Control 2 Econometría – Gastón Rozas

1ª) Son necesarios: Linealidad en los parámetros, muestreo aleatorio, varianza de X (variable
explicativa) mayor que 0 y Media condicional nula

1c) que dentro del error exista esta variable denominada redes, puede llevar a aumentar nuestra
varianza, lo cual se aleja de ser minina, llevando al sesgo.

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“El Teorema de Gauss-Markov nos garantiza que, si se cumplen ciertos supuestos, los estimadores MCO son
los mejores estimadores a los que podrá acceder un investigador.”

Falso, el TGM nos dice bajo un contexto definido, en términos relativos, el TMG nos dice que el
estimador MCO es óptimo, a) varianza mínima, b) dentro de estimadores lineales e insesgados),en
otras palabras el TGM, nos dice que el estimador de MCO es el de varianza mínima en la clase de
estimadores lineales e insesgados. El TMG no dice que el método de MCO es el mejor estimador