventas de un producto. La anticipación en cuanto a tendencias del
mercado en el sector es una oportunidad que hay que aprovechar para ser más dinámicos que los
competidores. (PASO 0 DETONANTE)
Si la empresa tiene indicios de que las condiciones del entorno van a cambiar, cuenta con un
margen de tiempo que le permite ese dinamismo, ese cambio más rápido y adecuado que el de los
competidores. De esta manera, cuando se de ese cambio en las ventas del producto, la empresa ya
se habrá preparado para afrontarlo y competir en las nuevas condiciones, mientras que las empresas
que no sean capaces de adaptarse no podrán competir. De aquí la importancia en las
organizaciones de tener una buena metodología de gestión de riesgos que les permita analizar con
antelación los sucesos acontecidos y tomar decisiones de una forma temprana y lo más acertada.
Digamos que dada la importancia del tiempo de reacción que esto supone, esta sistemática genera
un ahorro de tiempo en la toma de decisiones muy valorada en la mayoría de las empresas.
En este caso, las decisiones podrían ser:
D1: ser cauto y si realmente vemos que las ventas suben aumentaremos la producción con horas
extra de nuestro personal de producción
D2: ser más ambicioso y contratar personal temporal y lo formaremos hasta la fecha prevista del
comienzo del incremento en la demanda
D3: ir a por todas y automatizar el proceso de producción con una elevada inversión,
recuperándose cuando aumente la demanda y la capacidad productiva genere altos beneficios, ya
que hemos reducido el coste unitario de nuestro producto. Además producirá hasta parte de las
cuotas de mercado de los competidores.
Para la d1, la cadena consta de dos sucesos, S1: la negociación de horas extras y S2: el
comportamiento de la demanda. Para d2 existen los sucesos, S1: elección del mejor candidato, S2:
formación efectiva y S3: el comportamiento de la demanda. Y en d3 S1: si los ajustes de personal
son aceptados, S2: si generamos excedentes al elevar la producción hasta la cuota de mercado de
nuestros competidores y finalmente S3: el comportamiento de la demanda.
En el árbol de decisión se visualizan las rutas de sucesos de cada decisión con su nodo de decisión y
su nodo de probabilidad en cada caso. En la decisión 1 encontramos la toma de decisión de negociar
las horas extras y dos nodos de probabilidad, el primero de aceptación o no de la negociación con
los trabajadores y el segundo si la demanda sube o no. En Excel ó en la hoja de rutas aparecen los

valores de probabilidad y consecuencia para cada suceso y finalmente para cada ruta el valor
esperado. Se plantea un plan de acción para cada decisión, como puede ser en el primer caso una
buena negociación con los colectivos de trabajadores ó darles incentivos, o en la decisión 2 de
contratar personal y darles formación una de las acciones de gestión del riesgo puede ser firmar
convenios con escuelas profesionales que trabajen el sector para asegurar una mejor formación ó
que empleados de la propia empresa forme a los nuevos desde su propia experiencia previa
formación de formadores.
Finalmente se calculan los valores esperados para cada ruta antes de la gestión de riesgos y para la
ruta con las acciones que queramos tomar, y se calcula las mejores acciones a tomar en función el
presupuesto establecido y otras restricciones para que las decisiones generen el máximo beneficio.
Para todas las decisiones el objetivo es conseguir el máximo beneficio, pero para cada decisión
digamos que hay un presupuesto establecido, en Excel se podrá calcular las acciones a tomar para
que genere el máximo beneficio en función del presupuesto que tengamos (restricción económica).
En la decisión 1 (ser cauto) el máximo coste de gestión que puede sustentar es de 100 (unidades
monetarias), en la decisión 2 (más ambicioso) es de 300 y en la decisión 3 (a por todas) es 500.
Para concluir el ejemplo, en función del presupuesto con que se cuente de deberá tomar la acción 1
(negociación con trabajadores) si se elige ser cautos (decisión 1 ), las acciones 1 y 2 (Convenios con
escuelas de Formación profesional y Test de capacidades) si se quiere ser más ambicioso (decisión
2) ó tomar la acción 1, 2 y 3 (seguro, buenas relaciones con sindicatos y campaña de marketing) si
se quiere ir a por todas (decisión 3). La organización elegirá la mejor opción de gestión del riesgo
acorde a su estrategia empresarial.
Se adjunta en los anexos el árbol de decisión y la hoja de cálculo con el análisis de cada decisión (3)
y la solución óptima de la toma de decisión de acciones a implementar.

Gestión de Calidad y Excelencia Empresarial
Árbol de decisión “Incremento de la demanda”

VALOR ESPERADO
(0,7) SUBE DEMANDA 1524
BIEN ACOGIDA (0,8) E 3000

(0,3)
-100 -244
-500 NO SUBE DEMANDA
B MAL ACOGIDA
(0,7) SUBE DEMANDA 278
NEGOCIAR HORAS (0,2)
3000
EXTRAS (0,3)
-300 F
NO SUBE DEMANDA -148
-500
-100 SUBE DEMANDA 382
(0,7)
ELECCION ACERTADA FORMACION EFECTIVA 3000
CONTRATAR Y FORMAR (0,6) (0,3) -563
K NO SUBE DEMANDA
0 -500
A (0,7) G (0,4) SUBE DEMANDA
(0,7) 9,6
-500 C 0 -400 3000
FORMACION NO EFECTIVA L -575,6
(0,3) NO SUBE DEMANDA
(0,3) -500
ELECCION NO SUBE DEMANDA SUBE DEMANDA -222,8
(0,7)
ACERTADA (0,6) 3000
-800 M
H 0 (0,3) NO SUBE DEMANDA -570,2
AUTOMATIZAR (0,4) -500
-1000
(0,7) SUBE DEMANDA -348,8
FORMACION NO EFECTIVA -400 N
AJUSTE PERSONAL (0,3) 3000
ACEPTADO NO SUBE DEMANDA -561,2
-500
(0,1) NO EXCEDENTES (0,7)
D (0,7) SUBE DEMANDA -534,5
O
I 0 (0,3) 10000
-500
-1021
(0,3) -500 NO SUBE DEMANDA
(0,9) (0,7)
AJUSTE PERSONAL EXCEDENTES -1000 P SUBE DEMANDA -821,5
(0,3) 10000
NO ACEPTADO
NO EXCEDENTES NO SUBE DEMANDA -1018
-1500 -500
(0,7) (0,7)
J
Q SUBE DEMANDA 2748,5
0
10000
(0,3 (0,3) NO SUBE DEMANDA -1378
EOI Escuela de Organización Industrial EXCEDENTES http://www.eoi.es
) -500
-1000 (0,7)
R SUBE DEMANDA 417,5
10000
(0,3)
NO SUBE DEMANDA -1243
-500
DECISIÓN 1: HORAS EXTRAS DEL PERSONAL
S1: Negociación trabajadores S2: Comportamiento de la demanda
S11: Bien acogida 0,8 -100 S21: Sube 0,7 3000
S11: Bien acogida 0,8 -100 S22: No sube 0,3 -500
S12: Mal acogida 0,2 -300 S21: Sube 0,7 3000
S12: Mal acogida 0,2 -300 S22: No sube 0,3 -500
r1: S11 y S21 0,56 2900 1524
r2: S11 Y S22 0,24 -600 -244
r3: S12 Y S21 0,14 2700 278
r4: S12 Y s22 0,06 -800 -148
S1: Negociación trabajadores S2: Comportamiento de la demanda
S11: Bien acogida 0,9 100 S21: Sube 0,7 3000
S11: Bien acogida 0,9 100 S22: No sube 0,3 -500
S12: Mal acogida 0,1 -100 S21: Sube 0,7 3000
S12: Mal acogida 0,1 -100 S22: No sube 0,3 -500
r1: S11 y S21 0,63 3100 1853
r2: S11 Y S22 0,27 -400 -208
r3: S12 Y S21 0,07 2900 103
r4: S12 Y S22 0,03 -600 -118

Coste GR
A1: Incentivos para trabajadores -80

DECISIÓN 2: CONTRATAR Y FORMAR PERSONAL
Tabla1: CARACTERÍSTICAS DE LAS MODALIDADES DE OCURRENCIA DE LA CADENA DE SUCESOS ANTES DE LA

GESTIÓN DE RIESGOS
S1: Elección candidatos S2: Formación
S11: Acertada 0,7 0 S21: Efectiva 0,6 0
S12: No acertada 0,3 -800 S22: No efectiva 0,4 -400
S3: Comportamiento de la demanda
S31: Sube 0,7 3000
S32: No sube 0,3 -500
S31: Sube 0,7 3000
S32: No sube 0,3 -500
r1: S11 y S21 y S31 0,294 3000 382
r2: S11 y S21 y S32 0,126 -500 -563
r3: S11 y S22 y S31 0,196 2600 9,6
r4: S11 y S22 y S32 0,084 -900 -575,6
r5: S12 y S21 y S31 0,126 2200 -222,8

r6: S12 y S21 y S32 0,054 -1300 -570,2
r7: S12 y S22 y S31 0,084 1800 -348,8
r8: S12 y S22 y S32 0,036 -1700 -561,2

S1: Elección candidatos S2: Formación
S3: Comportamiento de la demanda
S31: Sube 0,7 3000
S32: No sube 0,3 -500
S31: Sube 0,7 3000
S32: No sube 0,3 -500
r1: S11 y S21 y S31 0,504 3300 1163,2
r2: S11 y S21 y S32 0,216 -200 -543,2
r3: S11 y S22 y S31 0,056 2850 -340,4
r4: S11 y S22 y S32 0,024 -650 -515,6
r5: S12 y S21 y S31 0,126 2800 -147,2

r6: S12 y S21 y S32 0,054 -700 -537,8
r7: S12 y S22 y S31 0,014 2350 -467,1
r8: S12 y S22 y S32 0,006 -1150 -506,9

Coste GR
A1: convenios con Escuelas de Formación Profesional -200
A2: Test de capacidades en la entrevista de RRHH -100
A3: Formación tutorizada por personal más antiguo -150
DECISIÓN 3: AUTOMATIZAR MAQUINARIA
S1: AJUSTE DE PERSONAL S2: EXCEDENTES
S11: Acogido 0,1 -500 S21: No 0,7 0
S11: Acogido 0,1 -500 S21: No 0,7 0
S12: No acogido 0,9 -1500 S22: Si 0,3 -1000
S12: No acogido 0,9 -1500 S22: Si 0,3 -1000
S3: COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA

S31: Sube 0,7 10000
S32: No sube 0,3 -500
S31: Sube 0,7 10000
S32: No sube 0,3 -500
r1: S11 y S21 y S31 0,049 9500 -534,5
r2: S11 y S21 y S32 0,021 -1000 -1021
r3: S11 y S22 y S31 0,021 8500 -821,5
r4: S11 y S22 y S32 0,009 -2000 -1018
r5: S12 y S21 y S31 0,441 8500 2748,5

r6: S12 y S21 y S32 0,189 -2000 -1378
r7: S12 y S22 y S31 0,189 7500 417,5
r8: S12 y S22 y S32 0,081 -3000 -1243

S1: AJUSTE DE PERSONAL S2: EXCEDENTES
S11: Acogido 0,1 -200 S21:Elevados 0,7 0
S11: Acogido 0,1 -200 S21: Elevados 0,7 0
S12: No acogido 0,9 -800 S22: Bajos 0,3 -100
S12: No acogido 0,9 -800 S22: Bajos 0,3 -100
S3: COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA
S31: Sube 0,7 15000
S32: No sube 0,3 300
S31: Sube 0,7 15000
S32: No sube 0,3 300
r1: S11 y S21 y S31 0,049 14800 -274,8
r2: S11 y S21 y S32 0,021 100 -997,9
r3: S11 y S22 y S31 0,021 14700 -691,3
r4: S11 y S22 y S32 0,009 0 -1000
r5: S12 y S21 y S31 0,441 14200 5262,2

r6: S12 y S21 y S32 0,189 -500 -1094,5
r7: S12 y S22 y S31 0,189 14100 1664,9
r8: S12 y S22 y S32 0,081 -600 -1048,6

A1: seguro -50
A2: mantener buenas relaciones con sindicatos 0
A3: realizar una campaña fuerte de MKT -400
Tabla 6: Encontrar la solución óptima

SUCESO Acciones a tomar coste_inicial coste_final Coste de gestión dp delta C
d1_S1: Negociación con trabajadores A1: Incentivos para trabajadores 100 0 80 1 20
OBJETIVO 20 max
d2_S2: Formación A1: Convenios con Escuelas de Formación Profesional 400 150 200 1 50
d2_ S1: Elección de candidatos A2: Test de capacidades en la entrevista de RRHH 400 250 100 1 50
d2_S2: Formación A3: Formación tutorizada por personal más antiguo 400 250 150 0 0
OBJETIVO 100 max

d3_S2: Excedentes A1: Seguro de producción 1000 100 50 1 850

d3_S1: Ajuste de personal (despidos) A2: Mantener buenas relaciones con sindicatos 1500 1000 0 1 500
d3_S3: Aumento de la demanda A3: Realizar una campaña fuerte de MKT 15000 10000 400 1 4600
OBJETIVO 5950 max

4-CONCLUSIONES
El objetivo del proyecto era la consecución de una herramienta de fácil aplicación para gestionar los
riesgos de una empresa en cualquier sector. Se ha finalizado con éxito obteniendo buenos resultados
del modelo de aplicación para generar oportunidad en el riesgo. Se concluye con otros conceptos
adquiridos del riesgo durante la elaboración del proyecto:
 Los riesgos forman parte de la vida diaria de la empresa
 Los riesgos pueden y deben ser gestionados convenientemente
 Una buena gestión de riesgos se realiza de manera analítica, teniendo en cuenta las
probabilidades de los riesgos.
 Para transformar riesgos en oportunidades de negocio podemos reducir la probabilidad de

ocurrencia y/o amortiguar las consecuencias de aquellas situaciones desfavorables.
 La decisión óptima corresponderá a aquello que con un coste de gestión mínimo obtengamos
beneficios mayores a los generados sin la gestión del dicho riesgo.

BIBLIOGRAFÍA
“INVESTIGACION DE OPERACIONES”. Frederick S. Hillier y Gerald J. Lieberman. Edición

2001. Mc-Graw Hill
ISO 31000:2000
Probabilistic Risk Assessment Procedures Guide for NASA
Norway Risk Management

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2. Desarrollo del modelo .....................................................5

3. Ejemplo de aplicación .....................................................9

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1.2. El riesgo y su carácter incierto

1.3. Decisión y oportunidad

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En situaciones de cambio, como la actual, la calidad y la oportunidad de las decisiones adquieren

Cada cambio constituye una oportunidad de evolucionar hacia la supervivencia.

1.4. La gestión del riesgo

La gestión de riesgos ha de formar parte de una política global de la empresa, estructurada y

Definimos la gestión del riesgo como el proceso de toma de decisiones en un ambiente de

- Definición del contexto

- Seguimiento y control de riesgos

EOI Escuela de Organización Industrial http://www.eoi.es

2. Desarrollo del modelo

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PASO 6 ESTIMAR LA POSIBILIDAD DE GESTIONAR RIESGOS consiste en plantear unas actuaciones en

2.2 El Análisis de decisiones

EOI Escuela de Organización Industrial http://www.eoi.es

El marco conceptual del análisis de decisiones se puede resumir como:

- El tomador de decisiones necesita elegir una de las acciones posibles.

- La naturaleza elegirá entonces uno de los estados de la naturaleza posibles

2.3 Métodos Bayesianos

En ocasiones se argumenta que estas estimaciones de las probabilidades son necesariamente

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Siendo P la probabilidad de la ruta r y p la probabilidad del suceso Si de la ruta r.

2.4 Definir el modelo de Gestión: Plan de acción

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- Hoja de cálculo de valores esperados

Un árbol de decisión proporciona una forma de desplegar visualmente el problema y después

3.1. Compañía petrolera

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perforación es 100.000€. Si encuentra petróleo, el ingreso esperado será de 800.000€; así, la

Tabla 1. Ganancias prospectivas para PETROLEO S.A.

Estado de la tierra Consecuencia

Perforar buscando petróleo 700.000€ -100.000€

Vender la tierra 90.000€ 90.000€

Fuente tabla: Elaboración propia

3.1.1. Estudio de la toma de decisión

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E (consecuencia perforar)= (0,25 * 700) + (0,75 * (-100)) = 100

E (consecuencia vender)= (0,25 * 90) + (0,75 * 90) = 90

Un factor clave del modelo es la estimación de la probabilidad de ocurrencia de un suceso. La

- SD: sondeo sísmico desfavorable; poco probable encontrar petróleo.

- SF: sondeo sísmico favorable; bastante probable encontrar petróleo.

Según la experiencia de un experto, si hay petróleo, la probabilidad de sondeo sísmico desfavorable

P (SD/estado=petróleo) = 0,4 P (SF/estado=petróleo) = 0,6

P (SD/estado=seco) = 0,8 P (SF/estado=seco) = 0,2

Ahora calculamos las probabilidades incondicionales, P (resultado), para saber la

P (Petróleo y Favorable) = 0,25 * 0,6 = 0,15

P (Seco y Favorable) = 0,75 * 0,2 = 0,15

P (Petróleo y Favorable o Seco y Favorable) = 0,15 + 0,15 = 0,3 = P (SF)

EOI Escuela de Organización Industrial http://www.eoi.es

P (Petróleo y Desfavorable) = 0,25 * 0,4 = 0,1

P (Seco y Desfavorable) = 0,75 * 0,8 = 0,6

P (Petróleo y Desfavorable o Seco y Desfavorable) = 0,1 + 0,6 = 0,7 = P (SD)

Aplicando el teorema de Bayes podemos calcular las probabilidades de obtener un resultado de la