TAREA 5

(SALAZAR AROTOMA,ESTEPHANY KEITH)

TAREA 9
 Importamos la data:
  Estimamos el modelo:

 Realizamos la prueba de Breush-Pagan para ver si existe heteroscedasticidad en

nuestro modelo de regresión
 Los resultados del test indican que la hipótesis nula se rechaza (P valor= 4.506e-06 <0.05)
y por lo tanto se entiende que el modelo presenta heteroscedasticidad.

TAREA 10
 Importamos la data:

 Estimamos el
modelo donde la inflación sea explicada por ella misma en un periodo
rezagado:
  Con Summary podemos observar las características de muestro modelo:

 Realizamos la prueba de Durbin-Watson para ver si existe autocorrelación en

nuestro modelo:

 En estos resultados, basados en el modelo estimado, entiende que la hipótesis nula es

aceptada (P valor= 0.8194 >0.05) por lo tanto, no hay autocorrelación.

 Realizamos el contraste de Ljung-Box para ver si existe autocorrelación en nuestro

modelo:
  En estos resultados, basados en el modelo estimado, entiende que la hipótesis nula es
aceptada (P valor= 0.2931 >0.05) por lo tanto, no hay evidencia de autocorrelación.

 Realizamos el contraste de Breusch-Godfrey para ver si existe autocorrelación en

nuestro modelo:

 En estos resultados, basados en el modelo estimado, entiende que la hipótesis nula es

aceptada (P valor= 0.3038 >0.05) por lo tanto, no hay evidencia de autocorrelación.