ms at ae Sone el SISTEMAS Me Carlos Fernéndez Pérez EAA 2 PLL José Manuel Vegas MontanerEcuaciones diferenciales y en diferencias Sistemas Dinémicos Carlos Fernandez Pérez Facultad de Ciencias Matematicas Universidad Complutense de Madrid Francisco José Vazquez Hernandez Facultad de Ciencias Econémicas y Empresariales Universidad Autonoma de Madrid José Manuel Vegas Montaner Facultad de Ciencias Mateméticas Universidad Complutense de MadridParaninfo ECUACIONES DIFERENCIALES Y EN DIFERENCIA. © CARLOS FERNANDEZ, FCO. JOSE VAZQUEZ Y JOSE MANUEL VEGAS Gerente Editorial Area Universita Disefio de cubierta: Andrés Otero Reguera Montytexto Editoras de Produccién: Clara M*. De la Fuente Rojo Consuelo Garcia Asensio Produccién Industrial ‘Susana Pavén Sanchez Impresion: Graficas Rogar Pto Ind. Alparreche Navalearnero (Madrid) on Reservados los derechos para eee todos los paises de lengua espa- Thomson Ediciones Spain ola. De conformidad con lo dis: amie puesto en el articulo 270 del Cédi- {90 Penal vigente, podran ser casi- {gados con penas de mula y piv 136n de libertad quienes reprodu- jeren o plagiaren, en todo o en parte, una obra iteraia,artistica © Magallanes, 25; 28015 Madrid, ESPANA Teléfono: 902'995 240, Fax: 914 456.218, eee ee cientifica fjada en cualquier tipo worn parninioes soporte sla precepva auto ttacon, Ninguna pare de esta Hoes oor publicacién, incluido el disefio de vinted In Spain la cubierta, puede ser reproduci- ISBN; 84-8792-198-7 ninguna Torn, por ign me Depést legal M85 861-2008 do, 0a oue clacton, qulnic, mecanico, electro-6ptico, graba- én, fotocopia 0 cualquier oto, (os2168/21) sin fa previa autorizacion escrita por parte de la EditorialA Marién A Naty A BeatrizPrélogo Capitulo 1 Introduccién y conceptos basicos ll 12 13 14 Ecuaciones diferenciales en diferencias Sistemas de ecuaciones . Ecuaciones de orden superior Parte I Ecuaciones Diferenciales Capitulo 2 Ecuaciones lineales 21 22 23 Solucién general y problema de valor inicial Guta préctica . Modelos lineales Guia préctica Problemas Capitulo 3 Sistemas lineales planos 31 3.2 33. 34 3.5 3.6 37 Introduccién . Sistemas homogéneos . . Guia préctica . Eeuaciones Iineales de segundo orden - Guta préctica . Aplicaciones . : Trayeetorias. Diagramas de fa Guta préctica ... . Notas y complementos Problemas Indice General ores 15 61 64 89 . OL = 101 - 102 15 .. 136 . 139 153 Paraningovii Capitulo 4 Sistemas lineales: n > 3 4.1 Matrices diagonalizables . Gufa préctica 4.2, Matrices no diagonalizables Gufa practica . 4.3 Ecuaciones lineales de orden n Guta préctica . : 44 Comportamiento cualitativo de las soluciones . 4.5 Sistemas no homogéneos: variacién de las constantes . 4.6 Problemas . Capitulo 5 Ecuaciones no lineales 5.1 Existencia y unicidad . 5.2 Ecuaciones de variables separables Guta préctica . . 5.3 Beuaciones resolubles por cambio de variable Guta préctica 5.4 Ecuaciones exactas. Factores integrantes . . . . 5.5 Métodos cualitativos y métodos aproximados 5.2 Poligonales de Euler: soluciones aproximadas 5.6 Problemas geométricos 5.7 Notas y complementos . . . 5.8 Problemas Capitulo 6 Ecuaciones auténomas. Andlisis cualitativo 6.1 Resultados bésicos 6.2 Modelos no lineales . 6.2.1 Dinamica de poblaciones . 6.2.2 Otros modelos dinémicos 6.3 Trayectorias. Diagramas de fases .... . . 6.4 Estabilidad de los puntos de equilibrio . 6.5 Linealizacin 6.6 Ecuaciones con parémnetros. Bifurcacién . . 6.7 Problemas . Capitulo 7 Sistemas no lineales 7.1. Resultados basicos 7.2 Trayectorias. Diagramas de fases 7.3. Aspectos locales y globales del diagrama de fases 74 Estabilidad de puntos de equilibrio Gufa practioa 0... 7.5. Puntos de equilibrio de sistemas planos © ITES ~ Paraninfo 5.5.1 Campos de direcciones y sus curvas integrales. Isoclinas. . INDICE GENERAL 161 162 7 179 199 202 206 206 230 234 245 245 249 256 257 265 =. 265 274 274 27 282 289 301 309 - 309 313 313 - 320 323 . 324 326 329 334 337 .. 337 . 340 346 - 351 358 - 358INDICE GENERAL 7.6 Sistemas conservativos 7.7 Dinémica de poblaciones 7.8 Conjuntos limites. 7.9 Funciones de Liapunov . 7.10 Notas y complementos 7.11 Problemas........... Capitulo 8 Teorfa fundamental eorema de Poincaré-Bendixson - 8.1 Existencia y unicidad de soluci 8.2 Resultados globales. Soluciones maximales 83 Dependencia continua . 8.4 Sistemas de ecuaciones 8.5 Sistemas lineales 8.6 Problemas .. . . Parte II_ Ecuaciones en Diferencias Capitulo 9 Ecuaciones lineales 9.1 Solucién general y problema de valor inicial . . . Gufa préctica . 9.2. Modelos lineales Guia préctica . 9.3 Problemas Capitulo 10 Sistemas lineales planos 10.1 Introduccién ; 10.2 Sistemas homogéneos . Guia préctica .. 2... 10.3 Ecuaciones lineales de segundo orden Guta préctica 10.4 Aplicaciones . 10.5. Trayectorias, Diagramas de fases Guia préctica . 10.6 Notas y complementos 10.7 Problemas Capitulo 11 Sistemas lineales: n > 3 11.1 Matrices diagonalizables Guia préctica . 11.2 Matrices no diagonalizables Guia prictica . ores ix . 370 -. 383 - 389 400 -. 408 . 417 425 425 . 434 442 - 446 448 - 461 467 469 - ATL -. 484 ~ 485 - . 500 ~ 503 511 + 51 -. 516 -. 528 - 530 .. 5d . 543 . 555 .. 875 - + 578 . 585 595 596 -. 605 . 607 620 Paraningox INDICE GENERAL 11.3 Ecuaciones lineales de orden n 622 Gufa prictica 2... 626 11.4 Comportamiento asintético 626 1.5 Notas y complementos 643 11.6 Problemas 651 Capitulo 12 Ecuaciones y sistemas no lineales 659 12.1 Introduccién . . sees : 659 12.2 Ecuaciones no lineales: linealizacién 123 Ecuaciones parameétricas: bifurcaciones y cas... sss ss ssc css eee ees BS 12.4 Sistemas no lineales ...........- ee ee ee es 679 12.5 Problemas . . . . 688, Apéndice 1. Numeros complejos 695 Apéndice 2. Forma canénica de Jordan 699 Apéndice 3. Transformadas de Laplace y Zeta 71 Apéndice 4. Soluciones en forma de series 733 Apéndice 5. Notas histéricas 739 Bibliografia TAT indice de Materias 749 © ITES ~ ParaninfoPrélogo Los usos que un cientifico o técnico puede darle a las ecuaciones diferenciales y en diferencias son muy diversos, tanto por el tipo de ecuaciones como por la profundidad con que éstas se analizan. Desde nuestro punto de vista, esto significa que un libro como el que presentamos debe servir a piiblicos bastante diversos. A esto se une la necesidad cada ver mas acuciante de incluir las ecuaciones en diferencias como contenido propio y de tratarlas de forma paralela al estudio, mas tradicional, de las ecuaciones diferenciales. En este libro se presentan las ecuaciones diferenciales y en diferencias de la manera més integrada posible, aunque en dos partes independientes para facilitar, si asf se desea, una lectura auténoma de cada una de ellas. El contenido es amplio y permite componer con é1 cursos de distinta longitud, profundidad y ordenacién en los temas tratados. Esta ha sido una de nuestras mayores preocupaciones en la elaboracién de este libro: no s6lo redactar un texto relativamente avanzado de sistemas dindmicos continuos y discretos, sino ofrecer la posibilidad de su lectura a un piiblico més amplio y, sobre todo, més interesado en las aplicaciones a su area particular de interés, incluyendo su utilizacién como “manual de instrucciones” por medio de las gufas précticas que sintetizan en formularios y algoritmos las partes tratadas. Asf, por ejemplo, un curso realmente elemental sobre ambas materias podria constar de los capftulos 1 (éste como introduccién al “ambiente” de los sistemas din4micos), 2, 3 y 5, de la parte I, y 9 y 10 de la parte II. Ademés de ésta, se pueden seguir otras ordenaciones como 142454349 10,1 2-9-5 +3 10, u otras (cambiando, por ejemplo, el orden de exposicién entre ecuaciones diferenciales y en diferencias). Los requisitos para tal curso son verdaderamente mfnimos (nociones bésicas de calculo diferencial e integral), e incluso se repasan con cierto detalle conceptos de algebra lineal que se precisan. Los capitulos 4 y 11 (teorfa lineal general), 6, 7 y 12 (sistemas no lineales) y 8 (teorfa funda- mental de ecuaciones diferenciales) estén dirigidos a aquellos cientificos aplicados que precisen en sus campos de investigacién de conceptos y métodos més complejos de sistemas dindmicos. Estos capftuilos se presentan intencionadamente escalonados en orden creciente de dificultad, de nuevo, con el objetivo de que cada lector lo adapte a sus necesidades concretas y pueda, si asf lo desea, interrumpir la lectura de un capitulo y saltar al siguiente sin perder de forma substancial el hilo argumental. A titulo indicativo, la lectura de, aproximadamente, la mitad de cada uno los capftulos dedicados a los sistemas no lineales proporciona, de manera asequible, un nivel de conocimiento perfectamente adecuado para la comprensién de fendmenos (fisicos, biolégicos, econémicos, sociales, etc.) de relativa complejidad. En concreto, un segundo nivel de profundizacién podria contener los capitulos 1, 2/9, 3/10, 4/11 (estudiando sélo el caso diagonalizable y las ecuaciones de orden n), 5, 6 (quiz, con la excepcidn del tiltimo apartado) y los dos primeros apartados del capftulo 12. El siguiente nivel © ITES ~ Paraninfoxii PROLOGO podria incluir la totalidad de los capitulos 4 y 11, junto con los cuatros primeros apartados del capitulo 7 y los dos primeros del 8. Quedarfa para el curso de mayor profundidad la inclusién del resto de apartados de los capitulos 7, 8 y 12. Para la lectura de estos tiltimos temas se requiere una mayor familiaridad con el célculo diferencial de varias variables (constiltese, por ejemplo, nuestra obra (11]). Estos comentarios son meramente orientativos y cada lector encontrar, sin duda, el itinerario més adecuado a sus necesidades. En este punto, como nos viene mostrando nuestra experiencia docente, la labor del profesor es fundamental para hacer la eleccin de temas, ejemplos, ejercicios y aplicaciones més ajustada a los correspondientes estudios. Metodologia Como dijimos antes, cada parte se desarrolla con la mayor independencia posible, y se intenta que cada unidad temdtica (capftulo, apartado ...) avance en nivel de dificultad creciente. Con Ja gran cantidad de figuras incluidas se ilustran visualmente los conceptos, propiedades y apli- caciones tratados en el texto. Asimismo, cada apartado contiene un buen ntimero de ejemplos convenientemente desarrollados y comentados. Las notas y complementos al final de los capftulos se pueden omitir en primera lectura, y tienen como objetivo estimular el interés sobre aspectos més avanzados de la materia; se trata de ilustrar que hay “todo un mundo” més alla del capitulo que termina, sin “imponerlo” en el texto principal pero ofreciendo un “aperitivo” al alumno motivado. Los apartados de problemas contienen ejercicios similares a los que se han desarrollado —con detalle— en el cuerpo bésico del capitulo, y también problemas mds dificiles en los que se gufa. al alumno mediante indicaciones y se pretende que éste descubra por sf mismo algunas facetas interesantes de la teorfa o de la préctis Agradecemos a D. Andrés Otero y a Diia. Marfa del Carmen Roncero, de la Editorial ‘Thomson, la atencidn y el apoyo que nos han prestado. © ITES ~ ParaninfoCapitulo 1 Introduccién y conceptos badsicos En este capftulo introductorio se van dando las primeras definiciones y se describe el origen, el interés en las aplicaciones y las principales cuestiones que se plantean a propésito de las ecuaci nes diferenciales y en diferencias. No importa que en esta primera aproximacién no se alcance a comprender todas las alusiones e implicaciones contenidas en ella: de lo que se trata es de irse familiarizando con el argot propio de la materia y de experimentar una primera “impregnacién” de lo que son sus ideas fundamentales. Se comienza con las ecuaciones diferenciales y a conti- nuacién se hace una exposicién sobre las ecuaciones en diferencias con el mismo encadenamiento de argumentos. 1.1 Ecuaciones diferenciales Una ecuacién diferencial es una relacién que ha de satisfacer una “funcién inedgnita” junto con cierto mimero de sus derivadas. Por ejemplo, dx)? de () ~ (costae + (1.1) @: dey gia -t (1.2) Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu _ Pu ny OF On? OP OF son ecuaciones diferenciales. En (1.1) y (1.2), w(t) es una funcién de la variable independiente t, la cual se supone que se mueve en un cierto intervalo, o intervals, de la recta real R, mientras que x(t) toma valores también en R (se considerardn asimismo situaciones més generales). Las ecuaciones (1.1) y (1.2) son ecuaciones diferenciales ordinarias, en raz6n de que las derivadas que en ellas aparecen son ordinarias por tratarse la funcién incégnita de una funcién de una variable. La ecuacién (1.3) es una ecuacién en derivadas parciales, por ser la funcién incégnita u(z,y,z,t) una funcién de varias variables e intervenir en ella derivadas parciales respecto a las distintas variables independientes de las que depende la funcidn. Se trata de la eélebre ecuacién © ITES ~ Paraninfo2 CAPITULO 1. INTRODUCCION Y CONCEPTOS BASICOS de ondas (tridimensional) de la fisica matematica, Completan el trio de celebridades la ecuacién del calor (o de la difusion), du Pu Fu_ Pu eS -e a -a 14 a Oat By aa ~° a4) y la ecuacién del potencial, En este libro trataremos tinicamente, y a un nivel elemental, de las ecuaciones diferenciales ordinarias. El estudio de las ecuaciones en derivadas parciales requiere técnicas bastante dife- rentes a las utilizadas en ecuaciones diferenciales ordinarias, aunque, como es natural, abundan las ideas y métodos que entreveran ambas teorfas. El paso de una a varias variables indepen- dientes implica, en particular, el salto de dimensién finita a dimensién infinita en el andlisis de determinadas cuestiones de las ecuaciones diferenciales, lo que presenta, en ocasiones, problemas ‘técnicos importantes. La ecuacién (1.1) es una ecuacién de primer orden porque en ella aparece tinicamente la derivada primera de la funcién inedgnita; la ecuacién (1.2) es una ecuacin de segundo orden (como también lo son las ecuaciones (1.3), (1.4) y (1.5). El orden de una ecuacién diferencial es el de la derivada de mayor orden que aparece en ella. Ecuaciones diferenciales de primer orden En principio, la forma de una ecuacién diferencial ordinaria de primer orden es F(t,2,2’) = (1.6) donde F es una funcién de tres argumentos definida en una cierta regién de R°, pero supon- dremos, de manera general, que la ecuacién (1.6) esta en forma normal: f(t,x) (1.7) © sea, que se puede “despejar” 2’ en la ecuacién (1.6) (esto esté garantizado bajo hipstesis muy generales por el teorema de la funcién implfeita!). Podrfa, por ejemplo, presentérsenos una, ecuacién como [e'(t)? + 5#2"(t) — 22°(t) =0 que, segtin lo anterior, representarfa, en realidad, dos ecuaciones diferenciales: a[-5e+ var eR] oy 3 [-8? - VIET Be? En la forma normal (1.7), se supondré, en general, que f(t,r) es una funcién continua en un subconjunto del plano R?. Una funcién a(t) se dice que es solucién de la ecuacién (1.7) en Si (to,20,) es tal que P(to, 20,24) = 0 y OF/A2"'(to, x0,26) # 0, entonces existe una funcién f de dos variables definida en un entorno de (to, 0) tal que F(t,z, f(t,2)) = 0 para todo punto de ese entorno. O sea, Ia ecuacién F(t,2,2") = 0 define implicitamente a 2’ como funcién de (t,2) 0, en otras palabras, 2” se puede “despejar”, al menos tedricamente, en funcién de t y x, © ITES ~ Paraninfo1.1, ECUACIONES DIFERENCIALES 3 el intervalo J de R si tiene derivada primera continua en I y verifica 2/(t) = f(t,2(t)) para todo t € I (si I es un intervalo cerrado en alguno de sus extremos, habré que considerar en él la correspondiente derivada lateral). Parece obvio que encontrar las soluciones de una ecuacién diferencial ha de constituir un objetivo fundamental de la teoria a desarrollar, y que habrfa, por tanto, que intentar elaborar métodos que condujesen a frmulas que diesen, mas 0 menos explicitamente, soluciones de la ecuacién diferencial, a ser posible todas ellas (en cuyo caso, se dirfa que una formula ast constituye la solucién general de la ecuacién). La cuestién, como veremos, no es tan simple. ‘Tales {6rmulas s6lo se pueden obtener para ecuaciones muy especiales y, en general, habré que ‘conformarse” con garantizar, mediante los teoremas y resultados pertinentes, la existencia de soluciones particulares que tengan un interés para nosotros (por ejemplo, en relacién con las posibles aplicaciones fisicas). Ello no es, en realidad, un grave contratiempo; complementada aquella “garantia de existencia de solucién” con desarrollos teéricos de gran profundidad y belleza, es posible obtener sobre las propiedades de las soluciones de una ecuacién diferencial una informacién witil y, en muchos casos, suficiente para la aplicacién que nos interese. El nivel elemental de este libro no nos permitiré presentar esos desarrollos en toda su profundidad, pero es de esperar que los atisbos que veremos de los mismos estimulen al lector a proseguir el estudio de esta materia a un nivel superior. Ecuaciones lineales Cuando en el segundo miembro de (1.7) la funcién f es lineal (o sea, un polinomio de primer grado) en 2, se dice que la ecuacién es una ecuacidn diferencial lineal. La forma general es, pues, af =a(t)x +d) (1.8) dondea(t) y b(t) son dos funciones definidas y continuas en un intervalo (a,w) de R. Las ecuaciones lineales admiten un tratamiento sistemético muy completo y para ellas es posible (incluso en muchos casos de situaciones més generales, a saber, los sistemas de ecuaci lineales) encontrar formulas que dan explicitamente todas sus soluciones. Las ecuaciones lineales son importantes tanto por sf mismas (por la teorfa tan completa que poseen y por las aplicaciones en las que aparecen) como por la aproximacién que permiten realizar a las ecuaciones no lineales, al modo en que la diferencial (funci6n lineal) aproxima localmente a la funcién de la que proviene. snes Cémo surgen las ecuaciones diferenciales. Principales cuestiones que se plantean La teorfa de las ecuaciones diferenciales ordinarias comenz6 a desarrollarse a finales del siglo XVI en estrecha relacién con el naciente céleulo diferencial e integral (véase el Apéndice 5). Las ecuaciones diferenciales ordinarias (lo mismo que las ecuaciones en derivadas parciales) surgen en la investigacién de distintos problemas de la Fisica y la Técnica: elasticidad, en sus aplicacion a la construccién, el péndulo, en conexién con la cuestién de la forma de la Tierra y la ley de atraccién gravitatoria, eteétera. Y asf ha sido a lo largo de la historia a medida que el desarrollo de las ciencias (no s6lo de la Fisica, sino también, por ejemplo, de la Biologia y la Economfa) planteaba nuevos problemas formulables en términos de una ecuacién diferencial. También desde fechas tempranas, otras ramas de la Matemética como las ecuaciones en derivadas parciales, el © ITES ~ Paraninfo4 CAPITULO 1. INTRODUCCION Y CONCEPTOS BASICOS célculo de variaciones o la geometria diferencial llevaron a nuevos problemas y desarrollos en la teorfa de ecuaciones diferenciales ordinarias. La formulacién de una ecuacién diferencial como modelo matemético de una cierta realidad fisica responde, en términos generales, al siguiente planteamiento: zr = 2(t) representa la me- dida (un ntimero real) realizada en el instante? t de una “magnitud” que describe, a lo largo del tiempo, un cierto sistema fisico (0 bioldgico, econémico, ete.; utilizaremos el término fisi- co en un sentido amplio). Por ejemplo, la posicién de un mévil que se desplaza en un medio unidimensional, la temperatura de un objeto, la cantidad de radiactividad de un lugar determi- nado, el niimero de miembros de una poblacién (0 la densidad de esa poblacién), el precio de una mercanefa, eteétera. x(t) representa, pues, el estado del sistema en el instante t. Como se sabe, la variacién instanténea de la variable 2(t) est dada por su funcién derivada .'(t) Si la ley fisica que rige la evolucién del fenémeno bajo estudio queda expresada (como fruto de conjeturas plausibles basadas en la experimentacién y/o la observacién) por una relacién matemética, vélida para todo instante ¢, entre (t) y su variacién instanténea 2/(t), obtendre- ‘mos una ecuacién diferencial ordinaria de primer orden que ha de ser satisfecha por la funcién incdgnita x(t). La “dialéctica” entre realidad fisica y modelo matemstico no acaba ahf, como es natural. Aceptada provisionalmente la ecuacién diferencial como modelo de la evolucién del sistema fisico, habré que estudiar dicho modelo; idealmente, encontrar las soluciones (ya hemos dicho que esto sélo es posible en contados casos), obtener propiedades de todo tipo de dichas soluciones, etc., a fin de contrastar, antes de nada, los resultados “matematicos” as{ obtenidos con los obtenidos mediante experimentacién y/o observacién. Sdlo si ese contraste es positivo, cabe “retener” la ecuacién diferencial como modelo mas o menos ajustado a la realidad y, a partir de ello, no limitarse a tener tinicamente una representacién concisa de esa realidad, sino tratar de obtener del andlisis de la ecuacién diferencial nuevas informaciones sobre el fenémeno fisico que no habfan podido derivarse de las meras observaciones y medidas realizadas en un principio (lo que, normalmente, requerird. nuevos contrastes y nuevos puntos de vista sobre el sistema bajo estudio, enriqueciéndose asi su fenomenologfa y anslisis en esta retroalimentacion entre observacién y modelo matemitico) Ejemplo. Dindmica de poblaciones Tustremos el proceso descrito mediante algunas consideraciones elementales sobre la dindmica de poblaciones. La tasa de natalidad de, por ejemplo, una poblacién humana (de una determinada zona) en un cierto aiio es el mimero de nacimientos habidos en ese aiio dividido por el tamaiio de la poblacién al comienzo del afio. Se define de manera anéloga la tasa de mortalidad; (en demografia, estos cocientes tienen mas bien el cardcter de una probabilidad, contempléndose esa poblacién inicial como la poblacién que corre el riesgo de experimentar el correspondiente fenémeno a lo largo del aiio, y se denomina tasa —bruta— al cociente que resulta de dividir por la poblacién en el momento medio del afio o aun por la poblacién media del afio; para las consideraciones que van a seguir, esas distinciones son irrelevantes). Normalmente, se expresan El tiempo t serd, en el contexto de las ecuaciones diferenciales ordinarias, la variable independiente (real) por antonomasia. La variable dependiente 2(t), que tendré distintos significados fisicos en las aplicaciones, la imaginaremos geométricamente moviéndose en la recta real R_y més adelante en el espacio n-dimensional R"). En determinados contextos, sin embargo, pueden ser més apropiadas otras notaciones; por ejemplo, en problemas geométricos en el plano, sera més natural utilizar 2 para la variable independiente e y para la dependiente, de acuerdo con las notaciones tradicionales. © ITES ~ Paraninfo1.1, ECUACIONES DIFERENCIALES 5 en tanto por mil a fin de hacer més sencillo su manejo. La tasa de crecimiento es la diferencia entre tasa de natalidad y tasa de mortalidad, es decir, es la variacién neta de poblacién en un aio dividida por la poblacién a comienzos de ese aiio (se supone que la poblacién permanece aislada, es decir, que no se producen migraciones). La referencia al perfodo de un aiio es lo usual en demografia pero no deja de ser una convencién; podria tomarse cualquier otra unidad de tiempo y hacer las correspondientes medidas con referencia a ella. Representemos por -r(t) la poblacién existente en el instante t y consideremos la variacién Ax = x(t + At) ~ x(t) que se produce en el intervalo de tiempo At. Entonces, la tasa de crecimiento media relativa a ese perfodo de tiempo estaré dada por BAe 2) 7@At (1.9) En general, esa tasa media dependerd de t, At y x(t). Ahora, en analogfa con los modelos tradicionales de la fisica, ejemplificados en la definicién de velocidad en un instante t como limite de la velocidad media en intervalos de tiempo que convergen a cero, hacemos en (1.9) que At — 0 para obtener la tasa de crecimiento (instanténea) xo) ol (1.10) la cual viene a medir la “tendencia” del crecimiento de la poblacién bajo estudio en el instante t Ese paso al Iimite puede ser cuestionable. Después de todo, el recuento de una poblacién no se hace “continuamente” en el tiempo sino a intervalos discretos de tiempo y, por otro lado, el mimero de individuos 2(t) es una variable discreta que toma valores enteros positivos. Se pueden encontrar justificaciones bioldgicas a ese paso de una variable discreta a una continua (entendiendo, por ejemplo, que 2(¢) representa la biomasa de la poblaci6n, que es una magnitud continua aun en el caso en que la observacién realizada se trate de un recuento o una estimacién del mimero de individuos); por otro lado, si «r(t) es grande (y los modelos en ecuaciones diferen- ciales se aplican a poblaciones amplias), entonces los saltos que en 2(t) provocan los nacimientos y muertes individuales son despreciables y se podré suponer que -r(t) es una funcién continua e incluso derivable, de modo que sea plausible el paso al Iimite de (1.9) a (1.10). En cualquier caso, estia primera dificultad pone ya de manifiesto los problemas de la modelizacién matematica, y la simplificacién realizada est4 mas que nada justificada por los frutos, bien probados, que se obtienen al poder utilizar las eficaces técnicas del andlisis matemético. Hay situaciones, no obstante, en que el paso de lo discreto a lo continuo no esta justificado. Existen muchas especies en las que las generaci vas no se superponen, con lo que su crecimiento tiene lugar a saltos discretos; es el caso de una especie que tenga una época de reproduccién anual, el verano, por ejemplo, y tal que los individuos qu después de la puesta de huevos, antes de que en el siguiente verano se produzca la eclosién de los nuevos individuos; las generaciones son, pues, separadas: los componentes de una generacién no se cruzan nunca con los de otra. En este caso, la tasa de crecimiento vendra dada por mes suc cruzan un afio mueren Tha ~ Tk ter (1.11) © ITES ~ Paraninfo6 CAPITULO 1. INTRODUCCION Y CONCEPTOS BASICOS donde rx representa la poblacién en el aiio k-6simo (0 perfodo, o “paso temporal”, adecuado a la especie en cuestidn). La tasa r dependeré, en general, de k y 2, y la expresi6n (1.11) seré una ecuacién en diferencias que comentaremos en el apartado siguiente. ‘Cuando las distintas generaciones se solapan, el modelo apropiado (con las salvedades hechas) seré 2) =O es decir, una ecuacién diferencial ordinaria. (El que r(t,) dependa s6lo del instante t y no del pasado de la poblacién es, nuevamente, una simplicacién; significa suponer que la tasa de natalidad actiia instanténeamente y no se tiene en cuenta, por ejemplo, que es necesario un lapso de tiempo para llegar a la edad de reproduccién, para que un huevo dé lugar a un adulto © para un perfodo de gestacién; podria haber también una respuesta retardada de la poblacién a las limitaciones del medio, etc. Las ecuaciones diferenciales con argumento retardado 2'(t) = f(t,a(t),2(¢—7)) son modelos que incorporan el efecto del pasado; se han propuesto en diversas situaciones pero, en general, son mucho mas dificiles de tratar que las ecuaciones diferenciales ordinarias.) ‘Una vez aceptada una ecuacién diferencial ordinaria del tipo r(t,«) (1.12) a! = ar(t,x) (1.13) como modelo para estudiar la evolucién de poblaciones biol6gicas, el siguiente paso, crucial, consiste en especificar la forma de r(er,) en el caso concreto que nos ocupe. La “propuesta” de r(t,.r) ha de ser tal que las soluciones de (1.13), dependientes, obviamente, de r(t,2z), reflejen las observaciones y datos que se tengan de la poblacién bajo estudio. Conviene sefialar que, en general, al tratar de modelizar un proceso en ecologia (y, més generalmente, en biologia), la situacién no es tan favorable como en fisica, donde, normalmente, estin bien establecidas tanto las variables que son importantes como las leyes (traducibles a ecuaciones diferenciales) que las gobiernan. En ecologia, no estén tan firmemente asentadas las conjeturas sobre las leyes que puedan regir los procesos que interesa estudiar. El modelo lineal La hip6tesis mas simple es, sin duda, la de una tasa de crecimiento constante a, lo que conduce a la ecuacién diferencial a =ar,aER (1.14) Que la tasa de crecimiento sea constante significa que, cualquiera que sea t, se tiene para un intervalo pequefio de tiempo At, Ac © ax(t)At = (a — B)x(t)At (1.15) donde a y 3, también constantes, son, respectivamente, la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad; aAt es la probabilidad de que un individuo elegido al azar dé origen en el intervalo At a un nuevo individuo (a es la probabilidad para la unidad de tiempo) y, asf, as(t)At © ITES ~ Paraninfo1.1, ECUACIONES DIFERENCIALES 7 es el ntimero de nuevos individuos que nacen en el perfodo At. Del mismo modo, BAt es la probabilidad de morir en el perfodo At que tiene un individuo elegido al azar (3 es la probabilidad para la unidad de tiempo), con lo que Gx(t)At es el mimero de individuos que mueren en el intervalo At. De ello resulta ar(t)At — Ba(t)At = ax(t)At como valor (aproximado) del incremento de la poblacién en el intervalo At, es decir, (1.15). Suponer esas probabilidades constantes implica en particular que no dependen del tamaiio de la poblacién (no se tiene en cuenta, por ejemplo, el efecto sobre la natalidad de las limitaciones de espacio y recursos del medio) y, en especies superiores, que la estructura por edades de la poblacién permanece estable en el tiempo (en ellas, la natalidad provendré de hecho de unas franjas concretas de la poblacién total; en una poblacién humana, del grupo de mujeres en edad fertil; si ese grupo fuese una fraccién constante en el tiempo de la poblacién total sf se cumplirfa que el mimero de individuos que nacen en la unidad de tiempo es proporcional a la poblacin total) Aceptemos, con todo, la ecuacién (1.14) como un posible modelo del crecimiento de una n lineal (la més simple) y su estudio es muy sencillo y a la vez instructivo. En primer lugar, es inmediato comprobar que todas las funciones de la forma x(t) = Cett (1.16) con C una constante real arbitraria, son soluciones de la ecuacién. En efecto, Lice Cae = az(t) para todo teR es decir, satisfacen la ecuacién (1.14). Ademés, toda solucién es de ese tipo. En efecto, sea u(t) una solucién cualquiera de (1.14). Formemos la funcién u(t)e~®". Se tiene, para todo t € R: [ule-**] = ul(ten* — u(tjae™% = (u(t) es sotucion) = au(t)en** — au(te™ Es decir, u(t)e“*! =constante y, por tanto, u(t) es de la forma (1.16) Asi que, en este caso, se puede decir con toda propiedad que la expresion x(t) = Ce", CER es la solucién general de la ecuacién (1.14). Pero no siempre ser tan sencillo, y ni siquiera, posible, el encontrar todas las soluciones de una ecuacién diferencial. Problemas de valor inicial. Existencia y unicidad de soluciones Si se especifica a priori el valor que ha de tener a(t) en un instante inicial t = to, entonces queda determinada tna tinica solucién de la ecuacién: entre las funciones (¢) = Ce, la tinica que satisface la condicién inicial a(to) = x0, wo ER © ITES ~ Paraninfo8 CAPITULO 1. INTRODUCCION Y CONCEPTOS BASICOS es aquélla tal que 2(to) = Ce = 29 es decir, la correspondiente a la constante C = e~*x9, 0 sea, x(t) =e!) En otras palabras, el problema de valor inicial av =ar { Heyes (ar) tiene la solucién tinica x(t) = ez. Con frecuencia, se toma tp = 0 para simplificar; en casos como el presente, ello no supone ninguna pérdida de generalidad (si (t) es la solucién que satisface «(0) = xo, entonces la funcién u(t) = x(t — t)) también es solucién y satisface u(to) = 2(0) = 29). En el caso de una ecuacién diferencial general, el problema de valor inicial { a = f(te) (1.18) 2(to) = to consiste en lo siguiente: dados to (instante inicial) y x9 (valor inicial), determinar si existe (y hallarla explicitamente si es posible) una solucién de la ecuacién diferencial 2’ = f(t) que satisfaga ademés la condicién inicial x(t) = zo. Desde un punto de vista geométrico, se trata de encontrar, dado el punto del plano (to,.9), una solucién 2(f) de la ecuacién tal que su gréfica {(t,2(t)),t € J} (una curva) pase por el punto (to, x0) (Figura 1.1) Figura 1.1. Curva solueién Cualquier solucién de la ecuacién 2! = f(t,) es solucién de un cierto problema de valor inicial (para los datos (to,:x(to)), con cualquier tg perteneciente a su intervalo de definicién), y viceversa, con lo que la cuestién de la existencia de sohiciones de la ecuacién (resuelta aqut “constructivamente” por la formula (1.16) para la ecuacién 2’ = ar) es equivalente a la de la existencia de soluciones del problema de valor inicial (1.18), y, de hecho, el estudio de esa cuestién esencial se hard, en general, bajo el planteamiento de un problema de valor inicial. Ello se debe al claro significado fisico que éste pose: en el estudio de un cierto proceso fisico se espera, © ITES ~ Paraninfo1.1. ECUACIONES DIFERENCIALES 9 desde un punto de vista determinista, que, con el conocimiento del estado inicial del sistema (la condicién inicial), la ecuacién diferencial (que se supone que refleja apropiadamente la ley que gobierna el proceso) permitiré predecir, de manera inequivoca, la evolucién subsiguiente del proceso? Elllo se traduce en las “exigencias” de eristencia (por razones obvias) y de unicidad (para que no haya ambigitedad en el desarrollo del proceso) de la solucién de un problema de valor inicial. Ambos requisites son satisfechos, como hemos visto, por el problema (1.17). Para ecuaciones diferenciales generales, la cuestién no es, claro esta, tan simple y su estudio constituye una de las partes fundamentales de la teorfa de ecuaciones diferenciales. Volviendo al ambito de la dindmica de poblaciones vemos que, bajo la “ley” de crecimiento reflejada en Ia ecuacién 2’ = ax, una poblacién inicial de xo > 0 individuos creceré (supuesto, naturalmente, que a > 0, 0 sea, que la natalidad domina a la mortalidad) de acuerdo con la f6rmula exponencial a(t) = exo Se trata de un crecimiento ilimitado (“malthusiano”) y se tiene Jim z(t) = 00 Aunque en ciertos perfodos histéricos se ha observado para poblaciones humanas ese cre- cimiento exponencial, es obvio que una poblacién no puede crecer sin limite. Por eso se hace necesario establecer modelos mas realistas en el estudio de poblaciones humanas y de otras es- pecies. De todos modos, en ciertos casos, como en el estudio de cultivos de bacterias (que se reproducen por divisién), el modelo exponencial se ha comprobado que resulta vélido mientras la poblacién es lo bastante pequefia para que no intervengan limitaciones del medio (espacio, cantidad de nutriente, etc.). Y aun para poblaciones humanas, puede servir al menos para esta- blecer estimaciones minimas para la poblacién de una ciudad o un estado en un plazo limitado de tiempo. (Por ejemplo, si la tasa de crecimiento de la poblacién de una ciudad se espera que sea de, al menos, el 2,5% a cinco afios vista y la poblacién actual es de 400.000 habitantes, ;qué poblacién habr4 como minimo dentro de cinco aos? Este tipo de estimaciones seran titiles a la hora de planificar a medio plazo: demanda de energfa, de alimentos, ete.). Sejialemos, por tiltimo, que este modelo exponencial aparece también en otras situaciones muy diversas, y con plena vigencia en las aplicaciones practicas. Es el caso del interés compuesto cuando el capital se compone “continuamente”, lo que lleva a célculos mds sencillos que cuando se compone a intervalos discretos de tiempo (en este caso, la constante a en la ecuacién 2! = ax es la tasa de interés expresada en tanto por uno), y del proceso de desintegracién de una substancia radiactiva; aqui, se acepta que todos los dtomos tienen la misma probabilidad de desintegracién en la unidad de tiempo y que esa probabilidad no depende del momento en que tenga lugar ni de la cantidad de masa presente en cada instante, denotada por 2(t). Ello leva a la ecuacién diferencial v= Ar, A>0 Una vez mas, la adopcién de un modelo determinista como es una ecuacién diferencial puede no ser realista, La eleccién se justifica en buena parte por la riqueza de métodos y resultados de la teoria de las ecuaciones diferenciales, dado que la incorporacién de elementos aleatorios leva a modelos estocésticos que son muchisimo més dificiles, cuando no imposibles, de tratar matemsticamente. Por otra parte, son los propios modelos deterministas, Jos que en ocasiones dan la pista para intentar realizar un estudio estocéstico. © ITES ~ Paraninfo10 CAPITULO 1. INTRODUCCION Y CONCEPTOS BASICOS (El signo negativo es debido a que se produce, a lo largo del proceso, un decrecimiento de la masa.) Las soluciones, reflejan un decrecimiento exponencial de la masa; la constante A, llamada constante de desin- tegracién, es wna caracterfstica de cada substancia radiactiva y se determina mediante observa- ciones. El modelo se utiliza, por ejemplo, en la determinacién de fechas mediante el carbono-14, is6topo radiactivo del carbono (véase el capitulo 2). ‘Lo que ocurre con la ecuacién 2’ = ax es muy frecuente: un mismo modelo matematico se utiliza en situaciones pricticas muy diversas; puede ocurrir entonces que cuestiones que se suscitan, y eventualmente resuelven, en una de ellas, se puedan trasladar, con la apropiada interpretacién, a otra(s) de ellas; es el caso de buen mimero de nociones, métodos y resultados de la fisica, la ciencia con mas larga tradicién de relaciones fructiferas con la matematica, que se utilizan ahora para discutir problemas en otras éreas. La ecuacién logistica Como decfamos, resulta obvio que ninguna poblacién puede crecer indefinidamente a una tasa constante. Cuando una poblacién lega a ser demasiado numerosa aparecen restricciones del medio en forma de limitacién de espacio, de recursos alimenticios, etc., que, provocando una menor natalidad y/o una mayor mortalidad (a causa de un aumento de las enfermedades y quizA también como resultado de la lucha por unos recursos escasos), harén disminuir la tasa de crecimiento o incluso la haran negativa causando que la poblacién disminuya, Es més realista suponer que el medio sdlo puede sostener de manera “estable” un maximo K de poblacién (la capacidad de soporte del medio), de modo que si x(t) estuviese por encima de K., la tasa seria, negativa y la poblacién decrecerfa acercéndose a K., si z(t) = K la tasa serfa nula y, por tanto, la poblacién constante, y, finalmente, si 2(t) se mantiene por debajo de K., la tasa sera positiva, creciendo entonces la poblacién, aunque menos répidamente cuanto mas préxima esté a ese valor K. La manera més simple de reflejar matematicamente ese comportamiento es imponer que la tasa de crecimiento 2'/r sea proporcional a la diferencia (K ~ x): v = =W(K ~2) con b > 0. Se tiene asf la denominada ecuacién logistica: be(K — 2) ( uk -2) =ax(1—2/K),a=5K)) (1.19) propuesta por Verhulst en 1836. Escrita en la forma ax — bx (1.20) se sugiere que At © ITES ~ Paraninfo1.1. ECUACIONES DIFERENCIALES ul es decir, que la variacién media de la poblacién en un intervalo pequefio de tiempo At es menor en ba? de lo que serfa sin la competencia que se establece entre los miembros de la poblacion por unos recursos limitados. Cabe interpretar el término br? como una medida de la “friccién social”, proporcional al mimero de encuentros posibles entre los x(t) individuos que forman la poblacién. Por otro lado, si x es mucho mas pequefio que K, entonces K —« = K y queda a! = bKr = az, es decir, crece exponencialmente cuando todavia es pequeiio y no se dejan sentir las restricciones del medio; por el contrario, si x esta préximo aK‘ (ax © K), entonces a! 2 6K(K -2) a(K — 2) o, equivalentemente, a alk - 2) -a(K - 2) (ya que K es constante), lo que implica K — 2(t) * Cen“, C constante, y en consecuencia x(t) + K cuando t— co, es decir, la poblacién “se estabiliza”, a la larga, en el valor K. ‘Los argumentos precedentes justifican la eleccién de esta ecuacién logistica como modelo de una cierta generalidad para el crecimiento de la poblaci6n de una especie en un medio que siempre impondré unas restricciones mds o menos severas. Pero no dejan de ser unos argumentos, por ast decir, “a posteriori”, pues, como sefiala J. Maynard Smith en [29]!, “la ecuacién logistica no se ha derivado de ningiin conocimiento 0 hipétesis acerca del modo concreto en que la reproduccién est influenciada por la densidad [de poblacién]”. Siguiendo a dicho autor, cabe decir que la ecuacién logistica se ha propuesto como modelo de crecimiento de poblaciones por ser la expresién matematica mas sencilla que combina un crecimiento exponencial para sr pequeiio y ina “estabilizacién”, cuando t + oo, en el valor constante K, quedando ademés corroborado el acierto de la eleccién por el ajuste muy satisfactorio que se da entre las soluciones de la ecuacién: (cuya forma enseguida veremos) y la evolucién observada de numerosas poblaciones. La ecuacién logistica es, pues, una ecuacién “descriptiva”, en el sentido de que su justificacion est en esa descripcién satisfactoria que ofrece de la evolucién de la variable poblacién en funcién de la variable tiempo en numerosas situaciones, a diferencia de la ecuacién 2/ = ax que, con todas sus limitaciones, no slo describe apropiadamente la evolucién de ciertas poblaciones (en intervalos finitos de tiempo), sino que su justificacion esté también derivada de la observacién del comportamiento de los individuos que componen la poblacién, observacién que lleva. a conjeturar hipotesis plausibles sobre la evolucién del conjunto de la poblacién aunque no sean hipotesis muy generales. (Estos dos tipos de ecuaciones o leyes, las descriptivas y las que derivan ademas su justificacién del comportamiento observado o postulado de los componentes del sistema, se presentan en las distintas ciencias.) La ecuacién logistica es una ecuacién no lineal. Antes de nada, observemos que posee dos soluciones muy especiales, las funciones constantes x() = 0 y x(t) = K; por mantenerse constantes en el tiempo se dice que son soluciones estacionarias 0 de equilibrio. Si la poblacion “comienza”, en t = 0, en el valor 0.0 en el valor K, se mantendré para siempre (y siempre estuvo) en ese valor. Aunque es algo mds complicada que la ecuacién lineal a’ = ax, todavia es posible encontrar facilmente la solucién general de la ecuacién logistica, reduciéndola precisamente, mediante “Se recomienda esta obra, asi como Murray [25], para profundizar en estas cuestiones. © ITES ~ Paraninfo12 CAPITULO 1. INTRODUCCION Y CONCEPTOS BASICOS cambios de variable dependiente, a la ecuacién 2’ = ax. En efecto, si se introduce la nueva variable 1 t) = 1.21 O= TH (1.21) entonces la funcién v(t) satisface la ecuacién (1.22) (1.23) cuya solucién general, como sabemos, es 2(t) = Cent Deshaciendo los cambios realizados tendremos para la ecuacién logistica las soluciones K “= oKem (1.24) con C constante real arbitraria, Notese que la funcién (2) = 0, que sabemos que es solucién, no esta incluida en la expresién (1.24) (que no seré entonces la. solucién general, estrictamente hablando). Ello no es extrafio, pues al hacer el cambio v = 1/x habia quedado excluido precisamente el valor cero para la variable . Los cambios de variables se utilizan en el estudio de las ecuaciones diferenciales a fin de simplificar el anélisis de ciertos problemas, de modo andlogo a lo que se hace en otros campos del anélisis matemético (por ejemplo, en el célculo integral, donde, como en el caso presente, hay que “seguir la pista” del campo de validez del cambio de variables que se utilice) La constante C queda, aqui también, univocamente determinada si se prefija una poblacion inicial (0) = x9. En efecto, se comprueba que la solucién tinica del problema de valor inicial { a! =ax(1—2/K) (1.28) 2(0) = 20 est dada por Kx Bak met (126) a(t) (Bn esta expresién sf queda recogida la solucién x(t) = 0, correspondiente a la condicién inicial t= 0.) © ITES ~ Paraninfo1.1. ECUACIONES DIFERENCIALES 13, Comportamiento cualitativo Obsérvese que lim #(t) = K tbe cualquiera que sea la condici6n inicial ro # 0. Es decir, la poblacién se estabiliza a largo plazo en el valor K‘ (capacidad de soporte del medio en que aquélla evoluciona) independientemente del tamaiio inicial del que parta (excepto sir = 0, naturalmente). La solucién estacionaria x(t) = K se dice que es (asintéticamente) estable por esa propiedad que tiene de que todas las demas soluciones (excepto la trivial) convergen a ella cuando t + oo. (La solucién estacionaria x(t) = 0 es, por el contrario, inestable: en cuanto zo es distinto de 0, por pequefio que sea, la correspondiente solucién se aleja de ella.) La deteccién y propiedades de las soluciones estables constituyen tin objetivo importantifsimo en la teorfa de ecuaciones diferenciales ya que, como regla general, dichas soluciones representan los comportamientos observables (los comportamientos “reales” a largo plazo*) del sistema fisico bajo estudio. El aspecto de las grdficas de las soluciones de la ecuacién logistica se muestra en la Figura 1.2. Se representa tinicamente el primer cuadrante, teniendo en cuenta que en nuestro caso, tomando como instante inicial to = 0, interesa la evolucién futura de la poblacién y que sélo tienen sentido fisico poblaciones no negativas. Las funciones definidas por (26) tienen perfecto sentido, sin embargo, para valores «to <0 y ciertos rangos de valores ¢ < 0. Estas gréficas pueden realizarse, naturalmente, mediante las técnicas usuales (crecimiento, concavidad, ete.) de dibujo de curvas, aplicadas a las funciones definidas por (1.26). Pero, en realidad, la mayor parte de sus caracterfsticas se podrfan haber obtenido sin necesidad de conocer explicitamente las soluciones de la ecuacién diferencial; basta, en efecto, “trabajar” directamente con la ecuacién diferencial. punto de inflexign “crecimiento exponencial Figura 1.2. Soluciones de la ecuacién logistica Veamos: sin necesidad de ningiin método de integracién se conocen inmediatamente dos soluciones especiales, las soluciones estacionarias ¢(t) = 0 y w(t) = K. Esto es un hecho general: en cualquier ecuaci6n diferencial de la forma 2! = f(z), 0 sea, con el segundo miembro independiente de t, es claro que los ceros de la funcién f son soluciones constantes de la ecuacién diferencial y que, reciprocamente, las tinicas soluciones constantes son las dadas por los ceros 70 acaso, los comportamientos aparentes, si es que se piensa que la ciencia consiste en “explicar las apariencias 6 fenémenos con ayuda de unas medidas” © ITES ~ Paraninfo14 CAPITULO 1. INTRODUCCION Y CONCEPTOS BASICOS de la funcién f. Tales ecuaciones se llaman ecuaciones auténomas porque la ley que rige la evolucién de la magnitud representada por (t) es independiente, auténoma respecto al tiempo: la relacin entre x(t) y /(t) que expresa dicha ley es la misma para todo instante ¢. Las ecuaciones auténomas aparecen muy frecuentemente en las aplicaciones y sus soluciones tienen propiedades muy interesantes. Les prestaremos una atencién especial en este libro. Ser 2(t) solucién de la ecuacién logistica quiere decir que 2(t) verifica x(t) FuMK — x(t) (1.27) ‘Tenemos entonces en cuanto al crecimiento que ix 0,y por tanto 2(t) crece, y * sic>K, 2! <0, y por tanto 2(t) decrece. (Recuérdese que se consideran sélo valores de «x positivos.) En cuanto a la concavidad, se tiene derivando en (1.27) respecto a t: n_4dya a, aja, 2! 5 [eK -2)] Ga (K ~ 0) — Bae! = Fa'(K - 2) Hay entonces puntos de inflexién en « = K/2 y se tienen las concavidades que se observan en la figura para las distintas gréficas, Naturalmente, se necesitan desarrollos tesricos de cierta importancia para justificar todos los rasgos de dicha figura, pero ese tipo de argumentos indirectos y cualitativos son de la mayor importancia cuando se trata de estudiar ecuaciones (la mayoria) para las que no es posible encontrar explicitamente las soluciones. Por ejemplo, no es dificil probar que las soluciones de la ecuacién logistica poseen derivadas segundas (de hecho, de cualquier orden) continnas, lo que legitima la derivacién que se ha realizado para analizar la concavidad (“lIéase” de nuevo la ecuacién y obsérvese que, por definicién de solucién, el segundo miembro de (1.27) es una funcién con derivada primera continua; luego lo mismo ocurriré con 2'(t), que es el primer miembro. Lo mismo cabe argumentar en la expresién que da «”(t), y asf sucesivamente).. Por otro lado, el teorema de existencia y unicidad de solucién del correspondiente problema de valor inicial justifica que las gréficas de las soluciones no se pueden cortar y que, en particular, si se empieza con un valor inicial 0 < 2 < K siempre sera 0 < a(t) < K, ya que a(t x(t) = K son soluciones de la ecuacién (y lo andlogo si zr > K). No esté claro a priori, sin resolver explicitamente la ecuacién, que las soluciones estén definidas para todo t > 0, pero hay un resultado que garantiza que si «(t) permanece acotada en su intervalo de definicién, entonces éste ha de ser necesariamente [0,00) (esto también se aplica a las soluciones con xr(0) > K,, pues para ellas 2’ <0 y, por tanto, K < a(t) < 2(0) para todo ¢ de su intervalo de definicién) También se puede justificar el comportamiento asintético que se observa en la Figura 1.2 sin apelar a la formula explicita (1.26); en efecto, hemos visto que si, por ejemplo, 0 < 29 < K, la correspondiente solucién 2) es estrictamente creciente en (0,00) y verifica x(t) < K para todo t € (0,00), con lo que existira lim a(t) = p < K cuandot — oo. Pero también probaremos que si una solucién <2(t) de una ecuacién de la forma 2! = f(x) converge a un mimero p cuando t — 00, entonces, necesariamente, la funcién constante a(t) = p es solucién de la ecuacién. Pero las tinicas soluciones constantes de la ecuacién logistica son a(t) = 0 y w(t) = K, y es © ITES ~ Paraninfo1.2, ECUACIONES EN DIFERENCIAS 15 claro que si (0) > 0 y x(t) > 0, 2(t) no puede converger a 0 cuando t + oo. Asf pues, lim a(t) = K cuando t + 00, y lo mismo se tiene cuando rq > K. En fin, mediante argumentos de este tipo, es posible para muchas ecuaciones diferenciales, como ocurre para la ecuacién logistica, llegar a disponer de una descripcién cualitativa muy completa del comportamiento de sus soluciones y, en definitiva, del sistema fisico modelado por la ecuacién en cuestin. En las aplicaciones a la biologfa (y también a la economfa) hay que tener en cuenta, ademas, que, como se dijo antes, las conjeturas sobre las leyes que puedan regir los procesos que interesa modelar no tienen la “firmeza” de las leyes de la fisica clésica, y podrfa ser un error tratar de precisar las funciones que definen la ecuacién diferencial, pues el andlisis detallado de una ecuacién concreta, aparte de que puede resultar muy dificil, podria enmascarar las caracteristicas més relevantes del fenémeno bajo estudio. Puede ser més fructifero manejar tinicamente los principales rasgos cualitativos de dichas funciones (0 sea, de la ley que se conjetura) en cuanto a crecimiento (derivadas primeras), concavidad (derivadas segundas), ete., los cuales, en los casos favorables, pueden ser suficientes para obtener resultados variados e interesantes sobre las propiedades cualitativas de las soluciones de la ecuaci6n diferencial. Seftalemos, para terminar, que, como en el caso de 2’ = az, la ecuacién logistica aparece en contextos muy diversos: difusin de enfermedades contagiosas (se supone que la enfermedad se propaga por contactos entre individuos infectados, en mimero de :r(t), con los no infectados, en mimero de K —2(t), siendo K la poblacién total susceptible de contraer la enfermedad, y ello a un ritmo proporcional al niimero de contactos posibles, lo que conduce a la ecuacién 2! =ra(K ~2)), reacciones quimicas autocataliticas, etc. 1.2 Ecuaciones en diferencias ‘Como ya hemos apuntado, las ecuaciones en diferencias surgen como modelo matemético de un cierto fenémeno que evoluciona en el tiempo cuando la medida « de la magnitud que describe él sistema bajo estudio se realiza en instantes t,, & = 0,1,2,..., separados por un intervalo 0 periodo de tiempo de amplitud constante (un afio, un mes o cualquier unidad de tiempo adecuada al fenémeno considerado). 9, 0 bien (0), representa el estado inicial del sistema; 2 mide el estado del sistema al final del primer perfodo, 12 al final del segundo, y asf sucesivamente. La evolucién del sistema estaré, pues, representada por una sucesién de ntimeros reales 51s on Bhs (1.28) en la que la transicién de un estado al siguiente estar regida por una ley de cambio —establecida como fruto de conjeturas basadas en la experimentacién y/o la observacin— que en muchas situaciones interesantes (en particular, en dindmica de poblaciones y en dindmica econdmica) tomaré la forma de una ecuacién en diferencias. Retomando nuestras consideraciones sobre dindmica de poblaciones, supongamos que x, k=0,1,2,..., representa el niimero de individuos en el instante t, de una poblacién (de cierta especie biolégica en determinado medio: seres unicelulares, plantas, animales o humanos). Como dijimos, la tasa de crecimiento del periodo Aty = tks1 — tk es, por definicion, Ark _ th te (1.29) Tk Tk ° © ITES ~ Paraninfo16 CAPITULO 1. INTRODUCCION Y CONCEPTOS BASICOS © sea, el “crecimiento por uno” en dicho perfodo. La tasa r dependerd, en general, de k y tx, © sea, del perfodo considerado y del valor , de partida: Thee — te Tk r(kyae) Asf pues, Ary = r(k,ne)ee (1.30) ©, equivalentemente, tes = (14 r(ksa4))te (1.31) La relacién (1.30) (o (1.31) es una ecuacién en diferencias. La inodgnita es la sucesién" 20,215 Tks» de niveles de poblacién en los sucesivos instantes to, f1,t2,..., y el nombre se debe a que en la ecuacidn est involucrada, junto a la inedgnita 24, k = 0,1,2,..., la diferencia p41 — 2 entre dos valores sucesivos de aquélla. En la forma alternativa (1.31) —que utilizaremos més frecuentemente—, el valor de « en un instante se obtiene a partir del valor en el instante precedente. Naturalmente, para tener descrita la evolucién de una determinada poblacién a partir de una poblacién inicial dada 9, ha de realizarse, como en la descripcién “continua” que leva a una ecuacién diferencial, una “propuesta” de tasa_r(k,.r,) compatible con las observaciones y datos que se tengan de la poblacién bajo estudio. Como alli, es claro que la hipétesis més simple es la de una tasa de crecimiento constante r, lo que conduce a la ecuacién en di teu = (L+r)re (1.32) Suponer una tasa de crecimiento constante refleja la conjetura, razonable a primera vista, de que es proporcional al ntimero de individuos que habia al comienzo de cada periodo tan to el mimero de nuevos individuos bx, como el de muertes dx habidas en el perfodo, y asf Ary = dary — dry = (b— d)ry = rare; parece natural, en efecto, esperar que doble mimero de individuos “den lugar” en cada perfodo a doble ntimero de nuevos individuos, y que lo mismo ocurriré en cuanto a la mortalidad. Cabe hacer exactamente los misinos reparos que en el caso continuo sobre las simplificaciones que esta conjetura implica; si a pesar de ellos, y siguiendo la misma linea de argumentacién, aceptamos la ecuacién (1.32) como un posible modelo de crecimiento de una poblacién, sus soluciones se obtienen de manera inmediata procediendo por iteraci6n a partir de cada poblacién inicial 9 considerada (son progresiones geométricas de raz6n 1 +r): 20 2 =(1+r)20 2 = (14+ r)e1 = (1+ r)20 23 = (1+r)r2 = (1+r)'x0 (1.33) + (por induecién) tq = (L+r)eq1 =... = (1+ r)bag "Una sucesion se puede contemplar como una funcién del conjunto de niimeros naturales N en el de niimeros reales R. Hay asi un paralelismo con las soluciones de una ecuacién diferencial, que son funciones de Ren R. © ITES ~ ParaninfoECUACIONES EN DIFERENCIAS 17 Asi pues, bajo la “ley” de crecimiento expresada por la ecuacién en diferencias p41 = (1+1r)z_, una poblacién inicial de zo > 0 individuos evolucionaré de acuerdo con Ja formula ae = (1+r)*ao (1.34) Si r > 0, o sea, si la natalidad domina a la mortalidad, la poblacién creceré en cada perfodo (k41 > Tk) y ademas jim ex = 00 (1.35) cualquiera que sea 2x9 > 0. (crecimiento ilimitado 0 “malthusiano”). Si r = 0, 2% = 9 para todo k, es decir, Ia poblacién permaneceré estabilizada en el valor constante 2x9. Si r < 0 (con r > —I para evitar valores negativos de 2, lo que no tendria sentido en este contexto) la poblacién decrecera en cada perfodo y jim a =0 (1.36) lo que significa que a largo plazo la poblacién se extingue, Como en el modelo continuo, la formula (1.34) se ajusta bastante bien, en el caso usual de que r > 0, a datos de poblaciones muy variadas cuando sus efectivos no son muy grandes, pero el crecimiento ilimitado reflejado en (1.35) hace necesario establecer modelos més realistas en el comportamiento a largo plazo. La “correccién logistica” se basa en los mismos argumentos que en el caso continuo y toma aqui la forma, siendo K la capacidad de soporte del medio: Tee Tk aK — 24) (1.37) Ze con b > 0. Si escribimos la ecuacién (1.37) en la forma Arg = rey — bre (1.38) con r=6K, apreciamos también aqui que el incremento en cada perfodo es menor en bx? de Jo que seria sin la competencia que se establece entre los individuos de la poblacién por unos recursos limitados y podemos interpretar el termino bx? como una medida de la “friccién social” (b serfa el “coeficiente de competencia”). Desde otro Angulo, escribiendo em Ar, = 1- = 1.39) y= rex(l — 5) (1.89) vemos que, siz, << Ky, entonces 1- % © 1 y se tiene, aproy malthusiano. Despejando en (1.37) arz41 en términos de xx se tiene nadamente, el modelo ey = ba (K+ i ~%) (1.40) Observamos que la cantidad M = K+} > K representa un maximo absoluto para una poblacion regida por la ley (1.37), pues si en algtin momento se aleanzase el valor x, = K+}, © ITES ~ Paraninfo18 CAPITULO 1. INTRODUCCION Y CONCEPTOS BASICOS se tendria x41 =0, es decir, se agotarfan todos los recursos y la poblacién se extinguiria a lo largo del siguiente perfodo. Nos planteamos, por consiguiente, el estudio de la ecuacién (1.40) para valores « < M. Conviene para ello normalizarla introduciendo la nueva variable Tk “= TE Dividiendo por M = K + la ecuacién (1.40) se obtiene Tht _ they —»,) = tk (,_ tk M = bau 4) (+005 (2 in) es decir, Yea = aye(1 — ye) (141) con a=1+bK. Esta es la forma usual bajo la que se estudia la ecuacién logistica (para yx < 1; compruébese que, para 0 «+ FFM x0) = Feo) > (1.42) Podemos imaginar este proceso (0 sistema dinémico) como el modelo, segiin decfamos al principio, de la evolucién de un sistema real (fisico, biolégico, econdmico ...) a lo largo de una secuencia de perfodos temporales cuando se supone que el estado del sistema en cada uno de esos periodos est reflejado por un ntimero real «(nivel de poblacién en los ejemplos anteriores) y que la “ley de cambio” que transforma un estado en el siguiente est dada por la funcién f : ‘f(zo) es el estado del sistema una unidad de tiempo después de estar en el estado inicial xo; S(f(«o)) = f?(ao) el estado dos unidades de tiempo después, y asf sucesivamente. Poniendo f*(2o) = zx, 0 bien f*(29) = x(k), podemos representar el proceso (1.42) en la forma de un problema de valor inicial { 20. Sax) (1.43) © ITES ~ ParaninfoECUACIONES EN DIFERENCIAS 19 relativo a la ecuacién en diferencias 2x41 = f(x). Aunque no aparezca en ésta de mane- ra explicita la diferencia Az = a%41 — ty de la variable «, basta escribirla en la forma ksi — tk = f (xk) — Te para ver que es, efectivamente, una ecuacién entre la variable x y su diferencia x41 — xp. Recfprocamente, si una ecuacién aparece originalmente en la for- ma ti41 ~ te = g(a), es claro que se puede poner en la forma xp41 = f(x) poniendo f(x) = g(a) + xp. Por ello entenderemos, en general, que una ecuacién en diferencias es una relacion de recurrencia de la forma x41 = f(g), relacién a la que también aplicaremos, de modo indistinto, el término de sistema dindmico. (Se tiende a utilizar la expresién “ecuacién en diferencias” cuando se estudian las cuestiones analiticas y la de “sistema dindmico” cuando se consideran los aspectos geométricos del proceso.) Si la funcién f es lineal, se tendré una ecuacién en diferencias lineal: py = ary +b (1.44) La ecuacién (1.32) es, en particular, una ecuacién lineal homogénea, por ser, en ella, b = 0. La ecuaci6n logistica es un ejemplo de ecuacién no lineal. Como es de esperar por los dos ejemplos anteriores y por los comentarios que ya hicimos a propésito de las ecuaciones diferenciales, las ecuaciones lineales en diferencias se pueden estudiar de manera bastante completa y para ellas es posible, también en el caso de los sistemas de ecuaciones, encontrar férmulas que dan explicitamente todas sus soluciones. Tienen interesantes aplicaciones y son también utiles como aproximacién local a las ecuaciones no lineales. ‘Mas generalmente, una ecuacién en diferencias es una relacién de la forma ey = Fhe) (1.45) con la funcién f dependiendo también del entero k que va indicando los sucesivos periodos. En (1.43), la “ley de cambio” dada por f es independiente, auténoma respecto al tiempo, y por eso se dice que se trata de una ecuacidn auténoma, término que, segtin lo dicho, consideraremos sinénimo de sistema dinémico (también en el campo de las ecuaciones diferenciales se toman como précticamente sinénimos ambos términos). En esta situacién més general, el valor de x en un perfodo depende no sélo del valor en el perfodo anterior sino también del periodo en que se esté; el estudio de las ecuaciones no auténomas es mds complicado que el de las ecuaciones auténomas (incluso en el caso de las ecuaciones lineales r,41 = a(k)x + b(k)), tanto en sus aspectos analiticos como en los geométricos; veremos algunos resultados relativos a ellas pero nuestro énfasis estaré sobre todo en las ecuaciones auténomas. Como en los ejemplos anteriores, las soluciones de la ecuacién en diferencias (1.45) son sucesiones de mtimeros reales Ty E15 osey By oe tales que, entre un término cualquiera y el siguiente, se verifica la relacién (1.45). Representare- mos estas sucesiones mediante las notaciones {rx}, {2r(k)} 0, como venimos haciendo, simple- mente x, 2(k), con el mismo abuso de lenguaje que se comete al representar por 2(t) tanto a una funcién de la variable real t como a su valor para el valor t de la variable independiente. Asf, una escritura alternativa para la ecuacién (1.45) seria a(k +1) = f(k,x(k)) © ITES ~ Paraninfo20 CAPITULO 1. INTRODUCCION Y CONCEPTOS BASICOS Si aceptamos que la ecuacién (1.45) modela fielmente el “funcionamiento” de un cierto siste- ma fisico, sus soluciones describirén las evoluciones de dicho sistema. Al plantear una ecuacién en diferencias como modelo de un determinado fenémeno real, lo que interesa fundamentalmente es, como en los modelos continuos, conocer todas las posibles evoluciones que rige (para los dis- tintos valores iniciales ro) y el comportamiento del estado del sistema a largo plazo; por ejemplo, ise acercaré dicho estado para k grande (con precisién: para k —+ 0c) a un comportamiento bien determinado, reconocible, de modo que sea posible hacer predicciones titiles en la practica? La propia naturaleza de la ecuacién (1.45) permite obtener cualquiera de sus soluciones procediendo por iteracién a partir del estado inicial zo que interese considerar: para cada condicién inicial x(0) = zo se tendré claramente una tinica solucién: 2% 21 = £(0,x0) t2 = f(1,e1) = f(1, f(0,20) 3 = $(2,22) = f(2,5(1,400,20))) (4s) b= fly) lo que era esperable desde un punto de vista determinista cuando se aplica este tipo de modelos al estudio de un proceso real, a saber, que el conocimiento del estado inicial del sistema y de la ley que gobierna el proceso (en forma de ecuacién en diferencias) permita predecir (existencia de solucién) de manera inequivoca (unicidad de solucién) la evolucién subsiguiente del mismo. (Obsérvese que en (1.46) ya no se trata, como en (1.42), de la repetida composicién consigo misma de una funcién de una variable, aunque, como veremos, un simple artificio nos permitiré contemplar la ecuacién no auténoma (1.45) como un sistema auténomo de dos ecuaciones en dos incégnitas.) Ahora, pues, no es necesaria una teoria fundamental de existencia y unicidad de soluciones, en contraste con lo que ocurre para las ecuaciones diferenciales. Basta la mera posibilidad de realizar la iteraci6n para tener definida una tinica solucién para cada condici6n inicial; pero seria, en principio, deseable obtener una formula “cerrada” para el estado 2} en términos del entero k que indica el correspondiente periodo y del estiado inicial «ro de partida, con vistas a estudiar, en particular, su comportamiento asintético. Para la ecuacién lineal (1.32), ello fue muy sencillo, pero no para la ecuacién logistica a pesar de su apariencia tan simple. No es viable obtener tales formulas cerradas salvo en casos muy excepcionales (mas excepcionales, se puede decir, que en ecuaciones diferenciales). Ello hace que, en especial para el estudio de las ecuaciones no lineales, sean de gran importancia los métodos de cardeter cualitativo 0 geométrico. 1.3. Sistemas de ecuaciones Son muy frecuentes en las aplicaciones situaciones en las que el estado de un sistema fisico esté descrito por dos o més variables de tal manera que Ia evolucién en el tiempo de cada una de ellas esté descrita por una ecuacién en la que intervienen no sdlo el instante considerado y el valor en él de esa variable sino también los valores de las demés variables en dicho instante. La, © ITES ~ Paraninfo1.3. SISTEMAS DE ECUACIONES a1 evolucién conjunta de todas las variables estaré regida entonces por un sistema de ecuaciones, diferenciales en el caso continuo (Ia variacién de una variable esté medida por su derivada) y en diferencias si la evoluci6n se estudia a intervalos discretos de tiempo. Ecuaciones diferenciales Consideremos como ilustracién, en el campo de la ecologia de poblaciones, el crecimiento e interaccion de dos especies que, compartiendo un mismo medio, estén en la relacién depredador— presa (zorros y conejos en una isla, por ejemplo). Hagamos las siguientes hipétesis sobre la evolucién conjunta de ambas especies: ‘© En ansencia de depredadores, las presas no tienen précticamente limitaciones del medio (en particular, de nutrientes) y crecen con una tasa constante positiva segiin el modelo malthusiano: «/ = ax, con a> 0. A su vez, los depredadores, cuyo tinico alimento son las presas, irfan extinguiéndose, en ausencia de éstas, con una tasa negativa: y! = —dy. ‘* Cuando las dos especies estsin presentes, la poblacién de depredadores experimenta, gracias al alimento obtenido de la caza de presas, un incremento por unidad de tiempo proporcional al mimero de presas susceptibles de ser devoradas: y= -dy ter ‘A su vez, esa caza provoca, por unidad de tiempo, un descenso en la poblacién de presas —respecto al modelo malthusiano— que supondremos también proporcional al mimero de depredadores que las acosan: a! = ax—by Se tiene asf el sistema de dos ecuaciones en dos inedgnitas (pace yaer—dy (1.47) Se trata de un sistema de ecuaciones lineales (de coeficientes constantes) por ser las funciones de los segundos miembros lineales en las variables «x e y. Utilizando las reglas conocidas del Algebra lineal para operar con vectores y matrices, podemos escribir el sistema (1.47) en la forma matricial: (7)-( 2G) a a-(¢ =) (1.49) es la matriz de coeficientes. Para este tipo de sistemas lineales con coeficientes constantes es posible encontrar explicitamente todas las soluciones utilizando técnicas sencillas del élgebra lineal (algunos de cuyos conceptos y desarrollos encuentran su motivacién precisamente en la donde © ITES ~ Paraninfo22 CAPITULO 1. INTRODUCCION Y CONCEPTOS BASICOS resolucién de estos sistemas de ecuaciones diferenciales). El problema de valor inicial para el sistema (1.47) consistiré en encontrar la solucién (2(t),y(t)) que describe la evolucién con- junta de las dos especies correspondiente a una distribucién inicial de poblaciones conocida (e(0),¥(0)) = (#0, v0). Obsérvese que en las hip6tesis anteriores se supone que cada depredador devora por unidad de tiempo una cantidad fija b de presas, lo que podria ser plausible si, por ejemplo, los depredadores son escasos y, entonces, la mayor 0 menor abundancia de presas no supone una limitacién para ellos. En una ecologia depredador-presa es mas usual, sin embargo, suponer que la abundancia de los depredadores esté limitada por la de presas; la manera més simple de cuantificar esto es suponer que cada depredador devora, por unidad de tiempo, un mimero de presas proporcional a la abundancia de éstas, 1o que conduce a la ecuacién para las presas a! =ar~ bey A su vez, resulta plausible que la prole producida por cada depredador sea proporcional al niimero de presas capturadas por él (se supone, pues, una “eficiencia de conversién” constante al transformar la comida ingerida en descendencia. Véase [29]). En consecuencia, el mimero de prole producida por cada depredador, por unidad de tiempo, ser4 igual a constante-bx(t) = cx(t), Jo que da para los depredadores la ecuacién yf = de + cxy Se tiene asf el célebre sistema de ecuaciones de Lotka—Volterra: { a = az — bey y= —de+ ey ae) Es un sistema de ecuaciones no lineales. A pesar de su apariencia tan simple no es posi- ble determinar explicitamente sus soluciones, aunque, excepcionalmente entre los sistemas no lineales, una combinacién de integracién elemental y andlisis cualitativo nos va a permitir una descripcién muy completa del comportamiento de sus soluciones. El sistema (1.50) resulta mas realista si se incorporan a él términos “logisticos” que reflejen la. competencia entre los individuos de una misma especie: wx — bry — ex? da + cay — fy? sistema para el que ya no es posible ningtin tipo de integracién elemental pero que admite atin un estudio cualitativo suficientemente informativo del comportamiento de las soluciones. La forma general de un sistema de n ecuaciones diferenciales ordinarias con n incdgnitas es: dey pe = (Filtstiy225.-. tn) ra SEH taltvansza... st0) it (1.51) din FP = felsavan... © ITES ~ ParaninfoSISTEMAS DE ECUACIONES 23 Se consideran ya las distintas ecuaciones dadas en forma normal. Es posible pasar a esta forma normal bajo condiciones muy generales (las de aplicabilidad del teorema de la funcién implicita) que se satisfardn en la gran mayorfa de las aplicaciones practicas. Una solucién de (1.51) seré una n-upla de funciones {0(t),... ,tn(t)} definidas en un cierto intervalo J de R, tales que F = Hea), 200), Lyssm, para todo tI El problema de valor inicial para el sistema (1.51) consistiré en encontrar una solucién que satisfaga una condicién inicial del tipo = af) Balto) ai(to) = a}, alto) donde to y 29, 29,..., 2% son mimeros reales dados. El resultado fundamental de la teoria de ecnaciones diferenciales establece que, bajo hipdtesis muy generales sobre las funciones fi, dicho problema de valor inicial posee una tinica solucién, si bien, en general, no seré posible determinarla de manera explicita. Los sistemas lineales son aquellos en los que las funciones fi,... en las variables dependientes r1,...., - Tienen, pues, la forma fn son todas ellas lineales ay (t)r1 +... + ain(t)n + bi(t) ay (t)x1 + ... + Gan(t)an + b(t) (1.52) ni(t)e1 +--+ ann(t)tn + bn(t) donde, usualmente, se supone que las funciones a;;(t) (i,j = 1,....) y bi(t) (i= 1,....n) estén definidas y son continuas en un intervalo (a,w) CR. Si las funciones b(t), ...,bp(t) son todas idénticamente nulas se dice que el sistema (1.52) es homogéneo. Si, en particular, las funciones a;;(t) son todas ellas constantes, se tendré un sistema lineal de coeficientes constantes. El sistema (1.47) es de este tipo (homogéneo, ademés).. Ecuaciones en diferencias En el caso discreto, la evolucién conjunta de varias variables estaré regida por un sistema de ecuaciones en diferencias cuando, en la evolucién de cada una de ellas, el valor en el instante k+1 depende no sélo de su valor en el instante precedente k sino también de los valores de las, dems variables en k, ademas de, posiblemente, el propio valor de k. En el modelo considerado anteriormente, las hipstesis lineales sobre la interaccién depredador- presa de dos especies se traducen en el caso discreto en lo siguiente: © El crecimiento malthusiano de las presas en ausencia de depredadores viene descrito por h+1 = ary, con a > Ly el decrecimiento de los depredadores en ausencia de presas por ew = dy, 0 0, y la de las presas por tky1 = ark — dys, b> 0. © ITES ~ Paraninfo2 CAPITULO 1. INTRODUCCION Y CONCEPTOS BASICOS Se tiene entonces el sistema de dos ecuaciones en dos incdgnitas ary — bye ct, + dye (158) el cual es un sistema de ecuaciones lineales por ser las funciones de los segundos miembros lineales en las variables x e y. Como en el caso continuo, conviene escribir este tipo de sistemas en su forma matricial oes a -b)(m% = 1.54) Gz) (¢ a) (3) ( ) Sus sohuciones se interpretan como sucesiones de puntos en el plano R? (3) es A= ( ae ) es la matriz de coeficientes (constantes, en este caso). Partiendo de un estado (n) YO, Go) =a) (2) 4G) -4(G)) -#() ase (por induecién) (2) = a(2) — a(?") vk Yet yo ‘Vemos que para estudiar el comportamiento de las soluciones del sistema (1.53) hay que estudiar el de las sucesivas potencias de la matriz A de coeficientes. Como decfamos, el estudio de los sistemas din4micos lineales requiere y motiva interesantes conceptos y desarrollos del Algebra lineal. La correcci6n no lineal que considerébamos mds adecuada a una ecologia depredador-presa leva al sistema de ecuaciones de Lotka-Volterra en version discreta ke — DEY Te 157 {ie ca ome sn Es un sistema de ecuaciones no lineales que, como ocurrfa con la ecuacién logistica discreta, tiene una apariencia muy simple y, sin embargo, el comportamiento asintético de sus soluciones puede ser muy complejo, De manera andloga, se pueden plantear sistemas de n ecuaciones en n incdgnitas, si bien los més frecuentes y més ficiles de tratar (quizé lo primero es consecuencia de lo segundo) son los de dimensidn dos. © ITES ~ Paraninfo1.4, ECUACIONES DE ORDEN SUPERIOR 25 1.4 Ecuaciones de orden superior Ecuaciones diferenciales Hasta aquf hemos prestado atencién a las ecuaciones diferenciales de primer orden y a los sistemas compuestos por ecuaciones de este tipo. Pero también interesa estudiar las ecuaciones de orden superior al primero, es decir, aquellas en las que intervienen no s6lo la derivada primera de la funciGn inedgnita sino también derivadas de orden superior a uno. Son especialmente importantes las ecuaciones de segundo orden debido a que diversas leyes fundamentales de la fisica son expresables en forma de una ecuaci6n diferencial ordinaria de segundo orden. Asf, la segunda ley de Newton toma la forma ex de . mop =f (ne =) (1.58) donde x(t) representa el desplazamiento de una particula de masa m a lo largo de un eje Oz, 2!(t) su velocidad, 2"(t) su aceleracién y f la fuerza que se aplica (y que produce dicha aceleracién). La forma conereta de f dependerd del sistema mecénico de que se trate en cada caso. Bl problema mecénico de la descripeién por la funcién (4) del movimiento de la particula sometida a la fuerza f queda reducido al de la resolucién de la ecuacién diferencial (1.58). Un caso muy simple es el de la cafda libre de cuerpos en las proximidades de la superficie terrestre. En él f=mg donde g es la aceleracién de la gravedad. La ecuacién (1.58) toma la forma os ae cuya resolucién es, en realidad, un sencillo problema de célculo de primitivas. En efecto, se tiene =9 a'(t) =gt+Ce ¥, Por tanto, a(t) = zat? + Cot + Cr Se aprecia c6mo la solucién general depende de dos constantes arbitrarias. Alternativamente, queda determinada una solucién tinica si se prefijan la posicién y la velocidad iniciales ya que 0) = C1 2'(0) =C2 Jo que parece corresponder a nuestra intuicién fisica: lo que esta “en nuestra mano” para deter- minar un tinico movimiento, bien definido, a partir del instante inicial, es la posicién y velocidad ales. Esto es general: bajo hipétesis muy generales, se puede demostrar que el problema de valor inicial { a" = f(tz,2) (1.89) (to) = 21, a(to) = 22 © ITES ~ Paraninfo26 CAPITULO 1. INTRODUCCION Y CONCEPTOS BASICOS tiene una solucién tinica. Enseguida veremos otra razén de por qué (1.59) es efectivamente el problema de valor inicial apropiado a una ecuacién de segundo orden. Otra ecuacién clasica de segundo orden es @0_ 9 San —fsene (1.60) cuyas soluciones describen los movimientos de un péndulo (Figura 1.3), considerado éste como ‘un punto material de masa m suspendido de una cuerda de longitud 1 y cuyos movimientos tienen lugar en un plano (despreciando el rozamiento del medio). Figura 1.8. Fuerza = —mgsser 4(t) denota el Angulo que forma con la vertical la posicién del péndulo en el instante t. La ecuacién (1.60) es una ecuacién no lineal a causa del término sen 6. Si se consideran tinicamente movimientos de pequeiia amplitud, se puede suponer que sen © 8, y se obtiene la ecuacién lineal més sencilla #09 —+40=0 1.61 wt (1.61) Esta es la ecuacién del movimiento arménico simple, cuya solucién general, como veremos en el capitulo 3, est4 dada por la expresién O(t) = Cy senust + Cz coswt (1.62) donde w? = g/l. Observamos, de nuevo, que la solucién general depende de dos constantes arbitrarias y que queda determinada unfvocamente tna solucién si prefijamos 6(0) y 6'(0). El andlisis local (en las proximidades de @ = 0, o sea, con 0 pequeiio) que permite la ecuacién (1.61) de los movimientos del péndulo descritos originariamente por la ecuacién no lineal (1.60) es un ejemplo de la aproximacién que se ha mencionado de una ecuaci6n no lineal por una lineal. No es, sin embargo, un ejemplo “tipico”, a pesar de la relevancia histrica del oscilador arménico. La © ITES ~ ParaninfoECUACIONES DE ORDEN SUPERIOR QT aproximacién, vélida hasta cierto punto, de la ecuacién (1.60) por la (1.61) es algo excepcional, como veremos en el capitulo 7. Cuando se considera el rozamiento del medio (estimado, por ejemplo, como una fuerza proporcional a la velocidad que se opone al movimiento) la validez de la aproximacién deriva, por el contrario, de un resultado general bien establecido. (La ecuacién (1.60) queda sustituida por la ecuacién 0" + (k/m)0! + (g/l) send =0, con k >0 y la aproximacion lineal en las proximidades de @ = 0 sera 6" + (k/m)6" + (g/1)8 =0) Aunque hay situaciones particulares en las que es posible una reduccin a ecuaciones de primer orden (por ejemplo, no es dificil obtener mediante procedimientos elementales la férmula (1.62), la resolucién de una ecuacién de segundo orden es, en general, muy dificil. La cuestion se abordaré transformando la ecuacién en un sistema de dos ecuaciones de primer orden: mediante la introduccién de la nueva variable y = 2’, la ecuacién diferencial a" = f(t,a,2') (1.63) se puede escribir en la forma (1.64) La ecuacién (1.63) y el sistema (1.64) son equivalentes en el sentido de que a la solucion x(t) de (1.63) le corresponde la solucién de (1.64) dada por el par de funciones {2(#),2/(i)} y ala solucién {x(¢),y(t)} del sistema (1.64) le corresponde la solucién x(t) (o sea, la primera componente del par) de la ecuacién (1.63). Resolver una ecuacién de segundo orden es, pues, equivalente a resolver un sistema de dos ecuaciones de primer orden. La idea se aplica a ecuaciones de cualquier orden: Una ecuacién diferencial ordinaria de orden n tiene la forma general P(t,a,2',2",...,2)=0 (1.65) donde F es una funcién definida en un cierto subconjunto de R™*?, Supondremos, como en los casos de ecuaciones y sistemas de primer orden, que la ecuacién esta ya dada en forma normal: a = f(t,a,2',... 2D) (1.66) siendo f una funcién continua en un cierto subconjunto de R"+!, Una funcién -(t) se dice que es solucién de la ecuacién (1.66) en un intervalo I de R si tiene derivadas hasta el orden n-€simo continuas en I y verifica a(t) = f(t,a(t),2"(t),... 2-9 ()) para todo te T © ITES ~ Paraninfo28 CAPITULO 1. INTRODUCCION Y CONCEPTOS BASICOS Generalizando lo anterior, la ecuacién (1.66) se transforma mediante el cambio de variables ial co= wv = 2 a" = a (1.67) 20) = ay 20D) = ay en el sistema de n ecuaciones de primer orden EA m wh = E (1.68) + +2) A la solucién 2(t) de la ecuacién (1.66) le corresponde la solucién del sistema (1.68) dada por Ja n-upla de funciones fa(t),2'(),-. 2 VO} y ala solucién {21(t),... ,2»(¢)} del sistema (1.68) le corresponde la solucién x(t) = 2i(t) (0 sea, la primera componente de la n-upla) de la ecuacién (1.66) El cambio de variables (1.67) permite pues tratar las ecuaciones de orden n en el marco de los sistemas de primer orden o ecuaciones vectoriales. En este marco, se comprende por qué el problema de valor inicial apropiado a las ecuaciones de orden n es el correspondiente a prefijar los valores iniciales 0 2(l0) = a8, af (lo) = 28... Mtg) = 28 El mismo procedimiento se puede aplicar también a sistemas de ecuaciones de cualquier orde 2) = fienaty af" 2a... ag") F (1.69) af = falta, 24)... ,2 7, 29,... 2") Cada ecuacién de orden nj > 1 se desglosa en n, ecuaciones de primer orden, pasando ast del sistema (1.69) a un sistema de ecuaciones de primer orden. Por ejemplo, si la ecuacién (1.58) derivada de la segunda ley de Newton se aplica a movimientos que tengan lugar en el espacio tridimensional R°, entonces x(t) = (x1(t),:r2(t),x3(t)) representa la posicién del mévil en R°, la fuerza f tendré tres componentes ft, fo, fa, ¥ (1-58) sera en realidad un sistema de tres ecuaciones de segundo orden que, mediante el cambio de variables (1.67), serd equivalente a un sistema de seis ecuaciones de primer orden en seis incdgnitas. © ITES ~ ParaninfoECUACIONES DE ORDEN SUPERIOR 29 En definitiva, cualquiera de los problemas considerados, abarcando una enorme generalidad, se puede escribir en la forma de un sistema de ecuaciones de primer orden de la forma (1.51). La utilizacién del lenguaje vectorial permitira escribir un sistema de este tipo en la forma concisa ! = f(t.a) stale) ER”, 2 = (x(t), J(t,2) ®n)) es una funcién de un subconjunto de R"™t! en R". Bajo esta forma unificada se aborda el estudio general de las ecuaciones diferenciales ordinarias. En este libro s6lo usaremos un nivel tan abstracto en el contexto de los sistemas lineales, en los que la notacién vectorial no s6lo simplifica, sino que aclara y unifica muchos célculos que de otra forma resultarian incomprensibles. Aun asi, también en el émbito lineal, abordaremos primero el caso bidimensional, de forma que el lector poco avezado en técnicas vectoriales podra comprobar cémo se puede realizar un estudio directo y sin excesivas complicaciones de dicho problema, andlisis que, en cualquier caso, se verd completado més adelante para el caso general. donde z(t) = (21(t),. »tn()) ¥ (Attends oes Falls Ecuaciones en diferencias de orden superior Dada la sucesién de mimeros reales Mops ony Bhs oe (1.70) de término general x4 = 2(k), su diferencia primera, denotada por Ary, es la sucesién de término general 441 — 4 : BL G0, BY ~ Wry 3 Ip vey THA hy ove (1.71) La diferencia segunda de rp, Arp, se define como la diferencia primera de la sucesién A:re, © sea, es la sucesién de término general Me = A(Ax) = A(enys — te) = (tara — te+1) — (eet — ok) = tey2 — Weep tee (1.72) Una ecuacién en diferencias de segundo orden es una relacién que ha de satisfacer una sucesin inedgnita x = x(k) junto con sus diferencias (respecto a k) primera y segunda, De acuerdo con (1.72), una ecuacién en diferencias de segundo orden se puede también escribir como una relacién entre 2+ 1 =3 términos consecutivos Thy Tey ry Tyo k= 0,1,2,..., de la sucesion ag. Adoptaremos este punto de vista, como ya hicimos para las ecuaciones y sistemas de primer orden, y asf, una ecuacién en diferencias de segundo orden lineal es una ecuacién de la forma ao(k)ang2 + ai(k)res + a2(k)ax = bk) (1.73) donde los coeficientes ag(k), a1(k), a2(k) y el segundo miembro b(k) son sucesiones dadas. Se supone que ao(k) y a2(k) son diferentes de cero para todo k = 0,1,2,..., para que se trate © ITES ~ Paraninfo30 CAPITULO 1. INTRODUCCION Y CONCEPTOS BASICOS realmente de una relacién entre tres términos consecutivos de una sucesién, Como consecuencia, podemos siempre suponer dada una ecuacién de segundo orden en la forma: Teo2 + ar(k)re41 + a(k)ee = b(h) (1.74) (Cambiamos ligeramente el criterio de escritura respecto a las ecuaciones de primer orden, llevando al primer miembro todos los sucesivos valores de x que intervienen en la ecuacién. La raz6n se veré en el capitulo 10. Obsérvese que la expresin del primer miembro es lineal en los valores 22,441,442). Si, en particular, a;(k) y a2(k) son constantes, se tendré una ecuacién con coeficientes constantes: E42 + a1tK4 + azze = bk) (1.75) Como en el caso de primer orden, nos interesaremos especialmente en este tipo de ecuaciones. Una solucion de (1.74) es una sucesién de mimeros reales para la que se verifica la relacion (1.74) entre un término cualquiera y los dos que le siguen. ‘De manera totalmente andloga se definen de manera iterativa las diferencias de orden n, siendo n un ntimero natural cualquiera, y las correspondientes ecuaciones en diferencias de orden n. Las ecuaciones de orden superior a uno que aparecen més frecuentemente en la préctica son, sin duda, las de orden dos. Un ejemplo célebre es la ecuacién satisfecha por la sucesion de Fibonacci. Leonardo Fibonacci (también conocido por Leonardo de Pisa) jugé un papel importante en la difusin de la numeracién arabiga. En su Liber abaci de 1202 planted el siguiente problema: Un hombre pone una pareja de conejos en un Iugar cercado por todos Iados. {Cudntas parejas, de conejos tendré al cabo de un afio si se supone que cada pareja engendra cada mes una nueva que, a su vez, es fertil a partir del segundo mes de vida? Se supone ademas que no muere ningtin conejo. Sea Fi, el mimero de parejas existentes al cabo del mes k—ésimo; se comienza con una pareja recién nacida: Fo = 1; al final del primer mes esa pareja todavia no es fértil, asf que sigue teniéndose F; = 1; al final del segundo mes la. pareja anterior, ya fértil, da origen a una nueva pareja: F; = 1+1= Fo + Fy. Y, en general, para k > 2: Fy = (mimero de parejas existentes el mes anterior) + (ntimero de parejas nacidas en el mes k-ésimo) = F,_1 + Fh—2, pues, por la ley supuesta, cada mes nacen tantas parejas como parejas habfa dos meses antes. En consecuencia, F}, satisface la ecuacién Faso = Fai + Fe (1.76) Empezando con Fo = , Fy = 1, se tiene la sucesion 1,1,2,3,5,8, 13, 21, 34, 55, ... Esta es la sucesién de Fibonacci; aparece en una variedad increfble de contextos y esté relacionada, como veremos, con la seccién durea de los antiguos griegos (véase el capitulo 10). Obsérvese que para “arrancar” con el proceso necesitamos darnos dos valores iniciales, Fy y Fj (en las ecnaciones de primer orden necesitébamos solamente un valor inicial). Esto es general: para que quede determinada una solucién de (1.74) han de darse los valores 9, 21; la ecuacién da entonces el valor tq = —a1(0)r1 — a2(0)ar9 + (0) © ITES ~ ParaninfoECUACIONES DE ORDEN SUPERIOR 31 y, con él, ya se puede proseguir indefinidamente la iteracién. Una solucién de (1.74) queda, pues, bien determinada si se dan los valores iniciales (0), r(1), 0, en otras palabras, el problema de valor inicial (1.77) { ea + an(R) tees + a2(h)e = 6(R) (0) = 20, 2(1) = 21 con Zo, 71 mimeros reales dados, tiene solucién unica. Por ese proceso de iteracién, puede determinarse cualquier solucién de una ecuacién de segundo orden a partir de una pareja de valores iniciales. Pero, como en el caso de las ecuaciones de primer orden y los sistemas, interesa estudiar la posibilidad de obtener formulas “cerradas” que nos proporcionen dichas soluciones, bien para realizar célculos mas répidos (por ejemplo, Leu serfa el término de lugar 10.000 de la sucesién de Fibonacci sin tener que ir paso a paso?), bien para disponer de una formula del término genérico de la sucesién solucién que permita, aun sin realizar el célculo explicito, obtener informacién sobre su comportamiento asinttico, a largo plazo, La mejor manera de llevar a cabo ese estudio es, como para las ecuaciones diferenciales, realizar un cambio de variables trivial que convierte a la ecuacién de segundo orden en un sistema equivalente de dos ecuaciones de primer orden. Introducimos la nueva variable Uk = Pky (1.78) (0 sea, yo = a1, vi = 22, + {ye} = (1,22)...)). Entonces, sustituyendo (1.78) en (1.74): ist = —a2(k)are — a1 (k)ye + b(h) (1.79) Y combinando (1.78) y (1.79) se tiene el sistema Tht Yer o, en forma matricial, (38 = (ey elu) GE) + (aay ) as) La ecuacién (1.74) y el sistema (1.81) son equivalentes en el sentido de que a cada solucién de (1.74) le corresponde una solucién de (1.81) (el vector (z,yz) con yz definida por (1.78) y a cada solucién del sistema (1.81), una solucién de la ecuacién (1.74) (quedéndose con la primera componente de la solucién vectorial del sistema). Por ejemplo, el sistema equivalente a la ecuacién de Fibonacci es ha 01)(% 1.82) (an) ( Gr) aa que es un sistema lineal homogéneo de coeficientes constantes. La idea se aplica también a ecuaciones de orden n cualquiera, lineales y no lineales, y también a sistemas que incluyan ecuaciones de orden superior al primero, de un modo totalmente andlogo al que hemos visto para las ecuaciones diferenciales de orden superior. —a2(k) rx — ar()ye + 6K) © ITES ~ Paraninfo32 CAPITULO 1. INTRODUCCION Y CONCEPTOS BASICOS ‘Veamos, finalmente, cémo una ecuacién no auténoma se puede hacer equivalente a un sis- tema de dos ecuaciones auténomas: introduciendo la variable bidimensional yj, = (k,:,), cuya. primera componente es simplemente un “contador”, entonces el problema de valor inicial { ts = E(k, te) 2(0) = 20 (1.83) toma la forma { Thy ) = Flue) 2(0) = 2 Si definimos ahora g: R? + R? como g(yx) = (k +1, f(xe)), entonces (1.83) equivale al problema auténomo para el que ya es cierto, como en (1.42), que yx = g*(yo) = (kK, xx). Y, naturalmente, este artificio se puede aplicar también a sistemas de ecuaciones no auténomas de cualquier orden, de modo que, como consecuencia de todo lo anterior, los sistemas de ecuaciones auténomas de primer orden constituyen un modelo que comprende una gran variedad de situaciones. Hay que decir, como para las ecuaciones de primer orden, que el tratamiento sélo es relativamente completo en el caso de ecuaciones lineales con coeficientes constantes. ‘También una ecuacién diferencial no auténoma 2! = f(t,.r) se puede convertir en un sistema de dos ecuaciones auténomas mediante el artificio eae es decir, considerando a la variable t como una variable de estado més. Y, en general, un sistema de n ecuaciones no auténomas de primer orden se convierte mediante ese artificio en uno de n +1 ecuaciones auténomas. © ITES ~ ParaninfoParte I Ecuaciones Diferenciales ©ITES ~ ParaninfoCapitulo 2 Ecuaciones lineales Las ecuaciones lineales de primer orden se pueden integrar siempre. Esto quiere decir que se puede establecer (muy ficilmente, como se ve en el apartado 2.1) una formula, dependiente de un parmetro arbitrario, que proporciona todas las soluciones de la ecuacién. La férmula incluye el céleulo de dos primitivas, con lo que, si éstas se pueden expresar en términos de funciones clementales, las soluciones se conocerdn de manera completamente explicita, tal como esto se entiende en céleulo elemental. Las ecuaciones lineales de primer orden tienen, a pesar de su sencillez, interesantes aplicacio- nes. En el apartado 2.2 se exponen algunas de ellas, asf como la raz6n de por qué las ecuaciones lineales vienen a ser una “primera aproximacion” en el estudio de procesos fisicos muy diversos. 2.1 Solucién general y problema de valor inicial La forma general de una ecuacién diferencial lineal de primer orden es a! =a(t)e + b(t) (21) donde a(t) y b(t) son dos funciones definidas y continuas en un intervalo (a,w) CIR. Conside- remos en primer lugar la ecuacién homogénea a! =a(t)x (2.2) Para dilucidar emo han de ser sus soluciones vamos a suponer, como tantas veces se hace en matemética, el problema resuelto. Supongamos pues que cierta funcin z(t) es, efectivamente, solucién de la ecuacién (2.2), es decir, que verifica x(t) = a(t)e(t), para todo t € (a,w) Hagamos también por el momento la hip6tesis suplementaria de que x(t) # 0 para todo t € (a,w) (esto implica que «(t) no cambia de signo en (a,w), por el teorema del valor intermedio; después se veré que esta hipétesis suplementaria s6lo excluye a la solucién trivial x(t) = 0). Entonces a(t) satisface w(t) =) a(t) © ITES ~ Paraninfo36 CAPITULO 2. ECUACIONES LINEALES es decir, a Filla late) = a(t) Y, por tanto, In|a(t)| = famare para una cierta constante C (por f a(t) dt se indica una primitiva concreta de a(t), sin precisar cual de ellas; especificando un Ifmite inferior de integracién z € (a,w), laexpresin f! a(s)ds+C, con C arbitraria, proporciona todas las primitivas de a(t)). Tomando antilogaritmos resulta |x(t)| = Cel ae es decir, a(t) = Kel tae (2.3) para una cierta constante K #0 (K >0 si 2(t) se mantiene positiva y K <0 si se mantiene negativa).. Esta es la forma que han de tener las soluciones que no se anulan nunca en (a,.); parece natural conjeturar que cualquier funcién «(t) dada por la expresién (2.3), es decir, con cualquier constante real K,, es solucién de la ecuacién (2.2). En efecto, (wel won) - $ (cfaeoa") = Kalt)ef =a(t) (Kelaoa) y esto para todo t € (a,w), que es el intervalo en que esté definida y es continua la funcién a(t) y donde, en consecuencia, es vilido el célculo precedente. Y reofprocamente, toda solucidn de la ecuacién (2.2) es de esa forma (2.3). En efecto, sea u(t) una solucién cualquiera. Si formamos la funcién (sje Feat (como hacfamos en el capitulo 1 para el caso particular en que a(t) = a, constante) se tiene, para todo t € (a,w) 4 (ue fee") = we Saat _ a(t)u(t)e-/ 194 = (por ser u(t) solucién) = = alt)u(tye- S04 — a(eyu(tyen L204 = 0 es decir, u(t)e Sl — constante Ys por tanto, u(t) es de Ta forma (2.3). Podemos decir, entonces, con toda precisién que la expresién (2.3), con K recorriendo R, es la solucién general de la ecuaci6n lineal homogénea (2.2) (obsérvese que para K = 0 se obtiene © ITES ~ Paraninfo2.1. SOLUCION GENERAL Y PROBLEMA DE VALOR INICIAL 37 la solucién trivial x(t) = 0 y que para K # 0 la solucién correspondiente no se anula nunca; no hay, pues, soluciones que se anulan en ciertos puntos y no en otros). Aunque sea simple, no merece la pena memorizar la férmula (2.3) a la hora de resolver una ecuacién concreta. Es més practico reproducir los argumentos heuristicos que conducen a ella: se escribe la ecuacién en la forma y se integra respecto a t cada miembro (si es posible) mediante las reglas del calculo de primi- tivas: In[e(®)| = faare para obtener la formula (2.3). O mas informalmente: en la ecuacién se “separan las variables” a(t) dt y se toman integrales indefinidas en ambos miembros (este “método de separacién de varia- bles”, debidamente, como aqui, justificado, es también aplicable a cierta clase de ecnaciones no lineales). Por ejemplo, dada la ecuacién de, a 2ta separamos variables: a Lora z integramos: In|2|=?+C y; tomando antilogaritmos y quitando el valor absoluto, resulta como solucién general a(t)=Ke®, KeR Si nos planteamos el problema de valor inicial { aw =a(t)r (24) (to) = 2x0, con ty € (a,w), wo € R dados vemos que la funeién a(t) = xgelo (2.5) © ITES ~ Paraninfo38 CAPITULO 2. ECUACIONES LINEALES es solucién de dicho problema (es de la forma (2.3), después de elegir tp como limite inferior de integracién, y satisface la condicién inicial) y que esta solucién es tinica. Esto diltimo, porque imponiendo la condicién inicial (to) = C(a,w) definida por (2.6)(2.7). De las formulas (2.3) y (2.5) —va no directamente de In ecuacién— se deduce que dicho subespacio vectorial de soluciones es de dimensién 1: toda solucin es miltiplo escalar de una de ellas, por ejemplo, de la correspondiente a 0 = 1 © ITES ~ Paraninfo40 CAPITULO 2. ECUACIONES LINEALES Hemos probado, por tanto, el siguiente resultado: La soluci6n general de la ecuacién lineal completa (2.1) viene dada por la expresion x(t) = ay (2) + 2p(2) (2.9) donde x(t) representa la solucién general de la ecuacién lineal homogénea asociada (2.2) y z(t) es una solucién particular (cualquiera) de la ecuacién completa (2.1)?. Asi, para hallar la solucién general de la ecuacién lineal 2! = a(t) + b(t) bastaré encontrar una solucién particular, dado que ya sabemos resolver la ecuacién homogénea asociada. Habra casos en los que esa solucién particular podré determinarse por simple inspeccién; por ejemplo, es bien evidente que la funcién x(t) = t es solucién de la ecuacién g=a-ttl con lo que la solucién general de ésta sera a(t)=Ket+t Pero un camino asf no ofrece muchas perspectivas en cuanto se complique mfnimamente la. ecuacién. Afortunadamente, y un tanto sorprendentemente, existe un método completamente general para determinar una solucién particular de la ecuacién (2.1), el llamado método de variacién de las constantes. La idea consiste en suponer en la expresién que da la solucién general de la ecuacién homogénea, a(t) = Kel et que K es funcién de t (de ah lo de “variacién de las constantes”). En otras palabras, se conjetura que hay una solucién de la ecuacién (2.1) de la forma p(t) = K(thel at (2.10) con K(t) una funcién a determinar, lo que se intenta “imponiendo” que la funcién p(t) dada por (2.10) sea efectivamente solucién de (2.1) (otra vez “se supone el problema resuelto”). Veamos: ah(t) = Ki(thel Wt + K(tha(t)e! ta Sustituyendo en la ecuacién (2.1): a(t) = K'(tel M4 + K(tha(te! W# = a(tyK (el a + a(t) 0 sea, K' (the! 4 = a(t) Fin el Ienguaje del algebra lineal: Ia imagen inversa de 6(¢) por Ia aplicacin L (el conjunto de funciones tales que (e(¢)) = 8(¢)) se obtiene sumando al nicleo de Z (imagen inversa de la fancién z(t) = 0) una imagen inversa concreta de 6(¢). El conjunto de soluciones de la ecuacién no homogénea es un espacio afin asociado al espacio vectorial de soluciones de la correspondiente ecuacién homogénea.. © ITES ~ Paraninfo2.1. SOLUCION GENERAL Y PROBLEMA DE VALOR INICIAL 41 es decir, KW) = [eF0*] 0) ecuacién diferencial en K(¢) que se reduce, de hecho, a un problema de céleulo de primitivas: / [fe Fea] (eat (Se obtiene toda una familia uniparamétrica de funciones K(t); nosotros necesitamos s6lo una.) Hay, pues, solucién positiva a la conjetura y la funcién p(t) = [/ fe Soo] soar] [feo] (2.11) es solucién de la ecuacién (2.1), pues es claro que el camino que leva a la expresién (2.11) es reversible, es decir, que esa funcién p(t) verifica la ecuacién diferencial (2.1). ‘Con mucha mayor razén que antes, no es en absoluto recomendable memorizar la formula (2.11) con vistas a resolver ecuaciones concretas. Resulta mucho més préctico reproducir en cada caso el método de variacién de las constantes tal cual se ha expuesto para la ecuacién general (2.1). K(t) BJEMPLO 2.1. Hallar la solucién general de la ecuacién f= 2 +t Aqui, a(t) = 2t y b(t) = ¢ son funciones definidas y continuas en todo R. Como hemos visto, la solucién general de la ecuacién homogénea es an(t)=Ke", KER Buscamos una solucién particular de la completa de la forma ap(t) = Ke” Derivando (},(t) = K’e" + 2tKe") y sustituyendo en la ecuacién, ha de ser que integrada por partes da K@=-te*@ 40) Por tanto, una solucién particular de la completa es ay(t) = HE +1) y la solucion general vendré dada por a(t) = Ke” — a +1), KeR © ITES ~ Paraninfo42 CAPITULO 2. ECUACIONES LINEALES En cuanto al problema de valor inicial (PV1) (2.12) ‘0, con to € (a,w), zo € R dados nétese que si fijamos las primitivas que aparecen en los calculos anteriores tomando como limite inferior de integracién to, entonces la solucién general de la ecuacién homogénea es an(t) = Kelo teniéndose xr4(to) = Ky la solucién particular de la completa dada por (2.11) satisface p(to) = [ [ * [er ooo) Biepas [ef@aroa 0 rs Ast pues, la funcién 2(t)= [eos] [20+ [0 [er fost] as] (2.13) I es solucién del problema (2.12). La unicidad de solucién puede establecerse directamente a partir de la unicidad para la ecuacién homogénea. En efecto, si vi(t),v2(t) satisfacen { Ly vi(to) entonces la funcién vy(t) — ve(t) verifica { L(x ~ 12) =0 (v1 — v2) (to) pero la solucién tinica del problema Ix=0 { (to) =0 es la funcion 2(t) = 0, por la formula (2.5), con lo que v(t) — v2(t) = 0, es decir, v(t) = ve(t) Hemos probado, por tanto, el siguiente Teorema 2.1 (de eristencia y unicidad de solucién del PVI) Sean a(t) y b(t) dos funciones continuas en wn intervalo (a,w) de R. Entonces, el problema de valor inicial a! = a(t)x + b(t), t € (aw) 2(to) = 20, to € (a,w), 29 € R dados tiene una solucién tinica, dada por la expresién (2.13). © ITES ~ ParaninfoSOLUCION GENERAL Y PROBLEMA DE VALOR INICIAL 43 Figura 2.1. Fibrado de soluciones Geométricamente, este teorema implica que las gréficas de las soluciones de 2’ = a(t) +b(t) lenan completamente la franja vertical del plano (t,) determinada por el intervalo (a,w), como una especie de fibrado en el que nunca se cortan dos graficas (Figura 2.1) Para determinar la solucién de un problema de valor inicial concreto, se obtiene en primer lugar la solucién general por el método indicado y después se impone en ella la condicién inicial prescrita para obtener el correspondiente valor de la constante: BJEMPLO 2.2. Hallar la solucién del problema wee cost, x(n) Aqui, a(t) no esta definida en t = 0, por lo que (a,w) = (0,00) (Ia ecuacion también se puede plantear en (—00, 0), pero el “instante inicial” que se da es to = * € (0,00). El céleulo de la solucién general que sigue es igualmente valido en el intervalo (—co, 0)). La solucién general de la ecuacién homogénea es, n=, Ker Buscamos una solucién particular de la forma. ay(t) = KO Sustituyendo en la ecuacién completa, vemos que ha de ser KW _ cost t es decir, Kb) J teostat © ITES ~ Paraninfo44 CAPITULO 2. ECUACIONES LINEALES Integrando por partes se obtiene K(t) = tsent + cost con lo que t p(t) = sent + = y la solucién general seré Imponiendo la condicién inicial, resulta con lo que la solucién pedida es 1 t a(t) = = + sent SS, t>0 Guia practica © La solucién general de la ecuacién a(t)x + b(t) esté dada por a(t) p(t) + tp(t) © za(t) es la solucién general de la ecuacién homogénea 2! = método de separacién de variables: dx dt (t)e y se obtiene por el a(j2 — = a(t)at — na = fanare que, después de despejar x(t), lleva a la formula a(t)= Kel KER © 2p(t) es una solucién particular que se obtiene después de determinar K(t) bajo la con- dicion de que p(t) = K(t)e! at sea solucion de la ecuacién 2! = a(t)x + b(t), lo que leva a ta formula p(t) = [/ [er Sota vipat [elo] © ITES ~ ParaninfoMODELOS LINEALES 45 © No conviene aplicar meciinicamente estas formulas sino realizar en cada caso concreto el proceso de separacién de variables y, después, el de variacién de las constantes. © La solucién del problema de valor inicial a! =a(t)x +0(t) x(to) = x0, con to € (a,w), zo € R dados se obtiene imponiendo la condicién inicial prescrita x(to) = xq en la formula que da la solucién general; eso determinard el correspondiente valor —tinico— de la constante K. 2.2 Modelos lineales Ya hemos visto en el capitulo 1 modelos lineales como el del crecimiento exponencial de pobla- ciones o el de la desintegracién de una substancia radiactiva. En ocasiones, un modelo lineal, fruto de las hipétesis més simples de “funcionamiento” de un sistema fisico, describe con gran precisidn la realidad a la que se aplica (como ocurre en el caso de la desintegracisn radiactiva) En otros casos, el modelo lineal surge como aproximacién a un modelo no lineal més realista pero también més dificil de tratar matematicamente. El argumento que lleva a esa aproximacién procede como sigue. Supongamos que un determinado proceso esté modelado por la ecuacién diferencial da a Af@ (2.14) Aun no conociendo la forma concreta de f(x), sabemos que, suponiendo para ella un minimo de regularidad, podemos escribir f S@+f@Oe-a) + de acuerdo con el desarrollo de Taylor. Para x proximo a 2, f() ¥ax+b =f@), b= f(a) -f@r y cabe esperar que para valores de la variable dependiente .r(t) préximos a 2, las soluciones de de arth 2.15) dt (2.15) describan con suficiente aproximacién la evolucién del proceso bajo estudio. (Por ejemplo, es muy frecuente que eso se plantee en las proximidades de una solucién constante x(t) = de la ecuacién (2.14), en cuyo caso f(#) = 0). La ecuacién (2.15) es una ecuacién lineal con coeficientes constantes facil de resolver. © ITES ~ Paraninfo46 CAPITULO 2. ECUACIONES LINEALES ‘Mas generalmente, si la ecuacién de partida es dx a7 fh) (2.16) también bajo hipétesis apropiadas de regularidad sobre f(t,) se tendra F (t,x) = f(t.) + falt,F)(@-2) +... para un cierto rango de valores de t, y la ecuacién diferencial aproximada, para valores de (t) cercanos a #, tendré la forma s a(t)e + b(t) (2.17) la de una ecuacién lineal general. (En lugar de & se podrfa incluso considerar una, solucién concreta 2(t) de (2.16) con vistas a estudiar el comportamiento de las soluciones proximas a ella.) ‘Veamos a continuacién diversas situaciones en las que se aplican las ecuaciones diferenciales lineales. Los contextos seran muy diferentes y sin embargo el modelo matemstico seré el mismo. Interés compuesto Si se invierte un capital Co a una tasa de interés del r por uno anual, al final del primer aiio se tendrén, Cy = Cy + 1Cp = (1+ r)Co unidades monetarias, cién y, en general, componiendo o capitalizando anualmente, se tendré la rela- Cry = (Ltr) Ck (2.18) entre el capital al final del aio (+1) y el capital al final del afio anterior. La relacién (2.18) es una ecuacién en diferencias que ya hemos resuelto en el apartado 1.2: Cy = Co(1 + r)* (2.19) Si el interés se compone semestralmente, al final de los primeros seis meses el capital inicial Cp se habré convertido en C1 = Co+ 5Co = (145) Co y la nueva ecuacién en diferencias seré r Co (145) (2.20) indicando k el ntimero de semestres transcurridos. Si se compone diariamente, la ecuacién seré r =(1+—- (2.21 Cee = (14+ 35) Ce (2.21) © ITES ~ Paraninfo2.2. MODELOS LINEALES aT y, en general, si se compone n veces al afio se tendré r Conn = (1+ ‘) Ce (2.22) La solucién de (2.22) es rye Ce = Co (+2) (2.23) siendo k el nimero de “pasos temporales” (de duracién 1/n aiios) transcurridos. Al cabo de t aiios el capital obtenido de acuerdo con la formula (2.23) valdré ot) Go (1+ ny" (2.24) La capitalizacién continua corresponde a la condicién (puramente teérica, claro esta) de que los intereses se incorporen al capital a cada instante, lo que equivale a hacer “tender n a infinito”; la ecuacién en diferencias deja de tener validez. y el capital obtenido al cabo de t ails mediante este proceso abstracto toma sentido por dos vias equivalentes. Por un lado, parece razonable calcular dicho capital como el limite cuando n— oo de la expresién (2.24): T\"t noo rt cy Q + 2) NP Coe! (2.25) (Bsto da, considerando Cp = r = t = 1, un camino bien conocido para ilustrar la introduccién del ntimero e.) Pero también podemos plantear el paso de lo discreto a lo continuo directamente en la ecuaci6n en diferencias (2.23). Poniendo 1/n = At (el “paso temporal”), (2.23) toma la forma Crp = Ce a Cr (2.26) que, cuando At + 0 (n + cc), da la ecuacién diferencial ac ware (2.27) cuyas soluciones son de la forma C(t) = Coe (2.28) Se tiene pues el mismo resultado que (2.25). Como se ve, es el mismo argumento que utilizaébamos en el capitulo 1 a propésito de la dindmica de poblaciones. La ecuacién (2.27) admite extensiones al caso en que haya entradas y salidas de fondos en el depésito. Por ejemplo, si suponemos que se retiran m unidades monetarias por unidad de tiempo, obtendrfamos la ecuacién 2 =r0-m (2.29) La ecuacién homogénea asociada es (2.27), y, por la forma de la ecuacién, ac & -ro=-m © ITES ~ Paraninfo48 CAPITULO 2. ECUACIONES LINEALES es razonable conjeturar que tiene que haber una solucién particular de la completa que sea una constante: Cp(t) = . Se prueba: O-re=—m y vemos que se tiene una respuesta positiva para la constante’ c = m/r. Asi pues, la solucién general de la ecuacién (2.29) es CO =k + keER y la solucién correspondiente a un depésito inicial de Co unidades monetarias m mM) vt owm=F4 (ci 5 2) é (2.30) Obsérvese que la solucién constante C(t) = m/r corresponde, obviamente, al caso en que se retira exactamente lo que se genera: m = rCp. Desde el punto de vista dinémico, se trata de una solucién de equilibrio inestable (en el sentido, todavia impreciso, que en el capitulo 1 dabamos a este término): si Cy > m/r, C(t) crece exponencialmente hacia 00; si Co < m/r, entonces C(t) es decreciente (Figura 2.2) y se anula para 1 m T =-n—— 2.31) 7 m—rO 3) que representa el instante en que se terminan los fondos. Dado un depésito inicial Cp, se puede ajustar _m para que T tenga un valor predeterminado © también puede interesar el determinar el capital inicial necesario para obtener una renta anual igual a m durante un perfodo de T aiios: Co m r (1-e"7) (2.32) Si se quiere obtener una renta perpetua se hace T’—+ 00, obteniendo Cy = m/r, el valor de equilibrio. Este caso del interés compuesto es una buena ilustracién del empleo de un modelo continuo como elemento de simplificacién a sabiendas de que no se corresponde con la realidad pero ayuda a describirla; las formulas que verdaderamente utiliza la matematica financiera (es decir, suponiendo una capitalizacion “discreta” de los intereses) son mucho mas complicadas y las que nos proporciona el modelo continuo nos pueden servir como primera aproximacién al problema. *Veremos mas adelante que esta idea de buscar soluciones particulares de formas especiales con “coeficientes indeterminados” se puede aplicar a cierta clase amplia de ecuaciones diferenciales. Aunque no tiene la generalidad del método de variacién de las constantes, conlleva, cuando es aplicable, eéleulos mucho mas seneillos. © ITES ~ Paraninfo2.2. MODELOS LINEALES 49 mje Figura 2.2. Equilibrio inestable Ley de Newton de variacién de la temperatura Denotemos por T(t) la temperatura en el instante t de un objeto que no posea fuentes ni sumideros internos de calor y sea T. la temperatura del medio que lo rodea. Si el objeto esta a una temperatura mucho mas alta que T- (por ejemplo, una bebida caliente en una habitacién), es claro que se enfriaré répidamente, acercéndose T(t) a Te. El enfriamiento sera cada ver més lento a medida que T(t) se aproxima a Te. Del mismo modo, si el objeto ests a una temperatura mucho més baja que Te (por ejemplo, una bebida muy fria en una habitacién), se ira calentando aproximandose T(t) a Te. La cuantificacién mas simple de las observaciones anteriores consiste en suponer que la variacién instanténea T’(t) de la temperatura del objeto es proporcional a la diferencia (T(t) — Tz), con constante de proporcionalidad negativa, es decir, T' =-KT-T.), k>0 (2.33) Esta es la ley de Newton de variacién de la temperatura. (Se ha hecho también la hipstesis, de que el objeto es muy pequetio frente al medio, con lo que la cantidad de calor que contiene es pequefia y, aunque pase calor al medio, éste permanecer en la préctica a temperatura constante T, alo largo del proceso.’ La ecuacién (2.33) es una ecuacién lineal no homogénea. Es inmediato ver que sus soluciones estan dadas por T(t) = Te + (T(0) — Tee (2.34) Obsérvese que lime soe T(t) 2.3) cualquiera que sea la temperatura inicial del objeto (Figura Ley de Fick de la difusién La ley de Fick establece que la velocidad a la que un soluto se difunde a través de una membrana delgada, perpendicularmente a ésta, es proporcional al area de la membrana y a la diferencia entre las concentraciones del soluto en ambos lados de la misma. Si el area de la membrana, permanece constante y la concentracién del soluto en un lado de la membrana se mantiene en un valor (aproximadamente) fijo Ce, entonces la ley de Fick toma la forma C(t) = -K(C(t) - C.), > 0 (2.38) © ITES ~ Paraninfo50 CAPITULO 2. ECUACIONES LINEALES = woo Figura 2.3. Soluciones convergentes a Te siendo C(t) la concentracién en el otro lado de la membrana. Podemos imaginar, por ejemplo, una célula inmersa en un medio liquido que contiene un soluto a una concentracién Cz; se supone que la célula es muy pequefia respecto al medio, y, asf, en el intercambio de moléculas de soluto a través de la membrana de la célula, se puede suponer que la concentracién de soluto en el medio permanece en el valor constante C,. Los mismos argumentos de antes, aplicados ahora a la difusién del soluto en lugar de a la difusién del calor conducen a la ecuacién (2.35), que, como se ve, es la misma que la ecuacién (2.33) Mecénica Supongamos que se deja caer bajo la accién de la gravedad una partfcula de masa m en un medio (en particular, el aire) que se opone al movimiento ejerciendo una fuerza de resistencia mal a la magnitud de la velocidad. El movimiento tiene lugar en las proximidades de la superficie terrestre y podemos suponer que la gravedad es constante y que aquél es rectilineo a lo largo de un eje x cuyo origen esta en la posicién inicial de la partfcula y cuyo sentido positivo apunta hacia abajo (Figura 2.4) sveb Figura 2.4. Caida libre La segunda ley de Newton (véase (1.58) en el capitulo 1) toma en estas circunstancias la forma dv Fs ma— ev (2.36) © ITES ~ Paraninfo2.2. MODELOS LINEALES 51 siendo v = dz/dt la velocidad y © una constante positiva. Si bien dicha ley conduce en general a una ecuacién diferencial de segundo orden, en este caso se traduce en una ecuacién lineal de primer orden facilmente resoluble (véanse (2.33) y (2.35)). Las soluciones de (2.36) estén dadas por v(t) = M2 + (00) - M2) eet (2.37) siendo v(0) la velocidad inicial que se comunica a la particula, Obsérvese que go cualquiera que sea la velocidad inicial. Puesto que v(t) = dr/dt, podemos obtener de (2.37) la posicién de la particula en cada instante: mg,_m may ee a= 78 -2 (oo - ™)e +K determinandose K por la condicién impuesta de que 2(0) = 0. Resulta entonces: MI, ™ (yg) — ™B) (1 eH a) = 4 - (woo “! )(i-e ) (2.38) Aunque 2(t), dada por (2.38), esté definida para todo t € R, fisicamente no puede, claro esta, superar la distancia existente entre la posicién inicial y la superficie terrestre. Obsérvese que (2.38) es la solucién de la ecuacién lineal de segundo orden @x de pe correspondiente a las condiciones iniciales (0) = 0, 2'(0) = v(0).. Circuitos eléctricos Un circuito eléctrico ests formado por conductores conectados entre s{ por los que pasa una corriente eléctrica; ésta consiste en un movimiento o flujo de cargas eléctricas impulsadas por una fuerza electromotriz (f.e.m.), que es la energfa por unidad de carga que se suministra al sistema mediante, por ejemplo, una baterfa (Ia energia se obtiene a partir de ciertas reacciones quimicas) © un generador (que implica determinados mecanismos giratorios); la unidad de medida es el voltio (nétese que la f.e.m. no es, en realidad, una fuerza). Aparte de la carga eléctrica y la fuerza electromotriz, hay otras dos magnitudes fundamentales en el estudio de las corrientes eléctricas: la diferencia de potencial, V, entre dos puntos de tn circuito es la cantidad de energia o trabajo que se necesita para transportar la unidad de carga eléctrica positiva de un punto a otro (véase el apartado 3.6, donde se comenta la nocién de energia potencial); su unidad de medida es el voltio. La intensidad, I, es la medida de la cantidad de carga que pasa por un punto del circuito por unidad de tiempo; mide pues la “intensidad” del flujo de cargas eléctricas; la unidad de medida es el amperio. Aqui vamos a considerar circuitos simples que constan de los siguientes elementos (Figura 2.5): a) Una fuente de fuerza electromotriz E(t) (una bateria o un generador, por ejemplo; E(t) puede ser constante, caso de una baterfa, o variable en el tiempo) © ITES ~ Paraninfo52 CAPITULO 2. ECUACIONES LINEALES © ty) “NTT Figura 2.5. Circuito eléctrico b) Una resistencia que se opone a la corriente eléctrica, lo que produce una caida de potencial (hay una pérdida de energfa eléctrica en forma de calor). La ley de Ohm establece que la diferencia de potencial que se produce es proporcional a la intensidad de la corriente a través de la resistencia Va = RI (2.39) La constante de proporcionalidad, R, da la medida, en ohmios, de la resistencia. (Notese que es una ley lineal; en situaciones mas complejas, la relacin entre V e I puede ser no lineal y ello conduciré a ecuaciones diferenciales no lineales; para los metales, la ley (2.39) se cumple con bastante exactitud para un rango amplio de valores de I.) ©) Una autoinduccién, consistente normalmente en un hilo conductor arrollado en espiral que da lugar a una inductancia, propiedad que se opone a cualquier cambio de la corriente existente en el circuito, produciéndose una caida de voltaje dada por Vi if (Ley de Faraday) (2.40) La constante positiva L da la medida, en henrios, de la inductancia (se trata de otra ley lineal) (Mas adelante, en el apartado 3.6, introduciremos otro elemento més, el condensador.) La corriente eléctrica existente en el cireuito esta gobernada por las leyes de Kirchhoff: (1) La suma de las intensidades de corriente que se dirigen hacia cualquier punto de unién de elementos del circuito es igual a la suma de las que se alejan de él (se supone que el circuito esta orientado, o sea, que se ha asignado un sentido de recorrido positivo. Figura 2.5). (II) Alrededor de todo cireuito cerrado orientado, la suma de fuerzas electromotrices es igual a la suma de caidas de voltaje que se producen en él En nuestro caso, tenemos, por tanto, que W+Ve=B © ITES ~ Paraninfo2.2. MODELOS LINEALES 53 es decir, a Lot RI=E (241) © sea, una ecnacién diferencial lineal de primer orden. Si F es constante, proporcionada, por ejemplo, por una baterfa, las soluciones de (2-41) estén dadas por 10 = E+ (te- (2.42) donde Ip = 1(0). Cada solucién, descripcién de un cierto flujo de corriente, consta de dos términos que se suman: un estado estable (0 estacionario), F/R, y un término transitorio cuyo efecto decrece exponencialmente con el tiempo. Para valores grandes de t, el circuito se comporta como uno en el que no hubiese autoinduccién, al intervenir L sdlo en el término transitorio, y se verifica aproximadamente la ley de Ohm: E = IR. Si remplazamos la baterfa por una fuente de corriente alterna dada por E(t) = Eosenwt, las soluciones estin dadas por _ Zo _ — eBol\ .-(rinye T(t) = Fsen(wt — a) + ( zB Je (2.43) donde a y Z estan definidas por R=Zoosa, wh = Zsena. (Verifiquese como ejercicio.) Hay también en este caso un término de estado estable y un término transitorio que converge exponencialmente a 0 cuando t + oo. El estado estable es sinusoidal con la misma frecuencia que el voltaje que se aplica y con un desfase dado por @ respecto a éste (a se denomina éngulo de fase). La amplitud de este estado es Eo/Z, recibiendo Z = (R? + w?L?)'/? el nombre de impedancia del estado estacionario del circuito; Z juega el papel que R jugaba en un circuito al que se suministraba un voltaje constante. Economia ‘Vamos a considerar un modelo muy simple de equilibrio parcial de mereado, Se trata de deter- minar el precio en un mercado aislado relativo a un solo bien o mercancfa. Solo son, entonces, necesarias, tres variables en el modelo: la cantidad demandada, Qu, de dicho bien, la cantidad ofrecida, Qs, y su precio P. Las hipétesis mas simples en cuanto al comportamiento de mercado consisten en suponer que Qj es una funcién lineal decreciente del precio Py que Q, es una funcién lineal creciente de P, con las caracteristicas que refleja la Figura 2.6. Asf pues, se supone que Q Qs (No hay oferta si no se alcanza un precio minimo P; = ¢/d; por su parte, a representa la demanda que habria si el bien fuese gratuito y a/d el precio para el que la demanda serfa nula.) —bP;a,b>0 -c+dP;c,d>0 (2.44) © ITES ~ Paraninfo54 CAPITULO 2. ECUACIONES LINEALES Figura 2.6. Equilibrio parcial de mercado Para completar el modelo, hay que especificar una condicidn de equilibrio. En un andlisis estitico, la hipotesis usual es que se aleanza el equilibrio en el mercado si y sdlo si el exceso de demanda es cero: Qa-Qs=0 (2.45) © sea, si la cantidad ofrecida iguala a la demandada y el mercado est4 “vacfo” del bien consi- derado. Bajo estas hipétesis, la determinacién del estado de equilibrio, (P,Q), del mercado es inmediata, teniéndose 5 _ ate P b+d Consideremos ahora el modelo desde un punto de vista dinémico, con el precio P = P(t) evolucionando a lo largo del tiempo. Si P(0) = P, dado por (2.46), no seria necesario un anlisis dindmico; pero si P(0) # P, se plantea la cuestin de si P serd alcanzable a través de un proceso de ajuste en el que tanto el precio P como Qu y Qs, que son funciones de P segiin (2.44), varfan con el tiempo. Para responder a esto seré necesario proponer una hipétesis sobre el modo en que P varia con el tiempo. Parece razonable suponer que la variacién instantnea de P respecto al tiempo sea directamente proporcional al exceso de demanda Qy~ Qa, es decir, (2.46) # = HQi-Q.), k>0 (247) La relacién (2.47) junto con (2.44) da para P(t) la ecuacién diferencial lineal 2 -k(b + d)P + h(a +0) (2.48) Obsérvese que ere Pw b+d es la tinica solueién “estacionaria” (0 sea, constante) de la ecuacién (2.48). Las soluciones de ésta estén dadas por +e +d P= en Moray +|Po- © ITES ~ ParaninfoMODELOS LINEALES 55 ‘Vemos cémo ate bed cuando t + co, cualquiera que sea el precio inicial P(0); es decir, bajo las hipétesis realiza- das, efectivamente se legaré, a la larga, al precio de equilibrio P. (Se dice que el estado de equilibrio es dindmicamente estable; P es, en el contexto de la teoria de las ecuaciones diferen- les ordinarias, una solucién estacionaria asintdticamente estable. Gandolfo [12] y Chiang [4] son dos buenas referencias para las aplicaciones tradicionales a la Economia de las ecuaciones diferenciales ordinarias.) P(t) > P Guia préctica Todos los modelos anteriores han venido descritos por una ecuacién diferencial auténoma y lineal de primer orden a’ =ar+b, con a#0 (2.49) Esta ecuacién puede analizarse de una manera muy precisa mediante el siguiente esquema préic- tico de trabajo: © Su tinica solucién con condicién inicial (0) = x9 viene dada por ay=-b4 (« -¢) et se denomina solucién de equilibrio; es la tinica solucion de (2.49) que cumple 2! = 0 y suele representar un estado especialmente interesante del sistema. e Sia<0, x(t) =%+ (ao)! +E cuando t — 00; ast, todas las soluciones de (2.49) convergen al estado estacionario F, y se dice entonces que la solucién de equilibrio x(t) = es asintéticamente estable (Figura 2.7 tzquierda). © Sia>0, a(t) =F + (a — F)-€%* — 00 cuando t —+ 00; ast, las soluciones no constantes de (2.49) se alejan del estado estacio- nario F, y se dice entonces que la solucién de equilibrio x(t) = es inestable (Figura 2.7 derecha). © ITES ~ Paraninfo56 CAPITULO 2. ECUACIONES LINEALES baw haw) a<0 a>0 Figura 2.7. Equilibrios asintéticamente estable e inestable © Otro modo de obtener una representacién geométrica de una solucién consiste en consi- derar la imagen de ta aplicacion t —+ x(t), es decir, el subconjunto de R generado por todos los valores que toma la solucién. Este subconjunto se denomina drbita o trayectoria de dicha solucién, y no es otra cosa que la proyeccién sobre el eje vertical de la gréfica de la solucién. La representacién de las drbitas de una ecuacién, junto con la indicacién del sentido en que éstas se recorren, se denomina diagrama de fases; el diagrama de fases de la ecuacién (2.49) es muy simple pues contiene tinicamente 3 trayectorias (Figura 2.8). ao a bla bla Figura 2.8. Diagramas de fases de x! = ax +6 2.3 Problemas 1. Hallar las soluciones de los siguientes problemas de valor inicial, indicando su intervalo de definicién: a t+5es0 a! +4 =2sent av = (tgt)x + cost a) b) ° 2(0) =3 2(0) = 20) =1 a! + Qta wt+aate ta + d) e) fy 2(0)=1 2(0) a(t) =2 En los casos a), b) y €), proponer un método de coeficientes indeterminados apropiado para obtener una solucién particular. 2. (a) Resolver la ecuacién analizando el comportamiento de las soluciones cuando t — oo. © ITES ~ Paraninfo2.3. PROBLEMAS 87 (b) Dada la ecuacién 2x! — ta = 2t cost — 3sent , t € (0,00) se pide: (i) Determinar su solucién general. (ii) Estudiar el comportamiento de las soluciones cuando t —+ 0 y cuando t + co. iHay alguna solucin 2(¢) tal que Jim 2(t) = 0? 3. Se sabe que la poblacién de una ciudad crece a tasa constante. $i la poblacién se ha doblado en tres aiios, y en 5 afios ha alcanzado Ia cifra de 40.000 habitantes, ,cudntas personas vivian en la ciudad al comienzo de ese perfodo de cinco aiios? 4, Desintegracién radiactiva. La semivida de una substancia radiactiva es el tiempo que tarda una cantidad inicial de aquélla en reducirse a la mitad. (La desintegracién de una substancia radiactiva est regida por la ecuacién C’ = —\C, > 0, segiin vefamos en el capitulo 1.) (a) Probar que la semivida no depende de la cantidad inicial considerada y que esta dada por In2 T= zy () donde ) es la constante de desintegracién. (b) Una substancia radiactiva mantiene al cabo de 50 horas el 95% de su masa inicial. Determinar su semivida (asf se procede experimentalmente para determinar la semi vida, 0, equivalentemente, la constante de desintegracién, de acuerdo con (*), de una substancia radiactiva). 5. Estimacién de edades de restos arqueolégicos. El isétopo radiactivo natural del carbono es el carbono-14, cuya semivida es de aproximadamente 5.730 aiios. Se acepta que la raz6n entre carbono-1d y carbono-12 (el isstopo estable del carbono) del CO» atmosférico ha permanecido constante a lo largo de, al menos, los tiltimos 50.000 afios. Esa misma raz6n existiré en los organismos vivos al ser incorporado COz por las plantas mediante la fotosintesis y, a partir de ellas, por todos los animales de la cadena alimenticia. Cuando muere una planta o un animal, la cantidad de C4 decrece debido a la desintegracién radiactiva mientras que la cantidad de C2, estable, permanece constante. Midiendo la radiactividad de un resto arqueolégico de origen orgénico (madera, huesos, eteétera), podra determinarse la edad aproximada de dicho resto. (El procedimiento fue desarrollado por el quimico norteamericano Willard F. Libby.) Si la radiactividad de unos restos arqueolégicos es el 25% de la radiactividad de una muestra viva. Determinar la edad de los restos. 6. Cafda libre. Un objeto de masa m se lanza desde el suelo verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial vp. Se supone que el aire opone una resistencia proporcional a la velocidad y, a diferencia de la situacién considerada en el apartado 2.2, que el sentido positivo del eje «x apunta hacia arriba y que x = 0 estd en el suelo. Con estas premisas se trata de: © ITES ~ Paraninfo58 CAPITULO 2. ECUACIONES LINEALES (a) Establecer la ecuacién diferencial que rige el movimiento del objeto. (b) Determinar la expresidn de la velocidad a lo largo del tiempo. (c) Caleular el tiempo que el objeto tarda en alcanzar la altura maxima asf como el valor de ésta. 7. Flujos en recipientes. Denotemos por Q(t) la cantidad de sal que contiene, en el instante t, un recipiente R con agua salada. Desde un depésito superior, se vierte a R agua salada con una concentracién constante de C’ kilos de sal por litro, a raz6n de ro litros por unidad de tiempo. Simultdneamente, y mientras se remueve continuamente el depésito R para obtener una mezcla uniforme, la solucién resultante de la mezcla sale de R a raz6n de rj litros por unidad de tiempo. Se trata de establecer la ecuacién diferencial que satisface Q(t) (Figura 2.9). Figura 2.9. Flujos de entrada y salida 8. Modelo macroeconémico de Harrod. Consideremos el siguiente modelo que analiza el crecimiento de la renta basdndose en la teoria del multiplicador-acelerador. Se denota por Y(t) a la produccién neta (renta) en el instante ¢ y por C(t) e I(t), respectivamente, al consumo e inversién en dicho instante y se supone que: (H1) El consumo es funcién lineal de la renta Olt) =a4b-Y(0),a>0,0 0 (acclerador) (H3) Finalmente, se considera la condicién de equilibrio econémico ¥(t) =O) +1) Se pide: (a) Modelizar la dindmica de la renta por medio de una ecuacién diferencial de primer orden. (b) Obtener su tinica solucién con dato inicial ¥(0) = Yo. (c) Analizar el comportamiento de la renta a largo plazo. © ITES ~ Paraninfo2.3. PROBLEMAS 59 Problemas avanzados En los tres problemas siguientes, (2) representa la desviacién de una poblacién y(t) respecto de un cierto valor de referencia yes (es decir, 2r(t) = y(t) — thet, Cantidad que puede tomar valores negativos). 2(f) evoluciona conforme al modelo lineal a(t)x + (0) @) en el que se supone que la tasa neta de crecimiento a(t) y la tasa neta de inmigracién b(t) varian estacionalmente, lo cual significa que ambas funciones son periédicas de pertodo T (un aiio, por ejemplo): a(t+T) = a(t), (t+) =0(t) para todo t Se trata de estudiar la periodicidad de las soluciones de (*), es decir, si éstas “heredan” las caracteristicas periédicas de los parémetros de la ecuacién: {Qué soluciones 2(#) de (*) satisfacen x(t +) = 2(t) para todo t? El andlisis se basa en el uso de la formula explicita (2.13) de las soluciones, junto con algunas propiedades de las funciones periddicas y sus primitivas, fundamentalmente la que expresa que una primitiva de una funcién periédica es a su vez periédica si y s6lo si su valor medio a lo largo de un perfodo es nulo‘. Otro hecho interesante (y nada obvio) de estas ecuaciones es que si a(t) es una solucién de (*), la condicién (obviamente necesaria) «(T) = (0) de periodicidad es también suficiente para garantizar que x(t+T) = x(t) para todo t. Esta sorprendente conclusion esté vinculada a propiedades muy generales ¢ importantes de las ecuaciones diferenciales® que se estudiardn en detalle en el capitulo 8, pero el disponer de formulas explicitas para las soluciones de (*) nos permite constatar “experimentalmente” esta propiedad, sin tener que recurrir a argumentos més avanzados. En los problemas que siguen, a(t) representa una funcién T-periddica arbitraria, Usaremos las siguientes notaciones: ‘ Ly =f a(s)ds, avi a(s)ds lo T Io La cantidad @ se llama valor medio o promedio de a(t) (en el intervalo [0,7)). Alt 9. Sea a(t) periédica de periodo T. Demostr: (a) A(t +7) — A(t) es una constante cuyo valor es J a(s) ds = aT. (b) A(t) es T-periédica si y sélo si a= 0. (c) ao(t) a(t) — a es T-periddica y su valor medio es mulo. (a) Si Ao(t) = Jj a0(s) ds, entonces A(t) = Ap(t) + at. (e) Sid >0, A(t) + 00. Sia <0, A(t) + -00. Sia =0, A(t) €8 acotada. En contraste con la propiedad trivial de que la derivada de una funcién periddica siempre es periédica, La clave esta en Ia unicidad de soluciones: Se demuestra que si x(t) es solucién, 2(¢ + T) también lo es; por tanto, si ambas coinciden para t = 0, deben coincidir para todo t. © ITES ~ Paraninfo60 CAPITULO 2. ECUACIONES LINEALES 10. Consideremos una poblacién cerrada (es decir, sin intercambio con el exterior) cuya evo- lucién viene dada por el sistema lineal homogéneo a’ =a(t)e (*) (a) Probar que la solucién general xr(t) de (**) es periédica de perfodo T'si y sélo si a es nulla. (b) Supuesto que 2(0) > 0, probar: jim x(t) = co si a>0 Jim2() = 0 si a 0 es constante, (*) no tiene soluciones periédicas; de hecho, todas tienden a co cuando t — 00. Indicacién: Estimando el promedio de e~4, comprobar que fy e~4)ds — 00 cuando t > 00, y ast el JJ e~Alds + 00 cuando t + oo. (b) Probar que todas las soluciones de (*) son periddicas si y sélo sia = 0 y b= 0. (c) Sia 4 Oy a(t), y(t) son dos soluciones de la ecuacién (*), probar que 2(t) — y(t) + 0 cuando t ~ 00 (si a < 0) 0 cuando t + ~c0 (si a> 0). (d) Sia # 0, probar que (*) admite exactamente una solucién periédica y obtener su valor inicial (0). Indicacién: (i) Usar la expresin explicita de «(t) en funcién de 2(0); (ii) probar que la ignaldad x(T) = 2(0) se satisface para un tinico valor #(0); (iii) probar que la solucién correspondiente a dicho valor inicial es periédica; (iv) probar, usando (c), que no puede haber mas soluciones periédicas (ni siquiera acotadas) que ésa. (ce) Hustrar las diversas posibilidades indicadas mediante el andlisis explicito de a! = (+ cost)x + +sent en funcién de los pardmetros reales A y je interpretar los resultados en términos del modelo de poblaciones en cuestidn, © ITES ~ ParaninfoCapitulo 3 Sistemas lineales planos 3.1 Introduccién En este capitulo se estudian sistemas de dos ecuaciones lineales en dos incdgnitas o sistemas planos; son, claro est4, los sistemas més simples y su importancia en las aplicaciones parece fuera de duda si se piensa que, en el andlisis de un fenémeno complejo, un primer paso muy natural consiste en aislar del resto dos de las variables que evolucionan conjuntamente y estudiar la interacciGn entre ellas. La forma general de tales sistemas es dey dt ni (t)a1 + a1a(t)a2 + bi(t) (3.1) = aa (t)x1 + aza(t)x2 + b(t) dt donde ajj(t), i,j = 1,2, bi(t) y ba(t) son funciones continuas en un intervalo (a,w) C R. Utilizando las reglas conocidas del algebra lineal para operar con vectores y matrices, podemos escribir el sistema (3.1) en la forma 2400) _ ( au(t) aatt) ) (20) , (0 (3) = (288) 20) Gia) + Cea) ee) Si contemplamos los pares de funciones {xi(t),aalt)}, {ei(t),ro(t)}, {br(t), ba(t)} como funciones vectoriales de I en R? ra =(2). = ($8). 90 = (6) que representamos por ©, 2’ y b(t), entonces (3.2) se puede escribir en la forma concisa a! = Alix + b(t) (33) © ITES ~ Paraninfo62 CAPITULO 3. SISTEMAS LINEALES PLANOS donde A(t) es la matriz de coeficientes @®) an) 40= (in) a0) La escritura matricial hace més transparentes muchos de los argumentos que utilizaremos en este capitulo y el siguiente. Una primera observacién es la semejanza formal de (3.3) con las ecuaciones escalares lineales 2’ = a(t)x + b(t). El sistema homogéneo asociado a (3.1) es dx) St = au (ter + ar2(t)e2 dt (3.4) day Fem alta + nal O)r2 o, en forma matricial, Awe (35) ‘Como para las ecuaciones escalares, se comprueba féicilmente el principio de superposicién para las soluciones del sistema homogéneo (3.5): si m0) (2) =), wy = we = (79) 2= (no son dos soluciones y a, 3 € R, entonces la combinacién lineal _ (aui(t) + Berit) ont) +800) = (ot ams)) también es solucién de (3.5): recuérdese que las matrices 2 x 2 representan precisamente las aplicaciones lineales de R? en R?, con lo que, para cada t € (a,w), A(t)(au(t) + Bv(t)) = aA(i)u(t) + BAu(t), y que la operacién de derivacién también es lineal: dull) gd) Flawld) + Bu(t)) = oF dt También se tiene la misma relacién entre las soluciones de (3.3) y (3.5) que vimos en el capitulo 2 para las ecuaciones escalares: La solucién general del sistema completo x’ = A(t)x + b(t) se obtiene sumando a la solucién general del sistema homogéneo x! = A(t)x una solucidn particular del sistema completo. Para demostrarlo, basta repetir punto por punto los argumentos dados en el caso escalar y utilizar las propiedades de linealidad mencionadas. © ITES ~ Paraninfo3.1. INTRODUCCION 63 Aligual que alli, este resultado sugiere como plan de trabajo para resolver los sistemas lineales el tratar de resolver en primer lugar los sistemas homogéneos ¢ intentar después obtener una solucién particular del sistema completo considerado. Esto tiltimo puede conseguirse mediante un método de variacion de las constantes formalmente anslogo al del caso escalar que parte, como alli, del conocimiento de la solucién general del sistema homogéneo asociado. A la hora de llevar a la préctica este plan, la cuestidn clave es, por tanto, la resolucién de un sistema homogéneo. Pero aqui surge una dificultad importante: a diferencia de las ecuaciones lineales escalares estudiadas en el capitulo 2, en general no es posible obtener explicitamente las soluciones de un sistema de ecuaciones lineales, por lo que se hace necesario elaborar para ellos, como para las ecuaciones no lineales, una teoria de existencia y unicidad (no constructiva) que dé respuesta a las cuestiones fundamentales que hemos planteado en el capitulo 1. Aunque en el capitulo 8 se considerardn algunos aspectos de dicha teorfa, en este libro nos vamos a centrar en la clase de sistemas de coeficientes constantes, para los cuales sf es posible construir explicitamente las soluciones. Se presentan muy frecuentemente en las aplicaci juegan un papel importante en la aproximacién local de sistemas de ecuaciones no lineales y su tratamiento puede llevarse a cabo utilizando tn mfnimo de conceptos y técnicas de Algebra lineal (algunos de los cuales tienen probablemente su mejor motivacién, como ya hemos dicho, en la resolucién de estos sistemas: la primera aparicién de la idea de autovalor tiene lugar cuando Euler introduce en 1743 el método estndar de resolucién de ecuaciones diferenciales lineales). Asf pues, en el apartado 3.2 estudiamos con detalle los sistemas homogéneos con coeficientes constantes nes, w= ane + ary {Zinn tess a) o, en forma matricial, Av (3.7) con au ai Aa( mm a2 a2 a2 obteniendo f6rmulas explicitas para sus soluciones. El sistema no homogéneo con coeficientes constantes més simple es el sistema auténomo (las funciones de los segundos miembros de las ecuaciones no dependen de t): ah = az + arate +b @ = agrxy + ag2r2 + by Artb con b= (b1,b2), en forma matricial. Son la contrapartida de las ecuaciones escalares 2/ = ax-+b que considerébamos en el apartado 2.2. Una vez resuelto el sistema homogéneo asociado por los métodos que veremos en el apartado 3.2, podemos buscar, como para aquéllas, una solucién particular constante x(t) = 7 = (1,22). Habra de ser 0 ; (3) AE+b © ITES ~ Paraninfo64 CAPITULO 3. SISTEMAS LINEALES PLANOS Sila matriz A de coeficientes es invertible, o sea, si det A # 0, entonces hay una tinica solucién constante @ = A~1(—b) que se obtiene resolviendo el sistema algebraico de dos ecuaciones Az = ~b, Se suma a la solucién general del sistema homogéneo y se obtiene la solucién general del sistema no homogéneo. Si det.A = 0, las cosas son algo més complicadas (véanse los problemas 28 y 29). En el caso general de sistema no homogéneo con coeficientes constantes: { wh = ana + ay2t2 +bi(t) 5 = aniz1 + az2e2 + ba(t) a! = Ar + b(t) en forma matricial, se puede encontrar siempre una solucién particular, mediante el mencionado método de variacién de las constantes, a partir de la solucién general del sistema homogéneo asociado. Son sistemas que tienen también su interés en las aplicaciones pero las complicaciones técnicas que conllevan la justificacién y realizacién de dicho método aconsejan posponer su estudio al capitulo siguiente en el marco més general de los sistemas de n ecaciones (apartado 4.5). Y atin volveremos sobre ello en el cap{tulo 8 para los sistemas generales 2” = A(t)xr + b(t) (Véanse también los problemas 30 y 31 para ver c6mo se encuentra una solucién particular en sistemas con términos b(t) de ciertos tipos especiales mediante un “método de coeficientes indeterminados” .) En el apartado 3.3 se estudian las ecuaciones de segundo orden (lineales de coeficientes constantes) reduciéndolas a un sistema de dos ecuaciones. Como hemos dicho en el capitulo 1, tienen también una gran importancia en las aplicaciones debido a que varias de las leyes fundamentales de la Fisica, como la segunda ley de Newton, son expresables en forma de una de estas ecuaciones. En otras ciencias, como en Economfa, no suelen aparecer ectiaciones de orden superior al segundo a causa de la dificultad de interpretar de manera natural el significado de una derivada tercera o superior. En el apartado 3.4 se exponen algunas de las aplicaciones més relevantes. En los apartados anteriores se desarrollan los aspectos analiticos —obtencién de formulas— de los sistemas de dos ecuaciones. En el apartado 3.5 se abordan los aspectos cualitativos mediante la introduccién de los conceptos de trayectoria y diagrama de fases, conceptos que permiten interpretaciones geométricas muy elocuentes del fenémeno dinémico bajo estudio y que juegan un papel esencial en el estudio de los sistemas no lineales. 3.2 Sistemas homogéneos Para resolver el sistema homogéneo (3.6)(3.7), intentamos aplicar una idea que resulta eficaz en muchos campos de la matemética: realizar un cambio de variables que nos transforme el problema en uno anélogo que ya sepamos resolver; si la idea tiene éxito, se deshace el cambio de variables y se tendra resuelto el sistema de partida. Dada la naturaleza lineal del problema, parece natural ensayar un cambio de variables lineal: a1 = pun + Preys (3.8) 12 = pain + Prove © ITES ~ ParaninfoSISTEMAS HOMOGENEOS 65 o, en forma matricial, Py, P= (pis), 5 = 1,2 (3.9) donde Es logico exigir —para que el cambio de variables sea reversible— que a cada par (1,2) le corresponda un tinico par (y1,y2), ¥ reciprocamente; es decir, P ha de ser una matriz no singular —y asi y = P~!—o, lo que es lo mismo, las columnas ) = (2) han de ser vectores linealmente independientes. De (3.8) se tiene z= up! + yp (3.10) lo que expresa que yi, yz son las coordenadas respecto a la base {p',p?} del punto x de R? (de coordenadas 71,2 respecto a la base canénica {(1,0),(0,1)}) Si - (20) wo = es una funcién derivable de R en R? e Pox(t) (3.11) es claro, a la vista de (3.8), que a(t) = Py’) (linealidad de la operacién derivacién). En consecuencia, si x(t) es solucién del sistema (3.7), la funcién y(t) definida por (3.11) satisface y(t) = P'n'(t) = P“'Aa(t) = P'APy(t) es decir, es solucién del sistema de ecuaciones diferenciales y = By, B= P7'AP (3.12) Y, recfprocamente, es inmediato ver que si y(t) es sohucién del sistema (3.12), entonces la funcién «(t) = Py(t) es solucién del sistema (3.7) Dos matrices A y B que estan en la relacin B = P-'AP, siendo P una matriz.no singular, se dice que son semejantes (P se dice que es una matriz de paso entre A y B). Los sistemas (3.7) y (3.12) son equivalentes por esa propiedad de que a cada solucién de uno de ellos le corresponde una y sélo una solucién del otro (se “pasa” de las soluciones de uno a las del otro mediante la matriz P). Resolviendo uno de ellos, por tanto, se tiene resuelto el otro. © ITES ~ Paraninfo66 CAPITULO 3. SISTEMAS LINEALES PLANOS El sistema (3.12) seré mas sencillo de resolver que el sistema (3.7) si el cambio de variables dado por la matriz P es tal que su matriz de coeficientes B = P-!AP es més simple que la matriz A del sistema original. Los sistemas més simples de resolver son, sin duda, los que tienen una matriz de coeficientes diagonal: AO B= ( ae ) (3.13) En efecto, el sistema es, en ese caso, de la forma di aun (3.14) diya a es decir, se trata de un sistema de dos ecuaciones desacopladas: cada una de ellas es simplemente una ecuacién escalar en la correspondiente variable y: que ya sabemos resolver: n(t) = ee w2(t) = ey Escribiendo en notacién vectorial: (1) ~ a(o) a (oy) (3.16) vemos que las soluciones del sistema (3.14) son las combinaciones lineales de las soluciones especiales a(e() Matricialmente: G8)-(3" ©) v2(t), 0 eM }\e o bien ry d= (5° our Je 17) con ¢ € R? cualquiera. Asi pues, si ocurre que A es semejante a una matriz diagonal B, 0 sea, si existe P no singular tal que B = P~'AP es de la forma (3.13) (en cuyo caso se dice que A es diagonali- zable), el cambio de variables «r= Py transforma el sistema (3.6) en un sistema equivalente de © ITES ~ Paraninfo3.2. SISTEMAS HOMOGENEOS 67 la forma (3.14), con soluciones dadas por (3.15)-(3.17). Deshaciendo el cambio de variables, se tendria para la solucién general del sistema (3.6)(3.7) la expresion a(t) = Pylt)=P [exe*(0) +ae'(‘)] - at (Pu dat (P12 eo ) 2 ae + eae =P cer’ 3.18) ‘ (n) ” (2) ( oO et ae) (recuérdese que la primera columna de una matriz es el vector transformado por ella del primer vector (1,0) de la base canénica, y asf sucesivamente). Est claro, por tanto, que para la resolucién de un sistema 2’ = Ax es una cuestién clave el dilucidar si la matriz. A es diagonalizable: ;podremos encontrar una matriz. no singular P tal que (3.19) =p-4p-(™ 9 B=P ap=(} de Veamos. Multiplicando por P a la izquierda en la ecuacién B = P-!AP vemos que P ha de ser tal que AP =PB es decir, aCe me = (CE (os) @29 Pero a(m ee ) = i) Ap ae (cl producto de matrices AP es una matriz, cuyas columnas son los vectores transformados por A de los correspondientes vectores columna de P) mientras que | | pu pa) (& 0 )=(2m won) = dpt dap? ( mG re Mapa apa , oP y como dos matrices son iguales si y s6lo si son iguales sus columnas, la ecuacién (3.20) es equivalente a Ap’ = Ap!, Ap = dop* (3.21) Vemos entonces que A seré diagonalizable si existen dos mimeros \1, Az y unos vectores correspondientes p!,p? linealmente independientes (para que la matriz P sea no singular) que verifiquen (3.21), pues, en ese caso, como todos los pasos son reversibles, podremos ir hacia atrés desde (3.21) para llegar a la ecuaci6n (3.19). Estos vectores y mimeros especiales asociados a una matriz A que nos surgen en el intento de diagonalizar A a fin de resolver el sistema 2! = Ax se laman, respectivamente, autovectores 0 vectores propios y autovalores 0 valores propios de la matriz, A. Con precisién: © ITES ~ Paraninfo68 CAPITULO 3. SISTEMAS LINEALES PLANOS Definicién 3.1 Se dice que v € R?, v # (0,0) es autovector o vector propio de la matriz A 2x2 si existe un niimero 4 € R de modo que Av = Xv; tal \ se denomina autovalor o valor propio de la matriz A correspondiente al autovector v. Autovectores y autovalores son, pues, soluciones de la ecuacién Av=dv (3.22) (obsérvese que, como ecuacién en ambas inedgnitas conjuntamente, es una ecuacién no lineal a. causa del término Av). Para intentar resolverla y determinar los autovectores y autovalores de una matriz, la escribimos en la forma equivalente _ au-’ an u)_(0 3.23 (A=ADv=0, o5e0 ( vn at, (2 )=(0) (3.23) (I es la matria identidad 2x y el 0 en la ecuacidn vectorial (A — MZ)v =0 es el vector cero (0,0)) Si es un mimero concreto tal que det(A— XJ) # 0, el sistema algebraico homogéneo (3.23) solamente posee la solucién trivial v = (0,0); tales A, por tanto, no pueden ser autovalores de A pues no hay asociados a ellos ningiin vector v # (0,0) de modo que se tenga (3.22) (se comprende el requisito v # (0,0) en la definicién de autovector si se piensa que los necesitamos para construir matrices no singulares). Si, por el contrario, A es tal que det(A — XJ) = 0, entonces, como sabemos, el sistema (3.23) tiene soluciones v = (v1,02) no triviales, y cualquiera de ellas (hay infinitas) forma con ese A un par niimero-vector que satisface (3.22). Se tiene, pues, que los autovalores de la matriz A son soluciones de la ecuacién algebraica ay-r ap det(A—M)=0, osea | NS Me =0 (3.24) la cual recibe el nombre de ecuacién caracteristica de la matriz A. Todo autovalor de A ha de ser rafz de la ecuacién (3.24) y todo mimero real que sea solucién de (3.24) es autovalor de A, correspondiéndole como autovectores las soluciones del sistema homogéneo indeterminado (el determinante de los coeficientes vale cero) (3.23)!. Asf pues, para determinar en la préctica los autovalores y autovectores de una matriz A (y, con ellos, resolver el sistema «’ = Az) se comienza resolviendo la ecuaci6n caracterfstica para encontrar los autovalores y, después, para cada autovalor A se resuelve el sistema algebraico (3.23); cualquier solucién no trivial de este sistema nos sirve como autovector correspondiente a. PY EJEMPLO 3.1, Sea la matriz -3 -8 A= 25 ( 49 ) (3.25) conjunto de autovectores correspondientes a un autovalor A, que es el miicleo de In aplicacion A — AI, subespacio vectorial que se denota por N(A — AM), se llama autoespacio o espacio propio de 2. © ITES ~ ParaninfoSISTEMAS HOMOGENEOS 69 La ecuacién caracteristica es 8 2 = =a = 6A4+5=0 que tiene por soluciones A; = 5 y 2 = 1. Los autovectores correspondientes a A; = 5 son las soluciones del sistema algebraico (A-51)e Sars os )(2)-() { —8v1 — 802 = o sea, 0 Avy + dug 0 Hay una sola ecuacién independiente (tengase siempre presente que ser A autovalor quiere decir, precisamente, que el determinante de los coeficientes en el sistema algebraico (3.23) es nulo y que, por tanto, dicho sistema es indeterminado). Una solucién es, por ejemplo, v! = (—1, 1); todas las demés son de la forma a( 7 ) ,aeR (cl espacio propio del autovalor 4 = 5 es de dimension 1 —una recta— y est generado por vl =(-1,1). A su ver, los autovectores correspondientes a Ay = 1 son las soluciones de —4vj—8v2 = 0 4vj +8v2 = 0 por tanto, son de la forma a( 7). oer es decir, el espacio propio de 2 = 1 es también de dimensién 1 y esta generado, por ejemplo, por v? = (—2,1) Los vectores v! = (—1,1) y v? = (—2,1) son linealmente independientes ya que -1 -2 1a 140 con lo que la construccién antes descrita es factible: la matriz de paso | I ae o-(s #)-(44) | | diagonaliza la matriz A dada en (3.25): Cy G NC) (01) © ITES ~ Paraninfo70 CAPITULO 3. SISTEMAS LINEALES PLANOS y, mediante el cambio de variables x = Py, el sistema de ecuaciones diferenciales 2! = Ax con esa matriz A: { a = —Be1 - 8x2 wh Ax, + 9x2 (3.28) se transforma en el sistema desacoplado { nH We que se integra inmediatamente. Deshaciendo el cambio de variables, x(t) = Py(t), se obtienen las soluciones de (3.26): G8)-( ME 2)(3) a(t) cre — eget lt) = cre + one! 0 sea, con cr, ¢2 constantes reales arbitrarias. En el ejemplo anterior, la idea propuesta de diagonalizar la matriz A de coeficientes del sistema ha tenido completo éxito: el resultado clave es que hemos podido determinar dos auto- vectores linealmente independientes de A, correspondientes a los autovalores distintos \ = 5 y Az =, con los que construir una matriz de paso P no singular. Pero no siempre las cosas serdn tan sencillas: hay que analizar en detalle la ecuacién caracteristica de la matriz A y la naturaleza de sus soluciones. Desarrollando (3.24) resulta M—trA-A+detA=0 (3.27) donde tr A = a1, +22 es la traza de A. Sus soluciones son 3 (tra Vray?—ader) (3.28) Caben tres posibilidades, como sabemos por algebra elemental: © Si (tr)? —4det A> 0 hay dos raices reales distintas. Si (tr A)? — 4det A =0 hay una rafz doble (real). © Si (tr A)? — 4det A <0 hay dos rafces complejas conjugadas. Analizaremos caso por caso: © ITES ~ Paraninfo3.2. SISTEMAS HOMOGENEOS 7 Autovalores reales distintos El anterior es un ejemplo de esta situacién y, como en él, se verifica en general que si la matriz, A tiene dos autovalores distintos 41, Az (dos rafces reales distintas de la ecuacién caracterfstica, de acuerdo con la definicién de autovalor) y uv! y v? son autovectores, respectivamente, de A, y Ag, entonces v! y v? son vectores linealmente independientes. En efecto, planteemos una posible combinacién entre ellos: ayv' + age? =0 (3.29) Aplicando la matriz A a ambos miembros de la ecuacién (3.29) se obtiene, teniendo en cuenta que Av = Av", ay Ayu! + a2dzv” (3.30) Multiplicando (3.29) por 1 y restando la ecuacién resultante de (3.30) se tiene a2(A2 — Aru? = 0 de donde, por ser A» # Ar y v? # (0,0), resulta a2 = 0, lo que, junto con (3.29), implica que también ay = 0. Asf pues, sila matriz A tiene dos autovalores reales distintos 1, 2, se puede construir una matriz de paso vn ue I l P= =f wv var Uae | | que la diagonaliza eligiendo como columnas autovectores v', v? correspondientes, respectivamen- te, a Ary Az, y, gracias a ello, resolver el sistema de ecuaciones diferenciales x’ = Ax por el método expuesto. La solucién general esta dada por _ af eto a) _ nt(en aon (012 - 2) =P (6 Se) (3) sae) tenet ( (31) donde ¢1 y ¢2 son constantes reales arbitrarias. Insistamos en que en la formula (3.31) estén efectivamente contenidas todas, y sélo, las soluciones del sistema 2’ = Ax pues, por un lado, se corresponden una a una con las soluciones del sistema equivalente an qe (3.32) dy “dt ¥; Por otro, hemos justificado en los capitulo 1 y 2 que las férmulas (3.15) proporcionan todas, y s6lo, las soluciones de las ecuaciones escalares que componen dicho sistema. Observemos que las soluciones de x’ = Ax estén definidas para todo t. Para resolver el problema de valor inicial dave (3.33) © ITES ~ Paraninfo72 CAPITULO 3. SISTEMAS LINEALES PLANOS con se impone esta condicién inicial en la f6rmula de la solucién general won r( 5" bue)()-¥0(3)-#(2) y, como P es no singular, las constantes c1,cy quedan unfvocamente determinadas por la con- dicién inicial: a)\_ pa (2) =P ts es decir, el PVI (3.33) tiene Ia solucién tinica ae a(t) = P( 6 ea ) Pxq (3.34) (la unicidad de solucién significa, en particular, que el resultado es el mismo cualquiera que sea. la matriz de paso P elegida). En los sistemas de coeficientes constantes es usual centrar la atencién en el problema con instante inicial to = 0; no se pierde generalidad con ello ya que si se plantea el PVI general ie = Ar 2(t0) = 20 ae con ao weER, x= ( }) € R? dados 72, se comprueba faicilmente que si x(t) = (21(t),22(#)) es solucién de (3.33), entonces la. fun- cién u(t) = a(t — to) = (e1(¢ — to), 22(¢ — to)) también es solucién del sistema de ecuaciones diferenciales? y satisface u(to) = zo, es decir, la solucién del PVI (3.35) es Au(t-to) 9 . u(t) = P( a att-ta) ) P29 (3.36) La formula (3.34) (y Ia (3.36) es interesante sobre todo a efectos tedricos pues muestra de una manera directa cémo la solucién de un sistema depende de la condicién inicial. En el wom a ( Bere) ) (eet) aCe ) © ITES ~ ParaninfoSISTEMAS HOMOGENEOS 3 ejemplo anterior: G8) = ( a(t) -2\ (0 12) (a) _ 1 0 eé -1 -1) \o$) — ( —e5t 4 Det —205 + def ) (3) Bt ot stot )(, eet ete af Si lo que se desea es determinar la solucién correspondiente a una condicidn inicial concreta, es mas cémodo (al menos, si se trabaja “a mano” y no con un programa de ordenador) imponer la condicién inicial en la expresién que da la solucién general para determinar los correspondientes valores (tinicos) de las constantes c1,c2, ahorréndose asf el trabajo de invertir la matrizP. Por ejemplo, si se trata de determinar la solucién del sistema (3.26) que satisface la condicién inicial (0) = (1,1), se impone esta condicién en su solucién general 21(t) —cye — 2eget m(t) = cre + eet 1 — l He = -e1 - 2c2 220) = ater y resulta cy = 3, ¢2 = —2, con lo que la solucién pedida es ri(t) = 365 + det t2(t) 3e% — Det Para el céilculo prictico de la solucién general y de la solucién de un problema de valor inicial concreto se puede incluso evitar la determinacién de la matriz. de paso P. Veamos: partiendo de (3.31) se tiene: nm) _ p( er 0 a) _ (mm vu2)\(e* 0 cr) 22(t), 0 et } le va ve 0 et }\e at dot _ (ene + exurre’ ~ ( cre! + eve ) ea donde vi; son mimeros fijos una vez elegidos los autovectores correspondientes a \1, \2. Es decir, la discusion te6rica que hemos desarrollado nos permite asegurar que si la ecuaci6n caracteristica dela matriz A — det(A— AI) = 0— tiene dos raices reales distintas Ay, 2, entonces la solucién general del sistema 2’ = Ax es de la forma { a(t) = ket + hype 9(t) = hnie™ + kage ™ (337) Las cuatro constantes ij no son independientes, pues sabemos que la solucién general de- pende de dos constantes arbitrarias. Para establecer las relaciones que hay entre ellas y obtener la solucién general de un sistema concreto se impone que las funciones de la forma (3.37) sean © ITES ~ Paraninfo74 CAPITULO 3. SISTEMAS LINEALES PLANOS solucién del sistema considerado. Ilustremos el método con el ejemplo anterior: una vez deter- minados los autovalores 4; = 5,2 = 1 de la matriz A dada en (3.25), sabemos ya que las soluciones del sistema x’ = Ax son de la forma ay(t) = hye + in2et 2(t) = kore + kanet Imponiendo que estas funciones satisfacen efectivamente el sistema (3.26) se tiene: kuBe + kzet = 3 (hire + kize") — 8 (kare + kase!) kai 5e™ + kone! A (Ke + kize") +9 (kore + kaze!) (3.38) Son igualdades que se han de verificar para todo t € R; tomando, en particular, t = 0 resulta { Sku + hig = —3 (kus + iz) — 8 (kai + kee) Ske theo = 4 (kar + kia) +9 (ai + hae) sistema de dos ecuaciones en cuatro incégnitas cuyas soluciones son ku =k , kig=—2ko2 , kp) arbitrario , hyp arbitrario Sustituyendo en (3.38) obtenemos las formulas que ya conocfamos para la solucién general de (3.26): a(t) a(t) (renombrando las constantes arbitrarias). A partir de esta solucién general se obtiene la solu- cin de un determinado problema de valor inicial imponiendo en ella, como ya hemos visto, la condicién inicial prescrita. De las formulas (3.37), que se pueden establecer con el mero conocimiento de los autovalo- res, se deriva un importante resultado sobre el comportamiento asintético de las soluciones del sistema 2! = Aa: si los autovalores 1,2 son ambos negativos, entonces —cye™ — Qeget cre + coe! jim a(t) =0, i= 1,2 (3.39) para toda solucion de x! = Ax. Autovalores dobles ‘Supongamos ahora que la ecuacin caracterfstica de la matriz A M—trA-A+detA=0 tiene una rafz doble d (au + a22) (que necesariamente ser real). Si la matriz A fuese diagonalizable, o sea, si existe una matriz no singular P tal que a1 hb 0 B=P"AP= ( a © ITES ~ ParaninfoSISTEMAS HOMOGENEOS 15 entonces, por el mismo razonamiento que antes, los elementos diagonales de la matriz semejante B han de ser autovalores de A, es decir, habria de ser b1 = by = A = } (a1 + az2). Pero, entonces, _ ppp-t_p( > 9) pain (0 A= PBP =P() y )Pt=anpet=(9 4 (pues las matrices de la forma aJ conmutan con cualquier otra matriz), 0 sea, A ya era la matriz, diagonal A 0 0X y habriamos resuelto el sistema 2’ = Ax (dos ecuaciones escalares desacopladas) sin necesidad de ningiin cambio de variables previo. Asf pues, si al resolver la ecuacidn caracteristica de una matriz A obtenemos una rafz doble y A no es ella misma diagonal, podemos concluir que no es diagonalizable (equivalentemente, que s6lo posee un autovector linealmente independiente —no dos, como serfa necesario para lograr la diagonalizacién— asociado al autovalor doble’ 2); en esta situacién, por tanto, es necesario modificar el esquema de trabajo propuesto para la resolucién del sistema 2’ = Az: ya que A no puede ser semejante a una matriz diagonal, se intenta ver si lo es a una matriz “lo ms diagonal posible” tal que, al realizar el cambio de variables x = Py, nos lleve a un sistema de ecuaciones que, aun cuando ya no pueden estar las dos desacopladas, sean fiicilmente resolubles. Con esta idea se propone una matriz de la forma' a=(4 5) (3.40) la cual conduce al sistema equivalente (3.41) es decir, { a ae (3.42) La segunda ecuacién est desacoplada de la primera y es una ecuacién escalar lineal homo- génea que se resuelve de manera inmediata: wlt)=e“e, @ ER (3.43) Llevando (3.43) a la primera ecuacién de (3.42) resulta (3.44) 7, en otras palabras, que el espacio propio de 2 es de dit “BI 1 de la posicién b12 podria ser cualquier miimero € # 0, como se apreciard més adelante al hacer ta demostracién. © ITES ~ Paraninfo76 CAPITULO 3. SISTEMAS LINEALES PLANOS que, para cada 7 € R fijo, es una ecuacidn escalar lineal escalar no homogénea. Utilizando el método del apartado 2.1, tenemos que la solucién general de la ecuacién homogénea es ee, ,aeR y que una solucién particular de (3.44) es teMep (por el método de variacién de las constantes), con lo que la solucién general de (3.44) es u(t) = ee, + teMen (3.45) Escribiendo (3.43) y (3.45) en forma vectorial y matricial queda: nit) eo te et te) (er = = 3.46) (ra) =o) te(ee)=(o° oC cae Como veremos enseguida, se puede efectivamente construir una matriz de paso vn v2 P= = va v2 que nos lleve en esta situacién de la matriz A ala matriz B (3.40), tomando como segunda columna v? un vector cualquiera de R? que no sea autovector de A, o sea, que no sea solucién del sistema ayi-A ay u\_ (0 (*ar* a2a)(2)-() ea (lo que es posible ya que el espacio propio del tinico autovalor A es de dimensién 1) y, después, como primera columna, w! = (A — J)v?. Y, entonces, deshaciendo el cambio de variables x = Py, se obtiene que la solucién general de a! = Ar viene dada por P [ia + cate (0) + oe (] = efor) on(2)]-r(5" )) em donde cy y ¢2 son constantes reales arbitrarias, y que la solucién (tinica) del problema de valor (347) a(t) Ar ao € R? dado (350) «6s de yet a(t) = P( fi iS ) Pozo (3.51) © ITES ~ ParaninfoSISTEMAS HOMOGENEOS 7 EJEMPLO 3.2. Calculemos la solucién general del sistema 41 = ( a js (3.52) = 6449=0 La ecuacién caracterfstica es es decir, 4 = 3 es autovalor doble. La matriz A no es diagonalizable pues no es de la forma AI. Los autovectores asociados a \ son las soluciones de (SP ats )(2)-() © sea, los vectores « = (11,2) del plano que satisfacen la ecuacién 2 +22=0 (una recta). Para formar la matriz de paso tomamos como segunda columna un vector que no verifique 271 + x2 =0, por ejemplo, v? = (0,1). La primera columna vendré dada entonces por -(4 )(@)-(C1) r=(11) y, con ella, la solucién general del sistema propuesto es a(t) -( 4 a) ( i ot ) ( a ) (3.53) { a(t) a(t) Para resolver un problema de valor inicial concreto es preferible imponer la condicién inicial prescrita en la férmula que da la solucién general —para determinar las correspondientes cons- tantes ¢1,cy— que utilizar la formula (3.51), que requiere calcular la inversa de la matriz. P. Ast, en este ejemplo, si se pide la solucién que satisface la condicién inicial (,(0), r2(0)) = (1,1), se tiene Resulta asf la matriz de paso 0 sea, cr + cate —c1 + ¢2 — cxt)e* (3.54) Hee =1 22(0) = -e1 +02 =1 © sea, c1 = 1, c2 = 2, con lo que dicha solucién es ai(t) = (1+ 2t)e™ ao (t) = (1 — 2t)e* © ITES ~ Paraninfo78 CAPITULO 3. SISTEMAS LINEALES PLANOS Como en el caso de autovalores distintos, también podemos aquf resolver el sistema 2! = Ar sin hacer el céleulo efectivo de la matriz de paso P: desarrollando (3.49) vemos que las soluciones son de la forma { ai(t) = kie™ + kigte (3.55) a(t) = kaie™ + kate™ Para establecer las relaciones que hay entre las constantes kij y obtener la solucién general en términos de sélo dos constantes arbitrarias— de un sistema concreto «/ = Ax en el que la matriz de coeficientes tiene un autovalor doble 2, se impone que las funciones de la forma (3.55) sean solucién del sistema considerado. Apliquese este método, como ejercicio, al sistema del ejemplo precedente. De las expresiones (3.55) se deriva aqui también que si la matriz A tiene un autovalor doble A negativo, entonces jim x(t) =0, 1=1,2 para toda solucién de x! = Az: basta tener en cuenta que, por la regla de L’Hopital, jim te =0 Para terminar, demostremos que, efectivamente, si A tiene un autovalor doble A y no es diagonal, entonces existe una matriz. P no singular tal que B=P"AP= ( 3 \ ) (3.56) imos la relacion P-!AP = B en Para ello, como en el caso de autovalores distintos, reescril la forma AP = PB: v1 | ol oa a fin de determinar cémo ha de ser la matriz de paso P. Como antes | Lod 2 =| Av! Av? ¥; por otro lado, mm wm \)(A1 va ve J LO d Ast pues, las columnas v!,v? de P han de ser tales que Don ont Aon Deane (Ge vay + Av29 ae ae Av! = dv! (3.57) Av? = dw +0! (3.58) © ITES ~ ParaninfoSISTEMAS HOMOGENEOS 79 , equivalentemente, (A-Alu' = 0 (3.59) (A=ADv? = v! (3.60) De hecho, podriamos determinar v! y v? resolviendo en primer lugar (3.59), 0 sea, deter- minando un autovector v!, levando el v! elegido al segundo miembro de (3.60) para obtener una solucién v? de ese sistema no homogéneo de dos ecuaciones y probando finalmente que, asf determinados, v' y v? son vectores linealmente independientes, o sea, que la matriz P que los tiene por columnas es no singular. Pero vamos a seguir el camino inverso, determinando primero v? y, a partir de él, v', idea que en dimensiones superiores a dos permitiré demostrar més fécilmente la independencia de los vectores que formardn la matriz. de paso. Se trata, pues, de determinar dos vectores v' y v? que verifiquen (3.59) y (3.60) con la condicién de ser linealmente independientes. (3.59) y (3.60) implican que v? ha de verificar (A= Al)?v? = (A= AD(A = AD)v? = (A= AD! =0 es decir, que v ha de pertenecer a N(A—XJ)?. Pero (A— XZ)? es la matriz cero. En efecto: (asant = (MZ tm) (mr te) an ay—X an ay—d _ ( (au — 2)? + arzaas (a1 — ) anz + a2 (azz — d) ) _ ( 00 ) a1 (aun — 2) + (az — Jann aqai2 + (a22 — d)? 00 teniendo en cuenta que 1 (an + an)? —4det A=0, = 5 (an +022) Asi pues, la condicién (A —AJ)?v? = 0 no impone ninguna restriccién sobre v? ya que todo vector de R® satisface el sistema lineal homogéneo en el que todos los coeficientes son cero®. Elegimos entonces v? € R? de modo que no satisfaga el sistema de ecuaciones (A — AI)v = 0° y ponemos vl = (AAI? Por la eleccién de v? resulta vu! 4 (0,0) y se tiene (A=Al)u! = (A= AN? =0 Luego, asf elegidos, v! y v? son dos vectores no nulos que satisfacen (3.59) y (3.60). Ademds son linealmente independientes, pues si se plantea una ecuacién de la forma, qu! + age? = (3.61) Lo que quiere decir esto es que el micleo de (A — 1)? es todo R?, Rs der, tal que v? ¢ N(A—AZ), 0, lo que es lo mismo, que no sea autovector de ni el veetor cero, lo cual ¢ posible ya que dim N(A~A1 © ITES ~ Paraninfo80 CAPITULO 3. SISTEMAS LINEALES PLANOS entonces, aplicando A— A a ambos términos de esta ecuacién, resulta a(A— Av" + a2(A— AD)v* =0 es decir, agv! = 0, y, como v! ¥ (0,0), eso implica az = 0. Utilizando de nuevo (3.61) vemos que también ha de ser a1 = 0. Se determinan, pues, v' y v? como se acaba de describir y, como habfamos adelantado, formando la matriz. no singular se tiene que Autovalores complejos La ecuacién caracterfstica de la matriz ol A ( a ) (3.62) o-\ 1 1 0-A es | 41=0 (3.63) y sus rafces son \ = +i, siendo # la unidad émaginaria. Los mimeros complejos se introdujeron para, ampliando el concepto de ntimero, dar sentido a la nocién de solucién de ecuaciones tan simples como la (3.63). En general, si A es una matriz tal que (tr)? — 4det A < 0, entonces las raices de su ecuacién caracteristica son el par de ntimeros complejos conjugados a+ ib con a gird, b= 5 y/taeta tr Ay? (3.64) Llamaremos también en este caso autovalores (complejos) de la matriz A a las raices de Ja ecuacién caracterfstica, a pesar de que, ahora, el objetivo de diagonalizar la matriz —con vistas a resolver el sistema x! = Ar— esta bloqueado desde el principio: la ecuacién basica Av = wv no tiene sentido para un autovalor complejo \ pues A es una matriz, de elementos reales que opera sobre vectores v € R? para dar, asimismo, vectores de R?, o sea, pares (v1, v2) de mimeros reales, mientras que en el segundo miembro se tendria (con la tinica interpretacién razonable del producto de un ntimero por un vector): : vy Avy wea )=(32) es decir, un par (Av,.Avg) de niimeros complejos. La propia objecién nos da la clave para desbloquear la situacién: extender la validez de la ecuacién Av = dv permitiendo que la matriz A opere sobre vectores z = (21,22) con © ITES ~ Paraninfo3.2, SISTEMAS HOMOGENEOS 81 componentes complejas; asi como R? es el conjunto de pares x = (x},r2) de mtimeros reales, C? es, por definicién, el conjunto de pares z = (21, 22) de ntimeros complejos. Los vectores de C? se suman, como los de R?, componente a componente: si w = (wy, 2), entonces (21,22) ¥ z+ w= (2+ wi,22 +02) (3.65) Y también se multiplican por escalares (complejos, ahora): si 2 = (21,22) € C2y XE C, entonces” Az = (Az, Azg) € C? (3.66) B42) | (7-5: 10-38 1-i 243i) ~\ 3428 (3426) _ ( (1+ 2i(3 +21) )_ ( -14+8% +20 ( 1-i ) = ( (+2901 ) = ( B+i ) (Se opera con los vectores de C? utilizando en cada componente las reglas para operar con niimeros complejos, y recuérdese que, en definitiva, estas reglas algebraicas son las mismas que las de los mimeros reales, tratando a la unidad imaginaria ¢ como un nimero mas y teniendo en cuenta que cuando en una operacién se tiene como resultado i”, lo sustituimos por —1.) ‘Todo vector de C? se puede escribir en la forma Por ejemplo: ty + iy, we + tye) (wr, 2) + ilu, yo 21,22) atiy a = (21,22) e y = (yi,ye) son vectores reales (de R?) que se laman, respectivamente, parte real y parte imaginaria del vector complejo z y se representan por Rez e Im2. Por ejemplo: G2h)-G)#(4) El vector 2% (21, 22) = («1 — iy1,22—iya) es el vector conjugado de z. Los vectores de R? son casos particulares de vectores de C?(8); estan caracterizados por que su parte imaginaria es el vector (0,0) 0, equivalentemente, por la propiedad de que coinciden con su vector conjugado: 2 = 2 (se trata, naturalmente, de la misma relacién que hay entre ntimeros reales y mimeros complejos).. Una matriz an a Aa(™m 4% ay, a *G? es, con estas operaciones, un espacio vectorial de dimensidn 2 sobre C. *O sea, R? es un subconjunto de C?, pero jatencién! no es un subespacio vectorial de C*: la suma de dos vectores de R? sf es un vector de R?, pero al multiplicar un vector de IR? por un escalar complejo no real, el vector resultante tendré componentes complejas. © ITES ~ Paraninfo82 CAPITULO 3. SISTEMAS LINEALES PLANOS cuyos elementos a;; sean mimeros complejos representa una aplicacién lineal de C? en C? ope- rando sobre vectores complejos de la misma manera que las matrices de elementos reales lo hacen sobre vectores de R?. Por ejemplo: é 14é)(1-2%)_ (1-244) 0-4) \_ (44 (e 2-i ) ( 1-i )- ( —4(1 - 2i) + (2-a)(1- a) ) ~ (3h) Si A es una matriz de elementos reales (que es el caso que a nosotros nos interesa espe- cialmente), la podemos considerar como un caso particular de matriz de elementos complejos y define, por tanto, una aplicacién lineal de C? en C?: si z = x + iy € C?, entonces, por la linealidad de A, Az = A(x + iy) = Ar +iAy y se tiene Re(Az) = Ax, Im(Az) = Ay ya que Ax € R®, Ay € R?; en términos practicos, una matriz A de elementos reales acttia sobre vectores complejos exactamente igual que sobre los vectores de R?, considerando a i, la unidad imaginaria, como un escalar. Las definiciones de autovector y autovalor para una matriz A 2x2 de elementos complejos son, naturalmente, las mismas que para las matrices reales: Un vector w € C? no nulo se dice que es autovector de A si existe un ntimero complejo \ tal que Aw = Aw; el mimero A es el autovalor asociado a w y los autovalores de A son las rafces de la ecuacién caractertstica det(A — AI) =0 ecuacién que, en general, tendra coeficientes complejos y dos soluciones complejas (la teoria de sistemas algebraicos lineales es la misma en C? que en R?; la tinica diferencia es que, ahora, hemos de operar con mimeros complejos y ello hace los céleulos algo mis complicados por la sencilla raz6n de que estamos menos habituados a operar con niimeros complejos que con ntimeros reales; véase el apéndice 1). Sea, por ejemplo, la matriz 1-4 -2-2 a=( ae) 2-24 1431-2 La ecuacién caracteristica es | d= 2iN-2 con lo que los autovalores son [ais Vee ra] =i41 Los autovectores correspondientes a Ar = 1 +7 satisfacen 1-i-(14+%) 2-24 a\)_(0 -2 -14+3i-(1+) Ja] ~\o ~2i21 — 2(i+ 1) =0 221 — (1 - i)z2 =0 es decir, © ITES ~ ParaninfoSISTEMAS HOMOGENEOS 83 Como en el caso real, estas ecuaciones no son independientes (multiplicando la segunda por i se obtiene la primera teniendo en cuenta que i? = —1). Trabajando, por ejemplo, con la segunda y tomando 22 = 1 se obtiene el autovector on (") De manera andloga se obtiene como autovector asociado a \g = —1 +i ~-(i) La matriz A es semejante a la matriz. diagonal en) a= ha) -1+i i 1 1 Si A es una matriz real y tiene autovalores complejos, éstos son, como ya sabemos, conju gados. Esto se deriva también de la propia ecuacién que define a los autovalores y autovectores; en efecto, si Aw = Aw, entonces, tomando conjugados en ambos miembros, se tiene, teniendo en cuenta que aij = a; para los elementos de A, A = Mw, con lo que es autovalor si y sélo si lo es J, correspondiéndoles autovectores conjugados. Sea, por ejemplo, la matriz A= ( 3 ij ) (3.67) Los autovalores son 1+ 2i. Obtengamos un autovector correspondiente a 1 + 2i: 3- (142i) 2 wi \_ (0 4 -1-(1+2/) J wm )~ \o (1-a)w1 + w2 =0 con una matriz de paso Q de donde Tomando w) = 1 se tiene w2 = ° (athe) (Ct) +e( es un autovector de 1+ 2%, y, por lo anterior, 1+, Asf pues, © ITES ~ Paraninfo84 CAPITULO 3. SISTEMAS LINEALES PLANOS lo es de 1—2i. Como en el caso de autovalores reales, los autovectores w yt correspondientes a autovalores complejos conjugados y 4 son vectores de C? linealmente independientes y de ello se deriva que los vectores reales u=Rew, v=Imw son también linealmente independientes en R?, pues una posible combinacién lineal entre ellos (con escalares reales) implicarfa una combinacién lineal entre w y w@ (con escalares complejos) teniendo en cuenta que 1 - 1 . u=Rew=3(w + a), v=Imw= >w - 0) En el estudio de sistemas de ecuaciones diferenciales (3) - ( an a ) (20) io ea) h(t), an, az ) \xo(t)) * \do(t), podrfamos muy bien aceptar que las variables .r;(t), los coeficientes ayy y los términos no ho- mogéneos 0;(t) toman valores complejos y elaborar una teorfa més general que la que aqui nos hemos propuesto. La razén de centrar nuestra atencién en los sistemas reales es de orden préc- tico: en las aplicaciones, dichos elementos constituyentes de un sistema toman, en la generalidad dee los casos, valores reales (niveles de poblacién, concentraciones de substancias, posiciones y velocidades de méviles, oferta y demanda de una mercancfa ..., ¢ interacciones entre ellas). Pe- ro, como hemos visto, los niimeros complejos aparecen de forma inevitable cuando intentamos resolver el sistema mediante las nociones de autovalor y autovector, y ello aunque la matriz A sea de elementos reales y el sistema esté planteado originariamente en el campo real {Qué entendemos por solucién con valores complejos de un sistema 2’ = Ar de ecuaciones diferenciales? Habré de ser una funci6n (de la variable independiente real t) con valores en C?, es decir, de la forma Ba eu + m0) fe) (en) 2(t) = = = +i = a(t) +iy(t A) (Ga a(t) + itt) ~ Vea(o)) *Uyatn,) = 20 #29 siendo x(t) e y(t) funciones con valores en R? que se denominan, respectivamente, parte real y parte imaginaria de 2(t). Las derivadas 24(t), j = 1,2, se definen de la misma manera que para las funciones reales (el limite del cociente incremental que las define se calcula en C) y su célculo no presenta ninguna dificultad ya que Alt) = a4(t) + i) por tanto, se determinan mediante las derivadas de funciones reales que ya sabemos calcular, Con esa definicién, z(t) es solucién del sistema si 00) gy — (fig) -#0= 40 Consideremos ya, a partir de aqu{, s6lo matrices de elementos reales y los correspondientes sistemas 2’ = Ax. Nos interesa encontrar, por la raz6n indicada, todas las soluciones reales de dichos sistemas; la consideracién de soluciones complejas es un recurso técnico para resolver los sistemas en los que la matriz A de coeficientes tiene autovalores complejos. Con ese objetivo, es interesante la siguiente © ITES ~ ParaninfoSISTEMAS HOMOGENEOS 85 Proposicién 3.1 2(t) es solucién de x! = Ax, A matriz real, si y s6lo si las funciones reales Re2(t) e Im2(t) son soluciones de x! = Ax. En efecto, si z'(t) = Az(t), entonces 2'(t) + iy!) = A(a(t) + iy(t)) = Aa(t) + iAy(d) (3.68) Como en C, dos vectores de C? son iguales si, y sdlo si, son iguales sus partes reales y sus partes imaginarias, con lo que (3.68) es equivalente a z(t) Ax(t), y(t) = Ay(t) es decir, a que x(t) € y(t) sean soluciones de 2! = Ax. Supongamos que A, matriz real, tiene un par de autovalores complejos conjugados a + ib, b #0. Como en el caso de autovalores reales distintos, el sistema 2’ = Az, planteado en el campo complejo, es equivalente al sistema desacoplado dat Dep (369) Estas ecuaciones escalares en C se resuelven de la misma manera que hemos visto en los ca- pitulos 1 y 2 para las ecuaciones andlogas en R una vez que se dispone de la funcién exponencial de exponente complejo (apéndice 1); es decir, Kye, Ky, Ky eC (3.70) a(t)=Kie™, z(t) de donde resulta que el conjunto de soluciones complejas de 2! = Ax esta dado, como en (3.31), por a(t) = Kyw(t) + Kow(t) , Ki, Ke eC (3.71) donde w(t) = tty , w(t) = ew (2) - (“ + 2) - (2) +i(2) =utiv we uz + iv, up, v2 un autovector (complejo) de A correspondiente a \ = a+ib (de lo que se deduce, como sabemos, que 1 es autovector de \ =a — ib) La clave para manejar exponentes complejos es la identidad de Euler: y siendo e* =cosrtisens, cER (3.72) que, combinada con la regla de los exponentes, nos da eatib — gagid €*(cosb + isen}) (3.73) © ITES ~ Paraninfo86 CAPITULO 3. SISTEMAS LINEALES PLANOS Utilizandola se tiene que w(t) = ew = e(9+¥t(u + iv) = e8(cos bt + isen bt) (2) + (”)| = o* font. () emu. (*)] + att (*) a: (*)] Por la proposicién anterior, las funciones reales u(t) Rew(t) = et [eoste- (Mt) —senou @ v(t)“ Imw(t) = e* frente ("8 + cose (8)] son soluciones del sistema, con lo que, por el principio de superposicién, podemos afirmar que las combinaciones lineales, con c),cz € R arbitrarias, a(t) ce" [eos (2) = sen bt a) +a | "Jer U2 v2, v2, son soluciones reales del sistema 2’ = Ax. Y, de hecho, es facil demostrar que en esta expresién estdn todas las soluciones reales del sistema. Para ello, basta ver que, en la formula (3.71), las soluciones con valores reales son precisamente las funciones de la forma (3.74). Coneluimos entonces que la expresién (3.74) da la solucién general de un sistema 2! = Ax en el que la matriz de coeficientes tiene un par de autovalores complejos conjugados. Por ejemplo, la solucién general del sistema definido por la matriz, (3.67) es x(t) =ciet [cos2- ( i ) —sen 2t- ( ° | + cet [sen2e-( Jj ) + cos 2t - ( ! | En escritura matricial, la formula (3.74) es mas facil de recordar: uu et cosbt etsenbt \ ( 1 a(t) = ( uw v2 ) ( ettsenbt ecosit ) \ c2 (375) Ademés, sugiere un cambio de variables © = Py que, como en los casos anteriores, transfor- ma el sistema 2’ = Ax en uno equivalente y/ = By con matriz de coeficientes B = P~'AP més cru(t) + e2v(t) *Veamos: Kiw(t) + Kaw(t) = (Li + iMi)(u(t) + iv(t)) + (Lo + iM2)(u(t) + tv(t)) = = [(Ea + Laut) + (Ma = My)u(0] +i + Maul) + (La ~ Za)o(0] La funcion seré de valores reales si y sélo si su parte imaginaria es nula, 0 sea, si y s6lo si se satisface (Mi + Ma)u(t) + (Li — La)v(t) = 0 para todo t. Tomando, en particular, t = 0, vemos que se ha de verifi- car (My + Ma)u(0) + (Li ~ La)o(0) = (Mi + Ma)u + (La ~ Lav =. Pero como w y v son vectores linealmente independientes, eso implica que las constantes Li,M; han de ser tales que My + Mz = 0, Ls ~ La =0, es decir, Li = La, Ms = —Ma. Sustituyendo en (3.71), vemos que las soluciones con valores reales son de la forma 2Lau(t) + 2Mav(t), 0 sea, de ta forma (3.74) después de renombrar las constantes arbitrarias © ITES ~ Paraninfo3.2. SISTEMAS HOMOGENEOS 87 simple que la del sistema original. Teniendo en cuenta lo desarrollado en el caso de autovalores reales, parece claro que la matriz de paso P apropiada ha de ser | | P=( Rew Imw (3.76) | i siendo w = u+iv un autovector del autovalor complejo \ = a+ib. P es no singular pues, como hemos visto, Rew e Imw son vectores de R® linealmente independientes. Calculemos con esa eleccién de P la matriz B = P-'AP, o sea, tal que AP = PB. Se | | | | A[ Rew Imw ]=( A(Rew) A(mw) | | | | La ecuacién Aw = Aw da Aw = A(t iv) = Au+idv = (a+ ib)(u+ iv) = (au bv) + i(bu+ av) de donde A(Rew) = au—bv, A(Imw) = bu +av En “onsecuencia, | | tol a ob au—bv bu+av | I tol —b a AP Y, por tanto, pap tap=( e a) —b a Hemos demostrado, pues, en el marco de la resolucién de sistemas de ecuaciones diferenciales, el siguiente resultado algebraico interesante por sf mismo: Proposicién 3.2 Sea A una matriz 2x2 con autovalores no reales », la matriz no singular (3.76), entonces pap tap=( a 2) ,A=a+ib. Si P es —ba ‘Vemos entonces que, aunque no es diagonalizable"”, A es semejante a una matriz simple definida en términos de sus autovalores. Obsérvese que, asf como la matriz (3.62) tiene por autovalores ti, los de las matrices 08 -b 0 To es, por supuesto, en el campo complejo, al tener dos autovalores distintos, 4 y ; pero, insistimos, lo que nos interesa, en tiltimo término, es obtener las soluciones con valores reales del sistema 2! = Ax. © ITES ~ Paraninfo88 CAPITULO 3. SISTEMAS LINEALES PLANOS son +ib; y si tenemos en cuenta que al sumar la matriz al (J es la matriz identidad) a otra matriz, los autovalores de ésta quedan sumados en a, vemos que la matriz ( 4 ‘) (3.77) es la mas simple entre las que tienen a a ib por autovalores. (Podria también elegirse como matriz candnica de A —as{ se lama— a -b boa (4) El resultado de esta proposicién nos seré muy titil en el estudio de sistemas de n ecuaciones y de sistemas de ecuaciones en diferencias. Podemos contemplar la férmula (3.75) como el resultado de hacer el cambio de variables a = Py, que nos transforma el sistema dado 2’ = Az en el sistema equivalente mas simple v=(42)y (378) siendo entonces la matriz. de paso —ba cuyas soluciones estan dadas por uo) ( ecosbt et sen bt ) ( 1 ) (3.79) —e%tsenbt e%cosbt ) \ ce para, finalmente, deshaciendo el cambio de variables, obtener las soluciones 2(#) del sistema x= Az. La solucién (nica) del problema de valor inicial v Ac 2(0) ao € R? dado es e“cosbt e™ sen bt = a(t) = P( een ) Pozo (3.80) con P dada por (3.76). Como en los dos casos anteriores, para resolver un problema de valor inicial conereto se puede imponer la condicién inicial prescrita en la formula (3.75) a fin de de- terminar los correspondientes valores (\inicos) de las constantes c1, c2. También se ve facilmente que las soluciones de un sistema 2’ = Ax en el que la matriz. de coeficientes tiene un par de autovalores complejos conjugados a +t ib son de la forma a(t) = e% (ky, cos bt + kiz sen bt) { sra(t) = e% (kay cosbt + zp sen bt) (381) © ITES ~ Paraninfo3.2, SISTEMAS HOMOGENEOS 89 Si, después de determinar los autovalores a: ib, se quiere obtener la solucién general a partir de estas formulas, se procede como en los casos anteriores: se impone que las funciones de la forma (3.81) sean solucién del sistema considerado y, operando apropiadamente, se establecen las relaciones existentes entre las constantes ki; que permiten llegar a una expresién para la solucién general en términos de sélo dos constantes arbitrarias, De las férmulas (3.81) se deriva el siguiente resultado sobre el comportamiento asintético de las soluciones de 2’ = Ax: si la matriz A tiene un par de autovalores complejos conjugados a+ib con parte real negativa, entonces fim xi(t) = 0, §= 1,2 para toda solucién de 2! = Ar. En efecto, si a <0 toe Je% (ix cos bt + kiz sen bt)| < e%* {|his| [cos bt| + |hin| [sen bt|} < e% (\hia| + [hizl) > 0 Guia préctica ‘© El primer paso para resolver un sistema homogéneo ayy 2) + ay2v2 321 + aye consiste en calcular los autovalores de la matriz A de coeficientes, 0 sea, las raices de la ecuacién caractertstica det(A = M) = ai-r a2 | _ 4 aq ay—A © Si hay dos autoualores reales distintos \1 y Az, la solucién general del sistema es mtg ) ( a ) (2) ‘v2! P(e er(%2) ( 0 et} \e vay) OP None donde cy y cz son constantes reales arbitrarias. La matriz x(t) on v2 Yor Uap se construye de la manera siguiente: la columna v), j = 1,2, es un autovector de la matriz A asociado al autovalor Aj, 0 sea, una solucién no trivial del sistema algebraico 0 (ay — Aj) v1y + aiae: (4 Apv mone { (on vey tags = 0 any01j + (azz — dj) vj (es un sistema indeterminado, con infinitas soluciones; se elige una que tenga componentes sencillas). © ITES ~ Paraninfo90 CAPITULO 3. SISTEMAS LINEALES PLANOS © Si hay un autovalor real doble 2, la solucién general del sistema es eM te) (er wo-°(o &)(2) Para construir la matriz P se toma como segunda columna v? un vector de R? que no satisfaga el sistema { (an-A)uitaz = 0 az + (ax —d)v2 = 0 4, una vez que se dispone de v®, se toma como primera columna el vector w! = (A — AI) v2. © Si hay un par de autovalores complejos conjugados a+ ib, la solucién general del sistema es etcosbt ettsenbt ) (cr th=P *) ( —ettsenbt et cosbt ) \ c a ( wu ) up v2 se construye a partir de un autovector (complejo) asociado a a + ib, 0 sea, una solucién del sistema La matriz en ee as =0 0 gw + [22 — (a + ib)] wo Se elige una solucién (entre las infinitas que hay) con componentes simples y se escribe en la forma wa(@)-(2tm)-(2 )u(2) we ug + tug ug 2 Las partes real e imaginaria del vector w son las columnas de P. © En cualquiera de los tres casos, si se plantea un problema de valor inicial, se impone la condicién inicial prescrita en la formula de la solucién general y con ello se determinan los valores tinicos de cr y cz que, sustituidos en dicha f6rmula, dan la solucién tinica del problema. « En cualquiera de los tres casos, si los dos autovalores de la matriz de coeficientes son tales que Red <0 (si d es real, Red = d) se tiene que Jim ai(t) =0, ¢= 1,2 para toda solucién de x! = Aw. © ITES ~ Paraninfo3.3. ECUACIONES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN o1 3.3 Ecuaciones lineales de segundo orden Una ecuacién lineal de segundo orden homogénea de coeficientes constantes tiene la forma a" + aya’ +ag2 =0, ay,a2ER (3.82) Mediante el cambio de variables (3.83) se obtiene el sistema plano equivalente (2)-Ca (2) ass Para resolver (3.85) hay que calcular, como sabemos, los autovalores de la matriz. A= ( 2 - ) (3.86) o, en forma matricial, La ecuacién caracteristica es oo. —a2 —a, det(A — MI) = | Pb ard+a2=0 (3.87) que, como vemos, puede escribirse directamente a partir de la ecuacién diferencial (3.82) sus- tituyendo orden de derivacién por exponente de la indeterminada A. Puesto que las soluciones de la ecuacién (3.82) se obtienen —al deshacer el cambio de variables (3.83)— queddndonos con las primeras componentes de las soluciones del sistema (3.84), podemos utilizar directamente las formulas (3.37), (3.55) y (3.81) para concluir que: © Si hay dos autovalores reales distintos A1, Az, el conjunto de soluciones de la ecuacién (3.82) est4 dado por x(t) = kye™* + hye" (3.88) siendo ky, kz constantes reales arbitrarias. (La expresién (3.88) es, pues, la solucién general de (3.82)). Si hay un autovalor real doble 4, la solucién general de la ecuacién (3.82) es a(t) = ke + kate (3.89) siendo kr, kz constantes reales arbitrarias. (Nétese que en este caso la matriz A nunea es diagonalizable, pues eso significarfa que ya era diagonal de la forma AI, y no puede ocurrir esto dado que a12 = 1), © ITES ~ Paraninfo92 CAPITULO 3. SISTEMAS LINEALES PLANOS © Sihay un par de autovalores complejos conjugados a: ib, la solucién general de la ecuacién (3.82) es x(t) = kre" cosbt + kye* sen bt, (3.90) siendo ki y kz constantes reales arbitrarias. En resumen, las soluciones de la ecuacién lineal homogénea (3.82) estdin dadas por las expre- siones (3.88), (3.89) o (3.90), segtin sean las rafces de la ecuacién caracterfstica, 4? +a,\+a = 0. Si tenemos presente que, como decfamos antes, esta ecuacién se puede escribir directamente a. partir de la ecuacién diferencial y recordamos la forma, bastante simple, de las expresiones (3.88), (3.89) y (3.90), no hace falta, a la hora de resolver una ecuacién concreta, pasar por el sistema equivalente (3.84). De la unicidad de solucién que hemos establecido en el apartado anterior para el corres- pondiente problema del sistema equivalente, se deduce que el problema de valor inicial para la ecuacién (3.82): 2" +a,2" +a;2 =0 2(0) = 29, 2/(0) = 21; 2,21 € R dados tiene una solucién tinica 2(t). Para determinarla en la préctica, se impone la condicién inicial prescrita en la correspondiente férmula de la solucién general y ello determinaré de manera univoca las constantes 1, kz apropiadas. Método de coeficientes indeterminados Para resolver la ecuacién no homogénea general a" + aya" + ager = b(t) (3.91) habria que pasar al sistema equivalente a! = Ar+B(t), A= ( 2 a ) , We) = ( a ) (3.92) a fin de determinar una solucién particular por el método de variacién de las constantes que hemos mencionado al comienzo de este capitulo y que veremos en el apartado 4.5. Desharfamos después el cambio de variables (3.83), quedéndonos con la primera componente de las soluciones del sistema (3.92). Este método es, como dijimos, completamente general y con él podemos, por tanto, resolver cualquier ecuacién de la forma (3.91). Pero ocurre que para cierta clase de ecuaciones (3.91), 0 sea, para determinados tipos de segundos miembros (t) —que, de hecho, cubren la mayor parte de las aplicaciones més comunes—, hay un método alternative para calcular una solucién particular que, cuando es aplicable, leva generalmente a céleulos més sencillos que el de variacién de las constantes. Para empezar, se trabaja directamente sobre la ecuacién (3.91), o sea, sin necesidad de pasar al sistema equivalente, apoysndonos en que, como para las ecuaciones de primer orden o los sistemas, se tiene que la solucién general de la ecuacién (3.91) vendré dada por la solucién general de la ecuacién homogénea asociada, que ya sabemos calcular, sumada a una solucién particular de la propia ecuacién (3.91): en efecto, si, © ITES ~ ParaninfoECUACIONES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN 93 como se hacfa en el apartado 2.1 para la ecuacién lineal de primer orden, se introduce el operador diferencial b= State ae Ge que acttia sobre funciones u(t) segtin la formula L eu du US Ge tog tom entonees, la ecuacién (3.91) se puede escribir en la forma La = b(t) (3.93) L es un operador lineal, o sea, E(hyur + kau2) = kL (ui) + keL(u2) siendo ky, kz dos nimeros reales, de donde se deduce, como en el apartado 2.1 para las ecuaciones de primer orden, que las soluciones de la ecuacién homogénea Ix=0 satisfacen el principio de superposicién'! y que si ap(t) es una determinada solucién de (3.93), entonces la funcién 2(t) es sohucién de (3.93) si y sélo si es de la forma a(t) = colt) + xp(t) donde z(t) es una cierta solucién de la ecuacién homogénea. Si, por ejemplo, se trata de resolver la ecuacién a” — 3x! +20 =3 no tendrfa sentido aplicar el método de variacién de las constantes, pues es inmediato observar que p(t) = 3/2 es una solucién particular de la ecuacién. Si se tratase de resolver la ecuacién x" — 32! + 2x = 5e* (3.94) también es razonable conjeturar que existe una solucién particular de la forma, p(t) = Ae (3.95) para un apropiado valor del coeficiente (indeterminado) A, teniendo en cuenta que las sucesivas derivadas de la funcién exponencial e** son miltiplos de la propia funcién e*. “Imponiendo” que, efectivamente, Ae* sea solucién de la ecuacién se obtiene 9Ae™ — 9Ae + 2Ae™ = Se jo vectorial 0 sea, que forman un esp: © ITES ~ Paraninfo94 CAPITULO 3. SISTEMAS LINEALES PLANOS es decir, 2Ae* = 5e* (3.96) ‘Como la funcién (3.95) ha de satisfacer la ecuacién (3.94) para todo t € R, la relacién (3.96) ha de ser una identidad para todo t € R , es decir, los coeficientes de e en (3.96) han de ser iguales: 2A=5 o que determina el valor A = 5/2. Se tiene, por tanto, que ay(t) = Se es una solucién particular de la ecuacién (3.94). Apliquemos la misma idea a la ecuacién a" — 3a! + 2x = bet (3.97) Conjeturamos la existencia de una solucién de la forma p(t) = Aet Sustituyendo en la ecuaci6n: Ae! — 3Ae! + 2Aet = Bet © sea, que, ciertamente, no se cumple para ningtin t € R. La idea no ha tenido éxito y no existe ninguna solucién de la forma Ae! de la ecuacién (3.97), a pesar de la similitud de las ecuaciones (3.94) y (3.97) y la analogia de las conjeturas realizadas. La razon de ello estriba en lo siguiente: Ja ecuacién homogénea asociada a ambas ecuaciones es a” —32' + 2r= (3.98) cuya solucién es, de acuerdo con (3.88), an(t) = ket + koe (3.99) Las funciones de la forma Ae! son, por tanto, soluciones de la ecuacién homogénea (3.98) y asf, al sustituirlas en (3.97), el primer miembro vale cero ( L(Ae*) = 0, para el correspondiente operador diferencial L) y nunca, para ningiin A, es posible que resulte igual a Se". Este problema no se presenta para la ecuacién (3.94) porque su segundo miembro, 5e%, no es solucién de la ecuacién homogénea asociada. Enseguida vamos a ver que la conjetura apropiada a la ecuacién (3.97) es la de la existencia de una solucién particular de la forma Ate‘. Este método de obtener soluciones particulares de determinadas formas, conocidas excepto en lo que se refiere al valor de ciertos coeficientes, se denomina método de coeficientes indeterminados. Veamos a qué tipos de segundos miembros b(t) de la ecuaci6n (3.91) se aplica. © ITES ~ Paraninfo3.3. ECUACIONES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN 95 a) b(t) es un polinomio La ecuacién (3.91) es, pues, de la forma a" + aya! + age = by + bit +... + dnt” (3.100) Si tenemos presente que la derivada de un polinomio es un polinomio de grado una unidad menor, es natural conjeturar la existencia de una solucién particular de la ecuacién (3.100) que sea también un polinomio de grado n: p(t) = Bo + Bit +... + Bat” (3.101) dado que, al sustituir en la ecuacién (3.100), 2/(t) seré un polinomio de grado (n — 2), ax(t) de grado (n — 1), y azrp(t) de grado n, lo que daré al sumar un polinomio de grado n. Se tiene, al efectuar dicha sustitucién, [2B2 +... + n(n —1)Byt"~*] + ai[Bi + 2Bot +... + nBut™ + +a2[Bo + Bit +... wet bat™ o sea, [2Bo + a1 By + a2Bo] + [2.3Bs + 2a, By + apBit +... + (3.102) +[nay By + a2By—y]t"-! + agByt” = bo + byt +... + Dat” Puesto que dos polinomios son iguales si y sdlo si todos sus coeficientes son iguales, habré de verificarse Bn = bn nayBy+a2Bn1 = bn (3.103) 2.3By + 2a, By + a2By by 2By +a, By + a2Bo La primera de estas ecuaciones determina Bn = bn/az, siempre que a2 # 0. Con ese valor de Br, se obtiene de la segunda ecuacién el valor de By—1, y asf sucesivamente hasta la tiltima ecuacién para obtener Bn-2,... , Bo. Queda asf bien determinada una solucién de la ecuacin (3.100) de la forma (3.101). El proceso es viable, como vemos, si ap # 0. Si fuese a2 = 0, no podriamos arrancar con la primera ecuacién para determinar By. Ello no es de extraiiar ya que en este caso, al sustituir zrp(t) dada por (3.101) en la ecuacién (3.100), la expresion a(t) +a124(t) sera un polinomio de grado (n—1) mientras que el segundo miembro es de grado n. Lo natural seré proponer como solucién un polinomio de grado n + 1 p(t) = t(By + Bit +... + Bat”) (3.104) Se plantea ya sin término independiente pues la condicién az = 0 es equivalente a que \= 0 sea autovalor de la ecuacién homogénea asociada a (3.100), lo que implica que las funciones constantes son soluciones de dicha ecuacién homogénea y, en consecuencia, al sustituirlas en © ITES ~ Paraninfo96 CAPITULO 3. SISTEMAS LINEALES PLANOS (3.100) darn una contribucién nula al primer miembro de (3.102). Sustituyendo 2,(t) dada por (3.104) en la ecuacién (3.100), se obtiene, al igualar los coeficientes de las potencias iguales de t, un sistema de n-+1 ecuaciones que permite determinar unfvocamente Bo, Bi,... ,Bn siempre que a # 0. Si, por tiltimo, a, = az = 0, un razonamiento andlogo nos Hevarfa a conjeturar la existencia de una solucién particular de la forma (Bo + Bit +... + But") (3.105) Pero en este caso no seria necesaria ninguna elaboracién tesrica, pues resolver la ecnacién dife- rencial "= bo + bit +... + byt” se reduce a un problema simple de integracién elemental. El conjunto de soluciones estarfa dado por bo. bb 3 2 t) = t+ ot? + ee a(t) =e teat +7 +7 + wrn@tT Reconocemos en la expresién c; +cat la solucién general de la ecuacién homogénea asociada, en acuerdo con la f6rmula (3.89) teniendo en cuenta que \ = 0 es autovalor doble; el otro sumando es una solucién particular de la ecuacién completa. En resumen, la ecuacién (3.100) tiene una solucién particular de la forma Bot Bitt--+Bat” si a 40 ap(t) = 4 t(Bo+ Bit +--+ Bat") si a2=0,01 40 (3.106) #(Bo+ Bitt+---+Bnt") si ai=a,=0 EJEMPLO 3.3. Resolver x" — 30! 427 =2P +t-1 La solucién general de la ecuacién homogénea esté dada por (3.99), es decir, a(t) = het + koe Habré una solucién particular de la forma p(t) = Bo + Bit + Bot” Sustituyendo en la ecuacién: ry — 3x}, + 2x) = 2By—3(By +2Bet) + 2(Bo + Bit + Bat?) = = (2B, — 3B, +2Bo) + (—6Bz + 2By)t + 2Bat” Tgualando los coeficientes de las distintas potencias de t se tiene 2Bo =2, By =7/2, By = 15/4 + t-1 Es decir, la solucién particular es 1507 a(t) => + att e © ITES ~ Paraninfo3.3. ECUACIONES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN 97 b) O(t) = (bo + bit +... + Pnt)e%* Este caso se reduce al anterior mediante el cambio de variable dependiente dado por x(t) = eMu(t) (3.107) En efecto, es inmediato comprobar que (t) es solucién de a" + aya! + age = (bo + bit +... + Dnt") (3.108) si, y s6lo si, u(t) es solucién de la ecuacién ul" + Ayu! + Agu = bo + bit +... + bnt” (3.109) donde (3.110) A (3.109) se le aplica lo expuesto en el punto anterior. La condicién Ag = a? 4+ a,a+a2 #0 significa que a no es autovalor del problema homogéneo, 0, lo que es lo mismo, que e** no es solucién de la ecuacién homogénea asociada. La condicién Ag = 0, Ay = 2a +a) #0, significa que a es autovalor simple, es decir, que ¢% es solucién de la ecuacién homogénea pero que te! no lo es. Y, finalmente, Ay = A; = 0, significa que a es autovalor doble, o sea, que tanto como te son soluciones de la ecuacién homogénea asociada a (3.108) (los autovalores, rafces de la ecuacién caracterfstica \? + a, + az = 0, estan dados por 1 M2 = 5(-a1 £ | a? — 4a si a es autovalor, que a = —a)/2, 0 sea, A; = 0 , es equivalente a que a sea autovalor doble). De la formula (3.106) se tiene entonces que la ecuacién (3.108) tiene una solucién de la forma (Bo + Bit +--+ Bat) e% si a no es autovalor p(t) = 4 t(Bo + Bit +--+ Bat") e% si aes autovalor simple (3.111) P (Bo + Bit+-+++ Bnt")e% si a es autovalor doble BJEMPLO 3.4. Resolver 2” — 32! + 2x = (t-1)e* La solucién de la ecuacién homogénea es, como en el Bjemplo 3.3, p(t) = kyet + koe Aqui, —1 no es autovalor, con lo que habra una solucién particular de la forma p(t) = (Bo + Bit)e* © ITES ~ Paraninfo98 CAPITULO 3. SISTEMAS LINEALES PLANOS Sustituyendo: e~'(-2By + Bo + Bit) — 3e~"(By — By — Bit) + 2e~(By + Bit) = (t- 1)e* © sea, (5B, + 6Bo) + (6B,)t de donde By =1/6 , Bo= 1/36 Asf pues, la funcién xp(t) = 1 (-14 6t)e* me 36 es una solucién particular de la ecuacién dada, siendo la solucion general a(t) = cyet + ee™ + gO +6t)e* Si el grado del polinomio del segundo miembro de (3.108) es n > 2, trae cuenta hacer el cambio (3.107) y determinar una solucién particular up(t) de (3.109) de acuerdo con (3.106), pues los calculos de las derivadas serdn claramente més sencillos. Y, desde luego, esto es lo que hay que hacer cuando a sea autovalor doble pues en este caso la ecuacién en u(t) es simplemente ul = byt ditt... + byt” cuya solucién general, como vefamos antes, se calcula inmediatamente por integracién elemental. c) B{t) = (by + bit +... + bnt)et* cost, o bien b(t) = (by + bit +... + byt)et sen bt ‘Veamos cémo este caso se reduce al anterior. Como hemos visto en la seccién 3.2, se pue- de extender la nocién de solucién de la ecuacién (3.91) a funciones con valores complejos 2(t) = 2(t)+iy(t), permitiendo incluso en la ecuacién un segundo miembro b(t) que sea también una funcién con valores complejos b(t) = bi(t) + iba(t). Que z(t) sea solucién de la ecuacién 2! + ay2! +422 = b(t) + iba(t) (a1,a2 reales) (3.112) quiere decir que a"(t) + iy") + aale'(t) + sO) + aafea(t) + iy(t)] = br(t) + a2(2) (3.113) lo cual es equivalente a que { a" + aya! + age (3.114) yl + ayy! + aay © ITES ~ ParaninfoECUACIONES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN 99 teniendo en cuenta que dos ntimeros complejos son iguales si y sélo si son iguales sus partes reales y sus partes imaginarias. Supongamos entonces que p(t) = ap(t) + inp(t) es una solucién particular de la ecuacion 2” Faiz! + a2z = (bo + bit +...dnt”)e™ (3.115) donde \= a+ ib y, por tanto, e™ = e%(cos bt + isen bt). Se tendra entonces que p(t) = Re{zp(t)} satisface @h + aya, + dzatp = (bo + bit +... + bnt™)e%* cos bt y que yp(t) =Im{zp(t)} satisface Ul + aryl, + ary = (by + bit +... + dat" eM sen bt La solucién particular 2p(t) de (3.115) se calcula como en el caso anterior de acuerdo con (3.111), pues en el célculo de los “coeficientes indeterminados”, posiblemente complejos, no influye el hecho de que sea real o complejo (lo que esta excluido, si A es complejo, es que pueda ser autovalor doble) EyempLo 3.5. Resolver a” — 4a’ + 5a = te* cost Se tiene que te cost = Re{te*t} Como 2-+i es autovalor, existiré, de acuerdo con (3.111), una solucién particular de la ecuacién 2 — Ae! 452 = tet (3.116) que es de la forma 2p(t) = t(Bo + Bit)e@*" (3.117) Sustituyendo en la ecuacién (3.116): [2 +a Bye? + (2+ i)(4By + (2 +i) Bo)t + 2B, + 2(2 + 1) Bol— —A((2 + i) Bit? + (2B) + (2+ i) Bo)t + Bo] + 5[Bot + Bit] =t Es decir, 0-2 + (4Byi)t + 2(By + iBo) = t con lo que ha de ser 4Byi = 1, 2(Bi + iB) =0 © ITES ~ Paraninfo100 CAPITULO 3. SISTEMAS LINEALES PLANOS En consecuencia, La solucién particular (3.117) es, pues, a(t) = Ftd —itpePHOt = Gtet(L = it(cost + isent) = 1 1 qtet(cost + tsent) +iGteM(sent —tcost) y la solucién particular de la ecnacién dada, p(t) = Refzp(t)} = Flemcost + tsent) La solucién general se obtendra sumando a ésta la solucién general de la ecuacién homogénea: p(t) = e*(ky cost + ky sent) Para resolver una ecuacién (3.93) del tipo Lu= b(t) +... +5-(t) (3.118) basta encontrar, por la linealidad del operador L, una solucién particular y,(t), j = 1,... 7, para cada uno de los problemas Lu=bj(t), 9 pues, claramente, ¢,(t) +...-+,(#) seré una solucién particular de la ecuacién (3.93). Por ejemplo, para determinar una solucién particular de la ecuacién ei a" — 4x! + 5x = te* cost + 20t se calcula una solucién particular y,(t) de a" — da! + 5a = te* cost (¢1(t) es la calculada en el ejemplo 3.5 precedente) y una solucién particular y(t) de la ecnacién x” — da! + 5x = 2e (yo(t) = e*), y su suma sera la solucién buscada, Los resultados de los puntos a), b) y ©) anteriores se pueden resumir en la siguiente Proposicién 3.3. Si el segundo miembro de la ecuacién x" + aya! + age = Y(t) es de la forma b(t) = e**[Pa(t) cos bt + Qm(t) sen bt] (3.119) donde Pn(t) y Qm(t) representan polinomios de grado n y m respectivamente, entonces existe una solucién particular de la forma p(t) = te" [P,(t) cos bt + Qx(t) sen bt] (3.120) donde k = max(m,n), Py(t) y Qx(t) son polinomios de grado k de coeficientes indeterminados yr es la multiplicidad de \ = a ib como rafz de la ecuacién caracteristica (r = 0 significa que a ib no son races de dicha ecuacién). © ITES ~ ParaninfoECUACIONES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN 101 En el caso del punto c) se puede buscar directamente una solucién de la forma (3.120) sin necesidad de pasar a soluciones complejas. Asf, en el ejemplo 3.5 anterior se buscarfa una solucién particular de la forma p(t) = te"{(A + Bt) cost + (C + Dt) sent] con A,B,C y D coeficientes (reales) a determinar. Si la ecuacién fuese a" — 4e' + 5x = cost se buscarfa una solucién de la forma p(t) = Acost + Bsent resultando, tras unos ecalculos muy sencillos, A = 1/8, B = -1/8. El problema de valor inicial para la ecuacién (3.91) consiste en determinar una funcién <(t) tal que a"(t) + a12'(t) + aze(t) = (6) para todo te R 2(0) = 20, 2(0) = 21; 29,21 € R dados La soluci6n es tinica (arguméntese como en el capitulo 2 para las ecuaciones de primer orden, justificando que ello deriva de la unicidad de solucién del correspondiente problema homogéneo asociado, 0 sea, el correspondiente a la ecuacién homogénea con datos iniciales nulos) y se determina imponiendo las condiciones iniciales prescritas en la formula que da la solucién general (suma de Ia solucién general de la homogénea més una particular obtenida por el método de coeficientes indeterminados). Guia practica © La solucién general de una ecuacién lineal de segundo orden homogénea de cocficientes constantes a! + a,2! + ayx = 0, que se obtiene a partir de las ratces (autovalores) de la ecuacién caracteristica + a,A +42 =0 viene dada por: — Si hay dos autovalores reales distintos \1,r2 a(t) = ke™! + koe, ky, ko ©R — Si hay un autovalor real doble a(t) = kie™ + kate™, ky, ko ER © ITES ~ Paraninfo102 CAPITULO 3. SISTEMAS LINEALES PLANOS — Si hay un par de autovalores complejos conjugados a + ib a(t) = kye% cos bt + kye* sen bt, k1,ky ER * La solucion general de una ecuacidn lineal de segundo orden no homogénea de coeficientes constantes 2" + a2" + ag = b(t) esté dada por 2(t) = y(t) + 2p(t) donde en(t) es la solucién general de la homogénea asociada y xp(t) es una solucion particular de la ecuacién completa. © Si b(t) = (by +bit +... +dat")e™ (ndtese que si a= 0, b(t) seréa un polinomio), es posible obtener una solucién particular, aplicando el método de coeficientes indeterminados, de la forma (Bo + Bit +-+++ Byt")e% si a no es autovalor zp(t) = t(Bo+Bit+---+Bnt")e si aes autovalor simple (Bo + Bit+---+Byt”)e% si aes autovalor doble Si D(t) = e%*[Pa(t) cos bt + Qm(t) sen dt], donde Pa(t) y Qm(t) representan polinomios de grado n y m respectivamente, entonces existe una solucién particular de la forma ap(t) = t"e%[P,(t) cos bt + Qe(t) sen bt] donde k = max(m,n), Py(t) y Qx(t) son polinomios de grado k de coeficientes indeter- minados y r es la multiplicidad de d= a+ ib como rat: de la ecuacién caracteréstica. 3.4 Aplicaciones Oscilaciones mecanicas y eléctricas Imaginemos un resorte 0 muelle de longitud | sujeto verticalmente. Si se cuelga de 61 un objeto de masa m sufriré un alargamiento Al debido a la fuerza de la gravedad mg (Figuras 3.1a y b). Hay entonces un equilibrio estatico entre dicha fuerza y la fuerza que el resorte extendido ejerce sobre el objeto. La magnitud de ésta viene dada por la ley de Hooke, de acuerdo con Ja cual la magnitud de la fuerza que acttia sobre un cuerpo por parte de un resorte extendido (respectivamente, contrafdo) es proporcional al alargamiento (respectivamente, contraccién) de éste y su sentido tal que el resorte tiende a recuperar su longitud normal. Esta fuerza recibe el nombre de fuerza de restitucién o recuperadora. Se tendré, por tanto, mg = kAL (3.121) © ITES ~ Paraninfo3.4, APLICACIONES 103 a) p o fs mg Figura 3.1. Muelles verticales La constante positiva k mide la rigidez del resorte y dependeré del material del que esté constituido (para un peso conocido w = mg, puede calcularse midiendo Al; sera k = w/Al). Se acepta que la ley de Hooke es valida al menos si el alargamiento (0 contraccién) es muy pequefio frente a la longitud | del resorte!?. Supongamos ahora que se desplaza el resorte de esa posicién de equilibrio esttico, se suelta (comunicandole eventualmente un impulso inicial) y se le aplica una fuerza externa descrita por b(t). Se produciré entonces un movimiento del objeto, experimentando éste un desplazamiento a(t), dependiente del tiempo, respecto a aquella posicién de equilibrio (Figura 3.1c). Se trata de describir los posibles movimientos sobre la base de la verificacién de la segunda ley de Newton (fuerza = masa x aceleracién) en cada instante t del proceso. Adoptamos el convenio de que fuerzas y desplazamientos son positivos si estan dirigidos hacia abajo. Sobre la masa m actilan, en general, cuatro fuerzas cuya suma seré la fuerza total que actiia sobre el objeto en cada instante t: a) El peso mg que acttia hacia abajo y, por tanto, serd siempre una fuerza positiva. b) La fuerza recuperadora, proporcional al alargamiento 0 contraccién y de sentido opuesto al desplazamiento (tendiendo asf a restituir la posicién de equilibrio estatico). Sera, pues, de la forma -k(Al +2), con k >0 ©) Una fuerza de amortiguamiento que el medio (el aire, simplemente, o aceite, en un me- canismo amortiguador) ejerce sobre la masa _m, oponiéndose también al desplazamiento. Por razones experimentales, suele tomarse proporcional, en magnitud, a la magnitud de la velocidad del movimiento |dz-/dt|, al menos, para valores pequefios de ésta. Asi pues, seré T?Son muy frecuentes los problemas fisicos en los que existe una fuerza recuperadora dependiente de la posicién de una particula, que tiende a restituir ésta a su posicién de equilibrio “estable”, 0 sea, una posicién tal que cuando la particula sufre pequeiios desplazamientos a partir de ella, surge una fuerza F que tiende a devolver la particula a dicha posicién de equilibrio, Sise supone que ésta es el punto = 0 (en un medio unidimensional), la fuerza F(z) verificaré F(0) = 0 y signo {F(x)} = —signo{z}, en un cierto entorno de = 0. Se tendré entonces, genéricamente, F”(0) = —k < 0, y F(e) * F(0) + F’(0)z = ~ka, para |2| pequetio. La ley de Hooke es, pues, tuna ley lineal que, para desplazamientos pequeiios, aproxima leyes no lineales més generales, aparte de que, para muchos materiales, da ella misma una gran precisin © ITES ~ Paraninfo104 CAPITULO 3. SISTEMAS LINEALES PLANOS de la forma, (Se trata, de nuevo, de una ley lineal. En modelos més complejos podra ser proporcional, con signo cambiado, a otra potencia de la velocidad distinta de uno.) a) Una fuerza externa b(t) aplicada a la masa, dependiente, en general, del tiempo y que seré positiva 0 negativa, segiin que actiie hacia abajo o hacia arriba. La segunda ley de Newton tomard entonces Ja forma de la ecuacién diferencial mo = mg — K(AL+ 2) - oe + b(t) (3.122) o sea, @x de a Sa te the = Ht) (3.123) es decir, una ecuacién diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes. Los posibles movimientos del sistema fisico considerado vendrén descritos por las soluciones de esta ecuacién diferencial. Cada movimiento, 0 sea, cada solucién de la ecuacién (3.123), estaré univocamente determinado por los valores (0) y 2'(0) que se prefijen como posicién y velocidad iniciales de la masa _m. La descripcién de los movimientos fisicos, reales, por las funciones soluciones de la ecuacién (3.123) es una descripcién aprorimada a causa de la validez también aproximada de la ley de Hooke y de la formula que se ha adoptado para la fuerza de amortiguamiento; ademés, se ha despreciado la masa del resorte frente a la masa m. Sin embargo, esas aproximaciones son bastante buenas para muchos materiales y situaciones, resultando de ello una descripcién matemstica de la realidad fisica suficientemente adecuada para gran ntimero de aplicaciones. La ecuacién (3.123) serfa también un modelo para oscilaciones horizontales de una masa conectada a un resorte andlogo al anterior que se mueve sobre una superficie que opone una resistencia (debida al rozamiento) al desplazamiento (Figura 3.2) HWW» | Figura 3.2. Muelle horizontal Asimismo, la enacién (3.123) describe las oscilaciones pequefias (véase el capitulo 1 intro- ductorio) de un péndulo cuando se considera el rozamiento y la posible presencia de una fuerza externa. ‘Vamos a estudiar a continuaci6n las soluciones de la ecuacién (3.123) para distintas soluciones particulares. © ITES ~ ParaninfoAPLICACIONES 105 A) Oscilaciones libres no amortiguadas Corresponde esta situacién al caso en que se supone que no se aplica fuerza externa y que no hay amortiguamiento, es decir, b(t) =0 y ¢=0. La ecuacién (3.123) toma entonces la forma tyr (3.124) Los autovalores son \ = + y/K/m = +iwo, conw3 = k/m, y, en consecuencia, las soluciones de (3.124) seran a(t) = cy coswot + c2 sen wot (3.125) siendo c1 y cz constantes arbitrarias que quedarén determinadas si se prescriben una posicién y una velocidad iniciales, «r(0), «/(0). El tipo de movimiento descrito por (3.125) se denomina movimiento oscilatorio arménico. Introduciendo las magnitudes constantes A y a dadas por { A= verte (3.126) Acosa, cz = —Asena la expresiGn (3.125) queda escrita en la forma, a(t) = Acos(wot +a) (3.127) Como la funcién coseno es periédica de periodo 2, vemos que todas las soluciones de la ecuacién (3.124) son periédicas de perfodo Qn wo T La frecuencia, mimero de oscilaciones por unidad de tiempo, es el mimero inverso del periodo, © sea, wo/2m. La magnitud wo es la frecuencia angular, y es la que se utiliza habitualmente en Fisica para caracterizar las oscilaciones, denomindndola simplemente frecuencia. Puesto que —1 < cos(wot + a) < 1, el valor méximo del desplazamiento 2(t) ser A, magnitud que recibe el nombre de amplitud de la oscilacién. El valor de -r(t) variard entre —A yA El argumento del coseno, wot + a, se denomina fase de la oscilacién; a seré la fase inicial (la fase correspondiente al instante t = 0). Obsérvese que la frecuencia de la oscilacién depende de las caracteristicas fisicas del sistema, concretamente de la rigidez, dada por k, y de la masa m. Un mismo cuerpo oscilando con distintas amplitudes lo hace con la misma frecuencia (esto es caracterfstico de las oscilaciones lineales, 0 sea, soluciones de una ecuacién lineal como (3.124). La amplitud de las oscilaciones, por el contrario, no depende de aquellas caracterfsticas sino de las condiciones iniciales (posicién y velocidad) del movimiento (véase (3.126)). En la Figura 3.3 se representa una solucién tipiea de la ecuacién (3.124). Si recordamos de la fisica elemental que el trabajo realizado por una fuerza constante a lo largo de un recorrido es igual al producto de dicha fuerza por el espacio que se recorre, e imaginamos, volviendo a la Figura 3.1, que Hevamos la masa m desde la posicién de equilibrio, © ITES ~ Paraninfo106 CAPITULO 3. SISTEMAS LINEALES PLANOS Figura 3.3. Oscilaciones no amortiguadas dada por x = 0, hasta una posicién % 4 0, habremos realizado un trabajo contra la fuerza de restitucién —kz, con x recorriendo el intervalo entre 0 y &, que estaré dado por uc) = [ —(-ke)de we (3.128) Esta magnitud U(2) recibe el nombre de energéa potencial en el punto & de la particula de masa m sometida al campo de fuerzas “estacionario” (no dependiente de t) F(a) =-ke (Obsérvese que F(x) = —42). Supongamos ahora que una particula de masa m est en movimiento a lo largo de un eje Or. La fuerza que actiia sobre la particula en el instante t es, segiin la segunda ley de Newton, dv Fam (3.129) donde v = dr/dt es la velocidad y 2(t) la posicién en el instante t. Bl trabajo realizado por dicha fuerza desde la posicién 2; = (ti) hasta la posicién xz = 2(t2) seré, de nuevo, 2 -u(ta) f Par = mf edu = Fmlo(ts)?? — Zmlotts)? (3.130) sea, igual a la variacién de la magnitud pmo? (3.131) Esta magnitud se denomina energfa cinética de la particula en el instante t. La energfa total (0 energfa, simplemente) es E pm? +U(2) (3.132) © sea, la suma de la energfa cinética més la potencial. La energia potencial depende de la posicion y la cinética de la velocidad. En el caso presente de un movimiento arménico regido © ITES ~ ParaninfoAPLICACIONES 107 por la ecuacién (3.124) se cumple la “ley de conservacién de la energfa”, a saber, que la energia total (3.132) permanece constante a lo largo de cualquier movimiento. En efecto, se tiene Px es) de acnerdo con (3.124). Utilizando (3.127) vemos que la energia B esta dada por 1 1 1 1 1 E yn” + gh? = grrAta§ sen? (wot +a)+ ha cos*(wot + a) = aha? Notese que la energfa total es proporcional al cuadrado de la amplitud y que las energfas cinética y potencial varfan, respectivamente, segiin sen?(wot+a) y cos?(wot+a), de modo que cuando una aumenta la otra disminuye, transformandose periédicamente la energfa potencial en cinética y viceversa. B) Oscilaciones libres amortiguadas Consideramos ahora el caso en que no se aplica fuerza externa pero sf se tiene en cuenta el amortiguamiento que produce la resistencia del medio al movimiento, es decir, b(t) =0 y ¢>0. La ecuacién (3) tomard la forma. (3.133) La ecuacién caracteristica es 4 2a4% a0 min ¥; Por tanto, los autovalores estan dados por Ma= a (-e# #—4km) Se dan los tres casos siguientes: a) c? —4km > 0 Bajo esta condicién, ambos autovalores son reales negativos y las soluciones estén dadas por a(t) = cye™* + ce" (3.134) Vemos que lim x(t) = 0 cuando t —+ oo para todas las soluciones (3.134); la presencia de amortiguamiento (c > 0) hace que la masa m vuelva (tienda a volver, més precisamente) a la posicién de equilibrio. Es mas, en este caso no hay, en realidad, oscilaciones (véase el problema 24) y la masa m, desplazada de la posicién de equilibrio a causa de unas condiciones iniciales (0), 2/(0) no nulas simulténeamente, vuelve (tiende a volver) a dicha posicién como “arrastrandose” debido al fuerte amortiguamiento: c > 2V/km= 2wom. Se dice, por ello, que el movimiento esta sobreamortiguado. La Figura 3.4 representa tres soluciones tipicas. b) 2 —4km =0 © ITES ~ Paraninfo108 CAPITULO 3. SISTEMAS LINEALES PLANOS Figura 3.4. Movimiento sobreamortiguado Hay en este caso un autovalor real doble, 4 = —c/2m, y, por tanto, las soluciones estén dadas por a(t) = (cr + ent)e“ 2m" (3.135) Se verifica también lim x(t) =0 cuando t+ oo para todas las soluciones y éstas tienen las caracteristicas descritas en el caso a) (véase el problema 13). El movimiento se dice que est ertticamente amortiguado: ¢ = 2v/km. c) 2 —dkm <0 Los autovalores son ahora el par de mimeros complejos conjugados con lo que las soluciones estaran dadas por x(t) = e/?™)(c) cos yt + c sen jit) (3.136) donde j= (4km — c?)'/2/2m > 0. Introduciendo las magnitudes A y a dadas por A=(448)"” 1 = Acosa, 2 = Ja expresién (3.136) se transforma en. x(t) = Ae~(/?™) cos(yt + a) (3.137) Aunque el movimiento no es propiamente periddico, sf tiene cardcter oscilatorio; la amplitud, Ae~(/2™, es decreciente, el desplazamiento esta comprendido entre las curvas +Ae™(¢/2™)t, y se puede definir un “cuasiperfodo” Ty = 27/4 como el intervalo de tiempo entre dos maximos sucesivos. Se tiene 4? = w}—(c/2m)*, es decir, la frecuencia de las oscilaciones (3.137) es menor (tanto menor cuanto mayor es el amortiguamiento medido por c) que la frecuencia. natural o © ITES ~ Paraninfo3.4, APLICACIONES 109 propia del sistema, wo (0 sea, la frecuencia de las oscilaciones cuando el sistema no est sometido a amortiguamiento ni a perturbaciones externas). En la Figura 3.5 se muestra una solucién tipica. Como en los casos anteriores, todas las soluciones verifican lim 2(t) = 0 cuando t > co, pero, ahora, esa convergencia es, por asf decirlo, més lenta, y se dice que el movimiento esté subamortiguado: c < 2Vkm. SAe™ (emit Figura 8.5. Movimiento subamortiguado Hemos visto que en los tres casos la presencia de amortiguamiento implica que lim a(t) = 0 cuando t + oo. Por la misma razén, ahora, la energia total no se conserva. En efecto, se tiene SO eer (mB + ke) = (por (3.133) = — eu? < dt a at a cet es decir, E(t) es decreciente. Lo que decrece en un intervalo {t,t2] es igual, claro, al trabajo que en ese intervalo realiza la fuerza de amortiguamiento —cv (compruébese esto como ejercicio). C) Oscilaciones forzadas En cualquier proceso oscilatorio real est presente siempre algtin tipo de amortiguamiento, por lo que las oscilaciones libres que puedan surgir en un cierto sistema se irdn amortiguando a lo largo del tiempo segiin hemos visto en el parrafo precedente. Si se quieren conseguir oscilaciones no amortiguadas, habré que compensar la pérdida de energia debida a la fuerza de amortiguamiento. Esto puede lograrse mediante fuentes externas al sistema, por ejemplo, aplicando una fuerza externa b(t) que se supone ya de la forma Fo coswt , Fy >0 © sea, periddica de amplitud Fo y frecuencia (angular) w, con vistas a estudiar esa posibilidad de una “respuesta” oscilatoria no amortiguada del sistema (tal oscilacién, provocada por esa fuerza externa, seré una oscilacién forzada). Se trata, pues, de estudiar la eeuacién ma!" + cx! + ke = Fycosut (3.138) , equivalentemente, (3.139) © ITES ~ Paraninfo110 CAPITULO 3. SISTEMAS LINEALES PLANOS La solucién general de (3.139) vendré dada por an(t) + ap(t) (3.140) donde 2,(t) esté dada por (3.134), (3.135) 0 (3.136), segiin como sean los autovalores de la ecua- cién caracterfstica asociada a (3.139), y p(t) es una solucién particular de (3.139). Utilizando el método de coeficientes indeterminados, se obtiene una solucién particular de la forma Fo TTT aT met) (3.141) p(t) = donde el éngulo 8 esté definido por m(w3 — w) cos 8 = SS mua — wa)? + out (3.142) seng = wy Oa Toda solucién de la ecuacién (3.139) aparece como suma de dos términos. El primero es una solucién de la ecuacién homogénea asociada a (3.139) y recoge la influencia de las condiciones iniciales; segtin hemos visto, converge a 0 cuando t — 0, con lo que dicha influencia decrece con el tiempo y a la larga se hard despreciable (la energia comunicada al sistema mediante las condiciones iniciales se va disipando a causa de la fuerza de amortiguamiento). El segundo término, dado por (3.141), representa un movimiento periédico de perfodo 2r/w, 0 sea, de frecuencia (angular) w igual a la de la fuerza externa que se aplica, con un desfase respecto 1a ésta dado por . Todas las soluciones de (3.139) convergen, para t > oo, a esta funcién periddica que, por ello, representaré el comportamiento a largo plazo con el que el sistema responde ala perturbacién externa representada por Fy coswt. El primer término es el término transitorio y el segundo, la solucién permanente o del estado estable. El fenémeno de resonancia La amplitud de la solucién del estado estable vale Fo Viteh =)? + A? Para m,k y ¢ fijadas, B = B(w) depende de un modo decisivo de la relacién existente entre la frecuencia externa w y la frecuencia propia o natural del sistema, wo. El valor maximo de B(w) se corresponde con el valor minimo de m?(w3 — w?)? + c®w?, el cual se alcanza para la frecuencia B= (3.143) w= (3.144) © ITES ~ Paraninfo3.4. APLICACIONES 41 (obsérvese que existe ese maximo de B(w) para un w, > 0 si w3 > c?/2m?; esto implica que w} > c?/4m? , es decir, que el amortiguamiento es menor que el critico. Si fuese w3 < c?/4m?, B alcanzarfa su valor maximo para w = 0 —o sea, cuando se aplica una fuerza externa constante Fo y no hay respuesta oscilatoria— y decrece en la semirrecta w > 0). Cuando w = w1, se dice que la fuerza externa Fy coswit esta en resonancia con el sistema y el valor se dice que es la frecuencia de resonancia o resonante del sistema. Su valor es menor que la frecuencia de la oscilacién libre amortiguada que, segtin vimos, valfa y= (w3 — ¢? /4m?)!/?, El valor maximo de la amplitud de la solucién del estado estable sera Bmx = B (3.145) Para m,k y Fo fijados, el valor de Bingx crece cuando c disminuye y, de hecho, Byngx —> 00 cuando c+ 0. Las oscilaciones forzadas de un sistema con un amortiguamiento muy débil, incluso para valores de Fy pequeiios, pueden ser enormes. Esto explica la importancia del fené- meno de resonancia en la Fisica y en las aplicaciones técnicas. En ocasiones, es algo indeseable y hay que tratar de evitarlo, Es el caso de muchas oscilaciones mecdnicas y es la razon por la que siempre se ordena romper el paso a una formacién militar que va a pasar un puente: se evita asf aplicar una fuerza externa periédica que, aunque de pequefia magnitud, pudiese entrar en resonancia con el sistema eldstico constituido por el puente, produciéndose, en consecuencia, unas oscilaciones forzadas de éste que, aun siendo acotadas, podrian superar lo permitido por su limite eldstico y provocar su ruptura!®. Otras veces, lo que se busca es ampliar las oscilaciones y, entonces, la resonancia es un fenémeno deseable. Asf, por ejemplo, puede interesar construir un sistema que detecte fuerzas periédicas de una frecuencia que se mueva en una banda estrecha alrededor de un cierto valor 1; habré entonces que elegir_m,k y c de modo que se cumpla lo mas exactamente posible la ecuacién (3.144) (es decir, de modo que w; quede convertida en la frecuencia de resonancia y, en consecuencia, puedan ser detectadas las perturbaciones, incluso pequeiias, con una frecuencia ) © proxima gracias a la amplificacién que se produce en el sistema). Este es el fundamento de los instrumentos que se utilizan para detectar movimientos de la corteza terrestre y la misma idea se aplica también en la deteccién de sefiales eléctricas en cireuitos eléctricos. La grafica de la funcién B(w) se denomina curva de resonancia del sistema. Con m,k y Fp fijadas, se tiene una curva de resonancia para cada valor ¢ > 0 del coeficiente de amorti- guamiento. A medida que c decrece (hacia 0), el valor de la frecuencia de resonancia w1 crece T¥Los puentes son ejemplos tipicos de sistemas mecénicos oscilantes sometidos a fuerzas externas, no s6lo como consecuencia del trénsito sobre ellos sino también por el agua que actita sobre los cimientos o el viento que sopla sobre su estructura, En ocasiones, esas fuerzas externas pueden tener un cardcter periddico y legar, a causa de la resonancia, a provocar el hundimiento. Un caso célebre es el de la destruccién del puente de Tacoma Narrows, en el estado de Washington, EE.UU,, en 1940, producida por remolinos de viento que se formaban periédicamente a uno y otro lado de la calzada, con una frecuencia que entraba en resonancia con el puente. Véase Braun [3] para una narracién de los hechos. © ITES ~ Paraninfo112 CAPITULO 3. SISTEMAS LINEALES PLANOS acercéndose a la frecuencia natural wo, mientras que el valor Bn4x = B(w1) se hace cada vex més grande (Figura 3.6). Fyimay? er aQrare Figura 3.6. Curva de resonancia El caso Itmite, c= 0, requiere un tratamiento distinto. En efecto, en este caso Bw) = —* ~ (we — a) que no est definida para w = wo, valor que habrfa de ser, de acuerdo con (3.144), la frecuencia de resonancia. Lo que ocurre para c= 0 y w = wy es que la ecuacién (3.139) toma la forma ” A 2" +uRe = Fp coswot (3.146) y como los autovalores de la ecuacién caracteristica asociada son +iw9, no existe una solucién particular de la forma (3.141). Hay que probar, de acuerdo con el método de coeficientes indeterminados, con una funcién de la forma t(Asenwot + Bcoswot) Operando, se obtiene la solucién particular Fo ald) = ae tsen wo (3.147) con lo que la solucién general de (3.146) vendra dada por FR Qmug ‘Toda solucién es, pues, la suma de un término periédico y un término oscilatorio de amplitud (Fo/2mwo)t, creciente con t, que, a largo plazo, acabaré dominando el movimiento del sistema (en la Figura 3.7 se representa este término, que es la solucién correspondiente a c = c2 = 0) En concreto, se tiene lim|:r(t)| = co cuando t + oo. Se dice, en este caso, que se tiene resonancia pura 0 no amortiguada. Es claro que el sistema se romperfa para t grande cuando la frecuencia externa es igual a la frecuencia natural y el amortiguamiento es despreciable. En realidad, la ecuacién (3.146) no regirfa, para t grande, los movimientos del sistema, pues no se olvide que la ley de Hooke sobre la que hemos formulado la ecuacién (3.146) es valida, en general, para desplazamientos pequetios. x(t) = c1 coswot + ersenwot + —~2tsenwot (3.148) © ITES ~ Paraninfo3.4. APLICACIONES 113 be Figura 3.7. Resonancia no amortiguada Circuitos eléctricos Hemos visto en el apartado 2.2 las nociones elementales relativas a circuitos eléctricos simples. ‘Vamos a considerar aqui circuitos que constan de una fuente de fuerza electromotriz, una resis tencia, una autoinduccién (véase el apartado 2.2) y, ademas, un condensador. Un condensador es un dispositivo que almacena carga eléctrica y consiste esencialmente en dos placas de material conductor separadas por un aislante. La carga Q acumulada por el condensador se opone a la entrada de carga adicional, produciéndose una caida de voltaje dada por 1 Vo= 79 La constante C es la capacitancia, medida en faradios (Figura 3.8). Figura 8.8. Circuito eléctrico con condensador La segunda ley de Kirchhoff da para este caso Vi+Va+Vo=E 1 dl Lo +RI+ at Q=E (3.149) © ITES ~ Paraninfo44 CAPITULO 3. SISTEMAS LINEALES PLANOS Puesto que, por definicién, I = 42 , se obtiene de (3.149), bien una ecuacién lineal de segundo orden en I (derivando respecto a t): dt dE 4 ator a (3.150) bien una ecuacién lineal de segundo orden en Q: €Q dQ 1 9 Lap that Genk (3.151) Se aprecia la total analogia de estas ecuaciones con la ecuacién (3.123) que rige las oscilaciones mecénicas. E] paralelismo entre las magnitudes de los sistemas meciinicos y las de los eléctricos queda reflejado en el siguiente cuadro: Desplazamiento x —+ Carga @ en el condensador Velocidad a(t) — Intensidad I Masa m — Inductancia L Amortiguamiento c <—+ Resistencia R. ide k — _Inversa de la capacitanci Fuerza aplicada b(t) ——+ Voltaje aplicado E(t) ye Es claro entonces que podemos Ievar a cabo para las oscilaciones en circuitos eléctricos el mismo andlisis que hemos realizado para las oscilaciones mecénicas, con los correspondientes conceptos de frecuencia natural, amortiguamiento critico, términos transitorio y permanente, resonancia, etcétera. La resonancia, en particular, es el fundamento, como se decia més arriba, de la utilizacién de circuitos eléctricos para amplificar seftales eléctricas de baja intensidad (como se hace en radio). Economia En el apartado 2.2 formulaébamos un modelo dindmico de mercado relativo a una tinica mercan- fa. Suponfamos que a-bP, a,b>0 a eee ed>0 (3.152) es decir, que las cantidades demandada y ofrecida de dicha mercancfa dependfan tinicamente (de un modo lineal) del precio vigente P. Pero es légico suponer que, en muchas ocasiones, tanto los compradores como los vendedores basen sus decisiones en el mercado no s6lo en el precio vigente P sino también en la tendencia de dicho precio, la cual genera unas expectativas que influyen en la toma de decisiones de oferta y demanda. Esa tendencia estaré reflejada en la derivada primera dP/dt (que da cuenta del crecimiento de P alo largo del tiempo) y en la. derivada segunda d?P/dt? (que da cuenta del ritmo de ese crecimiento). Suponiendo entonces que Qa y Qs dependen también de dP/dt y dP/dt? y, como en (3.152), de un modo lineal, se tendra { Qa a—bP +aP' +P" Qs —c+dP +P! +65P” (3.153) © ITES ~ Paraninfo3.5. TRAYECTORIAS. DIAGRAMAS DE FASES 115 donde a,b,c y d son positives como antes y a,f,7,5 pueden tomar distinto signo segin las circunstancias. Por ejemplo, si a > 0, se tiene que Qq crece cuando P esté creciendo, lo que significaria que los compradores esperan que el precio contimie subiendo y prefieren comprar més ahora que mas tarde con un precio més alto. Por el contrario, a < 0 significarfa que esperan que la tendencia se invierta y prefieren posponer sus compras hasta que baje el precio. Si admitimos ademés, como en el apartado 2.2, la ley de ajuste del precio a lo largo del tiempo aP ae MQa-Q), k>0 (3.154) se tendré, sustituyendo (3.153) en (3.154), la ecuacién lineal de segundo orden (6 — 6)P" + [k(a — 7) — 1]P! — (b+ d)P + h(a +c) =0 (3.155) Obsérvese que ate Patra (3.156) es la tinica solucién constante. La solucién general de la ecuacién (3.155) vendré dada por la suma de P, precio de equilibrio estacionario, y la solucién general de la ecuacién homogénea asociada. Estudiando el cardcter de ésta, derivado de la naturaleza de los autovalores, que a su vez dependen de los parémetros a,b, ¢,d,0,,8,7,6, se podré establecer si P(t) converge 0 no a P (con o sin fluctuaciones) cuando t + oo. (Hagase tal estudio para el caso particular en que 7 = 6 = 0). Véanse [4], [12] y [28] para otras aplicaciones a la Economfa de las ecuaciones de segundo orden). 3.5 Trayectorias. Diagramas de fases ‘Trayectorias u rbitas de un sistema de ecuaciones diferenciales Si sabemos que una cierta funcién y = f(x) esta dada por Bx -2 (3.157) T+ Or esta formula, compuesta por operaciones matematicas simples, permite, desde luego, establecer tablas numéricas que describen, con la exactitud que se desee, cémo la variable dependiente y varia al vatiar la variable independiente «x. Pero una de esas tablas (0 el céleulo numérico concreto que pueda hacerse en una determinada aplicacién) nunca puede proporcionar la informacion global sobre el comportamiento de la funcién contenida en la gréfica de la funcién (Figura 3.9), obtenida mediante el proceso bien conocido de determinacién de posibles asintotas, andlisis de crecimiento, puntos eriticos, coneavidad, etcétera. De manera completamente andloga, nosotros sabemos ya determinar explicitamente las sohi- ciones de cualquier sistema lineal homogéneo de dimensién 2, pero ademas del conocimiento de las correspondientes expresiones analiticas interesa tener también una representacién gréfica en la que reflejar las propiedades cualitativas de las soluciones, por las mismas razones de utilidad que en el ejemplo mencionado de representacién de curvas y que serén atin més determinantes © ITES ~ Paraninfo116 CAPITULO 3. SISTEMAS LINEALES PLANOS Figura 8.9. Gréfica de la funcion y = f(z) cuando, en las ecuaciones generales no lineales, no se disponga de formulas explicitas para las soluciones. Las gréficas de Ins soluciones de un sistema de la forma ( eae ) (3.158) ay a2 a! Ac, A serén curvas en el espacio tridimensional R°, lo que, en general, daré lugar a una imagen no muy transparente. (La grafica de una funcién t + (2r1(t),2(t)) es, como se sabe, el subconjunto de RS formado por los puntos (t,.71(t),©2(t)), con ¢ variando en el intervalo de R en que estan definidas las funciones 1(t) ¥ x2(t), intervalo que en el caso del sistema (3.158) es todo R.) Pero hay otro modo de obtener una representacién geométrica de una solucién de (3.158) que consiste en considerar la imagen de la aplicacién de R en R? t+ (xr(t), a(t) (3.159) es decir, el subconjunto de R? dado por los puntos («;(t),r2(t)) con t € R, siendo (3.159) una solucién de (3.158). Este subconjunto es una curva 7 en el plano R? que se denomina trayectoria u érbita de dicha solucién, y no es otra cosa que la proyeccisn sobre el plano (71,2) de la gréfica de la solucién. La semitrayectoria positiva es el conjunto 7 = {(er(t),22(0) , ¢ € [0,00)} y la semitrayectoria negativa el conjunto 7 ={(xi(t),22(6), ¢ € (—c0, 0]} Se tiene asf una imagen bidimensional de las soluciones del sistema, y una imagen bidimen- sional es siempre més clara que una tridimensional. Consideremos, por ejemplo, el sistema ! (2): (3.160) cuyas soluciones, como hemos visto en el apartado 3.2, estén dadas por { ai(t) cy cost + c2sent (3.161) a(t) = —ersent + cpcost © ITES ~ ParaninfoTRAYECTORIAS. DIAGRAMAS DE FASES 17 Las gréficas de las funciones t ++ (r1(t),¢2(t)) definidas por (3.161) son curvas en R° todavia fécilmente “reconocibles”; se trata de hélices circulares de paso 2n (0 sea, cuando t se incrementa en 2m, x1 y 2 repiten valores, pues las funciones (3.161) son periddicas de perfodo 27) arrolladas sobre los cilindros «?+2} = c?+c} (que tienen por eje el eje t). Pero mucho més reconocibles son las trayectorias, pues al eliminar t en las ecuaciones (3.161) (operacién analitica que corresponde a la operacién geométrica de proyectar las gréficas de las soluciones sobre el plano 21,2) se obtienen las curvas en el plano a+aedtd (3.162) es decir, cireunferencias de centro el origen. Se ilustra lo anterior para una solucién de (3.160) en las Figuras 3.10a y 3.10b; en la segunda, se representan también las proyecciones sobre los planos t2, y ta, que son, respectivamente, las gréficas de las funciones «\(t) y 22(t), ambas, como decfamos, periddicas de perfodo 2x. a) » Figura 3.10. Gréfieas de una solucién y de sus proyeeciones Por afladidura, en el plano 21,22 se pueden dibujar un mimero de trayectorias suficiente para tener una idea de conjunto del comportamiento de las soluciones del sistema, lo que seria impracticable para las gréficas en RS de dichas soluciones (Figura 3.11). Sobre las trayectorias se dibuja una flecha que indica el sentido en el que varian 1 y x2 cuando ¢ crece, 0 sea, en un lenguaje “dindmico”, el sentido en que se recorre la trayectoria cuando el tiempo t avanza: si en el instante inicial fo = 0 estamos en el punto inicial (1r1(0),2(0)) —obsérvese en (3.161) que (ci,c2), para cada solucién, representa la condicién inicial (21(0),22(0))— nos desplazaremos al transcurrir el tiempo sobre la circunferencia 2} + 23 = 23(0) +23(0) © ITES ~ Paraninfo118 CAPITULO 3. SISTEMAS LINEALES PLANOS en el sentido de las agujas del reloj, dando una vuelta completa en el perfodo 2x. Se suple mediante este artificio el que no aparezea explicitamente la variable independiente t en la representacién geométrica de las trayectorias. (lO), €40)) Figura 3.11. Grafica de las trayectorias La Figura 3.11 proporciona una descripcién cualitativa muy util del comportamiento de las soluciones del sistema (3.160). Uno de los objetivos principales de la teorfa cualitativa de ecuaciones diferenciales consiste en analizar con el mayor detalle posible las caracteristicas de ese comportamiento para sistemas generales, 0, en otras palabras, las caracterfsticas del diagrama de fases, término por el que se conoce la familia de todas las trayectorias de un sistema de ecuaciones diferenciales en tanto que subconjuntos del plano R?. La Figura 3.11 representa, geométricamente el diagrama de fases del sistema (3.160). En este diagrama de fases hay una trayectoria especial: el origen de coordenadas, que es la trayectoria correspondiente a la solucién constante r1(t) = 0,r2(t) = 0, funcién que es, claramente, solucién de cualquier sistema lineal homogéneo 2! = Ar . Cualquier funci6n constante :7i(t) = 21, 2(t) = 42 que sea solucién de un sistema de la forma (3.158) recibe el nombre de solucién estacionaria del sistema. La trayectoria de una solucién estacionaria ser un punto del plano 21,22 que se denomina punto de equilibrio, punto singular 0 punto fijo del sistema. Todos estos términos aluden al significado dindmico de tales soluciones y trayectorias. Los puntos de equilibrio (2), Z2) del sistema (3.158) son los puntos del plano tales que Ax = 0, es decir, cuyas coordenadas satisfacen ayy +222 =0 ay} + ag9z2 = 0 pues eso es equivalente a que las funciones constantes <;/(t) sistema x! = Ar. Si det A 4 0, el tinico punto de equilibrio es el origen de coordenadas y se dice que el sistema de ecuaciones diferenciales es simple o elemental, Si det A = 0, lo que es equivalente a que 0 sea autovalor de A, el conjunto de puntos de equilibrio del sistema coincide con el espacio propio del autovalor 0 (una recta o todo el plano, segtin que la dimensién sea 1 6 2). Las trayectorias de un sistema x’ = Ax admiten también la siguiente interpretacién geomé- trica. La matriz A define una aplicacién (lineal) de R? en R?: 1, £2(t) = Z sean soluciones del rH Ae (3.163) © ITES ~ Paraninfo3.5. TRAYECTORIAS. DIAGRAMAS DE FASES 119 ©, en otras palabras, un campo vectorial en R?, que se representa geométricamente dibujando el vector Ax con origen en x. Por ejemplo, el campo vectorial asociado al sistema (3.160) se representa en la Figura 3.12. Figura 3.12. Campo vectorial Si 7 es la trayectoria de una solucién no constante 2(t), entonces, por la unicidad de solucion del PVI asociado al sistema 2’ = Ar, se tiene que 2'(t) # (0,0) para todo t € R “4, es decir, 7 es una curva para la que esta bien definido el vector tangente «/(t) = (24(t),r9(t)) en cada uno de sus puntos. Que x(t) es solucién de 2! = Ae: 2/(t) = Ax(t) para todo #, quiere decir geométricamente que el vector tangente a su trayectoria en cada uno de sus puntos, dado por 2'(t), es precisamente el vector que el campo definido por (3.163) asigna al punto considerado (Figura 3.13). Las trayectorias del sistema 2’ = Ar son pues las denominadas curvas integrales del campo vectorial x Ax, curvas que, partiendo de un estado inicial ro = (0), van “buscando” ser en cada punto tangentes al campo. HO) Axe) fo xe) Figura 3.13. Curva integral A veces se representa en el diagrama de fases tanto las trayectorias como el campo vectorial definido por el sistema (Figura 3.14a). La representacién del campo vectorial para una malla Si fuese (2{(¢"),28(7)) = (0,0) para algiin t* € R, se tendria 0) _( zit) a(t) (9) -(25 )-4(218) es decir, el punto P* = (z1(t*), r2(t*)) serfa. un punto de equilibrio y se tendrfan dos soluciones distintas para el PVI planteado en el instante inicial t* con datos iniciales (x1(t*),2(¢*)). © ITES ~ Paraninfo120 CAPITULO 3. SISTEMAS LINEALES PLANOS suficientemente densa de puntos del plano da ya una idea aproximada del comportamiento de las trayectorias —teniendo en cuenta ese significado geométrico de las mismas—, y, con él, del comportamiento cualitativo de las soluciones del sistema. Los programas de ordenador que se utilizan para construir este tipo de gréficas permiten también la opcidn de representar los vectores del campo x ++ Ax normalizados para que todos tengan la misma longitud —con indicacién 0 no de su sentido— con el fin de evitar la confusién visual que podrfa producir su solapamiento, teniéndose entonces un campo de direcciones que sefiala la tangente que ha de tener una trayectoria en cada uno de sus puntos; se gana en claridad de la figura pero se pierde informacion pues el médulo de 2'(t) viene a representar la velocidad (escalar) con la que la trayectoria pasa por el punto 2(¢) (Figura 3.14b). a) xtAx » aT Vwesloee nr pe? WWaasscberecit Pata pe rat aenNQNNVA TALELL 1 22S SNAAAN Yanks anspor ad (77g AANA ARS meer en ee Vii tteee = Figura 8.14. Campo vectorial y campo de direceiones Diagramas de fases de los sistemas planos ‘Vamos a estudiar ahora los diagramas de fases de los sistemas planos elementales, 0 sea, aquéllos para los que det A # 0 (equivalentemente, \ = 0 no es autovalor de A) y, en consecuencia, el origen es el tinico punto de equilibrio. Los casos en que det A = 0 se dejan como ejercici (problema 10). Segiin hemos visto, existe un cambio de variables lineal x = Py, con P no singular, que transforma el sistema (3.158) en el sistema candnico equivalente = By (3.164) © ITES ~ Paraninfo3.5. TRAYECTORIAS. DIAGRAMAS DE FASES 121 donde B = P-"AP, forma candnica de A tiene una de las cuatro formas siguientes: a (* yy eae : wy (7 ») wa (> 1) (4 b).b>0 segiin sean los autovalores de A. Aunque es posible determinar las ecuaciones de las trayectorias de cualquier sistema 2! = Ax (véase la Nota 2 al final del capitulo), los resultados, en un plano tan general, son tan complicados que no permiten un andlisis geométrico simple del diagrama de fases. Resulta mucho mas sencillo estudiar en primer lugar los diagramas de fases de los sistemas can6nicos y deshacer después el cambio de variables x = Py para obtener el diagrama de fases del sistema original considerado. Veamos easo por caso. (3.165) A) Autovalores reales distintos La forma candnica de A es en este caso la matriz (A) y, en consecuencia, el sistema candnico es { n % { ni@nace caasy dun 3.166) dave ae cuyas soluciones vienen dadas por siendo c1 y c2 dos constantes reales arbitrarias. Si suponemos que cz = 0 (Io que corresponde a condiciones iniciales con Ia segunda coorde- nada nula), la correspondiente solucién ser de la forma (saree ou Sic, > 0, se tendrd y:(t) > 0 para todo t € R y, de hecho, ys(t) recorre todo el semieje positivo de abscisas cuando t recorre R. La correspondiente trayectoria ser4, pues, dicho semieje, cualquiera que sea c: > 0. Y si ci < 0, la trayectoria serd el semieje negativo de abscisas. De modo andlogo, considerando ¢; = 0 y cz # 0, se ve que también son trayectorias los semiejes de ordenadas (excluido el origen que, como vimos, constituye por sf solo una trayectoria, la correspondiente a la solucién estacionaria x; (t) = 0, «2(t) = 0) El resto de las trayectorias, correspondientes a soluciones con ¢; # 0 y ¢2 # 0, se obtendrén eliminando t en las ecuaciones (3.167). Se tiene asf: In! = yt, In = rgt (3.169) a e Y; por tanto, day we () (3.170) a \a © ITES ~ Paraninfo122 CAPITULO 3. SISTEMAS LINEALES PLANOS Notese que dy _ does (m2? ean) an a Xe y p aa/m-2 fn _ do (2-3) (4) (3.172) @? va Wh er Puntos de silla Si Ar y Ag tienen signos opuestos, las trayectorias descritas por (3.169) tienen un aspecto de hipérbolas, con los semiejes (que también son trayectorias) por asfntotas y recorridas como indican las flechas en la Figura 3.15, segiin se deduce de (3.170), (3.171) y (3.172) mediante el estudio de limites, crecimiento y concavidad (imaginese, para hacerse una idea, el caso muy especial en que \1 = 1, Az = —1, en el cual las trayectorias sf son ramas de verdaderas hipérbolas; si se hubiese adoptado el criterio opuesto en la forma candnica (A), 0 sea, Ar < Az, los ejes de coordenadas intercambiarfan sus papeles y el diagrama de fases tendrfa el aspecto del de la Figura 3.15 con el sentido de las flechas invertido). Se dice en este caso que el origen (0 el propio sistema x’ = Az) es un punto de silla o un puerto!®, Je Figura 3.15. Punto de silla ‘Vemos cémo sélo dos trayectorias, los semiejes verticales, se acercan al origen cuando t + 00 mientras que el resto (dejando aparte los semiejes horizontales, que también se alejan) aunque se aproximan a él cuando ¢ crece desde —co, acaban, después de pasar por un punto de maxima proximidad, por alejarse indefinidamente del punto de equilibrio (éste, como indica su nombre, permanece “fijo” a lo largo del tiempo). Volver a las variables originales 1,2 mediante el cambio Py (3.173) " Recuérdese el aspecto de las curvas de nivel de una superficie que representase una s de montaia. la de montar o un puerto © ITES ~ Paraninfo3.5. TRAYECTORIAS. DIAGRAMAS DE FASES 123 equivale a realizar en el plano la transformacién geométrica dada por (3.173). Como recordé- bamos en el apartado 3.2, las variables y; € yp representan las coordenadas de © = (1,2) respecto a la base {v',v?} formada por las columnas de P: la relacién (3.173) puede escribirse en la forma pv! + you? (3.174) Eleje y1 del plano y;42, 0 sea, el conjunto de los puntos de la forma (ys, ¥2) @ € R, se transforma en la recta del plano x12 que pasa por el origen y tiene por direccién el vector u!, y, andlogamente, el eje yz se transforma en la recta de direccién v?. En el caso presente, en el que estamos suponiendo que la matriz A tiene dos autovalores reales distintos \1,A2, v' y v?, columnas de la matriz de paso P, son autovectores de A co- rrespondientes, respectivamente, a A; y Az y esas dos rectas transformadas de los ejes sy & serdn los espacios propios de \1 y 42, denotados, respectivamente, por E(A1) y E(X2). Las trayectorias de (3.166) se transforman mediante P para dar las trayectorias de «/ = Ax: a(t) = Py(t)=P [ne(;) +ae(?)] = ae'P(‘) + ae“p(") = eyu"(t) + ev? (t) (3.175) donde vl(t) = ety! v(t) = ete? (3.176) La trayectoria de v(t), i = 1,2, es la semirrecta de E(A;) que contiene al autovector v' elegido (sin el origen, que es por sf mismo trayectoria de la soluci6n trivial; la otra semirrecta es la trayectoria de —v‘(t) = e (—v‘)), En la hipétesis en que estamos, Ax < 0 < dx, v'(t) converge al punto de equilibrio (0,0) cuando t + —oo mientras que v(t) lo hace cuando + oo (Figura 3.16). Para describir el aspecto que tendré el resto de las trayectorias, hay que tener en cuenta —como habré que hacer también en los demés casos que iremos viendo sucesivamente— que la transformacién lineal dada por P conserva las rectas, transforma las circunferencias en elipses (compruébese como ejercicio) y éstas en circunferencias u otras elipses, las hipérbolas en hi- pérbolas y las parabolas en pardbolas; es una transformacién continua, evidentemente, con lo que las trayectorias, ademds de conservar la orientacién, conservan el comportamiento asintstico (cuando t + +00). Podrén producirse cambios de escala segiin una o dos direcciones, rotaciones, simetrias, cizallamientos'®, pero el aspecto cualitativo del diagrama de fases se mantendré. Sea, por ejemplo, el sistema 1 22 a (3.177) ah, = $2, — 2ep WLas transformaciones geométricas del plano dadas por matrices no singulares P constituyen el grupo lineal del plano, que contiene al grupo de las semejanzas lineales, constituido por Ins rotaciones, las simetrias y las homotecias junto con las composiciones entre éstas. Toda transformacién del grupo lineal se puede expresar como la composicién de una semejanza y una dilatacién (0 compresién) segiin una recta. Cons Geometria, © ITES ~ Paraninfo124 CAPITULO 3. SISTEMAS LINEALES PLANOS Los autovalores de la matriz de coeficientes _ (3/2 -1 A= ( 3/2 -2 ) son Ay = 1, 4p = ~3/2 y el diagrama de fases del sistema canénico es el de la Figura 3.16. Para levantar el diagrama de fases del sistema original (3.17) se comienza por caleular (lo que también se necesita para la resolucién analftica del sistema) autovectores correspondientes a los autovalores 4; = 1 y Az = 3/2. Se eligen, por ejemplo, 1 3 (2). Al dibujar los correspondientes autoespacios con las 5 trayectorias que los componen (el origen, dos semirrectas para E(1) que se recorren alejéndose del origen y dos para E(-3/2) que lo hacen acercéndose al origen) se tiene una especie de “bastidor” sobre el cual dibujamos algunas trayectorias representativas —sin pretensiones de exactitud, cuando se hace a mano- respetando el aspecto “hiperbélico” que conservan después de aplicar P a las trayectorias del sistema candnico, con el correspondiente comportamiento asintético (Figura 3.16). Aunque las figuras que aqu{ se muestran han sido obtenidas, por supuesto, mediante un programa de ordenador que, en principio, realiza, sin “trabajo” por nuestra parte, unos célculos “exactos”, es importante tener una idea clara de la estructura de los diagramas de fases para poder explotar Ja informacién cualitativa que proporcionan cuando estudiemos situaciones mas generales en las que las ecuaciones, lineales o no lineales, dependan de parémetros o, atin mds generalmente, estén dadas en términos de funciones descritas no por formulas exactas (que se puedan Hlevar al programa de ordenador) sino por una serie de rasgos cualitativos suficientes, sin embargo, para poder disponer de una imagen itil a nuestros propésitos del diagrama de fases y, por tanto, en definitiva, del comportamiento de las soluciones (véanse los comentarios que hacfamos en el capitulo 1 al hablar de la ecuacién logistica sobre los modelos en biologfa y economia). Figura 3.16. Dingrama de fases del sistema original Nodos Cuando A; y Az tienen el mismo signo, se dice que el origen (0 el propio sistema) es un nodo. Si Az < Ai < 0, todas las trayectorias se acercan al origen cuando ¢ — oo (es decir, lim y;(t) = 0 © ITES ~ Paraninfo3.5. TRAYECTORIAS. DIAGRAMAS DE FASES 125 cuando t + 00, i= 1,2, segiin se deduce de (3.167), y se dice que el origen es un nodo estable, término que alude al papel que juega la solucidn trivial 21(1) = 0,22(t) = 0: cualquiera que sea el estado inicial en que se encuentre el sistema fisico eventualmente modelado por 2! = Ar, dicho sistema acabara “estabilizandose” a largo plazo en el estado de equilibrio (0,0). El aspecto de las trayectorias se deriva de (3.170), (3.171) y (3.172) y queda refiejado en la Figura 3.17 (imaginese el caso especial 1; = —1, 4 = —2,en el que las trayectorias son, salvo las cinco especiales, semipardbolas con el eje vertical como eje; si se supusiese Ar < Az <0, cambiarfa la concavidad de las gréficas, de acuerdo con (3.172)). Figura 3.17. Nodo estable De (3.171) se deduce que lim #2 = ao 3.178 uno dy (.178) para todas las trayectorias excepto los semiejes verticales, es decir, salvo éstas, todas las trayec- torias “entran” en el origen con tangente horizontal, segtin se ve en la Figura 3.17 (o sea, entran en el origen por el eje correspondiente al autovalor con menor valor absoluto). Al deshacer el cambio de variables: a = Py, los ejes 1, y2 se transforman en los autoespacios E(x), BQ2), y cada una de estas rectas consta de tres trayectorias: el origen y dos semirrectas que tienden al origen cuando t + oo. Las demés trayectorias tienden también al origen cuando t + 00, “entrando” en éste tangencialmente al autoespacio correspondiente al autovalor de menor valor absoluto!”, mientras que el otro viene a jugar un papel como de eje de las infinitas trayectorias curvas. Sea, por ejemplo, el sistema a = -}n- frp (3.179) me = m1 § Los autovalores de la matriz de coeficientes son \ = —1, Xp = —2. El diagrama de fases del sistema candnico equivalente esta representado en la Figura 3.17. Podemos elegir como autovectores v! = (3,2), 0? = (1,2). Llevandolos al plano 2122 dibujamos los correspondientes "Con precision, jim Z2(%} existe, o diverge propiamente a +c 6 co, y es igual a la pendiente de dicho autoespacio. © ITES ~ Paraninfo126 CAPITULO 3. SISTEMAS LINEALES PLANOS autoespacios, que, junto con la comentada propiedad asintética de entrada en el origen, nos sirven de guia para dar una idea del diagrama de fases del sistema (3.179). En la Figura 3.18 se muestra una gréfica del mismo obtenida por ordenador. mA) FIA) Figura 3.18. Dingrama de fases del sistema original Si los autovalores son positivos, 0 < Xz < A1, las trayectorias del sistema candnico (3.166) se alejan del origen cuando ¢ crece y se dice que éste es un nodo inestable: de (3.167) se tiene que Jim |u(®) [Foo yim wi(t)=0, #=1,2 para cualquier solucién distinta de la trivial. El diagrama de fases se representa en la Figura 3.19. Figura 3.19. Nodo inestable Notese que, de acuerdo con (3.171), (3.180) para todas las trayectorias excepto los semiejes horizontales, o sea, se “sale” del origen con tangente vertical, por el eje correspondiente al autovalor de menor valor absoluto. Al deshacer el cambio de variables x = Py, tenemos en el plano 71:02, ademés del origen, cuatro trayectorias especiales que se alejan de él, que son las semirrectas que componen E(A1) y E(2), siendo las dems trayectorias curvas que “salen” del origen tangencialmente al autoespacio correspondiente © ITES ~ Paraninfo3.5. TRAYECTORIAS. DIAGRAMAS DE FASES 127 al autovalor de menor valor absoluto!® para alejarse de él indefinidamente, Por ejemplo, para el sistema a eit fea (3.181) wh = 01+ $en los autovalores son Ay = 2, Xo = 1, el diagrama de fases del sistema candnico es el representado en la Figura 3.19 y el del propio sistema (3.181) en el plano :r1:r2 tendrfa el aspecto de la Figura 3.18 con las flechas invertidas indicando que las trayectorias se alejan del origen (cambiando las referencias de los autoespacios pues ahora el autovalor de menor valor absoluto es Ay = 1 y es E(1) la recta que sefiala la direccién de salida de las trayectorias curvas. Obsérvese que el sistema (3.181) se obtiene del (3.179) cambiando ¢ por —t, lo que viene a significar que las trayectorias se recorren en sentido contrario) B) Autovalores iguales Si la matriz. A es diagonal, el sistema ya esté en forma canénica y sus soluciones estén dadas por (3.167), con A = 2 =A #0. Aparte del origen y los semiejes, las trayectorias son las semirrectas iw een (3.182) El origen es un tipo especial de nodo que se denomina punto estrella, estable si X <0 € inestable si_\ <0 (Figura 3.20). Punto estrella estable (A < 0) Punto estrella inestable (A > 0) Figura 3.20. Puntos estrella Sila matriz A no es diagonal, el sistema candnico es { a ca a (3.183) siendo sus soluciones t) = (cr + cate { 0) eS oo oe (3.184) a ZAG} existe, o diverge propiamente a +20 6 —o0, y es igual a la pendiente de dicho autoespacio. © ITES ~ Paraninfo128 CAPITULO 3. SISTEMAS LINEALES PLANOS con ¢1,¢2 constantes reales arbitrarias. Para cz = 0 (condiciones iniciales en el eje de abscisas), la solucién es {xzo” (as Si c, > 0, la correspondiente trayectoria sera el semieje positivo de abscisas, y sic) < 0, el semieje negativo. Aparte de estas dos y del origen, el resto de las trayectorias satisfacen la. ecuacién en coordenadas cartesianas que se obtiene eliminando t en (3.184), lo que nos permite expresar y1 explicitamente en funcién de yp: (3.186) Derivando en (3.186) se tiene dy _ (erly y i HM (44 mB) + (5) = dy cz Ne. Aye. (Véase la Nota 2 de final de capitulo.) Vemos cosmo las trayectorias tienen tangente vertical en el corte con la recta, 1_Amty zoe 3.187) X7 Np (3.187) w= —Ay Jo que supone, en el semiplano yp > 0, un méximo de y; respecto de yp. Esto, en realidad, ya lo podfamos conocer antes de resolver el sistema y obtener (3.186) y (3.187) ya que, directamente de (3.183), vemos que en los puntos de dicha recta, Ay; + yo = 0, se tiene 4 = 0, es decir, el campo vectorial definido por el sistema es en ellos vertical (la componente horizontal es nula). Elorigen se dice que es un nodo impropio, estable si \ <0 e inestable si \ > 0 (Figura 3.21). n= = Ay) % odo impropio estable (A <0) ‘Nodo impropio inestable (A > 0) Figura 3.21. Nodos impropios Obsérvese que, cuando \ < 0, se tiene Jimw()=0 yim |m(t) |= 00, #=1,2 y cuando > 0 Jim |w( oo y lim wilt) =0, © ITES ~ ParaninfoTRAYECTORIAS. DIAGRAMAS DE FASES 129 De (3.184) y (3.187) se tiene que dy dy t+245 de donde se deduce que cuando ) < 0 (respectivamente \ > 0) se entra en el origen (respectiva- mente, se sale) con tangente horizontal, segtin el eje de abscisas. Al deshacer el cambio de variables « = Py, en el diagrama de fases del sistema original se tiene, ademas del origen, dos trayectorias especiales que son las semirrectas que, con él, componen E(X), y que se acercan al origen si <0 y se alejan de él si \ > 0; las demas trayectorias son curvas que tienen ese mismo comportamiento a largo plazo, “entrando” o “saliendo” del origen, segtin que \ <0 0 \>0, tangencialmente a E(X); como referencia para hacer una gréfica més precisa se pueden dibujar las lineas de “paso vertical” y de “paso horizontal”, o sea, las rectas 41121 + a1272 =0 y agi) + amr = 0 en las que, respectivamente, x, =0 y 24 =0. Sea, por ejemplo, el sistema a = —km theo (3.188) 4 = —$u-$ Resolviendo la ecuacién caracteristica de la matriz de coeficientes vemos que A = —1 es autovalor doble para el que podemos tomar v = (1,2) como autovector. El diagrama de fases del sistema candnico se representa en la Figura 3.21 y el del propio sistema (3.188) en la Figura 3.22. Figura 3.22. Diagrama de fases del sistema original Cambiando los signos en los segundos miembros de (3.188) tendriamos, como antes, un sistema con = 1 como autovalor doble y un diagrama de fases con el aspecto de la Figura 3.22 pero con las flechas invertidas indicando que las trayectorias se recorren alejandose del origen. C) Autovalores complejos Si los autovalores de A son los ntimeros complejos a + bi, con b > 0, el sistema candnico es Neier on) © ITES ~ Paraninfo130 CAPITULO 3. SISTEMAS LINEALES PLANOS La solucién de (3.189) que pasa por (c),¢2) € R? para t = 0 esta dada por ui(t) = e%*(cy cos bt + cz sen bt) ya(t) = e**(—c1 sen bt + c2 cos bt) (3.190) Introduciendo, para una trayectoria distinta del origen, esto es, con (c1,c2) # (0,0), los niimeros rp > 0 y Op tales que rR=crt+e2, cosdy=—4, sendo las ecuaciones (3.190) toman la forma, n(t) = roe cos(O — bt) { ya(t) = roe sen(Oo — bt) (191) 0 sea, an(t) = r(t) cos6(t), yo(t) = r(t) sen 6(t) siendo r(t) y 0(t) las funciones, definidas para todo t € R, r(t) = roe { A(t) = 09 — bt (3.192) (8) y 0(t) dadas por (3.192), representan las coordenadas polares del punto (y(t), y2(¢)), t R, dela trayectoria considerada, con la salvedad de que el argumento est dado por (3.192) médulo 27 : 6(t) no restringe sus valores al intervalo [0,27) sino que se prolonga a todo (-00,00) de modo que 9 resulte una funcién continua y con derivada primera continua res- pecto a la variable independiente t. Resultaré asf que a puntos préximos sobre la trayectoria (correspondientes a valores de t préximos) corresponderdn valores de 6(t) (y también de r(t)) préximos, lo que no ocurrirfa si se obligase a O(¢) a mantener sus valores en [0,2m) (Figura 3.23: siendo tz préximo a ty, el argumento de P: = y(tz) es deseable que sea préximo al de P; = y(t), 0 sea, que valga poco menos de 0 y no poco menos de 27). Toda trayectoria distinta del origen queda entonces descrita por dos funciones polares r(t), 0(t), dadas por (3.192), que, como las funciones yi(t), yo(t), son continuas y con derivadas primeras continuas. (Véase la Nota 3 de final de capitulo para més detalles.) Focos Consideremos en primer lugar el caso en que a # 0. Bliminando t en las ecuaciones (3.192) se tendrén las ecuaciones en coordenadas polares de las trayectorias del sistema (3.189): = redo) (3.193) (0 varfa de —co a co, de acuerdo con (3.192). Estas curvas son espirales logarttmicas. Se dice por ello que el origen es un punto espiral (0, también, un foco). Si a < 0 se trata de un punto espiral estable debido a que lim r(t) = 0 cuando t — co, segiin se deduce claramente de (3.192) (Figura 3.24a). Si a > 0, el origen es un punto espiral inestable: lim r(t) = oo cuando © ITES ~ ParaninfoTRAYECTORIAS. DIAGRAMAS DE FASES 131 Figura 3.23. Puntos préximos de una trayectoria t+ co para cualquier trayectoria distinta del origen (Figura 3.24b). El valor b > 0 representa la velocidad angular con la que se recorre la espiral en el sentido de las agujas del reloj (si se hubiese adoptado el convenio de que b <0, las espirales de la Figura 3.24 cambiarfan el sentido de su arrollamiento, manteniéndose, claro esté, el que si a < 0 convergen al origen y si a > 0 se alejan de él al crecer t, 0 sea, se recorrerfan en sentido contrario a las agujas del reloj). Punto espiral estable (Re A < 0) Punto espiralinestable (Re A > 0) Figura 3.24. Focos Al deshacer el cambio de variables x = Py, las trayectorias del sistema original «x! = Ar son curvas transformadas lineales de espirales logaritmicas. Para dibujar sus rasgos cualitativos, se tiene en cuenta el signo de a = Re para determinar si se acercan o se alejan del origen y se observa la disposicién del campo vectorial «++ Ar, representando las I{neas de paso vertical (x = 0) y paso horizontal (x = 0) asf como algiin vector representativo en las cuatro zonas en las que esas dos rectas dividen al plano, a fin de dilucidar el sentido del arrollamiento de las curvas y ganar algo de precisién en la grifica. Sea, por ejemplo, el sistema. ( i 3 js (3.194) Los autovalores de la matriz de coeficientes son —1 + 4i, con lo que se trata de un foco estable. EI diagrama de fases del sistema canénico aparece en la Figura 3.24 y el del propio sistema (3.194) en la 3.25. © ITES ~ Paraninfo132 CAPITULO 3. SISTEMAS LINEALES PLANOS Figura 3.25. Diagrama de fases del sistema original Centros Si, en particular, a = 0, 0 sea, los autovalores son los ntimeros imaginarios +éb, las ecuaciones (3.192) toman la forma v9 %—bt (3.195) Asf pues, las trayectorias son, ademés del origen de coordenadas, circunferencias de centro el punto (0,0) recorridas en el sentido de las agujas del reloj (Figura 3.11). Se dice que el origen (0 el propio sistema) es un centro. Las soluciones son todas periédicas de perfodo 27 /b (Ia solucién estacionaria x(t) = 0, y(t) = 0 es trivialmente periddica). Este es el tinico caso de sistema de dos ecuaciones lineales en el que hay soluciones periddicas. Al deshacer el cambio de variables «= Py, las circunferencias se transforman en elipses. Por ejemplo, en el sistema ya (5 a)e (3.196) los autovalores son +3i. Se trata, pues, de un centro; el diagrama de fases se representa en la. Figura 3.26. Figura 3.26. Centro © ITES ~ Paraninfo3.5. TRAYECTORIAS. DIAGRAMAS DE FASES 133 El diagrama de fases de un sistema plano 2’ = Ax depende de cémo sean los autovalores de A, y ello puede deducirse directamente de la matriz A teniendo en cuenta que su polinomio caracteristico es 0? — (Tr A)A+ det A ¥ que, por tanto, los autovalores estiin dados por 1 5 (TAs vB) donde A = (‘Ir A)? — 4det.A (discriminante de la ecuacién). Vemos entonces que si A > 0, se tienen autovalores reales. Si, ademés, det A < 0, se tendrn puntos de silla, eteétera, de modo que las distintas posibilidades dependerén de los signos de A,‘TrA y det A, quedando todas ellas reflejadas en la Figura 3.27. dea Espirales ‘stables Espirales inestables Nodes Nodos estables inestables A>0,TrA<0 A>0,TrA>0 Puntos de silla deta <0 Figura 3.27. Tipos de diagramas de fases ‘Unicidad de la trayectoria de un punto. Sistemas dindmicos Salvo en el caso de los puntos de equilibrio, infinitas (gréficas de) soluciones del sistema a! = Ar se proyectan en una tinica trayectoria. Por ejemplo, en el sistema. (3.160) con el que comenzaba- ‘mos ilustrando el concepto de trayectoria, las infinitas soluciones correspondientes a condiciones iniciales (21(0),22(0)) tales que x7(0) + x3(0) = r, con r € R, r > 0, 0 sea, que estén sobre la circunferencia de centro el origen y radio r, tienen todas por trayectoria dicha circunferencia (las gréficas de las soluciones son todas ellas hélices arrolladas sobre el cilindro x? + x3 = r?). Y Io mismo podemos observar en cualquiera de los diagramas de fases que acabamos de estudiar. Ello es debido a que si 2(t) es una solucién del sistema 2’ = Az, también lo es la funcién 2(t) = 2(t+7) cualquiera que sea el mimero real r, como se puede comprobar facilmente (es el argumento de la nota 1 de pie de pagina del apartado 3.2). Y todas esas funciones, siendo dis- tintas, poseen la misma imagen en R?, es decir, dan lugar a la misma trayectoria (las funciones x(t+7) son, podrfamos decir, distintas parametrizaciones de dicha trayectoria, la cual es una curva en R?) A pesar de ese hecho, dos trayectorias de x! = Ax no se pueden cortar y, en consecuencia, por cada punto del plano pasa una tinica trayectoria, como, de manera empfrica, se habré apreciado © ITES ~ Paraninfo134 CAPITULO 3. SISTEMAS LINEALES PLANOS en los distintos tipos de diagramas de fases que hemos analizado. Pero justifiquemos esto en detalle: desde luego, no puede ocurrir para dos soluciones distintas «(¢), y(t) que 2(t*) = y(t*) para un cierto instante ¢*, pues ello violarfa la unicidad de soluci6n del problema de valor inicial con to = t* y valor 2 = 2(t*) = y(t*) (y ello implica, naturalmente, que las gréficas de dos soluciones distintas no se pueden cortar). Pero, en principio, no estarfa descartado el que para dos soluciones distintas 2(t) e y(t) pudiese ocurrir que z(t) = y(t2) con ty # tp. La interpretacién geométrica de las trayectorias como curvas integrales del campo xr ++ A excluye el que eso pueda tener lugar del modo ilustrado en la Figura 3.28a, 0 sea, con las trayectorias cortandose transversalmente. Pero podrfan cortarse con la misma tangente (Figura 3.28b) por Jo que se hace necesario una demostracién analitica. a) we » Ae? x0) xt) it) = We) x) 24) = ye) FIP) xi) wi) ait Figura 3.28. Curvas integrales Supuesta esa posibilidad, o sea, que x(t) = y(t2) con ti # t2, se considera la funcién 2(t) = y(t + ta —t1) que, segiin lo anterior, también es solucién del sistema diferencial. Se tiene que a(t) = y(t + te — tr) = y(te) = 2(tr) por hipétesis, de donde, por la unicidad de solucién del problema de valor inicial (planteado en t1 como instante inicial), habré de ser z(t) = 2(t) para todo t € R. Y como 2(t) es de la forma y(t +7), con 7 = ty — ty, resulta, segiin decfamos mds arriba, que x(t) e y(t) dam lugar a la. misma trayectoria. (Asi pues, dos soluciones o bien dan lugar a la misma trayectoria y son de la forma <(t), w(t +7) con r € R, o bien sus trayectorias no se cortan en ningiin punto.) Por otra parte, si ocurre para wna solucién x(t) que x(t1) = ¢(t2) con tz # ty, entonces esa solucién serd una funcién periddica y su trayectoria seré una curva cerrada!®. En efecto, considerando de nuevo la funcién 2(t) = «(t+ tz — ti), es solucién del sistema y verifica (ti) = x(t2) = x(t) por la hipétesis sobre (2), con lo que, por la unicidad de solucién del problema de valor inicial, se tendré x(t) = 2(t) para todo t €R, o sea, a(t) =a2(t +t2—t) para todo te R Jo que significa que x(t) es periddica de perfodo tz —t; 7°. Si, en particular, x(t;) = 2(t) para todo ¢ € R, se trataré de una solucién estacionaria, caso trivial de periodicidad, y su trayectoria serd un punto de equilibrio del sistema. "*Concretamente, una curva cerrada simple, como se puede demostrar (véase [10]) *°Vease [10], © ITES ~ ParaninfoTRAYECTORIAS. DIAGRAMAS DE FASES 135 Puede ser titil comentar desde otro 4ngulo la unicidad de trayectoria que pasa por un punto en relacién con la infinidad de soluciones de las que proviene. Podemos imaginar que en el punto P de R? “comienza” (o sea, P representa el estado inicial del sistema fisico eventualmente bajo estudio) un proceso que se desarrolla en el tiempo a lo largo de la trayectoria que pasa”! por P. Estamos asf viendo a y como la trayectoria de la solucién tinica 0 Figura 8.30. Diagramas de fases de 2” — az La noci6n de trayectoria es ttil en los sistemas lineales en los que los coeficientes no dependen de t. Nada impedirfa definir las trayectorias de un sistema 2 = A(t): como las proyecciones sobre el espacio de las x's , R?(R", en general), de las gréficas en R° (R"*1, en el caso general) de las soluciones del sistema, pero el campo + A(t) no serfa constante en el tiempo, las trayectorias podrian entonces cortarse entre ellas o a sf mismas (ya no es cierto que si 2(t) es soluci6n también lo es 2(t) = x(t +7), con 7 € R: considérese, por ejemplo, la ecuacién unidimensional 2’ = 2/t) y el diagrama de fases no tendrfa la simplicidad que permite tener en 41 reflejado el comportam 8, snto de conjunto de las soluciones**. G practica © El primer paso para esbozar el diagrama de fases del sistema wi = ane + ace ah = ann + are consiste, como para la resolucién anatitica, en calcular los autovalores A1,Xo de la matriz A de coeficientes, o sea, las raices de la ecuacién caractertstica au-A a deta) =) aa aaa =0 En determinados casos, seré necesario también representar en IR los correspondientes autoespacios. El origen es siempre un punto de equilibrio, trayectoria de la solucion constante (1(t),.r2(t)) = (0,0). ™ Del mismo modo, la nocién de trayectoria y el andlisis del dingrama de fases serén fundamentales en el estudio f(z) en las que el segundo miembro de las ecuaciones no lineales aufénomas, 0 sea, las ecuaciones de la forma 2’ no depende de f, como veremos mas adelante. © ITES ~ Paraninfo3.5. TRAYECTORIAS. DIAGRAMAS DE FASES 137 © Si los autovalores son reales de distinto signo: 2 <0 < Mi, el origen es un punto de silla. Las dos semirrectas que, junto con el origen, componen el autoespacio E(A) son trayectorias que se acercan al origen cuando t + oo mientras que las que componen E(1) se alejan de él. Las demés trayectorias son curvas de aspecto hiperbélico que se acercan asintoticamente a E(\) cuando t+ 00 ya E(X2) cuando t + —c0 (Figura 3.31). ry BUA) EU) Figura 3.81. Punto de silla © Si los autovalores son reales distintos del mismo signo, el origen es un nodo. Si son negativos: 2 < M1 <0, se trata de un nodo estable; todas las trayectorias tienden al origen cuando t — 00. Hay cuatro trayectorias especiales que son las semirrectas que componen E(\1) y E(\2) y las demds son curvas que entran en el origen tangentes (en el limite) a la recta E(A,), con E(A2) jugando el papel de una suerte de “eje” (Figura 8.32a). Si los autovalores son positivos: 0 < dz < Mi, el origen es un nodo inestable; todas las trayectorias se alejan del origen cuando t + 00 (tienden a él cuando t + —c0), saliendo, excepto las dos semirrectas que componen E(x), tangentes a E(A2), y con E(d) jugando el papel de “eje” (Figura 3.32b). a FU) » Peay EAs) EA) Nodo estable ‘Nodo inestable Figura 3.32. Nodos © Si el sistema es a= Ar a = Ar © ITES ~ Paraninfo138 CAPITULO 3. SISTEMAS LINEALES PLANOS (lo que corresponde a X autovalor doble y A diagonal), el origen es un punto estrella, estable si \ <0 ¢ inestable si \ > 0. Aparte del origen y los 4 semiejes coordenados, las trayectorias son las semirrectas y el diagrama de fases es trivial (Figura 3.33). Punto estrella estable (A <0) Punto estrella inestable (A > 0) Figura 8.83. Puntos estrella © Si A tiene un autovalor doble \ y no es una matriz diagonal, el origen es un nodo impropio, estable si \ <0 ¢ inestable si \ > 0: en el primer caso, todas las trayecto- rias tienden al origen cuando t + co y en el segundo, todas se alejan del origen cuando t crece (tienden a él euando t + oo). Aparte del origen, hay dos trayectorias especiales: las dos semirrectas que forman, con aquél, E(X). Las demas son curvas que, cuando <0 (respectivamente, \ > 0) entran (respectivamente, salen) en el origen tangentes a la recta E(). Para dibujarlas, es «til representar en el plano las rectas de paso vertical (<', = 0) y paso horizontal (2 = 0) (Figura 3.34). Ba aT hk odo propio esable odo impropioinstabte ‘a 8.84. Nodlos impropios © Si los autovalores de A son un par de ntimeros complejos conjugados a+ ib, b > 0, el origen es un foco o punto espiral. Las trayectorias —aparte del origen— son curvas espirales que tienden al origen cuando t + co si a <0 (punto espiral estable) y se © ITES ~ Paraninfo3. NOTAS Y COMPLEMENTOS 139 alejan de él (tienden cuando t + -00) si a > 0 (punto espiral inestable). Para esbozar su aspecto cualitativo conviene representar las rectas de paso vertical y paso horizontal, e incluso vectores representativos del campo «++ Ax en cada una de las 4 regiones en que esas dos rectas dividen al plano (Figura 3.35). a Punto espiral estable Punto espiralinestable Figura 3.35. Focos Si los autovalores son un par de niimeros imaginarios conjugados ib, b > 0, el origen es un centro, Ademés de éste, las trayectorias del sistema son elipses de centro el origen. Para esbozar su aspecto conviene representar en el plano las rectas de paso vertical y paso horizontal (Figura 3.36). Figura 3.36. Centro 3.6 Notas y complementos 1. El conjunto de soluciones como espacio vectorial ‘Vefamos en el apartado 3.1 que las soluciones del sistema homogéneo principio de superposici6n: si _ (ult) _ (ult) 0= (ia) = (neo) A(t) verifican el © ITES ~ Paraninfo140 CAPITULO 3. SISTEMAS LINEALES PLANOS son dos soluciones y a, 4 € R, entonces la combinacién lineal ‘eeu (t) + Pea oun(t) + Bv2(t), también es solucién, lo que quiere decir, en otras palabras, que el conjunto de soluciones de x! = A(i)x tiene estructura de espacio vectorial sobre R. Veamos. ‘De manera andloga a lo que sefialbamos en la nota 1 de pie de pagina del apartado 2.1 a propésito de las ecuaciones escalares, el conjunto C((a,w),R?) de funciones continuas definidas en el intervalo (a,w) CR y con valores en R? constituye un espacio vectorial sobre R bajo las operaciones naturales —que acabamos ya de explicitar— de suma de funciones y multiplicacién por fencelnren reniontal _ (al) _ (al) ne (a) aS (2) _ (ult) +uilt) _ fau(t) wo +00= (Oyen) an= (cor) au(t) + Bo(t) = ( y @€R, entonces Es un espacio vectorial de dimensién infinita: basta trasladar a funciones vectoriales el ejemplo utilizado en dicha nota: las funciones 1) (2) (2? ah a) (a)> (a emo Jo son linealmente independientes. Las soluciones del sistema «/ = A(t)r se buscan en el subespacio vectorial C1((a,w), R) de las funciones de C((a,),R2) con derivada continua (que también es de dimensién infinita: las funciones de esa sucesion pertenecen a C!((a,w),R?)). Y en este contexto, el principio de superposicion establece simplemente que el conjunto de soluciones de a’ = A(t) es un subespacio vectorial de C1((a,),R?) {De qué dimension es? En el caso de los sistemas de coeficientes constantes 2! = Ax que hemos estudiado en este capitulo, las f6rmulas que dan las soluciones, dependiendo de cémo son los autovalores de la matriz, A. 6 = ae (0") +ner#("2) Y21 22, 26) = ae () pero e(") + (%2)] en on) * (om exe [ooste: (‘) —sentt: (92) oct [sone (%2) + css: (**)] uz v2, ug v2, sugieren que la dimension es 2. Desde Inego, el espacio de soluciones esta generado por dos de ellas: las de los problemas de valor inicial correspondientes a las columnas de la matriz de paso P como datos iniciales (dadas en las formulas anteriores por los juegos de constantes {e1 = 1, cz = 0} y {er = 0,c2 = 1}); luego la dimensién seré 2 si probamos que esas soluciones son linealmente independientes; pero esto es facil de ver: en general, a condiciones iniciales a(t) © ITES ~ Paraninfo3.6. NOTAS Y COMPLEMENTOS 141 —vectores de R?— linealmente independientes corresponden soluciones linealmente indepen- dientes (como elementos del espacio vectorial de funciones C(R,R?)); en efecto, planteada una combinacién lineal en C(R,R?) de dos funciones au(t) + Bv(t) =0, para todo teR habré de ser, particularizando en t = 0, au(0) + Bv(0) = 0 lo que implica a = 9 = 0 por la independencia lineal supuesta de los vectores u(0), v(0) de R?. Pero las columnas de P son vectores linealmente independientes, luego las soluciones de los correspondientes problemas de valor inicial son funciones de C([R, IR?) linealmente indepen- dientes. Podemos afirmar entonces que la solucién general de un sistema «! = Ax viene dada por la combinacidn lineal arbitraria de dos cualesquiera soluciones linealmente independientes (correspondientes a condiciones iniciales linealmente independientes; por ejemplo, los vectores de la base canénica e; = (1,0), e = (0,1)). En realidad, en el tiltimo resultado no interviene para nada el que las funciones u(t), v(t) sean soluciones de un sistema de ecuaciones diferenciales, de modo que, en general, para que dos funciones de C((a,w),R) sean linealmente independientes, es suficiente que exista un to € (a,w) tal que los vectores u(to), v(to) de R? sean linealmente independientes. {Qué ocurre para los sistemas no auténomos x’ = A(t)? Como hemos dicho, en general no podemos establecer para ellos formulas explicitas que den todas las soluciones, formulas que en el caso de los sistemas de coeficientes constantes 2’ = Ax nos mostraban, explicitamente, un sistema de generadores del espacio de soluciones. Para estudiar el espacio de soluciones de a! = A(t)x necesitamos recurrir al teorema de eristencia y unicidad que, como veremos en el capitulo 8, nos garantiza que el problema de valor inicial {oe tiene solucién tinica. Apoydndonos en él, veamos que las soluciones (tinicas) r'(t), 7 = 1,2, de los problemas de valor inicial { aw = Alte (to) = ei (tx 93 ty € (a,w), 29 € R dados 1,2, to € (a,w) dado forman una base del espacio de soluciones, y que, por tanto, éste es de dimensién dos (en lugar de {e1,e2} se podrfa tomar cualquier otra base de R?, como se veré en la demostracién que sigue). Sea y(t) una solucién cualquiera de 2’ = A(t)x y sea y(to) = yo. Como los vectores {e1,€2} forman base de R?, existirén unas constantes c1,c2 tales que yo = cer + e202 Consideremos la funcién 2(t) = era" (t) + e20?(t) © ITES ~ Paraninfo142 CAPITULO 3. SISTEMAS LINEALES PLANOS Es solucién del sistema por ser combinacién lineal de soluciones, y verifica 2(to) = c12"(to) + e22(to) = crer + c2e2 = Yo es decir, la misma condicién inicial en to que y(t), con lo que, por la unicidad de solucién del PVI, ha de ser 2(t) = y(t) para todo ¢ € (a,w), es decir u(t) = er2(t) + e2*(t) Y como, por el argumento de antes, x'(t) y 27(t) son linealmente independientes, formarén, efectivamente, una base del espacio vectorial de soluciones de x! = A(t). ‘Ya se comprende que estos argumentos se pueden generalizar sin dificultad al caso general de un sistema 2’ = A(t)r de n ecuaciones enn incdgnitas, lo que implicaré para ellos que el conjunto de soluciones es un espacio vectorial de dimensién n. 2. La ecuacién diferencial de las trayectorias Al comenzar en el apartado anterior el estudio de los diagramas de fases de los sistemas planos clementales deciamos que es posible determinar las ecuaciones de las trayectorias de cualquier sistema lineal de la forma { a = aut + arate , @y = amr + aror9 (3.199) ‘Veamos el sentido de esa afirmacién. Sea {21(t),r2(¢)} una solucién cualquiera de (3.199) distinta de la trivial. Entonces, cualquiera que sea t* € R, al menos una de las dos derivadas a{(t*), 2h() es distinta de cero, pues quai + ape, aqiz1 + az272 = 0 implica 21 = 0, x» = 0 al ser det A # 0, y segin hemos visto al final del apartado anterior, no puede existir un ¢” € R para el que r1(t*) = 0, z2(t*) = 0 pues ello significaria que por el origen pasarfan dos trayectorias distintas. Pongamos que para el t* € R considerado se tenga n(t) 40 Entonces, por el teorema de la funcién inversa, en la ecuacién «1 = x(t) se puede “despejar” t en funcién de 2; : t = t(21), en un entorno de (t*,21(t*)). Sustituyendo t = t(2r1) en Tp = a2(t) se tendrd x2 = 22(t(x1)) = g(x), que es la ecuacién en coordenadas cartesianas, en un entorno de (r1(t*),:r2(t*)), de la trayectoria correspondiente a la solucién considerada (en eso consiste “eliminar ¢” en las ecuaciones x1 = x2(t),.t2 = x2(t) de dicha solucién). Por la regla de la cadena, esa funcién x2 = y(c1) verificaré. dp — deg dt — deg /dxy — any + ay: dey dt dey dt / dt © ana + aire En otras palabras, las trayectorias del sistema (3.199) satisfacen la ecuacién diferencial dey _ ane + are (3.200) dey aye1 + aizee © ITES ~ Paraninfo3.6. NOTAS Y COMPLEMENTOS 143, (en los puntos en que se anule el denominador del segundo miembro de (3.200), la ecuacién diferencial toma la forma dry _ ant + a2r2 (3.201) diz agit + agnr2 Como hemos dicho, no se pueden anular simulténeamente numerador y denominador en ningtin punto de una trayectoria distinta del origen de coordenadas). La ecuacién (3.200) se denomina ecuacién diferencial de las trayectorias del sistema (3.199); es una ecuacién no lineal, en general, y, como veremos en el capitulo 5, se puede resolver siempre (es una ecuacién homogénea). Lo que ocurre es que la expresién que da sus soluciones no es, en general, muy transparente y de ahi que sea més conveniente pasar al sistema canénico, tal como se ha hecho a lo largo del apartado 3.5. Sin embargo, sf permite obtener ciertos resultados de manera més sencilla que la expuesta alli. Por ejemplo, la formula (3.187) para la derivada dy;/dyp es inmediata a partir de (3.201). En el estudio de las ecuaciones no lineales volveremos a considerar esta ecuacién diferencial de las trayectorias. 3. Funciones polares Al introducir en el apartado anterior en el caso C) de autovalores complejos las funciones r(i),0(#), hacfamos observar que 0(t) se movia en (—00,00), ya que las soluciones del siste- ma de ecuaciones diferenciales estan definidas para todo t € (—00,00) y, en consecuencia, el recorrido de la funcién 6(4) = 8 — bt es (—00, 00). Esto no se corresponde exactamente con el paso de coordenadas cartesianas a coordenadas polares (21,22) (7,0) donde, r € (0,00) y, por ejemplo, @ € [0, 2m). En rigor, welt) 0(t) = arctg 2D @ ni(t) entendiendo que se toma la determinacién principal de la funcién arco tangente, o sea, —n/2 < O(t) < x/2, y que se realiza una “prolongacién por continuidad” de dicha funcién a fin de recorrer la trayectoria a lo largo del tiempo t de modo que las funciones r(t) y 0(t) que describen en coordenadas polares dicho recorrido sean, lo mismo que las funciones y1(t), yo(t) que lo describen en coordenadas cartesianas, continuas y con derivadas primeras continuas. Conviene profundizar en esto para llegar a un planteamiento wtil en situaciones mas generales. Consideremos el sistema de ecuaciones diferenciales a= filerm) (22h) ae Suponemos que f, y fz se anulan simulténeamente sélo en el origen (0,0). Esto significa que la tinica solucién estacionaria de (3.202) es la solucién trivial x1(t) = 0,72(t) = 0, la cual tendré. por trayectoria el origen de coordenadas. Ninguna otra trayectoria pasaré por este punto, pues, como se verd al estudiar el diagrama de fase de los sistemas no lineales, dos trayectorias del sistema (3.202) no se pueden cortar. Para los sistemas lineales, nuestro objeto de estudio presente, hemos probado esto en el apartado precedente. Sea a(t) = (w1(t),a2(t)) (3.203) © ITES ~ Paraninfo144 CAPITULO 3. SISTEMAS LINEALES PLANOS una solucién de (3.202) definida en el intervalo (a,w) C R distinta de la trivial (por tanto, xi (t) + o3(t) #0 para todo t € (a,w)). Asociadas a esa solucién (3.203) definimos las funciones polares r(t) = [eF(t) + 23())? (3.204) y O(t) dada por una determinacién continua de aretg 2 (3.205) Esto quiere decir lo siguiente: supongamos que x1(to) > 0 (los otros casos se tratarfan andlogamente. Véase la Figura 3.37) etl X20) Figura 3.87. Grafica de una trayectoria, Se define entonces 2(t) y(t) = arctg “29 (t) = arets Ty mientras z(t) > 0, indicando 0;(t) la rama principal de la funcién arco tangente, es decir, —/2 < 6:(t) < 7/2. Supongamos que t = ty es el primer ¢ > to para el que lim x(t) =0 ae (si existe tal ¢1). Se tiene tam M0) gy —E_ a(an(t) = a4 (tea) __faler(ts) 22(4)) my dt BO =) walt) (x2(t1) # 0 pues, por hipotesis, 21(tx) = 0 y, segiin hemos dicho antes, (1 (t),r2(t)) # (0,0) para todo t € (a,w), para la solucién (3.203)). Si sr9(t) > 0 (Figura 3.37) se define, para ty 0 pequetio, 2(t) por (3.205), pero ahora con 7/2 < 02 < 37/2. (Si x2(t1) <0, se tomaria~3n/2 < 02 < —n/2.) Y se tiene como antes my Mat) _ _filea(t).2x(t) on a) © ITES ~ ParaninfoNOTAS Y COMPLEMENTOS 145, con lo que la funcién Ot)=4 7/2 , tot (3.206) Olt) , to>| wo —w | y el movimiento resultante es una oscilacién “répida” de frecuencia (wo + )/2, con una amplitud que varfa sinusoidalmente con una frecuencia “lenta” que vale (wo —w)/2. En aciistica, se dice que se producen pulsaciones: imaginense dos diapasones de frecuencias naturales préximas que se hacen vibrar simulténeamente. Esbozar una representacién gréfica del fenémeno.) Aplicaciones a la Economia 18. Consideremos un modelo de duopotio con dos empresas que producen el mismo (y tinico) bien, donde la funcién de demanda del mercado viene dada por P=a-W(Qi+Q2), a,b >0 siendo P el precio del bien y Q; la produccién de la empresa i = 1,2. Las empresas tienen distintos costes unitarios (¢;), por lo que sus beneficios son B= PQi- 4Qi, > 0 y se supone que ajustan la produccién con el objetivo de acercarse al nivel Q} de maximo beneficio: Q = WlQ - Qi), % > 0 Se pide: (a) Determinar Q? y obtener entonces el sistema de ecuaciones diferenciales que modeliza la evolucién de la produccién de cada empresa. (b) Estudiar el comportamiento cualitativo de las soluciones del sistema en funcién de los valores de los pardmetros implicados. © ITES ~ ParaninfoPROBLEMAS 157 19. Retomemos el modelo de equilibrio parcial de tratado en el capitulo 2 e incorporemos la entrada y satida de empresas del mercado. Bajo esta nueva consideracién, las funciones de oferta y demanda del bien son de la forma Qa = a—bP,a,b>0 Qs = -ct+dP+eN, ode>0 donde N representa el niimero de empresas. El precio se ajusta proporcionalmente al exceso de demanda P’=k(Qq-Qs), k>0 y se supone que se produce entrada (respectivamente, salida) de nuevas empresas en el mercado cuando el precio del bien es superior (respectivamente, inferior) a un cierto valor P, de acuerdo con la siguiente regla de cambio: NM =7(P-P), 7>0 Se pide: (a) Obtener la ecuacién diferencial de segundo orden que modeliza la evolucién temporal del precio de bien. (b) Determinar el precio de equilibrio y esbozar los posibles diagramas de fases en funcién de los valores de los parémetros implicados. 20. Es posible extender el modelo macroeconémico de Harrod (descrito en el problema 8 del capitulo 2) con una ligera variacién de la hipétesis (H.2), que establecia una relacién proporcional entre la inversién y el crecimiento de la renta. Consideremos ahora que la inversién también depende de la tendencia en el crecimiento de la renta en la forma (Y’+¥"), k>0 mle Se pide: (a) Modelizar la dinamica de la renta por medio de una ecuacién diferencial de segundo orden. (b) Analizar el comportamiento cualitativo de la renta a largo plazo. Problemas diversos 21. Demostrar que la derivada de una solucién u(t) de a" + aye’ + a,x =0 es también solucién. De esto se deduce, aun antes de resolverla explicitamente, que toda solucién de una ecuacién lineal de coeficientes constantes es indefinidamente derivable. © ITES ~ Paraninfo158 CAPITULO 3. SISTEMAS LINEALES PLANOS 22. ,Cudl es la ecuacién diferencial a" + a,x‘ + aa = b(t) para la que Ay = 2 y Ag los autovalores de la ecuacién caracterfstica asociada y u(t) = 5t3 + cos 2t es solucién? Y si los autovalores son 3+ 2i y la misma solucién particular? 23. (a) Probar que el cambio de variable independ fe + at +agr = F(t) (*) (“ecuacién de Euler”) en una ecuacién lineal con coeficientes constantes. (b) Hallar la solucién general de @& de 5 - uy tie 3cosIn t' (0) Establecer condiciones sobre los coeficientes a; y az que garanticen que cuando + — 00, todas las soluciones de (**): i. convergen a 0 ji, son acotadas (d) Resolver la ecuacion Cx dex gPr 4 = Oop tO gt eteal {.Cémo se comportan sus soluciones cuando t + oo? (e) Las mismas cuestiones para la ecuacin Px da a a a tag tog +aPe=1 (t>0) 24, (a) Sea x(t) = cre"! + ce", con t > 0,A1,A2 < Oy |c1| +| cz |#0. Probar que tanto z(t) como 2'(t) se anulan a lo més una vez. (b) Sea a(t) = (cr + eat)e, con t > 0,4 <0 y|er|+| cz |#0. Probar que tanto «(t) como 2'(t) se anulan a lo mas una vez. 25. Establecer la Proposicién 1 del apartado 3.3. 26. (Problemas de contorno) A diferencia de un problema de valor inicial, en un problema. de contorno nos preguntamos si existe una soluci6n de una ecuacién diferencial de segundo orden que satisfaga unos valores prescritos 2(t) = £1, 2(t2) = 2r2 en los extremos (el “contorno”) de un cierto intervalo [t1, t2} (a) Dada la ecuacion 2x” +12! +axx = 0, demostrar que, si los autovalores de la ecuacion caracteristica son reales, el problema de contorno { a" + aia! +ag¢ =0 a(ti) = 21, a(te) = x2 tiene una tinica solucién. © ITES ~ ParaninfoPROBLEMAS 159 (b) {Qué se puede decir si los autovalores son complejos? (c) Resolver los problemas a! —a! 2 =0 a" +90 =0 9 { 2(0) =0, 2(1) =1 i) { 2(0) = 0, 2(%) =1 27. Dados los sistemas ° { 4 = parte » { aw = Bary + 2g — 2 (err — 2) 9x1 + 6x2 wh = Bey + 3x2 — y(n - 22) donde j es un parmetro que recorre R, se pide determinar la solucién general y esbozar el diagrama de fases para valores significativos de j: € R, comentando la variacién de su aspecto al variar 1. El método de coeficientes indeterminados para sistemas Sien el sistema lineal a’ = Ar+b es det A=0 perob € R(A), es decir, existe v tal que Av = b, entonces = —v es una solucién particular constante del sistema (y entonces hay forzosamente infinitas de éstas). Sin embargo, si b ¢ R(A), no existe ninguna solucién particular constante; en este caso, en analogia al método de coeficientes indeterminados para ecuaciones, se buscan soluciones de tipo polinémico p(t) =u + tu) 4 Pu 4... donde wu‘ son vectores de R®, que se calculan imponiendo que 2/,(t) - Azp(t) coincida con b. En el caso de sistemas es necesario mantener en la solucién particular todos los “coeficientes” (vectoriales) indeterminados u(), si bien éstos no suelen ser tinicos, pues en la solucién final aparecen muchas constantes que se pueden fijar arbitrariamente”®*, 28. (a) Obtener una solucién particular constante para {2 Obtener la solucién general. Comprobar que existen infinitas soluciones constantes. (b) Obtener la solucién general de a =an+1 wh = 2x +02 buscando una solucién particular constante (para @ # 0) © polinémica de primer grado (para a = 0). (Indicacién: Para el caso a = 0, si zp(t) = tu+v, con u,v € R?, entonces a}(t) — Ar, (t) = —tAu + u— Av, que podré hacerse igual a 6 tomando u€ N(A) y después resolviendo Av = u— 8, sistema sélo resoluble para un valor concreto u = i en N(A) (eso sf, para dicho @ existen infinitos v). En este caso resultan (escribiendo en fila) u = (14,—-2y)), = (1,2), v = (A,-2-2A).) * Recuérdese que, en el caso de la ecuacidn de segundo orden, los coeficientes indeterminados son tnicos. © ITES ~ Paraninfo160 CAPITULO 3. SISTEMAS LINEALES PLANOS 29, Comprobar que no tiene ninguna solucién particular constante, ni tampoco de primer grado. Buscar una solucién particular de segundo grado 2p(t) = t?u+ tv + w y proceder como en el problema anterior. (Indicacién: En este caso, el sistema propuesto es equivalente ala ecuacién 2” = 1, lo cual explica la presencia de los términos de segundo grado.) {Qué diferencia hay entre las matrices de los sistemas de los problemas anteriores, en términos de la multiplicidad de 0 como autovalor? 30. Buscar una solucién particular de la forma xp(t) = eu, u € R?, para (2)-(48)(2) 4G) Analizar si existe alguna solucién de la (2)-(49)(2) 4G) (2)-(25)(2) +40) {Qué tipo de solucidn cabria esperar en este caso? isma forma para Andlogamente para 31. Obtener los valores de w para los que el sistema ah = 21 — Sarg + 2eoswt wh = x1 — 42 +3senwt admite una solucién particular de la forma p(t) = (coswt)u+ (senwt)v, u,v € R®, {Para qué valores de w no existe tal solucién particular? {Qué tipo de solucién cabria de esperar cen ese caso “resonante”? © ITES ~ ParaninfoCapitulo 4 Sistemas lineales: n > 3 Las nociones, comentarios y resultados generales que hemos presentado en la introduccién al capitulo anterior para los sistemas de dos ecuaciones se extienden de manera inmediata a di- mensiones superiores. Conviene, pues, que el lector formule por sf mismo la apropiada nocién de solucién de un sistema de n ecuaciones como funcién con valores vectoriales, la escritura matricial de dichos sistemas, la relacién entre las soluciones de un sistema y las de su sistema homogéneo asociado, etcétera. Con estas premisas, el objetivo de este capftulo es la resolucién de los sistemas lineales homogéneos con coeficientes constantes Ax donde A = (aj), i,j = 1,...., es una matriz de constantes. Una vez resueltos los sistemas de esta clase, el método de variacién de las constantes (apartado 4.5) permitiré resolver los sistemas no homogéneos 2’ = Ar + b(t), donde b(t) es una funcién continua en un intervalo (a,w) CR con valores en R", n > 3. También, para ciertos términos 0(2), es posible determinar una solucién particular utilizando el método de eveficientes indeterminados, y a partir de ella y de la solucién general del sistema homogéneo asociado construir la solucién general del no homogéneo (véase el problema 18). Los métodos de resolucién de un sistema 2’ = Ax n-dimensional no presentan dificultades conceptuales respecto a lo realizado para los sistemas de dos ecuaciones aunque sf surgen ciertas complicaciones técnicas. Esto aconseja comenzar por el caso de matrices de coeficientes dia gonalizables (apartado 4.1) porque en él la generalizacin a n > 3 de lo que se ha visto para n= 2 no presenta problemas y con ello se cubre buen niimero de aplicaciones précticas. Los argumentos expuestos repiten en buena parte los del caso_n = 2 y el lector con cierto bagaje de Algebra lineal puede pasar por ellos répidamente. Para el caso de matrices no diagonalizables (apartado 4.2) hay que apelar a la forma canénica de una matriz, lo que trataremos de hacer de la manera més simple y préctica posible resolviendo suficientes ejemplos significativos. En el apartado 4.3 estudiaremos las eciaciones lineales de orden n de coeficientes constantes reduciéndolas a un sistema de n ecuaciones de manera totalmente andloga a lo que hicimos para n=2. © ITES ~ Paraninfo162 CAPITULO 4. SISTEMAS LINEALES: N > 3 El apartado 4.4 esté dedicado a los aspectos cualitativos de las soluciones de un sistema lineal homogéneo de coeficientes constantes, concretamente a la posibilidad de dilucidar su com- portamiento asintético a partir de la propia matriz A y a analizar en profundidad el diagrama de fases del sistema. ‘Al poder apoyarnos en las motivaciones y los detenidos desarrollos expuestos en el capitulo anterior, el estilo de exposicién de este capitulo sera ya mas répido y directo. 4.1 Matrices diagonalizables Como en el caso n = 2, la idea de partida para resolver un sistema homogéneo w= Ar (4.4) consiste en realizar un cambio de variables que lo transforme en un sistema més simple. Se propone un cambio de variables lineal: t= pus +--+ Pintn 22 = pati +++ + Pantin (42) Bn = Pay t +++ + Pann ©, en forma matricial, w= Py, P= (py) (4.3) siendo P una matriz no singular, o sea, tal que sus columnas p', ... ,p" son vectores linealmente independientes. Si w(t) a(t) = : tn(t) es solucién de 2’ = Az, entonces la funcién y(t) = P-*2(t) (4.4) es solucién del sistema By (45) con B = P-'AP, y, recfprocamente, si y(t) es solucién de (4.5), entonces x(t) = Py(t) es solucién de (4.1). Son, pues, sistemas equivalentes en el sentido que decfamos en el capitulo anterior (las respectivas soluciones se corresponden una a una y se “pasa” de las de un sistema a las del otro mediante la matriz P) y eso se traduce en la préctica en que resuelto uno de ellos se tiene resuelto el otro. Y naturalmente, como en el caso n = 2, el sistema (4.5) seré més facil de resolver que su equivalente el sistema (4.1) si la matriz B = P~1AP, semejante a A, es més simple que la. © ITES ~ Paraninfo4.1, MATRICES DIAGONALIZABLES 163 matriz, A, presenténdose la situacién mas favorable cuando la matriz A sea semejante a una matriz diagonal AL B ms (4.6) dn (y se dice entonces que la matriz A es diagonalizable). En efecto, el sistema (4.5) toma entonces la forma nw An th = dn an Ym = AnYn es decir, se trataré de un sistema de ecuaciones desacopladas: cada una de las ecuaciones es simplemente una ecuacién escalar en la correspondiente variable yj que se resuelve inmediata- mente: m(t) = Me un(t) estoy ©, en escritura vectorial y matricial, ene 0 Gu y(t) = er tet en = © 0 ent en) € R” cualquiera. y(t) = ec, ce R™ (4.8) siendo ent Bt (4.9) et La expresién e8* es aquf un mero simbolo para definir la matriz de la derecha, pero en el capitulo 8 le daremos un significado preciso. Deshaciendo el cambio de variables, se tendré para la solucién general del sistema (4.1) 2(t) = Py(t) = Pe®'c, ce R” (4.10) y, si se plantea el problema de valor inicial a= Ac (0) = 29, to € R" dado © ITES ~ Paraninfo164 CAPITULO 4. SISTEMAS LINEALES: N > 3 entonces, imponiendo la condicién inicial dada (0) = 2p en la formula (4.10), se obtiene la solucién tinica a(t) = Pe®P~lag 8 eAtry (4.11) (teniendo en cuenta que, al hacerlo, queda univocamente determinada c= y(0) = P~'x(0)). Asf pues, si la matriz A de coeficientes es diagonalizable, hay un camino para obtener explicitamente las soluciones del sistema 3, la obtencién explicita de las raices de la ecuacién caracteristica puede ser dificil si no imposible (en general, no es posible expresar las rafces de una ecuacién de quinto grado o superior mediante expresiones radicales de sus coeficientes, o sea, expresiones compuestas de las cuatro operaciones racionales y extraccién de rafces de indices cualesquiera). En los cursos elementales de algebra se estudian algunas situaciones especiales en las que es posible encontrar raices de ecuaciones de grado superior a dos: regla de Ruffini para obtener raices enteras y racionales, ecuaciones bicuadradas, factorizaciones apropiadas, etcétera. Pero, insistimos, para un sistema 2! = Ar de dimension n > 3 puede ser imposible obtener formulas totalmente explicitas para sus soluciones por la imposibilidad de determinar exactamente los autovalores de la matriz, A. Esto no es, en realidad, un contratiempo demasiado grave, pues, como veremos, es posible realizar un andlisis cualitativo de las soluciones aun sin conocer esos valores exactos. Con la definicién de autovector y autovalor de una matriz.y los comentarios que acabamos de realizar, se tiene entonces que A es diagonalizable si, y sélo si, tiene n autovectores linealmente independientes v!,...,u", correspondientes a los autovalores \1,.... Ani en este caso, si se forma la matriz, vw (4.18) resulta B=P"'AP= dn Dado que cualquier conjunto de m autovectores v',...,v" de una matriz A correspondientes © ITES ~ Paraninfo166 CAPITULO 4. SISTEMAS LINEALES: N > 3 a autovalores reales distintos 1, ..., Am es linealmente independiente! se concluye que si A tiene ‘n autovalores distintos A1,... , An, entonces es diagonalizable y si sabemos calcularlos, se puede determinar explicitamente tanto la solucién general de 2’ = Ax como la solucién del problema de valor inicial asociado. EJEMPLO 4.1. Consideremos el sistema de ecuaciones diferenciales ah m2 — 23 th = — 3m + 4x. - a3 (4.22) th = — 2 + a + 2g Su resolucién explicita depende del conocimiento de los autovalores de la matriz de los coeficientes oO. -1 A=|-3 4 -1 -11 2 Resolviendo la ecuacién caracterfstica -A 1-1 det(A—A1)=| -3 4-’ -1 |=0 -1 1 2-X obtenemos como autovalores A=], por lo que A es semejante a la matriz 100 B=(020 003 "Para demostrarlo, se procede por induceién sobre el niimero m de vectores. Para m= 1 el teorema es cierto (recuérdese que en la definicién de autovector esté incluido el que ha de ser un vector no nulo). Supongémoslo cierto para m = k, es decir, que cualquier conjunto de k autovectores correspondientes a autovalores distintos es linealmente independiente. Hay que probar que lo mismo ocurre para cualquier conjunto de k + 1 autovectores v!,... ,0!7 correspondientes, respectivamente, @ autovalores distintos A1,... Aki Aplicando A a los dos miembros de la ecuacién civt Few? +o. tenga <0 (4.19) se tiene cad! + eadav® +... teers! = 0 (4.20) Multiplicando (4.19) por At y restando la ecuacién resultante de (4.20) obtenemos ca(Aa — Anju? +... bowea (Acer — Ar}? = 0. (4.21) Por Ia hipétesis de induccién, v,...,v**1 son vectores linealmente independientes, y como los mimeros Ai, Aay-+ p Akt son distintos, se deduce de (4.21) que eset ea Jo que, junto con (4.19), implica que también e1 = 0. Asf pues, los vectores v',... ,o*4 son linealmente inde- pendientes, © ITES ~ Paraninfo4.1, MATRICES DIAGONALIZABLES 167 Para calcular la matriz P de paso hemos de determinar un autovector correspondiente a cada uno de los autovalores. Los autovectores correspondientes a A, = 1 son las soluciones del sistema -1 1-1 a 0 (4-1-Dr=( -3 3 -1]( 2 }=(0 -11 1 rs 0 Una solucién es v! = (1,1,0). De manera andloga se obtienen v? = (1,1,—1), autovector correspondiente a 2 = 2, y v® = (0,—1,-1), autovector correspondiente as = 3. La solucién general del sistema (4.22) sera, por tanto, de acuerdo con (4.10), 1 1 °0 eé eo a(t)=Pe®e={ 1 1 -1 et © (4.23) 0-1 -1 et cy O sea, ay(t) = ere! + ene r9(t) = cet + ene — ese (4.24) a(t) —cne* — ege# con ¢1,¢2,¢3 constantes reales arbitrarias. Si se desea expresar de manera general cémo la solucién de (4.22) depende de la condicién inicial «r(0) = zo, seré necesario calcular la matriz, inversa de la matriz P cuyas columnas son los autovectores v!,v?,v?. En este caso a 1 10 2-1 1 Ps] 1 1-1 =[-1 1-1 0-1 -1 1-1 0 con lo que la solucién del sistema (4.22) que satisface la condicién inicial (0) = xo es, de acuerdo con (4.11), 1 1 0 e 2-1 1 a? a(t)={ 1 1 -1 et -1 1-1 a 0-1 -1 ad 1-1 0 ag Si lo que se desea es determinar la solucién correspondiente a una condicién inicial concreta, es més eémodo —al menos cuando se trabaja “a mano”, sin utilizar el ordenador— “imponer” la condicién inicial dada en la expresién (4.23) 0 (4.24) para determinar los correspondientes valores (tinicos) de las constantes ¢1,¢2 y ¢3, ahorréndose asf el trabajo de invertir la matriz P. Por ejemplo, si se trata de determinar la solucién de (4.22) tal que (0) = (1,1,1) se tiene de (4.24) que m0) = a + @ =1 220) = 4 + @ -~ @ = 1 20) = -@-@=1 © ITES ~ Paraninfo168 CAPITULO 4. SISTEMAS LINEALES: N > 3 de donde ¢ = 2, c2 = —1 y cs =0. Por lo tanto, la solucién pedida seré a(t) = 2e& — a(t) = et — e% xg(t) et Cuando la matriz A tiene autovalores reales, pero alguno de ellos repetido, puede no ser diagonalizable, 0 sea, no poser n autovectores linealmente independientes, como vimos que ocurria con la matriz 2 x 2 al a A= ( AG ) (4.25) (Tiene un autovalor doble =a y los autovectores asociados constituyen un subespacio de dimensién 1: s6lo hay un autovector linealmente independiente.) Hay, de todos modos, matrices con autovalores repetidos que se pueden diagonalizar (por ejemplo, las que son miltiplos de la identidad, aZ, que son ya diagonales). El criterio para de- terminarlo no es otro, en principio, que calcular sus autovectores y comprobar si hay suficientes para formar una base de R", lo que requiere que a cada autovalor le correspondan tantos antovectores linealmente independientes cuantas veces aparezca como rafz de la ecuacién carac- terfstica. La primera de esas cantidades, 0 sea, la dimensidn del espacio propio de X, N(A— AI), (dada por n—rango(A — XJ) se denomina multiplicidad geométrica del autovalor 2, y la se- gunda, o sea, la multiplicidad como rafz de la ecuacién caracteristica, multiplicidad algebraica. Con estos términos, el resultado preciso es el siguiente: Teorema 4.1 Una matriz (con autovalores reales) es diagonalizable si, y s6lo si, para todo autovalor \ coinciden multiplicidad geométrica y multiplicidad algebraica. BJEMPLO 4.2. Consideremos el sistema 1 ide (4.26) 3 Los autovalores de la matriz A de coeficientes son Ay = Az = 2 y Ag = 5. Los autovectores correspondientes al autovalor doble 2 son las soluciones del sistema lid cn 0 (A-2-De=[ 111 x, }={ 0 lid 3 0 ‘Vemos que rango(A —2- I) = 1, con lo quedim(A — 2-1) =3-1 autovectores linealmente independientes; han de satisfacer . ¥; por tanto, hay dos a +22 +23=0 Tomamos, por ejemplo, v! = (1,0,—1), v? = (1,-1,0) © ITES ~ ParaninfoMATRICES DIAGONALIZABLES 169 Los autovectores de Ay =5 satisfacen 2 1it zy 0 (A-5-De=[ 1-2 1 a }=[0 1 1-2 x3 0 rango(A—5- I) = 2, de donde dim(A—5-J) =3~—2=1 y, naturalmente (no habia “sitio” para mas en R3), existe un solo autovector linealmente independiente? correspondiente a 3 = 5 que ha de satisfacer -20y +22 +23 =0 ri — 2x2 +23=0 Podemos tomar, por ejemplo, v? = (1,1, 1). ‘Vemos que, efectivamente, para cada autovalor hay tantos autovectores linealmente indepen- dientes como indica su multiplicidad algebraica. Formando la matriz 1 li P= 0-11 (4.27) -1 ol se tiene 200 B=P'AP=| 020 (4.28) 005 La solucién general del sistema (4.26) es 1 oii et eo a(t) = PeBe= 0-11 cn -1 01 cs o, expresada en coordenadas, ani(t) = (4 +en)e%* + eye —cne* + ze" (4.29) —ee* + eye siendo c1,c2,¢3 constantes reales arbitrarias. En el ejemplo anterior, la matriz de coeficientes era una matriz, simétrica (aj; = aj), ca- racteristica que se presenta en algunos fenémenos reales en los que la influencia en un proceso dingmico de la variable x; sobre la variable «;, medida por ajs, sea igual ala que a; ejerce sobre 3, dada a su vez por aji. Pues bien, las matrices simétricas son diagonalizables. En efecto, se puede probar que los autovalores de una matriz simétrica A = (aij), con ajj = aji, son todos reales y que para cada uno de ellos se puede encontrar tn niimero de autovectores linealmente independientes (multiplicidad geométrica del autovalor) igual al de veces que aparece como rafz, de la ecuacién caracterfstica (multiplicidad algebraica). (Véase, por ejemplo, [2] 0 [17].) Los resultados de este apartado vistos hasta aqui se pueden resumir en el siguiente 7Lo que, de hecho, siempre se tiene para un autovalor simple de cualquier matriz A: se demuestra que, en este caso, dim N(A—AI) = 1, verificsndose entonces la igualdad entre las multiplicidades algebraica y geométrica, © ITES ~ Paraninfo170 CAPITULO 4. SISTEMAS LINEALES: N > 3 Teorema 4.2 Sea A una matriz diagonalizable que tiene por autovalores los niimeros rea- les Aj, ..;Ap, 7 0 para todo 240 y (2,2)=0 para 2=0. © ITES ~ Paraninfo172 CAPITULO 4. SISTEMAS LINEALES: N > 3 autovector y autovalor para estas matrices son las mismas que para las matrices reales: un vector v € C" no nulo y un niimero complejo tales que Av = Av. La ecuacién caracteristica det(A — A) =0 tendré coeficientes complejos y, como sabemos, n rafces, reales o complejas. Ahora, cobra. sentido la ecuacion Av = Av cualquiera que sea la raiz, real 0 compleja, de dicha eeuacion caracteristica. Si A es una matriz de elementos reales (que es el caso que aqui nos interesa), la podemos considerar como un caso particular de matriz. de elementos complejos y define, por tanto, una aplicacién lineal de C” en C*. Esta aplicacion lineal es una ertensidn de la aplicacién lineal que A define de R" en R": Az = Ar +iAy, de modo que si, en particular, z € R", se tiene y=Imz=0 y Az€R*, Notese que, si A es una matriz real, se verifica que Av = Av siy s6lo si Av = Xo (tomando conjugados en ambos miembros; el conjugado del vector z = (21,.-» 2a) es el vector 2 = (21,-.-,2n)); con lo que A es autovalor si y sélo si lo es (correspondiéndoles antovectores conjugados) Para abordar de manera general la resolucién de un sistema lineal 2x’ = Ax de dimension n_ en presencia de autovalores complejos hay que extender también —como en el caso n = 2 la nocién de solucién a funciones vectoriales (de la variable real t) con valores complejos 2(t) = x(t) + iy(t), siendo x(t) e y(t) funciones con valores en R” que se denominan, respectivamente, parte real y parte imaginaria de 2(t). El resultado de la Proposicién 3.1 —2(t) es solucidn de 2’ = Ag si y sélo silo son a(t) = Rez(t) e y(t) = Im2(t)— es, naturalmente, vélido también en dimensién n. Pero el trabajo realizado para n = 2. facilita, la tarea en el caso que nos ocupa de autovalores distintos y se pueden construir las soluciones —reales— mediante un apropiado cambio de variables que se apoya en la Proposicién 3.2 que da la matriz canénica real de una matriz 2 x 2 con autovalores complejos conjugados. Consideremos, pues, un sistema «/ = Ar dado por una matriz A que tenga autovalores complejos. Para fijar las ideas, supongamos que A es una matriz 3 x3 que tiene por autovalores Ama atid, ji =ib (A, a y b> mimeros reales) Calculamos un autovector de 2: Av! = dot y un antovector (complejo) de p: Aw = juw, Operando, se comprueba fécilmente que Av? = av? = bot Av = av? + bu? Los vectores v!,v?, v3 son linealmente independientes en R°, pues una ecuacién de la forma cru! + equ? +¢3v8 =0 (cj ER) © ITES ~ ParaninfoMATRICES DIAGONALIZABLES 173 conduce, teniendo en cnenta que alaecuacién en C® 1 1 eu! + 5 (62 — iea)w + 5(c2 + ies) = 0 Pero como v',w y ison linealmente independientes en C3, pues corresponden a autovalores distintos, habré de ser 1 =0, e —ie3 =0, ep + ics =0 es decir, c1 = c2 = cy = 0. Formamos entonces la matriz I | y se tendra | v | | | | | Av dot av? — bo? av? + bo? | | | | \Tar) Es decir, la matriz A es semejante a la matri A B= a6 |=P"AP —ba Si hacemos el cambio de variables x = Py, el sistema 2! = Ar se transformard en (3)-Cra2)() sistema que se desacopla en AP = (; th) ( a b\(n % bas\w TA no «8 diagonalizable —lo e en campo complejo por tener autovalores distintos— pero es semejante a una imatriz simple definida en términos de sus autovalores. B es In matriz candnica real de A © ITES ~ Paraninfo474 CAPITULO 4. SISTEMAS LINEALES: N > 3 ecuaciones de dimensiones 1 y 2 que ya sabemos resolver: w(t) = eer w(t) \ _ ( e%cosbt et sen bt 2 ys(t) ) — \ -e%tsen bt €% cos bt 3 es decir, a u(t) = e* cos bt e™ sen bt 2 —e%tsendt e% cosbt 3 y, en consecuencia, a z(t) = Py(t) =P ecosbt et sen bt Cy —e%senbt e% cos bt 3. Los autovalores de A son \ = 1,1 = 2+3i, ji = 2—3i. Los autovectores correspondientes a \=1 son las soluciones del sistema 00 0 a1 Untnes(-* 1 +) (2)- 13 1 rs Una solucién es v! = (10,3,—19). Los autovectores correspondientes a_i estan dados por -1-31 0 0 wi ues ne ( 3i \(=)-9 3 ws Tomemos w = (0,1,—i) = (0, 1,0) + i(0,0,—1) = v? + iv®. Entonces, la matriz P serd 100 0 P= 31 0 -19 0 -1 y la solucién general vendré dada por e a a(t) =P e cos3t e% sen 3t oe —e* sen 3t_ € cos 3t © ITES ~ ParaninfoMATRICES DIAGONALIZABLES 175 De manera general, si la matriz An xn tiene por antovalores los niimeros (distintos 0 repetidos) Mayers Avy Has Hayes 9 Hess Hs donde juz = ax + ibe, Ay,ax,de son niimeros reales y r +28 =n, entonces, la matriz A es diagonalizable en el campo complejo si para cualquiera de sus autovalores (algunos de ellos complejos) se tiene que la multiplicidad algebraica coincide con la geométrica, segtin el Teorema 4.1, que es igualmente vélido en C". En este caso, la matriz A es semejante a una matriz de Ja forma AL ar ay be B ees ( by ag (435) B, Como matriz de paso P se toma la matriz cuyas columnas son, sucesivamente, autovectores (reales) linealmente independientes de 1 ...\y y, a continuacién, pares de columnas consistentes en las partes real e imaginaria de autovectores (complejos) linealmente independientes de los autovalores no reales jy... fy Para resolver el sistema 2/ = Ax se efecttia, entonces, el cambio de variables x = Py, jiéndose en las nuevas variables el sistema y= By con B dada por (4.35). Esta ecuacién se desacopla en ecuaciones de dimensiones 1 y 2 y, lo mismo que en el caso_n = 3, su solucién general estaré dada por y(t) = ee donde ¢ es un vector arbitrario de R" (obsérvese que y(0) = ¢) y ext det det e ms eit (4.36) siendo Byt _ paet cos byt sen byt ore (ee: 0s but (437) Deshaciendo el cambio de variables, la solucién general de x! = Az estaré dada por x(t) = PeBe (4.38) © ITES ~ Paraninfo176 CAPITULO 4. SISTEMAS LINEALES: N > 3 y la tinica solucién del PVI sera (4.39) EJEMPLO 4.4. Resolver 2! = Az, siendo 2 -1 2 0-1 nr er) -1 1-1 01 (4.40) -1 -2 -2 2 1 4 3-4-3 5 Los autovalores de A son 1, +i, 2 3i. Los autovectores correspondientes a X= 1 son las soluciones de 1-1 2 0 -1 T1 5-4 4 3-5 |] a -1 1-2 0 1 m3 |= -1 -2 -2 1 1 v4 4 3-4 -3 0 4 TS eoooeo Uno de ellos es v! = (1,0,0,0,1). Los autovectores correspondientes a jx =i satisfacen 2-i 2 0 -1 a 0 5-3-4 4 3 -5 a 0 -1 1 ty |=] 0 -1 1 4 0 -4 3-4-8 57% 5 0 siendo uno de ellos w' = (i, 1, i, 1,0) = (0,1,0, 1,0) + #(1,0,-1,0,0) Tomamos, por tanto v? = (0,1,0,1,0), v® = (1,0,~1,0,0). De modo andlogo se ve que w? = (0,1,0,%,-1) = (0,1,0,0,-1) + i(0,0,0,1,0) es un autovector correspondiente a ji v® = (0,0,0,1,0). 2+ 3i, por lo que tomaremos v* 0, 1,0,0,-1), © ITES ~ ParaninfoMATRICES DIAGONALIZABLES 7 La matriz de paso es, pues, 10 1°00 o1 0 10 P=|00-1 00 o1 0 O18 10 0-10 y et st sent te =sent cost cos 3t sen 3t =e sen3t cos 3t De la formula (4.37) se tiene la siguiente generalizacién de (4.30): si 2(t) es una solucion de 2! = Ax, siendo A una matriz nxn real diagonalizable en C”, entonces cada una de las coordenadas de (t) es una combinacién lineal de las funciones cosbt , e@ sen bt (4.41) donde \= a+b recorre los autovalores de A con b> 0 (para b= 0 se tienen los autovalores reales). De esta observacién se deduce que las coordenadas de cwalguier solucién de 2’ = Ax son funciones con derivadas continuas de cualquier orden y que si Red <0 (si es real, Red =) para todo autovalor \ de A se tiene que Jim ai) = 0, i= 1,40 (4.42) para toda solucién de 2! = Ar. Guia préctica © Los autovalores de una matriz A cuadrada de orden n son las ratces de la ecuacién carac- teréstica det(A—M) = 0. El conjunto de autovectores correspondiente aun autovalor \ es el subespacio vectorial N(A-AI). La matriz A es diagonalizable si, para todo autovalor A, la dimension de N(A—AI) (la multiplicidad geométrica) coincide con la multiplicidad de X (la multiplicidad algebraica). En particular, A es diagonalizable si posee n autovalores distintos 0 si es simétrica. © Si A es una matriz diagonalizable con autovalores reales A, ala matriz An, entonces es semejante AL © ITES ~ Paraninfo178 CAPITULO 4. SISTEMAS LINEALES: N > 3 y la solucién general del sistema 2! = Ar es x(t) = e4tx(0) = Pe®*P~'2(0) = Pe®'c, ce R” donde P es una matriz cuyas columnas son autovectores linealmente independientes aso- ciados, respectivamente, a 1,..Xn Y ext Be ent © Si A es una matriz real diagonalizable en el campo complejo con autovalores \1,.-. Ars Tisy-++ sHesTigs donde py = ap-+ibj, Aj, ak, bk son ntimeros reales y r-+2s =n, entonces es semejante a la matriz M Ar ay be B a B= ( ) y la solucién general del sistema 2! = Ax es a(t) = e4ta(0) = Pe™P-12(0) = Pe®c, ce R” donde P es una mairiz cuyas columnas son, sucesivamente, autouectores (reales) lineal- mente independientes de 4...» y, @ continuacién, pares de columnas consistentes en las partes real e imaginaria de autovectores (complejos) linealmente independientes de los autovalores no reales ty... Hg, Y ont Ay et siendo Bt axt ( Cosdyt sen byt —sen byt cosbyt © En cualquiera de los casos, si se plantea un problema de valor inicial, se impone la con- dicion inicial prescrita en la formula de la solucién general y con ello se determinan los valores tinicos de c1,...4en que, sustituidos en dicha formula, dan la solucién tinica del problema. © ITES ~ Paraninfo4.2, MATRICES NO DIAGONALIZABLES 179 © En cualquiera de los casos, si los autovalores de la matriz de coeficientes son tales que Red <0 (si A es real, Red =X) se tiene que im a(t) =0, 0 para toda solucion de Ag. 4.2 Matrices no diagonalizables Persistimos en la estrategia de realizar un cambio de variables x= Py que transforme a! = Ar en un sistema equivalente y/ = By con una matriz de coeficientes B semejante a A: P-'AP = B “mas simple” que la propia A. Si B no puede ser diagonal (esto es lo que quiere decir que A no es diagonalizable), se intenta buscar una matriz semejante a A que sea “lo més diagonal posible”. El resultado final de este esfuerzo es la forma candnica de una matriz, que ya pudimos determinar en todos los casos para las matrices 2 x 2 en el capitulo 3: A 0 Ad (B63) (4.43) si planteamos la cuestién en el espacio complejo C?, o, si deseamos mantenernos en el espacio real R?, afiadiendo en el caso de autovalores complejos conjugados 4; = a+ ib= Xz la forma candnica real ab ( a ) (4.44) ‘Vamos a construir esa forma candnica para las matrices 3 x 3. Esto nos permitiré resolver de manera completa sistemas x’ = Ax de tres ecuaciones asf como hacernos una idea de cémo se obtiene en cualquier dimensién y como se aplica a la resolucién de los sistemas de n. ecuaciones. Los casos posibles son los siguientes: Dimensién n= 3 a) La matriz A tiene tres autovalores distintos 1, \2, As Es el caso que hemos estudiado en el apartado anterior: la matriz A es diagonalizable y la matriz de paso P se construye con autovectores v', v2, v correspondientes, respectivamente, a 1, Az, Ag. Si dos de los autovectores son ntimeros complejos: Az = a + ib = Xs, entonces interesa utilizar la forma canénica real de A en lugar de la inicial matriz de Jordan. Es, como vimos, AL B=PAP= ae -ba donde, ahora, la primera columna de P es la misma de antes y v? = Rew, v3 = Imw siendo w uun autovector (complejo) de Ag. Vimos también cémo resolver en este caso el sistema «/ = Arr. © ITES ~ Paraninfo180 CAPITULO 4. SISTEMAS LINEALES: N > 3 b) La matriz A tiene dos autovalores distintos 1, Az, siendo 7 doble En este caso, los autovalores son necesariamente reales, pues los complejos aparecen por parejas de conjugados. Nos planteamos, pues, la reduccién de A a su forma canénica en el espacio R°. EJEMPLO 4.5. La matriz 3-1 -1 1 1-1 a-1o1 del Ejemplo 4.1 del apartado anterior tiene por ecuacién caracteristica 8-5? +8\-4=0 cuyas rafees son 41 =1 y Az =2 doble. Como vimos 1-1 -1 rango(A—2-T)=rangof 1-1 -1 | =1 1-1-1 y, por tanto, dim N(A — 2-1) = 3-1 = 2, es decir, podemos determinar dos autovectores de Do = 2 linealmente independientes, que, junto con un autovector de 1 = 1, permiten construir una matriz de paso? que diagonaliza A y, con ello, resolver el sistema 2! = Ar de manera inmediata. Notese: el punto clave es que para el autovalor doble se tiene rango(A — gl) = 1 dim N(A— el) = 2 (4.45) EJEMPLO 4.6. Sea la matriz 10 10 -14 A=[ 35 -5 (4.46) 7 8 -10 La ecuacién caracteristiea es 8-5)? +8\-4=0 es decir, la misma que antes; los autovalores son, pues, 4: = 1 y Ay =2 doble. Los autovectores de 1 =1 son las soluciones de 9 10 -14 2 0 (A-1-De=(3 4 5 ](~]=[(0 7 8 1) \as 0 ®La suma de los subespacios propios: N(A—1-1)+N(A-2-1) “lena” R® y se puede formar una base de R* con vectores de dichos subespacios propios (la suma de dos subespacios E, Fes el conjunto de vectores E+F={u+v; w€E, v€ F}, el cual constituye claramente un subespacio vectorial). © ITES ~ ParaninfoMATRICES NO DIAGONALIZABLES 181 © sea, son los vectores de la forma (dim N(A— 1-1) = 1): 2 a{1],aeR 2 En cuanto a Az = 2, se tiene, en este caso, 8 10 -14 rango(A-2-I)=rango[ 3 3 -5 | =2 7 8 -12 y, por tanto, dim N(A — 2- I) = 3—2=1: sdlo hay un autovector linealmente independiente de \2 = 2 —la multiplicidad algebraica es 2 mientras que la geométrica es 1— y no podemos construir una matriz de paso cuyas columnas sean todas ellas autovectores de la matriz A con la cual diagonalizar® A. Intentaremos salir del impasse imitando el método aplicado a las matrices 2x2 con autovalores dobles: determinemos el subespacio N(A~2-I)?; es el subespacio vectorial que tiene por ecuaciones 8 10 -14\? / x 0 -4 2 6 2 0 303-5 wm }=[0]e>[ 2 -13)][ 2 ]=(0 7 8 -12 13 0 -4 -2 6) \ a3 0 es decir, dim N(A — 2-1)? = 3- Vemos que rango(A— 2-1)? = soluciones son de la forma -1 3 al 2]+6|0],a¢eR 0 2 Estamos, pues, en la siguiente situacion: . ¥, operando, que las A tiene dos autovalores: A, simple y g doble, y dim N(A— A.J) = dim N(A— gl) =1, dim N(A— dol)? (4.47) 2 Siempre se tiene’ N(A— MM) C N(A~ AM)? y, en este caso, para \ = da, el contenido es estricto porque dim N(A —AgI) = 1 <2= dim N(A—AgI)? Elegiremos entonces como tercera columna de la matriz de paso P que buscamos un vector uv? © N(A— zl)? que no esté en N(A— zl) —es decir, una solucién del sistema de ecnaciones (A —zI)x = 0 que no sea solucién del sistema (A — AsI)x y como *Ahora, N(A—1-1)+N(A—2-1) no lena R°. Si M_ es una matriz cuadrada, se comprueba facilmente que N(M) ¢N(M?)C... N(M*)C (4.48) © ITES ~ Paraninfo182 CAPITULO 4. SISTEMAS LINEALES: N > 3 segunda columna, u? = (A—Az/)u, v? es antovector de Az ya que es distinto del vector 0 por la eleccién de v3 y (A= Agl)v? = (A Agl)(A — Aal)v* = (A — gl)?v* = 0. Como primera columna tomamos, naturalmente, un autovector de Ay: (A—A:T)v! = 0. Ast elegidos, v',v?, v? son linealmente independientes®, es decir, P es una matriz no singular. En efecto, si se plantea una ecuacién de la forma au! + agv® +0303 = 0 (4.49) entonces, aplicando la matriz (A —g/) a ambos miembros de (4.49) resulta ay [(A = ArT) + On = do) I] v! + a2(A = dod )v? + a3(A = AvT v8 = an (Ar — Aa)! + age? = 0 (4.50) Pero A: #2 y vl, v? son linealmente independientes por ser autovectores correspondientes a auitovalores distintos, con Io que ha de ser a1 = a3 = 0 y, llevando esto a (4.49), también a2 = 0. Construida P de este modo je6mo es la matriz. B= P-!AP? Veamos: | l | | | PAP = rule vi f= Pl Avt Av? Av? | = Iolot | | | | | = P ‘(om Agu? v? + Agus | = Il | | | | = ( Ai(Polu!) Ag(Po1y?) Poly? + A2(Po13) ) = | | | | | | = ( Aer Azez €2t+ Ares | = | | | EQPea GQ) a Bay (°) Ast pues, bajo las hipétesis (4.47), la matriz A es semejante a la matriz Mt B= et (4.51) 0 r2 “Las condiciones (4.47) implican que si bien N(A—x1)+N(A—A21) no Tlena todo el espacio R° sf To hace N(A~ Ail) + N(A— all)? Las sucesivas columnas de una matriz son los vectores transformados por ella de los veetores de la base candnica: w = Pes, de donde P-'w = ¢5 © ITES ~ ParaninfoMATRICES NO DIAGONALIZABLES 183 Si hacemos el cambio de variables x = Py, con P construida como se ha indicado, el sistema 2 = Ag se transformaré en n AL n th |= a2 1 ye % 0 AX us sistema que se desacopla en =A C= C3 G2) ecuaciones de dimensiones 1 y 2 que ya sabemos resolver: wilt) = eey (8)-(% 202) y, en consecuencia, a(t) = Py(t) =P tet 7 2 0 et 3 out Para la matriz (4.46) podemos tomar, por ejemplo, v! = (2,1,2) y v® = (—1,2,0). Entonces 8 10 -14 -1 12 303 -5 2 3 7 8 -12 0 9 (A=2-Dv® y, en consecuencia, Efectivamente: ono a -1\"'/10 10 -14 B=P AP 32 35-5 9 0 7 8 -10 212 -1 100 13 2)=[021 29 0 002 © ITES ~ Paraninfo184 CAPITULO 4. SISTEMAS LINEALES: N > 3 y la solucién general del sistema 2! = Ar es x(t) 212 -1 eé C1 m(t)}=(1 3 2 et tet o (4.52) 13(t) 29 0 oO 3 En resumen, en este caso b) caben dos posibles formas candnicas: do Ar | B= Te 6 B= Xe 1 (4.53) 72 0» @ Sirango(A — dof) = 1 & dim. N(A — oI) = 2, la forma canénica es By © Si rango(A ~ Ag) = 24 dim N(A ~ AI) = 1, la forma canénica es Bz Obsérvese que la cantidad rango(A—Ag/) se puede calcular fécilmente a partir de la matriz A bajo estudio, y, con ello, decidir cual es la forma candénica. c) La matriz A tiene un autovalor triple 2 es necesariamente real. En este caso, A s6lo es diagonalizable si ella misma es ya diagonal a A x (4.54) x como se comprueba inmediatamente con el mismo argumento que emplesbamos en el apar- tado 3.2 para las matrices 2 x 2. Obsérvese que, si eso ocurre, rango(A — AI) = 0, es decir, dim N(A~ AZ) = 3, lo que significa —en dimensién 3— que N(A— zl) = RS EJEMPLO 4.7. Sea la matriz El polinomio caracteristico es det(A — AI) = (3—d)* Asf pues, 1 =3 es un autovalor triple. Las ecuaciones de N(A—3-1) son 0 0 a 0 0 0 0 a |=( 0 | x=0 020 23 0 © ITES ~ Paraninfo4.2, MATRICES NO DIAGONALIZABLES 185 1 0 wa-an-{o(@)<0(0) area} (4.56) 0 1 (dim N(A-3-1) = 2). Como N(A-3-J) no llena todo el espacio vectorial R°, determinamos N(A-3-1? 0 -10\?/a 0 000\/n 0 000 x }=[o0]e/000)| x 0 0200 23 0 00 0/ \ xs v A tiene un autovalor ) triple y (4.57) es decir, N(A —3- I)? = R°. Estamos, pues, en la siguiente situacién: dim N(A— XJ) = 2, dim N(A — Agi)? =3 Y, por tanto, Se tiene la cadena N(A-XI) ¢ N(A-AI)? = RF Como segunda columna de la matriz de paso P que buscamos, elegiremos un vector v? € N(A— ol)? que no esté en N(A— AI) —es decir, un vector de R¥ que no sea so- Jucién del sistema (A—AJ)2 = 0— y como primera columna, vu! = (A—J)v?. v! es autovector de) ya que es distinto del vector 0 por Ia eleccién de v? y (A= Alu! = (A= AI)(A = AD)? = (A- AD)*v? = 0. Como N(A-AJ) es de dimensién 2 podemos elegir como tercera columna v* un autovector de A que sea linealmente independiente con v?. Asf elegidos, se comprueba (hdgase como ejercicio) que v',v?,v? son linealmente independientes. Y se tiene, argumentando como antes, PAP lott | | mae Av? Av? | = P| dul vt + Av? dv? Itt | | = (em Plot (Pot) Poe) ) = | | Il (par) (333) = | rer ertr\ez res J=[{ 0 A | i | oo s (4.57), la matriz A es semejante a la matriz Asf pues, bajo las hipst A B={ 0. (4.58) x © ITES ~ Paraninfo veo186 CAPITULO 4. SISTEMAS LINEALES: N > 3 Si hacemos el cambio de variables x = Py, con P construida como se ha indicado, el sistema 2’ = Ax se transformard en (:)-G4L)(2) sistema que se desacopla como en el caso anterior para obtener la solucién general y, en consecuencia, a(t) = Py(t) =P. Para la matriz (4.55) podemos tomar, por ejemplo, v? = (0, 1,0). Entonces 0-10 0 vi=(A-3-Dv?=(0 0 0 1 020 0 Para v® podemos tomar, por ejemplo, v = (0,0,1), y, en consecuencia, -100 P=({ 010 201 Efectivamente: ) —cye — tege* = exe (2ey + e3)e* + 2tege™* y la solucién general del sistema a(t) -1 00 a(t) }=( 0 10 3(t) 201 EJEMPLO 4.8. Sea la matriz (4.59) © ITES ~ Paraninfo4.2, MATRICES NO DIAGONALIZABLES 187 El polinomio caracteristico es det(A — AI) = —* Asi pues, \=0 es un autovalor triple. Las ecuaciones de N(A— 0-1) = 6 8 -10\ /x 0 22 -3]}[m]=(0 56 -8) \ a5 0 2 a{1]),aeR (4.60) 2 (dim N(A—0-7) = 1). N(A) no Ilena, naturalmente, R°, Determinemos entonces N(A?): 6 8 -10\? /a 0 24-4 2 0 22 -3 wm }=(o]}e(12 -2]{ » J=[0 56-8 3 0 24-4) \a5 0 0 Operando se tiene N(A) esto es ty + 2arg — 2arg 2. Operando 0 2 war={o(t) -0(0) soca} (4.61) 1 1 ‘Tampoco se lena todo el espacio vectorial R* con N(A?), asf que, prosiguiendo con la misma idea, determinamos N(A —0- J)? = N(A)3: 6 8 -10\*/m 0 000\/a 0 22 -3 mf=|O0}s{]o0o00 wm J={ 0 56 8 1% 0 000) \as 0 es decir, N(A —0- 1)3 = R3, Estamos, por tanto, en la siguiente situacién: A tiene un autovalor ) triple y dim N(A~ M) = 1, dim N(A~ M)? = 2, dim N(A— ol)? =3 (4.62) Se tiene la cadena de contenidos estrictos (aim=1)—— (dim=2)_——_(dim=3) N(A-A)GN(A -M)*GN(A —AD)*= BF © ITES ~ Paraninfo188 CAPITULO 4. SISTEMAS LINEALES: N > 3 Elegimos entonces, para construir la matriz de paso P, un vector v* ¢ R’ = N(A— Al) que no esté en N(A—AI)?, y ponemos v?=(A-Al v? #0, pues v3 ¢ N(A—XJ); ademas, (A — AI)v #0, es decir, v? no es autovector de , ya que si fuese (A — AI)u? = 0, se tendria (A= AI)?v? = (A - AD)(A- Alu? = (A= AD? =0 contra la eleccién de v3. Se pone entonces vl =(A- Av? y_v! es autovector ya que (A= Al)u! = (A Al)?v? = (A - A103 = ‘Asi elegidos, segiin la cadena vw ¢ N(A- AI) — N(A- XI? v= (A-AD)u3 v! = (A—Al)o? = (A= 203 son vectores linealmente independientes (apliquese dos veces sucesivas (A — AI) a una com- binacién lineal aqu! + agv® + a3 = 0 para concluir que los coeficientes han de ser nulos) Formando la matriz P que los tiene por columnas se obtiene: lott I | | PAP = m( ae Av? Av? | =P dul vl + Av? v? + 08 Iotot I I | | | I SI ( MPolu!) Poll + M(Polv?) Poly? + A(Polv3) ) a | | I | | | ALO = | rer ertrez estr1eg |= [0 A 7 | | | ooX Asi pues, bajo las hipétesis (4.62), la matriz. A es semejante a la matriz, +10 B=(0A1 (4.63) 00.4 Si hacemos el cambio de variables x = Py, con P construida como se ha indicado, el sistema 2’ = Ar se transformaré en Cache) ca) my=|OA7 we (4.64) Us 00.4 Ys © ITES ~ ParaninfoMATRICES NO DIAGONALIZABLES 189 La tiltima ecuacién esté desacoplada de las dos primeras y se integra inmediatamente s(t) = ecg (4.65) Llevando este resultado a la segunda ecuaci6n de (4.64) se obtiene para yp la ecuacién lineal no homogénea yh = Ayn + ees (4.66) Utilizando el método expuesto en el capitulo 2, sui solucién general es, como también vimos en el apartado 3.2, a(t) = Mcp + tees (4.67) Llevamos a sti vez este resultado a la primera ecuacién de (4.64) para obtener en yt la ecuacién no homogénea Ayn + eco + te eg (4.68) cuya solucién general es, 2 alt) = Mey + teMeg + ye (4.69) Escribiendo (4.65)(4.67)(4.69) en forma vectorial y matricial queda, ow te Ser 1t8)\(/e 7 2 a y(t)=c{ 0 |+e] e* |+es[ te¥ Mio. t c (4.70) 0 0 Go oo. 3 y, en consecuencia, & te SM) for a(t)=P{ 0 ef te ep (4.71) o 0 es, Para la matriz (4.59) podemos tomar, por ejemplo, que, efectivamente, no satisface la ecuacién x1 + 212 — 213 = 0. Entonces 6 8 -0\ /1 6 v? =(A-0-D® 22 -3 o}=[2 56 -8 0 5 y 8 -10 2 -3 )3)-@) © ITES ~ Paraninfo190 Resulta, por tanto, CAPITULO 4. SISTEMAS LINEALES: N > 3 261 120 250 Efectivamente: 261\"/6 8 -10 261 010 B=P"'AP=| 120 22 -3 120]=[001 250 56-8 250 000 y la solucién general del sistema 2” = Ar es x(t) Ot tet Hoot ce 261 1e!§ a r2(t) = Pl 0 et ter a }={120 olt a |= a(t) 0 0 eM 3. 250 oo1 3, 2c + Gee +63 + (2ce + Ges)t + est? = 1 + ep + (co + 2cg)t + Zest? cy + Sey + (2ea + 5es)t + eat? ‘Vemos de lo anterior que en este caso c) caben tres posibles formas canénicas: A410 ;Bs={O0A1 (4.72) 004 @ Si rango(A — A) = 0 ¢ dim N(A— AJ) = 3, la forma candnica es By (= A, de hecho). # Si rango(A — A) = 1 ¢ dim N(A— M1) = 2, la forma canénica es By © Si rango(A — A) 2.4 dim N(A— MM) = 1, la forma canénica es Bs. Como resumen de todo este anslisis, para obtener la forma candnica de Jordan de una matriz A 3x3 se procede de la manera siguiente: una vez, calculados los autovalores se determina, para cada uno de ellos, el micleo de A — AF. Si esos mticleos Henan todo el espacio (si hay autovalores complejos siempre ocurre eso en el espacio C? por ser distintos los autovalores) es posible encontrar una base de autovectores con la que construir una matriz de paso P que diagonaliza A. Si no lo Ilenan (esto s6lo puede ocurrir si hay autovalores dobles o triples), se determina la cadena de micleos. N(A— 1)’, j = 1,2,3, pardndose cuando se haya lenado el espacio (IRS) y eligiendo una base para construir P de acuerdo con las pautas expuestas Dimensién n cualquiera El resultado final de la teorfa de formas canénicas de matrices que nos interesa para resolver los sistemas 2’ = Ax es el siguiente: © ITES ~ Paraninfo4.2, MATRICES NO DIAGONALIZABLES 191 Teorema 4.3 Sea A una matriz real n xn. Existe una matriz real no singular P tal que P-1AP = B es una matriz diagonal por bloques: By E, B= 2 (4.73) [Be 8, es una matriz bien de la forma Cada bloque elemental B;, j A 10 0 oA 1 0 Pas o (A) (4.74) Oe AL 0 0a con d autovalor real de A, 0 bien de la forma D Ip Oz + Og 2 Dh Or F ay oD (4.75) Or + Dh Oz - O: D siendo oo(5)ome(S)ia(48) am con a+ ib, b > 0, autovalor complejo de A. Cada autovalor real aparece sobre la diagonal principal tantas veces como indique su multiplicidad (algebraica), y cada bloque D tantas como indique la multiplicidad del autovalor a+ ib, b > 0. Un autovalor real \ puede aparecer en varios bloques elementales si corresponde a varios autovectores linealmente independientes, y andlogamente para D_ si ello ocurre con el autovalor a+ ib, b> 0. El teorema es claramente la generalizacién de lo que hemos visto en dimensiones n = 2 y n=3.Lamatriz B es la forma candnica real de A. Esta univocamente determinada por A (salvo el orden de los bloques diagonales) y dos matrices semejantes tienen la misma forma can6nica real. En el Apéndice 2 expondremos las pautas para construir B as{ como una matriz, de paso P. Hasta cierto punto, ese calculo explicito no es, en ocasiones, lo més interesante. Directamente del teorema (resultado propio de un curso de Algebra lineal cuya demostracién es bastante complicada) se puede deducir la forma que tienen las soluciones del sistema «/ = Ax y, a partir de esa forma, propiedades cuatitativas de las mismas que pueden tener incluso mayor interés que su propio conocimiento explicit. Haciendo el cambio de variables x = Py, con la matriz P cuya existencia garantiza el teorema, el sistema 2’ = Ar se transforma en el sistema y' = By, el cual se desacopla en © ITES ~ Paraninfo192 CAPITULO 4. SISTEMAS LINEALES: N > 3 subsistemas u! = Bju con B; de la forma (4.74) o (4.75). En el primero de los casos se tiene AL ut, Aur + 2, uy = Mgtug a ue F (4.77) \ uy Aug—a + Ue ue = uy sistema que, como hemos visto en dimensiones 2 y 3, se integra facilmente comenzando por la tiltima ecuacién, que esti desacoplada de las demas, y remontando hasta la primera utilizando en cada paso el resultado del paso precedente: ug(t) = eMey una(t) = eMcy_1+teMeg et u(t) = Mey +teMeg +--+ waa o, en forma matricial, 1 t #/2 tk /(k— 1)! a ol 5 el wal ry ep p | Bebe (4.78) O-- 0 1 t Oo 0 1 oe Para ver cémo se integran los subsistemas correspondientes a autovalores complejos, comen- cemos por la situaciones més simple: ya hemos resuelto el sistema u’ = Bju en el capitulo 3. El siguiente en complejidad corresponde a © sea, se trata del sistema uy Hy wl ie (4.79) uy ug uy ug (4.79) se puede desacoplar en dos sistemas bidimensionales up \_( a b)(m us (2 )-(3 2) (2) +C) (0 © ITES ~ ParaninfoMATRICES NO DIAGONALIZABLES 193 uh) _( a b)/ 1 (2)-(4.)(C) ea (4.81) es un sistema homogéneo que, como hemos recordado, sabemos integrar: at at ug e™ cos bt e™ sen bt C3, = 4.82) (it) = (erste woretnee) C2) (490 Llevamos este resultado a (4.80) y queda en (uj,u2) el sistema no homogéneo u, a b)(u ett cosbt ettsenbt \ ( ca S 4. (3) (e; YC) Cok e*cosit } \ e (483) La solucién general del sistema homogéneo asociado tiene la misma estructura que (4.82) y es inmediato comprobar (inspirados en el caso de autovalores reales que hemos analizado en el capitulo 3 y al comienzo de este apartado para _n = 3) que em cosbt etsenbt \ ( cg t 4.84) Ga. e cos bt 4 (4.84) es una solucién particular. La solucién general de (4.83) es por tanto ur) _( ettcosbt ettsenbt \ (cr) , ,( ettcosbt eMtsenbt (cs) (4 95) up ) ~ \ -e8t sen bt e% cos bt 2 —e% sen bt et cos bt 4 nae Jo que, unido a (4.82), da como solucién general del sistema (4.79) u(t) ett cosbt —ettsen bt | tecosbt te%tsendt \ / ey a(t) ~ctt sen bt _e%t cosbt | ~te%*sendt_te“cosbt_| {oy } us(t) J et cosbt — ef sen bt 3 ug(t) =e’ sen bt — e cos bt 4 En forma abreviada, RR = ett 4 u(t) =e cs ie )evceR (4.87) donde R es la matriz. rotacién (véase el apartado 10.2) cosbt sen bt bi ( —sen bt cosbt ) (4.88) Para un bloque de Ja forma (4.75) de cualquier dimensién, es fécil convencerse, aplicando iteradamente —como en el caso de autovalores reales— la idea que hemos utilizado en el caso anterior 4 x 4, que la solucién general esta dada por R Rt R/2 + RM (k—-1)! a Op Ro. : al we rn oe Rep : [eB (4.89) Oz ++ Op OR Rt On O2 R ce © ITES ~ Paraninfo194 CAPITULO 4. SISTEMAS LINEALES: N > 3 Reuniendo los resultados (4.78) y (4.89) obtenidos para todos los bloques elementales B1, ..., By se obtendrfa la solucién general del sistema y! = By: Bit é a ‘gint : y(t) = . | def Bt ceRT (4.90) [et] Ven y, deshaciendo el cambio de variables, la solucién general!® de x! = Ax: x(t) = PeB'c, ce R” (4.91) El problema de valor inicial w= Az { 2(0) = 20, a € R dado (4.92) tiene una solucién tinica que se obtiene imponiendo la condicién inicial en (4.91): en efecto, = PIe determina unfvocamente cy resulta a(t) = Pe? Play © etary (4.93) Las formulas (4.91) y (4.93) son muy précticas por su concisién pero poco intuitivas, por lo que conviene explicitar mejor la forma de las soluciones, Para ello, observemos que, de acuerdo con (4.78) y (4.89), se tendré para las coordenadas de las soluciones de los subsistemas u! = Byu: © Si) es real, cada coordenada wu; es una combinacién lineal de las funciones tee, 0,1, .-.,mn(A) = 1 (4.94) siendo m(X) la multiplicidad (algebraica) del autovalor! que aparece en Bj. © Si A\=a+ib, b>0, cada coordenada wu; es una combinacién lineal de las funciones tle cos bt, te sen bt, 0 0. Al deshacer el cambio de variables x = Py tendremos que las coordenadas de las soluciones x(t) de 2! = Ar seran combinaciones lineales de las funciones descritas en (4.94) y (4.95), con X recorriendo los autovalores de A. En resumen, se tiene el siguiente TResaltemos, como hicimos en el apartado 3.2, que en la formula (4.91) estén efectivamente contenidas todas, ¥ sdlo, Ins soluciones de x’ = Ax pues, por un lado, se corresponden una a una con las del sistema canénico uv! = By y, por otro, Ia resolucién de éste se basa en la solucién general de ecuaciones escalares y sistemas idimensionales que hemos justificado completamente en los capftulos 2 y 3. "Con més precisién, 1 0,y 1 y q son enteros tales que, para cada 2,0 <1,q < m(A)—1" siendo m(A) la multiplicidad (algebraica) de . En otros términos, Ot) = Do (eh + t+ + PEA) eet coset + D> (db + dBt + + dee?) ee sen bet & = para una cierta eleccién de los vectores (reales) constantes cf, df, y siendo Ag = ag + ibe, €=1,...,7, los autovalores de A con be > 0, con multiplicidades ‘mg, £ = 1,....7, respectiva- mente. Los vectores ce, df quedan untvocamente determinados si se fija una condicion inicial (0) = 2% €R" Como decfamos, este resultado no da por si mismo la forma explicita de las soluciones (se necesita para ello construir una matriz de paso a la forma candnica real) pero ya permite establecer resultados cualitativos sobre las soluciones muy interesantes. Por ejemplo, se tiene claramente que las coordenadas de cualquier solucién de 2’ = Ax son funciones con derivadas continuas de cualquier orden. En cuanto al comportamiento asintético de las soluciones vemos que Si ReA <0 para todo autovalor \ de A (si des real, Red =), entonces (4.97) .n para toda solucion de a! = Ax 0, Jim a(t) Basta, en efecto, aplicar la regla de L’Hopital en la expresién de cada coordenada, También es cierto el recfproco, es decir, si se tiene ese comportamiento asintético, entonces, necesariamente, todos los autovalores de A tienen parte real negativa. Lo comprobaremos en el apartado 4.4. "Con 6=0 se cubren los autovalores reales, "Gon mayor precisién, 1 y q son, para cada autovalor A, menores que el orden del mayor A-bloque de la matriz. de Jordan de A. © ITES ~ Paraninfo196 CAPITULO 4. SISTEMAS LINEALES: N > 3 Veamos a continuacién algunos ejemplos concretos para los que el céleulo de la matriz cané- nica y de una matriz de paso se hace en el Apéndice 2. BJEMPLO 4.9. Hallar la solucién general del sistema -4 -1 -3 0 0 cours 4-2 -2 1 0-1 3-1 -2 |e o 1-1 Oo 1-1 0 es autovalor de multiplicidad 5 de la matriz de coeficientes A y se tiene 01 41-202 oo -10 001 B= oT y P=| -8 0-101 oo oo 110 lo, 00 100 con lo que 1 a 2 — dey — eg + 2e5 — 24 (2ca +4) 0 oe er +05 ~ ten a(t) =P Tt a |= ¢5 — ¢3 — 3c1 — t (32 + ca) 01 ct cat ca + tes os eg + tea EJEMPLO 4.10. Hallar la solucién general del sistema 4.3.2 -24 -2 -221 -12-1 653-25 4], -l1i1 01-1 -5 32-25 -2 431-14 -2 Los autovalores son 1 = 1 quintuple y 2 = 1 simple. En este caso: 110 -1-20010 o1d -1 -10010 oot -1 20111 a TT yP=) 1 41100 on -1 -20000 = -1-10001 © ITES ~ Paraninfo (4.98) (4.99)MATRICES NO DIAGONALIZABLES ¥, por tanto, la solucién general de 2! = Ar es et tet (t?/2)et tet é 6 a(t) =P Dé c, ceR' oe = BJEMPLO 4.11. Sea la matriz o 412 2 1 201 A=| 9 2 0 2 2-1-4 -1 1 020 o 101 P=) 010 0-100 197 (4.100) La solucién general de x’ = Ax con A dada por (4.104) es, de acuerdo con (4.86), 2 0 0 to. a= 010 0 0 -100 ooor EJERCICIO. Resolver el sistema 2’ = Ar siendo 6-1 0-1 4 5 4-2 0 4 0 0 6-1 5 A=|0 0 5 4-3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Los autovalores son 3 triple y 5+ 2i dobles.) cos2t sen2t tcos2t tsen2t sen2t cos2t —tsen2t tcos2t cos2t sen 2t 0 0 =sen2t cos 2t ores Paraningo198 CAPITULO 4. SISTEMAS LINEALES: N > 3 Estructura del conjunto de soluciones Podemos completar la observacién que hicimos al final de la Nota 1 del apartado 3.6. Puesto que e4* es, cualquiera que sea su forma concreta, una matriz que representa una aplicacién lineal, se tendrd, expresando 9 respecto a la base canénica de R”, Atay = eMt(a%ey +. + a%en) = acter +. + 2%eMen es decir, cualquier solueién de a’ = Ax es combinacién lineal de las soluciones —inicas— correspondientes a los vectores de la base canénica como condicién inicial. Estas n soluciones son linealmente independientes por corresponder a condiciones iniciales linealmente indepen- dientes, por el mismo argumento que utilizamos en dicha nota. Por consiguiente, el conjunto de soluciones del sistema :x' = Ax es un espacio vectorial de dimension n. El sistema x’ = Ar como sistema dindmico La propiedad de que si_ x(t) es solucién de Aw también lo es la funcién z(t) = (t+ 7) cualquiera que sea 7 € R. es, naturalmente, valida en dimensién n cualquiera (véase el apartado 3.5 al final) Sea x(t) = e4"xo la soluci6n que satisface (0) = xr (nétese que, si bien la definicin de e#* se apoya en una matriz, de paso concreta, la unicidad de solucién del problema de valor inicial implica que esa definicién no depende de la matriz P elegida). Fijado un s €R cualquiera, sea la funcién 2(t) = x(t + s) = e4('t*)z9. Como hemos dicho, z(t) es solucién de a’ = Ax y satisface 2(0) = 2(0 +s) = 2(s) =e*zo con lo que, por unicidad, eA) 79 = 2(t) = e*(e4*x9) = ete #29, (4.101) y como esto es cierto para todo ap € R", se tendré la igualdad de matrices cAltts) = eAteAS tse R (4.102) Las propiedades (4.102) y e49 = T (identidad) (4.103) evidente por la propia definicién de e#*, son las que constituyen, como deciamos en el apartado 3.5, la esencia del concepto de sistema dindmico, en el que, aparte del significado obvio de (4.103), la relacién Alt a9 = eM(eAta9) = eMeA ay (4.104) expresa que, por la accién descrita por el sistema 2’ = Az, si empezamos en un punto 29 y dejamos transcurrir unidades de tiempo, y, a continuacién, desde el punto de legada e“*z9, dejamos transcurrir otras t unidades, el punto de llegada final es el mismo que se alcanza desde mo dejando pasar t+ unidades de tiempo, © ITES ~ ParaninfoMATRICES NO DIAGONALIZABLES 199 Obsérvese, por otro lado, que (4.102) y (4.103) son las propiedades que caracterizan a la funcién exponencial escalar o etltts) = gateas Esto es lo que explica la notacién e4‘zg (véase también el capitulo 8) y nétese asimismo que, en el caso escalar, la soluci6n de 2’ = az, (0) = 9 es x(t) = exo. Haciendo s=—t en (4.102) y teniendo en cuenta (4.103) vemos que (eA) t = eA) (4.105) o sea, e4' es, para cualquier ¢ € R, una matriz no singular y su inversa es e4(-®, Este resultado expresa la reversibilidad del proceso descrito por 3 (i) Si los autovalores de A son dy Az doble y rango(A — Agl) = 2 ¢ dim N(A— del) = 3-2=1 entonces a et B= 2 1 ete eat teat 0 Mt y la matriz P se construye de la manera siguiente: v! es un autovector asociado a dy v8 € N(A— gl)? — N(A— al) v? = (A— dol) (ii) Si A tiene un autovalor triple » y rango(A — AI) = 1 & dim N(A— AI) =3— aT Ot tei B=({ 0X eta o x y la matriz P se construye de la manera siguiente: entonces v? € N(A~ M1)? N(A- MI) v= (AAI)? v* es un autovector de linealmente independiente con v' (ili) Si A. tiene un autovator triple X y rango(A — M1) = 2.6 dim N(A- MM) =3-2=1 A 10 eM te Ded B=|0A1],e%={ 0 et te¥ oo0X o 0 y la matriz P se construye de la manera siguiente: entonces v3 € N(A-M)?— N(A-M) 2 v ‘A—AI)v* (A — MI)v? © ITES ~ Paraninfo4.2, MATRICES NO DIAGONALIZABLES 201 © En el caso general de una matriz de coeficientes nxn, la solucién general viene igualmente dada por a(t) = e4'2(0) = Pe®'P~'x(0) = Pe®'c, ce R™ donde B es la forma candnica real de Ay P la matriz de paso. La matriz B es una matriz diagonal por bloques B eBit eat fem, A 10 0 oA 1 0 By= 7 0 Al 0 od siendo 1 ¢t #/2 Vik — 1)! oi. : at |. eld e/2 Oe O 1 t o- 0 1 con \ autovalor real de A, 0 bien de la forma D Iz Oz ++ Oz OD bh On 5 : a |e) On + Dh On - O D con a+ib, b> 0, autovalor complejo de A, siendo R Rt RO/2 --- Rt*/(k-1)! Bayt cae . : R cosbt sen bt e os t RE/2 . sen bt cosbt Or + On R Rt Oz + Oz R La matriz de paso P se determina de acuerdo con las reglas précticas expuestas en el apéndice 2. © ITES ~ Paraninfo202 CAPITULO 4. SISTEMAS LINEALES: N > 3 © En cualquiera de los casos, si se plantea un problema de valor inicial, se impone la con- dicién inicial prescrita en la formula de la solucién general y con ello se determinan los valores tinicos de C1y...5Cn que, sustituidos en dicha férmula, dan la solucién nica del problema. © En cuanto al comportamiento asintético de las soluciones se tiene que, si Red <0 (si es real, Re =) para todo autovalor de A, dim x(t) =0, ¢ para toda solucién de x! = Ar. 4.3 Ecuaciones lineales de orden n Nos proponemos resolver la ecuacién diferencial de orden n homogénea con coeficientes constan- tes 2) $ aya) +... tani! + ant = 0 (4.107) Haciendo el cambio de variables s = a = «2 a" = a3 (4.108) 2-2) = ay aD) = ay Ja ecuacién (4.107) resulta equivalente al sistema oo= a = 23 (4.109) Tha = tn woos o, en forma matricial, 0 1 0 0 0 0 1 0 a'=Az, con A=]: f Fl (4.110) an) o 1 ay ny ++ a2 — a) Proposicién 4.1 La ecuacién caracteristica de la matriz A del sistema (4.110) es AM ay") 4 band + dn = 0 (4.11) © ITES ~ ParaninfoECUACIONES LINEALES DE ORDEN N 203 Demostracién. Por induccién sobre n. Para n= 2 se comprueba inmediatamente (véase el apartado 3.2). Supongamos que la proposicién es cierta para (n—1) y sea A,—y la submatriz de A obtenida al eliminar de ésta la primera fila y la primera columna. Desarrollando por la primera columna y teniendo en cuenta la hipétesis de induccién: det(AI — A) = Adet(AT — An—1) + (—1)"-Man(—1)"t = AA" + aA? $+ aga) = = Ma He tana tan Obsérvese cémo la ecuacién caracteristica se puede escribir directamente a partir de la ecuacién diferencial. La clave para obtener las soluciones de la ecuacién (4.107) mediante los resultados que hemos visto en el apartado anterior esta en la siguiente Proposicién 4.2 La forma candnica real de la matriz A del sistema (4.10) tiene un solo bloque elemental correspondiente a cada autovalor, real o complejo, de A. En el Apéndice 2 se ve que el ntimero de bloques con que un autovalor cont forma canénica es dim N(A — AZ). Pues bien, nye a la -A 0 0 1 0 A-M=| : FI Fl 0 0 1 Gy Ont =a, —A Descartando la primera columna y la tiltima fila de esta matriz, vemos que rango(A—XI) = n—1, de donde dim(A— 1) = n —(n—1) = 1. En consecuencia, de acuerdo con el teorema 4.4, se tendré: Teorema 4.5 Las soluciones de la ecuacién (4.107) son las combinaciones lineales de las _n funciones siguientes te cosbt , te senbt donde = a+ ib recorre las raices de la ecuacién caracteristica (4.111) con b>0 y l, q son enteros tales que 0 <1,q 3 En consecnencia, la solucién general de (4.112) es a(t) = Ae + Bte~* + Ce” cost + De® sent (4.113) Si se requiere determinar la solucién correspondiente a unas condiciones iniciales dadas, por ejemplo 2(0)=0, 2/(0)=1, 2"(0)=0, 2 (4.114) se imponen estas condiciones iniciales en (4.113), es decir, 20) = A+C = 0 2'(0) -A+B+204+D 1 2"(0) A-2B+3C +4D 0 (4.115) 2) (0) -A+3B+2C+11D -1 La solucién tinica de (4.115) es 2 2 A=-3,B=0,0=5,D con lo que la solucién del problema de valor inicial (4.112)(4.114) es 2 ty 2m 1 ot a(t) + pe cost — Ze% sent Para resolver la ecuacién lineal no homogénea con coeficientes constantes 2) + aya") +... +an-12! + ane = W(t) (4.116) donde 6(t) es una funcién continua definida en un intervalo (a, 8) C R, el método general consistirfa en pasar al sistema equivalente Ax +5(t) (4.117) con A como en (4.110) y b=] | o(t) Resuelto el sistema homogéneo asociado (que da la solucién general de la ecuacién homogénea (4.107) asociada a (4.116) se aplicarfa el método de variacién de las constantes mencionado al comienzo de este capitulo (véase el apartado 4.5) para obtener una solucién particular. Pero, como en los casos n = 1 y n= 2, es inmediato comprobar directamente que la solucién general de (4.116) se obtiene sumando a la solucién general de la ecuacién homogénea asociada una solucién particular de la no homogénea. Y ésta puede obtenerse, para segundos miembros. b(t) de ciertos tipos especiales, por un método de coeficientes indeterminados que es la generalizacién natural del que hemos visto en el apartado 3.3 para las ecuaciones de segundo orden. En efecto, no es dificil probar que, como para éstas, se tiene el siguiente resultado: © ITES ~ ParaninfoECUACIONES LINEALES DE ORDEN N 205 Proposicién 4.3 Si el segundo miembro de la ecuacién 2) aye) + 0. + anit! + ane = b(t) es de la forma 0(t) = e* [Pi(t) cos bt + Qq(t) sen bt] (4.118) donde P(t) y Qq(t) representan polinomios de grado 1 y q, respectivamente, entonces existe una solucién particular de la forma p(t) = te" [Py(t) cos bt + Qx(t) sen bi] (4.119) donde k = max(l,q), Py(t) y Qx(t) son polinomios de grado k de coeficientes indeterminados yr es la multiplicidad de \=a+ib como rate de la ecuacién caractertstica (r = 0 significa que a£ib no son ratces de dicha ecuacién). Si el segundo miembro es una combinacién lineal de h funciones de la forma (4.118), se aplica la anterior proposicién a los correspondientesh problemas individuales como indicébamos al tratar de las ecuaciones de segundo orden. EJEMPLO 4.13. Hallar la solucién general de la ecuacién a +2" +a tae! — tet La ecuacién caracteristica es A? + \? ++1 = 0. Sus raices son —1, +i, por lo que la solucién general de la ecuacién homogénea asociada es p(t) = cre! + cy cost + cgsent Como solu mn particular ensayamos, de acuerdo con la proposicién, una funcién de la forma p(t) = Aet + t(Bt+ Cet (cl primer sumando correspondiente al término y(t) = et del segundo miembro de la ecuacién, y el segundo, correspondiente a h(t) = —2te~*, teniendo en cuenta que 1 es autovalor y que, por tanto, las funciones ke~ son soluciones de la ecuacién homogénea). Se tiene ap(t) = Ae’ + t(Bt+C)e* a(t) = Aet + [-Bt? + (2B - C)t+ Cle h(t) = Ae’ + (Be? + (-4B + C)t + 2B - 2Cle* ail(l) = Act + [-B2 + (6B - C)t- 6B + 3Cle* Imponiendo, entonces, que p(t) sea solucién resulta, 4Aet + (4Bt — 2C)e™ de donde, igualando coeficientes, y la solucién general pedida es 1 1 a(t) = cre~* + cg cost + cysent + 7" —tet— geet © ITES ~ Paraninfo206 CAPITULO 4. SISTEMAS LINEALES: N > 3 Guta préctica © Para resolver una ecuacién lineal homogénea de orden n con coeficientes constantes 2) aya?) +... + ania’ + ant =0 (+) es necesario calcular las raices (autovalores) de la ecuacién caracteréstica M+ ayant +n 1A + On = 0 (la cual se escribe directamente a partir de la ecuacién diferencial sustituyendo orden de derivacién por eaponente de la indeterminada \). Las soluciones de (*) son las combina- ciones lineales de las n_funciones Lat tle cosbt , te senbt donde = a+ ib recorre los autovalores con b> 0 y 1, q son enteros tales que O 0) (4.121) Se construye la matriz a a3 45 az 0 ay a2 a5 ay 0 0 a a3 as 0 | 0 a a ag 0 T=) 0 0 am a 0 (4.122) 0 0 Gn "Métodos que se hacen indispensables para los sistemas lineales no auténomos, o sea, con coeficientes variables y/o término no homogéneo 6(t). Por otro lado, los resultados que se establezcan para los sistemas lineales serdn dde gran valor para el estudio de sistemas no lineales cuando éstos se aproximen “localmente” por sistemas lineales. © ITES ~ Paraninfo208 CAPITULO 4. SISTEMAS LINEALES: N > 3 donde a; =0 si j > n. Entonces, todas las ratces de la ecuacién (4.121) tienen parte real negativa si, y sdlo si, AL>0, A2>0, ++ An >0 donde Ay, Az, +++ An son los sucesivos menores principales de la matriz (4.122), es decir a a3 a5 a; a1 a a1 as es 0 am @ a Arsar, Ar=| OO |, As=| a0 a2 a =-l0 0 a a 0 a a5 Elcriterio de Routh-Hurwitz resulta complicado en la préctica si nes grande, pero, por otro lado, es de gran utilidad cuando en el sistema 2’ = Ax los coeficientes (elementos de la matriz, A) y, a través de ellos, los coeficientes de la ecuacién caracteristica, dependen de pardmetros que al variar pueden implicar un cambio en el comportamiento asintético de las soluciones. Pueden ser titiles las siguientes condiciones necesarias: Teorema 4.7 Si las rafces de la ecuacién (4.121) tienen todas parte real negativa, entonces a) a, £0 b) Todos los coeficientes de (4.121) son positivos Demostracién. a) an #0 excluye, simplemente, el que = 0 sea ratz b) Si escribimos la ecuacién (4.121) en la forma agp(A), entonces p(A) se puede factorizar en término de la forma A+a y/o \?-+bA-+<. Silas rafces tienen todas parte real negativa, entonces a>0, b>0 y ©>0, lo que implica que los coeficientes de p(X), 0 sea, a1/ag, ...» dn/ag, son Positivos; como se supone ag > 0, a1, ... , dn también serdn positivos. BJEMPLO 4.14. Consideremos el sistema e1~ 22 ary — 2 + ary bry — bars donde a y 6 son pardmetros reales. La ecuacién caracteristica de la matriz del sistema, -1 -1 0 A=|-1 -1 20 b 0 -b es \° 4 (2+b)d? + 2b + 2ab = 0. Los coeficientes de esta ecuacién son a9 a, =2+b, a2=2b, ay =2ab con lo que la matriz de Hurwitz sera: a a3 as 2+b 2b 0 H=(a@@aj}={ 1 % 0 0 2+b ab © ITES ~ ParaninfoCOMPORTAMIENTO CUALITATIVO DE LAS SOLUCIONES 209 La condicién de atractor es 2+b ab oe 1 2b +b>0, A= >0, Ag=2abA, >0 que se simplifica en b>-2, W2+b-a)>0, ab>0 En el plano de pardmetros a~b, esas condiciones determinan la regién (de valores de (a, b)) para la que el sistema es atractor (la regin abierta rayada de la Figura 4.1, denominada regién de estabilidad). Los puntos de la frontera de dicha regién son puntos de bifurcacién: al pasar por ellos el par de pardmetros (a,) se produce un cambio cualitativo, una “bifurcacién”, en el comportamiento de las soluciones del sistema. Figura 4.1. Regién de estabilidad ‘También son interesantes criterios dados en funcidn de la propia matriz A del sistema que eviten tener que desarrollar la ecuacién det(A—) = 0 cuando n es grande. Asi, por ejemplo, se tienen las dos condiciones necesarias (no suficientes) siguientes: A) Para que el sistema a! = Ax sea atractor es necesario que traza(A) = En efecto, al desarrollar la ecuacién det(A — AI) = 0, el coeficiente de \"-1 es igual a — ¥ ais. Pero en una ecuaci6n algebraica sabemos que el coeficiente de \"-* es igual a la suma = de las raices cambiadas de signo, de donde Yai = Ns, ¥, en consecuencia, Re Ay <0 para todo k implica que Daj <0 '®. WAltemativamente: la traza de una matriz es invariante por semejanza: operando, se comprueba que traza(AB) = traza(BA), de donde traza(P~?AP) = traza(PP™'A) = traza(A) Y téngase presente que la traza de la matriz de Jordan de A es la suma de los autovalores de A, 0, lo que es lo ‘mismo, la suma de las partes reales de dichos autovalores. © ITES ~ Paraninfo210 CAPITULO 4. SISTEMAS LINEALES: N > 3 B) Para que el sistema a! = Ax sea atractor es necesario que signo(det A) = signo(—1)". En efecto, det A= [] x !7, con lo que si \ <0 para todo autovalor real A, se tendré que 1 signo ( Tl ») = signo(—1)". (Si aparece un par de autovalores complejos conjugados a + ib, kt = entonces el producto \} es el ntimero positivo a? + b? y no produce cambio de signo.) Otras dos condiciones interesantes son las siguientes: ©) Sea A una matriz simétrica (con lo que todos sus autovalores serén reales). Entonces, os autovalores de A son todos negativos si, y s6lo si, los sucesivos menores principales de A verifican a a2 a3 au a an <0, | OFT >0, | an am ax |<0,--, 21 axe a3 O32 033 a a2 + Gin signo} igno(—1)" m1 an2 ++ nn En efecto, como se sabe, la forma cuadritica Ala,2) = aiyeiny = 27 Aw siendo A la matriz simétrica (ajj), se dice que es definida negativa si A(x,x) <0 para todo vector «#0 de R® (se aplica también el término ala propia matriz A de coeficientes). Pues bien, que todos los autovalores de la matriz. A sean negativos y que se tenga esa sucesién alter- nante de signos para los sucesivos menores principales de A son ambas condiciones necesarias y suficientes para que la forma cnadratica sea definida negativa, por lo que serdn equivalentes entre sil, TEI determinante de una matriz también es invariante por semejanza, como se comprueba inmediatamente por las propiedades de los determinantes, '*Puede demostrarse (véase [17] 0 [2]) que si Amin(A) y Amax(A) son, respectivamente, el menor y el mayor de los autovalores (necesariamente reales) de la matriz simétrica A, se tiene la siguiente desigualdad fundamental entre Ia forma cuadrética A(x,2) = 27 Ax y Ia asociada ala matriz. unidad I, que corresponde al cuadrado de Ja norma euclidea |[zx||? = 2" Iz salt tah Amin? = Amin lle? 3 ‘Veamos ahora el recfproco del aserto (4.97). Puede derivarse de un andlisis detallado de la estructura de la matriz_e8* como el que realizaremos después o también del siguiente resultado, interesante por s{ mismo: Proposicién 4.4 a) Si \ es autovalor real de A y v es un autovector correspondiente, entonces v(t)=e™v es la solucién de x'= Ax tal que x(0) =v, es decir, ety = ev. b) Si a+ib es autovalor complejo de A y w= u-+tiv es un autovector correspondiente, entonces u(t) = (e cos bt) - u— (e** sen bt) -v u(t) = (et sen bt) - w+ (et cos bt) -w son las soluciones correspondientes a (0) u, 2(0) =v, es decir, eAty = (e% cos bt) - u — (e% sen bt) -v eAty = (et sen bt) - u + (e8 cosbt) -v 0, matricialmente, Atuvdj={uo —eM sen bt e% cos bt Oty = 1-v =v, y, derivando, At il 1 ( e cos bt nn) a) Desde luego, u(0) yy My : =) : = edu = (Av = dv) = A(ev) = Av(t) Mn etn a a GO= 5 Por la unicidad de solucién del PVI 2’ = Ar, x(0) = v, se tendra e4*y = ev. b) El argumento vale también en el caso de un autovalor complejo \=a+ib y w=utiveC” ‘un autovector correspondiente, teniendo presente que, en ese caso, w(t) = ew =eM(cosbt + isenbt)(ut iv) = = e*(cos bt -u— sen bt - v) + ie*(cos bt - v + sen bt - u) = u(t) + iv(t) es una solucién con valores complejos (y u(t) = Rew(t), v(t) = Imu(t), como sabemos, soluciones con valores reales). Pues bien, supongamos que existe un autovalor A de A tal que ReA>0. Si es real y v €R" un autovector, existe j tal que u; #0 (pues, por definicién de autovector, v no es el vector cero), de donde, para t > 0, [vj(t)| =e [vs] > [ul > 0 Si B es definida negativa, 6 <0 y se tendra lim|z(¢)||=0 cuando t—+ 00 para toda solucién 2(t) *°Lo que muestra que si A es autovalor de A, entonces ees autovalor de e con los mismos autovectores. © ITES ~ Paraninfo4.4. COMPORTAMIENTO CUALITATIVO DE LAS SOLUCIONES 213 y, en consecuencia, v;(t) + 0 cuando too. Si \ es complejo y w es un autovector tal que vj =Imwy; #0 (recuérdese que w es un vector complejo no real y no nulo), entonces, tomando médulos, fuoy(t)| = lets] [e%(cos bt + isen bt)w;| = e% jwj| > e™ Jus] > |vj| > 0 teniendo en cuenta que a > 0, t > 0, de donde, elevando al cuadrado hg OP + bes(OP > les? > 0 y no puede ocurrir que ambas componentes uj(t) y vj(#) converjan a cero cuando t — co, es decir, no puede satisfacerse a la vez la propiedad asintética (4.97) para las soluciones reales u(t) = Rew(t) y v(t) = Imuw(t). Conviene, para referencias ulteriores, formular el resultado obtenido en el signiente Teorema 4.8 limo 2i(t) =0, i para todo autovalor \ de A. 1, para toda solucién de 2! = Aw siy sdlo si ReX<0 Es interesante disponer de una estimacién del ritmo de esa convergencia al origen. Para precisar esta y otras cuestiones conviene ya recurrir, en lo que resta de capitulo, a la norma o longitud de un vector (punto) # = (1r1,..,tn) de R: 2 2 (lei? +. + eal?) que hemos utilizado en dos notas a pie de pagina precedentes®. Concretamente, se tiene Teorema 4.9 Supongamos que Red <0 para todo autovalor \ de la matriz A y sea 1 >0 tal que Red <—n. Entonces existe una constante M > 0 tal que le**zo|] < Me-™ jzol] (4.123) para todo 2 €R" y todo t >0. Este teorema implica, naturalmente, el resultado (4.97)? y, ademas, da una medida del ritmo exponencial de decrecimiento a cero de la norma de las soluciones. ?"B1 lector que lo requiera puede consultar las propiedades bésicas de la norma: Iz] 20 y lz =0 siy sdlosi z=0 lle-+ wl < lel + ul llell = lellz] ce en [11]. Hay otras normas (otras formas de medir la “longitud” de un vector y Ia distancia entre dos puntos, dada por d(z,y) ~ || —yll) que también satisfacen esas propiedades y que, en ocasiones, son més eémodas de manejar que la euclidea en el estudio de cuestiones de convergencia, acotacién, ete. Por ejemplo, Uzlh, = eu] + + [zal Wal),, = max {\24|, i= 1, ..n} *limeoo i(t) = 0, 4 mn, &8 equivalente @ lima» ||2(¢)|| = 0. © ITES ~ Paraninfo214 CAPITULO 4. SISTEMAS LINEALES: N > 3 Demostracién. Apoydndose en las propiedades de la norma, se obtiene ficilmente de las relaciones x= Py, y= Pt que |[x|| 0 por hipétesis (A < —n); escribimos jomio de grado 2(m — 1). Sea ey = —9 —; olf = POEM (t) = €-2"[e-%t(2)] Por la regla de 'Hopital, Poe! y, por tanto, e*"p)(t) < KP para todo t>0 para una cierta constante KK) > 0. Entonces voll 0 (4.129) Si Bj esté asociado a un autovalor complejo \ = a+ib las correspondientes 2n; componentes yO, j= m+1...,m+ 2n, estardn dadas por RoRt RP/2 + RE /(m—I!\ 7 9 O R i A wm a ng RE/2 1G (4.130) Og R ‘Rt 0 On + Oz R oO es decir, son, para las funciones y(t) con i recorriendo de m+1 a m+2n, cos bt sen bt tos bt tsen bt —sen bt cos bt —tsen bt teos bt eat etl os |. et est : 0 0 0 0 0 0 cv) 0 ict et Eeroos ot Capen it Pau ee — Eo iysen bt Ear cosbt ef ad (4.131) cos bt sen be —sen bt cos bt © ITES ~ Paraninfo216 CAPITULO 4. SISTEMAS LINEALES: N > 3 ‘Teniendo en cuenta que cos? bt + sen? bt = 1 se obtiene, para i= m-+1, ...,m+2nj, [ol? = eat [: + eit? +e (8) Feet enya (y)] Ay, (t) (4.132) y, argumentando como antes, la misma desigualdad (4.129). En definitiva, se tiene (4.133) |v] 0, para todo i=1,. y una cierta constante K > 0. ‘Tomando normas en (4.125) eel < of lea +. + ek ea] < Ker oll» #20 y, por (4.124), lje*zl] = PeP*P-2l| = [Pe] < ale all < < ake |lyol| < aBKe™™ |lxol| = Me™ |xoll como querfamos demostrar. Fuentes En os nodos y focos inestables observamos un comportamiento asintético absolutamente opuesto al de atractor: los valores de las soluciones (las trayectorias) se “alejan hacia el infinito” cuando avanza el tiempo (y convergen al origen cuando t — —co). Son ejemplos de la nocién general siguiente: Definicién 4.1 El sistema lineal x = Ax (o bien el origen de R") se califica de fuente (del sistema) si se verifica Jim |2(¢)|| = 00 para toda solucién x(t) del sistema distinta de la trivial. El teorema siguiente, imaginable a la vista del teorema 4.8, caracteriza las fuentes: Teorema 4.10 lim;—.0 |l:x(t)|| = 00 para toda solucién de 2 sélo si ReA>0 para todo autovalor A de A. Ae distinta de la trivial si y La suficiencia deriva del siguiente resultado que da una estimacién del ritmo de alejamiento de las solnciones del origen: Teorema 4.11 Si Red > 0 para todo autovalor X de A y 1 >0 es tal que Red>n, entonces existe M, >0 tal que |le**axol] > Mie” Ilxoll (4.134) para todo 2 € R” y todo t >0. "Siempre se tiene || <2 y, con mayor prcisidn, se puede ver que S° li] < vile. © ITES ~ Paraninfo4.4, COMPORTAMIENTO CUALITATIVO DE LAS SOLUCIONES 217 En efecto, aplicando el teorema 4.9 a —A (cuyos autovalores son los mimeros opuestos a los de A) se tiene, de acuerdo con lo visto al final del apartado 4.2, coll = lJe-4™ (e4*x0)]] < Mem Ile*zo]] y, en consecuencia, lle*txo|] > Mie" llzol con My = M-. En cuanto a la suficiencia, se argumenta, a partir de la proposicién 4.4, como en el teorema 4.8 (problema 11). BJERCICIO. Compruébese que el sistema 2’ = Ar es fuente i y sélo si lim_2,(t)=0, i=1,..n me para toda solucién 2(t). Los resultados anteriores que permiten caracterizar los atractores valen para el caso de las fuentes aplicindolos a —A. Sistemas hiperbélicos Como decfamos al final del apartado 3.5, las definiciones y propiedades que allt vimos relativas a las trayectorias de un sistema de dos ecuaciones son igualmente vélidas para un sistema a! = Ax de n ecuaciones. En la Figura 4.2 se muestran algunos diagramas de fases de sistemas de tres ecuaciones, la “tiltima” dimensién para la que cabe una visualizacién de las trayectorias. Son sistemas canénicos que dan lugar a gréficas no demasiado complicadas. Las Figuras 4.2a y 4.2c corresponden a atractores. Obsérvese la Figura 4.2b, Corresponderfa a un sistema de la forma mn AL un %)= de (4.135) YS As % con Ay # Ag, Ar, Az <0 y Ag > 0. La solu es mn del problema de valor inicial y' = By, y(0) = yo ent vf ent 0 0 y(t) = et ve J=ol{ oO J+uh{ et | x8] 0 (4.136) ext wf 0 0 ext Si elegimos una condicién inicial cualquiera que esté en el plano coordenado yi~ys, 0 sea, de la forma (y?,y$,0), vemos que todo punto y(t) de su trayectoria yace en dicho plano: 1 0 went wt) =e | 0 | + fer { 1 | =| ert (4.137) 0 0 0 © ITES ~ Paraninfo218 CAPITULO 4. SISTEMAS LINEALES: N > 3 (a) (b) da <0, a> 0 (a Figura 4.2. Diagramas de fases tridimensionales y que converge al origen cuando — 00: lity soo yi(t) = limysoo yo(t) = 0 (e ys(t) = 0 para. todo t). Restringido a ese plano, el diagrama de fases tiene el cardcter de nodo estable. Si elegimos una condicin inicial de la forma (0,0, y8), sobre el eje vertical, entonces la solucién es 0 u(t) = we | 0 (4.138) 1 Si yf > 0, la trayectoria es el semieje vertical positivo y, si y <0, el negativo. En ambos casos se aleja del origen al avanzar el tiempo: limy—..0 |ys(t)| = 00, mientras que limy.—.0 ys(t) = 0, es decir, se acercan al origen cuando se va hacia atrés en el tiempo. ‘Tanto el plano y:-y como el eje ys son subespacios vectoriales de R* invariantes para el sistema dindmico. Esto quiere decir que si se comienza en ellos, se permanece en ellos para todo instante t. Para una condicién inicial genérica fuera de esos dos subespacios, la trayectoria de la solucién (4.136) se aleja del origen tanto para t + co como para t — —co: lo primero, a causa de la componente y3(t) y lo segundo, acausade yi(t) e yo(t). Paraellas, pues, lime26 ||y(t)|| = 00. Consideremos ahora un sistema x' = Ar que mediante el cambio de variables © ITES ~ Paraninfo4.4, COMPORTAMIENTO CUALITATIVO DE LAS SOLUCIONES 219 se transforma en el sistema candnico (4.135). El plano yy~yp se transforma por P en el plano de RE = {av! + 50, 0,8 ER} o!, Pep = v®, Entonces, si ro € E°, la solucién del problema de a seré teniendo en cuenta que Per valor inicial 2! = Ax, 2(0) et a(t) = P ext P™* (av! + Bo?) dat e end 1 0 =P et af o}]+sf{ 1 = Ge 0 0 1 0 = Phae*{ 0 | +e] 1 |} = aero! + Bey? 0 0 Como vemos, x(t) € B* para todo t€ RB y_limeso2i(t) = 0, es decir, la correspondiente trayectoria se acerca al origen cuando t+ oo. B* es invariante para el sistema 2! = Ar y por ese comportamiento asintético de las trayectorias que nacen y permanecen en él se denomina subespacio estable del sistem: De modo anélogo, la recta EB" = {*, ye R} transformada por P del eje ys, es el subespacio inestable: la trayectoria de cualquiera de sus puntos permanece en él, se aleja del origen cuando t + oo y se acerca a él cuando t > —0o (de hecho, al tratarse de un espacio unidimensional, consta s6lo de tres trayectorias: el origen y las dos semirrectias en que éste divide a la recta) En la Figura 4.2d se tiene una situacién andloga con la diferencia de que el diagrama de fases restringido al subespacio estable tiene el cardeter de foco estable. Un sistema lineal x’ = Ax (0 el origen de RY) se dice que es hiperbolico si todos los autova- lores de A tienen parte real distinta de cero. Los sistemas planos elementales estudiados en el capitulo 3 son todos hiperbolicos excepto el caso centro. Los correspondientes a los diagramas de fases de la Figura 4.2 son sistemas hiperblicos tridimensionales. Para un sistema hiperbolico general 2! = Ax se puede hacer un estudio anslogo al del sistema tridimensional anterior a fin de identificar las soluciones que verifican que lime.ooi(t) = 0 y, con ello, podrfamos decir, “medir su grado de estabilidad”. Comenzamos por el andlisis del sistema candnico equivalente y/ = By , B = P~'AP, pues sus conclusiones se podrén trasladar fécilmente a 2! = Ax teniendo en cuenta (4.124). Puesto que la forma candnica real de A estid unfvocamente determinada salvo el orden de los bloques elementales, podemos suponer que en ella aparecen en primer lugar los bloques correspondientes a los autovalores con parte real negativa (en ntimero de ns) y a continuacién los correspondientes a autovalores con parte real © ITES ~ Paraninfo220 CAPITULO 4. SISTEMAS LINEALES: N > 3 positiva (en mimero de ny =n — ns): Bs _ {_@er 0) Elssistema y/ = By se puede desacoplar en dos subsistemas: Yo) = Botha) (4.140) Yu) = Buti) el primero de ellos de dimensién_n, y el segundo de dimension ny =n ~ ng. Si W= (Visas Dreeas DQ) la solucién y(t) de y’= By que satisface (0) = yo esta dada por Bat 0 u(t) = yp = ( a aon ) ( ‘ ) = (cP e'uBy e442) (4.141) donde Moy = Pees YRa) + Ulu) = Oreste BA) Si, en particular, y,) = (0,...,0), 0 sea, si la condicién inicial es una combinacién lineal de los ng vectores candnicos ° 1 0 a=] ]> @=] 4 | to (4.142) 0 0 0 entonces ult) = (e*afy 5 0,0) (4.143) y vemos que y(t) permanece en el subespacio E* engendrado por los vectores (4.142) y que Timy-soo [[y(t)|| = limesoe [eeu =0 dado que todos los autovalores de B, tienen parte real negativa. Al deshacer el cambio de variables x = Py, las soluciones de 2’ = Ax correspondientes a condiciones iniciales en el subespacio EX ={reR"; 2 Py con ye E%} (4.144) © ITES ~ Paraninfo4.4, COMPORTAMIENTO CUALITATIVO DE LAS SOLUCIONES 221 toman sus valores en dicho subespacio para todo t € Ry satisfacen lim, +20 |x(t)|| = 0, es decir, sus trayectorias se acercan al origen cuando t + co. E* es el subespacio estable del sistema a! = Ar y estd engendrado por las n, primeras columnas w = Pé; de la matriz de paso P, o sea, por los autovectores generalizados asociados a los autovalores con parte real negativa. Volviendo al sistema (4.140), si se considera una condicién inicial (yf) , yf,)) con psy = (0,---50), © sea, combinacidn lineal de los vectores canénicos 0 0 0 0 0 (4.145) 0 0 1 entonces la correspondiente solucién. Ul0) = (0,..50, eye) permanece en el subespacio vectorial £“ engendrado por los vectores (4.145) y verifica Timo ¥(0)l| = Tims oe |[e*"yf.y|] = 20 dado que todos los autovalores de By tienen parte real positiva. EI subespacio E*= {x €R"; x= Py con ye EX} se denomina subespacio inestable del sistema 2! = Ar y es el subespacio vectorial engendrado por las (n—n,) iiltimas columnas de la matriz de paso P (escrita B, la forma canénica real, en la forma (4.139)), 0 sea, los autovectores generalizados asociados a los autovalores con parte real positiva. Si (0) € EB", entonces 2(t) € E* para todo t€R y_ limes [x(t)|| = 00.(24) El miimero_n, = n,(A) de autovalores de A, contando la multiplicidad, que tienen parte real negativa, o sea, la dimensién del subespacio estable, se dice que es el fndice de estabilidad del sistema hiperbélico x! = Ax. Un atractor tiene el indice de estabilidad maximo: n, y, en el otro extremo, el de una fuente es cero. En R?, el indice de estabilidad de un punto de silla es 1, el de los nodos y focos estables, 2, y el de los nodos y focos inestables, 0. El de los sistemas de las figuras 4.2b y 4.2d es 2. El calificativo hiperbélico queda bien ilustrado por el comportamiento de las trayectorias en el caso del punto de silla, paradigma de los sistemas hiperbdlicos. En dimensién n también se puede comprobar, profundizando en el andlisis anterior, que el comportamiento de un sistema hiperbdlico sobre el subespacio estable E° es el de un atractor y sobre el subespacio inestable el de una fuente, mientras que las trayectorias correspondientes a puntos que no estén nien E* ni ™R" es la suma de B* y EB" y por verificarse, ademés, E* 1B“ = {0} se dice que R" es suma directa de ambos subespacios, lo que se expresa en la forma R" = E* @ E*. Esto se traduce en que todo vector x € R" se puede expresar de modo tinico como una suma t= 24+, con t,€ E*y ay € B% © ITES ~ Paraninfo222 CAPITULO 4. SISTEMAS LINEALES: N > 3 en E (supuestos ambos distintos del subespacio reducido al origen) se alejan del origen tanto para t— 00 como para > —00, 0 sea, lim 00 l|(#)|| = 00-(2°) EJEMPLO 4.15. Sea el sistema 2’ = Ar con -1 1 00 1-1 0 es 0 0-12 0 0 o1 Los autovalores de A son —1+i, 1, ~1, con lo que la forma canénica real de A (con el convenio (4.139) es B= = ,Be={ -1 -1 » Bu=(1) 1 Los autovectores correspondientes a —1+4 son de la forma w=a(1,i,0,0), a€C Podemos tomar entonces como primera y segunda columnas de la matriz.de paso v' = (1,0,0,0), v? = (0,1,0,0). Como autovector correspondiente a —1, solucién de (A+ Ix) = 0, podemos tomar v® = (0,0,1,0). En consecuencia, el subespacio estable es el subespacio de R* de dimensién 3 engendrado por los vectores v!, v?, v3, es decir, se trata del hiperplano de ecuacién rq = 0. El subespacio inestable es el subespacio propio del autovalor_ = 1, o sea, el subespacio de dimensién 1 (una recta) engendrado por el vector v* = (0,0,1,1) que tiene por ecuaciones 2 =0, @2=0, 23-24=0 Soluciones acotadas. Soluciones periédicas El andlisis del comportamiento asintético de las soluciones forma parte del estudio cualitativo de un sistema 2! = Ax. También es interesante en ese estudio detectar otras propiedades como Se tiene, para cualquier © © R", Me = eM (ay +24) = ees beM ay (6) Si re B*eu=0, y entonces feof = feted] 0, fee fee [ett = fecal SF 00, fetta = Jette] =F 0 Si 2 ¢ B°UE", entonces x, 0 y zy #0 y se toman normas en (*) teniendo en cuenta la desigualdad triangular: lw + vl) < jw + vl| y las desigualdades ju — vl 2 lull ~ lJul], lw — vl] 2 ||vl| — lull que derivan de ella, © ITES ~ Paraninfo4.4. COMPORTAMIENTO CUALITATIVO DE LAS SOLUCIONES 223 la posible acotacién o la periodicidad de todas o parte de las soluciones”®. Son propiedades que, claramente, se conservan por un cambio de variables lineal « = Py, por lo que, para estudiarlas en las soluciones de un sistema 2/ = Ar, basta que lo hagamos en las soluciones de su sistema canonico y! = By. Comenzamos tratando de establecer condiciones para que todas las soluciones del sistema estén acotadas. Segiin hemos visto, si Re <0 para todo autovalor de A, entonces todas las soluciones convergen al origen cuando t + oo y, en consecuencia, estdn acotadas para t € [a,00) cualquiera que sea_a € R. Y por otro lado, en cuanto existe un autovalor tal que Red < 0, hay soluciones z(t) tales que ||2(¢)|| + 00 cuando t—> —co y que, por tanto, no acotadas para t € (—00, 00) (problema 11). De modo andlogo, si todos los autovalores de A tienen parte real positiva, entonces todas las soluciones de y/ = By verifican limmy.co |ly(t)|| = 0 y, en consecuencia, estan acotadas para t € (—o0,a] cualquiera que sea a € R, y si hay un autovalor tal que Red > 0, existen soluciones z(t) tales que ||x(t)|| + 00 cuando t — co, que, por tanto, no estén acotadas para. t € (—00, 00) Asf pues, para que todas las soluciones de x! = Ax sean acotadas para t € (—o0,00) es necesario que Re =0 para todo autovalor A de A. Pero esta condicién no es suficiente. Por ejemplo, las soluciones de t= (6) 00 #0= (20) = (AP) que no estén acotadas en (—00,00) si 2§ #0 (77). Y es claro que eso mismo ocurriré en un sistema 2’ = Ax més general para el que se tenga Re\=0 para todos los autovalores si en la forma canénica aparecen 1's en alguno de los bloques elementales, o sea, si hay algiin autovalor para el que la multiplicidad algebraica es mayor que la geométrica: elijanse en (4.126) y (4.130) —donde \=0 0 bien a= ReA=0— las soluciones correspondientes a la condicién inicial é; con i =m + nj (respectivamente, 2m). Por el contrario, si todos los bloques Bi son de la forma (0) 0 ({, §),0sea, si A es diagonalizable en C*, entonces todas las soluciones de 2’ = Ax estan acotadas en (—00, 00), son *'Naturalmente, una funcién vectorial R 3 t+ a(t) € R" es acotada si existe un niimero M > 0 tal que |2()| 0 tal que z4(¢+T) =2:(t) para todo F= oun y todo €€R (adviértase que todas las componentes han de tener el mismo perfodo). Una fancién periédica es, en particular, acotada (por qué?) Eshiidiese si son o no periddicas —y, de serlo, qué periodo (ménimo) tienen— las funciones de Ren R? r-(St) (88) (ct) Sobre la base de estos ejemplos, establecer una condicién necesaria y suficiente para que (3) lica supuesto que x(t) es periddica de periodo p e y(t) periddica de periodo q. : tyrmen wea pe *"Las soluciones acotadas forman el subespacio de dimensién 1 x(t) = ( © ITES ~ Paraninfo224 CAPITULO 4. SISTEMAS LINEALES: N > 3 de acuerdo con el teorema 4.4 que da la estructura de las soluciones del sistema. Resumimos estos resultados de manera concisa en el siguiente Teorema 4.12 Para que todas las soluciones de x! = Ax estén acotadas en (—00,00) es necesario y suficiente que se tenga para todo autovalor de A las dos condiciones siguientes: a) ReA=0, y b) dimN(A~—AM) = multiplicidad algebraica de En general jc6mo serd el conjunto de soluciones acotadas de un sistema 2’ = Ax? Consi- deremos, para el sistema candnico y/ = By, la base del espacio vectorial de soluciones formada por e¥'é;, siendo é el elemento i-ésimo de la base canénica de R%. Entre ellas, las soluciones acotadas sélo pueden provenir de los bloques elementales correspondientes a autovalores con parte real nula, Si =0 es autovalor y Bj es uno de tales bloques, se obtiene de él una tinica solucién acotada e841 (véase (4.126), con = 0). Si A= a es un autovalor imaginario puro, entonces —véase (4.130) con a = 0— se obtienen dos soluciones acotadas correspondien- tes a las condiciones iniciales @n41 ¥ 42. Al deshacer el cambio de variables = Py esas soluciones se transforman en las soluciones de x = Ax linealmente independientes ay(t) = PeBta, = Pet P-yk = eAty® | k= m+1, m+2 © sea, las soluciones correspondientes a las condiciones iniciales dadas por las columnas de la matriz. de paso que se corresponden con el encabezamiento de los bloques elementales de los autovalores con parte real nula (autovectores de 4=0 y {Rew, Imw} con w autovector de ib, b> 0). Las combinaciones lineales de esas soluciones serdn las soluciones acotadas del sistema. Se tiene, por tanto: Teorema 4.13 Supongamos que 0, +ibi,....:tib, son los autovalores con parte real nula de la matriz A. Entonces, el conjunto de soluciones acotadas en (—00,00) del sistema 2! = Ar es tun espacio vectorial de dimension dim N(A) + 2 [dim N(A ~ (iby) - 1) +... + dim N(A ~ (iby) -D)] (0 sea, igual al niimero de bloques elementales correspondientes a A = 0 més dos veces el correspondiente a los autovalores de la forma ib, b > 0). Para formar una base de dicho espacio se consideran las soluciones correspondientes a las condiciones iniciales dadas por los vectores de una base de N(A) y los vectores Rew, Imw, recorriendo w_ bases de los subespacios de C™ N(A— (ib1) - 1)...N(A~ (iby) -D). Asif, en el ejemplo 4.9 la dimensién es 3 (determfinese, como ejercicio, una base del espacio de soluciones acotadas). Con los mismos argumentos, analizando ahora la forma canénica real B de Ay la matriz e* solamente en lo que se refiere a los autovalores de la forma +ib que son, claramente, los que pueden dar lugar a soluciones periddicas, se obtiene también el siguiente resultado: Teorema 4.14 Supongamos que d= ib, b> 0, €s un autovalor imaginario puro de A y sea dim N(A— 1), como subespacio de C". Entonces, el conjunto de soluciones periddicas de a' = Ax de perfodo (minimo) 2x/b es un espacio vectorial de dimensién 26. Si_w',...,w® © ITES ~ ParaninfoCOMPORTAMIENTO CUALITATIVO DE LAS SOLUCIONES 225 son 6 autovectores de \ = ib, b > 0 linealmente independientes, entonces las soluciones correspondientes a los valores iniciales Rew!, Imw',Rew?, Imw?,..., Rew®, Imw® forman una base del espacio de soluciones periddicas de pertodo 2x/b. Asi, para el sistema 2” = Ar con o 4 1 2 2 121 A=! 9 2 0 2 2-1 -4 -1 del ejemplo 4.11, se tienen dos soluciones de perfodo 7 linealmente independientes (los autova- lores eran £2i dobles y dim N(A — (2i)1) = 1) correspondientes a las condiciones iniciales v’ ooor “ 5 dono (las dos primeras columnas de la matriz, Pde paso a la forma candnica real de A), a saber cos 2t sen 2t —sen2t cos 2t galt) = 0 > va(t) = 0 sen 2t — cos 2t Consideremos una matriz cualquiera Ay escribamos su forma candnica real B ordenan- do los bloques elementales de modo que aparezcan en primer lugar los correspondientes a los autovalores con parte real negativa (que se suponen en mimero de ns), a continuacién los co- rrespondientes a los de parte real nula (respectivamente, ne) y, finalmente, los correspondientes a los de parte real positiva (respectivamente, ny): Bs (Red <0) Be (Red 0) (4.146) Bu (Red > 0) B, es de dimensién n, x ng (y tiene todos sus autovalores con parte real negativa), Be de dimension ne x ne (respectivamente, nula) y By de dimension ny x ny (respectivamente, positiva), siendo ny +ne+ my =n. Como antes, el sistema canénico By (4.47) © ITES ~ Paraninfo226 CAPITULO 4. SISTEMAS LINEALES: N > 3 se desacopla en tres subsistemas Yes) = Bows) Ve) = Bethe) (4.148) uy = Buta) de modo que la solucién de (4.147) correspondiente a la condicién inicial Y= (Uh ser ths Dress os MatnerUnednetts 9) es But p on ety?) (4.149) u(t) = ey = eBet Yo donde 0) (4.150) Hey = smh) + Mey = ste) » Way = Ong Se definen los subespacios invariantes E* y E“ como en el caso de los sistemas hiperbélicos yun nuevo subespacio E® engendrado por los ne vectores (4.151) E® es también invariante para el sistema y/ = By, 0 sea, si_ yo € E®, entonces yy € B® para todo t € R. Si, por ejemplo, todos los autovalores con parte real nula son simples (0, més, generalmente, si todos los bloques elementales de B, son unidimensionales (0) 0 bien de la forma (, §) asociados a los autovalores complejos ib), entonces todas las soluciones ety, con yp € E® son acotadas en (—00, 00), algunas de ellas, posiblemente, periddicas (si hay autovalores ib con 6 £0) Pues bien, se denomina subespacio centro del sistema 2’ = Ax al subespacio E°={reR"; r= Py, ye EB} (4.152) EF esta engendrado por las columnas yietl ytetne de la matriz de paso P (escrita B, la forma canénica real de A, en la forma (4.146)), 0 sea, por los autovectores generalizados asociados a los autovalores con parte real nula. En la hipétesis © ITES ~ Paraninfo4.4. COMPORTAMIENTO CUALITATIVO DE LAS SOLUCION iS 227 antes comentada —todos los bloques elementales de B, son unidimensionales (0) o bien de la forma ({, §,)— E° estard engendrado por tantos autovectores linealmente independientes de \=0 como indique la multiplicidad geométrica de este autovalor junto con los vectores Rew, Imw, recorriendo w los autovectores linealmente independientes correspondientes a los autovalores de la forma ib con b> 0. E® hereda las propiedades de £, que hemos seiialado: es un subespacio invariante para el sistema 2’ = Az _y, en el caso especial de Be que acabamos de comentar, todas las soluciones etry con xo € E® son acotadas, algunas de ellas periddicas si hay autovalores de la forma +ib. Sefialemos, con todo, que, en el caso general, puede haber soluciones no acotadas en B® —a pesar de llamarse centro— como ocurre en el ejemplo 4.9 antes comentado en el cual B® = R°. Finalmente, es claro que R® es la suma de E*, Ey E%.28 BJEMPLO 4.16. En el caso centro de R® (0 sea, A con un par de autovalores imaginarios conjugados +ib) se tiene E° = R? y E* = EB" = {0}. Las soluciones de 2’ = Ar son todas periddicas de perfodo 2n/b (Ia trivial lo es por ser constante, aunque no se considera una solucién genuinamente periédica) EJEMPLO 4.17. El sistema 0 1), 0 2)" no es elemental. Los autovalores son 0 y —2. Se tiene: BS = N(A+2-1) = {(1,-2)} E® = N(A-0-1) = {(1,0)} E*— {0} Represéntese su diagrama de fases (problema 10 del capitulo 3). EJEMPLO 4,18. Consideremos el sistema -110 310 }e 000 Los autovalores son —2, 0, 2. Entonces ES = N(A+2-1) = {(1,-1,0)} E® = N(A-0-1) = {(0,0,1)} EY = N(A~2-1) = {(1,3,0)} El aspecto del diagrama de fases (en R°) se muestra en la Figura 4.3. BJEMPLO 4.19. Sea el sistema **Suma directa, de hecho: © ITES ~ Paraninfo228, CAPITULO 4. SISTEMAS LINEALES: N’ 23 ae Figura 4.3, Diagrama de fases del ejemplo 4.18 Se tiene = {(0,0,1)}, B°= {(1,0,0), (0,1,0)}, EY = {0} La Figura 4.4 muestra el aspecto del diagrama de fases. ef Figura 4.4, Diagrama de fases del ejemplo 4.19 EJEMPLO 4.20. Sea el sistema 21 + 02-23 Se trata de identificar en R‘ los subespacios de condiciones iniciales que dan lugar a: a) soluciones que convergen al origen cuando t + oo; b) soluciones que convergen al origen cuando t > ~ €) soluciones acotadas en [0,00); © ITES ~ ParaninfoCOMPORTAMIENTO CUALITATIVO DE LAS SOLUCIONES 229 4) soluciones acotadas en (—20, 0); €) soluciones acotadas en (—00,00), ¥ f) soluciones periddicas. La ecuacién caracterfstica es: det(A — AZ) = (A? -1)(0? +1) =0 con lo que los autovalores son —1, +i, 1. La forma candnica real de la matriz A de coeficientes (eserita en la forma (4.146) es: -1 -10 T Los antovalores con parte real nula, o sea, +i, son simples, por lo que las soluciones e4'z9 con x € E® son acotadas en (—00,00)_y son las tinicas con esa propiedad. Son ademés periédicas de perfodo (minimo) 2n, de acuerdo con el teorema 4.14 y segtin se deduce inmediatamente de la forma del sistema y! = By y de la relacién <(t) = Py(t). Para cualquier x9 € Ré se puede escribir ao= ah tata) con 2° € E%, 22 € E*, 29 € E* (”), Entonces eAtng = eMtn? + eAta® + eMted y se deduce que: — la respuesta a a) es E*; — la respuesta ab) es 5; — la respuesta ac) es E*+ Ey — la respuesta ad) es B° +B" Se tiene: E®=N(A+1-1) EY =N(A-1-1) Ee = {Rew, Inw} siendo w un autovector (complejo) del autovalor i. Operando, resulta, por ejemplo, el vector w = (1,0,0,i), de donde E® = {(1,0,0,0), (0,0,0,1)} * Determinados unfvocamente por 0. © ITES ~ Paraninfo230 CAPITULO 4. SISTEMAS LINEALES: N > 3 es decir, se trata del plano de ecuaciones 2 =0, «3 = 0. Entonces: E* + E*= {(-1,-2,0,1), (1,0,0,0), (0,0,0,0,1)} = {(1,0,0,0), (0,1,0,0), (0,0,0,1)} © sea, es el hiperplano de ecuacién x3 = 0, y, anélogamente, E® + E* = {(1,0,0,0), (0,0,0,1), (1,0, -1,0)} = {(1,0,0,0), (0,0, 1,0), (0,0,0,1)} © sea, el hiperplano de ecuacién x2 =0. 4.5 Sistemas no homogéneos: variacién de las constantes La solucién general del sistema no homogéneo = Ar + b(t) (4.153) esta dada por a(t) = xa(t) + ap(t) donde a(t) es la solucién general del sistema homogéneo asociado 2! = Av y p(t) una solucién particular. La idea heuristica para encontrar una solucién particular es la misma que para las ecuaciones escalares: partiendo de la solucién general del sistema homogéneo ap(t) =e4e, ce R" (4.154) se conjetura la existencia de una solucién del no homogeneo que sea de la forma p(t) = eM*e(t) (4.155) (se “varfan las constantes”) donde ¢(t) es una funcién R — R" a determinar, lo que se intenta, imponiendo que la funcién z»(t) dada por (4.155) sea efectivamente solucién de (4.153). Habré de ser: d Fat At, 5 [eMelt)] = A [e*o(e)] + (0) Aceptemos por un momento, dejéndonos llevar por la analogfa formal con el caso escalar, que es valida la formula de derivacién d a fe*e(t)] = A [eMe(t)] + e*e'(t) (4.156) Se tendra entonces EF [eMel0)] = A[eMe(t)] + EC) = ALe*e()] + 000) es decir, etd (t) = b(t) © ITES ~ Paraninfo4.5. SISTEMAS NO HOMOGENEOS: VARIACION DE LAS CONSTANTES 231 de donde, por (4.105), l(t) = (e4*)* (8) = e404) (4.157) Integrando en (4.157): e(t) = fe o(tyat (4.158) Hay toda una familia de funciones c(t) dependiente de las nm constantes de integracién que resultan de realizar las integraciones de las n componentes de e4(—0(t); elegida una de ellas se obtiene de (4.155) la solucién particular ap(t) =e feAo(that (4.159) y, con ella, la solucién general del sistema (4.153): a(t) = ap (t) + a(t) = e4te + et f AY b(t)dt , ce R™ (4.160) BJEMPLO 4.21. Sea el sistema tw) _( 01\(m 0 ( a ) =( -1o)las)tle (4.161) El sistema homogéneo asociado es un sistema candnico facil de resolver: = elton cost sent a an(t) =e c= (St ose 12 CER Para el célculo de una solucién particular se tiene: At eACOpe gr — (cost sent cost —sent \ (0 _ et peaeouode= (at Soe) I (aint ee ) (0) = _ cost sent stsent ) yy _ ~ \=sent cost teost ~ _ cost sent) ( teost—sent) _ ( t ~ \=sent cost tsent+cost J \ 1 integral J o(@) dé de una funcidn vectorial ex(t) trrelt) = en(t) es, simplemente, el vector de las integrales: Sea(t) dt felt) de = ( ) Sen(t) dt p(t) 7, © ITES ~ Paraninfo232 CAPITULO 4. SISTEMAS LINEALES: N > 3 En consecnencia, la solucién general del sistema (4.161) viene dada por xo=( cost eu yet (5) ,ceR? (4.162) —sent cost ‘Como decfamos en el caso escalar, no es recomendable memorizar la formula (4.159). Con- viene mas bien, en cada problema determinado, reproducir, a diferencia de lo que hemos hecho en este ejemplo, el proceso de variacién de las constantes que leva a dicha férmula utilizando la regla de derivacién (4.156), formalmente andloga a la regla del producto que conocemos bien para las funciones escalares y que justificaremos enseguida. Si se plantea el problema de valor inicial (: )(2)+(). 2 se impone la condicién inicial en (4.162): wo=( 2 3)+(2)=(2) =(2) y queda determinada ¢ de manera univoca: (41) En consecuencia, dicho problema tiene la solucién tinica a(t) = (cost sent 0) (t t—sent ov \=sent cost -1 1)” \ 1-cost Esto es un hecho general: ‘Teorema 4.15 El problema de valor inicial { sions Aa €(a,w) , ao €R" dados (4.163) tiene una tinica solucién dada por a(t) = eMt0)rg + At fAreeyas = Alt) ry + fre e)as (4.164) En efecto, si hacemos en (4.158) la eleccién concreta. et) = fervent (4.165) © ITES ~ ParaninfoSISTEMAS NO HOMOGENEOS: VARIACION DE LAS CONSTANTES: 233 las soluciones del sistema estiin dadas por a(t) = ete + eft f eACM*)0(s)ds (4.166) i y al imponer en (4.166) la condicién inicial: 2(ty) = ee + eAto FeA-Mo(s)ds =eMM0e 4 eA .Q= 29 ra queda univocamente determinado el correspondiente vector de constantes: = (80) ay = eA) ng que, sustituido en (4.166), arroja la solucién tinica dada por (4.164), teniendo en cuenta (4.102) y que, al tomar s como variable de integracién, e“‘ es, para cada ¢, una matriz constante respecto a la variable de integracién que puede pasar a actuar directamente sobre el vector integrando. La formula (4.164) es uitil a efectos teéricos, pero en un problema de valor inicial concreto es a veces mas conveniente determinar su solucién obteniendo en primer lugar la solucién general por el método expuesto e imponer después en ella la condicién inicial prescrita para obtener el correspondiente vector de constantes tal como se ha hecho en el ejemplo precedente. Finalmente, demostremos la formula de derivacién (4.156). Se tiene, en primer lugar, la siguiente regla de derivacién que generaliza la bien conocida para el producto de funciones escalares: Proposicién 4.5 Dada la matriz A(t) = (ais(t)) y la funcién vectorial a(t) a(t) = : a(t) donde las funciones aj3(t), 4(t) se suponen definidas y derivables en un intervalo (a,w), se verifica que dx(t) at £ta@z@) = 4O2— + a0 (4.167) donde A(t) dt En efecto”, la componente i-ésima del vector A(t)(#) es Vas (es(e) 5 M444 A(#) es una funcién matricial que se puede interpretar como una funcién vectorial de R en R™ ya la que, por tanto, se aplican las mismas nociones de derivada, integral, ete. (aplicadas a cada una de sus omponentes) que a las funciones veetoriales (ai, (t)) © ITES ~ Paraninfo234 CAPITULO 4. SISTEMAS LINEALES: N > 3 y, por la regla de derivacién del producto de funciones escalares, d oS , Fula) = Yo alas + Yay le) 5 5 5 El primer sumatorio del segundo miembro es la componente i-ésima del vector A'(t)x(t), y el segundo, la componente i-ésima de A(t)z’(t). (°?) Comprobemos ahora que dat At ; = = A (4.1 xe \e (4.168) | | eft ( g(t) ot) ) I i lacolumna @/(t) es e4'e;, es decir, la solucion de x! = Ax que satisface (0) = ¢;. Por tanto Si a 0 para el que una ecuacién diferencial de la forma 2) aye") +. + are! + ane =0 tiene entre sus soluciones a las funciones cos2t, t, sent © ITES ~ Paraninfo236 CAPITULO 4. SISTEMAS LINEALES: N > 3 8. Probar que todas las soluciones de la ecuacién 2” +72" + 162! +82 =0 verifican que Jim (e| + le" + |e") = 0 9. Determinar los valores de los parémetros (a,b) para los cuales el sistema ary ah = 21 +22—23 ah = —bry + 22 — 205 es atractor, representindolos gréficamente en el plano de parimetros (a,b). 10. Estudiar si el sistema -1 0 6 2 631)a 213 es atractor. (Indicacién: no es facil calcular los autovalores de la matriz, de coeficientes.) 11, Utilizar la proposicién 4.4 para demostrar los siguientes resultados: (a) Sila matriz A xn tiene un autovalor tal que Red < 0, entonces el sistema a! = Ax tiene al menos una solucién no trivial e(t) tal que limps. lja(t)|]| =0 y lim, ce ||2(¥)|| = 00 (y, en consecuencia, 2(#) esté acotada en intervalos de la forma {a,co) pero no esta acotada en (—00, o0)). (b) Si la matriz A nxn tiene un autovalor tal que ReA > 0, entonces el sistema a! = Aw tiene soluciones x(t) tales que lim). |/e(t)|] = 00 y limy..o |le(t)|| = 0 (y, en consecuencia, x(t) esta acotada en intervalos de la forma (—co, 4] pero no esté acotada en (—00, 00)). (©) Sila matriz, A nx n_ tiene un autovalor tal que Red = 0, entonces el sistema a! = Ac tiene soluciones «(t) tales que m < |x(t)|| —oo). (d) Si A es una matriz no singular n xm conn impar, el sistema a! = Az tiene soluciones no periddicas. 12. Sea A unamatriz 4x4 que tiene por autovalores ib), +ibp,con bi, bo > 0 y bi # be. Probar que (a) Si b1/bz es un mimero racional, entonces toda solucién de 2! = Ax es periddica. (b) Si by/bg es un mimero irracional, existen soluciones acotadas (0 sea, tales que \lx(t)|| 0) que no son periddicas. © ITES ~ Paraninfo13. 14 15. 16. PROBLEMAS 237 Se consideran los sistemas 2’ = Ax correspondientes a las matrices dadas en los problemas 1y 3. Identificar en R" (n , 3, 46 5, segtin proceda) los subespacios de condiciones iniciales que dan lugar a (a) soluciones que convergen al origen cuando t > 00; (b) soluciones que convergen al origen cuando t+ —oo; (0) soluciones acotadas en (0,00); (d) soluciones acotadas en (—00, 0}; (e) soluciones acotadas en (—00, 00) (f) soluciones periddicas no triviales. Describir las soluciones periddicas del 8 Para el sistema 2’ = Ar del problema 4, se pide: (a) determinar, para los distintos valores del pardmetro a, los subespacios estable, ines- table y centro; (b) bosquejar el diagrama de fases del sistema canénico y/ (c) comentar cémo varfan con a los diagramas obtenidos Dado el sistema 2! = Ar con onee RB ooM se pide: (a) determinar la solucién general para los distintos valores de a € R; (b) determinar, en funcién de a € R, las soluciones que i, convergen al origen para t + 00, ii. convergen al origen para. t + —0o, son acotadas en (—00,00), y iv. son periddicas © ITES ~ Paraninfo238 CAPITULO 4. SISTEMAS LINEALES: N > 3 17. Dado el sistema a = ary + 22 + 2ary + as a= — ar + m3 mh = - a2 - any a= — a — ax a = ars se pide (a) determinar, en funcién del pardmetro a € R, los subespacios estable, inestable y centro; (b) ghay valores de a para los que existen soluciones acotadas? cudntas linealmente independientes? (c) la misma cuestion para soluciones periédicas. Si la respuesta es afirmativa, explicitar mediante una férmula el conjunto de soluciones periédicas del sistema. 18. Resolver por el método de coeficientes indeterminados: vy = +a2+a3+e 2r3 +e! b) Justificar la existencia de soluciones particulares del tipo x(t) = e'(v+tw), con v, w € R°. 19. Resolver por el método de variacién de las constantes los siguientes problemas de valor inicial —6xry + 22 90; +62 43sent ? THO)=1; 22(0)=1 2-7 3 t 1 wHal={ 1 3 -1Jrt] 0}; 2(0)=[ 1 | (vease el problema 3a) -1-3 2 t 1 10 0 0 0 ov=(21 -2]}at 0 5 o0)=[ 1 32 1 ef cos 2t 1 {Donde estén definidas las soluciones? © ITES ~ ParaninfoPROBLEMAS 239 21. (a) Dado el sistema 2-2 3-4 Je 00-1 se pide: i, Identificar los subespacios estable, inestable y centro. ii, ;Tiene soluciones periédicas? En caso afirmativo, dar una base del subespacio de soluciones periédicas. iii, Esbozar el diagrama de fases. iv. Determinar la solucién correspondiente a la condicién inicial «r(0) = (-1, -1,0). (b) Dado el sistema -3 2 -2 sen 2t + cos 2t —5 3 -4 |x+ [ sen2t+cos2t 00 -1 0 se pide: i, Determinar la solucién correspondiente a la condicién inicial (0) = (~1,~1,0). ii, Discutir cudntas soluciones hay de periodo + y cudntas de perfodo 27. wall %) 4 ( coset 2-1 coswt +1 donde w = 2x/T, se pide: 22. Dado el sistema (a) Hallar su solucién general. (b) Probar que posee una tinica solucin de perfodo Ty determinarla. Problemas diversos 23. Método de anulacién para ecuaciones no homogéneas. Polinomio anulador. El método de coeficientes indeterminados puede también justificarse siguiendo los pasos indicados en este problema. Se llama polinomio anulador de una funcién 2(¢) al polinomio caracteristico de la ecuacién lineal homogénea de menor orden que satisface 2(t), si es que existe alguna. Sea la ecuacion a! 22 = 6tet (*) (a) Comprobar que 2(t) “ 6te“t satisface 2" + 22’ + z = 0. Es decir, el polinomio anulador de 2(t) es 2 +2A+1 6 (A+1)%. (b) Dedneir que (x" — 2! — 2x)" + 2(a" — a! — 22)! + (2" — 2! — 22) ) © ITES ~ Paraninfo240 CAPITULO 4. SISTEMAS LINEALES: N > 3 keg 1 |J2 PIs Figura 4.5. Sistema de 3 compartimentos conectados (c) Comprobar que el polinomio caracteristico de (**) es el producto de los polinomios caracteristicos de las dos ecuaciones implicadas, es decir, PA) = 0? = A= 2)( +1)? = (A+ 1)8(A-2) (d) Observando que la solucién general de (**) es de la forma a(t) = (cr + cat + egt?)e~t + cae” = [ere + cae] + [eat + cgt?] et y que el primer término de esta expresién es la solucién general de la ecuacién ho- mogénea asociada a (*), probar que el segundo término corresponde a la solucién particular de (*) de la forma predicha por el método de coeficientes indeterminados. Comprobar que dicha solucién es ee 2())= (- 24, Sistemas compartimentados", Un sistema compartimentado consta de N compar- timentos conectados entre si en los cuales se desarrollan “poblaciones” qi(#) (moléculas, bacterias, concentraciones de productos quimicos ...) sometidas a un crecimiento vegetati- vo auténomo de constante k; y con capacidad de migrar a otros compartimentos siguiendo la siguiente hipstesis bésica: La tasa de migracién entre compartimentos es proporcional a la poblacién presente en el compartimento de origen. Si llamamos q;i(t) a la poblacién que emigra de i a j, entonces q/,(t) = kjiqi(t), donde kj; son constantes. Por tanto, la variacién de la poblacién presente en el compartimento i seré: Aa crecimiento vegetativo — emigracién de i+ inmigracién a i De aqui, kag — hit oats = bea — Ohya + YO say = [hi — Dye] + DO hs i i ia ia if ia Por ejemplo, en un sistema de 3 compartimentos conectados como en la Figura 4.5 se tendra a m= (hi — Rai) dy = kaigi + (ko — ks2)aa + kas hy = ksaa2 + (hs — krs)as Supongamos que k; = 0, es decir, que no hay crecimiento auténomo, y sdlo se produce migracién entre compartimentos. Entonces, Vease B. Jolivet, Modéles mathématiques en Biologie, Masson, 1983. © ITES ~ ParaninfoPROBLEMAS 241 (a) Probar que la poblacién total permanece constante (derivese gi + 42 + 43)- (b) Comprobar que el polinomio caracteristico es A(A+ kat) (A+ (hoa + 32) (c) Obtener la soluci6n general del sistema suponiendo ka = (a) Interpretar los resultados obtenidos suponiendo primero que kas = kyo, y después aa # kaa. 25. Autovalores y autovectores. Sea el sistema lineal x = Ar. Supongamos que existe una solucisn #(t) que permanece para todo ¢ en la recta {av : a € R} engendrada por un vector no nulo v. Entonces x(t) tiene la forma 2(t) = a(t)v para cierta funcién escalar a. Igua- lando*™ z(t) = a’(t)v a Ax(t) = A(a(t)v) = a(t)Av, vemos que Av tiene forzosamente que ser Av para algtin \ € R (compérese con la proposicién 4.4). En otras palabras, v tiene que ser un autovector de A, y una vez determinado su autovalor \ asociado, la funcién escalar a(t) ha de satisfacer la ecuacién a!(t) = Aa(t), euya solucién es a(t) = eMa(0). Suponiendo a(0) = 1, recuperamos asf la familiar expresién x(t) = ev, y, en general, para a(0) = k 4 0, tendrfamos x(t) = ekv, que corresponde al mismo esquema, ya que kv es también autovector asociado al mismo autovalor A. Vemos asf, también sin recurrir a la forma cannica de la matriz A, que los subespa- cios engendrados por los autovectores asociados a autovalores reales de A son los tinicos subespacios unidimensionales que permanecen invariantes bajo el sistema lineal 2! = Arr 26. Sistemas de segundo orden. En este problema analizamos los sistemas de segundo orden siguiendo las Ifneas argumentales del problema anterior. Sea el sistema de segundo orden x” = Az. Si buscamos soluciones de la forma 2(t) = a(t)v, con v # 0 fijo, llegamos a la condicién de que Av = dv para algtin ) real, siendo ahora a(t) = Aa(?). Segiin que 2 sea mayor, igual o menor que cero, tendremos: © A>0: a(t) = c1eY% + cge-V™, Solucién asociada: x(t) = [ee™ + ae’) v. #4 =0:a(t) = 01 + ot. Solucién asociada: x(t) = [er + cat] © <0: a(t) =e cos /JAlt + cosen Ae. Solucién asociada: z(t) [a cos V/JAlt + czsen vir] v. (a) Probar que si A tiene algiin autovalor real positive o nulo, el sistema x” = Ar tiene soluciones no acotadas. Si A tiene autovalores reales negativos, el sistema tiene soluciones periédicas no constantes. “Hay aqui una pequefia sutileza: La derivabilidad de 2(t) implica la de a(t), ya que ésta se puede expresar en funcién de aquélla multiplicando escalarmente por v en la formula 2(¢) = a(t)v, obteniendo a(t) = (2(t),»)/(v,v), funcidn derivable si lo es z(t). © ITES ~ Paraninfo242 CAPITULO 4. SISTEMAS LINEALES: N > 3 (b) Restrinjamonos a n = 2, y supongamos que A es diagonalizable con una base {v!, v2} de autovectores y con autovalores asociados \;, Az > 0. Comprobar que todas las soluciones de x" = Ax se pueden expresar como a(t) = [ere + eae Vu! + [egeV™* + cge V0 que también se puede escribir matricialmente: Io Veit -v%it evit 9 Q evn 0 e pa={ ot 2 |i? (2)+ (2) x) ( an {( 0 evme ) ° 0 eve) \ cg @) (Indicacién: Demostrar que se pueden elegir ¢1, ¢2, ¢3, ¢4 de forma que 20) = [er t+ex|u" + [es + ea]? 20) = [ervM— ecole" + [ea Vo — 4 Vale”) Si asociamos a la matriz, diagonal B ( a Q ) (con A1 > 0, Az > 0) las siguientes 2 matrices: g me (F fe) (4 te) ¥; como de costumbre, lamamos P a la “matriz de paso” formada por los autovectores en columna, podemos expresar (*) en la forma condensada a(t) = P [eVPnt + eV FH?) , eR c") que es el andlogo vectorial de la ecuacién escalar 2” = br, siempre que b > 0. (c) Estudiar el caso Ay = a(t) es la solucién general, expresable también como ay = (8a) E(t) (8)* + ( sent eo ) ( ea )} = P [cos(Bt)k! + sen(Bt)k?] wi? <0, Ag = —w3 < 0. Comprobar que [cr coswyt + cg senwyt] v4 + [c3 coswot + cq senwot] v? senuzt ) \ ea donde, por comodidad, hemos definido las matrices cos (tO ) act ( costs 0 0 ww)” 0 cos U2 cen(% 0 )aer(senm 0 S70 ww) \ 0 senuy © ITES ~ Paraninfo4.6. PROBLEMAS 243 (siendo u1, uz reales arbitrarios) como meras abreviaturas simbélicas®, igual que hicimos con e# en el texto principal. (d) Estudiar el caso Ay > 0, Ay = 0. Comprobar que no basta sustituir Az por 0 en (**). (e) Extender los resultados anteriores al caso n-dimensional, manteniendo siempre A diagonalizable y con autovalores reales no nulos. (£) Demostrar que las soluciones de x” = Ax (siendo A matriz diagonalizable con auto- valores reales no nulos) son todas acotadas si y s6lo si todos los autovalores de A son negativos. Si A tiene autovalores positivos o nulos, existen soluciones no acotadas de a! = Ax, (g) Resolver por este método los siguientes sistemas de segundo orden: ’) a . -l uu T1 af -7 10) \ 2 x af _ 5 2 a 0 (3) -(24)G obteniendo sus soluciones acotadas. 27. Sistemas de masas unidas por resortes®®, Se consideran dos masas m;, m2 situadas sobre un plano horizontal sin rozamiento y unidas por un muelle de longitud (de equilibrio) Ly constante elistica k. Sean 0 < 21 < 2 sus posiciones respecto a un punto fijo a la izqnierda de my. Compruébese que el muelle empuja hacia afuera con una fuerza de Figura 4.6. Dos masas unidas por un muelle intensidad k(x2 — 21 — 1) si 2 — 21 < 1, y hacia adentro con la misma intensidad si 2 — 21 > I, con lo que las ecnaciones del movimiento serén myx = k(02— 21-1) math = k(x — 21-1) (a) Probar que la cantidad de movimiento p = m2’, + mga’, permanece constante a lo largo del movimiento (Calcilese p’). (b) Sea y= Mit mate my + ma con movimiento rectilineo y uniforme (calctilese w”). el centro de gravedad del sistema. Probar que u se desplaza bolismo. * Veremos en el capitulo 8 que estas expresiones van mas allé del mero si Vease R. Haberman, Mathematical models, Prentice Hall, 1977, sece. 1-9. © ITES ~ Paraninfo24d CAPITULO 4. SISTEMAS LINEALES: N > 3 (c) Sea 2 =~; — Ila elongacién del muelle. Probar que 1 1 wa-k (+ + x) A ima ‘i por lo que z experimenta un movimiento arménico simple. Combinando esta infor- macién con la del apartado anterior, descrfbase en palabras el comportamiento cuali- tativo del sistema. Obsérvese que el efecto es el mismo que si se fijase el muelle a una, pared, pero sustituyendo las masas por una masa tinica m tal que 1/m = 1/m+1/ma, (d) Ordenando las variables de la forma mds conveniente: 21, 22, 2}, 4, compruébese que el sistema asociado de primer orden tiene por matriz 0 0 10 a 0 0 01 —k/m, k/m 0 0 kj, —k/m, 0 0 4 afl 1 y su polinomio caracteristico es M+” (—— + —) . Interpretar los resultados (a), 1 m3 (b) y (©) ala luz de estos datos. 28, De forma andloga al problema anterior, consideremos n masas iguales (a 1) conectadas por muelles de la misma constante elastica k, estando la primera masa conectada a una pared fija. Llamando 21, 22, ..., tm a las desviaciones de sus posiciones de equilibrio, llegamos Figura 4.7. Tres masas unidas por muelles y conectadas a una pared wf = (ag — 2) — key = — 2k + hg aw! = k(aigs — a) — (aj — 4-1) = heyy — 2kaj + key, (para i=2,..., n—1) 2h = —K(tn — Ent) = kona — barn Fijando n = 4, comprobar que el polinomio caracterfstico de la matriz A+ 2kI es At — 3k?)? + k4. Con ello, obtener la solucién general, y describir sus oscilaciones. © ITES ~ ParaninfoCapitulo 5 Ecuaciones no lineales Nos planteamos para las ecuaciones no lineales las mismas cuestiones que para las ecuaciones li- neales: existencia de soluciones, modo de obtenerlas, propiedades que poseen, problemas de valor inicial, etc. Las respuestas no son tan simples como para las ecuaciones lineales. Comenzamos en el apartado 5.1 dando una primera aproximacion a las dificultades que se plantean —seiialando, en particular, que son muy excepcionales las ecuaciones que se pueden resolver explicitamente— para terminar con el enunciado del resultado fundamental de la teorfa de ecuaciones diferenciales y algunos comentarios sobre su significado e interés. Aunque excepcionales, como se ha dicho, hay ciertos tipos especiales de ecuaciones no lineales para los cuales sf es posible calcular las soluciones por métodos elementales del céleulo infinite- simal. Aparte de su interés histérico, se presentan con cierta frecuencia en las aplicaciones y su resolucidn arroja luz sobre los problemas que surgen en el caso general. En los apartados 5.2, 5.3 y 5.4 se ven los métodos clésicos de integracién elemental que les son aplicables: separacién de variables, cambios de variable y ecuaciones exactas y factores integrantes (el tiltimo de estos tres temas puede pasarse por alto en un primer nivel de lectura del libro). La dificultad (0, més bien, imposibilidad) de resolver explicitamente la mayorfa de ecuaciones diferenciales conduce a abordar su estudio por una doble via: un estudio cualitativo que, basado en los resultados de la teorfa fundamental de existencia y unicidad, permita obtener, a partir de la propia ecuacién, el maximo de informacién posible sobre las propiedades de las soluciones (véanse los comentarios realizados en la Introduccién a propésito de la ecuacién logistica), y un andlisis numérico que permita aproximar los valores de dichas soluciones con la precisién deseada. A los primeros pasos en esa doble direccidn est dedicado el apartado 5.5. En el apartado 5.6 se tratan problemas de cardcter geométrico, algunos de los cuales estdin en el origen de la teorfa de ecuaciones diferenciales, y en el 5.7 se retinen varios temas que completan el material expuesto anteriormente y que pueden pasarse por alto en una primera lectura. exi 5.1 Existencia y unicidad Hemos visto en el capitulo 2 que para una ecuacién lineal a(t)x + b(t) (5.1) © ITES ~ Paraninfo246 CAPITULO 5. ECUACIONES NO LINEALES con a(t) y b(t) funciones continuas en un intervalo (a,w) © RR, las soluciones estén dadas explicitamente por la f6rmula x(t)= [+ f [oso (- fawe)] wnat [esp (Jaw «*)| (5.2) con t € (a,w). Para cada valor de K € R se tiene una solucién de (5.1), y toda solucién de (5.1) es de la forma (5.2) para un cierto valor de la constante real K. Se puede decir por ello, muy apropiadamente, que (5.2) es la solucién general de la ecuacién lineal (5.1). Para obtener la solucién tinica del problema de valor inicial asociado a la ecuacidn (5.1), se impone la condicién inicial (to) = zo en la formula (5.2) y queda determinada unfvocamente la correspondiente constante K. Para la ecuacién general no lineal 2’ = f(t,), donde f es una funcién continua en un cierto subconjunto D de R?, la situacién es més compleja: ya la misma cuestiGn de la existencia de soluciones, resuelta de manera constructiva para las ecuaciones lineales, es delicada, aunque, como enseguida veremos, se podré responder positivamente bajo hipétesis muy generales que se satisfardn en la gran mayoria de aplicaciones. Que se pueda garantizar la existencia de soluciones no quiere decir que, en la préctica, sea siempre posible obtenerlas mediante formulas; precisemos esto: diremos que una funcién es representable por una formula, o que es una funcién elemental, si es una combinacién finita de las operaciones elementales del célculo, a saber, operaciones algebraicas, mas la composicién con funciones exponenciales, logaritmicas y trigonométricas, y sus inversas. Por ejemplo, las soluciones de la ecuacién (un problema de célculo de primitivas, en realidad) dr _ ig ane son las funciones a(t) = [ota c y no se puede explicitar mas porque la primitiva que aparece en esta tiltima expresion no es una funcién elemental. Pues bien, aun incluyendo la operacién de integracién indefinida en a noci6n de funcién elemental, hay ecuaciones diferenciales cuyas soluciones no son funciones elementales, y serén, por tanto, imposibles de resolver mediante técnicas de integracién elemental que conduzcan a formulas. Por ejemplo, la ecuacién t+a? no es resoluble elementalmente, a pesar de su apariencia tan simple, Se trata de un caso particular de ecuacién de Riccati (que consideraremos en el apartado 5.3) a! = p(t)a” + q(t) + r(t) Liouville probé en 1841 que, en general, este tipo de ecuaciones no son resolubles elemental- mente (véanse [7] y [24)) Por otro lado, se puede probar (problema 34) que toda ecuacién diferencial lineal homogé- nea de segundo orden se puede transformar, mediante un apropiado cambio de variable, en una, © ITES ~ Paraninfo5.1. EXISTENCIA Y UNICIDAD 247 ecuacién de Riccati. Esto induce a pensar que, ciertamente, seran muy especiales las ecuaciones diferenciales resolubles mediante formulas, si ya para ecuaciones tan simples como las lineales de segundo orden ello es infrecuente (¢ incluso cuando sf es factible la aplicacién de técnicas elemen- tales de integracién, la nocién de solucién general como férmula que depende de una constante arbitraria y de la que se obtiene explicitamente cada solucién de la ecuacién especificando un valor de dicha constante, puede no tener sentido, como veremos en distintos ejemplos en los apartados que siguen). Se puede decir, de hecho, que la tinica clase general de ecuaciones de primer orden resolubles elementalmente es la de las ecuaciones lineales, estudiadas en el capitulo 2. Habré, pues, que abordar la cuestién de la existencia de soluciones de la ecuacién general a! = f(t.) por vias indirectas, sin pretender obtenerlas de manera explicita. Lo haremos, por las razones expuestas en el capitulo 1, centrando la atencién en el problema de valor inicial Pues bien, mediante un método de aproximaciones sucesivas que expondremos en el capf- tulo 8, se puede demostrar el siguiente resultado de existencia y unicidad de solucién de dicho problema de valor inicial: Teorema 5.1 Sea f(t,:2) una funcién continua en un recténgulo R del plano t—x de la forma {(.2);a 0: estan acotadas en todo su intervalo de definicién positivo [0,w) pues, por unicidad, no pueden cortar a las soluciones constantes x(t) = 0, x(t) = a/b, ya que, si ello ocurriese en un punto (t*,«*) del plano, habria mas de una solucién correspondiente a los datos iniciales (t*,.x*) (y ello eva, por el teorema 5.2, a que esas soluciones estén definidas en (0,00) y, por otros resultados que veremos en el capitulo 6, al interesante comportamiento asintético que presentan; es muy importante el papel de las soluciones constantes de una ecua- cin de la forma x! = f(c), dadas por los ceros de la funcién f, en relacién con este tipo de argumentos). También apelaremos a la unicidad para resolver completamente en los apartados que siguen distintos tipos de ecuaciones. 2. Es posible demostrar, por métodos més complicados, la ezistencia de al menos una solucién con sélo suponer f continua (este resultado se conoce como Teorema de Peano). Por otro lado, se necesita algiin tipo de hipstesis adicional sobre f, ademas de la continuidad, para garantizar © ITES ~ Paraninfo5.2, ECUACIONES DE VARIABLES SEPARABLES 249 la unicidad de solucién: se comprueba fécilmente que el problema de valor inicial a! =327/3, 2(0) =0 tiene, al menos, dos soluciones, x(t) =0 y 2(t) = #3, definidas para todo t € R. Notese que la funcién f(t,r) = 3x2/3 es continua en todo (t,x) € R? pero Of/x = 2c~"/ no es continua en ningtin recténgulo del plano del tipo indicado que contenga al origen (0,0). La hipétesis de la continuidad de 0f/Ox es cémoda de verificar en las aplicaciones (y se satisface en la gran mayoria de éstas) aunque el resultado sigue siendo vilido bajo hipstesis algo mas generales. 5.2 Ecuaciones de variables separables Unaecuacién 2 = f(t, 2) se dice que es de variables separables (o que es una ecuacidn separable) sila funcién (t,x) es el producto de una funcién sélo de t por una funcién sdlo de x. Son, pues, de la forma de g(t)h(x) 3) dt donde g y h se suponen continuas en los intervalos abiertos (a,b) y (c,d), respectivamente. El correspondiente problema de valor inicial (PV1) es {Z5aene (64) (to) = 205 to € (a,b), 9 € (cd) dados Hay dos casos particulares interesantes (i) Si h(x) = 1 (0 sea, si en el segundo miembro de la ecuacién falta la variable xr) se trata en realidad de un problema de célculo de primitivas que tiene por solucién general x(t) = [ana +C,CER (ii) Si g(t) = 1 (0 sea, sies t 1a variable ausente en el segundo miembro y, entonces, (a, b) la ecuaci6n se dice que es auténoma: la relacién x! = h(x) que liga ala magnitud 2(t) con su variaci6n instantsinea ./(t) es la misma para todo instante t, es una ley auténoma respecto al tiempo. Nos proponemos justificar con rigor, como hicimos en el apartado 2.1 para las ecuaciones lineales homogéneas x’ = a(t).r, que son un caso particular de ecuaciones de variables separable: el siguiente método préctico para encontrar las soluciones de (5.3): se “separan las variables”: Taw 7 0 y; tomando integrales indefinidas en ambos miembros, [oodse © ITES ~ Paraninfo250 CAPITULO 5. ECUACIONES NO LINEALES con C constante arbitraria, se obtiene una ecuacién H(z) = G(t) + (5.5) que define implicitamente a las soluciones de la ecuacién (5.3). Aqui, Hy G son, respectiva- mente, determinadas primitivas de 1/h() y g(t), es decir, funciones tales que He) = Fy CO =) (No es necesario utilizar dos constantes de integracin en el proceso anterior, pues si escribiésemos H(cx) + Cy = G(t) + C2, bastaria poner C = C2 — Cy para obtener Ia formula (5.5)) EIEMPLO 5.1. Las soluciones de la ecuacién diferencial dx 2, 2) = =3PR(1 ae (1+27) estén dadas por la ecuacién (para cada valor de la constante C) en x y ¢ [ota +c Integrando, y despejando x se obtienen las funciones a(t) = tg(t? +0) (5.6) con C' constante arbitraria. Si se trata de resolver, por ejemplo, el problema de valor inicial { af = 30°(1+ 27) 2(0) =0 (6.7) se impone la condicién inicial (0) = 0 en (5.6): 2(0) = tgC y se obtiene para C' el valor C = 0, lo que da la solucion x(t) =tgt® para el problema (5.7). EJEMPLO 5.2. Sea la ecuacién 2’ = 2, Separando variables e integrando © ITES ~ ParaninfoECUACIONES DE VARIABLES SEPARABLES 251 se obtiene la familia de soluciones (5.8) con K €R. La funcién 2(t) =0 es también solucién de la ecuacién, como se comprueba direc- tamente, y, sin embargo, no se obtiene de (5.8) para ningtin valor de K. Como ya comentabamos en el capitulo 1 a propésito de la resolucién de Ja ecuacién logistica, no es extrafio que la ha- yamos “perdido” al separar variables ya que hemos dividido por «? y eso excluye el valor cero para la variable 2. Tenemos otro ejemplo en el que aun siendo posible obtener mediante técnicas del célculo infinitesimal una formula dependiente de una constante arbitraria que proporcione soluciones de la ecuacién, puede que no estén incluidas en ella todas las soluciones. Notese que para aplicar el método de separacién de variables a una ecuacién de la forma general (5.3) dividimos por h(:x), y esto sdlo es posible para valores de « tales que h(x) # 0. Por otro lado, se comprueba inmediatamente que si Z es tal que h(@) = 0 (0 sea, es un cero de la funcién A), entonces la funcién constante (t) = % para todo ¢ € (a,b) es solucién de la ecuacién. Como veremos después, las soluciones de una ecuacién separable que posea ademas la propiedad de unicidad que establece el teorema 5.1 (basta suponer para ello que h(x) tiene derivada primera continua) son las posibles soluciones constantes dadas por la soluciones de la ecuacién h(x) = 0 y las que se obtengan por el método de separacién de variables. Asf, en el ejemplo 5.1, la formula (5.6) da efectivamente todas las soluciones de la ecuacién (la funcién H(z) no tiene ceros en este caso), mientras que en el ejemplo 5.2 las soluciones son las dadas por (5.8) junto con la solucién trivial x(t) = 0; en este caso, por tanto, si queremos encontrar la solucién del problema de valor inicial x’ = x, e(0) = 9 # 0, basta imponer la condicién inicial en (5.8) para obtener 1 a(t) = — (5.9) zt EJEMPLO 5.3. La ecuacién logtstica a! =ax— bx (5.10) que resolviamos en la Introduccién por otro camino, es un ejemplo de ecuacién de variables separables (es, ademas, como la anterior, una ecuacién auténoma). Escribiéndola en la forma sof) vemos inmediatamente que las funciones constantes x(t) = 0,.r(t) ecuacién. Las demds estan definidas por /b son soluciones de la © ITES ~ Paraninfo252 CAPITULO 5. ECUACIONES NO LINEALES Resolviendo la integral racional del primer miembro, haciendo céleulos y renombrando la constante arbitraria, obtenemos la expresién a/b 1+Ce~# con C constante real arbitraria no nula, para las soluciones no constantes de la ecuacién (5.10). Obsérvese que admitiendo el valor C = 0 se obtiene Ia solucién constante 2r(t) = a/b, pero que para ningiin valor de C’ € R. se obtiene la solucién trivial x(t) = 0. Como ocurrfa en el ejemplo anterior, la expresin (5.11) no es, estrictamente hablando, la solucidn general de la ecuacién (5.10). Para resolver el problema de valor inicial a(t) = (5.11) (5.12) con 9 #0,a/b, se impone la condicién inicial en (5.11) y se obtiene la solucién tinica a Sa x(t) = (6.13) 1+ G = 19) eet (Esta expresién también contiene a las soluciones constantes correspondientes a las condiciones iniciales (0) =0 y 2(0) = a/b). EJEMPLO 5.4. Resolver el problema de valor inicial de _ 6P+2+5 ad Wer + 2(0)=1 (5.14) Separando variables se obtiene que las soluciones de la ecuacién estiin definidas implicita- mente por a? 422 = 2840 +4+5t+C (5.15) con C constante arbitraria. En este caso, es posible obtenerlas explicitamente resolviendo en =r: a(t) =-1+ (FP F5+14C) (5.16) Vemos que para cada valor de Chay dos soluciones. La solucién pedida vendré dada para el valor de para el cual (0) = 1. Sustituyendo en (5.28) se obtiene C’ = 3. De las dos soluciones (5.16) correspondientes al valor C= 3, la que satisface la condicién inicial requerida es 14+ V28+P+5t+4 Esta es la solucién tinica del PVI (5.14) garantizada por el teorema 5.1 (Si tomasemos el sig no (—) de la rafz, se obtendrfa una solucién distinta que satisfaria la condici6n inicial (0) = —3. En este ejemplo, obtenemos una formula dependiente de una constante arbitraria que propor ciona las soluciones pero, a diferencia de las ecuaciones lineales, no se tiene la correspondencia biunfvoca solucién-valor de C). a(t) = © ITES ~ ParaninfoECUACIONES DE VARIABLES SEPARABLES 253 EJEMPLO 5.5. Resolvamos el problema de valor inicial 2 de x a@- ee (6.17) Separando variables se obtiene a 2 Frinjels fe Pat+e (5.18) con C constante arbitraria, La primitiva del segundo miembro no se puede expresar en términos de funciones elementales; por otro lado, es imposible resolver en (ni en t) la ecuacién (5.18), por lo que todo lo que se puede decir es que la solucién del PVI (5.17) esta definida implicitamente por (5.19) Justificacién del método de separacién de variables Para poder aplicar el teorema 5.1, suponemos que A(z) tiene derivada primera continua. Sea x(t) una solucién de la ecuacién (5.3) definida en el intervalo (a,w) C (a,b) tal que para algin to € (a,w) se verifica h(xr(to)) = 0; entonces, ro = (to) es un cero de la funcién hy la funcién constante u(t) =o es solucién de la ecuacién en todo (a,b) > (a,w); por la parte (a) del teorema 5.1, ha de ser necesariamente 2r(t) = u(t) para todo t € (a,w), es decir, la solucién considerada es constante, corresponde a un cero de la funcién hh y, de hecho, (a,w) = (a,6) Sea ahora x(t) una solucién definida en el intervalo (a,w) C (a,b) tal que para algin to € (a,w) se verifica h(x(to)) # 0. Afirmamos que, entonces, h(x(t)) #0 para todo t € (a,w); en efecto, si existiese 1 € (a,w) tal que h(x(t*)) = 0, entonces, por el mismo argumento que antes, se tendria a(t) = 2* “ 2(t*) para todo ¢ € (a,); en particular, x(to) = «* = a(t*), lo que implica h(2(¢o)) = 0, contra la hipétesis. Veamos que las soluciones de este segundo tipo se pueden obtener por separacién de variables: ser solucién de la ecuacién diferencial quiere decir que a'(t) = g(t)h(a(t)) para todo t € (a,w) (5.20) Como h(2(t)) # 0 para todo t € (a,w), podemos dividir por h(x(t)) e integrar entre un. to € (a,w) determinado y t € (a,w) genérico: 40) 4 20) de [ Oa [ets wey = Loy RO ae (recuérdense las técnicas de cambio de variable para calcular integrales). Introduciendo las primitivas edz H(2) Loi fsa (5.22) © ITES ~ Paraninfo254 CAPITULO 5. ECUACIONES NO LINEALES ‘vemos que tal solucién satisface la ecuacién H(e) - G(t) =0 (5.23) en el intervalo (a,w) (si Hi y G1 son otras primitivas, la ecuacisn seré. H(x)—G@(t) = C para una cierta constante C). Por otro lado, si 2(t) es una funcién obtenida por este método, es decir, si siendo H(e) una cierta primitiva de 1/h() y G(t) una primitiva de g(t), x(t) esta definida implicitamente en un intervalo (a,w) € (a,b) por una ecuacién H(x) =G(t)+C (5.24) (y afirmar eso leva implicito que h(2(t)) #0 para todo t € (a,w)), entonces 2(t) es solucién de la ecuacién diferencial (5.3). En efecto, por hipétesis H(c(t)) — G(t) = 0. para todo t € (a,) (5.25) Derivando respecto a t en (5.25), se tiene: H'(a(t))= = G'(t) (5.26) en Tepe nH F=aOneyy, te (aw) (621) En cuanto al problema de valor inicial {z5e0K ato) = 20 (6.28) hemos obtenido, a partir del teorema 5.1, que, bajo la hipétesis de que g(t) es continua en (a, 5) y A(z) tiene derivada continua en (c,d), a) Si h(zo) = 0, la solucion tinica de (5.28) es la funcién constante -r(t) = xo para todo te (a,b). b) Si A(2o) 4 0, existe un intervalo (a,w) C (a,b), con to € (a,w), tal que (5.28) tiene una, solucién tinica en (o,w). Dicha solucién esta definida implicitamente por la ecuacién 2 [ Fa =f 9(s) ds (5.29) En la practica, para resolver el PVI (5.28) no se especifican de entrada los datos inicia- les to,:t9; como indicébamos al comienzo del apartado, se realizan las integraciones de ambos miembros de Ra~ faase © ITES ~ ParaninfoECUACIONES DE VARIABLES SEPARABLES 255 eligiendo las primitivas H(z), G(t) que consideremos més simples (Ia integracién en x se hace en cada subintervalo de (c,d) en que h no se anula) y se llega asf a una ecuacién H(x) = G(t)+C que define implicitamente a las soluciones de la ecuacién (5.3), excepto a las posibles soluciones constantes x(t) =%con h() =0. Para cada C tal que la ecuacién H(x) = G(t)+C tenga al menos una solucién (t,), se tendré una o mas soluciones de la ecuacién (5.3) (una sola si ha de satisfacer la condicién inicial (to) = 20, con h(x) # 0, y nos restringimos a un intervalo suficientemente pequefio de to € (a, b); en la mayor parte de las aplicaciones, el propio proceso de integracién mostraré, si es posible “despejar” « en funcién de ¢, el intervalo de definicion de las soluciones; al imponer la condicién inicial ar(to) = aro quedaré determinado el correspondiente valor de C). Consideremos la ecuacién 2’ = 32/8, Es una ecuacién auténoma (por tanto, separable) para Ia que, como vimos en el apartado anterior, no se tiene Ia propiedad de unicidad para el PVI 32/3, 2(0) z (5.30) Si consideramos la ecuacién en el semiplano x > 0 o en el semiplano « < 0, sf se cumple que h'(2) = 22" es continua y valen, en cada uno de ellos por separado, los argumentos anteriores. Integréndola por el método de separacién de variables encontramos las soluciones a(t)=(t+ KP, KER (5.31) formula en la que hay que entender que, para cada K €R, ¢ ha de ser tal que x >0 6 <0, es decir, que representa, en realidad, dos soluciones, una en cada semiplano: y(t) =(t+ K), t>-K { r_(t)=(t+K),t<-K (6.32) Por ejemplo, para K = 0: a,(t)=8,t>0 Heomatey Se tiene lim, .o 24(t) = limo e(t) =0, y la cibica 2(t) = # no sdlo esta definida y vale 0 0 sino que también verifica x'(0) = 3¢?|. 32(t)|.-0 = 0 es decir, que es solucién de la ecuacién diferencial en todo R. Por eso obtenfamos las soluciones x(t) =0 y a(t) = para el PVI (5.30). Ese “empalme” entre soluciones del semiplano superior y soluciones del inferior lo podemos hacer con todas las soluciones de la forma (5.32) y, asf, la formula (5.31) proporciona una familia uniparamétrica de soluciones de la ecuacién definidas para todo t € R. Pero el empalme también se puede hacer entre ese tipo de soluciones y la solucién trivial, y eso leva a muchas otras soluciones de la ecuacién 2’ = 32?/ definidas en todo R que, como la trivial, no estén dadas por la f6rmula (5.31) dando valores a la constante K;; en efecto, las infinitas funciones de cada uno de los tres tipos siguientes son soluciones de la ecuacién en todo R: i) 2) = (t-a), ta = { «yp, t>b © ITES ~ Paraninfo256 CAPITULO 5. ECUACIONES NO LINEALES (t-a)3, t 0, constante, y b(t) = —b,b > 0 constante, (5.37) es la ecuacién logistica, que resolviamos en el capitulo 1 gracias, precisamente, a este cambio de variable) Una ver, resuelta Ia ecacisn lineal (5.40), se deshace el cambio de variable: a(t) = [a(y]/e- (541) y, sin > 0, afiadimos, para tener la solucién general de (5.37), la funcion 2(t) = 0, que habfamos “perdido” en el cambio de variable y que se comprueba directamente que es solucién de (5.37) (no hay otras soluciones que puedan anularse en algtin to € (a,w) por la unicidad de solucién del PVI planteado en tg garantizada por el teorema 5.1). Si n <0 no hay lugar a ello porque ya la propia ecuacién diferencial no estaba definida en x = 0 (y (5.37) consistirfa, en realidad, en dos ecuaciones diferenciales, una de ellas planteada en el semiplano x > 0 de R? y la otra en el semiplano x < 0). Resolvamos, por ejemplo, el problema de valor inicial a! F+e%, 21) =1 La ecuacién es una ecuacién de Bernoulli con n = 3. Hacemos el cambio w vemos que la ecuacién en u(t) es La solucién general de la homogénea es K w(t) =F, KER Como hicimos en el apartado 2.2, es razonable conjeturar, por la forma de la ecuacién, que tiene que haber una solucién particular de la completa de la forma p(t) = Ct, con C constante. Se prueba: e 29 -2 © ITES ~ ParaninfoECUACIONES RESOLUBLES POR CAMBIO DE VARIABLE 259 y ello nos lleva a un problema simple de “coeficientes indeterminados” que nos ahorra utilizar el método general de variacién de las constantes: C = —2C — 2, que da el valor C = —2/3. Ast pues, la solucién general de la ecuacién en u es para la solucién general de la ecuacién en <(t), junto con la solucién x(t) = 0. Obsérvese otra vez c6mo, debido al doble signo de la rafz, hay una familia doblemente paramétrica de soluciones; como la condicién inicial es (1) = 1 > 0, la solucién correspondiente provendré del signo (+) de la raiz, y, entonces, =+/— ~ OVW K-23 es decir, K = 5/3 y la solucion pedida sera 20-455 Notese que la soluci6n est definida s6lo en el intervalo abierto (0, {/5/2). También en esto la sitnacién es muy distinta a lade las ecuaciones lineales. En éstas, si los datos de la ecuacién, 0 sea, las funciones a(t) y b(t), estén definidos y son continuos en un intervalo (a,w), automsticamente todas las soluciones de la ecuacién estén también definidas en ese mismo intervalo (a,.). En la ecuacién que nos ocupa, z 143 sec! at la funcién del segundo miembro esta definida para todo x € R (en esto, como en las ecuaciones lineales) y para todo ¢ > 0 (también para t <0, pero consideramos sélo t > 0 al ser to = 1 > 0) y es continua y con derivadas parciales continuas de cualquier orden en ese conjunto del plano (t,x). Sin embargo, el intervalo de definicién de las soluciones es finito y distinto para cada soluci6n (segiin se ve en la expresién que da la solucién general dependiendo de K). (EJERCICIO: Estiidiense los intervalos de definicién de las soluciones de los ejemplos 5.1, 5.2 y 5.3 del apartado anterior. Hagase una representacion grafica de las soluciones; en el caso de la ecuacién logistica, para los valores de los parémetros a ). La ecuacién de Riccati La ecuacién de Riccati$ tiene la forma. a! = p(t)x? + q(t)x + r(t) (5.42) ‘"[lamada asi por D’Alembert en honor de Jacopo Francesco Riccati (1676-1754), que estudié algunos casos especiales si bien fue Euler quien primero seialé el cambio de variable que aqut se expone. Riceati fue el principal introductor en Italia de los trabajos de Newton. La ecuacién de Riecati aparece en el tratamiento de problemas de control éptimo. © ITES ~ Paraninfo260 CAPITULO 5. ECUACIONES NO LINEALES y, como hemos dicho al comienzo de este capitulo, no es, en general, integrable elementalmente; sf lo es en determinados casos particulares; por ejemplo, si r(t) = 0, se trata de una ecuacién de Bernoulli con n = 2 que se integra por el método que acabamos de ver. Esta observacién sugiere que, si se conoce una solucidn particular x(t) (por inspeccin, conjetura razonable, etc.), el cambio de variable v(t) = x(t) —21(t) transforma la ecuacién (5.42) en una ecuacién en v(t) sin el término r(t), es decir, una ecuacién de Bernoulli, y, en efecto: w(t) = a(t) 24(t) = pe? + ge — pr} — gry = = p(e= ai) (e+) +4 (= a1) = p(e- 2) (@— 21 + 2m) +g (2-21) = p(w — 21)" + (2pry + 4) (e— 21) = p(t)v? + (a(t) + 2(Har(t)]v A continuacién harfamos el cambio (5.43) para llegar a una ecuacién lineal que sabemos integrar elementalmente. En la préctica, si cono- cemos una solucién particular de una ecuacién de Riccati (5.42), no se hace ese paso intermedio por una ecuacién de Bernoulli y se propone directamente el cambio de variable 1 20 = al) + (5.44) que reduce (5.42) a la ecuacién lineal en u(t): & = — pra + a(dlu-rO (6.48) (compruébense los detalles) EJEMPLO 5.6. Sea la ecuacién w= te? +2Pe-P+t+1 (5.46) —1 es solucién. Hacemos el cambio 1 -1te (5.47) de la que se comprueba que (t) © y resulta (no merece la pena memorizar (5.45) sino que conviene reproducir en cada caso el proceso que lleva a la ecuacién lineal): 1 a (utilizando que #(t) dada por (5.47) satisface (5.46) = 1)? oe 1) _ = -t(t-142) +2° (1-143) -¢ +t+15 wu. uw. de donde resulta, multiplicando por u?: w= -2tu+t=t(-2u +1) (5.48) © ITES ~ Paraninfo5.3. ECUACIONES RESOLUBLES POR CAMBIO DE VARIABLE 261 ecuacién lineal que se integra més répidamente contempléndola como una ecuacién en variables separables: du —2u =tdt cuyas soluciones son u(t) (obsérvese que Ke~® es la solucién general de la ecuacién homogénea asociada a (5.48) y que p(t) = 1/2 es una solucién particular) Sustituyendo en (5.47) y renombrando la constante arbitraria, se tiene que las soluciones de (5.46) estiin dadas por ef 2) + 6) orie Sik (5.49) (nétese que la solucién 21(t) = t ~1 no se obtiene de (5.49) para ningtin valor de la constante C. Hay, pues, que afiadirla a (5.49) para obtener la solucién general de la ecuacién de Riccati; la raz6n estriba —como ya se ve en el propio cambio (5.47): «r(t) = t — 1 no se corresponde con ninguna funcién u(t)— en que al resolver la ecuacién de Bernoulli intermedia hay que afiadir, como decfamos antes, la solucién v(t) = 0 que, en la ecuacién de Riccati original, se corresponde con la solucién particular conocida 2;(t)). Ecuaciones homogéneas Una ecuacién diferencial se dice que es homogénea si es de la forma, =F (@) (5.50) donde F es una funcién de una sola variable. Parece natural efectuar el cambio : (5.51) el cual, en efecto, nos lleva a la ecuacién de variables separables F(u)- t w como se comprueba viendo que « = ut implica a! = tu’ + u= F(o/t) = F(u). BJEMPLO 5.7. En este caso tenemos F(u) = u-+1/u, luego el cambio u = x/t nos lleva a u 1 ut 1 wu 1 t u ut © ITES ~ Paraninfo262 CAPITULO 5. ECUACIONES NO LINEALES cuya soluci6n general es En términos de la variable original x, obtenemos 22/21? — In|t| = C, bien 2 =ct + In(t?) Recordemos que una funcién continua f(t,r) se dice que es homogénea de grado k si se verifica F(t, Ax) = A¥F(t,2) para todos los puntos (f,:r) y todos los 4 > 0 apropiadamente restringidos. Por ejemplo, las funciones P-2 P42 t 1 Ota, te, >, TS, sen »ViFe +a? e wv VP +e son homogéneas de grados 2,2,0,0,0,—1 y 1/2, respectivamente. ‘Compruébese que si f(t,r) es una funcién homogénea de grado cero, entonces la ecuacién (t,x) es una ecuacién diferencial homogénea (ésta es la raz6n de amar homogéneas a este tipo de ecuaciones; obsérvese que la acepcién de este término est relacionada pero es distinta de la utilizada en la expresién ecuacién lineal homogénea).. Ecuaciones reducibles a homogéneas Las ecuaciones de la forma dz at+br+e 5 a1 (Ge) on son homogéneas si ¢ =r = 0. Si ¢ y r no son ambos nulos y las rectas { at+br+e=0 (5.53) pttqr+r=0 se cortan en el punto (h,k) del plano (t,2) (0 sea, si = aq ~ bp # 0, condicién de no paralelismo entre ellas), entonces el cambio de variables (5.54) © ITES ~ ParaninfoECUACIONES RESOLUBLES POR CAMBIO DE VARIABLE 263 (una traslacién de ejes) lleva el origen a ese punto (h, k) y las ecuaciones de dichas rectas en las nuevas variables (T,X) no tendrsn término independiente; esto se traduce en que el cambio de variables (5.54) transforma la ecuacién (5.52) en una homogénea. En efecto, si x(t) satisface (5.52), entonces x(n) a(T+h)-k (5.58) satisface X Lrg nas i( - ate we +H te) _ » (eT tOe) PUD +h)+q(X +k) +r pT + 4X ya que ah+0k-+c=0, ph+qk+r=0. Si ag — bp =0, 0 sea, ) las rectas no se cortan y no vale el cambio (5.54). Pero entonces a q 5s de (eetets) 1 (2a) +2) a ptt qr+r ptt qr+r (6.56) y vemos que el cambio us pttqr transforma (5.52) en la ecuaci6n de variables separables du du+e ant a (S42) (5.57) BJEMPLO 5.8. (5.58) t+ de Resolviendo el sistema 2 -5e+3 2+ 40-6 se obtiene como punto de corte de las rectas (h, k) = (1,1). El cambio de variables T -1,X=2-1 lleva a la ecuacién homogénea aX _ 27 -5X ar 2T+4X © ITES ~ Paraninfo264 CAPITULO 5. ECUACIONES NO LINEALES Introduciendo el cambio de variable U = X/T resulta aq _ 2-7 ~ av? ar T(2+4U) Separando variables, av 24+4U d= 4 dU 2 U T 2-7-4034 3 integrando, In| T |= -1/3In | (4U -1)(U +2)? | + operando, T3(4U -1)(U +2)? =Cy y deshaciendo los cambios de variable obtenemos la solucién general, en forma implicita, de (5.58): (4c —t —3)(2 + 2-3)? =C EJEMPLO 5.9. dc 8t+4e41 da + 2e+1 En este caso, las rectas 81+ 42 +1=0, 4t+2r+1=0 son paralelas. Hacemos el cambio 4t +r y resulta, du dx Qu+1_ 2 ata AT Aaa Separando variables, (u+ I)du = 2dt integrando, 2 u Stus2 y tUamtecy deshaciendo el cambio de variable, (4t+ 20)? 2 y operando se obtiene la solucién general en forma implicita +4t+ Qe = 2+C) AP +4iettte+2=C (para cada C es una ecuacién de segundo grado en 2 y, por tanto, es facil obtener explicitamente x en funcin de t). © ITES ~ ParaninfoECUACIONES EXACTAS. FACTORES INTEGRANTES 265 Guia préctica © Ecuaciones més importantes que se resuelven mediante cambios de variables: Beuacién Cambio de variable Beuacidn resultante Bemoulli: = a(t)x + b(t)x” u lineal 1 Riccati: a’ = p(t)x? + q(t)x + r(t) a(t) =2i(t)+ Ww lineal (x1(t) solucién conocida) z Homogénea: us 7 separable Reducible a homogénea: x! = f (e+) pit ge tr Si aq—bp 40 toh, X=a-k —— homogénea (h, k) punto de corte de at+br+c=0 pttqrt+r=0 i ag—bp=0 us ptt+qr separable (at + br = A(pt + gx)) # En todos los casos, hay que deshacer el cambio de variables para obtener la solucién general de la ecuacién propuesta en términos de una constante arbitraria. © La solucién de un problema de valor inicial concreto se obtiene imponiendo la condicién inicial prescrita en la formula que da la solucién general para obtener el correspondiente valor de la constante. 5.4 Ecuaciones exactas. Factores integrantes Hemos visto que las soluciones de una ecuacién de variables separables vienen definidas implfei- tamente por una ecuacién de la forma, F(t,2) =C (5.59) y hemos expuesto la manera de determinar esa funcién F. {Qué ecuaciones diferenciales a = f(t,z) (5.60) © ITES ~ Paraninfo266 CAPITULO 5. ECUACIONES NO LINEALES gozardn de la misma propiedad? Obsérvese que, de manera general, si una familia de funciones a(t) satisface una ecuacién de la forma (5.59), con F poseyendo derivadas primeras continuas, entonces, por la regla de la cadena, Ft.2(0) + Felt 2(0) para todo # del intervalo de definicién de la funcién considerada. Es decir, dichas funciones satisfacen la ecuacién diferencial F(t,2)+ Fe) 0 (hay realmente ecuacién diferencial si F, # 0, la hipétesis usual para que una ecuacién (5.59) defina implicitamente a © como funcién de ). Inspirados en ello, escribamos la ecuacién general (5.60) en la forma (tx) + n(2) 0 (5.61) Esto se puede hacer siempre: basta tomar n(t,2) = 1, m(t,z) = —f(t,2). Caben otras elecciones: si por ejemplo f(t,z) es de la forma Alt,x) t,2) = -——— M6) =~ e2) entonces la ecuacién puede escribirse como dr Ailtsa) + fll =0 Asf, la ecuacién 2te sen puede escribirse en la forma x? + (2te + sena)a’ = 0. En cualquier caso, suponemos la ecuacién diferencial dada en la forma (5.61) (se sobreentien- de que n(t,x) #0 para todo (t,x) de un cierto rectéingulo R= {(t,2);a 0 en R, ain Ox se pueden establecer condiciones bajo las cuales existe un factor integrante que sea funcién de un solo argumento (por ejemplo, funcién de t+2 0 t2,..., 0 funcién sdlo de t 0 sdlo de zz) lo que transformaré (5.74) en una ecuaci6n diferencial ordinaria que, posiblemente, sepamos resolver. Por ejemplo, si existe un factor integrante que depende sdlo de t, = u(t), entonces (5.74) toma la forma Me Me (5.74) ding _ m. dt n ne (5.75) © ITES ~ ParaninfoECUACIONES EXACTAS. FACTORES INTEGRANTES am Jo que implica que la expresién (mz —n;)/n es funcidn sdlo de t. Y, reciprocamente, si se da. esta condicién, entonces (5.75) es una ecuacién diferencial ordinaria cuyas soluciones u(t) son factores integrantes dependendientes sélo de t. Asf ocurre, por ejemplo, para la ecuacién a 244 2te = +t tee =0 (mz —m)/n = (20+ 2x)/(—2tx) = -2/t. Existen, por tanto, factores integrantes que dependen sdlo de t, soluciones de ding dt ‘Tomando = 1/t? y multiplicando por él la ecuacién, se obtiene la ecuacién exacta w+t we 2 dt cuyas soluciones estiin definidas por Int + 22/t = C. (Compruébese.) Andlogamente, si la expresién (nz —mz)/m es funcién sélo de 2, entonces existe un factor integrante que depende sélo de x que es solucién de la ecuacién diferencial ordinaria ding _m—mz de ~~ m De manera andloga se pueden establecer condiciones para que haya factores integrantes de Ja forma, wtt2), w(P@ +27), p(te), «(3) ; EJEMPLO 5.11, La ecuacién lineal homogénea 2! = a(t)x es una ecuacién de variables separables cuya solucién general esta dada por a(t) = Cexp f alae La ecuacién lineal completa 2! = a(t)z + B(t) tiene la forma m + na! =0 con n(t,z) = 1, m(t,2) = —a(t)x — b(t). Puesto que nm —me = a(t) = a(¢)n(t,2), existe un factor integrante jt dependiente sélo de t, cuyo logaritmo v satisface 1, = —a(t). De aqui obtenemos -A() pe donde A(t) es una primitiva de a(t). Asf pues, la ecuacién —e~Aalthe — e-AMH(t) + eA! es exacta, es decir, existe una funcién F(2,t) tal que Rese Aa(he —e AOD, Fe = AY © ITES ~ Paraninfo272 CAPITULO 5. ECUACIONES NO LINEALES Para determinar F se integra respecto a x F(t,a) = ee + h(t) se igualan las dos expresiones para F;, lo que da h’(t) A(b(t), y finalmente se obtiene F(t,2) = e4@x — J e An t)dt con Jo que la solucién general esté dada por x(t) =CeA® + AM [ ii eAP¢0 a] el mismo resultado que habfamos obtenido por el método de variacién de las constantes en el capitulo 2. EJERCICIO. Comprobar que la ecuacién de Bernoulli admite un factor integrante de la forma a(t,2) = A()B(a). La notacién diferencial El tratamiento de las ecuaciones exactas nos ha Ievado a escribir una ecuaci6n diferencial en Ia forma de m(t,x) + n(t, x): 0 (5.76) dt En realidad, ésta es la manera “moderna” (sustituyendo diferenciales por derivadas) de escribir lo que mas tradicionalmente se expresa en la llamada “forma diferencial”? m(t,x)dt + n(t,x)de = 0 (3.77) Desde el punto de vista préctico, la notacién diferencial presenta enormes ventajas para efectuar cambios de variable, debido a Ia facilidad con que se expresa la regla de la cadena en términos de diferenciales (piénsese en los cambios de variable en las integrales) EJEMPLO 5.12. La ecuacién cosa v=o (5.78) no es lineal. Sin embargo, escribiendo «! = dr/dt, se tiene *Conviene aclarar que esta “forma diferencial” de expresar una ecuaci6n diferencial ha sido la usual (y tinica) desde los origenes de la teorfa hasta fechas més bien recientes: el propio nombre ecuacién diferencial indica que se trata de una ecuacién entre diferenciales, y la sustitucién de las diferenciales dt, dz por las derivadas a través de su cociente dar/dt es un proceso muy posterior. La caida en desuso (por no decir en desgracia) de las diferenciales en favor de las derivadas motiva la preferencia por la notacién (5.76). © ITES ~ ParaninfoECUACIONES EXACTAS. FACTORES INTEGRANTES: 273 ¢, intercambiando los papeles de variable dependiente e independiente, (5.79) que es lineal en ¢ como funcién de 2. Naturalmente, todo lo que hemos hecho es aplicar una propiedad basica de la funcién inversa, pero la notacién diferencial permite efectuar los célculos con gran rapidez. BJEMPLO 5.13. La ecuacién lineal homogénea 2’ = a(t) admite un cambio de variable inde- pendiente T = T(t) que la simplifica notablemente. Para obtenerlo, es més intuitivo escribir la ecuacién en forma diferencial dz — a(t)rdt = 0 (5.80) y-definir T por la propiedad diferencial dT = a(t) dt. La resolucién de esta ecuncién diferencial ial da T(t) = f*a(r)dr, y la ecuacién lineal original se convierte en de — xdT =0 (5.81) es decir, dx/dT = x, cuya solucién general es « = CeT = CeS 4, que coincide con la solucién obtenida por el método de separacién de variables. Obsérvese, una vez més, que no es que la notacién diferencial dé lugar a una solucién esencialmente distinta de la ya conocida, sino que puede dar lugar a nuevas intuiciones sobre el problema. En este ejemplo, la observacién interesante es que toda ecuacién lineal homogénea admite un “cambio de escala temporal”, una especie de “tiempo interno” en el cual la evolucién de x es de tipo exponencial (o, si se prefiere, Inx(t) crece linealmente). La notacién diferencial tiene también utilidad a la hora de reconocer ciertas combinaciones ezactas en uma ecuacién diferencial, a partir de las cuales se puede quizé encontrar un factor integrante o un cambio de variable interesante. Por ejemplo, iz! = e'* — x se puede reordenar como adt + tdx = edt Como rdé + tdx no es otra cosa que d(ézx), obtenemos d(ta) = edt que sugiere el cambio de variable obvio z = tx, obteniendo dz = e*dt cuya solucién general, por separacién de variables, es z=-n(C-t) Por tanto, la solucién general de la ecuaci6n original es c-t n= © © ITES ~ Paraninfo274 CAPITULO 5. ECUACIONES NO LINEALES Entre las combinaciones exactas mds frecuentes se encuentran: d(te) =adt+tde ; d(t*2™) -1gm-l(rdt + tdx) a(2) ae d(e(ax)) = €% [a'(t)b(x) dt + (ax) de] 5.5 Métodos cualitativos y métodos aproximados Con los métodos de integracién que hemos visto en los apartados anteriores obtenemos formulas para las soluciones de las ecuaciones resolubles elementalmente. De esas formulas pueden deri- varse propiedades de las soluciones titiles para la descripcidn del fendmeno bajo estudio, como su grado de regularidad, acotacién, comportamiento a largo plazo, periodicidad, comportamiento de conjunto, ete. Pero, como se ha dicho, son pocas las ecuaciones diferenciales a las que son aplicables ese tipo de métodos analiticos. E incluso en estos casos, los céleulos son a veces muy complicados y dificil la obtencién de esa informacién cualitativa sobre las soluciones. El desarrollo de métodos cualitativos que tratan de obtener la maxima informacién posible de ese tipo a partir de la propia ecuacién requiere profundizar en la teorfa fundamental de ecuaciones diferenciales. Antes de ello, y como un primer paso en ese camino, necesitamos hacernos una idea “gréfica” del significado de una ecuacién diferencial. Dicha idea gréfica es, ademas, el germen de los métodos numéricos con los que se obtiene la informaci6n cuantitativa que constituye el otro aspecto importante en el conocimiento de las soluciones, con datos que serdn, inevitablemente, de cardcter aproximado. La estimacion del error que se comete respecto a los valores exactos de una solucién es tarea —nada simple— de la rama de la Matemética llamada Anélisis numérico, que no desarrollaremos aqui: nos limitaremos a dar una primera descripci6n del llamado método de Euler, aconsejando la consulta de [21] para el estudio de otros métodos numéricosS. En la nota 1 de final de capitulo expondremos el método de series de potencias, que puede conceptuarse de analitico pero que también resulta aplicable a la resolucién aproximada de ecuaciones diferenciales 5.5.1 Campos de direcciones y sus curvas integrales. Isoclinas. Consideremos una ecuacién diferencial S(t,2) (5.82) donde f es una funcidn definida en un rectangulo R del plano. Asociemos a cada punto (to,.79) de R una “direccién”, esto es, un segmento L(to,:r9) cuyo centro es (to,to) y cuya pendiente "Los métodos de resolucién numérica de ecuaciones diferenciales han aleanzado un alto grado de desarrollo y fiabilidad; por su carécter iterativo resultan ficiles de programar y, por ende, de ejecutar en un ordenador. Se recurre a ellos, con programas fécilmente accesibles, incluso cuando se pueden obtener formulas para las soluciones; complementados con una “salida” gréfica, permiten disponer de figuras muy elocuentes del comportamiento de lng soluciones: asi han sido realizadas muchas de las de este libro. © ITES ~ Paraninfo5.5. METODOS CUALITATIVOS Y METODOS APROXIMADOS 275 es f(to,29). Esto define un campo de direcciones en R, en el sentido de que a cada punto de R le corresponde una direccién bien determinada. Podemos pensar en el campo de direcciones como en un campo de vectores de los que hacemos abstraccién del médulo y el sentido, pues la longitud del segmento L es indiferente a efectos de marcar una direccién. Sea x = y(t) una solucién de (7.94) definida en un cierto intervalo J. La relacién o'(t) = Flt, e(t)) quiere decir que, en cada punto (r,y(r)) de la grafica de y, la curva x = y(t) es tangente al segmento L(r,g(r)) del campo de direcciones, pues ambos pasan por el punto (r,9(7)) y tienen la misma pendiente ¢/(r) = f(r,2(r)). Reciprocamente, si x = y(t) es la ecuacién explicita de una curva cualquiera que satisface la propiedad de ser tangente en cada ‘uno de sus puntos al campo de direcciones antes construido, ello significa que la pendiente y/(r) de la curva en el punto (r,(r)) tiene que valer f(r,(r)): dicho de otra manera, x = y(t) es una solucién de la ecuacién diferencial (7.94). En resumen, las soluciones de (7.94) son las curvas que son tangentes en cada punto al campo de direcciones correspondiente, y se llaman curvas integrales del campo. En cuanto a la eristencia de dichas curvas, la teorfa fundamental de las ecuaciones diferenciales ordinarias garantiza que todo campo de direcciones que satisfaga ciertas condiciones de regularidad (teorema 5.1) admite un tinico sistema de curvas integrales en el sentido de que por cada punto (fo,9) pasa una curva integral bien definida, Para construir précticamente el campo de direcciones se puede, en primer lugar, recurrir al método directo de elegir una muestra “representativa” de puntos del conjunto Ry trazar en cada punto el correspondiente segmento, proceso de muy fécil programacién y ejecucién en un ordenador (Figura 5.2). a a Figura 5.2. Campo de direcciones asociado a x’ = t? + 2? A falta de esta posibilidad, o con objeto de obtener otro tipo de informacién, se suele aplicar el més tradicional método de las isoclinas. Una isoclina de (7.94) es un subconjunto (generalmente una curva) de R con la propiedad de que en todos sus puntos el valor de la pendiente del campo de direcciones es el mismo. Por tanto, una isoclina no es més que un conjunto de nivel de la funcién f, 0 sea, un conjunto de la forma {(t,2r) € R: f(t,2r) = m}, que denotaremos por el simbolo Nya. En general, estos conjuntos de nivel suelen ser curvas (y se llaman entonces curvas de nivel), aunque pueden reducirse a puntos, ser degeneradas, tener varias ramas, ete. © ITES ~ Paraninfo276 CAPITULO 5. ECUACIONES NO LINEALES EJEMPLO 5.14 a) Ecuacién en forma explicita: 2’ = f(t). En este caso, las isoclinas son rectas verticales t=. b) Eenacién auténoma 2’ = f(x). Bs el caso “simétrico” del anterior. Las isoclinas son ahora las rectas horizontales x = C. ¢) Ecuacién lineal x’ = a(t)r + b(t). Las isoclinas son las curvas de la forma x = (m—D(t))/a(t), donde m es la pendiente correspondiente. En este caso, se trata de una curva dada en forma explicita para cada valor de m (suponiendo a(t) # 0) 4) Ecuacién homogénea: 2! = F(e/t). Las isoclinas son rectas que pasan por el origen: x= Ct, con F(C) =m. ow 5.3). ? +2. Las isoclinas son los circulos centrados en el origen: #2 +2 = m > 0. (Figura. Figura 5.3. Isoclinas de 2! =? +27 Una aplicacién particularmente sencilla e importante del método de las isoclinas corresponde al caso de las ecuaciones auténomas (véase el capitulo 6 que sigue). En efecto, como hemos visto en el ejemplo (b) anterior, la isoclina asociada a la ecuacién x! = f(z) para una pendiente m es la “curva” f(x) = m, que representa, en general, una unién de rectas paralelas, que puede reducirse a una sola, o incluso ninguna, si la ecuacién f(x) = m no tiene soluciones. Dicho de otra forma, para cada zo, el valor f(x) representa la pendiente del campo de direcciones a lo largo de la recta horizontal correspondiente a la ordenada r9. Si lo que nos interesa es obtener una informacion aproximada y répida del campo de direcciones, vemos que el signo de F(#0) es el elemento decisivo para construir (muy someramente) dicho campo. Por ejemplo, supongamos que la gréfica de f tiene la forma indicada en la Figura 5.4, de modo que f(z) <0 para @ 0 para a0 para b< x 0 para x >. Es claro que el campo de direcciones asociado tiene el aspecto que se muestra en la Figura Dado que las soluciones de x’ = f(r) son tangentes a los segmentos del campo de direcciones que acabamos de dibujar, ciertas propiedades cualitativas de dichas soluciones resultan claras © ITES ~ ParaninfoMETODOS CUALITATIVOS Y METODOS APROXIMADOS 207 fis) Figura 5.5. Campo de direcciones de 2" = f(z) directamente a partir de la figura. Por ejemplo, existen ciertas soluciones constantes (x = a, x =b y x=¢, rectas horizontales), mientras que las demas parecen ser crecientes o decrecientes. De momento sélo nos interesa resaltar la facilidad con que se traza el campo de direcciones de una ecuacién aut6noma y lo inmediato de la informacién cualitativa que se obtiene a partir de él. Otras propiedades exigen desarrollar una teoria mas completa. Por ejemplo: de la Figura 5.5 no se puede concluir si las soluciones que pasan por puntos de la forma (to,:r0) con a < aq 0 es pequeiio, en el intervalo {to,fo +h] la solucién g(t) es aproximada- ‘mente igual a la funcién lineal galt) = 20 + f(to,r0)(t to), t € [to,to +h] Llamemos t= to th, 21 = 29+ f(toto)h que no son mas que las coordenadas del extremo derecho (t1,21) del segmento lineal antes construido. A ese punto corresponde un nuevo valor “corregido” de la pendiente dada por el campo de direcciones, f(t1,r1), que tomamos como nueva pendiente para el siguiente intervalo? [ti,t1 + A], extendiendo la definicién de la funcién yy, al intervalo [tp, to + 2h) de la forma siguiente: (t) = { 20+ Flto,20)(t— to) para t€ [tosto +h] PAO V+ F(.zi(t— th) para t € [tt +A] Andlogamente, si definimos tg = t +h = to +2h, 2 = 11 + f(ti,2)h, podemos seguir extendiendo yy, por el mismo procedimiento: corregir Ia pendiente en el extremo derecho del nuevo segmento lineal recién construido (t2,22) y continuar mas alld de este punto con la nueva pendiente: en(t) = #2 + f(t, e2)(t— te) para t € [t2,t2 +h] "Gon igual h (métodos de paso simple) o distinto (métodos multipaso). Aqui s6lo consideraremos la variante de paso simple. © ITES ~ ParaninfoMETODOS CUALITATIVOS Y METODOS APROXIMADOS 279 Obtenemos de este modo una funcién poligonal (es decir, lineal por intervalos y continua) que, presumiblemente, representa una solucién aprovimada de la ecuacién diferencial. Los vértices de la poligonal vienen dados mediante el esquema recurrente siguiente: ith Brat + f(tn—1ytn—1)h tn Esquema de Euler { : fn donde n empieza en 0 y termina en un valor N arbitrario, a condicién de que los sucesivos vér- tices (tn,2_) permanezcan en el recténgulo R donde esté definida la funcién f. Si interpolamos linealmente dichos vértices obtenemos la poligonal de Euler (Figura 5.7): x ) Figura 5.7. Poligonal de Buler Definicién 5.2 La poligonal de Euler de paso h es la funcién definida en [toto + Nh] cuyo valor para t € [tn—1,tn), es enlt) = tnt (t-te) fltmsta) m= 0,1... donde ty, vienen dados por el esquema de Buler. Las poligonales de Euler son funciones continuas con puntos angulosos, por lo que carecen de derivada en algunos puntos, y, en principio, esto podrfa suponer un problema en el contexto natural de diferenciabilidad que es intrinseco a las ecuaciones diferenciales. No est claro, pues, en qué medida aproximan estas poligonales a la solucidn exacta (t) de la ecuacién diferencial a! = f(t.) con valores iniciales x(t) = xo, supuesto, claro esta, que ésta exista. En esta introduccién analizaremos solamente dos ejemplos. EJEMPLO 5.15. Ecuacion en forma explicita «/ = f(t) En este caso, la situacién es muy simple: las abscisas t, tienen siempre la misma forma de progresién aritmética: t, = to + nh, y las ordenadas, al ser f independiente de 2, se pueden calcular explicitamente: ty = 29+ f(to)h m=mt f(ti)h a3 = x2 + f(te)h to + (F (to) + F(ta))h to + (F(to) + F(ta) + f(ta))h Bq = 0 + (flo) + S(la) +--+ Slash © ITES ~ Paraninfo280 CAPITULO 5. ECUACIONES NO LINEALES Fijemos T > to, elijamos Ny ajustemos h = (T'— to)/N para que T’ corresponda exac- tamente a cy. La solucién exacta 2(t) de la ecuacién diferencial «/ = f(t) con valor inicial 2(0) = 20 es x(t) = 20+ [sess mientras que zy corresponde al valor aproximado de la integral obtenido por el llamado “método de los rectdngulos”: se divide el intervalo {tp,7] en N partes iguales y se suman las areas de los rectsingulos cuyas bases son los subintervalos de la particin efectuada y cuyas alturas son las ordenadas correspondientes a los extremos izquierdos de cada subintervalo. EJEMPLO 5.16. Consideremos la ecuacién lineal az. Sea tg = 0, tomemos un valor inicial 9 arbitrario y elijamos un paso h > 0 cualquiera. El esquema de Euler da los siguientes valores: to =0, tr =h, ta = 2h, tr = Mh 9 dado £1 = 20+ f(toto)h = ao + atoh = (1+ ah)e9 a+ f(ti,ci)h =a + arh = (1+ ah)x = (1+ ah)?xo 3 = 22+ f(to,r2)h = x2 + argh = (1+ ah)a2 = (1+ ah)%xo yen general, mq = (1+ah)"2o como se demuestra facilmente por induecién. Dado que en este ejemplo conocemos la solucién exacta de la ecuacién lineal 2’ = ax con valores iniciales -r(0) = 29, que es #(t) = oe, podemos analizar qué grado de exactitud nos proporciona la poligonal de Euler. A primera vista, hay muy poco parecido entre la funcién roe y la poligonal y,(t) con vértices (ty, tn). Observemos, sin embargo, lo siguiente: si lo que nos interesa es obtener aproximadamente (7), lo l6gico es hacer, como en el ejemplo anterior, que T corresponda exactamente al término N-simo de la sucesién tn, lo cual significa elegir N’ y acontinuacién tomar h = T'/N. Sustituyendo en la formula de tn, vemos que Nn ty =T, ay =(1+ah)Naq (+4) io Ahora bien, es conocido que " aT\™ a? ain (iy) < de donde concluimos que, efectivamente, cuanto més pequefio sea el paso h, 0, lo que es lo mismo, cuantos mds pasos N haya que dar para llegar hasta la abscisa prefijada T’, mas aproximada es la solucién dada por la poligonal de Euler a la solucién exacta. Por existir el limite de las aproximaciones cuando _n —+ co se dice que el esquema numérico es convergente; y se dice que también es consistente porque dicho If{mite es la solucién exacta. © ITES ~ ParaninfoMETODOS CUALITATIVOS Y METODOS APROXIMADOS 281 ‘Vedmoslo en la préctica con unos cuantos valores de N, para a = 1,7 = 1. La solucién exacta es, obviamente, 2(1) = e = 2, 71828 Para N=10 se tiene h=0,1 y xy = (1,1)! = 2,59374. N-=100:h=0,01, e100 = (1,01)! = 2, 70481... N = 1.000: 0,001, ro00 = (1,001)! = 2, 71688... N = 10.000: h = 0,0001, 10000 = (1,001)! = 2,71816... Aparte de la mejor aproximacién que se consigue al tomar N’ més grande, se observa que, aproximadamente, al multiplicar N’ por 10, se gana un decimal exacto en la aproximacién. Aun siendo una regla slo empfrica, nos puede servir para estimar a priori cudntos pasos deberemos dar para conseguir una aproximacién dada. Para obtener una estim funcién de h, es decit na del error es més conveniente expresar todo en La f6rmula de Taylor nos da @elT eT — (14 ah)tih= + O(h?) (5.83) de donde se deduce que el error (primer miembro de (5.83)) puede mayorarse por una expresién Kh de primer grado en h, 0, como suele decirse, es del orden de h (no olvidemos que T es fijo). Ahora vemos el porqué de la ganancia de un decimal exacto cada vez que se divide h por 10. Por otra parte, la f6rmula indica cuanto mayor sea T’, mayor seré el error asociado, cosa bastante previsible. Para una ecuacién general x’ = f(t,r) se puede obtener una estimacién semejante, en la que K depende de cotas superiores sobre fy sus derivadas parciales f; y fr. Es curioso observar que para obtener estos resultados generales acerca del error no es necesario conocer la solucién exacta, cosa casi siempre imposible, como ya sabemos. Desde el punto de vista préctico, la obtencién de los sucesivos vértices de la poligonal de Buler trae consigo los inevitables errores de redondeo, con lo cual un niimero excesivo de pasos puede significar una acumulacién de errores que hagan poco fiable la (tedrica) mejor aproximacién conseguida. Asi, el minimizar el mimero de pasos no sélo tiene interés practico (menor niimero de céleulos), sino también te6rico (menor error de redondeo), Estas consideraciones han dado lugar al desarrollo de una infinidad de esquemas numéricos més precisos que el de Euler, que tratan de maximizar la aproximacién con un ntimero no excesivo de pasos. Estos métodos se basan en diversos postulados tedricos (ya sea geométricos, como en el caso del esquema de Euler, o analiticos, como los basados en la {6rmula de Taylor o en formulas de integracién numérica més precisos que el método de los rectangulos), y ofrecen distintos grados de dificultad a la hora de obtener estimaciones del error del tipo antes mencionado (véase el apéndice 4). NOTAS. 1. Las poligonales de Euler tienen ademas un interés tedrico como elemento de demostracién de la existencia de soluciones. Para ello se prueba que, bajo las hipétesis del Teorema de Existencia y Unicidad, la familia {y} © ITES ~ Paraninfo282 CAPITULO 5. ECUACIONES NO LINEALES de poligonales de Buler converge, cuando h tiende a 0, hacia una cierta funcién que resulta ser solucién de la ecuacién diferencial dada. Este “programa” no es facil de llevar a cabo, pues contiene una doble dificultad: por ‘una parte, hace falta demostrar la existencia del Iimite lima-o Pq, ¥; por otra, probar que dicho limite es solucion de la ecuacién diferencial. Aunque nosotros emplearemos en el capitulo 8 otro método (también basado en el paso al limite) para obtener soluciones, merece la pena comentar que los primeros teoremas de existencia y unicidad se obtuvieron empleando las poligonales de Buler, y se siguen utilizando, a un nivel avanzado, para analizar ecuaciones diferenciales de tipo generalizado, 2, Buler introdujo su método como variante del de las isoclinas, considerando mucho més sencillo evaluar unas cuantas pendientes a lo largo de una familia de rectas verticales t = to, t= to +hy... que tener que obtener las curvas en forma implicita f(t,2) =m. 5.6 Problemas geométricos Como vimos en el capitulo 1, la mayor parte de las ecuaciones diferenciales que se estudian actualmente tienen una interpretacién dindmica, pues la variable independiente (t) representa al tiempo, y la derivada x! = der/dt se interpreta como la velocidad o tasa de variacién instanténea de la magnitud x por unidad de tiempo. Esto se corresponde con la interpretacién mecénica del célculo diferencial, que considera (més bien “define”) a las derivadas como velocidades. La otra gran corriente que dio origen al célculo diferencial es la geométrica, que se fija principalmente en las curvas y sus propiedades, y que corresponde a la interpretacién de la derivada de una funcién en un punto como la pendiente de la tangente a la curva que representa a la funcién dada. Esto significa que los problemas de curvas en los que intervienen tangentes admiten una formulacién natural en términos de relaciones entre tangentes, abscisas y ordenadas: en otras palabras, de ecuaciones diferenciales. Estos problemas, de los que hablaremos sucintamente al final de este apartado, ocuparon un lugar fundamental en las investigaciones iniciales acerca de las ecuaciones diferenciales, y hoy dia siguen apareciendo con frecuencia en contextos en los cuales la variable independiente tiene una significacion espacial en vez. de temporal, como las distribuciones de tensiones en vigas, los problemas de diseiio dptimo de perfiles y formas, distribucién espacial de poblaciones, etc. Las ecuaciones diferenciales implicitas surgen de manera natural en el contexto geométrico, y se estudian brevemente en la nota 2 del apartado 5.7 de Notas y Complementos por su cardcter més especializado y las dificultades tedricas que aparecen en su desarrollo. La nueva interpretacion de la variable independiente en este apartado justifica que cambiemos la notacién, empleando la mas consagrada en el contexto geométrico: llamaremos x ala variable independiente (representada como abscisa) ¢ y a la variable dependiente (representada como ordenada). Familias de curvas y sus ecuaciones diferenciales asociadas Una familia uniparamétrica de curvas viene dada por una expresién explicita y = f(x,C) 0 implicita. H(2,y,C) = 0, donde C es un pardmetro real. Por ejemplo, y = Cx describe la familia o haz de rectas que pasan por el origen. ‘Veamos cémo el célculo diferencial permite extraer una caracteristica comiin a todas estas curvas. Derivando respecto de a en la ecuacién de la familia, obtenemos y/ = C, y ahora, © ITES ~ ParaninfoPROBLEMAS GEOMETRICOS 283 despejando C= y/x de la propia definicién, legamos a que ya no contiene al pardmetro. Observemos, por otra parte, que esta ecuacién diferencial es lineal homogénea, y su solucién general es, precisamente, y = Cr. En general, si la ecacidn de la familia es explicita: y = f(,C), procedemos del mismo modo, derivando: y/ = f,(x,C), y “eliminando” el pardmetro entre las dos ecuaciones: usualmente, ello significa despejar C de una de las ecuaciones y sustituir en la otra. EJeMPLo 5.17. La ecuacién diferencial de la familia de rectas y = Cx+e© se obtiene derivando y sustituyendo, a partir de esta segunda ecuacién, en la primera: yicte que es una ecuacién diferencial implicita, aunque la fami inicial esté dada explicitamente. Este método se puede extender al caso general H(sr,y,C) = 0, con la salvedad de que la derivacién deberé ser ahora implicita: [H(x,y,C)]' = H2(x,y,C) + Hy(2,y,C)y’. Por tanto, H(x,y,C) =0 He(x,y,0) + Hy(a,y,C)y' = 0 } => (eliminar Cc) = F(e,9,9" y F(x,y,y/) =0 es la ecuacién diferencial de la familia de curvas H(x,y,C) EJEMPLO 5.18. La ecuacién diferencial de la familia de cfreulos x? + y = r? centrados en el origen se obtiene directamente, pues al derivar desaparece automsticamente el pardmetro: Simplificando y despejando, que se resuelve por separacién de variables, obteniendo [vty=- [rieve => ww que es la familia de partida, salvo el cambio de denominacién del pardmetro: C = r?/2. Esta situacion tan simple s6lo se produce si la familia de curvas tiene la expresion implicita G(x,y) =C con el pardmetro despejado, y entonces su ecuacién diferencial es exacta (véase el apartado 5.4), y por cada punto (ro, yo) pasa una tinica curva, la correspondiente al valor del parémetro C = H(:o, yo). En este caso se tiene lo que se llama un “haz paralelo” o “haz de curvas paralelas”, pues dos de ellas no se pueden cortar (Figura 5.8). © ITES ~ Paraninfo284 CAPITULO 5. ECUACIONES NO LINEALES Figura 5.8, Haz de curvas paralelas EJeMPLO 5.19. Ecuacién diferencial de la familia de partibolas con eje Oy y vértice en el origen: y= Cx? WE ove Reciprocamente, separando variables, y a = {® afFxc => Inly| =2In|2| +0 = In(o?) + y se recupera_y = Cx? tomando antilogaritmos y renombrando la constante. ‘También podria escribirse la familia levando el parémetro al segundo miembro: y/x? = C, y obtener su ecuacién diferencial (necesariamente exacta) por derivacién implicita. Para una familia general de la forma H(z,y,C) = 0, el proceso analitico de eliminacién puede ser muy complicado, y presenta serias dificultades tedricas!. Por ello, la descripcién que acabamos de hacer debe entenderse en un sentido préctico, sin entrar en las cuestiones de mayor calado. Aparte de ello, las posibles intersecciones de las curvas de la familia, fruto de la posible diversidad de formas de despejar C’ de la ecuacién del haz, genera que su ecuacién diferencial asociada presente el mismo cardcter implicito: F(x,y,y/) = 0. Véase la nota correspondiente al final del capitulo. NOTA. Una familia biparamétrica de curvasy orden, y asf sucesivamente. Por ej obviamente, y = 0, y la de las parsbolas de eje Oy : y = a2?+b se obtiene derivando dos veces: y' = 2az, vy" =2a, de donde y! = y'/z. (20,8) tiene asociada una ecuacién diferencial de segundo plo, Ia ecuacion diferencial de todas las pardbolas y = az? + be-+e es, ‘Trayectorias ortogonales Como es conocido de la geometria analitica elemental, dos rectas no verticales_y = mx +a, y=nx-+b son ortogonales si y sdlo si sus pendientes m,n satisfacen la relacién_ mn = —1. "Se trata, en efecto, de una enestion que afecta a la teoria de funciones implicitas, a la que siempre acompaiian complicaciones, incluso si H(z,y,C) es un polinomio. Vease, por ejemplo, [11]. © ITES ~ ParaninfoPROBLEMAS GEOMETRICOS 285 Andlogamente, dos curvas y = (¢), y= U(x) con un punto comin (9, yo = (20) = U(20)) serdn ortogonales en dicho punto si y s6lo si ¢'(.79)¥'(wa) = —1, supuesto, claro est, que ambas derivadas existan. Por tanto, si conocemos la ecuacién diferencial de una familia de curvas. H(«,y,C) = 0, y puede expresarse de forma explicita y/ = f(x,y), la ecuacién diferencial de las curvas ortogonales a las de la familia de partida seré os (x,y) La solucion general de esta ecuacién nos dard la familia ortogonal, formada por las curvas que son, en cada uno de sus puntos, ortogonales a la curva de la familia original que pasa por dicho punto. Hay que aclarar que la resolubilidad (en términos elementales) de y' = f(«,y) no garantiza en absoluto la de la ecuacién asociada y/ = —1/f(x,y). Por otra parte, si escribimos la ecuaci6n diferencial de la familia ortogonal a la familia ortogonal, volvemos al punto de partida: y' = f(,y); lo cual es perfectamente légico, pues si tomamos tina recta ry fijamos un punto en ella, la ortogonal r”" a la ortogonal r/ en dicho punto es la propia recta tomada inicialmente: wear, Con mas generalidad, y usando la formula trigonométrica y (5.84) tga+tga ‘ela+ 4) = Trigatea se demuestra ficilmente!? que la familia de las curvas que forman con una familia dada un dngulo a dado satisface la ecuacién diferencial y= Jet tea — (tga) f(x,y) Si hacemos tender a a x/2 0a —z/2, obtenemos como limite la ecuacién diferencial de la familia de curvas ortogonales antes considerada (compruébese). EJEMPLO 5.20. Consideremos, como antes, la familia de rectas que pasan por el origen: y = Cx. La ecuacién diferencial de la familia es y/ = y/:r, por lo que la de la familia ortogonal es y= —2/y, de variables separables: f ydy = — [xdx +C, de donde y?/2 = —2?/2 + C, 0 sea: a? +y? = K, que corresponde a la familia de circunferencias centradas en el origen. Que es la solucién obvia desde el punto de vista geométrico (Figura 5.9). EJeMPLo 5.21. Sea ahora la familia de parébolas y = C2?. Su ecuacién diferencial asociada es y/ = 2Cxr = 2y/:r. La ecuacién diferencial de la familia ortogonal es y/ = —«/(2y), e [ucve Sethe que es una familia de elipses!? TM Dos rectas de pendientes m, n forman dngulo a si y s6lo sin = (m+tga)/(1—mtga), y la misma férmula vale para curvas. También se obtendrian elipses aunque la familia de partida fuese de parsbolas “de orden superior”, es decir, de la forma y=Ce*, con k > 0. © ITES ~ Paraninfo286 CAPITULO 5. ECUACIONES NO LINEALES Figura 5.9. La familia y= Cx y su familia ortogonal Problemas geométricos cldsicos En los orfgenes del céleulo diferencial se plantearon ciertos problemas que representaban la “frontera” de la investigacién matematica de la época, con una base fisica (mecdnica u éptica) que admitia una formulacién geométrica muy adaptada a los métodos del incipiente calculo. En unos casos, la dificultad residfa en traducir la fisica del problema a términos de ecuaciones diferenciales (lo que ahora llamarfamos fase de modelizacién), y en otros lo dificil era resolver la ecuacidn obtenida. En ambos casos, los mejores matemiticos de la época se esforzaron en resolver estos problemas, y puede decirse que dicho esfuerzo (coronado con éxito) fue el espaldarazo definitivo que recibié el nuevo célculo diferencial como cuerpo de doctrina util y profundo, capaz de resolver problemas que los métodos geométricos clisicos no habfan conseguido. a) La braquistécrona Consideremos dos puntos, M y N, y supongamos un hilo rigido ex- tendido entre ellos, a lo largo del cual se desliza una bola; por ejemplo, una cuenta de collar. Obviamente, segtin sea la forma del hilo, la bola tardaré mds 0 menos tiempo en llegar del extremo superior M al extremo inferior N. La braguistécrona es la curva que da lugar al tiempo ménimo de todos los posibles. La solucién dada por Bernoulli a ese problema es sumamente ingeniosa, y pasa por obtener, empleando argumentos mecdnicos, geométricos e incluso dpticos, la ecuacién diferencial de la braquistécrona, cuestion de cierta dificultad en la que no entraremos aqut (véase [19]). Dicha ecuacién es y+ (y'?) =e donde c es una constante. Separando variables obtenemos y el problema es calcular / ( © ITES ~ ParaninfoPROBLEMAS GEOMETRICOS 287 3 y \2 y=csen?9, con lo que (—2~) = tgé,y eny, 12 S(4) dy= [120 2esen de080.d0 = 2e f sex? odo = §(20— sen 20) +K Para K = 0, la curva pasa por (0,0), punto en el que hemos situado a M, de forma que, lamando a = ¢/2, t = 20, se obtiene la ecuacién paramétrica de la solucién = a(t sent) 5.85 {3 all —eost) (5.85) que corresponde a la curva Hamada cicloide, que es la trazada por el punto situado en el extremo superior de un cfreulo de radio a cuando éste rueda sin deslizarse a lo largo del eje Ox (Figura 5.10). Figura 5.10. La cicloide En efecto, basta interpretar las ecuaciones paramétricas anteriores como la superposicién de dos movimientos, uno de giro alrededor del punto (0,a): { ax =a(—sent) y =a(1—cost) (obsérvese que x? + (y — a)? = a”), y otro de desplazamiento paralelo al eje Ox: b) La tractriz Es la curva descrita por un punto arrastrado por una barra de longitud cons- tante @ cuyo extremo libre se mueve a lo largo del eje Oy. Viendo la Figura 5.11 se obtiene en este caso una ecuacién diferencial explicita dy Cr de z que se integra por partes, dando (eligiendo la constante de integracién nula para que la solucién satisfaga y(a) = 0): va aa? (aes = ) yean( Y= cs © ITES ~ Paraninfo288 CAPITULO 5. ECUACIONES NO LINEALES (a0) Figura 5.11. La tractriz c) La catenaria Es la forma curva que adopta una cadena (de ahi su nombre) suspendida entre dos puntos. Si situamos el punto més bajo de la cadena en (0,a), se obtiene mediante argumentos fisicos la ecuacién diferencial de la catenaria: y'=avitye? que es de segundo orden, pero es facil de transformar en una de primero, definiendo la nueva variable dependiente p= y'. En términos de p, la ecuacién es p=aVi+p que, separando las variables, se convierte en dp vitP = adr Pero ap. SS = Infp+ Vit P+ / Vite e y la solucién general es In(p+ vitF) =ar+C Si hacemos C = 0, tenemos p = y/ = 0 para « = 0, y el minimo de la curva se sittia en x = 0. Con este convenio, de p+ Vit p=" se despeja p = (e*—1)/2e% = (e%* —e~**) /2 = senh ax. Como p = y/, si elegimos la referencia de forma que y(0) = 0, obtenemos cosh ax © ITES ~ Paraninfo5.7. NOTAS Y COMPLEMENTOS 289 Figura 5.12. La catenaria que es la expresién analitica de la catenaria (Figura 5.12). Como ya mencioné Bernoulli, se trata de una funcién trascendente, poniendo énfasis en la diferencia sustancial entre la solucion (correcta) por é1 obtenida y las anteriores (alsas) de Galileo y otros, que suponian que la catenaria tenfa forma de pargbola, curva algebraica, NOTA. Los argumentosfisicos a que hacfamos referencia se pueden resumir de la siguiente manera: en el extremo inferior A = (0,a) de la cuerda, el troz0 de ésta situado a su izquierda ejerce una tensién Tp horizontal y hacia la izquierda. En un punto P = (z,y) cualquiera se equilibran las siguientes fuerzas: 1) La tensié horizontal Ty antes mencionada; 2) la tensiGn’ T’ (dirigida en el sentido de la tangente); y 3) el peso del troz0 de cuerda ‘comprendido entre A y P, que es igual al producto de la densidad lineal de la cuerda, p (que se supone constante), por el arco AP = [é'/T-+ y'[@)Fdé. Igualando la componente horizontal de T' a Tp y la vertical al peso de la cadena, se obtiene: T cos@ = Tp, Tsen9 = pfs /T+y'(E)?a€. Y como la tensién en P va en la direccién de la tangente, resulta que tg = y’, de donde Toon 8 ~Totgd Toy! =o [ Tver Derivando, obtenemos y' =avie? con a= p/Ta 5.7 Notas y complementos 1. El método de series de potencias Este método de resolucién aproximada de ecuaciones diferenciales tiene, como el de Euler, gran interés tedrico, y consiste en suponer que la solucién del problema de valor inicial { wv = f(t,x) (5.86) 2(to) = x0 admite un desarrollo en serie de potencias 2(t) = a9 + ai(t ~ to) + a2(t ~ to)? + (5.87) © ITES ~ Paraninfo290 CAPITULO 5. ECUACIONES NO LINEALES ¢ intentar obtener los coeficientes imponiendo las condiciones (5.86). Es éste un método muy empleado en la resolucién de ecuaciones funcionales, es decir, ecuaciones en las que las incdgnitas son funciones. En el caso de las ecuaciones diferenciales ordinarias, dicho mecanismo siempre se puede aplicar, y goza, de hecho, de gran tradicién, pues fue utilizado sistematicamente por Newton y muchos otros mateméticos. El método de series de potencias admite dos variantes, esencialmente equivalentes pero dis- tintas en cuanto a su desarrollo: a) Método de coeficientes indeterminados Se parte, segiin esta variante, de la expresién formal (5.87), en la que los coeficientes a», son desconocidos, se imponen las condiciones (5.86) y se determinan (si es posible) dichos coeficientes: BJEMPLO 5.22. Consideremos rx, (0) = 29 (5.88) y expresemos .r(t) como serie de potencias a(t) = ag + ait + ag? +++ tant" +... (5.89) La derivada de -r(t) se expresa de la forma’ x'(t) = ay + 2agt + 3agt? + +--+ (n+ Dangit™ +... (5.90) Por tanto, x(t) — ra(t) admite el desarrollo a(t) —ra(t) = ay —rag + (2az — rai)t + (3a3 — rap)t? +++ + +(nay — ray—1)t™) + [(n + Vangi — rap] t+... (5.91) Teniendo en cuenta que la tinica forma de que una serie de potencias se anule idénticamente es que todos sus coeficientes sean nulos, obtenemos la siguiente cadena de igualdades a, = rap, 2az= ray, 3a3= ray, ..., Nay = roy—1,. (5.92) Vemos que cada ecuacién expresa a, en funcién de valores anteriormente obtenidos 09, 4},...;@m—1 (en este cas0, S610 de dy-1, pero no siempre es asf). Por ello, es tedricamente posible calcular todos los coeficientes y obtener asf una serie formal de potencias que, si conver- ge, debe representar a la solucién. Dicho de otra manera, si existe alguna solucién desarrollable en serie de potencias, debe ser la obtenida por este procedimiento, En nuestro ejemplo, _ rece a= 1a9, a2 ag = PT y, en general, aut ror _ me am nn—1yn—2)- 3-2? "'Sin preocuparnos aqui de Ia validez de este desarrollo, En Ia teoria de series de potencias, elaborada por Cauchy, se demuestra que, efectivamente, la funcién representada por la serie de potencias ex derivable, y su derivada se representa legitimamente mediante el desarrollo (5.90). © ITES ~ ParaninfoNOTAS Y COMPLEMENTOS 291 como se demuestra fécilmente por induccién. El valor ap es el que corresponde a t = 0, 0 sea, ap = 2(0) = xo. Deducimos, pues, am = 20> (5.93) Y, por tanto, 2 re rn a(t) = 20 + tort + to + + ao 2 n r Q a a(isee Ses tt +. ) 2 nl (5.94) En este caso, podemos reconocer la funcién representada por la serie de potencias (la ex- ponencial), as{ como garantizar su convergencia para todo t (por las propiedades de la serie exponencial). Es decir, a(t) = zoe" (5.95) que, naturalmente, coincide con la solucién obtenida en el capitulo 1 y en el apartado 2.1; mejor atin, podemos comprobar por sustitueién directa que satisface la ecuacién y la condicién inicial. La aplicacién del método a problemas no lineales lleva, en general, a formulas de recurrencia y, = Fy(do,@1,-.-44n1) en las que, en general, no es posible expresar a,, explicitamente como funcién de n, como sucedfa en el ejemplo anterior. EJEMPLO 5.23. Sea el PVI 2-2, 2(0) = 20 (5.96) Escribimos a(t) = ag tayt+azt? +--+ ant" +... a(t) = a, + 2agt + 3azt? +--+ + (n+ Vansit™ +... Ahora escribimos x(t)? recordando Ia formula del producto de dos series de potencias: (ao + ait + agt? +... +ant™ +...)(bo + bit + bat? +--+ + bat +... = agbo + (agb; + arbp)t + (aoba + abi + agbo)t? + +--+ +(aobn + a1bn—1 + +++ + Gn—1b1 + anbo)t” +... Por tanto, x(t)? = a3 + 2agayt + (2aqag + a7)t + (2agag + 2ayag)t? +... y entonces = [a1 — ag + a3] + [2a2 — a1 + 2agay) t+ + [Bas — ag + 2apag + a3] t? + [4aq — a3 + 2aga3 + 2ayag] 4 +.. © ITES ~ Paraninfo292 CAPITULO 5. ECUACIONES NO LINEALES de donde a = a- a5 az = Fla ~ apes) = 5 (ao ~ 808 + 208) a3 = 5 (02 ~ 2avaa ~ a?) a ag + Taj — 12a + aj) y asf sucesivamente. El valor ap, como antes, se obtiene a partir de las condiciones iniciales: ‘a9 = x9. Puede observarse que la expresion de an se complica cada ver. mas, y no parece claro que pueda obtenerse una formula explicita de a, en funcién de n, ni que, aun habiéndola, la serie de potencias en ag fuese reconocible. El método directo de expresar las series de potencias de x(t)?, 2(¢)3, etc. a partir de la serie de potencias de x(t) es itil para potencias enteras (jy bajas!) de x. Sin embargo, cuando aparecen expresiones no lineales de « mas complicadas (por ejemplo, ¢*, sen:r,...), no es préctico. En tales casos es més conveniente utilizar la formula de Taylor para obtener la serie de potencias buscada. Esto equivale a cambiar el procedimiento de coeficientes indeterminados por el siguiente: b) Método de la serie de Taylor Derivando ambos miembros de la identidad a'(t) = f(t,2(t)) (5.97) obtenemos a(t) = felt, x(t) + folt,x(t))x"(t) = fult, a(t) + felt, x(t) f(t, 2(t)) (5.98) donde, como siempre, los subindices indican derivacién parcial. ‘Mas generalmente, si 2(t) es solucién de la ecuacién diferencial (5.97) y g es una funcién derivable de las variables (t,.r), la derivada de la funcidn compuesta g(t,.r(t)) es Fatt, a(t) = gult, (t)) + got, a(t))a"(t) = ge(tsx(t)) + got, w(t) f(t, a(t) (5.99) Aplicando esta misma regla a las derivadas sucesivas de x(t), obtenemos las siguientes ex- presiones, en las que f y sus derivadas parciales estén evaluadas en (¢,(t)) y 2") representa. 2()(t): a" fet fox! " , ya! Se feow! 2+ fea” (5.100) a= (fet for'le + fet for')ar! = fur t 2feor! + fear! * + for’ y asf sucesivamente. La aplicacién de estas observaciones a la resolucién del PVI { a! = f(te) a(to) = x0 la serie de potencias a9 + an (t= to) + a(t = to)? +--+ dnl to)” +. © ITES ~ ParaninfoNOTAS Y COMPLEMENTOS 293 que representa a 2(t), no es otra que su serie de Taylor, cuyos coeficientes son las derivadas sucesivas de «(t) en t = to multiplicadas por constantes adecuadas: ( a, = 20) nl Obtenemos asf la siguiente cadena de igualdades: (5.101) (to) = x0 2'(to) = f(to,2(to)) = F (to, 0) 2"(to) = felto, x(to)) + fe(to, x(to))=(to) = fe(tos to) + fe(to, 0) f (to, 0) a" (to) = Fuu(tort0) + 2fex(to, 0) (to) + fex(to, ta) (to)? + fe(tos:r0)2"(to) y asf sucesivamente, Las expresiones se van complicando cada vez mas, pero su estructura es siempre la misma: si g"(t,.c) es la expresién obtenida para x'")(t) derivando n—1 veces en la ecuacién diferencial (5.97), al derivar una vez més resulta x("*1)(t) = g"+1(t, x(t), donde g*1(t,2) = (g")elt,2) + (9")a(t,2)f(t,2), como se deduce de (5.99). Consideremos de nuevo el problema asociado a la ecuacién logistica (5.96). En este caso, f(t.) = f(x) = 2 — 2, y las derivaciones sucesivas de la ecuacién nos dan las igualdades: ge? = 2ca! = (1 22)2! al = —2n!? + (1 22)a" 2 = dale" — Qala!" + (1 — 20)” = —62'2" + (1 — 2)” a! al o, alternativamente, mediante la regla de la cadena, F(x) a" = fi(x)a" = (1 22)2" a! = f"(a)a'? + f"(a)a" = —2e'? + (1 —22)0" (ar)! + Bf" aaa" + f'(a)a" = 3(—2)2'x"" + (1 20)2"" —a? ai Evaluando en ¢ = 0 y haciendo 2(0) = 2 = ao, obtenemos las mismas formulas para a1, a3, a3, ... que se calcularon por el método de coeficientes indeterminados. Vamos a terminar estos comentarios con un ejemplo que ilustra la aplicacién del método de series de potencias a ecuaciones de orden superior. Consideremos la ecuacién del péndulo a! =—sene (5.102) y supongamos dados (0) = 29, 2'(0) = 2}. Derivando en (5.102) ~ (cos.)x” = (sen x)2"? — (cos) (sen x) © ITES ~ Paraninfo294 CAPITULO 5. ECUACIONES NO LINEALES Evaluando e solucién: t = 0, obtenemos los cuatro primeros términos de la serie de Taylor de la a(t) rot aye + F[- sence] + Z [(coszo)ah] O + 2 [(sen z0)24? + (cosa)(sen9)] t+ c) Validez del método Como hemos venido indicando a lo largo de la discusién anterior, ésta se basa en meras manipulaciones formales, y en ningiin momento hemos pretendido que los célculos efectuados Ieven a la conclusién de que la solucién existe y que admite desarrollo de ‘Taylor. Simplemente, hemos supuesto que dicho desarrollo existe, y hemos obtenido frmulas que, en ciertos casos, permiten calcular todos sus coeficientes y, en otros, sélo los primeros, pero, en todos los casos, son férmulas de recurrencia que expresan el coeficiente n-simo en funcién de los anteriores, y ello se debe, precisamente, a que la ecuacién funcional que estamos analizando expresa (directamente o mediante cdlculo) la derivada n-sima de la solucién en términos de la propia funcién y sus derivadas hasta el orden n—1. Es decir, a que se trata de una ecuacién diferencial ordinaria. Por otra parte, incluso en el caso de que se puedan calcular todos los coeficientes, nada en nuestros célculos nos autoriza a afirmar que la serie de potencias obtenida sea convergente. Desde el punto de vista de las exigencias de rigor que hoy dfa son normales, no cabe duda de que, sin un estudio més profundo, el método de series de potencias dejarfa mucho que desear!. Todas las dudas acerca de la validez del método, sin embargo, fueron eliminadas en el primer tercio del siglo XIX: Teorema 5.4 (Cauchy) Supongamos que f(t,) admite un desarrollo en serie de potencias F(t,2) = OY bislt - to)'(w — a0)? aint convergente en un recténgulo R={(t2):to—a 0: a! =ax— br (5.103) y fijemos x9 = (0). Partiendo del conocimiento de la solucién x = oe correspondiente al valor de referencia b = 0, propongamos, signiendo a Poincaré, la existencia de un desarrollo en serie de potencias del pardmetro b: v(t) = co(t) + €1(t)b + c2(t)b? + c3(t)b> +... mn “coeficientes” indeterminados ¢;(t). Dado que 2) = GO +4 HD+ A) + ANH +... bx(t)? = co(t)?b + [2eo(t)er(t)] b + [2eo(t)er(t) + er(t)?] B+... obtenemos (eliminando ¢ de la notacién) Fe (ax = bx?) = [ch — aco] + [ey — acr + c§] b+ [ey — acy + cei] b+... lo que nos da la siguiente cadena de ecuaciones diferenciales lineales % que se puede resolver de forma progresiva. Elegimos el valor inicial prefijado 9 para la primera ecuacin (llamada aproximacién de orden cero'®, correspondiente a tomar b = 0): aco, Cy = ac ~ cy Cy = acy — Beyer, ch = acy 7 = colt) = zoe” co(0) = 20 co(t) = roe’ y para las siguientes ecuaciones tomar la condicién inicial c,(0) = 0 (para que la suma de la serie sea, efectivamente, 29): = 0c — B= acy + 230" ie = o1(t) = 423 (é (0) =0 ch, = acy — 2eoey 3 a * ) => a(t) = 28 (ett — 26% +o) c(0) = 0 @ "También lamada solucién no perturbada, por interpretar la adicién del término —b2? como una perturbacién de Ia ecuacién x! = ax asociada a b= 0. © ITES ~ Paraninfo296 CAPITULO 5. ECUACIONES NO LINEALES y as{ sucesivamente, Recordemos que cada ecuacién es lineal no homogénea y, en este caso, resoluble por coeficientes indeterminados. Obtenemos asf el desarrollo limitado hasta 6: b ee a(t) = zoe + 208 (ot — ee) + af (oot — 20" bet) +... Evidentemente, los eélculos son mucho més complicados que en los desarrollos de Newton en potencias de t. Sin embargo, hay que destacar que el propésito original de Poincaré no era obtener todos los términos del desarrollo de forma exhaustiva, sino extraer la méxima informa- cién cualitativa posible sélo con los primeros términos (en muchos casos, sin pasar de la primera potencia en b). El método de Poincaré admite una “variante Taylor” andloga a la comentada en el epigrafe (b), que nos limitaremos a enunciar: ‘Teorema 5.5 (Poincaré) Supongamos que f(t,x,) admite un desarrollo en serie de potencias det—to, x—29, X—o: S(t,2,d) = Yo Aige(t — to)'(w — 20}! — do) imo convergente en cierto recténgulo centrado en (to,:20, Ao). Entonces la solucién del PVI { a = f(t,e,d) (to) = x0 para (t,x) fijo admite también un desarrollo en serie x(t) = So ex(t)(a — do) im convergente, y los “coeficientes indeterminados” cx(t) son soluciones de la cadena de ecuaciones lineales no homogéneas S(ts€0, Ao) eh Felt, colt), Ao)er + Arlt, colt), Ao) ch = folt,colt), Ao)ea + Fa(t) Fe(t, colt), Ao)om + Fin(t) & i} donde F(t) esté determinada por co(t) y ci(t),y, en general, Fyn(t) depende de co(t), x(t), .-» em-1(t)» 2. Ecuaciones diferenciales implicitas. Soluciones singulares Las ecuaciones diferenciales implicitas F(2,y,9') (5.104) © ITES ~ Paraninfo5.7. NOTAS Y COMPLEMENTOS 297 aparecen con cierta frecuencia en las aplicaciones. Su tratamiento analitico no es nada sencillo, raz6n por la cual nos contentaremos con dar una perspectiva intuitiva que sea titil en el estudio de algunos problemas concretos relativamente simples, as{ como introducir a nivel elemental la peculiaridad caracterfstica de esta nueva situacién, que es la aparicidn del concepto de solucién singular. La mejor manera de estudiar estas ecuaciones es visualizarlas como asociadas a familias de curvas. En efecto, como vimos en el apartado 5.6, si una familia de curvas que no viene dada de la forma G(x,y) = C (es decir, si no constituye un haz paralelo en el sentido que se definis en 5.6) sino que aparecen en forma explicita y = f(x,C) 0 implicita H(x,y,C) = 0, por cada punto (2,y) pueden pasar varias curvas de la familia o ninguna, (es decir, la ecuacién H(,y,C) = 0. puede tener varias soluciones C = Ci(z,y), C = C2(z,y),-.. 0 ninguna), e claro que para dichos (r,y) correspondern varias pendientes'®, y la ecuacién diferencial de la familia sera forzosamente implicita. Lo primero que hay que decir es que una ecuacién como (5.104) puede no definir nada en absoluto, como en el caso 1+y?+y’? = 0, carente de soluciones reales. En cambio, si la ecuacién F(x,y,p) =0 tiene varias soluciones, se obtendria una superposicién de campos de direcciones, uno para cada forma de “despejar” p como funcién de (r,y). Esto se ve muy claramente en la ecuacién y?=0 (5.105) que se puede expresar de la forma y/ = -ty. Para cada (9, yo) con yo # 0 existen dos pendientes posibles. Podemos visualizar (5.105) como la superposicién de dos ecuaciones, cada una con su solucién: yoe*(*-70), Si yo # 0, hay dos soluciones, pues hay dos ecuaciones. Sin embargo, Ja cosa cambia cuando yo = 0, pues entonces la tinica solucién es y = 0 y los dos campos de direcciones coinciden en esos puntos. Sin embargo, esto no siempre es asf: por ejemplo, y? — 2y = 0, que (jcompruébese!) es la ecuacién diferencial de la familia de parabolas_y = («x — C)?, sdlo tiene sentido en el semiplano y > 0, lleva asociadas dos ecuaciones diferenciales explicitas (y/ = +2,/7) en el dominio y >0 y por los puntos (1r9,0) del eje Ox pasan las soluciones y = 0, y = (x — 9). Esta segunda pertenece a la familia y = (x —C)? que dio origen a la ecuacién, pero no asf la primera, raz6n por la cual recibe el nombre de solucién singular’. Contra lo que se podrfa pensar, la anomalfa no procede de que y =0 sea la frontera del dominio y > 0; en efecto, la ecuacién y? —2\y| = 0, asociada a la familia!’ y? = (x —C)* tiene la misma peculiaridad: por (xo,0) pasan las soluciones y = 0 (solucién singular), y = (« — x9), y= —(x— 20)? y las diversas combinaciones que se pueden establecer entre éstas tomando una de ellas a la izquierda de zo y otra a la derecha. Para poner un poco de orden en este mar de posibilidades, comencemos observando que si F es diferenciable y para una cierta terna (9, yo,po) se satisfacen las condiciones F (x0, yo,Po) =O y Fp(x0,yo,po) #0 ‘= f(@,C) en el caso explicito, yf = —He(x,¥,C%)/Hy(sy,Cx) en el caso implicito, Ni siquiera haciendo @ —+ oo, recurso que muchas veces funciona para “completar” Ia solucién general Recuérdense las ecuaciones de variables separables y' = y? 6 y! = y—y? que “pierden” la solucién y= 0 al efectuar la separacién, ¥ la recuperan al hacer C’ — ow. **Formada por las mismas pardbolas de antes junto con sus simétricas respecto del eje Ox, © ITES ~ Paraninfo298 CAPITULO 5. ECUACIONES NO LINEALES entonces la teorfa de funciones implicitas'? garantiza que existe una tinica forma de despejar p= P(x,y) dela ecuacién F(x,y,p) =0 de manera que se tenga P(:9, yo) = po. Esto indica que la ecuacién diferencial implicita F(r,y,y’) = 0 puede expresarse explicitamente de la forma y' = P(e,y). Como, ademés, P es también diferenciable, se puede aplicar el teorema de existencia, y unicidad enunciado en 5.1, obteniéndose una solucién tinica y= (xr) con (x9) = yo, y que satisface, ademas, ¢(z~) = po. Las ternas (9, 0,Po) con las propiedades indicadas se llaman elementos regulares de (5.104), y las soluciones asociadas, soluciones regulares. Teorema 5.6 Sea (x0,yo,po) tal que F(xo,yo,Po) = 0, Fp(x0, yo,Po) # 0. Entonces el pro- blema { F(ayy)=0 (zo) = Yo, ¥'(20) = Po tiene solucién tinica en un intervalo (ato — 6,09 + 8). Ahora bien, nada impide (como en (5.105) que un punto (x9,yo) dado tenga asocia- dos varios elementos regulares (ro, yo,P)), (20, ¥o,p3),--- En tal caso, la ecuacién implicita. F(z,y,y') = 0. tendria asociadas varias expresiones explicitas y= Py(,y), yf = Pa(2,y),--- cada una de las cuales corresponderia una solucién regulary = yi(z), y = Y2(z),... todas con el mismo valor inicial (x9, yo) pero con distintas pendientes: ¢\(x0) = p1, ~4(z0) = pa, ete. ‘As{ pues, en el entorno de un punto (9, yo) que forme parte de n elementos regulares existen n_soluciones, pero éstas son claramente distinguibles unas de otras por sus pendientes. Dicho de otra forma, la diversidad de soluciones (regulares) se debe, en realidad, a la coexistencia simulténea de varias ecuaciones y no supone, por tanto, ninguna sorpresa. Otra cosa sucede con los elementos singulares, que son las ternas (9,yo,po) tales que F (zo, 40; Po) = 0, Fp(=to, os Po) = 0. Definicién 5.3 Se dice que una solucién y= g(x) de (5.104) definida en un intervalo I es singular si esté formada toda ella de elementos singulares, es decir, si: F(z, 9(),0'(@) 0, F(x, 9(2),e'(2)) para todo wel En la préctica, se analiza el sistema de ecuaciones { Fu.) Fy(z,y,p) = 0 (5.106) tratando a p como un pardmetro. Al eliminarlo de ambas ecuaciones, se obtiene una expresién (generalmente implicita) (x,y) = 0, llamada lugar singular 0 curva p-discriminante. Las ramas explicitas y = g(x) de esta curva no tienen por qué ser soluciones de (5.104), pero si alguna de ellas resulta serlo, sera, por definicién°, solucidén singular de la misma. FVéase [11]. Recuérdese que la funeiin implicita p = P(z,y) es también diferenciable, pero sélo esté definida en un entorno de (x0, yo). Se define también como solucién singular a aquella que no forma parte de la solucién general. Dada la difcultad de definir con precisin este siltimo eoncepto, se suele proferir la definicién directa en términos de elementos singulares que damos en el texto. © ITES ~ ParaninfoNOTAS Y COMPLEMENTOS 299 EJEMPLO 5.24. Consideremos la ecuacién ety ty?-1=0 en la que F(x, y,p) = 2? + y? + p? — 1. Las ecuaciones (5.106) son {gine =0 2p=0 de forma que la curva p-discriminante es la circunferencia 2?-+y? = 1. En ella podemos distinguir dos ramas explicitas, y= VI—2? e y = —V/1—2?. Sin embargo, por derivacién directa es muy facil ver que ninguna de ellas satisface la ecuacién diferencial. No hay, por tanto, soluciones singulares en este caso. En cambio, EJEMPLO 5.25. La ecuacién yty?-1 sf tiene soluciones singulares, pues 2 +p 2 —1=0 (curva discriminant 2p=0 med ( He) y tanto y=1 como y=~—1 son soluciones. Se puede comprobar que la ecuacién diferencial es la asociada a la familia de curvas y = cos(« +C). Como en este tiltimo ejemplo, las soluciones singulares suelen venir dadas como envolventes de familias de soluciones de la ecuacién. Dada una familia de curvas A(x,y,C} (5.107) se dice que una curva Tes envolvente de la familia sien cada punto suyo, I es tangente al menos a una curva de la familia, y distintos puntos de T’ son tangentes a distintas curvas de la familia. Se demuestra que las envolventes (si existen) de la familia (5.107) satisfacen { H(z,y,C) =0 Ho(2,y,C) =0 En la préctica, al eliminar el parémetro C de ambas ecuaciones se obtiene una ecuacién ®(r,y) = 0, llamada eliminante, o curva C-diseriminante, que resulta ser envolvente si se satisface una condicién adicional?". Asi, si H(,y,C) = y—cos(x+C), entonces Ho = sen(«+C) =0 siy sdlosi «+C = kr, de donde y = cos(x +C) = £1, y obtenemos las rectas_y = 1, y = —1 del ejemplo ant 71La més usual es la que impone que el determinante jacobiano H. Hy Hox Hey nante. no sea idénticamente nulo a lo largo de la curva elin © ITES ~ Paraninfo300 CAPITULO 5. ECUACIONES NO LINEALES Desde el punto de las ecuaciones diferenciales, esta nocién es importante porque, como demostré Leibniz, toda envolvente de una familia de soluciones de una ecuacidn diferencial es también solucién de la misma. En cierto sentido, la operacién de “tomar envolventes” es una forma de completar la solucidn general manteniéndonos dentro del conjunto de soluciones de la. ecuacién diferencial. La demostracién es sencilla: si y = h(x) es la envolvente e yp = h(.x9), existe cierta curva y = g(x) de la familia dada tal que (zo) = g(o), h'(eo) = g'(o), y se satisface F(x9,9(0),(20)) = 0 por ser _g solucién de la ecuacién. Por tanto, F(t, h(:r9),h'(2x0)) = 0, y, como 9 era arbitrario, se tiene que y= h(cr) es también solucién. ‘Veamos una ecuacién muy conocida en la que se destacan todos estos aspectos que hemos venido discutiendo. Se trata de la ecuacién de Clairaut y=ay'— f(y’) (5.108) donde f es una funcién derivable dada. Derivando (5.108) obtenemos yay tay" f(y)y" de donde O=(@-s'y')y" De aqui tenemos: o bien y” = 0,0 bien «—f"(y/) = 0. La primera posibilidad da y = Cx+D, y sustituyendo en (2.101) se obtiene Cx+D=20 - f(C) = D=-F(C) y la solucién general es y=Cx-f(C) (5.109) mientras que la alternativa x — f"(y’) = 0 es una ecuacién diferencial implicita que se podré explicitar unfvocamente si f’ es estrictamente monétona, en cuyo caso podrfamos escribir vy =2(2), siendo 1 = (f')*. Sustituyendo en (5.108), obtenemos y= 2n(x) — f(x(x)) (5.110) que es ciertamente solucién?. Para entender la aparicién de esta extraiia solucién adicional, analicemos si la ecuacién admite soluciones singulares. Como F(x,y,p) = y— p+ f(p), la curva p-discriminante se obtiene eliminando p del sistema { y-ap+ f(p) z—f(p)=0 ‘Como antes, podemos despejar p = n(x) de la segunda ecuacién, y al sustituir en la primera obtenemos la ecuacién de la curva p-discriminante (en forma explicita, cosa infrecuente): (5.111) y= an(x) ~ f(x(x)) ™ Bin efecto, y= x2) + en'(z) — F'(r@))e'(z) = (2), pues x— f"(x(x)) =0 por definicién de x. © ITES ~ Paraninfo5.8. PROBLEMAS 301 que es precisamente (5.110). Ya demostramos antes que esta funcién es solucién de (5.109), pero ahora vemos que no es necesario: basta observar que la solucién general (5.109), considerada, como familia de curvas, tiene una envolvente obtenida eliminando C’ de las ecuaciones facet 2-f(C)=0 que es exactamente el sistema (5.111). Por tanto, (5.110) no es s6lo la curva p-discriminante de (5.108), sino ademés la envolvente de la familia de rectas representada en la solucién general (5.109) La ecuacién de Clairaut mas conocida es 2 yaa +% (5.112) 2 Su solucién general es y = Cx + C?/2, y la curva p-discriminante (y a la vez envolvente) se obtiene eliminando p de 2 y's (5.113) p=0 resultando la parabola”? y = —z?/2. Se comprueba inmediatamente que es solucién de la ecuacién, aunque, como comentamos antes, no es necesario hacerlo al tratarse de una envolvente. 5.8 Problemas 1. Obtener la solucién general de las siguientes ecuaciones de variables separables, especifi- cando también las soluciones de los problemas de valor inicial cuando asf venga indicado. En los casos en los que sea posible, despejar « de las formulas implicitas que se hayan calculado, e indicar con precisién el intervalo de definicién de la solucién. 1+27 24182? db) a! e+?) a) 2(1) =3 2, Resolver las siguientes ecuaciones de Bernoulli: 4 Sef 4 = vp) ¢ Ae + > =6 (1) Resolver también (a) como ecuacién homogénea, y estudiar cusntas soluciones admite (c) 7 Aqui se ve muy claramente que la solucidn singular no forma parte de la solucién general: ésta ests formada por rectas, y la solucién singular es una parébola. © ITES ~ Paraninfo302 CAPITULO 5. ECUACIONES NO LINEALES 3. Resolver la ecuacién logistica generatizada de coeficientes variables a! =a(t)x — b(t)2™ donde m > 1 esunaconstante. Para m =2, a(t) =a, 6(t) = 6, comparar con la solucién obtenida por el método de separacién de variables. 4, Resolver las siguientes ecuaciones homogéneas: o) af aetty t 5. o) = Stet ~4t+ 241 6. Resolver, mediante un cambio de variable adecuado, las ecuaciones a) 2! = f(at +br) b) a! = Fy (te) ©) (cosa)a" — 2tsenx = -2t 7. Escribir 2” = —1/(t-+e*) como dt/dr = —(t-+e*) y resolverla considerando 2 como variable independiente. 8, Analizar si las ites ecuaciones son exactas, resolviendo las que lo sean. En los problemas de valor inicial planteados, expresar con precisién el intervalo de definicién de las soluciones. a) 1+ (2r-t)z’ =0 b) a ee w(2t — x) + (0? — 2tx)a" 2(2t — 2) + (t? — 2ta)a’ =0 Y ay=-1 a(0) =0 9, Establecer condiciones necesarias y suficientes para que la ecuacién diferencial dx t, (2) = m(t,2) + n(t,0) 5 posea factores integrantes de la forma: a) y= p(¢+2); b) w= y(t—2); ¢) p=plte). 10. Comprobar que las siguientes ecuaciones no son exactas; hallar factores integrantes y resolverlas: (a) te — # — a! =0. {De qué otra forma puede resolverse? (b) + 2t+ (at +t+P)a! =0. (©) a(t +1) + (w+ 12! = 0. (Buscar p= p(x +t). (d) 6x? + Gta + (9ta + 4t?)z’ = 0. (Buscar ys = p(t). © ITES ~ Paraninfo5.8. PROBLEMAS 303 11. Resolver las siguientes ecuaciones de Riccati, utilizando la solucién particular indicada: 1 (a) Pal + Pa? + tx — [Solucién particular: 2,(t) ql (b) « e] (0) #! = (1=2)(@—2). [Existen dos soluciones particulares constantes]. Resolver la ecua- cién de dos maneras, empleando en cada caso la solucién particular correspondiente, y comparar con el resultado obtenido mediante separacién de variables. By? [Solucién particular: 21(t) lt+a- (d) tx’ — ax + ba? = ct". Probar que si_n = 2a, el cambio x = ut" permite separar variables. Campos de direcciones 12. Trazar los campos de direcciones asociados a las siguientes ecuaciones. ©) a =at , 1 Dene En los casos en los que con la informacién obteni pueda resolver la ecuacién y dibujar las soluciones, comparar la mediante e] campo de direcciones. 13. Probar que la solucién de x’ = t? + 2? que pasa por (0, 0) tiene una inflexién en dicho punto, y es estrictamente creciente en el mismo. 14. Se considera la ecuacién 2! = te. Sin resolverla explicitamente, probar que la solucién a(t) que pasa por (0,0), siendo zp > 0: a) tiene un mfnimo estricto en t = 0; b) no tiene méximos locales ni globales; c) es positiva en todo su intervalo de definicién; d) es convexa. Resolver la ec ‘én y contrastar las respuestas. 15. Se considera la ecuacién: (a) Obtener las regiones de crecimiento y decrecimiento de las soluciones. (b) Obtener las curvas de maximos, minimos y puntos de inflexién de las soluciones. (c) Trazar aproximadamente las soluciones. Poligonales de Euler 16. Obtener las poligonales de Euler de 2’ = 1+ «?, 2(0) = 0. para los valores h = 0'1, h = 001. Calcular aproximadamente (1) y comparar con el valor exacto (1) = tg(1). 1. 17. Caleular 2(1) mediante la poligonal de Buler para a’ = -t/sr, (0) =1 con h Resolver la ecuacién y comprobar que el error cometido es aproximadamente del 40%. © ITES ~ Paraninfo304 CAPITULO 5. ECUACIONES NO LINEALES Familias de curvas y ecuaciones diferenciales asociadas. Problemas geométricos 18. Hallar las ecuaciones diferenciales de los haces de elipses e hipérbolas Resolver las ecuaciones diferenciales obtenidas. 19. Probar que la ecuacién diferencial de la familia de cfrculos de radio 1 con centros en el eje Ox es y?(1 + y) = 1. Obtener las soluciones singulares de dicha ecuacién, asf como las envolventes de la familia de circulos. 20. Para cada una de las siguientes familias de curvas: a) Circunferencias tangentes al eje Oy en el origen; b) haz de hipérbolas x + 2y? = C; c) haz de hipérbolas xy = C; d) haz de pardbolas generalizadas y = C™,.m > 1; e) y= 22+; f) y =e +C, se pide: i) Hallar la ecuacién diferencial que satisface. ii) Obtener la ecuacién de la familia de curvas ortogonales. iii) Resolver esta ecuacién y calcular, en particular, la curva ortogonal que pasa por (0,1). iv) Dibujar las correspondientes familias de curvas. Problemas diversos 21, Resolver la ecuacién x’ = p(t) + q(t)a” reduciéndola a dos separaciones de variables, por el siguiente método, debido a Bernoulli (a) Hacer el cambio de variable x = wv, obteniendo wv + wv! = pltjuv + q(t)u"o™ () Hallar una solucisn particular no nula u = uo(t) de u! = p(t)u. (c) Sustituir u = uo(t) en uo(t)v" = q(t)uo(t)"v, obteniendo v! = 0"q(t)uo(t)"? = v" q(t) exp que es de variables separables. Aplicar este método al caso n = 0, es decir, a la resolucién de la ecuacién lineal no homogénea ;En qué se diferencia del método de variacién de las constantes? 22. (a) Probar, a partir de la ecuacién (5.74), que si existen funciones a(x), b(t) tales que ng(t,2) — me(t,2) = a(a)m(t,2) — b(t)n(t,z) en R 0 admite un factor integrante de la forma entonces la ecuacién m + nar a(t.) = exp ( f a(z)de + J (eat) ¥; por tanto, con forma de producto y(,2) = T()X(e). © ITES ~ ParaninfoPROBLEMAS 305 (b) Aplicar esta técnica para integrar la ecuacién xtat+ (2t+at)2" =0 (Una posible eleccion es a(x) = —1/x,b(t) = —1/t y otra a(x) =1+41/z, b(t) =1)). (c) Obtener un factor integrante j(t,) = T(t)X(z) para la ecuacién de Bernoulli af a(t) + b(t)2” Usar dicho factor integrante para resolver la ecuacién. Comprobar que si p = 0 (es decir, si la ecuacién es lineal), el factor integrante depende sdlo de t. 23, Transformar 2! yae™, a(t)e"* + 6(¢) en una ecuacién lineal mediante un cambio de la forma 24, Resolver mediante desarrollo en serie de potencias: Identificar las series obtenidas, y compararlas con las soluciones explicitas. 25. Obtener los primeros términos del desarrollo de Taylor de las soluciones de a=a2-2? a" = —ksenr of H o{ Fo coe a1 26. Se considera la ecuacién f2/ 0. Probar que la serie de potencias a(t) =t+e +28 438+. =) (n- ier tt satisface formalmente la ecuacion, aunque es divergente para todo t 4 0. 27. Se considera una poblacién que evoluciona conforme a la ley logistica a! =a — (1+ b(sent +cost)) 2? (a) Resolver explicitamente la ecuacién. (b) Con la formula obtenida en (a), probar que, si |b| < 1, las soluciones con 2(0) > 0 estén definidas para todo t > 0, y que existe una solucién 2n-periddica p(t) tal que lim.» [2(t) ~ zp(t)] = 0 para cualquier otra solucin con (0) > 0. Interpretar este resultado en términos de dindmica de poblaciones. (c) Comprobar que, si > > 1, la conclusién del apartado anterior ya no es cierta. (Indicacién: Bstudiar el intervalo de existencia de la solucién.) © ITES ~ Paraninfo306 CAPITULO 5. ECUACIONES NO LINEALES (d) Bfectnar el desarrollo de Poincaré x(t) = co(t) + be1(t)b-+ b%ca(t) +... de la solucién que satisface 2(0) = 1. Comprobar que se tiene ch = ch, (0) =1 = eo(t) =1 a 1 — 2ege, + (sent + cost), c1(0) = 0 => a(t! ch = cg 2eger 2eger — c2 — 2coci(sent + cost) = t+ 2sent cost = —cy + (1/2)[1 — cos 2t] + sen 2t = alt)= i- cost = sen®t —e2 + sen’ y, por tanto, a(t) =1—bsent + b?sen?#+... Comparar con la formula exacta de la solucién obtenida en el apartado (b). 28. Estudiar las siguientes ecuaciones implicitas, analizando la existencia de soluciones singu- lares: (a) y? =1—y. (Para resolverla, hacer el cambio z (b) (yay -y) = y) 29, Sea y = g(x) una solucién singular de la ecuacién F(x,y,y/) = 0. Probar que se tiene Fr(x, ez), ¢'(2)) + Ful, (x), ¢'(a))¢"(x) = 0 por tanto, las soluciones singulares se obtienen eliminando p de las tres ecuaciones: F(e,y,p) =0, Fy(2,y,p) = ), Fr (2,y,p) + Fy(e,y.p)p = 0 30. (a) Dibujar la familia de cfrculos (2 —C)? +y? = 1, asf como sus envolventes, si existen. (b) Obtener Ia ecuacién diferencial de la familia. Resolverla y obtener sus soluciones singulares. Relacionar el resultado con el apartado (a). 31. Pardbola de seguridad. Un proyectil de masa m_disparado desde el origen con velo- cidad vp y éngulo @ con el eje Or describe una trayectoria dada por las ecuaciones ma" = 0, my!” = —mg, con las condiciones iniciales (0) = 0, 2'(0) = vo cosa, y(0) = y'(0) = vosena. (a) Eliminando t de las ecuaciones x(t) = up(cosa)t, y(t) = vo(sena)t — gt?/2, y deno- tando k= tga y a=9/(2u2), probar que la trayectoria es parabélica: y=kx —a(1+k)a? (b) Probar que la envolvente de la familia de trayectorias es, a su vez, otra pardbola: ad ae? yg Tamada pardbola de seguridad, pues representa los puntos que se pueden aleanzar con una eleccién adecuada del éngulo de tiro a. Dibujar la familia de trayectorias del proyectil y la parabola de seguridad. © ITES ~ ParaninfoPROBLEMAS 307 32. Probar que la familia de parébolas y? = 2Cx+C? es autoortogonal. (Indicacién: Probar que la ecuacién diferencial de la familia es y/? + 2cyy!—y? =0, cambiar y! por —1/y! y comprobar que se obtiene la misma ecuacién.) Esta familia tiene la propiedad de que un rayo de luz emanado desde el origen se refleja en cada una de las pardbolas de tal forma que el rayo reftejado es horizontal”, 33. (a) Probar que una familia de funciones x = f(t,C) que dependa linealmente de la constante: f(t,C) = Ca(t) + 0(t), satisface una ecuacién diferencial lineal, que es homogénea si y sdlo si b(t) = 0. () Probar que una familia x = (t,C) enya dependencia de la constante sea de la forma a(t)C + b(t) S60) = Fea satisface una ecuacién de Riccati, y reciprocamente (Indicacién: Expresar primero F(t,C) de la forma a(t) + 8(t)/(C + (2)).) 34. (a) Probar que si y(#) es solucién de una ecuacisn lineal homogénea de segundo orden de coeficientes variables a = ag(t)y + ar(t)y Loa) _¥@ entonces x(t) = 1 es solucién de la ecuacién de Riccati u(t) = ag(t) + ay (ta — co) y recfprocamente. (b) Transformar y”—ayy/—agy = 0 (a1, a2 constantes) en ecuacién de Riccati, obtener las soluciones constantes de ésta, ¢ interpretar estas soluciones en términos de y(t). (c) Si a9(t) = 0, (**) es de Bernoulli y, por tanto, fécilmente resoluble, je6mo se inter- preta esto en términos de (*)? (d) Liouville demostré en 1834 que ciertas ecuaciones de Riccati no se pueden resolver en términos elementales (es decir, usando sélo las funciones elementales y la operacién de integracién) ,Qué conclusién podemos sacar respecto de la resolubilidad elemental de la ecuacién lineal general de segundo orden? 35. Probar que la ecuacién difererencial de las rectas que son cortadas por los ejes Ox, Oy en segmentos de longitud constante | >0 es y= zy’ +ly'(1+y?)~¥/?. Resolver esta ecuacién de Clairaut, y probar que su envolvente, la curva llamada astroide, tiene por ecuacién cartesiana 27/3 + y?/3 = /?/3, Dibujarla aproximadamente”®. Por esta razén los faros se construyen con espejos parabdlicos, constituides por paraboloides de revolucién. La ecuacién diferencial de los espejos parabdlicos es In mencionada en el enunciado, 2°Si, generalizando la norma euclidea, se define la siguiente “norma p” de un vector de R?: U(e,22)[lp = [lnal? + |aalP]'/? Jn “bola unidad” By = {(x1,22) € R? : [I(x1,22)llp <1} no seria un conjunto convexo para p = 2/3, como se observa claramente por la forma de la astroide. Por esta razén nunca se usan estas normas para valores p< 1. © ITES ~ Paraninfo308 CAPITULO 5. ECUACIONES NO LINEALES 36. Resolucién por derivacién de ecuaciones implicitas. Sea F(e,y.y/) =0 © Derivando respecto de «, y denotando p= y/, obtenemos: Pilz, uy!) + Fylx ey!) + Foe. usy/)y" = Esta ecuacién de segundo orden equivale al sistema de primer orden yap y= Felon) + PF(a wp) Fo(z,ysP) Si (*) tiene la forma y = f(x,y), la segunda ecnacién no contiene ay: y — P= fe(asp) *) Jpl2sp) Probar que si_p = P(x,:r9,po) €s una solucién de (**) que pasa por (1ro,po), entonces y = f(x, P(x, x0, po) es una solucién de (*) que satisface yo = y(xo) = f(xo, po). Resolver por este procedimiento la ecuacién de Lagrange (generalizacion de la de Clairaut) y=af(y')+oy) comprobando que la eeuacién (**) es lineal si se considera y como variable independiente. Resolver y = 2ry/ — y”, y comprobar que no tiene soluciones singulares, a diferencia de la ecuaci6n de Clairaut. © ITES ~ ParaninfoCapitulo 6 Ecuaciones auténomas. Analisis cualitativo Desde el capitulo primero se ha sefialado repetidas veces que uno de los objetivos de la teorfa de ecuaciones diferenciales es el de lograr una descripcién lo més completa posible del com- portamiento de las soluciones de una ecuacién y, en definitiva, del sistema fisico (0 biolégico, econémico ...) modelado por ésta, cuando no se dispone, como ocurre la mayorfa. de las veces, de una formula que las represente. El objetivo de este capitulo es mostrar cémo para las ecua- ciones auténomas escalares —las ecuaciones de la forma 2’ = f(2)— es posible desarrollar un estudio cualitativo de las soluciones a partir de la propia ecuacién sin grandes complicaciones técnicas. Ello permite ilustrar a un nivel elemental algunas de las cuestiones importantes del andlisis moderno de las ecuaciones diferenciales ordinarias, introduciendo conceptos (como los de estabilidad y bifurcacién) y técnicas caracteristicas de esta teorfa. En el apartado 6.1 se exponen los resultados bisicos para ecuaciones auténomas, desde la simple aplicacién a ellas de los teoremas 5.1 y 5.2 a ciertas propiedades peculiares de sus soluciones. En el apartado 6.2 se describen algunos modelos no lineales. Aparte de su interés propio, se pretende con ellos mostrar el despliegue de dicho estudio cualitativo en orden a una comprensién del fenémeno real bajo estudio y contribuir al desarrollo de una intuicién bésica indispensable al cientifico aplicado. Estos ejemplos constituiran ademss una base de referencia para las ideas y técnicas que se desarrollan en los sucesivos apartados: Trayectorias y Diagramas de fases, Estabilidad de puntos de equilibrio, Linealizacion y Bifurcacién. 6.1 Resultados bdsicos Conviene explicitar la aplicacién del teorema 5.1 a ecuaciones auténomas: ‘Teorema 6.1 Sea f(x) una funcién continua y con derivada continua en un intervalo I CR. Entonces: (a) Si u(t) y v(t) son dos soluciones de la ecuacién 2! = f(x) definidas en un mismo intervalo ICT que verifican u(to) = v(to) para un cierto ty € J, entonces u(t) = v(t) para todo te J. © ITES ~ Paraninfo310 CAPITULO 6. ECUACIONES AUTONOMAS. ANALISIS CUALITATIVO (b) Dados ty € R, xo € I, existe una funcién x(t) definida en un intervalo mazimal abierto (a,w) CT tal que i) a(t) = f(w(t)) para todo t € (a,w) i) x(to) = 20 Las ecuaciones auténomas son un caso particular de ecuaciones de variables separables por lo que, si (x0) # 0, la solucién del problema de valor inicial x= f(x), w(t) =20 (6.1) estard definida implicitamente por 0 ag Lygrte (6.2) Si f(vo) = 0, la soluci6n tinica de (6.1) es la funcién constante x(t) = ro, t € R (recuérdese que 2(t) =~ essolucién de 2’ = f(z) siy sdlo si f(z) = 0). Por otro lado, se tiene el siguiente resultado: Proposicién 6.1 Si x(t) es una solucién de x! = f(x) y 2/(to) =0 para algrin valor to de su intervalo de definicién, entonces x(t) es una solucidn constante. En efecto: por hipétesis, /(x(to)) = 0; definimos la funcién w por u(t) = (to) para todo LER; se tiene: w'(t) = 0 = f(u(t)) para todo t € R, es decir, u(t) es una solucién (constante) de la ecuacién. Pero u(to) = (to), con lo que, por unicidad, ha de ser u(t) = a(t) para todo teR, o sea, w(t) = (to) para todo t. De aqué se deduce que toda solucién de una ecuacién auténoma es 0 constante, 0 estricta- mente creciente 0 estrictamente decreciente en todo su intervalo de definicién. Ast pues, una, ecuacién auténoma no pose soluciones oscilatorias; si es modelo para la evolucién de un de- terminado fendmeno fisico, s6lo habré en éste procesos de crecimiento 0 decrecimiento, o bien situaciones de equilibrio correspondientes a las soluciones constantes (0 estacionarias), las cua- les, como veremos, juegan un papel decisivo en el comportamiento de conjunto de las soluciones de la ecuacién. El conjunto de soluciones de una ecuacién aut6noma tiene la propiedad de “invariancia por traslaciones en el tiempo” que ya vimos para los sistemas lineales de coeficientes constantes (que también son sistemas auténomos): Proposicién 6.2 Si x(t) es una solucién de 2! = f(x), entonces, para cada c € R, 2(t) = a(t+c) es también solucién, La demostracién es la misma que en el caso citado. Esta propiedad de invariancia es la traduccién del hecho de que el campo de direcciones de una ecuacién auténoma es independiente del tiempo, segiin vimos en el apartado 5.5. Asf, si se traslada una curva integral paralelamente aleje t, se obtiene otra curva integral: si x(t) esté definida en el intervalo (a,w), 2(t) = x(t-+e) lo estard en (a —¢,w —), teniendo ambas el mismo recorrido (recuérdese que la propiedad no es cierta para ecuaciones no aut6nomas: considérese la ecuacién lineal 2! = 2/t). Hay también una importante consecuencia en lo relativo a la consideracién del instante inicial to en un problema de valor inicial (que ya sefialamos en el capitulo 3): © ITES ~ Paraninfo6.1. RESULTADOS BASICOS 311 Corolario 6.1 Si y(t) es solucién del PVI S(e), 2(0) = 20 (6.3) entonces 2(t) = y(t — to) es solucién del PVI f(z)» 2(to) = 20 (6.4) En efecto, 2(t) = y(t —to) es ciertamente solucién de la ecuacién por la proposicién 6.1, y satisface 2(to) = y(0) = 20. Esto significa que la evolucién del estado 2 sdlo depende del tiempo transcurrido entre la medicién del estado inicial (efectuada en el instante to) y Ia situacién presente (instante 4). Ello corresponde exactamente al cardcter auténomo de 2’ = f(x), pues refleja que, al ser la ley de crecimiento “eterna”, la evolucién considerada es independiente de cuando se midié el estado inicial, y sélo importa el tiempo transcurrido. En otras palabras, podemos elegir el instante inicial de referencia en forma totalmente arbitraria, y, asf, en el estudio de las ecuaciones auténomas no se pierde generalidad si consideramos tinicamente problemas de valor inicial de la forma a= f(z), «(0)=20 (6.5) es decir, con instante inicial to = 0 (denotaremos la solucién tinica de (6.5) por z(t;20) 0 (t;:70)). Esto no serfa asf, como ya sefialtbamos antes, si la ley de crecimiento dependiese explicitamente de t, pues no daria lo mismo que el estado zo se alcanzase en un instante fo que en otro #4, ya que, en el primer caso, la velocidad instantdnea de crecimiento serfa f(to,to), mientras que en el segundo seria f(t),:r0). Se deriva también del corolario que, si conocemos una solucién particular «(t) de a’ = f(c), autométicamente tenemos toda una familia uniparamétrica de soluciones que nos permite resolver el problema de valor inicial para datos de la forma (to, 9); siempre que 29 esté en el recorrido de x(t). Por ejemplo, en la ecuacién lineal auténoma, hay slo tres tipos de soluciones: e',0 y —e**. Las demas son el resultado de evaluar éstas para valores de t — to adecuados a las condiciones iniciales concretas. En el caso de la ecuacién logistica, basta conocer cinco soluciones particulares, correspondientes a datos iniciales en los intervalos (—00,0), {0}, (0,a/8), {a/b}, (a/b,co), para poder reconstruir la solucién correspondiente a un dato inicial cualquiera. En cuanto al tamaiio del intervalo de existen 5.2 es: de una solucién, la aplicacin del teorema Teorema 6.2 Sea f como en el teorema 6.1 y sea x(t) una solucién de x! = f(x) definida en el intervalo maximal (a,w). Si los valores de x(t) permanecen para todo t € [to,w) en un interualo cerrado y acotado [m,M] 0 estan definidas para todo t > 0. En relacién con el comportamiento asintético y el papel de las soluciones estacionarias, es muy interesante el siguiente resultado, que viene a decir que si una solucién permanece acotada ha de converger asintdticamente a una solucién constante: © ITES ~ Paraninfo312 CAPITULO 6. ECUACIONES AUTONOMAS. ANALISIS CUALITATIVO ‘Teorema 6.3 En las hipdtesis del teorema 6.2, se verifica que w = 00, existe lima(t) cuando t— 00, y, si limo a(t) = &, se tiene que f(£) =0 (y andlogamente a la izquierda de ty). En efecto, si x(t) es una solucién constante, no hay nada que demostrar. Sea, pues, x(t) no constante definida en el intervalo maximal (a,.); sélo cabe, por lo anterior, que sea una funcién (estrictamente) creciente o decreciente en su intervalo de definicién; éste ha de ser, a la derecha, [to, 00), por el teorema 6.2. Pero, por la teorfa de funciones de una variable, una funcién monétona y acotada en [fo,00) tiene limite cuando ¢ + oo (igual al supreme, si la funcién es creciente, y al fnfimno si es decreciente) Sea limmysoo 0(t) = €; hay que probar que f(£) = 0, es decir, que u(t) = € es una solucién constante de la ecuacién. Intuitivamente, este resultado es claro: al converger a €, 2(t) se va. “frenando” y ocurriré que f(x(#)) = 2/(t) +0 para t— co, pero, por la continuidad de f se tendré tambien f(2(¢)) f(€) = 0. Para demostrarlo rigurosamente se procede como sigue. Por Ia propiedad de Cauchy: lx(t2) — 2(t1)| "25" 0 Tomemos un h > 0 fijo y pongamos t = ti, tg = t +h. Entonces: ln(t+h) —2(t)| "=F 0 Aplicando el teorema del valor medio: l(t) — 20] = Ala") = ALPC@()) , 7 € (tt +] Si t+ 00, 7 + 00, y; por la continuidad de f, hl f(a(r))| — hI F)| de donde f(€) = ), segiin queriamos demostrar. ‘También utilizabamos este resultado en el capitulo 1 para explicar el comportamiento asin- t6tico de las soluciones de la ecuacién logistica. ‘Mas generalmente, cabe observar eémo la existencia o no de soluciones estacionarias en una ecuacién auténoma, Junto con los resultados de este apartado, nos proporciona informacién sobre el intervalo de existencia, el recorrido y el comportamiento asintstico de las demés soluciones. Veamos. Supongamos, para simplificar, que f(x) esta definida en todo R y que tiene una sucesién, finita 0 infinita, de ceros .. < 2; 0, x(t;z0) es estrictamente creciente; como ademés est acotada superiormente, existiré lim=(t;0) = € < 2541 cuando t + oo; por el teorema 6.3 y la hipdtesis sobre los ceros de f habré de ser § = #)+1. Andlogamente, lima(t;0) = 2) cuando t > —oo. La imagen de (t;0) es el intervalo abierto (2j,;41) recortido en sentido ereciente, Si f(xo) <0, lim=(¢;20) = 2, cuando t-+00 y lima(t;20) = 241 cuanclo t + —o, y la imagen de 2(t;20) es ese mismo intervalo recorrido en sentido decreciente. "La imagen o recorrido de una funcién continua 2(¢) definida en un intervalo F es un intervalo, como se deduce del teorema del valor intermedio: si x1,22, 21 < 22, pertenecen a dicho recorrido, entonces, para todo € tal que 21 << m2 existe 7 € I tal que x(r) = €. Asi pues, el recorrido de cualquier solucién de una ecuacién diferencial es un intervalo, © ITES ~ Paraninfo6.2. MODELOS NO LINEALES 313 (ii) 24 < zo (supuesto que existe un mayor punto de equilibrio #4). Se tendré ay < 2(t;20). Si f(zo) > 0, 2(t;20) es estrictamente creciente. Como {z(t;20); t € (a(20),0]} S (za,20), se tendré a(zo) = —c0 y, al igual que antes, lim(t;20) = #1 cuando t + 20 y {2(t;20); t € (a(z0),0]} = (2ar,20)- Por su parte, {x(t;20}; €€ [0,0(20))} no puede ser acotado, pues de lo contrario existiria un punto de equilibrio mayor que xg, por el teorema 6.3, Ast pues, lima(t;r0) = o0 cuando t + w(za) y la imagen de 2(t;20) es el intervalo ito, dependiendo de la ecuacién de que se trate. Si f(20) < 0, (20) = co, lim 2(t;20) = 0 cuando t + a(0) y Ia imagen de 2(¢;-r0) es también el intervalo (@1,00) recorrido en sentido decreciente. (21,20) recorrido en sentido execiente; wo(9) puede ser finito o in (itt) 2) < 2m (supuesto que existe un menor punto de equilbrio 2). En este caso la imagen de 2(t;20) es el intervalo (—00,%m) recorrido en sentido creciente si f(to) > 0 —siendo (a(z0), 00) el intervalo temporal de defniion de 2(t0)— yen sentido dececiente si f(2q) < 0 —con intervalo temporal de defnicion (—00,(¢0). (iv) Si f no tiene ningun cero no hay soluciones constantes y la imagen de cualquier soluci6n z(t; 9) es todo R, recorrido en sentido creciente si f > Oy en sentido decreciente si f <0. En general, no se puede decir nada sobre In initud 0 no de a(z0) ¥ (20). Como resumen prictico podemos destacar: © Si x0 esté entre dos ceros consecutivos de f : x1 < ao <2), la solucién x(t;9) esté definida para todo t € RB, su recorrido es el intervalo (x1,22) y se aprozima a uno de ellos cuando t+ 00 y al otro cuando t + —00, dependiendo del signo de (x0). © Sif no tiene ningtin cero a la derecha de xo ER, entonces x(t;19) es no acotada para £€ [0,0(20)) si feo) >0, 0 para t€ (a(z9),0) si f(z) <0, 0 sea {2(ts to, 0); t € [to,w) {2(tjto,0); t € (atol} [x0,00) si f(#o) > 0 [eo,00) si f(x) <0 ¥ anélogamente si no hay ceros a la izquierda de xo. En particular: © Si f no se anula nunca (0 sea, la ecuacién 2! = f(x) no tiene soluciones constantes), entonces toda solucién de x! = f(x) toma todos los valores reales. 6.2 Modelos no lineales En el apartado 1.2 se describen algunos modelos que dan lugar a ecuaciones lineales de primer orden. Analizaremos aquf algunos modelos no lineales de primer orden, o reducibles a primer orden. El anilisis de los diversos ejemplos seré de tipo fundamentalmente intuitivo, basado esencialmente en el estudio de sus campos de direcciones, y por ello muchas de las afirmaciones que hagamos aparecerén sin justificacién, si bien el lector interesado podra demostrar que los resultados “intuitivamente obvios” son correctos utilizando los resultados del apartado anterior. 6.2.1 Dindmica de poblaciones El campo de la dindmica de poblaciones, que ya hemos utilizado en el capitulo 1 para motivar algunas de las cuestiones que se plantean en el estudio de las ecuaciones diferenciales, constituye, por varias razones, un ejemplo muy interesante de aplicacién de los métodos que hemos empezado © ITES ~ Paraninfo