ii) Según corresponda escriba el modelo en su forma MA(∞) y/o AR(∞)

Para el proceso (a), en la forma AR(1)=MA(∞)

Y t =0.7 Y t −1 +15+ ε t
Y t =0.7(0.7 Y ¿ ¿ t−2+ 15+ε t −1)+15+ ε t ¿
Y t =0.7 ¿

Y t =15+15 ( 1+0.7+ 0.72+ 0.73 +… ) + ε t +0.7 ε t−1 +0.7 2 ε t−2+ …+0.7 n ε t−n

Para el proceso (b), desarrollando el modelo ARMA (1,2)

Y t =0.6 Y t −1 +5+ ε t +0.7 ε t−1 +0.4 ε t−2
Convirtiendo a AR(∞)
( 1−0.6 L ) =( 1+0.7 L+0.4 L2 ) ( 1+ π 1 L+ π 2 L2 + π 3 L3+ … )
δ
π (L) Y t= +ε
θ (L) t
−0.6=π 1+ 0.7
π 1=−1.3
0=0.4+ π 1 0.7+ π 2
π 2=0.51
y T =2.38+1.3 y t−1−0.51Y t −2+ …
Convirtiendo en un modelo MA(∞)
δ
Y t= +φ ( L ) ε t
ϕ ( L)
( 1+0.7 L+0.4 L2 ) =( 1−0.6 L ) (1+φ 1 L+φ2 L2+ φ3 L3+ …)
0.7=−0.6+ φ1
φ 1=1.3

0.4=φ 2−0.6 φ1
φ 2=1.18
y t =2.4+ ε t +1.3 ε t−1 +1.18 ε t −2 +…

Para el proceso (c), desarrollando el modelo ARMA (2.1)

( 1−0.5 L−0.24 L2 )=( 1−0.7 L ) ε t
 δ
( L ) Y t= +ε
θ ( L) t
( 1−0.5 L−0.24 L2 )=( 1−0.7 L ) ( 1+ π 1 L+π 2 L2 + π 3 L3 +… )
0.5=−0.7+ π 1
π 1=1.2

−0.24=−0.7 π 1 + π 2
π 2=0.6

0=π 3−0.7 π 2
π 3=0.42

Al desarrollar el modelo AR(∞), obtenemos:

Y t =ε t −1.2 Y t−1−0.6Y t−2−0.42 Y t −3 −…

Convirtiendo el modelo ARMA(1,2) al modelo MA(∞)

δ
Y t= +φ ( L ) ε t
ϕ ( L)
( 1−0.7 L ) =( 1+0.5 L−0.24 L2 ) ( 1+φ 1 L+φ 2 L2 +φ3 L3+ … )
0.7=0.5+φ 1
φ 1=−1.2

0=0.5 φ1−0.24+φ 2
φ 2=0.84

Y t =ε t −1.2 ε t −1+ 0.84 ε t −2 …

Para el proceso (d):

Y t =−0.2 Y t−1 +0.88 Y t −2 +0.32 Y t −3 + ε t +0.8 ε t−1
Dado que el modelo es no estacionario, se aplicará una transformación de
primera diferencia para que sea estacionario.
( L2 +3.75 L+ 3.125 ) (1−L ) Y t =ε t (1+0.8 L)
De forma que:
w t= Δ Y t =( 1−L ) Y t

Siendo la forma final del modelo:

( L2 +3.75 L+ 3.125 ) wt =ε t (1+ 0.8 L )

Del análisis de la estacionariedad, obtenemos:

5
L1 =
4
−5
L2 =
2
Se concluye entonces que cumple con las condiciones de estacionariedad.

Desarrollando el modelo ARMA (2.1)

( L2 +3.75 L+ 3.125 ) wt =ε t (1+ 0.8 L )

Al convertir en un modelo AR (∞)

( L2 +3.75 L+ 3.125 )=( 1+0.8 L ) (1+ π 1 L+ π 2 L2+ π 3 L3+ …)
3.75=π 1 +0.8
π 1=2.95

1=0.8 π 1 + π 2
π 2=−1.36

Y t =ε t −2.95 y t −1 +1.36 y t −2 +…

Al convertir en un modelo MA (∞), tenemos:

( L2 +3.75 L+ 3.125 ) wt =ε t (1+ 0.8 L )
( 1+0.8 L )=( L2 +3.75 L+3.125 ) ( 1+φ1 L+φ2 L2+ φ3 L3 +… )
0 .8=3.75+ 3.125 φ1+ φ1 3.75
φ 1=−0.944

0=1+3.125 φ2 +φ1 3.75

φ 2=0.81

y t =ε t −0.944 ε t−1 +0.81 ε t −2+ …