Se emplean para modelizar series temporales en contextos multivariantes donde hay

dependencias dinámicas entre distintas series. Los modelos VAR (modelos autorregresivos
vectoriales) se utilizan cuando las series temporales a modelizar son estacionarias, mientras que
los modelos VEC (modelos de corrección de error vectoriales) se utilizan cuando las series son
integradas y es necesario aplicar el análisis de cointegración para modelizar dichas series.