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MÉTODOS ECONOMÉTRICOS I
CONTRASTE DE HETEROGENEIDAD
UNAAPLICACIÓNPARAELCONSUMOYPRODUCCIÓNDEAZÚCAR
Profesor
José Plutarco Saavedra Pacheco
Alumna
Crisóstomo Casasola, Angie 20132228C
2018-II
1
1. Introducción
2
2. Heterocedasticidad
Definición
El modelo básico de regresión lineal exige, como hipótesis básica, que la varianza de
las perturbaciones aleatorias, condicional a los valores de los regresoras X, sea
constante:
Consecuencias
3
3. Tipos de Heterocedasticidad
Consideramos los modelos más usados
Son modelos en los que la varianza de las perturbaciones aumenta o disminuye de forma
proporcional a alguna otra variable o conjunto de variables.
Generalmente se distinguen dos casos:
En función de la variable dependiente.
En función de variables exógenas.
𝜎𝑡2
𝜎𝑡2 = 𝜎 2 + 𝛼𝑌𝑡
Con 𝛼 > 0
𝜎𝑡2
𝜎𝑡2 = 𝛼𝑍𝑡
Con 𝛼 > 0
𝑍𝑡
4
4. Contrastes Generales de Heterocedasticidad
Características
Metodología
Para ilustrar esta prueba, asumiremos que existe una relación entre la
varianza del error 𝜎 2 y 𝑋𝑖 que puede ser lineal, como para el caso:
𝜎 2 = 𝛿0 + 𝛿1 𝑋1 + ∙ ∙ ∙ +𝛿𝑘 𝑋𝑘 + 𝑣
1. Hipótesis: 𝐻0 ∶ 𝛿0 = 𝛿1 = ∙ ∙ ∙ = 𝛿𝑘 = 0.
𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑋𝑘 + 𝑒𝑖
𝑒̂𝑖 2 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑋1 + ⋯ + 𝛼𝑘 𝑋𝑘 + 𝜃𝑖
6. Estadístico de Prueba:
5
2
𝐿𝑀 = 𝑛𝑅 2 ∽ 𝒳𝑑𝑓
Test de White
Características
Los test anteriores se ven afectados, bien por la forma funcional, bien por la falta de
normalidad, el test de White sin embargo, no necesita conocer la forma funcional de la
heterocedasticidad, y lo que hace es optar por una aproximación de orden 2 a cualquier forma
funcional.
En ese sentido mejora al test de Breusch – Pagan pues la aproximación es mejor, al tener un
orden superior, para ello considera como variables exógenas de la varianza el conjunto todas
las variables exógenas además de sus productos cruzados.
Para calcular este test existen dos versiones alternativas que son asintóticamente
equivalentes
En los dos casos la idea básica es hacer una estimación de las varianzas a partir de los residuos
estandarizados, bajo 𝐻0 , mientras que bajo 𝐻1 las varianzas se estiman como funciones de los
productos cruzados de las variables exógenas.
Metodología
𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝑒𝑖
5. Estadístico de Prueba:
2
𝐿𝑀 = 𝑛𝑅 2 ∽ 𝒳𝑑𝑓
Conclusiones
Hasta ahora se han visto los test genéricos, pero cuando se sospecha cual es la forma funcional
concreta de la heterocedasticidad se puede considerar esa como hipótesis alternativa.
De esta forma el test va a ser más potente si se especifica la función en la hipótesis alternativa