EJEMPLOS DE OPTIMIZACIÓN CON RESTRICCIONES

Profesor: Carlos Pitta Arcos

EJEMPLO 1. Suponga el siguiente problema:

min 3x2 + xy + 4y 2
st 3x + y = 6

PASO 1: Contruya el Langrageano Asociado

L = 3x2 + xy + 4y 2 + (6 3x y)

PASO 2: Escriba y resuelva las Condiciones de Primer Orden (CPO)

CPO: La condición de gradiente nula equivale a:

@L
1. @x
= 6x + y 3 =0
@L
2. @y
= x + 8y =0
@L
3. @
= 6 3x y=0

Resolviendo:
2 3 2 3 2 3
6 1 3 x 0
4 1 8 1 5 4 y 5=4 0 5
3 1 0 6

Lo que equivale a:
2 3 2 3 1 2 3 2 23
3
x 6 1 3 0 12
4 y 5=4 1 8 1 5 4 0 5=4 1 5
4
47
3 1 0 6 12

PASO 3: Veri…que las Condiciones de Segundo Orden (CSO)

CSO: La condición su…ciente se resume en el Hessiano Orlado:
2 3 2 3
0 g1 g2 0 3 1
H =4 g1 L11 L12 5 = 4 3 6 1 5
g2 L21 L22 1 1 8

CRITERIO: Exigimos a la secuencia de los últimos (n-m) menores principales alternar

signo. En este caso chequearemos (2-1)= 1 es decir, únicamente el último determinante que
viene a ser la matriz misma. El criterio para un máximo es que alternen signo empezando
en el signo (-1)m+1 = ( 1)1+1 > 0: En este caso basta checar que el determinante comience
en positivo. Calculando el determinante:
 0 3 1
3 6 1 = 72 < 0; por lo que se trata de un minimo. Adicionalmente podemos
1 1 8
darnos cuenta que la concavidad del hessiano NO depende de nuestro punto óptimo ( 23 ; 1)
12 4
dado que en el Hessiano orlado no …gura ninguna variable. Por lo tanto, podemos concluir
que el mínimo local es también un mínimo global.
NOTA SOBRE EL CRITERIO PARA MINIMOS: En clase nos hemos concentrado en
el criterio para máximos, pues arguímos que todo problema de maximización puede ser
transformado a uno de minimización y viceversa. Si queremos deducir una condición para
los mínimos, ésta sería: que los últimos (n-m) menores principales conserven todos
el signo (-1)m , lo que en nuestro caso imparía que todos los menores principales fueran
negativos. Dado que en este caso solo existe un menor principal pertinente, que resulta ser
la propia matriz, y ésta cumple con el criterio, se trata de un mínimo local y global.

EJEMPLO 2. Ahora suponga:

máx x2 + y 2 + z 2
st x + y + z = 1

PASO 1: Contruya el Langrageano Asociado

L = x2 + y 2 + z 2 + (1 x y z)

PASO 2: Escriba y resuelva las Condiciones de Primer Orden (CPO)

CPO: La condición de gradiente nula equivale a:

1. @L@x
= 2x =0
2. @L@y
= 2y =0
@L
3. @z = 2z =0
4. @L
@
=1 x y y=0

Resolviendo:
2 3 2 3 23
2 0 0 1 x 0
6 0 2 0 7 6
1 7 6 y 7 6 0 7
6 7=6 7
4 0 0 2 1 5 4 z 5 4 0 5
1 1 1 0 1

Lo que equivale a:
2 3 2 3 1 2 3 2 1
3
x 2 0 0 1 0 3
6 y 7 6 0 2 0 1 7 6 0 7 6 1 7
6 7=6 7 6 7 6 3 7
4 z 5 4 0 0 2 1 5 4 0 5=4 1 5
3
2
1 1 1 0 1 3
 PASO 3: Veri…que las Condiciones de Segundo Orden (CSO)
CSO: La condición su…ciente se resume en el Hessiano Orlado:
2 3 2 3 2 3
0 g1 g2 g3 0 1 1 1 0 1 1 1
6 g1 L11 L12 L13 7 6 1 2 0 0 7 6 1 2 0 0 7
H =6 7 6
4 g2 L21 L22 L23 5 = 4 1 0
7=6 7
2 0 5 4 1 0 2 0 5
g3 L31 L32 L33 1 0 0 2 1 0 0 2

CRITERIO: Exigimos a la secuencia de los últimos (n-m) menores principales alternar

signo. En este caso chequearemos (3-1) = 2, dos últimos determinantes:
0 1 1 1
0 1 1
1 2 0 0
H3 = 1 2 0 y H4 = El criterio para un máximo es que alternen
1 0 2 0
1 0 2
1 0 0 2
signo empezando en el signo(-1)m+1 = ( 1)1+1 > 0: Requerimos H3 > 0; H4 < 0: En

este caso, H3 = 4 y H4 = 12; por lo que nuestro único candidato cumple más bien
con el criterio que los últimos (n-m) menores principales conserven todos el signo
(-1)m = (-1)1 <0, por lo que podemos concluir que se trata de un mínimo local.

NOTA SOBRE CONCAVIDAD: 2Es útil veri…car 3 la sección estrictamente hessiana del
2 0 0
Hessiano Orlado, es decir, la matriz 4 0 2 0 5 , cuyos menores principales son A1 =j2j =
0 0 2
2 0 0
2 0
2 > 0 , A2 = = 4 > 0 , A2 = 0 2 0 = 8 > 0: En este caso, el Hessiano es De…nido
0 2
0 0 2
Positivo, por lo que la forma funcional es convexa, lo que de nuevo nos sugiere la existencia
de un mínimo.

EJERCICIOS PARA AYUDANTÍA: Por favor resueltan los siguientes problemas:

1. mín x2 +y2 +z2 -2x-2y
st
1) x+y-2z=0
2) y-x=0

2. máx x+y
st
x2 +y2 = 1

3. máx x2 y2 z2
st
x2 +y2 +z2 = 3