((R-E(r)))^2 ((R-E(r)))^2

Pi Supertech Slowpoke Supertech Slowpoke

Depresion 0.25 -20% 5% 0.140625 0.000025
Recesion 0.25 10% 20% 0.005625 0.021025
Normal 0.25 30% -12% 0.015625 0.030625
Auge 0.25 50% 9% 0.105625 0.001225
Valor Esperado Varianza Desviacion Estandar
E® 17.50% 5.50% 0.066875 0.013225 25.86%

Supertech es mas rentable en terminos de valores esperados pero a la vez tiene mas riesgos
Slopoke tiene menos rentabilidad, pero es mas segura

Pi Rendimientos A Rendimientos B Rendimientos A Rendimientos B

Depresion 0.2 -10% 15% 0.04951 0.0049
Recesion 0.25 10% 25% 0.00051 0.0289
Normal 0.3 35% -10% 0.05176 0.0324
Auge 0.25 5% 7% 0.00526 0.0001
E® Varianza Desviacion Estandar
E® 12.25% 8.00% 0.02687 0.01795 16.39%
 ((R-E(r))) ((R-E(r)))
Supertech Slowpoke
-38% 0%
-8% 15%
13% -18%
33% 4%
Desviacion Estandar Covarianza Correlacion
11.50% -0.004875 -0.1639248829

Asociacion negativa (movimientos en direccion opuesta)

Asociacion debil (cercana a cero)

((R-E(r))) ((R-E(r)))
-22% 7%
-2% 17%
23% -18%
-7% -1%
Desviacion Estandar Covarianza Correlacion
13.40% -2% -74%
 Escenarios
econòmicos
Pesimista
Base
Optimista
 Precio
Probabilidad Futuro de Dividendos Rendimientos,
CEMEC futuros, div Ri
0.35 5.9 0 -1.67% 0.00736736
0.5 6.1 0.5 10.00% 0.00095069
0.15 6.25 0.75 16.67% 0.00950625
Valor Esperado Varianza Desv. Estandar
6.92% 0.0045 6.69%
 Pesos Valor Esp.
Supertech Slowpoke Supertech 60% 17.50%
60% 40% 0.105 Slowpoke 40% 5.50%
Valor Esp. 0.022
Rentab. Porta Portafolio 12.70%
Varianza
Desv. Estandar
Covarianza
Correlacion -0.16
Varianza Desv. Estandar Cov. Corr
0.0669 25.86% -0.004875 -0.16
0.0132 11.50%

0.023856 15.45%
0.023856