Curso estadístico aplicada para los negocios

La cantidad de información que se genera anualmente en Internet ha

crecido en forma exponencial. En un informe publicado por en 2015 se
predice que la información generada en Internet se triplicará entre 2014 y
2019, alcanzando los 2 zetabytes.
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Estos fenómenos dieron lugar a un interés cada vez mayor en cuestiones
referidas al big data, data analysis, y machine learning. Como forma de
almacenar y procesar grandes volúmenes de información. ¿Qué hacemos
entonces con tantos datos? En este sentido, resulta muy útil conocer las
principales herramientas de la estadística descriptiva. La estadística
descriptiva permite la agrupación, el resumen y la presentación de los
datos. ¿Para qué? Para entender mejor qué nos dicen los datos, encontrar
relaciones y poder tomar decisiones. ¿Cómo? A través de tabulados,
técnicas gráficas y medidas matemáticas como la media, la varianza y
otros instrumentos. ¿Por qué? La abundancia de información complica el
análisis, resumirla y ordenarla ayuda.
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Entonces, podemos definir la estadística descriptiva como el proceso de
recolectar, agrupar y presentar los datos de una manera tal que describa
fácil y rápidamente la información. Que permita reducir la información lo
máximo posible, pero teniendo cuidado de que la reducción excesiva no
nos lleve a omitir características importantes.
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Resulta fundamental para el análisis de datos y la toma de decisiones en
los negocios. Para ello resulta conveniente distinguir la población de la
muestra y lo que es un parámetro de un estadístico.
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El siguiente diagrama ilustra qué hacemos cuando hacemos estadística. La
población es el universo de individuos que pueden ser empresas,
ciudades, países. Generalmente es inobservable, you que es físicamente
imposible de relevar todos los individuos que lo componen o resulta muy
costoso.
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Mediante alguna técnica de muestreo, se obtienen las muestras de la
población. La muestra es un subconjunto de la población que se extrae
idealmente de forma aleatoria, y que resulta representativa de la
población de interés.
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Usualmente estamos interesados en algún parámetro poblacional. Un
parámetro es una característica de la población que resulta desconocido
you que no observamos la población.
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Entonces, calculamos un estadístico usando información muestral, el cual
es una estimador muestral del parámetro poblacional.
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En este módulo nos centraremos en estudiar los datos en base a una
muestra, y en calcular y evaluar los distintos estadísticos en base a
información muestral. En las distintas sesiones veremos medidas de
tendencia central, como la media, la mediana y la moda, que se refieren al
centro de distribución de los datos. Medidas de dispersión, distintos
estadísticos que muestran la variabilidad en la distribución de los datos.
Datos agrupados veremos cómo y para qué trabajar con datos agrupados
en tablas de

Medidas de tendencia central: aplicación en Excel

[MUSIC] Ahora lo que veremos es una aplicación en Excel de las medidas
de tendencia central. Básicamente lo que le pido es que bajen de la página
Yahoo Finance el precio de cierre ajustado de General Electric, en forma
diaria entre el 4 de enero de 2016 y el 22 de julio de 2016. Vamos a
calcular las principales medidas de tendencia central, esto es, su media, su
mediana y su moda durante este período de análisis. Luego realizaremos
un gráfico de líneas para evaluar la evolución temporal de esta serie y, por
último, calcularemos la media móvil simple de 20 períodos y la
graficaremos.
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En este Excel, verán que yo you bajé de la página de Yahoo Finance el
precio de cierre ajustado de General Electric. Son datos diarios medidos
en dólares estadounidenses y ordenados del más antiguo al más reciente.
Ojo con esto, porque Yahoo Finance baja los datos del más reciente al más
antiguo, por lo que hay que acomodarlo.
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Lo que hice fue enumerar cada uno de los valores que toma esta variable,
cada una de las observaciones temporales. Quiere decir que disponemos
de 140 observaciones temporales, 140 días. Éste es el tamaño de la
muestra. Esto es N. N es 140. Bien, si queremos calcular el promedio, la
mediana y la moda de esta variable lo que tenemos que usar son las
funciones en Excel. Si usamos la función promedio y ponemos todos los
valores que toma esta variable, el resultado es de $29,97 diarios. Si
queremos calcular la mediana, la función es mediana, ponemos los valores
de esta variable y la mediana es de $30 diarios. Fíjense que media y
mediana en este caso se parecen. Si queremos calcular la moda,
pondremos moda, y todos los valores que toma esa variable y la moda es
de $27,81 diarios. Es decir, en este caso, existe moda, es el valor que más
se repite en esta ventana de análisis. Luego en la otra pestaña que dice
Gráfico 1, verán el gráfico de líneas que hice para evaluar la evolución
temporal de esta serie. Vemos que tiene un comportamiento bastante
errático, un poco cíclico. Y que presenta una tendencia que parece
positiva.
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Bien, lo que haremos ahora es calcular la media móvil. Si queremos
calcular la media móvil en forma simple, de promedio simple, para 20
períodos, lo que haremos es pararnos en la observación número 20 y
calcular el promedio de ese valor y los 19 anteriores.
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Esta fórmula la arrastraremos para el resto de los casos. Es decir, en cada
momento del tiempo lo que estamos haciendo es calculando un promedio
simple de los 20 valores anteriores.
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Si graficamos esta variable junto con el gráfico anterior, lo que
observamos ahora es lo siguiente. Esto es lo que realiza la media móvil, es
una especie de suavizado para observar en forma más clara la tendencia.
Obviamente perdemos las primeras 19 observaciones, you que estamos
usando una ventana de estimación de 20 períodos. Pero aquí se ve este
comportamiento cíclico que parece tener una tendencia positiva.

Medidas de tendencia central: explicación

[MUSIC] En esta primera sesión lo que veremos es lo que en estadística se
llama las medidas de tendencia central. Que básicamente son estadísticos
que buscan resumir, en un solo valor, el centro de la distribución de los
datos. Las principales medidas son la media, la mediana y la moda.
Pasamos un ejemplo. A continuación se reportan los datos del salario
mensual medidos en miles de pesos de siete analistas de una compañía.
¿Cuál es la media, la mediana y la moda en este caso?
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Si queremos calcular el promedio o la media muestral, lo que haremos es
sumar todos los valores que tome esta variable y dividirlo por la cantidad
de observaciones o tamaño muestral. Es lo que vamos a denotar con la
letra n, que en nuestro caso es 7. Por lo tanto, el promedio resulta ser de
33,7 miles de pesos, es decir, aproximadamente 34.000 pesos. Si
queremos calcular la mediana, lo que haremos es ordenar las
observaciones en forma ascendente o descendente, y buscar aquella
observación que ocupa la posición central. Si ordenamos en forma
ascendente nuestros siete salarios, la mediana es 34. Esto es así you que la
cantidad de observaciones, n, es impar. ¿Qué pasa si n es par? Un caso
como éste, imaginemos que disponemos sólo de seis salarios. Si
ordenamos de menor a mayor estos salarios, tanto el dato de 33 como el
de 34 ocupan la posición central. En estos casos, la mediana es la media
simple de las dos observaciones centrales. En nuestro caso, sería 33,5
miles de pesos. Bien, ¿pero qué elegimos, la media o la mediana? Si bien
la media es la más utilizada dada su simplicidad y por su fácil
interpretación, en algunas situaciones la mediana puede ser preferible.
¿Cuándo? En el ejemplo de los siete salarios de los analistas, vimos que la
media es de 33,7 y la mediana es de 34. Pero ahora imaginemos la
siguiente situación. Supongamos que el CEO de la compañía considera que
un analista, el que percibía un salario de 36.000 pesos, tiene un alto
potencial y es promovido a gerente. Triplicándole su valor por lo que
ahora percibe un salario de 108.000 pesos mensuales. La nueva
distribución de salarios es la siguiente. ¿Qué pasa ahora con la media y la
mediana? Si calculamos nuevamente la media, ésta resulta ser de 44
mientras que la mediana sigue siendo la misma de 34. Quiere decir que la
media se ve muy afectada por el valor extremo a la derecha de la
distribución. Moraleja, la media es una medida muy sensible a la presencia
de valores extremos mientras que la mediana es una medida más robusta.
En casos como éste, la mediana puede ser preferible a la media como
medida de tendencia central.
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Si queremos calcular la moda o el modo, lo que tenemos que hacer es
buscar el valor más frecuente dentro del conjunto de las observaciones. La
moda es relevante sólo en algunos casos, you que puede suceder que no
exista, es decir, que no haya observaciones que se repitan, que no esté
ubicada en el centro de la distribución, sino en algún extremo de ella. O
que haya más de una, como es en nuestro caso, sí, nuestro caso inicial de
los siete salarios de los analistas existirían dos modas, 33 y 34.
Alternativamente, podríamos calcular lo que se llama la media ponderada.
Básicamente es una medida alternativa de la media, en la cual lo que
vamos a hacer es poner diferente peso o importancia a las distintas
observaciones. Vamos a llamar w al ponderador, que será un número
entre 0 y 1 que sumado da 1, es decir, a cada uno de los valores que toma
esta variable lo vamos a ponderar por este factor. Noten que en definitiva,
el promedio simple no es más que un caso particular de la media
ponderada, donde a cada uno de los valores de cada variable le estamos
asignando igual peso. Hay muchas aplicaciones en negocios de medias
ponderadas, por ejemplo, en lo que es la construcción de índices
bursátiles, en el llamado de portafolios, en alguna calificación de algún
curso que podamos hacer.
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A modo de ejemplo, el índice de Standard & Poor's 500 es un índice
bursátil que se construye a partir de un promedio ponderado.
Básicamente considera una canasta de 500 empresas, las 500 empresas
más grandes que cotizan en las bolsas de Nueva York y de NASDAQ. Pero
no se toma un promedio simple del valor de estas empresas, sino un
promedio ponderado de acuerdo a su nivel de capitalización. Es decir,
aquellas empresas más grandes van a ser aqéellas que tengan un mayor
peso en el resultado final del índice.
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Por último, podríamos pensar en una media móvil que es básicamente un
promedio de los valores de una serie temporal para un período de tiempo
dado o ventana de estimación. Esto requiere que uno determine a priori el
tamaño de la ventana a estimar. Es decir, la cantidad de observaciones
usualmente referidas al pasado, que se utilizan para la estimación en ese
momento del tiempo. Las alternativas más conocidas son la media móvil
simple y la media móvil exponencial. En la media móvil simple estamos
asignando igual peso a todas las observaciones pasadas, mientras que en
la media móvil exponencial, le daremos mayor peso a las observaciones
más recientes. Un ejemplo de media móvil son las famosas bandas de
Bollinger, que son indicadores muy utilizados en lo que se conoce como
análisis técnico dentro de los mercados financieros. Estas bandas se
construyen a partir de la media móvil, del precio de cierre de un activo
comprendido entre dos bandas. Se calcula la media móvil simple de 20
períodos y las bandas se obtienen añadiendo y sustrayendo a la media dos
veces el desvío estándar. Constituyendo así una medida de volatilidad de
precio del activo.
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Este gráfico lo que muestra es la evolución temporal del precio de cierre
de la acción de Facebook, que sería la línea celeste que está comprendida
entre las dos bandas de Bollinger. Una banda superior, y una banda
inferior que se construyen a partir de las medias móviles.