UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

CICLO 2018-02

ESTADÍSTICA INFERENCIAL

SECCIÓN AH42

PROFESOR DEL CURSO: DEPAZ APESTEGUI, ROSARIO DEL PILAR

TEMA: CASO DE INVESTIGACIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

TRABAJO PARCIAL

TRABAJO PRESENTADO POR LOS ALUMNOS

Auqui Medina, Luisa Maria U201415963

Castañeda Campos, Stefany Lizbeth U201620022

Hernandez Osorio, Gonzalo U201713751

Loayza Remon, Gyno Aron U201719394

Meza Santibañez, Daniela Sofia U201713415

UPC - MONTERRICO,OCTUBRE DE 2018

FECHA DE ENTREGA: 03 DE OCTUBRE

Índice:

Introducción: 2

Contextualización del problema: 3

Objetivos de la investigación: 4

Objetivo General 4

Objetivo específicos 4
Objetivo específico 1 6
Objetivo específico 2 7
Objetivo específico 3 10
Objetivo específico 4 12
Objetivo específico 5 18
Objetivo específico 6 19
Objetivo específico 7 21
Objetivo específico 8 23
Objetivo Específico 9 25
Objetivo específico 10 27

Resumen Ejecutivo: 30

Anexos: Cuadros de análisis utilizados en el SPSS 31

Introducción:

La obtención de un crédito es un tema demasiado delicado en la elección a quién se le

debe prestar, ya que puede causar serios problemas económicos al país y al mundo. Un
claro ejemplo es la crisis económica de 2008 de Estados Unidos que fue a causa de la
abundancia de clientes dudosos y el ratio de morosidad que ellos presentaban, los
intermediarios financieros ya no tenían dinero y eso tuvo un efecto en otros países
alrededor del mundo. Asimismo, estos créditos también ofrecer oportunidades para
negocios en diferentes sectores y empresas. Las instituciones financieras siguen siendo
un soporte importante para las pequeñas, medianas y grandes empresas. Según
ComexPerú, el 96.5% de las empresas en el Perú son PYMES en el cual son 2.3
millones registradas según la data del INEI. En el Perú, para estas empresas el principal
problema que enfrenta es la falta de liquidez, por eso mismo recurren a bancos, cajas
municipales, entre otros. Es así que, las instituciones financieras se han puesto
exquisitos al momento de elegir al cliente por la abundante demanda y medir los posibles
riesgos es imprescindible en la selección. Afortunadamente, existen muchos factores que
pueden ayudar a evitar los riesgos; sin embargo, en la elaboración de un reporte
comercial no solo se deben medir los riesgos sino el desempeño de la empresa en
pagos, los motivos del cual quiere el préstamo, quién y qué sector requiere el préstamo.

Contextualización del problema:

Ante ello, el analista comercial de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del

Perú (ASOMAF), Beto Da Silva, desea realizar una investigación de mercado con la
intención de estimar a qué clase de empresas debería orientar el banco sus estrategias
de mercado.

Las tácticas comerciales que el señor Da Silva plantea comprenden el posicionamiento a

nuevos nichos de mercado, aumento de participación en los segmentos de mercado,
fidelización de potenciales clientes, despido de clientes riesgosos, entre otras más.

Para el desarrollo de la investigación, el analista Beto Da Silva piensa reunir un grupo

con el cual pueda desarrollar el informe para el gerente comercial, por lo que recurre a
sus compañeros de trabajo que, estudiaron con él en la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas. Asimismo, para el desarrollo del trabajo Beto consigue un reporte del
comportamiento de 200 empresas que son clientas de las entidades financieras CMAC Y
EDPYME, competidoras en el mercado, que tienen un nivel de confianza del 95% y un
nivel de significación del 5%.

Objetivos de la investigación:

Objetivo General

Determinar las principales características y comportamientos de las empresas del

mercado para la dirección de las estrategias comerciales y recomendaciones técnicas.

Objetivo específicos

1. Estimar el monto promedio de préstamo, en miles de soles, que solicitan los

clientes por tamaño de empresa.
2. Estimar el monto promedio de morosidad, en miles de soles, de los usuarios por
tamaño de empresa.
3. Estimar la proporción de clientes morosos según días de atraso por tamaño de
empresa.
4. Estimar el número promedio de cuotas de morosidad que tienen las empresas
según tamaño de empresa por motivo de préstamo en las entidades financieras
5. Estimar la proporción de cuotas de morosidad que tienen las empresas por
tamaño de empresa.

6. Estimar la proporción de empresas pequeñas que hay en el sector comercio.

7. Determinar si las principales dificultades que presentan los clientes al momento

de solicitar un préstamo se distribuye homogéneamente en cada tamaño de
empresa.

8. Determinar si existe relación entre el monto promedio de préstamo y el tamaño de

las empresas.

9. Estimar la proporción de empresas que presentan como principal problema en la

solicitud de crédito la demora de la aprobación en cada destino de préstamo por
tamaño de empresa.

10. Estimar la proporción de empresas del sector Comercio y Producción para la

destinación de préstamo según tamaño de empresa.
Diseño de muestreo

Población

Todos los clientes de los bancos de CMAC y EDPYME

Muestra

200 clientes de la empresas de los bancos de CMAC y EDPYME

Unidad elemental

Un cliente de la empresa empresas de los bancos de CMAC y EDPYME

Definición de variables

Tamaño de empresa 1.- Micro, 2.-Pequeña, 3.-Mediana

Sector 1.-Agricultura, 2.- Comercio,3.- Producción, 4.-

Servicios

Entidad Micro financiera CMAC, CRAC, EDPYME

Monto de préstamo En miles soles.

Destino del préstamo 1.- Activo fijo, 2.-Capital de trabajo

Clasificación del cliente (empresa) 1.-Normal, 2.-Problemas financieros

Principal problema al solicitar un 1.- Demora en la aprobación, 2.-Piden muchos

producto documentos, 3.- La información no es clara. 4.-
No cuento con aval.

Número de cuotas atrasadas Cantidad de cuotas

Monto de Morosidad (miles soles) En miles soles.

Tiempo de Morosidad Días de atraso

Objetivo específico 1

Estimar el monto promedio de préstamo, en miles de soles, que solicitan los

clientes por tamaño de empresa.

Contexto

El analista comercial, Beto Da Silva, y su equipo desean sugerir en el informe a qué clase
de empresas debería ASOMAF dirigir sus estrategias de fidelización. Por lo que plantean,
a sugerencia del área financiera y contable, considerar sólo a aquellas empresas que
tenga montos de préstamo en promedio superiores a 30 mil soles. Dado que estas son
consideradas como clientas altamente atractivas. Para el desarrollo de este objetivo se
plantea realizar una estimación de los montos promedios de préstamo que solicitan los
clientes según su tamaño de empresa, utilizando una muestra de 200 clientes de los
bancos CMAC Y EDPYME con un nivel de confianza del 95%.

Interpretación

El analista comercial de ASOMAF, Beto Da Silva, y su equipo desean elaborar una

estimación de los montos de préstamo promedio que solicitan las empresas, según su
tamaño, para evaluar si estos sobrepasan los 30 mil soles. Para ello utiliza una data de
200 clientes de los bancos CMAC y EDPYME con una nivel de confianza del 95% para
realizar dicha prueba.

Representación

● Técnica estadística​: Intervalo de Confianza para la media

● Variable (X): Montos de Préstamos solicitados por los clientes de CMAC Y
EDPYME.
● Parámetro (µ): Monto promedio de préstamos solicitados por los clientes CMAC
Y EDPYME.

Cálculo

Resultados obtenidos del SPSS 25 - Anexo: Cuadro Nº 1

● Empresas pequeñas

IC(u): [​29,977 ​; ​36,113​] miles de soles

● Empresas medianas
IC(u): [​58,383 ​; ​64,928​] miles de soles

● Empresa microempresa

IC(u): [​34,086 ​; ​38,433​] miles de soles

● Nivel de confianza : 95%

Análisis

Según los resultados emitidos por el SPSS 25 se descubrió que solo las empresas
medianas y microempresas tienen montos de préstamo promedio comprendidos en
valores mayores a 30 mil soles.

Argumentación

Con un nivel de confianza del 95%, se estimó que el monto promedio de préstamos que
solicitan las empresas pequeñas está comprendida entre [​29,977 ​; ​36,113​] miles de
soles, de las empresas medianas en [​58,383 ​; ​64,928​] miles de soles y de las
microempresas en [​34,086 ​; ​38,433​] miles de soles. Ante esta información, Beto Da Silva
y su equipo recomendaran dirigir las estrategias de fidelización a las microempresas y
empresas medianas dentro de su informe.

Objetivo específico 2

Estimar el monto promedio de morosidad, en miles de soles, de los usuarios por

tamaño de empresa.

Contexto

El analista financiero Beto Da Silva y sus colaboradores, plantean hacer una estimación
del monto promedio de morosidad en miles de soles de los clientes de las entidades
financieras CMAC y EDPYME, con la meta de poder evaluar si aquellos montos superan
los 4.8 miles de soles. Dado que de ser posible que los montos excedan dicho valor se
piensa recomendar en el informe la implementación de un nuevo plan de cobranzas con
el fin de aumentar la liquidez del banco. Para el avance de este objetivo se utilizará una
muestra de 200 clientes con un nivel de significación del 5%.
Interpretación

Los analistas financieros de ASOMAF desean realizar una estimación de los montos
de morosidad promedio de los clientes de las entidades bancarias de CMAC Y
EDPYME, según su tamaño de empresa, ya que pretenden evaluar la posibilidad de
que estos valores superen los 4.8 miles de soles. En función de los resultados que
se obtengan se decidirá si se recomienda o no en el informe un cambio en la
estructura de cobranzas. Para este objetivo se utilizará una muestra de 200 clientes
con un nivel de significación del 5%.

Representación

● Técnica estadística​: Prueba de hipotesis para una media

❏ Microempresas

● Variable (X): ​Montos de morosidad de las microempresas de los bancos en miles

de soles
● Parámetro (µ): Monto promedio de morosidad de las microempresas en miles de
soles

❏ Empresas Medianas

● Variable (X):​ Montos de morosidad de las medianas empresas en miles de soles

● Parámetro (µ): Promedio de montos de morosidad de las medianas empresas en
miles de soles

❏ Empresas Pequeñas

● Variable (X):​ Montos de morosidad de las pequeñas empresas en miles de soles

● Parámetro (µ)​: Promedio de montos de morosidad de las pequeñas empresas en
miles de soles
 ● Prueba de hipótesis:

H 0 : µ ≤ 4.8 miles de soles

H 1 : µ > 4.8 miles de soles

Cálculo
​Resultados obtenidos del SPSS 25 - Anexo: Cuadro 2

Microempresa Pequeña Empresa Mediana Empresa

DATOS OBTENIDOS: DATOS OBTENIDOS: DATOS OBTENIDOS:

α= 0.05 α= 0.05 α= 0.05
Sig.= 0.608 Sig.= 0.966 Sig.= 0.000
Sig./2=0.304 Sig./2=0.483 Sig./2=0
Tcal= -0.516 Tcal= 0.43 Tcal= 7.228

Análisis

Dado los resultados obtenidos, se halló que solo las empresas medianas tienen un monto
de morosidad promedio mayor a 4.8 miles de soles. Mientras que el resto de empresa se
mantiene con un monto de morosidad promedio menor.

● Microempresa
Decisión: NSR Ho

● Pequeña empresa:
Decisión: NSR Ho

● Mediana empresa:
Decisión: SRHo
Argumentación

Con un nivel de significación del 5%, el equipo de analistas de ASOMAF buscaba

evaluar si la estimación de los montos de morosidad promedio de los usuarios según
su tamaño de empresa era mayor a 4.8 miles de soles. En consecuencia, se generó
la suficiente prueba estadística para afirmar que solo las empresas medianas
presentan en promedio un monto mayor a 4.8 miles de soles. Mientras que el resto
se encuentra por debajo de este valor. De tal forma que se procederá a recomendar
en el informe la implementación de nuevas estrategias de cobranza solo para las
empresas medianas.

Objetivo específico 3

Estimar la proporción de clientes morosos según días de atraso por tamaño de empresa.

Contexto

En este punto, Beto Da Silva y su equipo pretenden realizar una estimación de la

proporción de tiempo de morosidad de nivel alto que tienen los clientes de los bancos
CMAC y EDPYME, según su tamaño, para poder medir si se debería proponer la
modificación de las políticas del otorgamiento de crédito dentro del informe. Puesto que
se pretende proponer una estrategia que ayude a reducir el riesgo en la emisión de
préstamos con pago dudoso. La apreciación de este objetivo es la siguiente, si la
proporción estimada de un tamaño de empresa es mayor al 12% se decidirá recomendar
en el informe la modificación de las políticas del otorgamiento de crédito de ese grupo de
empresas. Además, se debe saber que el criterio de gradualidad en el tiempo de
morosidad es el siguiente: De 1 a 15 días de morosidad (nivel bajo), de 16 a 45 días
morosidad (nivel medio) y el resto (nivel alto). No obstante, para el progreso de esta
prueba se tomará una muestra de 200 clientes con un nivel de confianza del 95%.

Interpretación

El grupo de analistas desea realizar una estimación sobre la proporción de clientes con
tiempo de morosidad de nivel alto según su tamaño de empresa para analizar si los
supuestos resultantes son mayores al 12%. Debido a que de cumplirse esto, se sugerirá
en el informe cambiar las políticas de otorgamiento de crédito al grupo de empresas. La
muestra para la estimación es de 200 clientes de los bancos CMAC y EDPYME con un
nivel de confianza del 95%.

Representación:

● Técnica estadística: ​Intervalo de Confianza para una proporción

● Parámetro ( P ): ​Proporción estimada de clientes con un nivel alto de tiempo de
morosidad de los bancos CMAC Y EDPYME.

Cálculo:

Resultados obtenidos del SPSS 25 - Anexo: Cuadro Nº 3 / Fórmula Nº 2

MicroEmpresa Pequeña Empresa Mediana Empresa

Nivel de Confianza: Nivel de Confianza: Nivel de Confianza:

1-α= 0.95 1-α= 0.95 1-α= 0.95
α= 0.05 α= 0.05 α= 0.05
Calcular: Calcular: Calcular:
n=71 n=80 n=49
x=6 x=4 x=​4
p=​6/71= 8.45% p=​4/80=5% p=​4/49=8.16%
p0 = 0.12 p0 = 0.12 p0 = 0.12

Z 1− α2 =1.96 Z 1− α2 =1.96 Z 1− α2 =1.96

IC( P ): [​2 ​; ​15​] % IC( P ): [​0;​ ​10​] % IC( P ): [​0 ​; ​16​] %

Análisis:

En los resultados obtenidos por el SPSS se puede verificar que solo las empresas
pequeñas no tienen un intervalo de proporción de clientes con un tiempo de morosidad
de nivel alto mayor al 12%. Mientras que el resto, al tener intervalos comprendidos entre
valores mucho más grandes, si sobrepasan dicha condición.

Argumentación
Con un nivel de Confianza del 95%, en una muestra de 200 clientes de los bancos CMAC
Y EDPYME. Se puede afirmar que las empresas pequeñas son el único grupo que no
tiene una proporción de usuarios con un tiempo de morosidad de nivel alto mayor al
12%, por tener un intervalo comprendido entre [0 ; 10]%. Mientras que en el caso de las
empresas medianas fue de [0 ; 16]% y de las microempresas de [2 ; 15]%. Ante ello, Beto
y su equipo propondrán en el informe, al gerente comercial, replantear la estructura de
pagos de las empresas medianas y de las microempresas.

Objetivo específico 4

Estimar el número promedio de cuotas de morosidad que tienen las empresas

según tamaño de empresa por motivo de préstamo en las entidades financieras.

Contexto
Beto Da Silva y sus colegas manifiestan querer hacer una estimación del número
promedio de cuotas de morosidad que tienen los clientes, según su tamaño de empresa,
por cada destino del préstamo. Debido a que se sospecha que el mayor número de
cuotas de morosidad se encuentran concentradas en el motivo de préstamo por activos
fijos. Ante ello, los analistas propondrán crear planes de financiamiento especializados en
el motivo de préstamo que presente mayores cuotas de morosidad en promedio. Por un
lado, si resultará que la mayoría de número de cuotas morosas son porque el dinero era
para los activos fijos; se realizará un plan de pago de hasta 48 - 96 meses, ofreciéndoles
descuentos de hasta un 6% por amortizar tres cuotas a la vez. Por otro lado, si se
evidencia que existe una mayor concentración en la destinación de capital de trabajo; se
procederá hacer un plan de pago de 24 meses, en donde su primera cuota tenga fecha
de caducidad en 60 días. A su vez, contarán con el seguro de desgravamen y contra
incendios (seguro multiriesgo).

Interpretación

El director financiero está enterado de que las empresas que solicitan un préstamos
siempre lo hacen para destinar el monto a la compra de activos fijos o inversión de capital
de trabajo. Por lo que, tiene en mente que todos los tamaños de empresas que solicitan
préstamos son destinados a los activos fijos de la empresa. Si se cumplierá o no con lo
que Beto Da Silva plantea; se deberá crear planes de financiamiento especializados
según el motivo del préstamo. Con un nivel de significación del 5% se plantea comparar
las medias de las cuotas de morosidad de cada motivo de préstamo.
 ❏ Microempresas

Representación

● Técnica estadística: Prueba de hipótesis de diferencia medias para muestras

independientes
● Variable: X 1 = número de cuotas morosas de las microempresas, de CMAC y
EDPYME, que destinan su préstamo a los activos fijos.

X 2 = número de cuotas morosas de las microempresas, de CMAC y

EDPYME, que destinan su préstamo hacia el capital de trabajo.

● Parámetro:​ μ1 = Promedio de número de cuotas morosas de las

microempresas según destinación de su préstamo a los activos fijos
μ2 = Promedio de número de cuotas morosas de las
microempresas según destinación de su préstamo hacia el Capital de trabajo

Antes de plantear la prueba de hipótesis, determinemos si son o no varianzas

homogéneas

Prueba de hipótesis para comparar dos varianzas

Cálculo
Resultados obtenidos del SPSS 25 - Anexo 6
α=0.05
Sig. = 0.671
Análisis
Dado que Sig. es mayor al nivel de significación. No se rechaza Ho
Conclusión
Con un nivel de significación del 5%, las varianzas son homogéneas.

● Prueba de hipótesis para la diferencia de medias de dos muestras

independientes
 H 0 : μ1 ​≤ μ2

H 1 : μ1 ​>​ μ2

Cálculo

Resultados obtenidos del SPSS 25 - Anexo Cuadro: Nº 7

Sig.=0.408
α = 5%
Tcal= -0.832
Análisis

No se rechaza Ho.

❏ Empresas Pequeñas

Representación

● Variable: X 1 = número de cuotas morosas de las pequeñas empresas, de CMAC

y EDPYME, que destinan su préstamo a los activos fijos.

X 2 = número de cuotas morosas de las pequeñas empresas, de

CMAC y EDPYME, que destinan su préstamo hacia el capital de trabajo.

● Parámetro:​ μ1 = Promedio de número de cuotas morosas de las pequeñas

empresas según destinación de su préstamo a los activos fijos
μ2 = Promedio de número de cuotas morosas de las pequeñas
empresas según destinación de su préstamo hacia el Capital de trabajo

Antes de plantear la prueba de hipótesis, determinemos si son o no varianzas

homogéneas

Prueba de hipótesis para comparar dos varianzas​

Cálculo
Resultados obtenidos del SPSS 25 - Anexo 6
Sig.= 0.01
 α=0.05
Análisis
Se rechaza Ho.
Conclusión
Con un nivel de significación del 5%, las varianzas son heterogéneas.

● Prueba de hipótesis para la diferencia de medias de dos muestras

independientes

H 0 : μ1 ​≤ μ2

H 1 : μ1 ​>​ μ2

Cálculo

Resultados obtenidos del SPSS 25 - Anexo: Cuadro Nº 7

Sig. = 0.02
α=0.05
Tcal=-3.221
Análisis

No se rechaza Ho.

❏ Medianas Empresas

Representación

● Variable: X 1 = número de cuotas morosas de las medianas empresas, de CMAC

y EDPYME, que destinan su préstamo a los activos fijos.

X 2 = número de cuotas morosas de las medianas empresas, de CMAC

y EDPYME, que destinan su préstamo hacia el capital de trabajo.

● Parámetro:​ μ1 = Promedio de número de cuotas morosas de las medianas

empresas según destinación de su préstamo a los activos fijos
μ2 = Promedio de número de cuotas morosas de las medianas
empresas según destinación de su préstamo hacia el Capital de trabajo
Antes de plantear la prueba de hipótesis, determinemos si son o no varianzas
homogéneas

Prueba de hipótesis para comparar dos varianzas​

Cálculo
Resultados obtenidos del SPSS 25 - Anexo: Cuadro Nº 6
Sig.=0.06
α=0.05
Análisis
Dado que Sig. es menor al nivel de significación. Se rechaza Ho.
Conclusión
Con un nivel de significación del 5%, las varianzas son heterogéneas.

● Prueba de hipótesis para la diferencia de medias de dos muestras

independientes

H 0 : μ1 ​≤ μ2

H 1 : μ1 ​>​ μ2

Cálculo

Resultados obtenidos del SPSS 25 - Anexo 7

Sig.=0.229

α=0.05
Tcal=-1.227

Análisis

No se rechaza Ho.
Argumentación

Con un nivel de significación del 5%, no se puede afirmar que para ningún tamaño
de empresa el número promedio de cuotas de morosidad de los clientes que
destinan su préstamo para sus activos fijos son mayores de los que asignan su
préstamo para su capital de trabajo. Por lo tanto, para las microempresas,
pequeñas y medianas empresas, se propondrá implementar nuevos planes de
financiamiento para los clientes que destinan su préstamo al capital de trabajo; el
cual trata de un plan de pagos de hasta 24 meses, en donde su primera cuota
tenga fecha de caducidad en 60 días. Adicional a ello, contarán con el seguro de
desgravamen y contra incendios (seguro multiriesgo).

Objetivo específico 5

Estimar la proporción de cuotas de morosidad que tienen las empresas por tamaño
de empresa.

Contexto

Beto Da Silva y sus compañeros están analizando la posibilidad de que su empresa

necesite realizar un proceso de despido selectivo de clientes que sean considerados
como usuarios altamente riesgosos. Puesto que no es rentable para ASOMAF tener
clientes que soliciten préstamos que no pagan a tiempo, porque deja a veces al banco
sin fondos para emitir más créditos. Ante ello, se formula realizar una estimación de la
proporción de clientes con cuotas de morosidad altas por cada tamaño de empresa
haciendo uso de una muestra de 200 usuarios con un nivel de significación del 5%. El
criterio para la nivelación de las cuotas morosas fue el siguiente: 1 cuota (bajo), de 2 a 3
cuotas morosas (Media) y el resto (Alto).

Interpretación

Beto se propone realizar una estimación sobre la proporción de clientes con cuotas de
morosidad altas que tiene cada tamaño de empresa, de forma que de hallarse grupos
con una proporción mayor al 29% se elegirá al segmento evaluado para iniciar un
proceso de despido de clientes riesgosos. Para esta estimación se trabajara con una
muestra de 200 clientes de los Bancos CMAC y EDPYME con un nivel de significación
del 5%.
Representación

● Técnica estadística​: Prueba de hipotesis para una proporción

● Parámetro ( P ): ​Proporción promedio de clientes con cuotas morosidad en los
bancos CMAC Y EDPYME.
● Prueba de hipótesis:
H 0 = p ≤ 0.29
H 1 = p > 0.29

Cálculo

Resultados calculados manualmente:

Micro Empresa Pequeña Empresa Mediana Empresa

Nivel de Significancia: Nivel de Significancia: Nivel de Significancia:

α= 0.05 α= 0.05 α= 0.05
Calcular: Calcular: Calcular:
n=71 n=80 n=49
x=33 x=36 x=​22/49= 24.72%
p=​33/71= 46.48% p=​36/80=45% p=​44.9%
p0 = 0.30 p0 = 0.30 p0 = 0.30

Z cal =3.25 Z cal =2.97 Z cal =-0.79

Z crítico =1.64 Z crítico =1.64 Z crítico =1.64

Análisis

● Microempresas

Decisión: SRHo
● Pequeñas empresas

Decisión: SRHo
● Medianas empresas

Decisión: NSR Ho
Argumentación

con nivel de significancia de 5% en una muestra de 200 empresas del banco CMAC Y
EDPYME, existe prueba estadística suficiente para afirmar que en en las empresas
pequeñas y microempresas existe una proporción estimada de clientes con cuotas de
morosidad altas mayores al 29%. Mientras que en el caso de la empresa mediana es la
única en no presentar una proporción mayor al 29%. Ante estos resultados, Beto deberá
sugerir iniciar a un proceso de despido selectivo de clientes riesgosos en las empresas
pequeñas y microempresas.

Objetivo específico 6

Estimar la proporción de empresas pequeñas que hay en el sector comercio.

Contexto

Beto y su equipo han recibido la información que en ASOMAF se había realizado hace un
mes una investigación, por parte de otro equipo de analistas, sobre el comportamiento de
las empresas por sectores. Sin embargo, a dicho equipo no le habría ido muy bien, por
que se rechazaron sus estrategias propuestas. No obstante, ese trabajo estimaba que en
el sector comercio las empresas solicitan los mayores montos de préstamos en promedio
y que, además, se tenía proyectado un incremento de su capacidad de pago para los
próximos 2 años dada la situación económica que atraviesa el país. Ante esta noticia, el
equipo de Beto comienza a sentir un atractivo por este sector, por lo que piensan en
recomendar en su informe aumentarle la línea de crédito a este segmento solo si la
proporción de empresas medianas de los bancos CMAC y EDPYME participa mínimo en
40% en este sector, ya que según los resultados obtenidos en el objetivo 5, estos
representan un menor riesgo para el negocio. Para el desarrollo de la estimación se
utilizará una muestra de 200 usuarios con un nivel de confianza del 95%.

Interpretación

El equipo de Beto piensa realizar una estimación acerca de la proporción de empresas

medianas en el sector comercio para evaluar si su participación es como mínima del
40%. Dado que piensa recomendar en su informe aumentar la línea de crédito en dicho
segmento solo si se cumple con la condición. Para esta evaluación utilizará una muestra
de 200 clientes de los bancos CMAC y EDPYME con un nivel de confianza del 95%.
Representación

● Técnica estadística: ​Intervalo de Confianza para la proporción

● Parámetro ( P ): ​Proporción estimada de empresas pequeñas del sector comercio
que solicitan préstamos en el banco CMAC Y EDPYME

Cálculo

Calculados manualmente - Anexo: Fórmula Nº 2

Nivel de Confianza: ​1-α= 0.95

α= 0.05
Datos muestrales
n=41
x=​13
p=​13/41=31.71%
p0 = 0.40

Z 1− α2 =1.96

IC ( P ) = [ 17.46 ; 45.95] %

Análisis

Según los resultados obtenidos se puede afirmar que la proporción de empresas

pequeñas del sector comercio está comprendida entre [13 ; 41]%.

Argumentación

Con un nivel de confianza del 95% y una muestra de 200 empresas de los bancos
CMAC Y EDPYME, hay suficiente prueba estadística para fundamentar que la
proporción de empresas pequeñas del sector comercio está comprendida entre
[13 ; 41]%, existiendo la posibilidad de que la proporción varíe en este intervalo,
los investigadores no recomendarán aumentar la línea de crédito de las empresas
del sector comercio.
Objetivo específico 7

Determinar si las principales dificultades que presentan los clientes al momento de

solicitar un préstamo se distribuye homogéneamente en cada tamaño de empresa.

Contexto

El equipo de investigadores desea evaluar si el servicio que brindan los bancos a las
empresas es igual para todos, puesto que el área de logística de su empresa sospecha
que la distribución de las principales quejas que son presentadas por los clientes a los
bancos, cuando se desea solicitar un préstamo, no es igual en cada tamaño de empresa.
Asimismo, de ser cierta esta sospecha Beto Da Silva y su equipo propondrán hacer una
inspección a los asesores comerciales del banco ASOMAF para verificar la existencia del
problema y aplicar una mejora al servicio, puesto que se desea evitar la pérdida de
clientes y generar una mala imágen. Entonces, se realizará un análisis sobre la
distribución de las principales quejas que presentan los clientes al momento de solicitar
un préstamo en cada tamaño de empresa utilizando una muestra de 200 clientes de los
bancos CMAC y EDPYME con un nivel de significación del 5% y un nivel de confianza
del 95%.

Interpretación

Los investigadores desea determinar si la distribución de las principales dificultades que

los clientes señalaron al momento de solicitar un préstamo es homogénea en cada
tamaño de empresa. Debido a que el área de logística sospecha que el servicio no es
brindado igual forma para todos los clientes. Para dicha evaluación se utilizara una
muestra de 200 empresas de los bancos CMAC y EDPYME con un nivel de significación
del 5%.

Representación

● Técnica estadística:​ Prueba Chi - Cuadrado

X 1 : Principales dificultades reportadas en la obtención de préstamo

X 2 : Tamaño de la empresa

● Prueba de hipótesis:

H 0 : La distribución de dificultades reportadas es homogénea en los tres tamaños de

empresas
H 1 : La distribución de dificultades reportadas no es homogénea en los tres tamaños de
empresas

Cálculo:

Resultados obtenidos en el SPSS 25 - Anexo: Cuadro Nº 8

Sig: 0,764

estadístico de prueba:

X 2c : ​3,345

Nivel de significación:

α : 5%

Análisis

Dado que el Sig. es mayor al nivel de significación, no se rechaza​ H 0 .

Argumentación general

Con un nivel de significación del 5%, no existe prueba estadística suficiente para afirmar
que la distribución de las principales dificultades reportadas por clientes al momento de
solicitar un crédito según el tamaño de la empresa no son homogéneas. Por tanto, el
analista Da Silva no recomendará en su informe inspeccionar a los asesores comerciales
para mejorar el servicio.

Objetivo específico 8

Determinar si existe relación entre el monto promedio de préstamo y el tamaño de

las empresas​.

Contexto

El equipo de Beto tiene pensado crear ofertas especializadas para sus clientes, puesto
que supone que una de las formas de retener a sus clientes es creando un servicio
personalizado, pero no se decide si debería formularse según los tamaños de las
empresas o de forma individual. En consecuencia, se plantean realizar una estimación
sobre el grado de relación entre las variables monto promedio de préstamo solicitado y el
tamaño de las empresas utilizando una muestra de 200 usuarios de los bancos CMAC y
EDPYME con un nivel de significación del 5%. Puesto que, según el resultado, de existir
alguna relación recomendarán dirigir las estrategias de ofertas específicamente por
tamaños de empresa, pero de no encontrar ninguna relación, en el caso contrario,
recomendarán realizar las ofertas especiales para cada empresa dentro del informe.

Interpretación

Los investigadores tienen pensado realizar una estimación sobre el grado de relación
entre el monto de préstamo promedio solicitado y el tamaño de la empresa de los
clientes de CMAC y EDPYME, dado que aspiran a recomendar lanzar estrategias sobre
el lanzamiento de oferta especializadas. En consiguiente, se plantean que de existir
alguna relación entre las variables recomendarán en el informe dirigir las formulación de
ofertas de préstamo por tamaños de empresa, pero de ser el caso contrario
recomendarán formular ofertas especializadas a cada cliente de forma individual. Para el
desarrollo utilizaran una muestra de 200 empresas con un nivel de significación del 5%.

Representación

Prueba estadística: Prueba Chi - Cuadrado

X 1 : Montos de préstamo que solicitan los clientes

X 2 : Tamaño de la empresa

H 0 : Las Variable X 1 y X 2 son independientes entre sí (no se relacionan)

H 1 : Las Variable X 1 y X 2 no son independientes entre sí (se relacionan)

α : 5%

Cálculo

Resultados obtenidos en el SPSS 25 - Anexo: Cuadro Nº 9

Sig: 0,000

estadístico de prueba:

X 2c : ​93,180

Nivel de significación:

α : 5%

Análisis
 Dado que el Sig. es menor al nivel de significación se rechaza​ H 0 .

Argumentación general

Con un nivel de significación del 5%, no hay existencia de argumento estadístico

suficiente para afirmar que las variables monto promedio de préstamo solicitado y
tamaño de empresa sean independientes entre sí, por tanto el equipo el señor
Beto Da Silva deberá asumir que si existe relación entre las dos variables y, por
tanto, recomendar dentro del informe que se formulen los planes de oferta según
tamaños de empresa y no de forma personalizada.

Objetivo Específico 9

Estimar la proporción de empresas que presentan como principal problema en la

solicitud de crédito la demora de la aprobación en cada destino de préstamo por
tamaño de empresa.

Contexto

La iliquidez sigue siendo un grave problema para pequeñas, micro y medianas

empresas. Por eso mismo, el préstamo es una alternativa para poder seguir
operando para algunas y para otras es para seguir expandiéndose. No obstante,
el conseguir un préstamo puede ser todo un reto para las empresas ya que se
necesita una investigación rigurosa para ser apto a éste y así surgen problemas al
querer solicitarlo ya que no cuentan con la información clara, sin aval suficiente,
por muchos documentos o demoran en la aprobación de este préstamo.
Asimismo, debemos considerar que el tiempo es dinero en el área de negocios y
así que la toma de decisiones debe ser rápidas y eficientes para que el
prestamista y el prestatario puedan obtener beneficios. Un estudio afirma que
generalmente el préstamo destinado en estos tipos de empresas es para poseer
efectivo y comprar inventarios para que la empresa siga funcionando, es decir, el
capital de trabajo pueden ser considerado con menor riesgo ya que este dinero
estará destinado que para seguir facturando que hacer inversiones de expansión
y destinarlos a activos fijos como locales o inmuebles. Por eso mismo, el señor
Da Silva con sus colaboradores, piensan que si la proporción de empresas que
opinan que el principal problema al solicitar un préstamo ​es la demora en la
aprobación de este c​ uando van a destinar su préstamo a capital de trabajo es
 mayor que la proporción de las empresas que tienen el mismo problema cuando
destinan su préstamo a activos fijos, se recomendará en el informe optimizar el
proceso de solicitud de préstamos para los créditos por motivo de capital de
trabajo. Mientras que de ocurrir lo contrario se sugerirá en función de los activos
fijos. Para el desarrollo de esta suposición se utilizarán los datos de los 200
clientes de las entidades bancarias CMAC Y EDPYME con un nivel de
significación es de 5%.

Interpretación

Los analistas se proponen realizar una estimación sobre la proporción de

empresas que presentan como principal problema en la solicitud de crédito la
demora de la aprobación en cada destino de préstamo por tamaño de empresa.
Dado que se piensa plantear en el informe realizar una simplificación del proceso
de otorgamiento crediticio. Para la decisión solo se considerarán aquellos grupos
en el que la proporción sea mayor. Para la apreciación de este objetivo se piensa
utilizar una muestra de 200 clientes de las entidades bancarias CMAC Y
EDPYME con un nivel de significación es de 5%.

Representación

● Técnica:​ Hipótesis para la diferencia de proporciones

● Parámetro ( P 1 )= Proporción de las empresas que su principal problema es la
demora de aprobación del préstamo al solicitar éste es destinado a capital de
trabajo según tamaño de empresa.
● Parámetro ( P 2 )= ​Proporción de las empresas que su principal problema es la
demora de aprobación del préstamo al solicitar éste es destinado a activos fijos.
● Prueba de hipótesis:

Ho: ​P1- P2 = P1 ≤ P2

H1: ​P1-P2 >0 = P1>P2 (Unilateral hacia la derecha)

Cálculo

Operación manual - Fórmula Nº 3

TAMAÑO MICRO PEQUEÑA MEDIANA

DATOS n1: 40 n2: 31 n1: 48 n2: 32 n1: 22 n2: 27

x1: 11 x2: 4 x1: 8 x2: 7 x1: 5 x2: 4
p1: 0.275 p2: 0.129 p1: 0.167 p2: 0.219 p1: 0.227 p2: 0.148

ρ ̅ = 0.2113 ρ ̅ = 0.1875 ρ ̅ = 0.1837

Z cal =1.49 Z cal = -0.58 Z cal =0.71

Z crítico =1.64 Z crítico =1.64 Z crítico =1.64

Análisis
Microempresas
Decisión No se rechaza H0:
Empresas Pequeñas
Decisión No se rechaza H0:
Empresas Medianas
Decisión No se rechaza H0:

Argumentación

Con un nivel de significación del 5%, no existe suficiente evidencia para poder
afirmar que la proporción de empresas que tienen como principal problema en la
solicitud de un crédito la demora en la aprobación del préstamo sea mayor en las
empresas que destinen su saldo al capital trabajo en cada tamaño de empresa.
Por lo tanto, no se recomendará en el informe optimizar los procesos de
otorgamiento crédito por motivos de capital de trabajo, pero si por los activos fijos.
Objetivo específico 10

Estimar la proporción de empresas del sector Comercio y Producción para la

destinación de préstamo según tamaño de empresa.

Contexto

En los negocios, el pago de las obligaciones a terceros puede ser tediosas para algunos
sectores y muy normales para otros. Básicamente es debido a la disponibilidad de
efectivo que se disponga y la rapidez de convertir sus mercaderías en dinero, es decir,
vender. En el caso del sector Agricultura, es estacional, ya que por temporadas germina
su inventario y luego debe esperar otra temporada, por lo que esto puede retrasar en el
pago si no se proyecta. Por eso mismo, un estudio realizado por el Ministerio de
Economía y Finanzas, informa que los sectores por excelencia para el financiamiento sin
muchos riesgos son los sectores de Comercio y Producción ya que pueden vender de
manera más veloz que otros sectores ya que estos préstamos son mayormente utilizados
para su activo corriente (Capital de trabajo). Es así que el Sr. Da Silva, desea comprobar
si la proporción de las empresas de los sectores Comercio y Producción destinan su
préstamo al capital de trabajo es mayor que la proporción de las empresas de los
sectores Comercio y Producción destinan su préstamo a ​activos fijos según tamaño de
empresa. De ser cierta la afirmación, el Sr. Da Silva colocará como parte importante de
su reporte la ampliación de catálogo de ofertas tipo leasing a los sectores Comercio y
Producción como parte de estrategia. Para la proceso de la estimación se trabajará con
200 clientes de las entidades CMAC Y EDPYME, con un nivel de significación del 5%.

Interpretación

El Sr. Da Silva quiere analizar si la proporción de las empresas de los sectores Comercio
y Producción destinan su préstamo al capital de trabajo es mayor que la proporción de
las empresas de los sectores Comercio y Producción destinan su préstamo a activos
fijos, según tamaño de empresa. De esta forma, el Sr. Da Silva colocará como parte
importante de su reporte comercial el sector de la empresa y dará más facilidades
crediticias a los sectores Comercio y Producción. Para formular la hipótesis se está
trabajando con una muestra de 200 clientes de las entidades CMAC Y EDPYME y un
nivel de significación del 5%.

Representación:

● Técnica: ​Prueba de hipótesis para diferencia de proporciones.

 ● Variable: ​Número de empresas de los sectores Comercio y Producción
● Parámetro: P ​(Proporción de las empresas de sectores Comercio y Producción)
● Prueba de Hipótesis:
H0: ​P1-P1​≤ 0
H1:​ P1-P2 >0
● P1: ​Proporción de las empresas de los sectores Comercio y Producción destinan
su préstamo al capital de trabajo
● P2: ​Proporción de las empresas de los sectores Comercio y Producción destinen
su préstamo a activos fijos.

Cálculo

Procedimiento Manual - Fórmula Nº 3

Microempresa Pequeñas Empresas Medianas Empresas

n1: 40 n2: 31 n1: 48 n2: 32 n1: 22 n2: 27

x1: 27 x2: 14 x1: 30 x2: 18 x1: 16 x2: 18
p1: 0.675 p2: 0.452 p1: 0.625 p2: 0.563 p1: 0.727 p2: 0.667
_ _ _
p= 0.5775 p= 0.6 p=0.6939

Z cal =​ 15.96 Z cal =​4.96 Z cal =​3.42

Z crítico =​ 1.64 Z crítico =​ 1.64 Z crítico =​ 1.64

Análisis

Microempresas
Decisión: se rechaza H0
Empresas Pequeñas
Decisión: se rechaza H0:

Empresas Medianas
Decisión: se rechaza H0:
Argumentación

Con un nivel de significación de 5%, se puede afirmar que la proporción de las empresas
de los sectores Comercio y Producción destinan su préstamo al capital de trabajo es
mayor que la proporción de las empresas de los sectores Comercio y Producción
destinan su préstamo a activos fijos en todos los casos de tamaños de empresa. Por lo
que el Sr. Da Silva pondrá como parte importante y significativa de su reporte no ampliar
las ofertas tipo leasing a las empresas del sector Comercio y Producción.

Resumen Ejecutivo:

Beto Da Silva es un analista comercial del banco ASOMAF que se ha propuesto realizar
un informe de mercado, con un grupo de compañeros del trabajo, donde se planteen
estrategias comerciales, recomendaciones y sugerencias que mejoren el gestionamiento
de las operaciones en su empresa. Para el desarrollo de este informe Beto a propuesto la
formulación de 10 objetivos que describan el comportamiento y las principales
características de las empresas que solicitan préstamos a partir del uso de herramientas
estadísticas para formular algunas estimaciones. Es así como luego de examinar todos
los aspectos del cliente como, tamaño de empresa, tiempo de morosidad en días, destino
del préstamo, cuotas impagas, entre otros rasgos, se llegaron a las siguientes
conclusiones:

● Al ser montos más altos, el monto de monto de morosidad es mayor al igual que
el pago se hace aún más dificultoso y así también aumentando el tiempo de
morosidad.
● Los sectores Comercio y Producción son buenos en la rápida devolución de
efectivo, por eso mismo, campañas publicitarias de entidades generalmente se
centran y ampliar más oferta para ellos.
● Tener montos promedios de préstamo nos ayuda a tener un control en los
préstamos.
● Las empresas medianas representan un menor riesgo para la industria, debido a
que es el segmento que tiene menos cuotas de morosidad
● El sector comercio es un segmento muy atractivo por sus altos montos de
préstamo que solicitan, pero se encuentra muy variado en cuanto a la
participación de empresas de todos los tamaños tratados, sobre todo de las
 empresas pequeñas y microempresas que tienen altas cuotas de morosidad. Por
tanto no se recomienda entrar.
● Los problemas que los clientes reportan al solicitar un crédito se distribuye
homogéneamente en cada tamaño de empresa. Por consiguiente, se puede
estimar que las entidades financieras no brindan servicios diferenciados entre
usuarios, pero si tiene problemas en cuanto al servicio que brinda.
● El monto de préstamo solicitado y el tamaño de empresa si están relacionados,
así que se puede pensar que se deberían tener restricciones en cuanto al saldo
que se puede ofrecer a cada tamaño de empresa. De modo que siempre se tenga
una saldo disponible a cada segmento y a partir de allí evaluar los diferentes
tratamientos a montos de préstamos atípicos en cada tamaño de empresa.
● Los clientes que solicitan préstamos con destino a su capital de trabajo son los
que tienen más problemas en cuanto a la demora en la aprobación de créditos.
Por lo que se debe plantear una simplificación del proceso.
● Las empresas del sector comercio y producción tienen como principal destino de
sus préstamos el capital de trabajo. Por tanto, no se debería ampliar una oferta
del tipo leasing, sino más bien en función de capital de trabajo ofreciendo tasas
más atractivo.
 Anexos: Cuadros de análisis utilizados en el SPSS

Cuadro N° 1: Intervalo de Confianza para el monto promedio de préstamos solicitados

por la empresas según su tamaño.

Cuadro N° 2: Prueba de hipótesis para la media de los Montos promedio de morosidad

según el tamaño de empresa

Cuadro N° 3: Intervalo de confianza para la proporción de tiempo de morosidad de nivel

alto de los clientes por tamaño de empresa.
Cuadro N° 6: Prueba de hipótesis para comparar dos varianzas del número promedio de
cuotas morosas por tamaño de empresa

Cuadro N° 7: Prueba de hipótesis para la diferencia de medias del número promedio de

cuotas atrasadas por tamaño de empresa
Cuadro N° 8: Prueba Chi-Cuadrado para evaluar la homogeneidad en la distribución de
las variables tamaño de empresa y principal problema al solicitar un préstamo.

Cuadro N° 9: Prueba Chi-Cuadrado para evaluar la independencia entre en las variables

tamaño de empresa y monto de préstamo promedio que los clientes solicitan.

Pruebas de chi-cuadrado

Valor df Significación asintótica

(bilateral)

Chi-cuadrado de 109,368​a 4 ,000

Pearson

Razón de verosimilitud 109,901 4 ,000

Asociación lineal por 41,604 1 ,000

lineal

N de casos válidos 200

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo

esperado es 10,05.
 Cuadro N° 10: Prueba intervalo de confianza para una proporción para evaluar la
proporción de empresas pequeñas en el sector comercio

Prueba para una muestra

Valor de prueba = 0

t gl Sig. Diferencia de 95% de intervalo de confianza

(bilateral) medias de la diferencia

Inferior Superior

PQUE 3,830 40 ,000 ,268 ,13 ,41

N°9 Cuadro de doble de entrada: Destino de préstamo y principal problema según

tamaño de empresa

N°10 Cuadro de doble entrada: Destino de préstamo y Sector según tamaño de

empresa
 Fórmulas aplicadas para el ejercicio de este informe

Fórmula Nº 1:

I C (μ) = X ± T α ;(n−1). ( Sn )
2

Fórmula Nº 2:

√
P (1−P )
I C (P ) = P ± Z 1− α ( n )
2

Fórmula Nº 3:

P 1 −P 2
P H(P ) = 1
+ 1)
√p(1−p)*( n1 n2