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Teormea Del Limite Central
Teormea Del Limite Central
con una media µ y una varianza σ2. El caso en el que su función de densidad sea,
a la distribución se le conoce como normal estándar.
Se define Sn como la suma de n variables aleatorias, independientes, idénticamente
distribuidas, y con una media µ y varianza σ2 finitas (σ2≠0):
de manera que, la media de Sn es n·µ y la varianza n·σ2, dado que son variables
aleatorias independientes. Con tal de hacer más fácil la comprensión del teorema y su
posterior uso, se hace una estandarización de Sn como
para que la media de la nueva variable sea igual a 0 y la desviación estándar sea igual a
1. Así, las variables Zn convergerán en distribución a la distribución normal estándar
N(0,1), cuando n tienda a infinito. Como consecuencia, si Φ(z) es la función de
distribución de N(0,1), para cada número real z:
donde Pr( ) indica probabilidad y lim se refiere a límite matemático.
De manera formal, normalizada y compacta el enunciado del teorema es:
puesto que son equivalentes, así como encontrarlo en versiones no normalizadas como
puede ser:
Nota: es importante remarcar que este teorema no dice nada acerca de la distribución de