CALCULO DE LA VARIANZA

2
VAR (X) = E (X - U)

2
VAR (X) = SUMATORIA (X - U) * fx

Ejemplo Nª 1

SITUACION Probabilidad Rentabilidad

del mercado
fx x x-µ (x-µ)2 fx*(x-µ)2
Pesimista 10% -15.00% -25.00% 0.0625 0.00625
Conservadora 30% 5.00% -5.00% 0.0025 0.00075
Factible 40% 15.00% 5.00% 0.0025 0.001
Optimista 20% 20.00% 10.00% 0.01 0.002
Suma= 100%
µ = Media = 10% VARIANZA = 1%
DESV ESTAND 10%

Ejemplo Nª 2

SITUACION Probabilidad Rentabilidad

del mercado
fx x x-µ (x-µ)2 fx*(x-µ)2
Pesimista 10% -3.00% -0.1370 0.019 0.0019
Factible 50% 10.00% -0.0070 0.000 0.0000
Optimista 40% 15.00% 0.0430 0.002 0.0007
Suma= 100%
µ = Media = 11% VARIANZA = 0.3%
DESV ESTAND 5%

Ejemplo Nª 3

SITUACION Probabilidad Rentabilidad

del mercado
fx x x-µ (x-µ)2 fx*(x-µ)2
Muy Pesimista 2% -3.00% -0.1383 0.0191 0.0004
Medio Pesimista 3% -2.00% -0.1283 0.0165 0.0005
Pesimista 5% 3.00% -0.0783 0.0061 0.0003
Factible 30% 10.00% -0.0083 0.0001 0.0000
Muy optimista 25% 15.00% 0.0417 0.0017 0.0004
Medio optimista 15% 11.00% 0.0017 0.0000 0.0000
Optimista 20% 12.00% 0.0117 0.0001 0.0000
Suma= 100%
µ = Media = 11% VARIANZA = 0.17%
DESV ESTAND 4%