2%

IMPORTE CUBIERTO PAGA 2% EURIBOR 12 M COBRA EURIBOR 12 M

$ 1,000,000.00
$ 750,000.00 $20,000.00 $ 24,000.00
$ 500,000.00 $15,000.00 $ 23,250.00
$ 250,000.00 $10,000.00 $ 10,500.00
$ - $ 5,000.00 $ 4,000.00

250000
LQUIDACION SWAP

$ 4,000.00
$ 8,250.00
$ 500.00
-$ 1,000.00
A día 1 de enero de 20X0, la sociedad, tiene un préstamo con el banco Olivenza del que se conocelo siguiente

Captital pendiente de amortizar 80000

Plazo de amortizacion restante 4 años
Interes aplicable Euribor a 12 meses + 2.50% liquidacion anual el 1 de enero de cada año
Sistema de amortizacion lineal Cuotas de amortizacion anuales constantes

Como medida de protección contra la previsible subida del Euribor decide contratar un SWAP de
tipos de interés con el Banco Elvas en los siguientes terminos

Importe cubierto: deuda pendiente a la fecha de inicio de cada periodo de liquidacion

Fecha de inicio de la cobertura 1 de enero de 20X0
Fecha de vencimiento 1 de enero de 20X4
Liquidacion de la cobertura anual
Cliente paga 2,00% anual
Cliente cobra Euribor a 12 meses

FECHA Euribor 12 meses

20X0 2.40%
20X1 3.10%
20X2 2.10%
20X3 1.60%
20X4

2%
FECHA Importe Cubierto Paga 2% Euribor 12 meses Cobra Eur 12 Meses Liquidación SWAP
20X0 $ 80,000.00 2.40%
20X1 $ 60,000.00 $ 1,600.00 3.10% $ 1,920.00 $ 320.00
20X2 $ 40,000.00 $ 1,200.00 2.10% $ 1,860.00 $ 660.00
20X3 $ 20,000.00 $ 800.00 1.60% $ 840.00 $ 40.00
20X4 $ - $ 400.00 $ 320.00 -$ 80.00

20000
ación SWAP