1.

Dado el modelo:
Y1t = 21 y2t + 11 x1t + 21 x2t + u1t
y1t = 12 y1t + 32 x3t + u3t

y la matriz de momentos muestrales de segundo orden:

y1 y2 x1 x2 x3
y1 3.5 3 1 1 0
y2 3 11.5 1 3 4
x1 1 1 1 0 0
x2 1 3 0 1 1
x3 0 4 0 1 2

a) Analice la identificación de las ecuaciones del modelo.

Para este análisis tenemos que especificar lo siguiente:

N ° de variales endógenas → g=2

N ° de variales exógenas → k=3

Expresándolo matricialmente, tenemos lo siguiente:

−Y 1 t + γ 21 y 2 t + β11 x 1 t + β 21 x 2 t + μ1 t =0
−Y 2 t + γ 12 y 1 t + β32 x 3 t + μ 2t =0

−1 γ 12

¿ Para laecuación1
γ 21 −1

β 21 0
0 β 32
[ ]
[ Y 1 Y 2 x 1 x 2 x 3 ]= β 11 0 + [ μ1 μ 2 ]=[ 0 0 ]
⏟

Tememos que:

g1=2 k 1 =2 q=n° de restricciones=1

De acuerdo con la condición de orden:

q=1=g−1 → La ecuación está exactamenteidentificada .

De acuerdo con la condición de rango:

Las restricciones son:
β 31=0
Hallamos la matriz φ :
φ=[ 0 0 0 0 1 ]

φ A=[ 0 β32 ] =1=g−1

Comprobando, la ecuaciónestá exactamente identificada .

¿ Para la ecuación2

Tenemos que:

g2=2 k 2=1 q=n° de restricciones=2

De acuerdo con la condición de orden:

q=2> g−1=1 → La ecuación es posiblemente identificada

De acuerdo con la condición de rango:

Las restricciones son:
β 11=0
β 21=0

Hallamos la matriz φ :

φ= [00 0 1 0 0
0 0 1 0 ]
0 β 12
φ A=
[ ]
0 β 22
=1=g−1

Por lo tanto la ecuaciónestá sobreidentificada.