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ECONOMETRÍA I

SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS SESIÓN 1

1. a. El espacio muestral del experimento es Ω = {CC, C+, +C, ++}. La variable aleatoria X es una función
X : Ω → R, tal que X (CC) = 2, X (C+) = X (+C) = 1, X (++) = 0. De esta forma, la función de
probabilidad es  1

 para x = 2
 41
Pr (X = x) = 2 para x = 1 .
1

 para x = 0
 4
0 para x = 0, 1, 2
b. La función de distribución acumulada es


 1 para x ≥ 2
 3
para 1 ≤ x < 2
FX (x) = Pr (X ≤ x) = 4
1 .

 4 para 0 ≤ x < 1

0 para x < 0
c.
1 1 1
E (X) = 2 × + 1 × + 0 × = 1,
4 2 4
1 1 1
E X2 2 2 2
= 2 × + 1 × + 0 × = 1, 5,
4 2 4
por lo que
V ar (X) = E X 2 − (E (X))2 = 1, 5 − 12 = 0, 5.

2. Dado que fX es una densidad, la función g debe cumplir dos condiciones para ser una densidad:

a. g (y) ≥ 0 para todo y : obviamente se cumple porque µ ≥ 0.

∞
b. g (y) dy = 1. Demostraremos que esta condición también se cumple. Claramente
−∞

∞ ∞ ∞
y fX (y) 1 µ
g (y) dy = dy = y fX (y) dy = = 1.
µ µ µ
−∞ 0 0

3. Supongamos que E (X) = µX , V ar (X) = σ 2X , E (Y ) = µY , V ar (Y ) = σ2Y y Corr (X, Y ) = ρ. La densidad

conjunta de X e Y es

1 1 (x − µX )2 (y − µY )2 2ρ (x − µX ) (y − µY )
fX,Y (x, y) = exp − + − .
2πσX σ Y 1 − ρ2 2 (1 − ρ2 ) σ 2X σ2Y σX σ Y

Si ρ = 0

1 1 (x − µX )2 (y − µY )2
fX,Y (x, y) = exp − +
2πσX σ Y 2 σ2X σ 2Y

1 1 (x − µX )2 1 1 (y − µY )2
= √ exp − √ exp −
2πσX 2 σ2X 2πσ Y 2 σ2Y
= fX (x) fY (y) ,

donde fX (x) es la densidad de X y fY (y) es la densidad de Y . De esta forma, X e Y son independientes.

1
4. Supongamos que X tiene una función de densidad h (x). El caso σ = 1 es trivial porque h (x) es la densidad de
una N (0, 1), por lo que V ar (X) = 1. Para el caso σ = 3, sabemos que
∞ ∞
2
x f (x) dx = 1, x2 g (x) dx = 9.
−∞ −∞

Además, sabemos que

∞ ∞

xf (x) dx = xg (x) dx = 0,
−∞ −∞

por lo que E (X) = 0. Esto implica que V ar (X) = E X 2 y

∞ ∞ ∞
2 2 2
E X = x h (x) dx = 0, 95 x f (x) dx + 0, 05 x2 g (x) dx = 0, 95 + 0, 05 × 9 = 1, 4.
−∞ −∞ −∞

5. Para que esta función sea una densidad conjunta

∞ ∞ 1 1

fX,Y (x, y) dxdy = K (x + y) dxdy = 1.

−∞−∞ 0 0

Claramente
1 1 1
1
K (x + y) dxdy = K + y dy = K,
2
0 0 0
por lo que K = 1. Finalmente
1 1
4 2 1/4
1 1 1 5
Pr 0 < X < , 0 < Y < = (x + y) dxdy = + y dxdy = .
2 4 8 32
0 0 0

6. La función de densidad de X es
∞ 1

fX (x) = fX,Y (x, y) dy = 2dy = 2 (1 − x) para cualquier 0 < x < 1 (la densidad es 0 en otro caso).
−∞ x

La función de densidad de Y es
∞ y

fY (y) = fX,Y (x, y) dx = 2dx = 2y para cualquier 0 < y < 1 (la densidad es 0 en otro caso).
−∞ 0

De esta forma
1
1 1 1
E (X) = x2 (1 − x) dx = 2 − = ,
2 3 3
0
y
1
2
E (Y ) = 2y 2 dy = .
3
0
Adicionalmente
1 y 1
y2 1
E (XY ) = xy2dxdy = 2 ydy = ,
2 4
0 0 0

2
 por lo que
1 2 1
Cov (X, Y ) = E (XY ) − E (X) E (Y ) = − = .
4 9 36
Finalmente, la función de densidad condicional de Y dado X = x es

fX,Y (x, y) 2 1
f Y |X ( y| x) = = = para x < y < 1 (la densidad condicional es 0 en otro caso).
fX (x) 2 (1 − x) 1−x

7. a.
E (Y ) = 0 × 0, 046 + 1 × 0, 954 = 0, 954.
b. La tasa de desempleo es 0,046 que coincide con 1 − E (Y ) = 1 − 0, 954 = 0, 046.
c. Las funciones de probabilidad condicionales son

Pr (Y = 0, X = 1) 0, 009
Pr ( Y = 0| X = 1) = = = 0, 026,
Pr (X = 1) 0, 341
Pr (Y = 1, X = 1) 0, 332
Pr ( Y = 1| X = 1) = = = 0, 974,
Pr (X = 1) 0, 341
Pr (Y = 0, X = 0) 0, 037
Pr ( Y = 0| X = 0) = = = 0, 056,
Pr (X = 0) 0, 659
Pr (Y = 1, X = 0) 0, 622
Pr ( Y = 1| X = 0) = = = 0, 944.
Pr (X = 0) 0, 659

De esta forma

E ( Y | X = 1) = 1 × 0, 974 + 0 × 0, 026 = 0, 974,

E ( Y | X = 0) = 1 × 0, 944 + 0 × 0, 056 = 0, 944.

d. Las tasas de desempleo serán:

i. Titulados universitarios: 1 − E ( Y | X = 1) = 0, 026;
ii. Titulados no universitarios: 1 − E ( Y | X = 0) = 0, 056.
e. La probabilidad de que un desempleado sea titulado universitario es

Pr (X = 1, Y = 0) 0, 009
Pr ( X = 1| Y = 0) = = = 0, 196.
Pr (Y = 0) 0, 046

y la de que sea titulado no universitario

Pr (X = 0, Y = 0) 0, 037
Pr ( X = 0| Y = 0) = = = 0, 804.
Pr (Y = 0) 0, 046

f. No. Si fueran independientes se cumpliría que la esperanza condicional es igual a la incondicional, es decir

E (Y ) = E ( Y | X = 1) = E ( Y | X = 0) ,

y este resultado no se cumple.