EJERCICIO 1:

De una población en la que se analiza la variable aleatoria ζ, con función de probabilidad

f(x;θ), se extraen m.a.s de tamaño n. Se eligen dos estimadores del parámetro θ, tales que:

E (θ*1) = 2θ y V (θ*1) = 3θ2

E (θ*2) = θ + 1 y V (θ*2) = 4θ2

CUESTIONES

a) ¿son insesgados?

E (θ*1)=2θ-θ=θ≠0.Luegoθ*1

E (θ*2)=θ+1-θ= 1≠0.Luegoθ*2

Según los resultados arrojados no son insesgados ya que se dice que un estimador es
insesgado si la Media de la distribución del estimador es igual al parámetro y en este caso
no se cumple en ninguno de los dos con este regla.

b) Proponer, a partir de los estimadores anteriores, otros dos que sean insesgados
compararlos según el criterio de eficiencia.

Sea θ*3= (θ*1)/2 E [θ*3] = E [(θ*1)/2] = 2θ/2 = θ es insesgado

Sea θ*4= (θ*2)-1E [θ*4]= E [(θ*2)- 1] = E [θ*2]-1 =θ+1- 1 =θ es insesgado

V [θ*3] =V [(θ*1)/2]=V [θ*1]/4= (3θ2)/4V [θ*4]=V [(θ*2)-1] =V [θ*2]= 4θ2

Según los Resultados arrojados anteriormente de los dos estimadores que son insesgados el
más eficiente es θ*3 ya que es el que tiene menor varianza.

EJERCICIO 2:

Una vez obtenido el intervalo: μ ε [10 -0’784; 10 + 0’784] = [9’216; 10’784]0’95

CUESTIONES

a) Aumentar la confianza de la estimación hasta el 99%, manteniendo constante la

precisión.

Zα/2 = 1-0,95/2 = 0,025

Zα/2*σ/√n = 0,784

σ/√n = 0,784/2,81 = 0,279

Zα/2 = 1-0,99 = 0,01/2 = 0,005 = 2,58

2,58*0,784 = 2,02

(μ) 99% = [10 -2,02; 10 +2,02]

b) Aumentar al doble la precisión de la estimación obtenida, manteniendo constante la

confianza de la estimación en el 95%.

B. 2,81 *2σ/√n = 2,81*2*0,279 = 1,57

(μ) 95% = [10 -1,57; 10 + 1,57]

Referencias:

https://economipedia.com/definiciones/estimador-insesgado.html

https://www.centro-
virtual.com/recursos/biblioteca/pdf/estadistica_inferencial/unidad2_pdf2.pdf

https://www.centro-
virtual.com/recursos/biblioteca/pdf/estadistica_inferencial/unidad2_pdf3.pdf

https://www.uv.es/webgid/Inferencial/42_caractersticas_estimadores.html