Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas II.

Profesor. Jorge Luis Reyes García

Equipo 8, Alumnos:

• Cuautencos Mora Jazmín Daniela

• Morelos Alquezada Montserrat
• Soria Cervantes Isaac Gael

• Sagrero Rico Anahí Estephanía

• Villegas Moctezuma Angel Alejandro

Tarea 8

Resuelva las siguientes preguntas de manera ordenada. Los desarrollos matemáticos y numéricos deben ser claros
y seguir un orden lógico.

1. Valentino Rossi de 45 años de edad es un motociclista profesional que planea retirarse en los próximos 3 años.
Él compra una póliza de un seguro temporal 3 años. La compañia de seguros pagará 500000 si muere por un
accidente de moto y 0 si muere por cualquier otra causa. El beneficio es pagado al final del año de fallecimiento.
Además, se sabe:
(τ ) (−s) (s)
x lx dx dx
45 2500 10 4
46 2486 15 5
47 2466 20 6
(s) (−s)
Donde dx representa las muertes por accidentes de moto y dx representa las muertes por otras causas. El
pago de primas se realiza al inicio de cada año durante la vigencia de la póliza mientras Valentino continue con
vida. Calcular la prima neta nivelada que se cobrará por este seguro considerando una tasa de interés del 8%

Primero calculamos el valor de un seguro temporal 3 años

2
X (τ ) s k+1 1  4 5 6  12.753
A= k P45 q45+k v = ∗ ∗ ∗ =
2, 500 1.081 1.082 1.083 2, 500
k=0
Luego calculamos es valor de la anualidad
2
X (τ ) k+1 1  2486 2466  6, 916.05
a= k P45 v = ∗ 2, 500 ∗ ∗ =
2, 500 1.081 1.082 2, 500
k=0
finalmente para calcular la Prima Neta Nivelada, dividimos el seguro entre la anualidad, esto es:
12.753
500, 000 ∗
500, 000 ∗ A 2, 500 500, 000 ∗ 12.753
? PNN = = = = 922.01
a 6, 916.05 6, 916.05
2, 500
2. Un seguro especial vida entera para una persona de edad (x) paga al instante de fallecimiento 10 veces su salario
si la causa de la muerte es accidental y paga 500000 si la muerte es por otras causas. Además se sabe:
(τ )
(a) µx+t = 0.01 para t ≥ 0
(acc)
(b) µx+t = 0.001 para t ≥ 0
(c) δ = 0.05
(d) Su salario al tiempo t es igual a 50000e0.04t para t ≥ 0
Calcular la prima neta única que se pagará por este seguro.
Para el calculo, primero consideramos:
(τ ) (acc) (o.c)
µx+t = µx+t + µx+t
(o.c) (τ ) (acc)
Entonces: µx+t = µx+t − µx+t = 0.009
(acc) (O.C)
Por equivalencia vista en clase, sabemos que P N U = Āx + Āx
(acc) ∞
Entonces calculamos Āx = 0 10 ∗ 50000e0.04t ∗ e−0.05t ∗ e−0.01t ∗ 0.001dt
R
(acc) ∞ R∞
= 500 0 e(0.04−0.05−0.01)t dt = 500 0 e−0.02t dt
R
Āx
(acc) 500 ∞
Por lo tanto: Āx 0.02 ∗ e−0.02t dt = 0.02
500
R
= 0.02 0
= 25, 000

1
 (O.C) R∞
Ahora calculamos Āx = 0 500000 ∗ e−0.05t ∗ e−0.01 ∗ 0.009dt
(O.C) R∞
Āx = 4500 0 e(−0.05−0.01)t dt
(O.C) R∞
Āx = 4500
0.06 0 0.06 ∗ e
(−0.06)t
dt = 4500
0.06 = 75, 000
Por lo tanto el valor de P N U = 25, 000 + 75, 000 = 100, 000
3. Un gato tiene 9 vidas, supongamos lo siguiente:

• La fuerza de mortalidad del gato para sus primeras tres vidas es 0.01
• La fuerza de mortalidad del gato para sus segudas tres vidas es 0.02
• La fuerza de mortalidad del gato para sus últimas tres vidas es 0.03
• la fuerza de interes es δ =0.04

Un seguro paga 1000 cuando fallece de su última vida. Calcular la prima neta única para este seguro suponiendo
que el gato se encuentra en su primer vida.
Solucion:
PrimeroR∞calculamos el seguro del estado
Ā19
x = 0 e
(−0.04t) (−0.01t)
e 0.01tdt
resolvemos
R∞ la integral R∞
= 0.01 0 e(−0.04−0.01)t dt = 0.01 0 e(−0.05)t dt
Acompletamos la integral
0.01 R ∞ (−0.05)t 0.01 1
= ( e 0.05dt) = =
0.05 0 0.05 5
Ahora calculemos los seguros para el tiempo Ā29 x , Āx Notemos que es igual que para Āx entonces para los
39 19
1 3
primeros 3 años sera ( ) .
5
Ahora hagamos lo mismo para los siguientes 3 años
R ∞ (−0.04t) (−0.02t) 0.02 2
Ā49
x = 0 e e 0.02tdt = =
0.05 5
2
Al igual que con los primeros 3 años aqui tambien sera lo mismo para lo siguientes 3 años sera de ( )3
5
Hacemos lo mismo para los ultimos 3 años
∞ (−0.04t) (−0.03t) 0.03 3
Ā79
R
x = 0 e e 0.03tdt = =
0.07 7
3
Al igual que con los primeros 3 años aqui tambien sera lo mismo para lo siguientes 3 años sera de ( )3
7
3 2 1
P N U = 1000( )3 ( )3 ( )3 = 0.023323
7 6 5
4. Para un seguro vitalicio discreto que paga una suma asegurada de 10,000 para una persona de edad (x), se sabe:

• 9 AS =1438
• G =190
• El valor de rescate al final del año 10 es 1500
• c9 =0.05 es la fracción de prima de tarifa que se paga de gasto a tiempo 9
• e9 =80 es el monto de gastos por póliza que se paga a tiempo 9
• muerte y retiro son los únicos decrementos
(d)
• qx+9 =0.009
(ω)
• qx+9 =0.0150
• i =0.06
Calcular 10 AS
Tomando la formula recursiva, tenemos que:
(d) (w)
(9 AS + G(1 − cg ) − eg )(1 + i) − qx+9 (10000) − qx+9 (1500)
10 AS = (d) (w)
1 − qx+9 − qx+9
(1438 + 190(0.95) − 80)(1.06) − 90 − 225
10 AS =
0.841
1315.81
10 AS = = 1564.57788
0.841

2
 5. un Actuario se encuentra calculando los Cash Values (Valor de rescate por retiro) de un seguro discreto vida
entera que paga una suma asegurada al final del año de fallecimiento de 10,000 a una persona de edad 40. El
actuario desea determinar el valor de rescate que producira este asset share. Se sabe:

• La prima de tarifa es de 90
• Los gastos de renovación, pagables al inicio de cada año son el 5% de la prima
(muerte)
• q55 = 0.004
(retiro)
• q55 = 0.050
• i = 0.08
• 15 AS = 1150 y 16 AS = 1320 son los Asset Share al final del año 15 y 16
Calcular 16 CV , el cash value que se paga por retiro al final del año 16
Solucion:
muerte retiro
(15 AS + G(1 − C15 )(1.08) − (10000 ∗ q40+15 ) − (16 CV q40+15 ))
16 AS = muerte retiro
1 − q40+15 − q40+15

(1150 + 90(0.95))(1.08) − 0.0004(10000) − 0.05016 CV = 1320(1 − 0.004 − 0.050)

1294.34 − 0.0516 CV = 1248.72
Despejamos a 16 CV entonces nos queda
(1294.34 − 1248.72)
16 CV = = 912.4
0.05
6. Para un seguro totalmente discreto que paga una suma asegurada de 1000 a una persona de edad (x)sabe lo
siguiente:

• 4 AS = 396.63 es el asset share al final del año 4

• 5 AS = 694.50 es el asset share al final del año 5
• La prima de tarifa es de 281.77
• 5 CV = 572.12 es el cash value (valor de rescate por retiro) al final del año 5
• c4 = 0.05 es la fracción de prima de tarifa que se paga a tiempo 4 por gastos
• e4 = 7.0 es el monto que se paga por póliza de gastos al tiempo 4
(1)
• qx+4 = 0.09 es la probabilidad del decremento de muerte
(2)
• qx+4 = 0.26 es la probabilidad del decremento de retiro
Calcular i
Solucion:
=⇒  
(1) (2)
4 AS+G(1−(C4 )−e4 )(1+i)(1000∗qx+4 −(572.12∗qx+4 )
5 AS = (1) (2)
1−qX+4 −qx+4
=⇒

(1) (2) (1) (2)

5 AS(1−q −q )+(1000∗q +572.12∗qx+4 )
= X+4 x+4 x+4
4 AS+G(1−(C4 )−e4 )
−1=i
=⇒
= 451.425+90+148.7512
657.3115 −1=i
=⇒ i = 0.049998668