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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Facultad de Ingenierı́a Mecánica y Eléctrica

Control Moderno
Ene.-Jun. 2007

Dr. Rodolfo Salinas

abril 2007

Control Moderno N1 abril 2007 Dr. Rodolfo Salinas

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Respuesta en el tiempo (Resumen)

Solución de la ecuación de estado:

• Caso homogeneo
– Métodos de solución
Solución por fracciones parciales
Series
Cayley-Hamilton
Valores propios

• Caso no-homogéneo (considerando entrada)

– Solución caso escalar
– Solución caso vectorial

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Solución caso homogéneo

• Considere ẋ = Ax , x ∈ Rn , A ∈ Rn×n, asumiendo x(0) conocido

– Obtenga la transformada de Laplace L

sX(s) − x(0) = AX(s)

X(s) = (sI − A)−1x(0)
∴ x(t) = L−1[(sI − A)−1]x(0)

P∞ f (n) (a) n
– Se sabe que serie infinita (de Taylor) F (x) = n=0 n! (x − a)
     
1 1 n!
L−1 = 1, L−1 2 = t, L−1 n+1 = tn
s s s

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I A A
(sI − A)−1 = + 2 + 3 + ···
s s s
1
∴ L−1[(sI − A)−1] = I + At + (At)2 + · · ·
2!
= eAt

∴ x(t) = eAtx(0)

• eAt se llama matriz de transición de estado, y se calcula obteniendo

la antitransformada de Laplace

eAt = L−1[(sI − A)−1]

• esta matriz se calcula en Matlab utilizando el comando expm.m

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Ejemplo de caso homogéneo

 
0 1
ẋ = Ax , A =  
−6 −5
     
s 0 0 1 s −1
(sI − A) =  − = 
0 s −6 −5 6 s+5
 −1  
a b d −b
  = 1  
ad − cd
c d −c a
 −1  
s −1 s+5 1
1
(sI − A)−1 =  =  
s(s + 5) + 6
6 s+5 −6 s

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 
  s+5 1
s+5 1 (s+2)(s+3) (s+2)(s+3)
1
(sI−A)−1 = =
 
(s + 2)(s + 3)
 
−6 s
−6 s (s+2)(s+3) (s+2)(s+3)

fracciones parciales

s+5 3 2
= − ↔ 3e−2t − 2e−3t
(s + 2)(s + 3) s+2 s+3
1 1 1
= − ↔ e−2t − e−3t
(s + 2)(s + 3) s+2 s+3
 
−6 1 1
= −6 − ↔ −6(e−2t − e−3t)
(s + 2)(s + 3) s+2 s+3
s −2 3
= + ↔ −2e−2t + 3e−3t
(s + 2)(s + 3) s+2 s+3

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−2t −3t −2t −3t

 
3e − 2e e −e
L−1[(sI − A)−1] = eAt =  
−6(e−2t − e−3t) −2e−2t + 3e−3t

 
0 1
ẋ(t) =   x(t)
−6 −5
tiene como solución
−2t −3t −2t −3t
 
3e − 2e e −e
x(t) =   x(0)
−6(e−2t − e−3t) −2e−2t + 3e−3t
−2t −3t −2t −3t
    
x1(t) 3e − 2e e −e x1(0)
 =  
x2(t) −6(e−2t − e−3t) −2e−2t + 3e−3t x2(0)

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x1(t) = [3e−2t − 2e−3t]x1(0) + [e−2t − e−3t]x2(0)

x2(t) = [−6(e−2t − e−3t)]x1(0) + [−2e−2t + 3e−3t]x2(0)

Suponiendo x(0) = [1 5]

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Ejemplo de caso homogéneo

 
0 1
ẋ = Ax , A =  
−2 −3

 −1  
s −1 s+3 1
1
(sI − A)−1 =   =  
(s + 2)(s + 1)
2 s+3 −2 s
 2 1 1 1 
s+1 − s+2 s+1 − s+2
=  
−2 2 −1 2
s+1 + s+2 s+1 + s+2

−t −2t −t −2t
 
2e −e e −e
eAt =  
−2e−t + 2e−2t −e−t + 2e−2t

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Solución caso no-homogéneo (caso escalar)

Suponga que hay una entrada u(t), la cual representa el caso

homogéneo del problema de respuesta en el tiempo. Primero se considera
un caso escalar, en donde x ∈ R1, u ∈ R1.
ẋ = ax + bu, x(0)conocido

resolviendo la ecuación de la siguiente manera podemos determinar x(t).

ẋ(t) − ax(t) = bu(t)
d −at
e−at[ẋ(t) − ax(t)] = (e x(t)) = e−atbu(t)
dt
Z t Z t
d −aτ
e x(τ )dτ = e−atx(t) − x(0) = e−aτ bu(τ )dτ
0 dτ 0
Z t
⇒ x(t) = eatx(0) + ea(t−τ )bu(τ )dτ
0

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Solución caso no-homogéneo (caso matricial)

ẋ = Ax + Bu, x(0) conocido x ∈ Rn, u ∈ Rm

ẋ(t) − Ax(t) = Bu(t)

e−At[ẋ(t) − Ax(t)] = e−AtBu(t)
d
otra rep → (e−Atx(t)) = e−At[ẋ(t) − Ax(t)]
dt
Z t Z t
d −Aτ
integrando e x(τ )dτ = e−Aτ Bu(τ )dτ
0 dτ 0
Z t
d −Aτ  −At t
e x(τ )dτ = e x(t) 0 = e−Atx(t) − x(0)
0 dτ
Z t
→ e−Atx(t) − x(0) = e−Aτ Bu(τ )dτ
0

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Z t
⇒ despejando x(t) = eAtx(0) + eA(t−τ )Bu(τ )dτ
0
La solución de eA(t−τ ) se obtiene eA(t−τ ) = L [(sI−A)−1] reemplazando
−1

t = t − τ y después integrando dicho término. Si y = Cx + Du, entonces

Z t
y(t) = CeAtx(0) + CeA(t−τ )Bu(τ )dτ + Du(t)
0

O siguiendo el procedimiento usado en caso homogéneo

x(t) = Ax(t) + Bu(t)

sX(s) − x(0) = AX(s) + BU (s)
X(s) = (sI − A)−1x(0) + (sI − A)−1BU (s)
∴ x(t) = L−1[(sI − A)−1]x(0) + L−1[(sI − A)−1BU (s)]

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Ejemplo de caso no-homogéneo

Sea un sistema cuya función de transferencia es
s+1 s+1
H(s) = 2 =
s + 5s + 6 (s + 2)(s + 3)

y dada una entrada escalón U (s) = 6/s, encuentre la salida y(t) asumiendo
condiciones iniciales de cero.

Forma mas sencilla de solución es despejar salida de fn. de transf.

Y (s) s+1 6 6(s + 1)
= H(s) → Y (s) = H(s)U (s) ⇒ Y (s) = 2 =
U (s) s + 5s + 6 s s(s + 2)(s + 3)

simplificar por fracciones parciales

 
6(s + 1) K L M
Y (s) = =6 + +
s(s + 2)(s + 3) s s+2 s+3

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s+1  0+1 1
K =  = =
(s + 2)(s + 3) s=0 (0 + 2)(0 + 3) 6

(s + 1)  (−2 + 1) 1
L = = =
s(s + 3) s=−2 −2(−2 + 3) 2

(s + 1)  (−3 + 1) 2
M = = =−
s(s + 2) s=−3 −3(−3 + 2) 3

mediante la L−1 la salida en el dominio del tiempo es

 
1/6 1/2 2/3 1 3 4
Y (s) = 6 + − = + −
s s+2 s+3 s s+2 s+3

y(t) = L−1Y (s) = 1 + 3e−2t − 4e−3t

Otra forma es usando el método para el caso homogéneo en donde solución
se obtiene mediante representación en variables de estado.

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s+1 s+1 N O
H(s) = 2 = = +
s + 5s + 6 (s + 2)(s + 3) s + 2 s + 3

s + 1  −2 + 1
N = = = −1
(s + 3) s=−2 (−2 + 3)


s + 1  −3 + 1
O = = =2
(s + 2) s=−3 (−3 + 2)


1 2
H(s) = − +
s+2 s+3
La cual está en forma canónica de Jordan (diagonal)
      
ẋ1(t) −2 0 x1(t) 1
∴ = + u(t)
ẋ2(t) 0 −3 x2(t) 1
 
  x1(t)
y(t) = −1 2
x2(t)

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matriz de transición φ(t) = eAt

 −1  
s+2 0 s+3 0
1
(sI − A)−1 =   =  
(s + 2)(s + 3)
0 s+3 0 s+2
   
1 1
(s+2) 0 (s+2) 0  −2t

−1  e 0
= ⇒L  =
  
1 1 0 e−3t
0 (s+3) 0 (s+3)
ecuación de salida, x(0) = 0, u(t) = 6
Zt Zt
 e−2τ
  
 0 1
y(t) = Cφ(τ )Bu(τ )dτ = −1 2 6dτ
0 e−3τ 1
0 0
Zt
−2τ −3τ
dτ = 1 + 3e−2τ − 4e−3τ
 
= 6 −e + 2e
0

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Ejemplo de caso no-homogéneo

      
ẋ1(t) 0 −1 x1(t) 0
= + u(t)
ẋ2(t) 1 −2 x2(t) 1
matriz de transición eAt = L−1(sI − A)−1
 −1    s+2 −1

s 1 s + 2 −1 (s+1)2 (s+1)2
  = 1  =  
(s + 1)2

1 s
−1 s + 2 1 s (s+1)2 (s+1)2
  
s+2 −1 −t −t

(s+1)2 (s+1)2 (1 + t)e −te
⇒ L−1  =
   
1 s −t −t
(s+1) 2 (s+1) 2 te (1 − t)e
Para una condición inicial arbitraria x(0) = [x1(0) x2(0)]T , la respuesta
 −t −t
 " Rt −(t−τ )
#
(1 + t)e x1(0) − te x2(0) − 0 (t − τ )e u(τ )dτ
x(t) = + t
te−tx1(0) + (1 − t)e−tx2(0) −(t−τ )
R
0
[1 − (t − τ )]e u(τ )dτ

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Teorema de Cayley-Hamilton

Sea A una matriz de dimensión A ∈ Rn×n.

Un tipo de polinomio matricial es el polinomio caracterı́stico de una

matriz. Si el polinomio caracterı́stico de una matriz cuadrada se escribe
como

|A − Iλ| = (−λ)n + cn−1λn−1 + cn−2λn−2 + · · · + c1λ + c0 = ∆(λ)

Entonces, el polinomio matricial correspondiente es

∆(A) = (−1)nAn + cn−1An−1 + cn−2An−2 + · · · + c1A + c0I

Teorema. El Teorema de Cayley-Hamilton establece que cada matriz

satisface su propia ecuación caracterı́stica, ∆(A) = 0.

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Ejemplo Teorema Cayley Hamilton (ecuación matricial)

Sea  
3 1
A=
1 2
∴ |A − Iλ| = (3 − λ)(2 − λ) − 1 = λ2 − 5λ + 5
       
10 5 3 1 1 0 0 0
∆(A) = A2−5A+5I = −5 +5 =
5 5 1 2 0 1 0 0

Algunos usos del teorema de Cayley-Hamilton

• Inversión de matrices

• Reducción de un polinomio de A a uno de orden n − 1 o menor

• Solución de funciones analı́ticas de matrices

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Inversión de matrices
La matriz A ∈ Rn×n tiene la ecuación caracterı́stica general

∆(λ) = (−λ)n + cn−1λn−1 + cn−2λn−2 + · · · + c1λ + c0

Por medio del polinomio matricial correspondiente

∆(A) = (−1)nAn + cn−1An−1 + cn−2An−2 + · · · + c1A + c0I

y asumiendo que la matriz A es no singular se multiplica por A−1

(−1)nAn−1 + cn−1An−2 + · · · + c1I + c0A−1

−1 −1
 n n−1 n−2

por lo que A = c0 (−1) A + cn−1A + · · · + c1I

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Ejemplo inversión de matrices

 
3 1
Sea A = , ∆(λ) = λ2 − 5λ + 5.
1 2

∆(A) = A2 − 5A + 5I = 0
⇒ A−1 · ∆(A) → A − 5I + 5A−1 = 0
−1
 
→ 5A = − A − 5I
 
1 1 −2 1
A−1 = − A − 5I = −
 
5 5 1 −3

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Reducción de polinomio de A a uno de orden ≤ n − 1

Del ejemplo anterior . Encuentre P (A) = A4 + 3A3 + 2A2 + A + I

Utilizando el Teorema de Cayley Hamilton tenemos A2 − 5A + 5I = 0

→ A2 = 5A − 5I = 5(A − I) utilizando esto resolvemos el problema:

∴ A4 = A2A2 = 25(A − I)(A − I) = 25(A2 − 2A + I)

   
= 25 5(A − I) − 2A + I = 25 3A − 4I
3 2 2
   
A = A(A ) = 5(A − A) = 5 5(A − I) − A = 5 4A − 5I

P (A) = 25[3A − 4I] + 15[4A − 5I] + 10[A − I] + A + I = 0

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Ejemplo de solución mediante teorema Cayley-Hamilton

 
At 0 1
Encuentre la matriz de transición e si ẋ = Ax = x
−2 −3
 
λ −1
La ecuación caracterı́stica es det(λI − A) = = (λ +
2 λ+3
1)(λ + 2) ∴ λ1 = −1, λ2 = −2

y segun el teorema eAt = α0(t)I + α1(t)A o en su forma escalar

eλt = α0(t) + α1(t)λ

substituyendo λ1 = −1, λ2 = −2 obtenemos

e−t = α0(t) − α1(t)

e−2t = α0(t) − 2α1(t)

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Resolviendo este sistema de ecuaciones obtenemos

α0(t) = 2e−t − e−2t

α1(t) = e−t − e−2t

substituyendo estos valores en la ecuación del teorema

eAt = α0(t)I + α1(t)A

   
1 0 0 1
= (2e−t − e−2t) + (e−t − e−2t)
0 1 −2 −3

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Solución de funciones analı́ticas de matrices

Sea f (x) una función analı́tica dentro de la region Ω del plano complejo
y A ∈ Rn×n una matriz con valores propios λi ∈ Ω.PEntonces f (x) puede
∞
representarse como una serie de potencias f (x) = k=0 αkP xk Es posible
∞
reacomodar la serie infinita de f (x) tal que f (x) = ∆(x) k=0 βk xk +
R(x) En donde el residuo R(x) tendrá grado ≤ n − 1.

Para A la solución está dada igual ∴ f (A) = R(A), ya que ∆(A) = 0.

R(x) = α0 + α1x + α2x2 + · · · + αn−1xn−1

Para n valores propios λi distintos → n ecuaciones con αi desconocido.

∆(λi) = 0 tal que x = λi → f (λi) = R(λi), i = 1, 2, . . . , n

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Ejemplo Solución de funciones analı́ticas de matrices

 
−3 1
Encuentre sin A si A = ∆(λ) = (−3 − λ)(−2 − λ) → λ1 =
0 −2
−3, λ2 = −2
A ∈ R2×2 ∴ R es de grado ≤ 1 R(x) = α0 + α1x para x = λ1 y x = λ2

sin λ1 = R(λ1) = α0 + α1λ1

sin λ2 = R(λ2) = α0 + α1λ2

Resolviendo para α0 y α1
λ1 sin λ2 − λ2 sin λ1 sin λ1 − sin λ2
α0 = α1 =
λ1 − λ2 λ1 − λ2
∴ α0 = 3 sin(−2) − 2 sin(−3), α1 = sin(−2) − sin(−3)
  
α0 − 3α1 α1 sin(−3) sin(−2) − sin(−3)
sin A = α0I+α1A = =
0 α0 − 2α1 0 sin(−2)

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Solución por series

Para el caso anterior, donde la solución de la ecuación de estado está

dada por x(t) = eAtx(0), existe otra forma de solución llamada por series.

La pregunta es cómo evaluar el exponencial cuando su constante de

tiempo o exponente es una matriz. El proceso para evaluar una función de
esta matriz involucra una expansión en series de la función y sus derivadas.
La serie infinita (de Taylor) se da como:

Ak
P∞
f (A) = k=0 fk k! donde

fk = dk f (α)/dαk evaluada en α = 0.

Por ejemplo,
A2
 
cos A = cos(0)I + d Cosα
dα α=0 A
 + 2 Cosα 
d dα2 α=0 2 + ···

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Asimismo, la función exponencial que se usa en la matriz de transición

se puede expandir como:

0 2 2
(e )A t
eAt 0 0
= (e )I + (e )At + + ··· (1)
2
A2t2 Ak tk
= I + At + + ··· + + ··· (2)
2 k!

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Ejemplo solución de matriz transición por series

 
−1 0 0
Encuentre la forma cerrada de eAt si ẋ = Ax =  0 −4 4  x
0 −1 0
∆(λ) = (λ + 1)(λ + 4)λ + 4(λ + 1) → λ1 = −1, λ2 = −2, λ3 = −2
A ∈ R2×2 ∴ R es de grado ≤ 1 R(x) = α0 + α1x + α2x2
     
1 0 0 −1 0 0 −1 0 0
eAt = α0  0 1 0  + α1  0 −2 1  + α2  0 4 −4 
0 0 1 0 0 −2 0 0 4

resulta en el siguiente conjunto de ecuaciones

e−t = α0 − α1 + α2
e−2t = α0 − 2α1 + 4α2
te−2t = α1 − 4α2

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resolviendo para αi
α0 = 4e−t − 3e−2t − 2te−2t
α1 = 4e−t − 4e−2t − 3te−2t
α2 = e−t − e−2t − te−2t
Pn−1
De esta manera obtenemos la solución como eAt = i=0 αi(t)Ai
 
1 0 0
eAt = (4e−t − 3e−2t − 2te−2t)  0 1 0  +
0 0 1
 
−1 0 0
+ (4e−t − 4e−2t − 3te−2t)  0 −4 4  +
0 −1 0
 
1 0 0
+ (e−t − e−2t − te−2t)  0 12 −16 
0 4 −4

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