17-12-19

Ejercicio 1

Un amigo suyo le acaba de mostrar una copia del trabajo de econometría, donde se
estima el precio de las acciones de la Compañía del Pacifico Molibdeno SA. El asegura que
el ajuste de la ecuación es perfecto (R2=1). La fórmula mágica es:

P ( k +2 )=℘ ( k +1 ) +0,1 P ( k )+1,02 u(k)

Donde P(k) es el precio de las acciones, u(k) es una variable de control que influye en la
evolución del precio de las acciones y w es la tasa de interés en el corto y largo plazo en el
mercado.

a) ¿Es un buen negocio invertir en el largo plazo para una tasa del 8%? Resuelva este
problema como sistema dinámico.

b) ¿Qué valores debe tener w, para que sea controlable en el largo plazo?

Considere que el precio de la acción hoy es de $1000 y el precio del año pasado es $500.

Resolución
p ( k +2 )=w p(k +1)+0,1 p ( k ) +1,02u ( k )

Para pasar de una ecuación de diferencia a un sistema dinámico, de debe hacer cambio de
variable.

1. Cambio de variable:

p ( k )= p 1 ( k ) Fase 1
p ( k +1 )= p1 ( k +1 ) =p 2 (k ) Fase 2
p ( k +2 )= p 1 ( k +2 ) =p 2 (k +1)

La forma general de esto es:

p ( k +1 )= Ap ( k )

Como la función principal es

p ( k +2 )=w p(k +1)+0,1 p ( k ) +1,02u ( k )
Cambiando las variables,

p1 ( k +1 )= p2 ( k ) +0 u1 (k)
p2 ( k +1 )=w p 2 ( k )+ 0,1 p1 ( k ) +1,02 u2 (k )
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Expresándolo en la forma Matricial

p1 ( k+ 1) 0 1 p1 (k ) 0
( )(
p2 ( k+ 1)
=
0,1 w )(
p2 (k )
+
)( )
1,02
u⃗ (k )

A
Ahora resolvemos…

Paso 1: Sacar los Valores propios o lamdas (L)

A través de | A−LI|=0; donde I es la matriz identidad (10 01)

0 1 −L 1 0 = 0−L 1
|( 0,1 0,08) ( )| |(
0 1 0,1 0,08−L
=−L ( 0,08−L )−0,1=0 )|
L2−0,08 L−0,1=0

L1=0,36 L2=−0,28 Valores propios reales y distintos

0,36 k 0
k
Por lo tanto: B = (0 −0,28k )
Paso 2: Obtener Vectores propios

( A−LI ) ⃗
V =0 V es el vector propio correspondiente a su valor propio

v1
Para L1=0,36  (0−0,36
0,1
1
0,08−0,36 v 2
=0
0 )( ) ( )
1
V 2=
−0,36 v 1+ v 2=0 v 2=0,36 v 1 si v1 =1 v 2=0,36⃗ (0,36 )
0+ 0,28 1 v1
Para L2=−0,28  ( = 0 )( ) ( )
0,1 0,08+ 0,28 v 2 0

1
V 2=
0,28 v1 + v 2=0 v 2=−0,28 v 1 si v1 =1 v 2=−0,28⃗ (−0,28 )
1 1
Finalmente: P= (0,36 −0,28 )
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Solución del tipo: p ( k )=P Bk P−1 p(0)

p1 ( k) 0,36 k 0 −1
= 1 1 1 1 500
( p2 ( k) )(
0,36 −0,28 )(
0 k )(
−0,28 0,36 −0,28 ) (1000 )
p1 ( k) 0,36k −0,28k 0,44 1,56 500
( )(
p2 ( k)
= )(
0,36 k+1 −0,28 k+1 0,56 −1,56 1000 )( )
p1 ( k) 0,44∗0,36k −0,56∗0,28 k 1,56∗0,36 k +1,56∗0,28k 500
( )(
p2 ( k)
= k+1
0,44∗0,36 −0,56∗0,28 k+1 k+1
1,56∗0,36 +1,56∗0,28 k+1 )( )
1000

p1 ( k) 118,1∗0,36 k −146,1∗0,28 k + 1560∗0,36 k +1560∗0,28 k 500

( )(
p2 ( k)
= k +1 k+1 k +1
118,1∗0,36 −146,1∗0,28 +1560∗0,36 +1560∗0,28
k +1 )( )
1000

p1 ( k) 1678,1∗0,36k +1413,9∗0,28k
( )(
p2 ( k)
=
1678,1∗0,36 k+1 +1413,9∗0,28k+ 1 )
Controlabilidad

0 1,02 0
b= ( 1,02 ) M= (1,02 w 1,02)|M |=1,022

A= (0,10 w1 )  Para cualquier valor de w, el sistema es controlable

1,02
Ab= (1,02 w)
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Ejercicio 2

Considere la siguiente ecuación de diferencias:

1
x ( k +2 )− x ( k +1 ) +8 x ( k )=0
2
a) Obtenga la ecuación característica asociada y encuentre el valor para x(k)
b) Resuelva el problema considerando el sistema dinámico lineal
c) Si se incorpora una variable de control de la forma:
x 1 ( k + 1 )=x 2 ( k )+ ∝u1 ( k )
¿Qué valores de α hacen al sistema controlable?
d) Verifique observabilidad si se agrega una variable de salida de la forma:
w ( k )=e 2 x 1 ( k )−x 2 ( k )
Considere como condiciones iniciales x ( 0 )=π y x ( 1 ) =π 2

Resolución:
a) Ecuación característica Se puede obtener las raíces del problema. Se tendrán tantas
raíces como sea el grado de la ecuación.

Ecuación principal

1
x ( k +2 )− x ( k +1 ) +8 x ( k )=0
2

Sea L=lamda=x
Como una ecuacion de diferencia (tiempo discreto)

L^1=x(k+1) L^0=x(k+0)  L^2=x(k+2)

Por lo tanto, la ecuación característica es:

1
L2− L+8=0
2

Resolviendo la cuadrática tendremos los valores de L, que corresponden a los

valores propios del problema.
1 127
L1 = + √ i
4 4

1 127
L1 = − √ i
4 4
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La solución final es una ecuación de la forma

X ( k )=r k ( Acos ( kα )+ Bcos ( kα ) )

k
X ( k )=2 √ 2 ( Acos ( 85 k )+ Bcos ( 85 k ))

b)
Cambio de variable:

x ( k )=x 1 ( k ) Fase 1
x ( k +1 )=x 1 ( k +1 )=x 2 (k ) Fase 2
x ( k +2 )=x 1 ( k +2 )=x 2 (k +1)

La forma general de esto es:

x ( k +1 )= Ax ( k )

Como la función principal es

1
x ( k +2 )− x ( k +1 ) +8 x ( k )=0
2
1
x ( k +2 )= x ( k +1 )−8 x ( k )
2

x 1 ( k + 1 )=x 2 (k )

x 2 ( k+ 1 )=0,5 x 2 ( k )−8 x 1 ( k )

x 1 (k +1) 0 1 x1 ( k)
( )(=
x 2 (k +1) −8 0,5 x2 ( k) )( )
Ahora podemos resolver. De a) obtuvimos los Valores propios:

1 127
L1 = + √ i
4 4

1 127
L1 = − √ i
4 4
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Paso 2: Vectores propios:

1 √ 127
Para L1= + i
4 4

1 127
0− − √

( 4 4
0,1
i
1
0,08− − √
4
127
4
i
1

)( ) ( )
v1
v2
=
0
0

 ( −14 − √127
4 1 2
1 √ 127
i ) v +v =0v =( +
4 4 )
i v  si v =1 2 1 1

1
1 √ 127
(
v 2= +
4 4
4
)
i V 2= 1 √ 127
⃗
+
4
i (( ) )
1 0
Finalmente: P= 1
4 ( √ 127
4 )
2 2
r=
√( ) (
1
4
+ √ 127 = 128 =2 √2
4 ) √ 16

1
α =tan−1
( ) 4
√127
4
=85

Solución del tipo: p ( k )=P Bk P−1 p(0)

−1
1 0 1 0
( )(
x 1 (k )
x 2 (k )
= 1
4 )
k cos ⁡(85 k ) sen(85 k)
(
√ 127 ( 2 √2 ) −sen (85 k ) cos (85 k ) 1
4 4
)( √ 127
4 ) (ππ )
2

c) Para el problema:
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x 1 (k +1) 0 1 x1 ( k)
( )( = )(
x 2 (k +1) −8 0,5 x2 ( k) )
Se incorpora una variable de control en x 1 ( k + 1 )=x 2 ( k )+ ∝u1 ( k )
Por lo que el sistema es:

x 1 (k +1) 1 x1 (k) + α ⃗u (k )
= 0
( )( )(
x 2 (k +1) −8 0,5 x2 (k) 0 )()
Controlabilidad:

A= (−80 0,51 ) y b=( α0 ) Ab=(−80 1 α

0,5 0
=
0
)( ) ( )
−8 α

 Sea M = (−80 α α0)|M|=0+8 α =8 α 2 2

 Si α ≠ 0, el sistema es controlable

d) Para el problema

x 1 (k +1) 1 x1 (k) + α ⃗u (k )
= 0
( )(
x 2 (k +1) −8 0,5 )(
x2 (k) 0 )()
Se incorpora una variable de salida
w ( k )=e 2 x 1 ( k )−x 2 ( k )

Por lo que el sistema es

x 1 (k +1) 0 1 x1 (k) α
( )( = )(
x 2 (k +1) −8 0,5 x2 (k) 0 )()
+ ⃗u (k )

Con
x 1( t)
w ( k )= ( e
⃗
2
−1 )
( )
x 2( t)

Observabilidad:

A= (−80 0,51 ) y C=(e 2

−1 )
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0 1 =( 8 e2 −0,5 )
2
CA=( e −1 ) (
−8 0,5 )
8 e2−0,5
Sea E=( e2 −1 )
|E|=−8−e 2 ( e2−0,5 )=−8−e4 + 0,5 e2 ≠ 0
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Ejercicio 3
Dado el siguiente sistema dinámico en tiempo continuo:

2
0
ẋ 1 (t)
( ) ( )
=
5
ẋ 2 (t) −8 2
5
x 1(t)
( )
x 2(t)

La forma general de esto es:

ẋ ( t )= Ax ( t )

Paso 1: Sacar los Valores propios o lamdas (L)

A través de | A−LI|=0; donde I es la matriz identidad (10 01)

2 2

|( ) | |( )|
5
−8
0
2
5
−L
1 0
0 1 ( )
=
−8
5
−L
2
5
−L
0
2 2
( )
=( −L) −L −0=0
5 5

4 4
L2− L+ =0
5 25

2 2
L1= L2=  Valores propios reales e iguales
5 5

2 2
t t

Por lo tanto: e =
L
( )
e5

0
t e5

e5
2
t

Paso 2: Obtener Vectores propios

( A−LI ) ⃗
V =0 V es el vector propio correspondiente a su valor propio

2 2
0

( )
−
2 5 5 v1 0 0 v1 = 0
=0 )( ) ( )
Para L1= 
5
−8
2 2 v2
−
0 −8 0 v2( )() (
0
5 5
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En este caso, elijo la segunda fila,

−8 v1 +0 v 2=08 v1 =0 v1 =0para cualquier valor de v 2. Esto implica que el

0
vector resultante es de la forma: ⃗
k ()
V 1= ; k real.

2 2
0

( )( ) ( ) (
−
2 5 5 v1 0 0 0 v1 = 0
Para L2= 
5
−8
2 2 v2
−
= 
0 −8 0 v 2 )( ) ( )
0
5 5
Se obtiene el mismo valor propio, por lo que la Matriz P quedaría así:

P= 0 0 |P|=( 0 k −0 k )=0 no existe Matriz inversa de P, por lo que es

( )
k k
Linealmente dependiente. Por eso, no podemos tomar vectores propios que salgan
de ese método.

En este caso, se utiliza lo siguiente:

V 1=( A−LI ) ⃗
⃗ V2

Esto significa que los vectores propios se relacionan entre sí, es decir, el primer
vector se obtiene del segundo vector, cuyas componentes son reales.

2 2
0

( )( ) ( )
1 − 1

3 ()
Si se elige un vector propio V 2= 1 V 1=
⃗ ⃗ 5 5
−8
2 2
−
5 5
1 =
3
0
−8

1
V 1=
⃗
(0 0
−8 0
1 =
3
)( ) ( )
0
−8

Con eso, la Matriz P es:

1 0
P= 1
3( )−8

Paso 3: Solución del problema

Solución del tipo: x ( t )=P e L P−1 p(0) o x ( t )=P e L C
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2 2
t t

) ( )( )( ) (
−1
1 0 e 5 t e5 1 0
x 1 (t ) x1 ( 0)
(x 2 (t )
= 1
3
−8 0 e
2
5
t 1
3
−8 x2 ( 0) )
O su forma equivalente a

2 2
t t

)( )( )
1 0 e5 te 5

( )(x 1 (t )
x 2 (t )
= 1
3
−8 0 e
2
5
t
c1
c2

2 2
t t

( )( )
5 5
e te
x 1 (t ) c1
( ) x 2 (t )
= 1 52 t
3
e
1 25 t
3
te −8 e
2
5
t
c2

2 2 2 2
t t t t

( )( )
5 5 5 5
c 1 e + c2 t e c1 e +c 2 t e
x 1 (t )
( ) x2 t( )
3
2
= c1 5 t 1
(
e +c 2 te −8 e
3
2
5
t
2
5
t = c

3
1
2
t
−8 c 2 e 5 +c 2) ( )
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Pizarra:

Formas generales de los sistemas dinámicos

x ( k +1 )= Ax ( k ) +bcaso discreto no homogéneo

ẋ ( t )= Ax ( t ) +bcaso continuo no homogéneo

Modelamiento base

x ( k +1 )= A x ( k )caso discreto homogéneo

ẋ ( t )= Ax ( t )caso continuo homogéneo

Resolución

Caso 1: Valores propios Reales e iguales

Caso 2: Valores propios Reales y distintos
Caso 3: Valores propios imaginarios