EJERCICIO 1:

De una población en la que se analiza la variable aleatoria ζ, con función de

probabilidad f(x;θ), se extraen m.a.s de tamaño n. Se eligen dos estimadores del

parámetro θ, tales que:

E(θ*1) = 2θ y V(θ*1) = 3θ2

E(θ*2) = θ + 1 y V(θ*2) = 4θ2

CUESTIONES

a) ¿son insesgados?

b) Proponer, a partir de los estimadores anteriores, otros dos que sean insesgados

compararlos según el criterio de eficiencia.

EJERCICIO 2:

Una vez obtenido el intervalo: μ ε [10 -0’784; 10 + 0’784] = [9’216; 10’784]0’95

CUESTIONES

a) Aumentar la confianza de la estimación hasta el 99%, manteniendo constante la

precisión.

b) Aumentar al doble la precisión de la estimación obtenida, manteniendo constante la

confianza de la estimación en el 95%.

SOLUCIONES

a) ¿son insesgados?

b) Proponer, a partir de los estimadores anteriores, otros dos que sean insesgados

compararlos según el criterio de eficiencia.

RESPUESTA

a) ¿son insesgados?

β(θ*1)=2θ - θ= θ ≠0. Luego θ*1 no es insesgados

β (θ*2)=θ+1 θ= 1 ≠0. Luego θ*2 no es insesgados

b)

Sea θ*3 = (θ*1)/2 E[θ*3] =E[(θ*1)/2] = 2θ/2 = θ Luego θ*3 es insesgados

Sea θ*4= (θ*2) -1 E[θ*4] = E[(θ*2) -1] = E[θ*2] -1 = θ+1-1 = θ

Luego θ*4 es insesgados

V[θ*3] = V[(θ*1)/2] = V[θ*1]/4 = (3θ2)/4 V[θ*4] = V[(θ*2) -1] = V[θ*2] = 4θ2

Como los estimadores son insesgados, el más eficiente es el que tiene menor

Varianza, luego θ*3 es más eficiente que θ*4

 SOLUCIONES AL EJERCICI O 2

a) Aumentar la confianza de la estimación hasta el 99%, manteniendo constante

la precisión

Zα/2 = 1-0,95/2 = 0,025

Zα/2*σ/√n = 0,784

σ/√n = 0,784/2,81 = 0,279

Zα/2 = 1-0,99 = 0,01/2 = 0,005 = 2,58

2,58*0,784 = 2,02

(μ) 99% = [10 -2,02; 10 +2,02]

b) Aumentar al doble la precisión de la estimación obtenida, manteniendo constante

la confianza de la estimación en el 95%

2,81 *2σ/√n = 2,81*2*0,279 = 1,57

(μ)95% = [10 -1,57; 10 + 1,57]