Clases y Notas: Siveduc

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Investigación de Operaciones
Avanzada
Programación no lineal (III)

Instituto Ingeniería Industrial y Sistemas

Prof. Ignacio Morales: ignacio.morales@uach.cl

 Programación no lineal
OPTIMIZACIÓN RESTRINGIDA
• En la mayor parte de los problemas de toma de decisiones están presentes
restricciones entre las variables o limitaciones en las mismas.
• Esta presencia de restricciones limita el espacio de búsqueda pero, al mismo
tiempo, dificulta el encontrar la solución óptima porque se pierden algunos
de los criterios de optimalidad como que el gradiente es nulo en el óptimo.

Éstos problemas se pueden subdividir en:

• Problemas con restricciones de igualdad
– Multiplicadores de Lagrange
• Problemas con restricciones de desigualdad
– Condiciones de Karush-kuhn-Tucher (KKT)
 Programación no lineal
OPTIMIZACIÓN RESTRINGIDA
MULTIPLICADORES DE LAGRANGE
Sea:

• Para problemas de optimización con restricciones de igualdad, el método de

los multiplicadores de Lagrange proporciona condiciones necesarias que
deben cumplirse en el óptimo.
• La idea es convertir el problema restringido en uno sin restricciones
ampliado en m variables λj (los multiplicadores de Lagrange). Luego, la
solución del problema no restringido coincide con el problema original y
cumple las restricciones h(x) = 0.
 Programación no lineal
OPTIMIZACIÓN RESTRINGIDA
MULTIPLICADORES DE LAGRANGE
• Se define la función de Lagrange como:

• Donde los candidatos a solución del problema se determina a partir de la

solución del sistema de ecuaciones conformado por:
 Programación no lineal
OPTIMIZACIÓN RESTRINGIDA
CONDICIONES DE KKT
Sea:

• Para problemas de optimización con restricciones de igualdad y

restricciones de desigualdad, se deben aplicar las condiciones de Karush-
Kuhn-Tucker (CKKT).
• Este sistema proporciona las condiciones necesarias y suficientes que deben
cumplir los candidatos a solución óptima del problema de optimización no
lineal restringido con (al menos una) restricción(es) de desigualdad.
 Programación no lineal
OPTIMIZACIÓN RESTRINGIDA
CONDICIONES DE KKT
• Se define la función de Lagrange como:

• Donde los candidatos a solución del problema se determina a partir de la

solución del sistema de ecuaciones conformado por las CKKT:
 Programación no lineal
OPTIMIZACIÓN RESTRINGIDA
CONDICIONES DE KKT

• Donde la condición de signo depende del sentido de la optimización del

problema no lineal restringido.