Matemática avanzada para

macroeconomı́a
Hamilton Galindo
galindo h@up.edu.pe

Junio 2015

Resumen
El principal objetivo de este curso es brindar la rigurocidad matemática detrás
de uno de los métodos más usados para resolver problemas dinámicos en economı́a:
programación dinámica. Este curso está dividido en dos módulos: en el primero se
desarrollará los elementos matemáticos que sustentan la programacı́on dinámica, y
se explicará a profundidad dicha técnica; en el segundo se aplicará este método a
modelos de crecimiento y de ciclos económicos. Además, en este último módulo se
realizará simulación de dichos modelos en matlab. Estos dos módulos buscan una
comprensión integral de la programación dinámica, desde su fundamento matemático
hasta la simulación.

1. Lineamientos generales
Horario/Sesiones: Sábado 8.00am - 12m. / 5 sesiones por módulo.

2. Programa
El curso está estructurado en dos módulos, los cuales cubren desde el fundamento
matemático necesario para entender la programación dinámica hasta las aplicaciones en
macroeconomı́a (modelos y software). Dicha estructura se puede apreciar en el gráfico 1.

Gráfico 1. Estructura del curso

1 2 3 4
Fundamentos Programación Aplicaciones Simulaciones
matemáticos dinámica macroeconomía en Matlab

Modulo I Modulo II

1
 Matemática avanzada para macroeconomı́a

2.1. Módulo I: Fundamentos matemáticos y el método de programación

dinámica
En este módulo se revisará los fundamentos matemáticos de análisis real necesarios
que sustentan la teorı́a de la programación dinámica. Además, se revisará el método de
programación dinámica y su comparación con el método de lagrange.

Tema 1: Fundamentos matemáticos

Esta sección se revisa los fundamentos matemáticos que permiten relacionar el problema
secuencial y el problema funcional. Tres temas serán abordados en esta sección:

Espacios métricos y normados

Teorema del punto fijo para contracciones

Teorema del máximo

Lectura recomendada: Stokey y Lucas (1989), Cap. 1-2

Tema 2: Programación dinámica

Esta sección se revisará los princiapales supuestos (hipótesis) que se requiere para que el
problema funcional alcnce solución. Asimismo, se obtendrá el teorema del envolvente y las
ecuaciones de Euler por medio del método de Lagrange.

El principio de optimalidad

Función objetivo acotada

Función objetivo con retornos a escala constante

Ecuaciones de Euler

Lectura recomendada: Stokey y Lucas (1989), Cap. 3 - Acemoglu (2009), Cap. 6

2.2. Modulo II: Aplicaciones de programación dinámica

Tema 3: Aplicaciones en modelos macroeconómicos
En esta sección se aplicará el método de programación dinámica para resolver problemas
estándar en macroeconomı́a. Las aplicaciones se centrarán en modelos de crecimiento y
ciclo económico. Entre los principales modelos que se revisará se encuentran:

Modelo de crecimiento óptimo con un sector

El problema de cake-eating

Crecimiento óptimo con utilidad lineal

Crecimiento con progreso tecnológico

Acumulación de capital humano

Crecimiento con capital humano

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Modelo de Brock y Mirman

Modelo de Long y Plosser

Lectura recomendada: Stokey y Lucas (1989), Cap. 4 - Acemoglu (2009), Cap. 7

Tema 4: Aplicaciones en Matlab

En esta sección se abordará dos principales temas: el primero es la iteración de la función
valor y de polı́tica. La segunda es la simulación de modelos macroeconómicos (crecimiento
y ciclo económico). Para ello se utilizará Matlab.

Iteración de la función valor.

Iteración de la función de polı́tica.

Simulación de modelos macroeconómicos (ciclos económicos y crecimiento económi-

co).

Análisis de estabilidad de las soluciones.

3. Bibliografı́a básica
El libro principal en el que se basa este curso es el de Stokey y Lucas (1989). Además,
se utiliza el libro de crecimiento económico de Acemoglu (2009).

3.1. Módulo I y II
1. Stokey, N. L., R. E. Lucas with E. C. Prescott (1989): Recursive Methods in Econo-
mic Dynamics. Cambridge: Harvard University Press.

2. Acemoglu, Daron (2009). Introduction to Modern Economic Growth. Princeton Uni-

versity Press.

4. Cronograma
Distribución de horas por temas
Tema Módulo I Módulo II
Tema 1 8 horas 12 horas
Tema 2 12 horas 8 horas
Total 20 horas 20 horas