Apellidos: Moreira Vélez

Nombres: José Gabriel

Asignatura: Modelado y Simulación Numérica

Fecha: 05-06-2017

Tema: Generación de variables aleatorias

 Asignatura Datos del alumno Fecha
Modelado y Apellidos: Moreira Vélez
Simulación 05/06/2017
Numérica Nombre: José Gabriel

Actividades

Trabajo: Generación de variables aleatorias

Objetivos

Usar métodos de generación de variables aleatorias continuas.

Metodología

» Dada la función de densidad 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 2 , 𝑥 ∈ (0,2) y 0 en otros caso. Su función de

𝑥3
distribución es 𝐹(𝑥) = . Calcule mediante la transformada inversa cuatro valores
8

aleatorios entre 0 y 1.

» Dada la función de densidad 𝑓(𝑥) = 5/32𝑥 4 , 𝑥 ∈ (0,2) y 0 en otro caso. Calcule un

valor de la variable aleatoria con esta función de densidad por el método de
aceptación-rechazo, considerando 𝑟0 = 0,27 y 𝑟1 = 0,9

Justifica todas las respuestas.

Nota: La función a la que vamos a aplicar el método de la transformada inversa

debe de ser inversible, sino el método no funciona.

TEMA 6 – Actividades © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

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Modelado y Apellidos: Moreira Vélez
Simulación 05/06/2017
Numérica Nombre: José Gabriel

Desarrollo
» Dada la función de densidad 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 2 , 𝑥 ∈ (0,2) y 0 en otros caso. Su función de
𝑥3
distribución es 𝐹(𝑥) = 8
. Calcule mediante la transformada inversa cuatro valores

aleatorios entre 0 y 1.
» Método a Utilizar: Transformada Inversa.
» Éste método consiste en generar variables aleatorias en la F (x)-1.
» Pasos a seguir:

1. Definir la F (x) que represente a la variable a modelar.

2. Calcular la función de densidad acumulada.
3. Despejar x de la función de densidad acumulada (obtener F (x)-1)
4. Generar las variables aleatorias sustituyendo valores con números aleatorios
en la función acumulada inversa.

𝑥3
1.- 𝐹(𝑥) =
8

2.- 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 2 , 𝑥 ∈ (0,2)

3
3.- 𝑥 = √8𝑅
4.- 𝑥𝑛 = 3𝑥𝑛−1 𝑚𝑜𝑑 64

𝒙𝒏𝟏 = 𝟑 ∗ 𝟐 𝒎𝒐𝒅 𝟔𝟒 = 𝟔 𝑹𝟏 = 𝟔/𝟔𝟒 = 𝟎, 𝟎𝟗𝟑𝟕𝟓

𝒙𝒏𝟐 = 𝟑 ∗ 𝟔 𝒎𝒐𝒅 𝟔𝟒 = 𝟏𝟖 𝑅2 = 18/64 = 𝟎, 𝟐𝟖𝟏𝟐𝟓

𝒙𝒏𝟑 = 𝟑 ∗ 𝟏𝟖 𝒎𝒐𝒅 𝟔𝟒 = 𝟐𝟐 𝑅3 = 22/64 = 𝟎, 𝟑𝟒𝟑𝟕𝟓

𝒙𝒏𝟒 = 𝟑 ∗ 𝟐𝟐 𝒎𝒐𝒅 𝟔𝟒 = 𝟐 𝑅4 = 2/64 = 𝟎, 𝟎𝟑𝟏𝟐𝟓

Una vez creadas las variables aleatorias por el método de la transformada de la inversa,
reemplazamos en la siguiente ecuación:
3
𝑥 = √8𝑅
3
𝑥1 = √8 ∗ 𝟎, 𝟎𝟗𝟑𝟕𝟓 = 0,9085602964
3
𝑥1 = √8 ∗ 𝟎, 𝟐𝟖𝟏𝟐𝟓 = 1,3103706971
3
𝑥1 = √8 ∗ 𝟎, 𝟑𝟒𝟑𝟕𝟓 = 1,4010136653
3
𝑥1 = √8 ∗ 𝟎, 𝟎𝟑𝟏𝟐𝟓 = 0,6299605249

En conclusión las variables aleatorias se encuentran dentro del rango (0,2).

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Modelado y Apellidos: Moreira Vélez
Simulación 05/06/2017
Numérica Nombre: José Gabriel

Desarrollo
» Dada la función de densidad 𝑓(𝑥) = 5/32𝑥 4 , 𝑥 ∈ (0,2) y 0 en otro caso. Calcule un
valor de la variable aleatoria con esta función de densidad por el método de
aceptación-rechazo, considerando 𝑟0 = 0,27 y 𝑟1 = 0,9

» Método a Utilizar: Aceptación-Rechazo

» Consiste en lo siguiente:

» Se localiza una cota superior de la función de densidad, t,

con siendo f la función de densidad de la variable continua a

simular, X. Llamemos

a la función de densidad construida a partir de t (obviamente ). La

función t tiene que ser suficientemente sencilla, ya que vamos a simular con la
densidad r. Entonces:

1. Simulamos y

2. Si , tomamos X=Y
3. En caso contrario, volvemos al primer paso

La velocidad del procedimiento depende de dos factores:

 Por un lado la dificultad de simular r

 Por otro, el número de rechazos, eso es, el número de veces que volvemos
al primer paso. Se demuestra que la proporción de rechazos es
aproximadamente 1/c, por lo que conviene que c sea pequeño.

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Simulación 05/06/2017
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5 3
𝑓 ′ (𝑥) = 𝑥
8

Despejamos x = 0

Calculamos la segunda derivada

15 2
𝑓 ′′ (𝑥) = 𝑥
8

𝑓 ′′ (0) = 0

Encontramos un mínino de (0,0)

Evaluamos el 0 en la función y encontramos c = 0

Ahora procedemos con los pasos del algoritmo:

 𝑥0 = 𝑎 + 𝑟0 (𝑏 − 𝑎) = 0 + 0.27(2 − 0) = 0.54, 𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 [𝑎, 𝑏] =
[0,2] 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓(𝑥)
5
 Se genera 𝑦 = 𝑐𝑟1 = ∗ 0 = 0
2
5
 𝑓(𝑥0 ) = 𝑓(0.54) = 32 ∗ (0.54)4 = 0.0133

 𝑦 = 0 < 0.0133 Se acepta la variable aleatoria.

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