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Investigación de Operaciones
Análisis de sensibilidad algebraica
• La regla dice que una condición suficiente (pero no necesaria) para que la solución
actual permanezca factible es que r1 + r2 + … + rm ≤ 1
Análisis de sensibilidad algebraica
Cambios en Cj (coeficientes de la función objetivo)
• Consideremos la ecuación objetivo Z del problema planteado que aparece en la tabla
óptima:
Z = 1350 - 4X1 - X4 - 2X5
• La solución óptima no produce trenes de juguetes (X1 = 0) y la razón se encuentra en
la ecuación Z, ya que un aumento unitario en la cantidad de trenes fabricados, reduce
el valor de Z en $4.
• Podríamos considerar el coeficiente de X1 en Z (=4) como un costo unitario que
reduce el ingreso Z. Pero, ¿De donde proviene este “costo”?
• Sabemos que el ingreso unitario por trenes es de $3 y que su producción incurre en
un costo ya que consume recursos.
• Por lo tanto, desde el punto de vista de la optimización el “atractivo” de X1 depende
del costo de los recursos consumidos con respecto al ingreso. Esta relación se llama
costo reducido y se expresa de la siguiente manera:
Análisis de sensibilidad algebraica
Cambios en Cj (coeficientes de la función objetivo)
• Con esta definición de costo reducido, podemos ver que una variable no rentable
(como X1) puede hacerse rentable de dos manera:
• Sin embargo, en la mayoría de los casos, las condiciones de mercado dictan el precio
por unidad y puede ser difícil incrementarlo a voluntad. Por lo que resulta mas viable
reducir el consumo de recursos haciendo mas eficiente el proceso de producción.
Análisis de sensibilidad algebraica
Cambios en Cj (coeficientes de la función objetivo)
Intervalos de optimalidad
• Sean d1, d2 y d3 los cambios en los ingresos unitarios de camiones trenes y autos
respectivamente. La función objetivo se describe como:
• Sin embargo es posible determinar la fila Z utilizando la tabla optima de la sgte manera:
Análisis de sensibilidad algebraica
Cambios en Cj (coeficientes de la función objetivo)
Intervalos de optimalidad
• La solución actual permanece óptima siempre y cuando los costos reducidos
permanezcan no negativos (caso maximización). Por lo tanto tenemos las siguientes
condiciones de optimalidad simultanea correspondiente a las variables no básicas X1,
X4 y X5 :
• Para intervalos de optimalidad que tienen que ver con los cambios individuales, se
pueden encontrar a partir de las condiciones simultaneas.
• Cambios simultáneos que se encuentran dentro de los intervalos individuales no
necesariamente satisfacen las condiciones simultaneas y viceversa.
Análisis de sensibilidad algebraica
Cambios en Ci (coeficientes de la función objetivo)
• Regla de factibilidad del 100%: También puede desarrollarse una regla similar a la
regla de factibilidad de 100% para probar el efecto del cambio simultáneo en los Cj
en la optimalidad de la solución actual.
• Sea uj ≤ dj ≤ vj el intervalo de factibilidad para cambios en el lado derecho bi
• Se tiene que uj ≤ 0 y vj ≥ 0 ya que representan la disminución e incremento,
respectivamente, en el coeficiente Cj el cual se cambió a Cj + dj
• Luego definimos:
𝑑𝑗
𝑠𝑖 𝑑𝑗 𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑢
ri = ൞𝑑 𝑗
𝑗
𝑠𝑖 𝑑𝑗 𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑣𝑗
• La regla dice que una condición suficiente (pero no necesaria) para que la solución
actual permanezca óptima es que r1 + r2 + … + rn ≤ 1