Gestión de Investigación de Operaciones

Ayudantı́a 4
Primer Semestre 2020

Profesores: Pablo Escalona - Rafael Favereau

Ayudantes: Constanza Burgos - Fernando Ebensperger - Fernanda Guzmán
Fecha: Viernes 08 de Mayo de 2020.
Métodos de Descenso

Problema 1
Considere el siguiente problema de Optimización
 X p
 min wi (x − ai )2 + (y − bi )2
(x,y)
i∈I
s.t (x, y) ∈ R2


y los siguientes datos:

i wi ai bi
1 2 0.7 -0.1
2 7 0.2 0.0

(a) Aplique una iteración del método del gradiente con (0, 0) como el punto inicial y con un
tamaño de paso elegido según búsqueda de lı́nea “back-tracking”, con α = 0,01 y β = 0,05.

(b) Aplique una iteración del método de Newton con el mismo punto inicial y parámetros de
“back-tracking” utilizados en (a). ¿Cómo cambia el valor de la función objetivo de esta iteración
comparado con lo obtenido en (a)? ¿Qué puede comentar respecto al trabajo necesario para
realizar la nueva iteración?

(c) Considere que se han realizado suficientes iteraciones de los métodos descritos en (a) y (b)
como para converger a una solución. ¿De qué tipo será el óptimo obtenido? En forma genérica,
¿existen condiciones sobre los parámetros wi , ai y bi para que la solución obtenida sea un
mı́nimo global del problema planteado?

Hint: sea A una matriz de dimensiones 2x2 con determinante no-nulo. Entonces,
 −1  
−1 a b 1 d −b
A = =
c d ad − bc −c a

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