RAQUEL MAMANI QUISPE 2015-106030

EXAMEN DE ECONOMETRIA
EJERCICIO 2
Indicadores descriptivos
Cuadro indicadores descriptivos Nº 1

Estadísticos descriptivos
Media Desviación N
estándar
CostoProducto 23,28 1,708 18
CostoCalidad 19,50 ,924 18
MateriaPrima 32,89 1,997 18
FUENTE: Elaboración Propia

Coeficientesa

Coef. 95.0% intervalo

Coef. no estanda de confianza para Estadísticas de
estandarizados rizados B Correlaciones colinealidad

Error Límite Límite Orden

Modelo B estándar Beta t Sig. inferior superior cero Parcial Parte Tolerancia VIF

1 (Constante) -26,491 5,136 -5,158 ,000 -37,506 -15,475

CostoCalidad 1,665 ,185 ,900 8,981 ,000 1,268 2,063 ,727 ,923 ,850 ,892 1,122

MateriaPrima ,514 ,105 ,601 4,906 ,000 ,289 ,739 ,354 ,795 ,464 ,596 1,676

CCotraEmpre
,018 ,105 ,020 ,173 ,865 -,207 ,244 ,337 ,046 ,016 ,649 1,540
sa

a. Variable dependiente: CostoProducto

Y=B0+B1X1+B2X2+B3X3+E

Nota: el modelo tiene deficiencia y para resolver eficazmente se tendrá que eliminar la
variable B3 (Costo de calidad de otra empresa) (X3) al suprimir esta variable vemos que las
demás se desarrollaran con normalidad.

TABLA DE COEFICIENTES CON REMEDIO

Coeficientesa

Coef.
Coef. no estandariz 95.0% intervalo de Estadísticas de
estandarizados ados confianza para B Correlaciones colinealidad

Error Límite Límite Orden

Modelo B estándar Beta t Sig. inferior superior cero Parcial Parte Tolerancia VIF

1 (Constante) -26,573 4,946 -5,373 ,000 -37,115 -16,032

CostoCalidad 1,671 ,177 ,903 9,451 ,000 1,294 2,048 ,727 ,925 ,865 ,918 1,090
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MateriaPrima ,525 ,082 ,614 6,423 ,000 ,351 ,699 ,354 ,856 ,588 ,918 1,090

a. Variable dependiente: CostoProducto

CONCEPTO DEL MODELO:

1) EL MODELO EMPIRICAMENTE OBTENIDO:

Costo del producto=−26.573+1.671 ( costodecalidad ) +0.525 ( MateriaPrima ) + ε

2) MEDIANTE EL ANALISIS DE CORRELACIONES PARCIALES, EVALUE EL PROBLEMA DE
AUTOCORRELACION Y MULTICOLINEALIDAD

Correlaciones

Variables de control CostoCalidad MateriaPrima CostoProducto

-ninguno-a CostoCalidad Correlación 1,000 -,287 ,727

Significación (bilateral) . ,248 ,001

gl 0 16 16

MateriaPrima Correlación -,287 1,000 ,354

Significación (bilateral) ,248 . ,149

gl 16 0 16

CostoProducto Correlación ,727 ,354 1,000

Significación (bilateral) ,001 ,149 .

gl 16 16 0
CostoProducto CostoCalidad Correlación 1,000 -,849

Significación (bilateral) . ,000

gl 0 15

MateriaPrima Correlación -,849 1,000

Significación (bilateral) ,000 .

gl 15 0

a. Las casillas contienen correlaciones de orden cero (Pearson).

→No utilizamos remedios, por lo tanto no existen problemas de multicolinealidad.

3) Evalúe del DW para detectar el problema de autocorrelación.

Resumen del modelob

Durbin-
Estadísticos de cambio Watson

Sig.
R R cuadrado Error estándar de Cambio en R Cambio Cambio en
Modelo R cuadrado ajustado la estimación cuadrado en F gl1 gl2 F
a
1 ,935 ,874 ,858 ,645 ,874 52,162 2 15 ,000 1,429

a. Predictores: (Constante), MateriaPrima, CostoCalidad

b. Variable dependiente: CostoProducto
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DW=1,429<2 DW<2→autocorrelacion positiva

→Al ser menor a dos la prueba de Durbin Watson, podemos decir que la autocorrelación es
positiva

4) CALCULE LA MATRIZ DE VARIANZAS Y COVARIANZAS

Correlaciones

CostoCalidad MateriaPrima CostoProducto

CostoCalidad Correlación de Pearson 1 -,287 ,727**

Sig. (bilateral) ,248 ,001

Suma de cuadrados y
14,500 -9,000 19,500
productos vectoriales

Covarianza ,853 -,529 1,147

N 18 18 18
MateriaPrima Correlación de Pearson -,287 1 ,354
Sig. (bilateral) ,248 ,149
Suma de cuadrados y
-9,000 67,778 20,556
productos vectoriales
Covarianza -,529 3,987 1,209
N 18 18 18
**
CostoProducto Correlación de Pearson ,727 ,354 1

Sig. (bilateral) ,001 ,149

Suma de cuadrados y
19,500 20,556 49,611
productos vectoriales

Covarianza 1,147 1,209 2,918

N 18 18 18

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

5) CONTRASTE LA HIPOTESIS DE LOS ESTIMADORES

6) CONTRASTA LA HIPÓTESIS DEL MODELO A 95% DE SIGNIFICANCIA
PRUEBA “T” DE LOS COEFICIENTES: (b, 0.025)
3.1. De β0
tβ0 calculada=-5.373→∣5.373∣
T teórica = 4.303
Tc>T teórica
→ se acepta la H1

P. valor calculada=0.000
P. valor teórica ≤0.05
→ Se acepta H1

3.2. De β1
t β1 calculada=9.451
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t β1 teórica=2.131

T teórico< T calculada
→Se acepta H1

Pvalor calculada=0.000
Pvalor teórico≤0.05
→Se acepta H1

3.3. De β2
t β2 calculada=6.423
t β2 teórica=2.131

T teórico< T calculada
→Se acepta H1

Pvalor calculada=0.000
Pvalor teórico≤0.05
→Se acepta H1

7) INTERPRETE LA INCIDENCIA DE UNA DE LAS VARIABLES QUE EXPLICAN EL

MODELO:

→Las dos variables (MP, CC) muestran signos positivos(+) esto quiere decir que si la
variable Materia Prima aumenta la variable Costo de Calidad también, esto afectaría
directamente a la variable Costo de Producto.

8) EXPLIQUE EL SIGNIFICADO DE R PARA CADA VARIABLE DEL MODELO

Resumen del modelob

Durbin-

Error Estadísticos de cambio Watson

R estándar Cambio en Sig.

R cuadrado de la R Cambio Cambio en
Modelo R cuadrado ajustado estimación cuadrado en F gl1 gl2 F

1 ,935a ,874 ,858 ,645 ,874 52,162 2 15 ,000 1,429

a. Predictores: (Constante), MateriaPrima, CostoCalidad

b. Variable dependiente: CostoProducto

PRUEBA R DEL MODELO

Prueba “r”
R= 0.935
→La relación es fuerte entre las variables independientes con la dependiente
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ENTONCES: La relación es directa tanto la variable Costo Calidad como la variable Materia
Prima esto quiere decir que a mayor cantidad de materia prima y costo de calidad de la
empresa mayor será el costo del producto.