FALTA DE MEMORIA – DISTRIBUCIÓN EXPONENCIAL

La exponencial “pierde la memoria” del tiempo que uno lleva esperando a los efectos de predecir
probabilístricamente el tiempo que uno deberá seguir esperando hasta que ocurra el primer y único éxito que
esperamos. Formalmente la falta de memoria de la exponencial se escribe así:
Si s , t >0 ⇒ P ¿
En efecto: P( X > s +t / X> s) = P ( ( X > s+t ) ∩ ( X > s ) ) / P( X >s) = P ( X > s+t ) / P(X > s) =

e−a (s +t ) −at
¿ −as
=e =P( X >t)
e
Esta propiedad es una forma de reconocer una distribución exponencial, porque es una característica única
entre las distribuciones continuas.

X exp ( a ) ↔ vale la falta de memoria

¿Qué es una función generadora de momentos?
Es una transformación del tipo Laplace de una r.v. X para poder obtener sus momentos
( μ=E ( x ) ; σ 2=VAR ( X ) ; σ= √VAR ( X ) ; etc .) de manera inmediata.
X r . v . enun E . P(ε , Ω , S , P)
Definimos la FGM de una variable aleatoria X como la transformada: M ( s )=E(esX )

Esta definición vale donde esté bien definida esta transformada.

Si x= { x 1, x 2, .. , x n , .. ) son los valores que toma la variable aleatoria X con probabilidades p1, p2,…, pn,
∞
s . xi
entonces M ( s )=∑ pi . e (recordemos que, a su vez, por el desarrollo en serie de Taylor
i=1

∞
( sx )k
e sx =∑
k=0
( )
k!
)