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CASO PRÁCTICO UNIDAD 2

Entregado a: Medina Carlos Andrés

Elaborado por: Peña S. Paulo Cesar

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE ASTURIAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

SEMESTRE IV ESTADISTICA II
CALI – COLOMBIA - 2019

INDICE
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1. Enunciado del Caso Practico Pp. Nº 3

2. Desarrollo Actividad Caso Practico Nº 1 4
3. Conclusiones 5
4. Bibliografía

Unidad 2: Caso Práctico 1. Enunciado

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EJERCICIO 1:
De una población en la que se analiza la variable aleatoria ζ, con función de probabilidad
f(x;θ), se extraen m.a.s de tamaño n. Se eligen dos estimadores del parámetro θ, tales que:

E(θ*1) = 2θ y V(θ*1) = 3θ2

E(θ*2) = θ + 1 y V(θ*2) = 4θ2

CUESTIONES
a) ¿son insesgados?

b) Proponer, a partir de los estimadores anteriores, otros dos que sean insesgados compararlos
según el criterio de eficiencia.

EJERCICIO 2:
Una vez obtenido el intervalo: μ ε [10 -0’784; 10 + 0’784] = [9’216; 10’784]0’95

CUESTIONES

a) Aumentar la confianza de la estimación hasta el 99%, manteniendo constante la precisión.

b) Aumentar al doble la precisión de la estimación obtenida, manteniendo constante la

confianza de la estimación en el 95%..

Desarrollo Actividad Unidad N° 2 - Caso Practico Nº 1

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EJERCICIO 1:
De una población en la que se analiza la variable aleatoria ζ, con función de probabilidad
f(x;θ), se extraen m.a.s de tamaño n. Se eligen dos estimadores del parámetro θ, tales que:

E(θ*1) = 2θ y V(θ*1) = 3θ2

E(θ*2) = θ + 1 y V(θ*2) = 4θ2

CUESTIONES
a) ¿son insesgados?
S/ Partamos de que un estimador es insesgado si la media de la distribución del estimador es
igual al parámetro, y/o si la diferencia entre su esperanza matemática y el valor numérico del
parámetro que estima es nulo.

Entonces procedamos a evaluar los dos parámetros elegidos

E(θ*1) = 2θ y V (θ*1) = 3 θ2
E (θ*1) = 2θ
E (θ*1) = θ No es insesgado

E (θ*2) = θ + 1 y V (θ*2) = 4 θ2
E (θ*2) = θ + 1
E (θ*2) = θ No es insesgado

Por lo tanto podemos concluir que ninguno de los dos parámetros es insesgado.

b) Proponer, a partir de los estimadores anteriores, otros dos que sean insesgados compararlos
según el criterio de eficiencia.
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S/ Ahora para poder ser frente a esta propuesta tenemos

E (θ * 1) = 2θ E (θ / 2) = 2 0 2
E (θ / 2) = θ θ1 = 0 2 para que sea insesgado

E (θ * 2) = θ + 1
E (θ - 1) = θ - 1 + 1
E (θ - 1) = θ para que sea insesgado

Y ahora calculamos las varianzas de los estimados corregidos

Sea θ 3
V (θ * 1) = 3 θ 2
V (θ /2) = 3 (θ / 2)
V (θ / 2) = 3 (θ / 4) 2 = ¾ θ 2
V= θ
Sea θ 4
V (θ / 2) = 4θ2
V (θ - 1) = 4 (θ 2)-1
V = θ +1-1
V=θ

Ambos son insegados y debido a que el más eficiente es el que tiene menor variación, luego
θ*3 es más eficiente que θ*4

EJERCICIO 2:
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Una vez obtenido el intervalo: μ ε [10 -0’784; 10 + 0’784] = [9’216; 10’784]0’95

CUESTIONES

a) Aumentar la confianza de la estimación hasta el 99%, manteniendo constante la precisión.

S/ De acuerdo a lo entregado por el ejercicio podemos decir que el intervalo de μ, es:
(μ) 95% = [10 -0,784; 10 + 0,784

Entonces
Zα/2 = 1-0,95/2 = 0,025
Zα/2*σ/√n = 0,784
σ/√n = 0,784/2,81 = 0,279
Zα/2 = 1-0,99 = 0,01/2 = 0,005 = 2,58
2,58*0,784 = 2,02
(μ)99% = [10 -2,02; 10 +2,02]

b) Aumentar al doble la precisión de la estimación obtenida, manteniendo constante la

confianza de la estimación en el 95%..
S/ Para este caso tendríamos
2,81 *2σ/√n = 2,81*2*0,279 = 1,57
(μ)95% = [10 -1,57; 10 + 1,57]

Bibliografía