Lección 3

Técnicas analı́ticas para las Ecuaciones

diferenciales de primer orden:
Ecuaciones Exactas y Cambios de
Variables

3.1. Ecuaciones Exactas

Las ecuaciones exactas están relacionadas con las llamadas diferenciales exactas, o mejor,
con la existencia de campos conservativos. Recordemos este concepto. Sabemos que una
forma de escribir la ecuaciones diferenciales de primer orden es:
M (t, x) dt + N (t, x) dx = 0,
ası́ que con cada ecuación diferencial de primer orden podemos asociar un campo vectorial:
F~ (t, x) = (M (t, x), N (t, x)). Por otra
¡ ∂f parte, ∂fdada una
2
¢ función escalar f : R → R, el gra-
diente de esta función ∇f ~ (t, x) = (t, x), ∂x (t, x) es un campo vectorial. La cuestión es
∂t
~
cuándo un campo vectorial F (t, x) = (M (t, x), N (t, x)) es el gradiente de una función escalar
f ; es decir, cuándo
∂f ∂f
(t, x) = M (t, x) y (t, x) = N (t, x).
∂t ∂x
40 Técnicas analı́ticas para las Ecuaciones diferenciales de primer orden

Los campos vectoriales que son gradientes de alguna función escalar f se llaman campos
conservativos y a la función f se le llama función de potencial del campo vectorial.

Ahora tenemos la siguiente definición:

Definición 3.1 La ecuación

M (t, x) dt + N (t, x) dx = 0

se dice que es exacta si el campo vectorial F~ (t, x) = (M (t, x), N (t, x)) es conservativo.

Esta definición no es muy útil a la hora de saber cuándo una ecuación concreta es exacta
o no; necesitamos una caracterización de cuándo un campo es conservativo en función de
las funciones M y N . Tal caracterización no es sencilla porque no sólo depende de las
funciones componentes M y N sino también de la región del plano R2 donde dichas funciones
estén definidas. Nuestras ecuaciones diferenciales serán lo suficientemente simples como para
que el campo de definición de las funciones M y N no suponga un problema mayor. El
siguiente teorema, que se da sin demostración, caracteriza los campos conservativos definidos
en rectángulos de R2 (debe entenderse que todo el plano R2 es un caso especial de rectángulo).

Teorema 3.2 .- Sea F~ (t, x) = (M (t, x), N (t, x)) un campo vectorial tal que las funciones
M y N son continuas y admiten derivadas continuas en un rectángulo R del plano. Entonces
F~ (t, x) es conservativo si y sólo si

∂M ∂N
(t, x) = (t, x) para todo (t, x) ∈ R
∂x ∂t

Ası́ que podemos dar la siguiente caracterización de las ecuaciones diferenciales exactas:

Teorema 3.3 .- La ecuación diferencial

M (t, x) dt + N (t, x) dx = 0

es exacta en el rectángulo R del plano si y sólo si

∂M ∂N
(t, x) = (t, x) para todo (t, x) ∈ R. (3.1)
∂x ∂t

Ejemplo 3.4 .- Veamos algunos ejemplos

3.1 Ecuaciones Exactas 41

1. Veamos si la siguiente ecuación es o no exacta

(3t2 + 6tx2 ) dt + (6t2 x + 4x3 ) dx = 0

En este caso M (t, x) = 3t2 + 6tx2 y N (t, x) = 6t2 x + 4x3 . Ambas son diferenciables
con continuidad en todo R2 por ser polinomios. Para saber si la ecuación es exacta
podemos utilizar el criterio de (3.1):
∂M ∂N
= 12tx = 12tx
∂x ∂t
ası́ que la ecuación es exacta.

2. Consideremos la ecuación:

(sen(xy) + xy cos(xy)) dx + (x2 cos(xy)) dy = 0

y veamos si es o no exacta.
De nuevo M (x, y) = sen(xy) + xy cos(xy) y N (x, y) = x2 cos(xy) son funciones diferen-
ciables con continuidad en todo R2 y podemos utilizar el criterio de (3.1) para saber
si la ecuación es o no exacta:
∂M
= x cos(xy) + x cos(xy) − x2 y sen(xy) = 2x cos(xy) − x2 y sen(xy), y
∂y

∂N
= 2x cos(xy) − x2 y sen(xy)
∂x
ası́ que la ecuación es exacta.

Para obtener la solución general de una ecuación diferencial exacta utilizaremos el si-
guiente resultado:

Teorema 3.5 .- Supongamos que la ecuación diferencial

M (t, x) dt + N (t, x) dx = 0 (3.2)

es exacta en un rectángulo R del plano, y sea f una función de potencial del campo vectorial
F~ (t, x) = (M (t, x), N (t, x)) en R. Entonces, toda solución x = x(t) de la ecuación (3.2)
satisface la ecuación f (t, x(t)) = C para un cierto valor de la constante C. Recı́procamente,
cualquiera que sea la constante C, si x es una función diferenciable definida implı́citamente
por la ecuación
f (t, x) = C,
entonces x = x(t) es una solución de la ecuación (3.2)
42 Técnicas analı́ticas para las Ecuaciones diferenciales de primer orden

Demostración.- Podemos escribir la ecuación (3.2) como

M (t, x) + N (t, x)x0 = 0 (3.3)

Supongamos que x = x(t) es solución de la ecuación. Cuando sustituı́mos x por x(t) en

f (t, x) obtenemos una función de la variable t. Es decir, f (t, x(t)) = g(t). La derivada de
esta función será (usando la regla de la cadena):
∂f ∂f dx
g 0 (t) = (t, x(t)) + (t, x(t)) (t)
∂t ∂x dt
y como f es la función de potencial de F~ = (M, N ), resulta que

g 0 (t) = M (t, x(t)) + N (t, x(t))x(t)0 = 0.

Por lo tanto, g(t) = C; es decir, f (t, x(t)) = C para alguna constante C. Recı́procamente, si
g(t) = f (t, x(t)) = C, entonces g 0 (t) = 0 y por lo tanto
∂f ∂f dx
0 = g 0 (t) = (t, x(t)) + (t, x(t)) (t) = M (t, x(t)) + N (t, x(t))x(t)0
∂t ∂x dt
con lo que x(t) es solución de la ecuación (3.3), tal y como se deseaba demostrar.

El Teorema anterior nos dice que para calcular las soluciones de una ecaucaión exacta
tenemos que hallar la función de potencial del campo vectorial determinado por la ecuación.
Sustituyendo x por x(t) en dicha función de potencial e igualando el resultado a una cons-
tante, obtenemos todas las soluciones (en forma implı́cita) de la ecuación diferencial. Sólo
nos falta saber cómo calcular la función de potencial de una campo conservativo. Es lo que
haremos a continuación.

Supongamos que F~ (t, x) = (M (t, x), N (t, x)) es un campo conservativo y f (t, x) su
función de potencial. Entonces F~ (t, x) = ∇f
~ (t, x) y

∂f ∂f
(t, x) = M (t, x) y (t, x) = N (t, x)
∂t ∂x
∂f
Como (t, x) = M (t, x) tenemos que
∂t
Z
f (t, x) = M (t, x) dt + h(x) (3.4)

y si derivamos esta expresión respecto de x tenemos que

µZ ¶
∂f ∂
= M (t, x) dt + h0 (x)
∂x ∂x
3.1 Ecuaciones Exactas 43

con lo que Z
0 ∂M (t, x)
h (x) = N (t, x) − dt. (3.5)
∂x
Lo que está en la parte de la izquierda de esta igualdad sólo depende de x mientras que lo de
la derecha depende, aparentemente, de las dos variables t y x. Sin embargo no es ası́ porque
derivando respecto de t:
· Z ¸
∂ ∂M (t, x) ∂N ∂M
N (t, x) − dt = − ,
∂t ∂x ∂t ∂x
que es cero por ser la ecuación exacta. Esto significa que
Z
∂M (t, x)
N (t, x) − dt
∂x
no es función de t. Por lo tanto, integrando en (3.5), obtenemos
Z · Z ¸
∂M (t, x)
h(x) = N (t, x) − dt dx
∂x
que sustiuı́da en (3.4) nos da la función de potencial requerida.

También podı́amos haber empezado calculando

Z
f (t, x) = N (t, x) dx + k(t)

y seguir un procedimiento similar al anterior para hallar k(t).

Ejemplo 3.6 .- Vamos a calcular las soluciones de las ecuaciones del ejemplo 3.4.

1. (3t2 + 6tx2 ) dt + (6t2 x + 4x3 ) dx = 0

Calculamos la función de potencial del campo (M (t, x), N (t, x)) con M (t, x) = 3t2 +
6tx2 y N (t, x) = 6t2 x + 4x3 :
Z Z
f (t, x) = M (t, x) dt + h(x) = 3t2 + 6tx2 dt + h(x) = (t3 + 3t2 x2 ) + h(x) (3.6)

Para calcular h(x) derivamos ambas partes de esta igualdad respecto de x:

∂f
= 6t2 x + h0 (x).
∂x
Ahora bien, por ser la ecuación exacta,
∂f
= N (t, x) = 6t2 x + 4x3
∂x
44 Técnicas analı́ticas para las Ecuaciones diferenciales de primer orden

por lo que
6t2 x + 4x3 = 6t2 x + h0 (x) ⇒ h0 (x) = 4x3 .
Ası́
h(x) = x4 .
y sustituyendo en (3.5) tenemos que

f (t, x) = t3 + 3t2 x2 + x4 .

La solución general de la ecuación (en forma implı́cita) será:

x(t)4 + 3t2 x(t)2 + t3 = C

2. (sen(xy) + xy cos(xy)) dx + (x2 cos(xy)) dy = 0

En este caso Z
f (x, y) = (sen(xy) + xy cos(xy)) dx + h(y)

Aunque la integral que aparece en la parte de la derecha de esta ecuación es sencilla, a

alguno podrı́a no parecérselo. En tal caso siempre podemos intentar la alternativa de
integrar primero respecto de y. Como

∂f
= x2 cos(xy)
∂y
tenemos que
Z
f (x, y) = x2 cos(xy) dy + k(x) = x sen(xy) + k(x) (3.7)

y derivando respecto de x

∂f
sen(xy) + xy cos(xy)) = = sen(xy) + xy cos(xy) + k 0 (x).
∂x
Por lo tanto
k 0 (x) = 0 ⇒ k(x) = 0
que sustituyendo en (3.7) nos da la función de potencial:

f (x, y) = x sen(xy)

La solución general de la ecuaciónen en forma implı́cita será:

x sen(xy(x)) = C.
3.1 Ecuaciones Exactas 45

Factores Integrantes
Supongamos ahora que nos dan una ecuación diferencial

M (t, x) dt + N (t, x) dx = 0 (3.8)

que no es exacta. ¿ Existe alguna forma de hacerla exacta?. Con más precisión, ¿ existirá una
función µ(t, x) de forma que la ecuación

µ(t, x)M (t, x) dt + µ(t, x)N (t, x) dx = 0 (3.9)

sea exacta?. Esta cuestión es fácil de responder, en principio: para que la ecuación (3.9) sea
exacta se debe cumplir que

∂ ∂
(µ(t, x)M (t, x)) = (µ(t, x)N (t, x))
∂x ∂t
o equivalentemente
∂µ ∂M ∂µ ∂N
M +µ =N +µ (3.10)
∂x ∂x ∂t ∂t
Ası́ pues, la ecuación (3.9) es exacta si y sólo si µ satiface la ecuación (3.10).

Debe notarse ahora que las ecuaciones (3.8) y (3.9) son equivalentes en el sentido si-
guiente: x(t) es solución de la ecuación (3.8) si y sólo si lo es de la ecuación (3.9).

Definición 3.7 .- Una función µ(t, x) que satisfaga la ecuación (3.10) se dice que es un
factor integrante de la ecuación diferencial (3.8).

Vemos ası́ que para que µ sea un factor integrante debe satisfacer la ecuación (3.10), que
es una ecuación en derivadas parciales, habitualmente muy difı́cil de integrar salvo en muy
pocos casos. Dos de los casos en los que esta ecuación se puede integrar es cuando el factor
integrante sólo depende de t o sólo depende de x. Estudiamos estos dos casos particulares:

Casos Particulares

(a) Factores Integrantes que sólo dependen de t.- Si µ depende sólo de t entonces la
ecuación (3.10) queda reducida a
µ ¶
∂M ∂N
µ ¶ −
dµ ∂M ∂N dµ ∂x ∂t
N =µ − o = µ
dt ∂x ∂t dt N
46 Técnicas analı́ticas para las Ecuaciones diferenciales de primer orden

Ahora bien, esta ecuación sólo tiene sentido si la expresión

∂M ∂N
−
∂x ∂t
N
es una función sólo de t; esto es,
∂M ∂N
−
∂x ∂t = R(t).
N
En este caso µ debe ser una solución de la ecuación de variables separables:

µ0 = R(t)µ.
¡R ¢
Es decir, µ = exp R(t) dt es un factor integrante de la ecuación (3.8).

Observaciones 3.8 .- La expresión

∂M ∂N
−
∂x ∂t
N
es, por lo general, función de las dos variables t y x. Sólo para muy especiales pares de
funciones M (t, x) y N (t, x) es una función sólo de la variable t.

Ejemplo 3.9 .- Encuéntrese la solución general de la ecuación

x2
+ 2xet + (x + et )x0 = 0 (3.11)
2

x2
En este caso M (t, x) = + 2xet y N (t, x) = x + et . No se trata de una ecuación exacta
2
porque
∂M ∂N
= x + 2et y = et .
∂x ∂t
Ahora bien µ ¶
1 ∂M ∂N x + et
− = =1
N ∂x ∂t x + et
R
por lo que un factor integarnte es µ(t) = e dt = et . Ası́ pues la ecuación
µ 2 ¶
t x
e + 2xe + et (x + et )x0 = 0
t
2
3.1 Ecuaciones Exactas 47

( que es equivalente a la ecuación (3.11)) es exacta. Calculamos la función de potencial

correspondiente:
Z µ 2 ¶
x t t x2
f (t, x) = e + 2xe dt + h(x) = et + xe2t + h(x)
2 2
y
∂f
xet + e2t = = xet + e2t + h0 (x) ⇒ h0 (x) = 0
∂x
con lo que h(x) = 0 y una función de potencial es

x2 t
f (t, x) = e + xe2t
2
y la solución general de (3.11) ( en forma implı́cita) es :
1 t
e x(t)2 + e2t x(t) = C
2

(b) El Factor Integrante sólo depende de x.- Si µ = µ(x) sólo depende de x la situación
es parecida a la descrita más arriba.. Para que tales factores integrantes existan debe suceder
que
∂N ∂M
−
∂t ∂x = Q(x)
M
¡R ¢
sea función sólo de x. En tal caso el factor integrante es µ(x) = exp Q(x) dx .

Ejemplo 3.10 .- Encuéntrese la solución general de la ecuación

√
2tx ln x dt + (t2 + x2 x2 + 1) dx = 0 (3.12)

√
En este caso M (t, x) = 2t ln x y N (t, x) = t2 + x2 x2 + 1. Por lo tanto

∂M ∂N
= 2t(ln x + 1) = 2t
∂x ∂t
y
∂N ∂M
−
∂t ∂x = 2t − 2t ln x − 2t = − 1 .
M 2tx ln x x
Existe entonces un factor integrante, µ que sólo de pende de x. Este factor integrante debe
sersolución de la ecuación:
1
µ0 = − µ.
x
48 Técnicas analı́ticas para las Ecuaciones diferenciales de primer orden

Ası́ pues
1
ln µ = − ln x ⇒ µ(x) = .
x
y la ecuación
t2 √
+ x x2 + 1) dx = 0
2t ln x dt + (
x
es exacta. Calculamos una función de potencial:
Z
f (t, x) = 2t ln x dt + h(x) = t2 ln x + h(x)

y
t2 √ ∂f t2
+ x x2 + 1 = = + h0 (x).
x ∂x x
Entonces Z
1 1 3
h(x) x(x2 + 1) 2 dx = (x2 + 1) 2 .
3
La función de potencial será:
1 3
f (t, x) = t2 ln x + (x2 + 1) 2 ,
3
y la solución general de la ecuación (3.12) es:
1 3
t2 ln x(t) + (x(t)2 + 1) 2 = C
3
siendo C una constante arbitraria.

Recordemos para terminar que el término factor integrante ya apareció en la Lección

2 cuando calculamos la forma general de las soluciones de las ecuaciones lineales no ho-
mogéneas. De hecho todos los tipos de ecuaciones que hemos visto hasta ahora son ecuacio-
nes exactas o reducibles a exactas mediante un factor integrante. En efecto, recordemos que
las ecuaciones en variable separables se pueden escribir en la forma:
f (t) dt + g(x) dx = 0.
Por lo tanto, M (t, x) = f (t) y N (t, x) = g(x). Esta ecuación es exacta cualquiera que sean
las funciones f (t) y g(x) por que
∂M ∂N
= = 0.
∂x ∂t
La función de potencial del campo (f (t), g(x)) se calcula, en este caso de manera muy sencilla.
Ya que la letra f la hemos utilizado para la función f (t), llamemos h(t, x) a la función de
potencial de (f (t), g(x)). Entonces
Z
h(t, x) = f (t) dt + k(x) = F (t) + k(x)
3.1 Ecuaciones Exactas 49

R
donde F (t) es una primitiva de f (t); i.e. F (t) = f (t) dt. Ahora

∂h
= k 0 (x)
g(x) =
∂x
R
porque F no depende de x. Ası́ pues, k(x) = g(x) dx = G(x). La función de potencial
será:
h(t, x) = F (t) + G(x)
y la solución general de la ecuación

F (t) + G(x(t)) = C

que es la forma general de las soluciones de las ecuaciones separables vista en la Lección 2.

Por otra parte el factor integrante que usamos en la resolución de las ecuaciones lineales
no homogéneas es el que hace que una ecuación de este tipo se convierta en una ecuación
diferencial exacta. Recordemos que si nos dan la ecuación lineal:

x0 + p(t)x = r(t) (3.13)

el factor integrante lo definimos como

R
p(t) dt
F (t) = e .

Ahora bien, la ecuación (3.13) se puede escribir en la forma:

(p(t)x − r(t)) dt + dx = 0

que no es exacta, pero que admite un factor integrante µ(t) que sólo depende de t. En efecto,
como en este caso ∂µ
∂x
= 0, la ecuación (3.10) queda:

∂M dµ ∂N
µ =N +µ
∂x dt ∂t
con M (t, x) = p(t)x − r(t) y N (t, x) = 1. Por lo tanto, µ debe satisfacer:

µ0 (t) = µ(t)p(t)

que es una ecuación en variables separables, una de cuyas soluciones es:

R
p(t) dt
µ(t) = e = F (t).

En consecuencia la denominación de factor integrante para F (t) está perfectamente justifi-

cada.
50 Técnicas analı́ticas para las Ecuaciones diferenciales de primer orden

3.2. Cambios de Variables

Hay algunas ecuaciones que no son exactas ni reducibles a exactas mediante factores
integrantes sencillos (recordemos que las ecuaciones en variables separables son exactas y
las lineales son reducibles a exactas mediante un factor integrante que sólo depende de
la variable independiente). En algunos casos, sin embargo, se pueden reducir a ecuaciones
exactas mediante un cambio de variable. Consideremos, por ejemplo, la siguiente ecuación
dx x2 x
=x+ + (3.14)
dt t t
Esta ecuación no es ni exacta ni reducible a exacta mediante un factor integrante que sólo
dependa de x o de t. No tenemos, entonces, un método para encontrar una expresión analı́tica
de las soluciones. Desde luego hay una solución de equilibrio x(t) = 0, pero no sabemos cómo
encontrar las demás soluciones.

Al igual que se hace en el cálculo integral, se puede intentar la sustitución de la variable

x por otra que parezca adecuada como para que la ecuación se convierta en una de alguno
de los tipos que ya sabemos resolver. En este caso podemos intentar el cambio de variable:
x
y=
t
o equivalentemente, x = yt. Esto nos permite convertir la ecuación dada en una nueva
ecuación en las variables y y t. Ya tenemos la expresión de x en función de y y de t;
necesitamos además la expresión de dx dt
. Como x = yt, derivando (nótese que como x es
función de t, y también lo es):
dx dy
=y+t .
dt dt
Sustituyendo en la ecuación dada (3.14):
dy
y+t = ty − ty 2 + y
dt
que es equivalente a
dy
t = ty + ty 2 .
dt
Observemos que t = 0 no pertenece al intervalo de integración de la ecuación (3.14) porque
aparece dividiendo. Ası́ pues podemos dividir por t y obtenemos la ecuación
dy
= y(1 + y)
dt
que es una ecuación en variables separables que sabemos integrar. Las soluciones de equilibrio
de esta ecuación son y(t) = 0, y(t) = −1. Y la solución general
Ket
y(t) =
1 − Ket
3.2 Cambios de Variables 51

siendo K una constante arbitraria distinta de cero.

Para hallar la soluciones de la ecuación dada (3.14), debemos deshacer el cambio x = yt.
Por lo tanto, las soluciones de la ecuación dada son x(t) = 0, x(t) = −t y
Ktet
x(t) =
1 − Ket
siendo K una constante arbitraria distinta de cero. Debe observarse que la solución x(t) = 0
se obtiene de la solución general haciendo K = 0, pero la solución x(t) = −t no se obtiene
de la solución general para ningún valor de K.

El problema de encontrar una sustitución adecuada para poder obtener soluciones de

una ecuación diferencial dada puede ser muy complicado, se requiere mucha práctica y, en
ocasiones, una buena intuición. Hay, sin embargo, algunos tipos de ecuaciones para las que
se puede dar, de forma general, la sustitución que es adecuada para reducirlas a ecuaciones
lineales o en variables separables. Tal es el caso de las ecuaciones homogéneas y de Bernoulli
que estudiamos a continuación. Estudiaremos en los ejercicios de este tema otros tipos de
ecuaciones para las que un cambio de variables adecuado las reduce a ecuaciones de tipo
conocido.

3.2.1. Ecuaciones Homogéneas

Comenzamos recordando que una función f : R2 → R se dice que es homogénea de orden

n si para todo λ ∈ R, λ 6= 0, se tiene que f (λt, λx) = λn f (t, x). En particular, se dice que f
es homogénea si es homogénea de grado cero; es decir, si
f (λt, λx) = f (t, x), para todo λ ∈ R, λ 6= 0
Por ejemplo
t 2 − x2
f (t, x) =
t 2 + x2
es una función homogénea porque
λ2 t2 − λ2 x2 λ2 (t2 − x2 ) t 2 − x2
f (λt, λx) = = = = f (t, x)
λ2 t2 + λ2 x2 λ2 (t2 + x2 ) t2 + x2

Tenemos entonces la siguiente definición:

Definición 3.11 .- Una ecuación diferencial de primer orden

x0 = f (t, x) (3.15)
se dice que es homogénea si f es una función homogénea.
52 Técnicas analı́ticas para las Ecuaciones diferenciales de primer orden

Debe observarse que una caracterización alternativa de las funciones homogéneas es que
f es homogénea si y sólo si f se puede escribir en la forma
³x´
f (t, x) = g
t

para alguna función g. Por ejemplo en el caso de más arriba

t 2 − x2 1− x2 ³x´
t2
f (t, x) = 2 = x2
=g
t + x2 1+ t2
t

Por lo tanto si la ecuación x0 = f (t, x) es homogénea, podemos hacer el cambio de variable

dependiente:
x
v= ,
t
de esta forma tendrı́amos que x = tv y si derivamos teniendo en cuenta que v es una función
de t, tendrı́amos:
x0 = v + tv 0 .
³x´
Sustituyendo en (3.15), y teniendo en cuenta que f (t, x) = g = g(v) por ser f ho-
t
mogénea, obtenemos la ecuación diferencial

v + tv 0 = g(v)

con t como variable independiente y v como variable dependiente. Esta ecuación es en va-
riables separables. En efecto, la podemos escribir como sigue (siempre que t 6= 0):

g(v) − v
v0 =
t
que es una ecuación en variable separadas. Para integrar esta ecuación procedemos como es
habitual: Para g(v) − v 6= 0 ponemos
Z Z
1 1
dv = dt + C
g(v) − v t

para obtener la solución general de la ecuación. Además todas los valores de v que hacen
g(v)−v = 0 serı́an soluciones de equilibrio. Para obtener las soluciones de la ecuación original
se debe deshacer el cambio de variable.

Ejemplo 3.12 .- Resuélvase la ecuación

√
tx0 = t 2 − x2 + x (3.16)
3.2 Cambios de Variables 53

Solución.- Podemos escribir la ecuación en la forma:

√
0 t 2 − x2 + x
x =
t
quitando √ t = 0 del intervalo de integración. Se trata de una ecuación homogénea porque si
t 2 − x2 + x
f (t, x) = entonces
t
√ ¡√ ¢ √
λ2 t2 − λ2 x2 + λx λ t 2 − x2 + x t 2 − x2 + x
f (λt, λx) = = = = f (t, x)
λx λx t
Además √ r
t 2 − x2 + x x2 x ³x´
f (t, x) = = 1− + = g
t t2 t t

Haciendo la sustitución x = vt tenemos que x0 = v + tv 0 y la ecuación queda:

√
v + tv 0 = 1 − v 2 + v

o equivalentemente (recordando que t = 0 no pertenece al intervalo de integración):

√
0 1 − v2
v =
t
que es una ecuación en variables separables. Las funciones v(t) = 1 y v(t) = −1 son soluciones
de equilibrio. Una vez consideradas, separamos las variables:

1 1
√ dv = dt
1 − v2 t

de donde podemos obtener la solución general de forma implı́cita:

arc sen v(t) = ln |t| + C

o explı́citamente:
v(t) = sen (ln |t| + C)
Ahora deshaciendo el cambio
x(t) = t sen (ln |t| + C) .
que es la solución general de la ecuación (3.16). No debemos olvidar las soluciones de equi-
librio v(t) = −1 y v(t) = 1. Éstas producen las soluciones x(t) = −t y x(t) = t, respectiva-
mente, de la ecuación (3.16).
54 Técnicas analı́ticas para las Ecuaciones diferenciales de primer orden

3.2.2. Ecuaciones de Bernoulli

Las ecuaciones de Bernoulli son las de la forma

dx
+ p(t)x = r(t)xα (3.17)
dt
donde α 6= 0, 1 ( si α = 0 o α = 1 entonces la ecuación serı́a lineal, no homogénea en el
primer caso y homogénea en el segundo).

En primer lugar x(t) = 0 es una solución de equilibrio y, por lo tanto, en lo sucesivo

supondremos que x 6= 0.

Estas ecuaciones no son lineales pero se pueden reducir a lineales mediante un cambio de
variable sencillo. Como x 6= 0 podemos dividir ambas partes de la ecuación (3.17) por xα :
1 dx 1
+ p(t) = r(t)
xα dt xα−1
1
e intentamos el cambio u = xα−1
. Derivando

(α − 1)xα−2 x0 (α − 1)x0
u0 = − = −
x2α−2 xα
y por lo tanto
1 dx 1 du
α
= .
x dt 1 − α dt
Sustituyendo en la ecuación:
1 du
+ p(t)u = t(t)
1 − α dt
y de aquı́ obtenemos la ecuación
du
+ (1 − α)p(t)u = (1 − α)r(t)
dt
que es una ecuación lineal no homogénea.

Ejemplo 3.13 .- Resuélvase la ecuación:

tx0 + x = x2 ln t (3.18)

Solución.- Dividiendo por t (nótese que debe ser t > 0 porque en caso contrario no
tendrı́a sentido ln t) obtenemos una ecuación de Bernoulli:
1 ln t
x0 + x = x2 (3.19)
t t
3.2 Cambios de Variables 55

Dividimos por x2 :
x0 11 ln t
2
+ =
x tx t
0 0
1 x x
Hacemos el cambio u = . Ası́ u0 = − 2 ; i. e. 2 = −u0 . Sustituyendo en la ecuación (3.19):
x x x
1 ln t
−u0 + u =
t t
y multiplicando por −1 conseguimos la ecuación lineal no homogénea:
1 ln t
u0 − u = −
t t
que se resuelve como es habitual. El factor integrante es:
R
− 1t dt 1
F (t) = e = e− ln t = (recuérdese que t > 0)
t
Y la solución se obtiene de
Z Z
1 ln t ln t ln t + 1
u(t)F (t) = − dt + C = − 2
dt + C = +C
t t t t
de donde
u(t) = 1 + ln t + Ct
1
Deshaciendo el cambio u = , tenemos que la solución general de la ecuación (3.18):
x
1
x(t) =
1 + ln t + Ct
A esta solución hay que añadir la solución de equilibrio x(t) = 0 que, tal y como ya hemos
visto, siempre es solución de cualquier ecuación de Bernoulli.

3.2.3. Ecuaciones de Riccati

Las ecuaciones de Riccati aparecen con frecuencia en las aplicaciones; especialmente en

Teorı́a de Control. Son las de la siguiente forma:
dx
+ p(t)x = s(t) + r(t)x2 (3.20)
dt
donde las funciones p,r y s son continuas en un cierto intervalo (a, b).

Aparentemente las ecuaciones de Riccati son una ligera generalización de las ecuaciones
de Bernoulli porque se reducen a éstas cuando s(t) = 0. Sin embargo, a diferencia de las
56 Técnicas analı́ticas para las Ecuaciones diferenciales de primer orden

ecuaciones de Bernoulli, no hay un método directo para resolverlas en forma de integrales.

La razón es que la sustitución
y 0 (t)
x(t) = −
r(t)y(t)
convierte la ecuación (3.20) en
µ ¶
00 r0 (t)
y − − p(t) y 0 + s(t)r(t)y = 0
r(t)
que es una ecuación lineal de segundo orden de coeficientes no constantes. Estudiaremos
estas ecuaciones más adelante en este curso, pero, en general, estas ecuaciones no pueden ser
resueltas por integrales. Hay otros métodos, como los desarrollos en series de potencias, que
permiten resolverlas.

A pesar de todo ello, hay muchas ecuaciones de Riccati para las que se pueden obtener so-
luciones. Para ello se necesita, en primer lugar, un poco de experiencia porque todo depende
de la capacidad o habilidad para conseguir una solución particular de la ecuación. Suponga-
mos que hemos sido capaces de conseguirlo, y sea x1 (t) tal solución particular. Entonces, la
solución general de la ecuación (3.20) es x(t) = x1 (t) + y(t) donde y(t) es la solución de la
siguiente ecuación de Bernoulli:
y 0 + (p(t) − 2x1 (t)r(t))y = r(t)y 2 .
En efecto, si y(t) es solución de esta ecuación y x(t) = x1 (t) + y(t) tenemos que
x0 (t) = x01 (t) + y 0 (t) =
= −p(t)x1 (t) + s(t) + r(t)x1 (t)2 − (p(t) − 2x1 (t)r(t))y(t) + r(t)y(t)2 =
= −p(t)(x1 (t) + y(t)) + s(t) + r(t)(x1 (t)2 − 2x1 (t)y(t) + y(t)2 ) =
= −p(t)x(t) + s(t) + r(t)x(t)2 .

Y de la misma forma se demuestra que si x(t) = x1 (t)+y(t) es solución de (3.20) entonces

y(t) = x(t) − x1 (t) es solución de y 0 + (p(t) − 2x1 (t)r(t))y = r(t)y 2 .

1
Ejemplo 3.14 Compruébese que x1 (t) = es solución de la ecuación
t
1
x0 + x = tx2 − (3.21)
t2
y hállese la solución general de la ecuación.

La comprobación de que x1 (t) es solución de (3.21) es muy sencilla. Por una parte
1 1 −1 + t2
x01 + x1 = − + = .
t2 t t2
3.3 El Problema de Condiciones Iniciales 57

Y por otra
1 1 1 t2 − 1
tx21 − = − = .
t2 t t2 t2

La solución general de (3.21) es x(t) = x1 (t) + y(t) siendo y(t) la solución general de la
ecuación y 0 + (p(t) − 2x1 (t)r(t))y = r(t)y 2 . En nuestro caso
µ ¶
1
y + 1 − 2 t y = ty 2 .
0
t

Es decir
y 0 − y = ty 2 (3.22)
que es, como sabemos, una ecuación de Bernoulli. Para resolverla, observamos que hay una
1
solución de equilibrio y(t) = 0 que nos produce la solución x(t) = x1 (t) = ; i.e. la solución
t
particular dada, de (3.21). Para la solución general de (3.22) hacemos la sustitución

1
u(t) = .
y(t)

Con este cambio la ecuación (3.22) se convierte en

u0 + u = −t

que es lineal no homogénea. Su solución general es

u(t) = 1 − t + Ce−t .

Por lo tanto
1
y(t) = ,
1 − t + Ce−t
y la solución general de la ecuación (3.21) es

1 1
x(t) = x1 (t) + y(t) = + .
t 1 − t + Ce−t

3.3. El Problema de Condiciones Iniciales

Consideremos ahora el problema de condiciones iniciales.

½ 0
x = f (t, x)
(3.23)
x(t0 ) = x0
58 Técnicas analı́ticas para las Ecuaciones diferenciales de primer orden

Recordemos que la forma de proceder es encontrar todas las soluciones de la ecuación

e imponer la condición inicial x(t0 ) = x0 . Si ésta corresponde a una solución de equilibrio
entonces la solución del problema de condiciones iniciales es x(t) = x0 , y si no se calcula
la constante de integración correspondiente que sustituı́da en la solución general nos da la
única solución del problema.

Clarificamos este proceso mediante un ejemplo:

Ejemplo 3.15 Hállese la solución del siguiente problema de condiciones iniciales:

t2 − x
x0 = , x(0) = 1 (3.24)
t + x2

Se trata de una ecuación exacta porque escrita en la forma diferencial:

(x − t2 ) dt + (t + x2 ) dx = 0
∂M ∂N
resulta que M (t, x) = x − t2 , N (t, x) = t + x2 y = = 1.
∂x ∂t
Para calcular la función de potencial:
Z
1
f (t, x) = (x − t2 ) dt + h(x) = xt − t3 + h(x).
3
Por lo tanto
∂f
t + x2 = = t + h0 (x),
∂x
y h(x) = 31 x3 . La solución general de la ecuación (3.24) será:

1 1
tx(t) − t3 + x(t)3 = C.
3 3
Para calcular C sustituı́mos la condición inicial: x(0) = 1:
1 1
0x(0) − 03 + x(0)3 = C.
3 3
1
Es decir, C = 3
y la solución del Problema de condiciones iniciales es

1 1 1
x(t)3 + tx(t) − t3 = .
3 3 3
O bien
x(t)3 + 3tx(t) − t3 = 1.