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Modelo de Estimación Lineal - Pruebas de Hipótesis PDF
Modelo de Estimación Lineal - Pruebas de Hipótesis PDF
∑ni=1 xi yi − nx̅y̅
β= n
∑i=1 xi 2 − n(x̅)2
Entonces β = ∑ni=1 ci yi
Y la varianza de β es:
Σ(x1 − x̅)2
σ2β = var[β] = σ 2
Σci2 =σ 2
(∑ xi 2 − n(x̅)2 )2
σ2
σβ 2 = ∑ x 2 −n(x̅)2
i
σ2
σβ 2 = n s 2
x
sβ = √σβ 2
El valor estimado de σ2 es S 2 :
1
S2 = ̂
σ2 = ∑[yi − ŷi ]2
n − (m + 1)
∑ Ɛ2
S 2 = n−(m+1)
i
σ2 x̅2
σα 2 = (1 + s 2 )
n x
S2 x̅ 2
Sα = √σα 2 = √ (1 + 2 )
n sx
1
Sx2 = [Σxi 2 − n(x̅)2 ]
n
Parámetro α:
Para que se pueda rechazar la Hipótesis nula el valor de α debe estar fuera del rango
definido por:
-C ≤ α
̂≤C
P[−c ≤ α ≤ c ∖H0 ] = 1 − w
Utilizando la distribución t:
C=[t w⁄2, n − 2] ∗ Sα
Para el Parámetro β, la prueba es:
Hipótesis Nula Ho : β = O
Hipótesis Alterna H1 : β ≠ O
Si β cae dentro de este rango no podemos rechazar la Hipótesis nula β = O; por lo que
concluimos que, en base a la data disponible, Y no depende de X. Si β esta fuera de este
rango se puede aceptar la relación entre Y y X con un grado de confianza 1-w.
La bondad o ajuste global del modelo se representa mediante la relación entre la variación
explicada, reflejara en el modelo, por medio de la recta de regresión y la variación total
observada en la variable dependiente menos la que toma en su cuenta la regresión ; es
decir, los residuos (términos de error).
Esta relación, al ser un cociente, toma la forma de una distribución de Probabilidades “F”.
SS reg.⁄ m R2 /m
F= =
SS res. ⁄ (n − m − 1) (1 − R2 )/(n − m − 1)
Donde:
̅) 2
SS reg. = Σ(α + βXi − Y
n
2
= ∑(Ŷ − ̅
Y)
i=1
SST=Σ(Yi − ̅
Y)2 = ∑ Yi − 2Y̅ ΣYi − n ̅Y 2
̅2
SST = ΣYi 2 - nY
(Σ Yi )2
̅
Y2 =
n2
Σ(Yi )2
SST=Σ Yi 2 − n
SS𝐸 = Σ Ei 2
SSE
La variación no explicada es: SST
SSE
Y la variación explicada es: 1 − SST
SSE
R2 = 1 −
SST
Si se expresa en términos de SSR
Obs. No. Y X
1 44 89
2 46 76
3 33 59
4 43 104
5 39 94
6 37 48
7 29 37
8 34 66
9 46 83
10 52 91
11 33 72
12 46 64
1 2 314.28
S2 = Σ(Yi − ̂
Y) = = 31.43
N−2 10
S = √S 2 = = √31.4 = 5.61
σY 2 31.43
Sβ 2 = 2
= = 0.00725
n Sx 12 ∗ 361.2
Sβ = √Sβ 2 = 0.0851
s2 x̅ 2 31.43 73. 62
Sα = √ (1 + 2 ) = √ (1 + )
n sx 12 361.2
sα = 6.47
Intervalo de Confianza:(10%) w⁄ = 5%
2
Valor de α:
C = [5%, 10] ∗ Sα
Prueba para 𝛃:
Sβ = 0.0851
t 5%,10 = 1.813
Sβ t 5%,10 = 0.154
Intervalo de no rechazo:
−0.154 ≤ β̂ ≤ 0.154
Modelo: ŷ = 23.31+0.23 X
SSreg./m
F=
SS res/(n − m − 1)
SSreg = 227.39
m=1
n − m − 1 = 10
SSres = 314.28
227.39⁄
F= 1 = 7.235
314.28⁄
10
De la distribución F para 95%, con (1,10), F1 = 4.96
F > F1 .
La relacion tiene consistencia estadística
Obs. No. Y X Y
2
X
2
Ў (Y - Ў) (Y - Ў)
2
(Y - Yp)
2
(Ў-Yp)
2
XY
1 44 89 1,936 7,921 43.70 0.30 0.09 14.69 12.47 3916
2 46 76 2,116 5,776 40.72 5.28 27.88 34.03 0.31 3496
3 33 59 1,089 3,481 36.83 -3.83 14.64 51.36 11.16 1947
4 43 104 1,849 10,816 47.13 -4.13 17.08 8.03 48.53 4472
5 39 94 1,521 8,836 44.84 -5.84 34.14 1.36 21.87 3666
6 37 48 1,369 2,304 34.31 2.69 7.25 10.03 34.33 1776
7 29 37 841 1,369 31.79 -2.79 7.77 124.69 70.20 1073
8 34 66 1,156 4,356 38.43 -4.43 19.62 38.03 3.02 2244
9 46 83 2,116 6,889 42.32 3.68 13.52 34.03 4.65 3818
10 52 91 2,704 8,281 44.16 7.84 61.53 140.03 15.91 4732
11 33 72 1,089 5,184 39.80 -6.80 46.29 51.36 0.13 2376
12 46 64 2,116 4,096 37.97 8.03 64.45 34.03 4.82 2944
Promedio 40.2 73.6 5775.8 0.00 26.19 3038.33
SS 19,902 69,309 314.28 541.67 227.39
Var 49.2 394.1
DesStrd 7.02 19.9 Alpha 23.3 Desv Alpha 6.4710 S2= 31.43
Beta 0.23 Desv Beta 0.0851 S= 5.61
2
Sx = 361.2
2
Prueba de Hipótesis SB = 0.00725
Param./Desv R2 F SB= 0.0851
3.60 2.69 0.42 7.24
t5%,10: 1.812 F95%,1,10: 4.965 Sa2= 41.87351
Ok Ok Ok Sa= 6.4710