Método de composición

El método de composición (conocido también como método mixto) permite

generar variables aleatorias x cuando éstas provienen de una función densidad
f(x) que puede expresarse como la combinación convexa de m distribuciones
de probabilidad fi(x).
Algunas de las distribuciones más conocidas que pueden expresarse como una
combinación convexa son: triangular, de Laplace y trapezoidal.
El procedimiento general de generación es el siguiente:
1.- Calcular la probabilidad de cada una de las distribuciones fi(x)
2.- Asegurar que cada función fi(x) sea función de densidad
3.- Obtener, mediante el método de la transformada inversa, las expresiones
para generar variables aleatorias de cada una de las distribuciones fi(x)
4.- Generar un número pseudoaleatorio ri que permita definir el valor de IA(x)
5.- Seleccionar la función generadora correspondiente a la función fi(x)
6.- Generar un segundo número pseudoaleatorio ri y sustituirlo en la función
generadora anterior para obtener Y

Sea f(x) la función de densidad de una variable aleatoria X. El método

de composición consiste en lo siguiente:
1.
Se descompone f como  , con fi función de
densidad,  ,  ,  .
2.
Se elige la i-ésima función con probabilidad pi y se genera un
valor para la función de densidad fi.
Ejemplo: 

La función de distribución es

por lo que no se puede aplicar el método de la transformación inversa.

Sin embargo, si hacemos

     
entonces

y podemos aplicar el método de composición.

El método queda:
1.
Se genera u1, u2 con distribución U(0,1).
2.
Si  , entonces x=2u2. En caso contrario,  .