Econometrı́a Básica Universidad de San Martı́n de Porres

Semestre 2017-II
Práctica Dirigida VIII
Octubre 2017
Jefe de Práctica: Fritz Sierra

AUTOCORRELACIÓN

1. Crear una serie residual a partir de un modelo de regresión:

Paso 1. Abrir el Workfile en el Eviews de nombre Pollo.wf1.

Paso 2. Seleccionar Objects/New Object/Equation y escribir la ecuación a estimar Y
C PC PB YD y Aceptar.
Paso 3. Poner el nombre de EQ01 al resultado obtenido.
Paso 4. Crear una nueva serie para los residuos de la primera ecuación estimada EQ01,
selecciona Procs/Make Residual Series y nombrala como E.
Paso 5. Y guardar los cambios.

2. Graficar el término de error para detectar la correlación serial:

Paso 1. Abrir EQ01

Paso 2. Seleccionar View/Actual, Fitted, Residual/Residual Graph
Paso 3. Abrir la serie E y
Paso 4. Graficar View/Graph/Line&Symbol

3. Usar la regresión para estimar ρ, el coeficiente de correlación serial de primer

orden:

Paso 1. Abrir el workfile Pollo.wf1.

Paso 2. Seleccionar Objects/New Object/Equation y escribir la ecuación a estimar E
C E(-1).
Paso 3. Seleccionar Name y poner EQ02
Paso 4. Guardar los cambios.

4. Visualización del estadı́stico Durbin-Watson

5. Corrigiendo Autocorrelación usando el método AR (1)

Paso 1. Abrir el workfile Pollo.wf1.

Paso 2. Seleccionar Objects/New Object/Equation y escribir la ecuación a estimar Y
C PC PB YD AR(1)