Concepto de variable aleatoria Distribución de una variable aleatoria Función de distribución acumulada Clasificación de variables aleatorias

CAPÍTULO DOS

VARIABLES ALEATORIAS

Orientador
1
Carlos Panza Ospino
Universidad Nacional de Colombia
Departamento de Estadı́stica

2020-I

1 Oficina 404-340; e-mail: capanzao@unal.edu.co

Concepto de variable aleatoria Distribución de una variable aleatoria Función de distribución acumulada Clasificación de variables aleatorias

Contenido

1 Concepto de variable aleatoria

2 Distribución de una variable aleatoria

3 Función de distribución acumulada

4 Clasificación de variables aleatorias

Variables aleatorias discretas
Variables aleatorias continuas
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Generalidades

Por lo general, cuando se plantea un experimento aleatorio el interés se

centra más frecuentemente en valores numéricos que se puedan asociar a
los resultados del experimento que en los resultados particulares del
experimento en sı́. Supóngase, por ejemplo, que se lanza una moneda seis
veces consecutivas y se desea conocer cuántas salidas “cara” se obtienen.
En este caso el espacio muestral es

Ω = {(a1 , a2 , a3 , a4 , a5 , a6 ) : ai ∈ {C , S}, i = 1, . . . , 6}

Si se define X como la cantidad de salidas “cara” que se obtienen en los

seis lanzamientos de la moneda, entonces es claro que X es una
aplicación de Ω en Ω̃, donde Ω̃ = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}. La aplicación X es
un ejemplo de variable aleatoria.
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Concepto

Variable aleatoria
˜ un espacio medible. La
Sea (Ω; =; P) un espacio de probabilidad y (Ω̃; =)
˜ se tiene que
aplicación X : Ω → Ω̃ tal que, para todo B ∈ =
X −1 (B) ∈ =, es una = − =−˜ variable aleatoria.
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Concepto

Variable aleatoria
˜ un espacio medible. La
Sea (Ω; =; P) un espacio de probabilidad y (Ω̃; =)
˜ se tiene que
aplicación X : Ω → Ω̃ tal que, para todo B ∈ =
X −1 (B) ∈ =, es una = − =−˜ variable aleatoria.

Ejemplo. Sean Ω = {a, b, c}, = = {∅, {a}, {b, c}, Ω} y P una medida de
˜ un espacio
probabilidad arbitraria definida sobre =. Sea además (Ω̃; =)
˜
medible con Ω̃ = {d, e} y = = P(Ω̃). La aplicación X : Ω → Ω̃ dada por

d si ω = a
X (ω) =
e si ω = b ó ω = c

˜
es una = − =−variable aleatoria.
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Continuación del ejemplo

En el contexto del ejemplo anterior, la aplicación Y : Ω → Ω̃ dada por


d si ω = b
Y (ω) =
e si ω = a ó ω = c

˜
no es una = − =−variable aleatoria pues Y −1 ({d}) = {b} ∈
/ =.

Sin embargo, si se toma a < = {∅, {b}, {a, c}, Ω} en calidad de

˜
σ−álgebra sobre Ω, entonces la aplicación Y es una < − =−variable
aleatoria.
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Variable aleatoria real

Caso especial. Si en la definición de variable aleatoria se hace Ω̃ = R,

˜ = B y todo B ∈ B es, en particular, un intervalo de la forma
entonces =
(−∞; x] con x ∈ R. Por tanto, una aplicación X : Ω → R es una
= − B−variable aleatoria, si y sólo si, X −1 ((−∞; x]) ∈ = para todo
x ∈ R.
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Variable aleatoria real

Caso especial. Si en la definición de variable aleatoria se hace Ω̃ = R,

˜ = B y todo B ∈ B es, en particular, un intervalo de la forma
entonces =
(−∞; x] con x ∈ R. Por tanto, una aplicación X : Ω → R es una
= − B−variable aleatoria, si y sólo si, X −1 ((−∞; x]) ∈ = para todo
x ∈ R.

Ejemplo. Sea (Ω; =; P) un espacio de probabilidad y A ∈ =. La

aplicación IA : Ω → R dada por

1 si ω ∈ A
IA =
0 si ω ∈
/A

es una = − B−variable aleatoria real llamada función indicadora de A.

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Aclaración
Haciendo uso de las propiedades de una σ−álgebra y de la definición de
variable aleatoria real, se puede demostrar que si X y Y son variables
aleatorias reales definidas sobre el mismo espacio de probabilidad y α es
una constante real, entonces X + Y , α X , XY , YX (siempre que esté
definida), máx(X , Y ) y mı́n(X , Y ) también son variables aleatorias reales.
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Aclaración
Haciendo uso de las propiedades de una σ−álgebra y de la definición de
variable aleatoria real, se puede demostrar que si X y Y son variables
aleatorias reales definidas sobre el mismo espacio de probabilidad y α es
una constante real, entonces X + Y , α X , XY , YX (siempre que esté
definida), máx(X , Y ) y mı́n(X , Y ) también son variables aleatorias reales.

Notación
Sea X una variable aleatoria definida sobre el espacio de probabilidad
˜ Para todo B ∈ =,
(Ω; =; P) y con valores en el espacio medible (Ω̃; =). ˜
se debe entender que

{X ∈ B} := {ω ∈ Ω : X (ω) ∈ B}
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Distribución de una variable aleatoria

Theorem
Supóngase que X es una variable aleatoria definida sobre el espacio de
˜ La
probabilidad (Ω; =; P) y con valores en el espacio medible (Ω̃; =).
˜
aplicación PX : = → [0; 1] definida por

PX (B) := P({ω ∈ Ω : X (ω) ∈ B})

:= P({X ∈ B}), ˜
para todo B ∈ =

˜ llamada la distribución de la
es una medida de probabilidad sobre (Ω̃; =)
variable aleatoria X .
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Distribución de una variable aleatoria

Theorem
Supóngase que X es una variable aleatoria definida sobre el espacio de
˜ La
probabilidad (Ω; =; P) y con valores en el espacio medible (Ω̃; =).
˜
aplicación PX : = → [0; 1] definida por

PX (B) := P({ω ∈ Ω : X (ω) ∈ B})

:= P({X ∈ B}), ˜
para todo B ∈ =

˜ llamada la distribución de la
es una medida de probabilidad sobre (Ω̃; =)
variable aleatoria X .

Idea de la demostración
Se debe verificar que la función PX satisface los tres postulados
axiomáticos de una medida de probabilidad.
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Ejemplo

Sean Ω = {1, 2, 3}, = = {∅, {1}, {2, 3}, Ω} y P dada por

1 4
P(∅) = 0 P({1}) = P({2, 3}) = P(Ω) = 1
5 5

˜ = P(Ω̃) y la aplicación X : Ω → Ω̃ dada por

Sean además Ω̃ = {a, b}, =

a si ω = 1
X (ω) =
b si ω = 2 ó ω = 3

Es claro que la distribución de la variable aleatoria X está dada por

1
PX (∅) = 0 PX ({a}) = P({1}) =
5
4
PX ({b}) = P({2, 3}) = PX (Ω̃) = 1
5
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Función de distribución acumulada

Definición
Sea X una variable aleatoria real. La función FX : R → [0; 1] dada por

FX (x) := PX ((−∞; x]) = P(X ≤ x)

se llama función de distribución o función de distribución acumulada de

la variable aleatoria X .
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Función de distribución acumulada

Definición
Sea X una variable aleatoria real. La función FX : R → [0; 1] dada por

FX (x) := PX ((−∞; x]) = P(X ≤ x)

se llama función de distribución o función de distribución acumulada de

la variable aleatoria X .
Ejemplo. Se lanza una moneda corriente tres veces consecutivas. Sea la
variable aleatoria X que representa la cantidad de salidas “cara”. Luego:
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Función de distribución acumulada

Definición
Sea X una variable aleatoria real. La función FX : R → [0; 1] dada por

FX (x) := PX ((−∞; x]) = P(X ≤ x)

se llama función de distribución o función de distribución acumulada de

la variable aleatoria X .
Ejemplo. Se lanza una moneda corriente tres veces consecutivas. Sea la
variable aleatoria X que representa la cantidad de salidas “cara”. Luego:


 0 si x < 0

1
si 0 ≤ x < 1



 8

1
FX (x) = 2 si 1 ≤ x < 2

7
si 2 ≤ x < 3


8




1 si x ≥ 3

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Función de distribución acumulada

Definición
Sea X una variable aleatoria real. La función FX : R → [0; 1] dada por

FX (x) := PX ((−∞; x]) = P(X ≤ x)

se llama función de distribución o función de distribución acumulada de

la variable aleatoria X .
Ejemplo. Se lanza una moneda corriente tres veces consecutivas. Sea la
variable aleatoria X que representa la cantidad de salidas “cara”. Luego:


 0 si x < 0

1
si 0 ≤ x < 1



 8

1
FX (x) = 2 si 1 ≤ x < 2

7
si 2 ≤ x < 3


8




1 si x ≥ 3

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Propiedades de la función de distribución

Sea X una variable aleatoria definida sobre el espacio de probabilidad

(Ω; =, P). La función de distribución FX de la variable aleatoria X tiene
las siguientes propiedades
1.) Si x ≤ y , entonces FX (x) ≤ FX (y )
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Propiedades de la función de distribución

Sea X una variable aleatoria definida sobre el espacio de probabilidad

(Ω; =, P). La función de distribución FX de la variable aleatoria X tiene
las siguientes propiedades
1.) Si x ≤ y , entonces FX (x) ≤ FX (y )
2.) FX (+∞) = 1
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Propiedades de la función de distribución

Sea X una variable aleatoria definida sobre el espacio de probabilidad

(Ω; =, P). La función de distribución FX de la variable aleatoria X tiene
las siguientes propiedades
1.) Si x ≤ y , entonces FX (x) ≤ FX (y )
2.) FX (+∞) = 1
3.) FX (−∞) = 0
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Propiedades de la función de distribución

Sea X una variable aleatoria definida sobre el espacio de probabilidad

(Ω; =, P). La función de distribución FX de la variable aleatoria X tiene
las siguientes propiedades
1.) Si x ≤ y , entonces FX (x) ≤ FX (y )
2.) FX (+∞) = 1
3.) FX (−∞) = 0
4.) FX (x + ) := lı́m+ FX (x + h) = FX (x), para todo x ∈ R
h→0
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Propiedades de la función de distribución

Sea X una variable aleatoria definida sobre el espacio de probabilidad

(Ω; =, P). La función de distribución FX de la variable aleatoria X tiene
las siguientes propiedades
1.) Si x ≤ y , entonces FX (x) ≤ FX (y )
2.) FX (+∞) = 1
3.) FX (−∞) = 0
4.) FX (x + ) := lı́m+ FX (x + h) = FX (x), para todo x ∈ R
h→0
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Propiedades de la función de distribución

Sea X una variable aleatoria definida sobre el espacio de probabilidad

(Ω; =, P). La función de distribución FX de la variable aleatoria X tiene
las siguientes propiedades
1.) Si x ≤ y , entonces FX (x) ≤ FX (y )
2.) FX (+∞) = 1
3.) FX (−∞) = 0
4.) FX (x + ) := lı́m+ FX (x + h) = FX (x), para todo x ∈ R
h→0

Idea de la demostración
Para x ∈ R fijo, supóngase que {xn }n≥1 es una sucesión decreciente de
números tal que lı́m xn = x, entonces
n→∞

FX (x + ) := lı́m+ FX (x + h) = lı́m FX (xn ) = lı́m P(X ≤ xn )

h→0 n→∞ n→∞
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Consecuencias de las propiedades

Sea X una variable aleatoria definida sobre el espacio de probabilidad

(Ω; =, P), FX su función de distribución
1.) FX (x − ) := lı́m+ FX (x − h) = P(X < x), para todo x ∈ R
h→0
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Consecuencias de las propiedades

Sea X una variable aleatoria definida sobre el espacio de probabilidad

(Ω; =, P), FX su función de distribución
1.) FX (x − ) := lı́m+ FX (x − h) = P(X < x), para todo x ∈ R
h→0
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Consecuencias de las propiedades

Sea X una variable aleatoria definida sobre el espacio de probabilidad

(Ω; =, P), FX su función de distribución
1.) FX (x − ) := lı́m+ FX (x − h) = P(X < x), para todo x ∈ R
h→0

Idea de la demostración
Para x ∈ R fijo, supóngase que {xn }n≥1 es una sucesión creciente de
números tal que lı́m xn = x, entonces es claro que
n→∞

∞
[
{X ≤ xn } = {X < x}
n=1

Por tanto,

FX (x − ) := lı́m+ FX (x − h) = lı́m FX (xn ) = lı́m P(X ≤ xn )

h→0 n→∞ n→∞
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Consecuencias de las propiedades

Sean además a, b ∈ R con a < b. De las propiedades de la función de

distribución se tiene que
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Consecuencias de las propiedades

Sean además a, b ∈ R con a < b. De las propiedades de la función de

distribución se tiene que
2.) P(a ≤ X ≤ b) = FX (b) − FX (a− )

Idea de la demostración
Es claro que

Ω = {X < a} ∪ {a ≤ X ≤ b} ∪ {X > b}
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Consecuencias de las propiedades

Sean además a, b ∈ R con a < b. De las propiedades de la función de

distribución se tiene que
2.) P(a ≤ X ≤ b) = FX (b) − FX (a− )

Idea de la demostración
Es claro que

Ω = {X < a} ∪ {a ≤ X ≤ b} ∪ {X > b}

3.) P(a < X ≤ b) = FX (b) − FX (a)

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Consecuencias de las propiedades

Sean además a, b ∈ R con a < b. De las propiedades de la función de

distribución se tiene que
2.) P(a ≤ X ≤ b) = FX (b) − FX (a− )

Idea de la demostración
Es claro que

Ω = {X < a} ∪ {a ≤ X ≤ b} ∪ {X > b}

3.) P(a < X ≤ b) = FX (b) − FX (a)

4.) P(a ≤ X < b) = FX (b − ) − FX (a− )
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Consecuencias de las propiedades

Sean además a, b ∈ R con a < b. De las propiedades de la función de

distribución se tiene que
2.) P(a ≤ X ≤ b) = FX (b) − FX (a− )

Idea de la demostración
Es claro que

Ω = {X < a} ∪ {a ≤ X ≤ b} ∪ {X > b}

3.) P(a < X ≤ b) = FX (b) − FX (a)

4.) P(a ≤ X < b) = FX (b − ) − FX (a− )
5.) P(a < X < b) = FX (b − ) − FX (a)
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Consecuencias de las propiedades

Sean además a, b ∈ R con a < b. De las propiedades de la función de

distribución se tiene que
2.) P(a ≤ X ≤ b) = FX (b) − FX (a− )

Idea de la demostración
Es claro que

Ω = {X < a} ∪ {a ≤ X ≤ b} ∪ {X > b}

3.) P(a < X ≤ b) = FX (b) − FX (a)

4.) P(a ≤ X < b) = FX (b − ) − FX (a− )
5.) P(a < X < b) = FX (b − ) − FX (a)
6.) P(X = a) = FX (a) − FX (a− )
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Consecuencias de las propiedades

Sean además a, b ∈ R con a < b. De las propiedades de la función de

distribución se tiene que
2.) P(a ≤ X ≤ b) = FX (b) − FX (a− )

Idea de la demostración
Es claro que

Ω = {X < a} ∪ {a ≤ X ≤ b} ∪ {X > b}

3.) P(a < X ≤ b) = FX (b) − FX (a)

4.) P(a ≤ X < b) = FX (b − ) − FX (a− )
5.) P(a < X < b) = FX (b − ) − FX (a)
6.) P(X = a) = FX (a) − FX (a− )
7.) Si P(a < X < b) = 0, entonces FX es constante en el intervalo
(a, b).
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Clasificación de variables aleatorias

Sea la variable aleatoria X con función de distribución FX . Puede ser que

Si FX es escalonada, entonces X es una variable aleatoria discreta.
Si FX es continua, entonces X es una variable aleatoria continua.
Si FX es una combinación lineal de una función escalonada y una
función continua, entonces X es una variable aleatoria mixta.
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Clasificación de variables aleatorias

Sea la variable aleatoria X con función de distribución FX . Puede ser que

Si FX es escalonada, entonces X es una variable aleatoria discreta.
Si FX es continua, entonces X es una variable aleatoria continua.
Si FX es una combinación lineal de una función escalonada y una
función continua, entonces X es una variable aleatoria mixta.

Ejemplo 1
La variable aleatoria X con
función de distribución dada por
 √
0 si x < − 2
√


FX (x) = 3
5 si − 2 ≤ x < π


1 si x ≥ π

es discreta.
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Clasificación de variables aleatorias

Sea la variable aleatoria X con función de distribución FX . Puede ser que

Si FX es escalonada, entonces X es una variable aleatoria discreta.
Si FX es continua, entonces X es una variable aleatoria continua.
Si FX es una combinación lineal de una función escalonada y una
función continua, entonces X es una variable aleatoria mixta.

Ejemplo 1 Ejemplo 2
La variable aleatoria X con La variable aleatoria Y con
función de distribución dada por función de distribución dada por
√
0 si y < 0

−

0 si x < 2
√

 

2
FX (x) = 3 x
5 si − 2 ≤ x < π FY (y ) = 4 si 0 ≤ y < 2

 

1 si x ≥ π 1 si y ≥ 2

es discreta. es continua.
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Concepto de VAD

Definición
Sea X una variable aleatoria real y FX su función de distribución. Se dice
que FX presenta un salto en el punto a ∈ R si se cumple que

FX (a) − FX (a− ) 6= 0

La diferencia FX (a) − FX (a− ) se conoce como la magnitud del salto.

Se puede demostrar que la cantidad de saltos en la función de

distribución de una VAD real es a lo más numerable y, por lo tanto, su
rango también es a lo más numerable.

Ejemplo. En el ejemplo del lanzamiento de una moneda tres veces

consecutivas, FX presenta saltos en los puntos x = 0, x = 1, x = 2 y
x = 3. Las magnitudes de los saltos son iguales a 81 , 38 , 83 y 18 ,
respectivamente.
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Función de masa de probabilidad

Definición
Sea X una variable aleatoria real discreta con rango RX = {x1 , x2 , . . .}.
La función fX definida sobre R por

P(X = xi ) si x = x1 , x2 , . . .
fX (x) =
0 en otro caso

se conoce como función de masa de probabilidad de X .

Ejemplo. Se lanza un dado una vez. Sea X : “la cantidad de puntos en la

cara superior del dado”.
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Función de masa de probabilidad

Definición
Sea X una variable aleatoria real discreta con rango RX = {x1 , x2 , . . .}.
La función fX definida sobre R por

P(X = xi ) si x = x1 , x2 , . . .
fX (x) =
0 en otro caso

se conoce como función de masa de probabilidad de X .

Ejemplo. Se lanza un dado una vez. Sea X : “la cantidad de puntos en la

cara superior del dado”. Es claro que X es una VAD real con
RX = {1, 2, 3, 4, 5, 6} y función de masa de probabilidad dada por
( 1
6 si x ∈ RX
fX (x) =
0 en otro caso
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Sea una VAD X con rango RX = {x1 , x2 , . . .} y x ∈ R un número

arbitrario. Es claro que
 
[ X
FX (x) = P(X ≤ x) = P  xi ≤ x}(X = xi ) = P(X = xi )
{ xi ≤x

Es decir, la función de distribución de X queda completamente

determinada por los valores pi := P(X = xi ).

Recı́procamente, para cualquier x ∈ R se tiene que

P(X = x) = FX (x) − FX (x − )

Es decir, la función de distribución de X determina completamente la

función de masa de probabilidad de la variable aleatoria.
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Ejemplo

Sea X una VAD con función de masa de probabilidad dada por

 5
si x = −1
 9


4
fX (x) = 9 si x = 32


0 en otro caso


Luego, la función de distribución de X está dada por

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Ejemplo

Sea X una VAD con función de masa de probabilidad dada por

 5
si x = −1
 9


4
fX (x) = 9 si x = 32


0 en otro caso


Luego, la función de distribución de X está dada por



 0 si x < −1

5
FX (x) = 9 si − 1 ≤ x < 32

1 si x ≥ 32


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Concepto de VAC

Variables aleatorias absolutamente continuas

Sea X una variable aleatoria real definida sobre el espacio de probabilidad
(Ω; =; P). Se dice que X es absolutamente continua, si y sólo si, existe
una función real no negativa e integrable fX tal que, para todo x ∈ R, se
cumple que Z x
FX (x) = fX (t)dt
−∞

La función fX se conoce como función de densidad de probabilidad de la

variable aleatoria absolutamente continua X .
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Ejemplo

Sea X una VAC con función de densidad de probabilidad dada por

( x
2 si 0 ≤ x ≤ 2
fX (x) =
0 en otro caso

Luego, la función de distribución de X está dada por

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Ejemplo

Sea X una VAC con función de densidad de probabilidad dada por

( x
2 si 0 ≤ x ≤ 2
fX (x) =
0 en otro caso

Luego, la función de distribución de X está dada por



 0 si x < 0

FX (x) = x2
4 si 0 ≤ x ≤ 2


1 si x > 2

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Propiedades de una función de densidad

Sea X una variable aleatoria absolutamente continua con función de

densidad fX (x).
1.) Para todo x ∈ R, si FX es diferenciable, entonces se tiene que

d
FX (x) = fX (x)
dx
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Propiedades de una función de densidad

Sea X una variable aleatoria absolutamente continua con función de

densidad fX (x).
1.) Para todo x ∈ R, si FX es diferenciable, entonces se tiene que

d
FX (x) = fX (x)
dx
2.) Si a, b ∈ R entonces
Z b
P(a < X ≤ b) = FX (b) − FX (a) = fX (x)dx
a
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Propiedades de una función de densidad

Sea X una variable aleatoria absolutamente continua con función de

densidad fX (x).
1.) Para todo x ∈ R, si FX es diferenciable, entonces se tiene que

d
FX (x) = fX (x)
dx
2.) Si a, b ∈ R entonces
Z b
P(a < X ≤ b) = FX (b) − FX (a) = fX (x)dx
a

3.) Se tiene que

Z∞
fX (x)dx = 1
−∞
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4.) Como FX es continua, entonces se tiene que

P(X = a) = FX (a) − FX (a− ) = 0

Consecuentemente,

P(a < X < b) = P(a ≤ X ≤ b) = P(a ≤ X < b) = P(a < X ≤ b)

NOTA. En lo sucesivo, se omitirá el subı́ndice en la función

correspondiente que se refiere a la variable en estudio.
Concepto de variable aleatoria Distribución de una variable aleatoria Función de distribución acumulada Clasificación de variables aleatorias

Ejemplo

Sea X una VAC con función de densidad dada por


α x (2 − x) si 0 ≤ x ≤ 2
f (x) =
0 en otro caso
Concepto de variable aleatoria Distribución de una variable aleatoria Función de distribución acumulada Clasificación de variables aleatorias

Ejemplo

Sea X una VAC con función de densidad dada por


α x (2 − x) si 0 ≤ x ≤ 2
f (x) =
0 en otro caso

El valor de α que convierte a f (x) en una función de densidad es 34 .

Luego, la función de distribución de X está dada por


 0 si x < 0

1 2
F (x) =
 4 x (3 − x) si 0 ≤ x ≤ 2

1 si x > 2


Por consiguiente,  
1 5
P −1 ≤ X ≤ =
2 32
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Gracias
Concepto de variable aleatoria Distribución de una variable aleatoria Función de distribución acumulada Clasificación de variables aleatorias

Preparado en LATEX

A partir de: BLANCO, L. Probabilidad. Segunda Edición. Universidad

Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Bogotá, 2010.