ECONOMETRIA I: TALLER 1

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL DIA SABADO 11 DE ABRIL

1. DEMOSTRAR QUE PARA EL ESTIMADOR DE MINIMOS CUADRADOS FACTIBLES CON

ERRORES ESTANDAR ROBUSTOS

Var ( ^β w )=σ 2 ( X ' Σ

^ −1 X )−1 X ' Σ
^ −1 Ω ^Σ−1 X ( X ' Σ
^−1 X )−1

Consideramos el hecho de que el estimador “Ω” puedeser o no un estimador consistente, a

este estimador lo llamaremos ^
Σ, el mismo que tendra una varianza consistente.
El vector de coeficiente estimados ^β w

En MCG se sabe que Ω −1=T ´ T dado que ^β MCG =(X ' Ω −1 X )−1 X ' Ω−1 y

Ahora nosotros tenemos:

^β w =( X ' ^Σ−1 X)−1 X ' ^Σ−1 y

Al probar la propiedad de insesgamiento teniamos:

y=xβ +u
^β w =( X ' ^Σ−1 X)−1 X ' ^Σ−1 ( xβ +u)

^β w =( X ' ^Σ−1 X)−1 X ' ^Σ−1 xβ+( X ' ^Σ−1 X )−1 X ' Σ
^ −1 u

^β w =β +( X ' Σ
^ −1 X )−1 X ' ^Σ−1 u
^ −1
−1

E( β^ ¿ ¿ w)=E(β )+ ( X ' Σ X ) X ' Σ

^ −1 E(u) ¿

E( β^ ¿ ¿ w)=β ¿ , cumple con la propiedad de insesgamiento

Probamos la propiedad de varianza mínima

Var ( ^β ¿ ¿ w)=E [ ( ^β w −β )( ^β w −β)´ ] ¿

Sabiendo que ^β w −β=(X ' ^ ^ −1 u

Σ−1 X )−1 X ' Σ
´
{
= E [(X ' Σ ^ −1 u ¿ ][( X ' Σ
^ −1 X )−1 X ' Σ ^ −1 X )−1 X ' ^Σ−1 u ¿ ] }
Σ−1 X)−1 X ' ^Σ−1 uu ´ ^Σ−1 X (X ' ^Σ−1 X )−1 }
= E {(X ' ^

= (X ' Σ ^ −1 E [ u u´ ] Σ
^−1 X )−1 X ' Σ ^−1 X ( X ' Σ
^ −1 X )−1

= σ 2( X ' Σ
^ −1 X )−1 X ' ^Σ−1 Ω ^Σ−1 X ( X ' Σ
^ −1 X )−1

Var ( ^β ¿ ¿ w)=σ 2 Ω Σ
^ −1 ( X ' Σ
^ −1 X )−1 ¿