TALLER DE MODELOS ESTOCÁSTICOS

Integrantes: Paralelo: 1

 Gilbert Arellano Sanchez Fecha: 10-12-2019

 Alisson Canchingre Lara
 Christian Córdova Orellana
 Jordan España Avila
 Jacqueline Vera Bravo

PROBLEMA 1

1.- La compañía RAND está considerando la introducción masiva de un nuevo producto. Se

piensa que existe una probabilidad de éxito de 0.5. Por otra parte, existe la opción de medir
primero la aceptación del producto en un mercado de prueba a un costo de $5 millones,
antes de tomar la decisión final de introducirlo masivamente. La experiencia muestra que
si los productos nuevos son un éxito, su probabilidad de aceptación en este mercado de
prueba es de 0.80, mientras que si son un fracaso, su probabilidad de aceptación en el
mercado de prueba es de solo 0.25. Si el producto tiene éxito en su introducción masiva, la
ganancia para la compañía será de $40 millones; si fracasa, la pérdida será de $ 15 millones.

a) Suponiendo que se decide introducir el producto sin hacer ninguna prueba, desarrolle una
formulación de análisis de decisiones para el problema identificando las acciones, los
estados de la naturaleza, y la matriz de pagos. Luego aplique la regla de decisión de Bayes
para determinar la alternativa de decisión óptima. [4pts]
ESTADOS DE LA NATURALEZA
ÉXITO FRACASO
ACCIONES

INTRODUCIR 40 -15
NO INTRODUCIR 0 0
PROB. A PRIORI 0,5 0,5

 E(X)= 40(0,5) + (0)(0,5) + (-15)(0,5) + (0)(0,5)

E(X) = 12,5 MILLONES

b) Suponiendo que se decide llevar a cabo la medición en el mercado de prueba, construya un

árbol de decisión y determine el valor esperado de la estrategia de decisión óptima. [10pts]

 A1: Éxito
 A2: Fracaso
 B1: Aceptación del producto
 B2: Rechazo del producto
 P(A1) = 0,5
 P(A2)= 0,5
 P(B1/A2) = 0,25
 P(B1/A1) = 0,80
 P(B2/A2) = 0,75
  P(B2/A1) = 0,20
 P(B1) = P(B1/A1)P(A1) + P(A2)P(B1/A2)
P(B1) = (0,8)(0,5) + (0,25)(0,5) = 0,525
 P(B2) = P(A1)(PB2/A1) + P(A2)P(B2/A2)
P(B2) = (0,20)(0,5) + (0,75)(0,5) = 0,475

𝐵1
𝑃(𝐴1)𝑃( ) 0,5∗0,8
 P(A1/B1) = 𝑃(𝐵1)
𝐴1
= 0,525
= 0,762
𝐵1
𝑃(𝐴2)𝑃( ) 0,5∗0,25
 P(A2/B1) = 𝐴2
= = 0,238
𝑃(𝐵1) 0,525
𝐵2
𝑃(𝐴1)𝑃( ) 0,5∗0,20
 P(A1/B2) = 𝑃(𝐵2)
𝐴1
= 0,475
= 0,211
𝐵2
𝑃(𝐴2)𝑃( ) 0,5∗0,75
 P(A2/B2) = 𝑃(𝐵2)
𝐴2
= 0,475
= 0,789

ÉXITO $40M

$26,91M
D
FRACASO -$15M

B ÉXITO $0

E $0

FRACASO $0
ÉXITO $40M
A
F -$3,43M

FRACASO -$15M

C
ÉXITO $0

G $0

FRACASO $0
 B $26,91M $14,12M

C -$3,43M

c) Determine el valor esperado de la experimentación (VEE) para esta situación e interprete el

resultado obtenido [1pts]

VEE = 14,12 – 12,5 = 1,62 millones

PROBLEMA 2

Suponga que usted ha sido contratado como Gerente de local en una de las sucursales de una
cadena de supermercados que opera en Ecuador. Usted necesita reabastecer su inventario de
manzanas. Su proveedor normal puede surtir todas las cajas que desee. Sin embargo, como ya están
muy maduras, deberá venderlas mañana y después desechar las que queden (es decir, las que no
se vendieron). Usted ha estimado que podrá vender 10, 11, 12 o 13 cajas mañana. Puede comprar
las manzanas en $3 por caja y venderlas en $8 por caja. Usted ahora necesita decidir cuantas cajas
comprar. Luego de verificar sus registros de ventas diarias de manzanas de la tienda, usted estima
que las probabilidades a priori de poder vender 10, 11, 12, y 13 cajas de manzanas mañana son 0.2,
0.4, 0.3, y 0.1.

a) Desarrolle la formulación para el análisis de decisión de este problema identificando las

acciones alternativas, los estados de la naturaleza y la tabla de pagos [4pts]

ESTADOS DE LA NATURALEZA
ACCIONES Vender 10 cajas Vender 11 cajas Vender 12 cajas Vender 13 cajas
Comprar 10 cajas 50 50 50 50
Comprar 11 cajas 47 55 55 55
Comprar 12 cajas 44 52 60 60
Comprar 13 cajas 41 49 57 65
Prob. A Priori 0.2 0.4 0.3 0.1

Para el cálculo de los pagos:

Precio por vender cajas de manzana $8
Precio por comprar cajas de manzana $3

Pagos o Ganancia = $Venta de cajas – $Compro en cajas

 Para comprar 10 cajas y vender 10: Pago = ($8*10) – ($3*10) = $50

 Para comprar 10 cajas y vender 11, 12, 13 cajas el valor será en mismo que vender 10 cajas
($50) ya que solo hemos comprado 10 cajas.
 Para comprar 11 cajas y vender 10: Pago = ($8*10) – ($3*11) = $47
 Para comprar 11 cajas y vender 11: Pago = ($8*11) – ($3*11) = $55
 Para comprar 11 cajas y vender 12, 13 cajas el valor será en mismo que vender 11 cajas
($55) ya que solo hemos comprado 11 cajas.
 Para comprar 12 cajas y vender 10: Pago = ($8*10) – ($3*12) = $44
 Para comprar 12 cajas y vender 11: Pago = ($8*11) – ($3*12) = $52
 Para comprar 12 cajas y vender 12: Pago = ($8*12) – ($3*12) = $60
 Para comprar 12 cajas y vender 13 el valor será en mismo que vender 12 cajas ($60) ya que
solo hemos comprado 12 cajas.
 Para comprar 13 cajas y vender 10: Pago = ($8*10) – ($3*13) = $41
 Para comprar 13 cajas y vender 11: Pago = ($8*11) – ($3*13) = $49
 Para comprar 13 cajas y vender 12: Pago = ($8*12) – ($3*13) = $57
 Para comprar 13 cajas y vender 13: Pago = ($8*13) – ($3*13) = $65

b) ¿Cuántas cajas de manzanas compraría usted si usa el criterio de MAXIMIN? [4pts]

Criterio MAXIMIN: maximizar la ganancia mínima posible (Se toma como alternativa óptima el
máximo pago de los mínimos pagos por cada alternativa)

ESTADOS DE LA NATURALEZA
ACCIONES Vender 10 cajas Vender 11 cajas Vender 12 cajas Vender 13 cajas
Comprar 10 cajas 50 50 50 50
Comprar 11 cajas 47 55 55 55
Comprar 12 cajas 44 52 60 60
Comprar 13 cajas 41 49 57 65

Max (50, 47, 44, 41) = 50

Por lo tanto, por el criterio MAXIMIN, se deben comprar 10 cajas de manzanas.

 c) ¿Cuántas cajas de manzanas compraría usted si usa el criterio de MAXIMAX? [4pts]

Criterio MAXIMAX: maximizar la ganancia máxima posible (Se toma como alternativa óptima el
máximo pago de los máximos pagos por cada alternativa)

ESTADOS DE LA NATURALEZA
ACCIONES Vender 10 cajas Vender 11 cajas Vender 12 cajas Vender 13 cajas
Comprar 10 cajas 50 50 50 50
Comprar 11 cajas 47 55 55 55
Comprar 12 cajas 44 52 60 60
Comprar 13 cajas 41 49 57 65

Max (50, 55, 60, 65) = 65

Por lo tanto, por el criterio MAXIMAX, se deben comprar 13 cajas de manzanas.

d) ¿Cuántas cajas debe comprar según el criterio de la máxima posibilidad? [4pts]

Criterio de Máxima Posibilidad: se intenta minimizar el riesgo posible (Se identifica el estado mas
probable de la naturaleza y luego se selecciona la acción con el máximo pago)

ESTADOS DE LA NATURALEZA
ACCIONES Vender 10 cajas Vender 11 cajas Vender 12 cajas Vender 13 cajas
Comprar 10 cajas 50 50 50 50
Comprar 11 cajas 47 55 55 55
Comprar 12 cajas 44 52 60 60
Comprar 13 cajas 41 49 57 65
Prob. A Priori 0.2 0.4 0.3 0.1

Estado mas probable de la naturaleza: 0.4

Max (50, 55, 52, 49) = 55

Por lo tanto, por el criterio Máxima Posibilidad, se deben comprar 11 cajas de manzanas.

e) ¿Cuántas cajas debe comprar según la regla de decisión de Bayes? [4pts]

Regla de decisión de Bayes: se intenta incorpora toda la información disponible de las probabilidades
de los estados de la naturaleza.

ESTADOS DE LA NATURALEZA Prob. de

ACCIONES Vender 10 Vender 11 Vender 12 Vender 13 Bayes
Comprar 10 (50*0.2) (50*0.4) (50*0.3) (50*0.1) 50
Comprar 11 (47*0.2) (55*0.4) (55*0.3) (55*0.1) 53.4
Comprar 12 (44*0.2) (52*0.4) (60*0.3) (60*0.1) 53.6
Comprar 13 (41*0.2) (49*0.4) (57*0.3) (65*0.1) 51.4
 Prob. A Priori 0.2 0.4 0.3 0.1

Max (50, 53.4, 53.6, 51.4) = 53.6

Por lo tanto, por la Regla de Bayes, se deben comprar 12 cajas de manzanas.

PROBLEMA 3

La selección ecuatoriana de futbol se encuentra lista para participar en la Copa América Brasil 2019.
A partir de un análisis histórico del desempeño de la “selección” se ha estimado las probabilidades
condicionales de que a lo largo de este torneo el equipo gane, empate, o pierda un partido. Estas
probabilidades son estacionarias y se muestran en la siguiente tabla:

Usando la información de la tabla, por favor responda a las siguientes preguntas:

a) Determine si la cadena de Markov asociada a esta situación es Irreducible. Justifique su
respuesta. (2pts)
Es Irreducible, pues todos los estados se comunican entre si, por lo que forman una sola clase y
por ende es irreducible.

b) Determine si la cadena de Markov asociada a esta situación es Ergódica. Justifique su respuesta.

(2pts)
Debe cumplirse que sea recurrente y ergodica.
Es recurrente ya que Pij  0 con esto se asegura que después de salir de un estado i, el sistema
definitivamente volverá a ese estado i.
Para verificar si es aperiódica tenemos:
En el tiempo s En el tiempo s+1

0 1 2 0 1 2
0 0.6 0.3 0.1 0.6 0.3 0.1 0.6 0.3 0.1 0
P(1)=
1 [0.4 0.4 0.2] P (2)= [0.4 0.4 0.2]x[0.4 0.4 0.2]= 1
2
0.1 0.4 0.5 0.1 0.4 0.5 0.1 0.4 0.5 2
Podemos notar que el periodo k es igual a 1
c) Asumiendo que Ecuador gana su primer partido ¿Cuál es la probabilidad de que pierda el
tercero? (2pts)
0 1 2
0
La probabilidad de ganar el 3er partido luego
P(2)= 1 de ganar el primero es de P02=0.17
2

d) Independiente de su último partido ¿cuál es la probabilidad de que Ecuador gane un partido en

una Copa América? (3pts)

1. 𝜋0 = (0,6)𝜋0 + (0,4)𝜋1 + (0,1)𝜋2 𝜋0 = 0,416

2. 𝜋1 = (0,3)𝜋0 + (0,4)𝜋1 + (0,4)𝜋2 𝜋1 = 0,3584
3. 𝜋2 = (0,1)𝜋0 + (0,2)𝜋1 + (0,5)𝜋2
4. 𝜋0 + 𝜋1 + 𝜋2 = 1 𝜋2 = 0,2264

La probabilidad de que gane un partido es de 0.416.

e) Asumiendo que Ecuador gana su primer partido ¿Cuántos partidos adicionales se espera que
permanezca invicto en promedio? (2pts)
(1) 𝑢02 = 1 + 𝑃00 𝑢02 + 𝑃01 𝑢12
1 + 0,4𝜇02
(1) 𝑢02 = 1 + 0.6𝑢02 + 0.3𝑢12 𝜇02 = 1 + 0,6𝜇02 + 0,3
0,6
𝜇02 = 1 + 0,6𝜇02 + 0,5(1 + 0,4𝜇12 )
(2) 𝜇12 = 1 + 𝑃10 𝜇02 + 𝑃11 𝜇12
𝜇02 = 1 + 0,6𝜇02 + 0,5 + 0,2𝜇02
(2) 𝜇12 = 1 + 04𝜇02 + 0,4𝜇12
𝜇02 = 1,5 + 0,8𝜇02
0,2𝜇02 = 1,5
0,6𝜇12 = 1 + 0,4𝜇02
𝜇02 = 7,5
1 + 0,4𝜇02
𝜇12 = = 3,09
0,6
𝜇12 = 3,09

Se espera que permanezca invicto por 7.5 días.

 f) Asumiendo que Ecuador gana su primer partido ¿Cuál es la probabilidad de que pierda por
primera vez durante su tercer partido? (2pts)

f12
P01
P00 0 1 2

f02
𝑓02(2) =𝑃00 𝑓02(2) + 𝑃01 𝑓12(2)
𝑓02(2) = 0.6 (0.1) + 0.3 (0.4) = 0.18
La probabilidad e que pierda por 1ra vez su tercer partido es 0.18.

g) Si Ecuador empata con su rival en un partido ¿Cuántos partidos se espera que transcurran en
promedio hasta que vuelva a empatar dentro de la Copa América? (2pts)

Para determinar el tiempo esperado de recurrencia del estado 1, debemos emplear la siguiente
expresión:
𝟏
𝒖𝟏𝟏 = 𝝅𝟏
; 𝝅𝟏 es la probabilidad de estado estable del estado 1

𝟏
𝒖𝟏𝟏 = = 𝟐. 𝟕𝟗 Para volver a empatar se espera a que transcurran 2.79 partidos.
𝟎.𝟑𝟓𝟖𝟒