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• Problema: aproximación de Z b
I(f ) = f (x)dx.
a
• Dificultades:
– Cálculo primitiva f (x) (pocas funciones integrables por cálculo simbólico)
– f (x) sólo conocida en cantidad finita de puntos.
• Estrategia:
– sustituir f (x) en [a, b] por polinomio interpolador p(x) ≈ f (x), fácil de integrar,
Rb
– tomar a p(x)dx ≈ I(f ).
• Se obtienen reglas de cuadratura numérica
Z b n
X
f (x)dx ≈ wif (xi). (1)
a i=1
1
Regla del rectángulo
2
Regla del punto medio
f ( a+b a+b
• Regla del punto medio: p(x) = 2 ) ⇒ I(f ) ≈ f 2 (b − a)
3
Regla del trapecio
• Regla del trapecio: p(x) = f (a) + f (b)−f (a)
b−a (x − a) (polinomio interpolador en a, b) ⇒
f (a) + f (b)
I(f ) ≈ (b − a).
2
4
Interpolación
5
Interpolación
p(x) = f [x0] + f [x0, x1](x − x0) + f [x0, x1, x2](x − x0)(x − x1) + · · · +
f [x0, . . . , xk ](x − x0) . . . (x − xk−1),
donde las diferencias divididas se definen recursivamente como
f [xi+1, . . . , xi+k ] − f [xi, . . . , xi+k−1]
f [xi] = fi, f [xi, . . . , xi+k ] =
xi+k − xi
fj −fi
(por ejemplo: f [xi, xj ] = xj −xi )
6
Regla de Simpson
• Regla de Simpson: p2(x) (polinomio interpolador en a, m = (a + b)/2, b) ⇒
Z b Z b
I(f ) = f (x)dx ≈ I(p2) = p2(x)dx,
a a
7
Error de las reglas de integración
• Error de interpolación: pk (x) polinomio interpolador en x0, . . . , xk de f ∈ C k+1(a, b)
⇒
1.
f (x) =
kp (x)
z }| {
f [x0] + f [x0, x1](x − x0) + · · · + f [x0, . . . , xk ](x − x0) . . . (x − xk−1) +
f [x0, . . . , xk , x](x − x0) · · · (x − xk )
| {z }
f (x) − pk (x) ≡ error interpolación
8
Error de las reglas de integración
donde hemos aplicado el TVM para integrales a |f [x0, . . . , xk , x]| y |ψk (x)|.
9
Error de las reglas de integración
10
Error de las reglas de integración
Rb
• a ψk (x)dx = 0, ∃xk+1, tal que (x − xk+1)ψk (x) no cambia de signo en [a, b] ⇒ como
f [x0, . . . , xk , x] = f [x0, . . . , xk+1, x](x − xk+1) + f [x0, . . . , xk , xk+1], si multiplicamos
por ψk (x) e integramos:
Z b Z b
f [x0, . . . , xk , x]ψk (x)dx = f [x0, . . . , xk+1, x](x − xk+1)ψk (x)dx
a a
Z b
+f [x0, . . . , xk+1] ψk (x)dx
Za b
= f [x0, . . . , xk+1, η] (x − xk+1)ψk (x)dx
a
b
f k+2)(ξ)
Z
= (x − xk+1)ψk (x)dx.
(k + 2)! a
11
Error en la regla del rectángulo
12
Error en la regla del punto medio
a+b
• Denotamos m = 2
Z b Z b Z b
M
E = f (x)dx − f (m)dx = f [m, x](x − m)dx
a a a
f [m, x] − f [m, m]
• Así tomamos x2 = m y usamos f [m, m, x] = para obtener
x−m
f [m, x] = f [m, m] + f [m, m, x](x − m)
• Multiplicamos por x − m e integramos:
Z b Z b Z b
EM = f [m, x](x − m) = f [m, m] (x − m) + f [m, m, x](x − m)2dx
a
00 Z ba a
f (ξ) 2 00 (b − a)3
= (x − m) dx = f (ξ) ξ ∈ (a, b).
2 a 24
13
Error en la regla del trapecio
14
Error en la regla de Simpson
• Aplicamos anteriores fórmulas, para obtener la fórmula de Simpson con un
procedimiento indirecto, más corto y original.
• Regla del punto medio para p2 (polinomio interpolador en a, m = (a + b)/2, b) ⇒
00(b − a)3
I(p2) = p2(m)(b − a) + p2 (ξ1) , ξ1 ∈ (a, b); (2)
24
• Regla del trapecio para p2 ⇒
p2(a) + p2(b) 00 (b − a)3
I(p2) = (b − a) − p2 (ξ2) ξ2 ∈ (a, b). (3)
2 12
00 00
• p2(x) polinomio de grado 2 ⇒ p2 (ξ1) = p2 (ξ2).
• 2/3 × (2) + 1/3 × (3) ⇒
2 a+b p2(a) + p2(b)
I(p2) = p2 ( )(b − a) + (b − a)
3 2 6
b−a a+b
= (p2(a) + p2(b) + 4 p2( ))
6 2
b−a a+b
= (f (a) + f (b) + 4 f ( )) = S. (4)
6 2
15
Error en la regla de Simpson
Rb Rb Rb
• E S = I(f ) − S = a f (x)dx − a p2(x)dx = a f [a, m, b, x]ψ2(x)dx,
ψ2(x) = (x − a)(x − m)(x − b) y m = a+b 2 .
Rb )
• a ψ2 (x)dx = 0 ⇒
ψ2(x)(x − m) = (x − a)(x − m)2(x − b) ≤ 0, x ∈ [a, b]
Z b
E S = f [a, m, b, m, η] (x − a)(x − m)2(x − b)dx
iv)
a 5 5
f iv)(ξ) b − a
f (ξ) 4 b − a
=− =− .
4! 15 2 90 2
16
Sumario reglas simples
17
Reglas compuestas
• No es recomendable continuar aumentando el grado del polinomio interpolador en
reglas simples: oscilaciones (fenómeno de Runge).
• Reglas simples (basadas en interpolación polinómica) no dan buen resultado cuando
[a, b] grande ⇒ usaremos interpolación segmentaria.
• Construimos partición uniforme de [a, b]:
x0 = a < x1 < x2 < . . . < xN = b,
xi = a + ih y h = (b − a)/N .
• Interpolamos f por p, función polinómica a trozos:
p(x) = pik (x), x ∈ [xi, xi+1], k = ∂pik
y aproximamos:
Z b N
X −1 Z xi+1 N
X −1 Z xi+1
f (x)dx = f (x)dx ≈ pik (x)dx
a i=0 xi i=0 xi
P
≡ i regla básica([xi, xi+1]) ⇒ regla compuesta.
• Denotamos xi+ 1 = xi + h2 , fi = f (xi), fi+ 1 = f (xi+ 1 )
2 2 2
18
Reglas compuestas básicas
• Regla compuesta del rectángulo:
N
X −1 N
X −1
f (xi)(xi+1 − xi) = h fi
i=0 i=0
19
Error en reglas compuestas básicas
P
• Veremos error global = errores locales (cometidos en cada subintervalo).
• Usaremos Ta valor medio para valores discretos (g = f 0, f 00, . . . ):
g(x) continua en [a, b], x1, . . . , xn ∈ [a, b], wi ≥ 0 ⇒ ∃η ∈ (a, b) tal que
X n n
X
g(xi)wi = g(η) wi. (5)
i=1 i=1
0
• Regla del rectángulo: suponemos f continua:
Z b N −1 Z xi+1 N −1
RN
X X 0 h2
E = f (x)dx − RN = f (x)dx − fih = f (ξi)
a i=0 xi i=0
2
N −1
0 X h2 0 h2 0 h
= f (ξ) = f (ξ)N = f (ξ)(b − a) ,
i=0
2 2 2
00
• Regla del punto medio: suponemos f continua
Z b N −1
MN
X 00 h3 00 h2
E = f (x)dx − MN = f (ξi) = f (ξ)(b − a)
a i=0
24 24
20
Error en reglas compuestas básicas
00
• Regla del trapecio: suponemos f continua
Z b N −1
TN
X 00 h3 00 h2
E = f (x)dx − TN = −f (ηi) = −f (η)(b − a) .
a i=0
12 12
21
Ejemplo
Z 1
x
• Queremos evaluar ee dx, con error ≤ 10−2 con la regla compuesta del rectángulo.
0
0
• Buscamos h tal que E = |f (ξ)(b − a) h2 | ≤ 10−2.
0 x 0
• f (x) = ee ex ⇒ |f (x)| ≤ eee = M1, x ∈ [0, 1]
• E ≤ M1h/2 ≤ 10−2 ⇒ h ≤ 2 10−2/M1.
• N = 1/h ≥ 2059.677 ⇒ N̂ = 2060.
1
P2060−1
• 2060 i=0 f (xi) = 6.31354615273471.
• Ejercicio: comparad este resultado con el de las otras reglas.
22
Sumario reglas compuestas
23
Reglas Gaussianas
24
Coeficientes indeterminados
25
Coeficientes indeterminados
26
Coeficientes indeterminados
• Manera más práctica: método de los coeficientes indeterminados, resolver
I(xp) = A0xp0 + · · · + Ak xpk , p = 0, . . . , k
sistema (k + 1) × (k + 1), matriz de Vandermonde asociada a xi distintos (invertible).
• Ejemplo: buscar A0, A1 y A2 tal que fórmula exacta para grado 0, 1 y 2.
Z b
a+b
f (x)dx ≈ R(f ) = A0f (a) + A1f ( ) + A2f (b) (10)
a 2
• Sustituimos f por 1, x, x2, igualamos términos (R exacta grado ≤ 2):
Z b
b−a= 1 dx = A0 + A1 + A2
2 2 Z ab
b −a a+b
= x dx = A0a + A1 + A2 b
2 Z ba 2
b 3 − a3 a + b 2
= x2 dx = A0a2 + A1 + A2 b 2 .
3 a 2
• Solución: A0 = A2 = (b − a)/6 y A1 = 2(b − a)/3 ⇒ regla de Simpson.
27
Coeficientes indeterminados
• Esperamos error = Cf (n)(ξ), n ≡ menor grado regla no exacta.
• Evaluamos
b
b 4 − a4
Z
3 3
I(x ) = x =
a 4
b−a 3 a+b 3
R(x3) = (a + 4( ) + b3 )
6 2
⇒ I(x3) = R(x3) ⇒ regla exacta hasta grado 3.
• Error ≡ Cf iv)(ξ), si R no exacta para grado 4 ⇔ I(x4) 6= R(x4):
b 5 − a5 b − a 4 a+b 4
= (a + 4( ) + (b)4) +4!C,
| {z5 } | 6 {z 2 }
I(x4 ) R(x4 )
b5 − a5 b − a 5 4 5 (b − a)5
4!C = − (4a + (a + b) + 4b ) = −
5 24 120
5
(b − a)
C=− , (error en la regla de Simpson)
2880
28
Polinomios ortogonales
29
Polinomios ortogonales
• Definición:
Z b
L2w [a, b] = {f : [a, b] → R : |f (x)|2w(x)dx < +∞},
a
con producto interior
Z b
hf, gi = f (x)g(x)w(x)dx donde f, g ∈ L2w [a, b]. (11)
a
30
Existencia polinomios ortogonales
• Proposición
– ∃Qk , polinomio ortogonal, ∂Qk = k, ∀k
– Q̃k polinomio ortogonal grado k ⇒ ∃α 6= 0 / Q̃k = αQk .
– Pk = hQ0i ⊕ · · · ⊕ hQk i.
• Demostración: sea S = Pk−1 ≤ V = Pk , con producto interior de L2w [a, b]:
V = S ⊕ S ⊥, S ⊥ = {p/∂p ≤ k, hp, qi = 0, ∀q, ∂q < k} (12)
y dim S ⊥ = dim V − dim S = k + 1 − k = 1.
• Polinomios ortogonales de grado k ≡ S ⊥ \ {0} ⇒ existencia y unicidad salvo × =
6 0.
• Por inducción
Pk = hQ0i ⊕ · · · ⊕ hQk i :
– P0 = hQ0i, ya que Q0 es constante 6= 0 y polinomios de P0 son constantes.
– Si suponemos que Pk−1 verifica hipótesis inducción ⇒ (12)
Pk = Pk−1 ⊕ hQk i = hQ0i ⊕ · · · ⊕ hQk−1i ⊕ hQk i
31
Raíces polinomios ortogonales
• Proposición Q polinomio ortogonal en L2w [a, b] ⇒ raíces Q simples y en (a, b).
• Demostración: sea
r
Y s
Y t
Y
ni mi
Q(x) = α (x − ci) (x − di) ((x − ei)2 + fi2)li , (13)
i=1 i=1 i=1
– c1, . . . , cr raíces reales ∈ (a, b) (multiplicidades n1, . . . , nr )
– d1, . . . , ds raíces reales ∈
/ (a, b) (multiplicidades m1, . . . , ms)
– e1 ± f1i, . . . , et ± fti raíces complejas (multiplicidades l1, . . . , lt).
(no se descarta r = 0, s = 0, t = 0) ⇒
∂Q = n = n1 + · · · + nr + m1 + · · · + ms + 2(l1 · · · + lt) (14)
s
Y t
Y
mi
• Clave demostración ≡ (x − di) ((x − ei)2 + fi2)li no cambia de signo en [a, b].
i=1 i=1
• A partir de ci construimos
p(x) = (x − c1)k1 . . . (x − cr )kr , ki = 0, 1, ki + ni = 2ji
X X X X X
ki ≤ 1 ≤ ni ⇒ ∂p = ki ≤ ni ≤ ni + mi + 2 li = n.
32
Raíces polinomios ortogonales
• Si, por reducción al absurdo, suponemos t > 0 o s > 0 o ni > 1 para algún
i ∈ {1, . . . , r} ⇒ alguna de las desigualdades anteriores es estricta ⇒ ∂p < n.
• Q polinomio ortogonal, ∂Q = n, ∂p < n ⇒ 0 = hQ, pi
• Por otra parte
r
Y
hQ, pi = hQ, (x − ci)ki i
i=1
Z b Y r s
Y t
Y
= α (x − ci)2ji (x − di)mi ((x − ei)2 + fi2)li dx 6= 0,
a i=1 i=1 i=1
33
Polinomios ortogonales y reglas Gaussianas
34
Polinomios ortogonales y reglas Gaussianas
36
Polinomios ortogonales y reglas Gaussianas
• Como (ψk (x))2w(x) no cambia de signo en [a, b] (ya que (ψk (x))2 ≥ 0 y w(x) no
cambia de signo en [a, b]) ⇒
Z b
I(f [x0, . . . , xk , x0, . . . , xk , x](ψk (x))2) = f [x0, . . . , xk , x0, . . . , xk , x](ψk (x))2w(x)dx
a
Z b
= f [x0, . . . , xk , x0, . . . , xk , η] (ψk (x))2w(x)dx
a
f (2k+2)(ξ)
= I((ψk (x))2),
(2k + 2)!
37
Generación de polinomios ortogonales
• Teorema. Q0, Q1, Q2, . . . , sucesión de polinomios ortogonales, ∂Qi = i, en L2ω [a, b],
∂Qi = i ⇒ ∃cn 6= 0, an y bn tal que Qn(x) = (cnx − an)Qn−1(x) − bnQn−2(x), n ≥ 2
(recurrencia de tres términos)
• Demostración. Como ∂(xQn−1(x)) = n y Pn = hQ0i ⊕ · · · ⊕ hQni ⇒
Xn
xQn−1(x) = βj Qj (x).
j=0
hxQn−1 ,Qj i
• Multiplicamos por Qj y tenemos en cuenta la ortogonalidad de los Qi: βj = hQj ,Qj i
• j < n − 2 ⇒ numerador = 0
hxQn−1(x), Qj (x)i = hQn−1(x), xQj (x)i = 0,
(grado de xQj (x) = j + 1 < n − 1, Qn−1 ortogonal a los polinomios de grado < n − 1)
• Deducimos xQn−1(x) = βnQn(x) + βn−1Qn−1(x) + βn−2Qn−2(x) ⇒
1 βn−1 βn−2
Qn(x) = ( x − )Qn−1(x) − Qn−2(x)
βn βn βn
(grado primer miembro = n ⇒ βn 6= 0 )
38
Generación de polinomios ortogonales
• Teorema. Definimos
Q0(x) = 1
Q1(x) = x − a1 (17)
Qn(x) = (x − an)Qn−1(x) − bnQn−2(x), n = 2, 3, . . .
con
hxQn−1, Qn−1i
an = n = 1, 2, 3, . . . (18)
hQn−1, Qn−1i
hxQn−1, Qn−2i
bn = n = 2, 3, . . . (19)
hQn−2, Qn−2i
⇒ (Qi) sucesión de polinomios ortogonales en L2w [a, b], ∂Qi = i.
• Demostración análoga a la anterior, relacionada con Gramm-Schmidt (ejercicio).
39
Polinomios de Chebichev
1
• Sucesión de polinomios ortogonales en L2w [−1, 1], w = √1−x 2 ⇒
polinomios de Chebichev Tn(x) = cos(n arccos x), −1 ≤ x ≤ 1
• Relaciones de ortogonalidad:
Z 1 Z 0
1 − sin θ
hTn, Tmi = Tn(x)Tm(x) √ dx |{z}
= Tn(cos θ)Tm(cos θ) √ dθ
1−x 2 2
1 − cos θ
−1 x=cos θ π
Z π 0 m 6= n
= cos nθ cos mθdθ = π/2 n = m 6= 0
0
π n=m=0
40
Polinomios de Legendre
• Sucesión polinomios ortogonales en L2[−1, 1] (w(x) = 1) ⇒
1 dn 2 n
polinomios de Legendre Pn(x) = n (x − 1) .
2 n! dxn
• Ortogonalidad:si S(x) polinomio de grado < n, aplicando integración por partes
i 2 n
sucesivamente y teniendo en cuenta que d (xdx−1)
i es divisible por x2 − 1 si i < n:
Z 1 Z 1
1 dn
hPn(x), S(x)i = Pn(x)S(x)dx = n n
((x2 − 1)n)S(x)dx
−1 −1 2 n! dx
(−1)n+2 1 2
Z
n (n)
= ... = (x − 1) S (x)dx = 0.
2nn! −1
41
Polinomios de Laguerre
42
Polinomios de Hermite
2
• Sucesión polinomios ortogonales en L2w ((−∞, ∞)), w(x) = e−x ⇒
polinomios de Hermite
dn −x2
n x2
Hn(x) = (−1) e (e ).
dxn
• Ortogonalidad (ejercicio) :
0 n 6= m
hHn(x), Hm(x)i = n
√ .
2 n! π n = m
• Recurrencia:
H0(x) = 1, H1(x) = 2x
Hn+1(x) = 2xHn(x) − 2nHn−1(x), n≥1
43
Ejemplo
R1
• Calculamos regla Gaussiana con dos puntos (k = 1) para aproximar −1 f (x)dx ⇒
polinomios de Legendre.
• Ceros del polinomio de Legendre de grado 2: P2(x) = 32 (x2 − 31 ) ⇒ x0 = − √13 y
x1 = √13 .
• Regla Gaussiana buscada:
Z 1
1 1
f (x)dx ≈ A0f − √ + A1f √ , (21)
−1 3 3
donde
Z 1 Z 1
x − x1
A0 = L0(x)dx = dx
x 0 − x 1
Z−11 Z−11
x − x0
A1 = L1(x)dx = dx,
−1 −1 1x − x 0
con error
f iv)(η) 1
Z
(x − x0)2(x − x1)2dx.
4! −1
44
• Usamos método de los coeficientes indeterminados.
• Dos incógnitas A0 y A1 ⇒ necesitamos dos ecuaciones ⇒ fórmula exacta para
f (x) = 1 y f (x) = x:
Z 1
2= 1dx = A0 + A1
Z −1
1
1 1
0= xdx = − √ A0 + √ A1,
−1 3 3
⇒ A0 = A1 = 1.
• Calculamos parte del error que no depende de la función f (x):
• Aplicamos la fórmula a p(x) = x4 (primer grado para el cual regla no exacta):
Z 1
piv)(ξ)
2 4 1 1
= x dx = p − √ A0 + p √ A1 + C
5 −1 3 3 4!
4 4
1 1 4!
= −√ A0 + √ A1 + C
3 3 4!
2
= + C,
9
iv) (ξ) f iv) (ξ)
⇒ C = 52 − 29 = 8
45 ⇒ Error= f 4! C= 135 .
45
Ejemplo
• Regla Gaussiana:
Z 1 r ! r !
3 3
f (x)dx ≈ A0f − + A1f (0) + A2f ,
−1 5 5
vi)
• Error= f15750
(ξ)
.
5 −√ 3 √3
Z 1
8
• Ejemplo: e dx ≈ (e 5 + e 5 ) + e0 ⇒ error ≈ 6 · 10−5 ⇒ 3 evaluaciones.
x
−1 9 9
• Para aproximación similar: Simpson ⇒ 9 evaluaciones, Romberg ⇒ 5 evaluaciones.
47
Ejemplo
48
Ejemplo
49
Integrales impropias
Z 1
• Integrando con singularidad en intervalo de integración: x−1/2exdx
0
• Alternativas:
– Usar cambio de variable que solucione el problema:
Z 1 Z 1
2
x−1/2exdx |{z}
= 2 et dt
0 x=t2 0
50
Ejemplo
Z 1
1
• Regla del punto medio aplicada a x− 2 exdx:
0
Z 1
2
• Regla del punto medio aplicada a 2 et dt:
0
>> J-J(5)
>> I-J(5)
51
Integrales impropias
Z b
• Intervalo de integración infinito: f (x)dx, donde a, b o los dos son ±∞.
a
• Para que estas integrales sean calculables (finitas), el integrando ha de decrecer
rápidamente. Por ejemplo:
Z +∞ Z R Z +∞
π 2 2 2
= e−x dx = e−x dx + e−x dx. (22)
2 0 0 R
2
• e−x decrece rápidamente ⇒ segundo término pequeño para R suficientemente grande.
• Además se puede acotar:
Z +∞ +∞ −1/2 +∞ 2
R−1 1 −t +∞ e−R
Z Z
2 −t t
e−x dx |{z}
= e dt < −t
e dt = e |R2 = .
R R2 2 2 R2 2R 2R
t=x2
• Si queremos calcular una aproximación con un error menor que ε:
−R2
– Calculamos R tal que e 2R < ε/2.
– Aplicamos regla numérica con error menor que ε/2 a
Z R
2
e−x dx (23)
0
52
Ejemplo
• Tomamos ε = 10−8.
2 2
e−R e−R
R ∞ −x2
• Si R ≥ 1 ⇒ R e dx < 2R < ε/2 ⇒ R > 4.4505
< 2
RR 2
• Con R = 4.5, regla de Simpson N intervalos aplicada a 0 e−x dx, h = R/N : error
f iv)(ξ) 4
ES = R h , ξ ∈ (0, R)
2880
• Acotamos
|f (iv)(ξ)| ≤ max{|f (iv)(x)|/x ∈ [0, R]}
= max{|f (iv)(x)|/x = 0, R, (x ∈ (0, R), f (v)(x) = 0)}
= max{12, 1.3949, 7.4195, 8.9909 · 10−6} = 12
donde hemos utilizado
2
f (iv)(x) = (12 − 48x2 + 16x4)e−x
2
f (v)(x) = −8x(15 − 20x2 + 4x4)e−x
53
• Con esta cota:
14
1440ε
|ES | < ε/2 ⇔ h = R/N < = 0.0227 ⇔ N > R/0.0227 = 198.02
4.5 · 12
por lo que
Z +∞ Z R
Z +∞
−x 2 −x2
−x2
ε ε
e dx − S199 ≤ e dx − S199 + e dx ≤ + = ε
0 0 R 2 2
• >> S199=simpson(0, 4.5, 199);
>> sqrt(pi)/2-S199
1.74e-10
>> sqrt(pi)/2-S8
1.96-10 !!!!!!!
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