Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Cartilla U4S8 PDF
Cartilla U4S8 PDF
FORMULACIÓN DE PROBLEMAS
MODELO
PARA LA TOMAS DE DECISIONES
AUTOR:
Gabriel Mauricio Yañez Barreto
ÍNDICE
1. Formulación
de
problemas.
2. Matriz
de
pagos
3. Criterios
de
manejo
de
toma
de
decisiones.
3.1. Criterio
optimista.
3.2. Criterio
conservador.
3.3. Criterio
minimax.
4. Árboles
de
decisión.
2 POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO
Estos
criterios
son:
• Criterio Optimista.
• Criterio Conservador.
• Criterio Minimax(Arrepentimiento).
Demanda
Alta
Media
Baja
Pequeña
4
4
-‐2
Tamaño
de
la
Mediana
0
3
-‐1
planta
Alta
1
5
-‐3
Fuente:
Elaboración
propia
2016.
Demanda
Alta
Media
Baja
MAX
Pequeña
4
4
-‐2
4
Tamaño
de
la
Mediana
0
3
-‐1
3
planta
Alta
1
5
-‐3
5
Fuente:
Elaboración
propia
2016.
La
mejor
de
las
alternativas
seria
construir
una
planta
con
una
demanda
media,
según
lo
que
nos
muestra
la
tabla
1,
por
lo
tanto,
el
tomador
de
decisiones
se
enfoca
en
esta
decisión
como
tal.
ii. Para
tomar
la
decisión
se
toma
la
peor
de
las
opciones
y
de
las
peores
se
toma
la
mejor
o
que
genere
mejor
pago.
iii. Si
la
tabla
está
en
función
de
los
costos
se
toman
primero
los
peores
pagos
y
de
estos
se
escoge
el
mejor.
Ahora
para
resolver
el
problema
de
la
compañía
ACME
tenemos
que
en
la
tabla
de
escenarios
posibles
(ver
tabla1.)
los
estados
de
la
naturaleza
serán
qué
tipo
de
planta
abriremos,
por
lo
que
se
define
que
el
criterio
conservador
se
toma
el
peor
de
los
casos
y
de
este
se
toma
la
mejor
solución.
Por
lo
tanto,
tendremos
la
siguiente
tabla
4 POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO
Tabla
3.
Criterio
Conservador.
Demanda
Alta
Media
Baja
MAX
Pequeña
4
4
-‐2
-‐2
Tamaño
de
la
Mediana
0
3
-‐1
-‐1
planta
Alta
1
5
-‐3
-‐3
Fuente:
Elaboración
propia
2016.
Al
considerar
el
peor
de
los
escenarios
se
toma
la
mejor
de
las
soluciones
del
mismo
por
lo
tanto
la
solución
es
una
planta
mediana.
ii. La
tabla
se
construye
al
calcular,
para
cada
estado
de
la
naturaleza,
la
diferencia
entre
el
pago
de
cada
alternativa
con
el
mejor
pago
para
dicho
estado
de
la
naturaleza.
iii. A
cada
alternativa
se
le
asigna
el
mayor
costo
de
oportunidad
posible,
luego
se
selecciona
la
alternativa
con
el
menor
de
los
costos
asignados.
Es
decir,
se
selecciona
la
alternativa
con
el
mínimo
de
los
costos
de
oportunidad
máximos.
Para
resolver
el
problema
por
medio
del
criterio
minimax
tenemos
Tabla
4.
Creación
de
la
nueva
matriz
de
pagos.
Demanda
Alta
Media
Baja
Pequeña
4-‐4
5-‐4
-‐1+2
Tamaño
de
la
Mediana
4-‐0
5-‐3
-‐1+1
planta
Alta
4-‐1
5-‐5
-‐1+3
Fuente:
Elaboración
propia
2016.
Demanda
Alta
Media
Baja
MAX
Pequeña
0
1
1
1
Tamaño
de
la
Mediana
4
2
0
4
planta
Alta
3
0
2
3
Fuente:
Elaboración
propia
2016.
ii. El
pago
esperado
de
cada
decisión
es
calculado
al
ponderar
los
pagos
bajo
cada
estado
de
la
naturaleza
con
la
probabilidad
respectiva
de
cada
estado.
iii. La decisión escogida será la que presente el mejor valor esperado.
iv. El
valor
esperando
de
la
decisión
𝑑" esta
dado
por
la
siguiente
expresión
;
)
𝐸𝑉 𝑑" = 𝑃 𝑠( 𝑉"(
(*+
Donde
N=Numero
de
estados
de
la
naturaleza.
𝑃 𝑠( =Probabilidad
de
que
ocurra
el
estado
di.
𝑉"( =el
pago
obtenido
por
di
y
el
estado
de
la
naturaleza
sj.
6 POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO
Al
final
de
cada
rama-‐fin
del
árbol
se
encuentran
los
pagos
acumulados
de
todas
las
ramas
desde
el
inicio
hasta
la
rama-‐fin
Ejemplo
2.
El
restaurante
Burger
Prince
está
considerando
construir
un
nuevo
restaurante
en
la
carrera
séptima.
Se
ha
estimado
que
la
tasa
de
arribo
de
clientes
al
restaurante
puede
ser
de
80
clientes/hora
(s )
con
una
probabilidad
del
40%,
100
clientes/hora
(s )
con
una
probabilidad
del
1 2
20%
y
120
clientes/hora
(s )
con
una
probabilidad
del
40%.
El
restaurante
puede
abrir
uno
de
3
tres
tipos
de
locales
(d ,
d o
d ).
Las
utilidades
promedio
(en
dólares)
para
cada
escenario
se
1 2
3
muestran
a
continuación.
Tabla
6.
Matriz
del
ejemplo2.
Demanda
80c/h
100
c/h
120
c/h
D1
10000
15000
14000
Modelo
Local
D2
8000
18000
12000
D3
6000
16000
21000
Fuente:
Elaboración
propia
2016.
Por
lo
tanto,
la
respuesta
para
el
ejemplo
será
el
estado
3
o
D3.
Valor
esperado
de
la
información
perfecta:
Con
frecuencia,
antes
de
tomar
una
decisión,
se
puede
contar
con
información
que
permite
mejorar
la
estimación
de
las
probabilidades
de
los
estados
de
la
naturaleza.
• El
EVPI
ofrece
un
valor
límite
del
precio
que
se
deberá
pagar
por
la
información
muestral.
Pasos
para
Calcular
el
EVPI:
• Determine el pago óptimo para cada estado de la naturaleza.
8 POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO
Ahora
lo
primero
es
que
hallan
los
mejores
pagos
para
cada
estado
de
la
naturaleza
80
c/h
100
c/h
120
c/h
Pago
optimo
10000
18000
21000
Por
lo
tanto
hallamos
0.4*10000+0.2*18000+0.4*21000=
16000
,
por
lo
tanto
como
el
valor
esperado
del
mejor
de
los
resultados
es
14000
el
EVPI
será
de
:
EVPI=
16000-‐14000=2000
Probabilidades
Posteriores.
• Sume
las
probabilidades
conjuntas
del
mismo
indicador
sobre
todos
los
estados
de
la
naturaleza,
así
se
obtiene
la
probabilidad
marginal.
• Su
valor
está
acotado
por
el
valor
de
la
información
perfecta.
• Halle
la
diferencia
entre
el
Valor
Esperado
(EV)
de
la
mejor
decisión
con
las
probabilidades
anteriores
y
el
valor
esperado
con
las
probabilidades
posteriores.
El
resultado
será
el
EVSI.
La
eficiencia
de
la
Información
Muestral
es
la
razón
entre
el
EVSI
y
el
EVPI.
Lo
eficiencia
siempre
es
un
número
entre
0
y
1.
10 POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO
GLOSARIO
DE
TÉRMINOS
Criterio
Optimista:
Se
le
dice
así
al
criterio
maximax.
Gráfica
que
nos
muestra
la
relación
entre
la
utilidad
y
los
valores
Curva
de
Utilidad
monetarios;
al
trazarse
esta
curva
se
pueden
utilizar
los
valores
de
utilidad
en
la
toma
de
las
decisiones.
Distribución
de
Se
utiliza
frecuentemente
para
calcular
el
tiempo
y
variaciones
de
Probabilidades
terminación
de
las
actividades
en
las
redes.
Beta:
Conjunto
de
relaciones
existente
en
cualquier
sistema
de
colas
de
un
Ecuación
de
Little:
estado
estable.
Línea
de
Espera
Uno
o
más
clientes
u
objetos
que
permanecen
en
modo
de
espera
para
(Cola):
recibir
un
servicio.
M/D/1: Notación Kendall para el modelo constante de tiempos de servicio.
Notación
Kendall
para
el
modelo
de
único
canal
con
llegadas
Poisson
y
M/M/1:
tiempos
de
servicio
exponenciales.
Notación
Kendall
para
el
modelo
de
colas
multicanal
con
m
servidores,
M/M/m:
llegadas
Poisson
y
tiempos
de
servicio
exponenciales.
Criterio
optimista
para
tomar
una
decisión;
se
presenta
cuando
se
opta
Maximax:
por
la
alternativa
con
el
rendimiento
posible
más
alto.
Método
de
clasificación
de
sistema
de
colas
basado
en
la
distribución
de
Notación
Kendall:
llegadas,
de
tiempos
de
servicio
y
de
la
cantidad
de
canales
de
servicio.
12 POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO
REFERENCIAS
Anderson,
D.
S.
(2005).
Métodos
Cuantitativos
Para
Los
Negocios
(Novena
Edición
ed.).
Mexico:
Cengage
Learning
Editores.
Bazaraa,
M.
J.
(1996).
Programación
Lineal
y
Flujo
en
Redes
(Segunda
edición
ed.).
México:
Limusa.
BAZARRA,
M.,
&
JARVIS,
J.
J.
(2005).
Programación
lineal
y
flujo
en
redes.
(Segunda
Edición.
ed.).
México:
Limusa
Editores.
.
Castillo.
(20
de
Noviembre
de
2007).
Departamento
Unican.
Obtenido
de
Unican:
http://departamentos.unican.es/macc/personal/profesores/castillo/libro.htm
HILLIER,
F.
&.
(2006
).
Texto
principal:
Introducción
a
la
Investigación
de
Operaciones.
(6ª
Edición.
ed.).
N/A:
McGraw
Hill.
.
Hillier,
F.
&.
(2006).
Investigación
De
Operaciones
(Octava
Edición
ed.).
México:
McGraw-‐Hill.
Hillier,
F.
&.
(2008).
Métodos
Cuantitativos
Para
Administración
(Tercera
Edición
ed.).
México:
McGraw-‐Hill.
Hopp,
W.
&.
(2008).
M.
Factory
Physics.
NY:
McGraw
Hill.
TAHA,
H.
(
1997).
Investigación
de
Operaciones:
Una
Introducción
(Sexta
edición
ed.).
NY:
Prentice
Hall.
WINSTON,
W.
(2005).
Investigación
De
Operaciones
Aplicaciones
Y
Algoritmos
(Cuarta
Edición
ed.).
México
:
Thomson.