Matemáticas para Economistas

Parte II
Optimización Clásica y con Restricciones

Tema 6
Optimización con Restricciones
 6 Optimización con Restricciones

6.1 Optimización con Restricciones de

de Igualdad

6.2 Optimización con Restricciones

de Desigualdad
 6.1 Optimización con Restricciones de Igualdad

6.1.1 Función de Lagrange

6.1.2 Puntos Críticos de la Función de Lagrange

6.1.3 Óptimos Locales de la Función de Lagrange

6.1.4 Óptimos Globales

6.1.5 Interpretación Económica de los

Multiplicadores de Lagrange
6.1 Optimización con Restricciones de Igualdad

opt f ( x )
s.a.
g1 ( x )  b1
g 2 ( x )  b2

g m ( x )  bm
 6.1.1 Función de Lagrange

L( x, 1 , 2 ,, m ) 
 f ( x)  1 ( g1 ( x)  b1 )  2 ( g2 ( x)  b2 )  m ( g m ( x)  bm )
6.1.2 Puntos Críticos de la Función de Lagrange

L
( x0,  0)  0
x1
L
( x0,  0)  0
x2

L
( x0,  0)  0
xn
 6.1.3 Óptimos Locales de la Función de Lagrange

 2 L 2 L 2 L 
 x 2  x 0 ,  0  x1 x2
 x0 ,  0  
x1 xn
 x0 ,  0  
 1 
 2 L 2 L 2 L 
  x0 ,  0  2  0
x ,0    x0 ,  0 
HLx  x 0 ,  0    x2 x1 x2 x2 xn 
     
 
 2 L 2 L  L
2

 x x  x 0 ,  0  xn x2
 x0 ,  0  
xn2  0
x ,0  
 n 1 
 6.1.3 Óptimos Locales de la Función de Lagrange

Si HLx  x 0 ,  0  es definida positiva, entonces x0 es un

mínimo local estricto del problema de optimización con
restricciones de igualdad.

Si HLx  x 0 ,  0  es definida negativa, entonces x0 es un

máximo local estricto del problema de optimización con
restricciones de igualdad.
 6.1.4 Óptimos Globales

 Si f es convexa en el conjunto factible X, entonces los mínimos

locales de f en X, en caso de existir, son mínimos globales

 Si f es estrictamente convexa en el conjunto X, entonces los mínimos

locales de f en X, en caso de existir, son mínimos globales estrictos

 Si f es cóncava en el conjunto X, entonces los máximos locales de f

en X, en caso de existir, son máximos globales

 Si f es estrictamente cóncava en el conjunto X, entonces los máximos

locales de f en X, en caso de existir, son máximos globales estrictos

 6.1.5 Interpretación Económica
de los Multiplicadores de Lagrange

Partiendo de una función objetivo f, cuyo óptimo

alcanza el valor f(x0), el multiplicador de Lagrange λi
nos indica, de forma aproximada, la variación que
tendría dicho valor f(x0) si aumentáramos una unidad
el valor de bi.
6.2 Optimización con Restricciones de Desigualdad

opt f ( x )
s.a.
g1 ( x )  b1
g 2 ( x )  b2

g m ( x )  bm

Condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT)

Matemáticas para Economistas

Parte II
Optimización Clásica y con Restricciones

Tema 6
Optimización con Restricciones