PRIMER PUNTO

DATOS
Título específico TFIT16240724
Cantidad 257,500,000,000
Volumen 314,366,650,000
Precio sucio 122.218 41.29
Tasa mercado anual 5.075% $24.22
tasa de mercado mensual 0.41%
Fecha 9/19/2019
Tasa cupón (%) 10%
Valor nominal 100 Meses 3
Cupon 10
Anualidad 10
años 4.75

Valor teórico del bono 120.335 Hay una diferencia de entre el

Valor mercado del bono 122.218 pecio teórico del bono y el
precio de mercado.
COMPARACION 1.883
 DATOS
Título específico TFIT15240720
Cantidad 19,500,000,000
Volumen 20,910,766,500
Precio sucio 107.234
Tasa factor conversion C.P 7.200%
Tasa mercado 4.185%
Fecha valoración 9/18/2019
Fecha vencimiento 7/24/2020
Tasa cupón (%) 11.0000%
Valor nominal 100.000
Cupon 11
Anualidad 11
años 0.8493150685
Fecha pago ultimo cupon 7/24/2019
Dias intereses acumulados 56

Valor mercado del bono 107.234 Existe una diferencia entre lo facto
Precio Sucio bono(factor liq.) 103.0262738 conversión de 0,0003
Intereses acumulados 1.6876712329
Precio limpio del bono 101.3386026
Factor de conversión 1.0134
Factor conversión BVC 1.0131
Diferencia -0.0003
 una diferencia entre lo factores de
rsión de 0,0003
Bono nombre Factor conversión precio cotizado
1 TFIT10040522 0.995782 107.996
2 TFIT15240720 1.013078 117.224

Precio liquidacion 112.61 104.7534883721

1 3.6843618419 BONO CHEAPEST DELIVER O

BONO ENTREGABLE
2 11.100545507
 DELIVER O
BLE
nombre TFIT15240720
Factor conversión 1.013078
So 117.224
Tasa cupón 11% VALOR TEÓRICO DE UN
Valor nominal 100 FUTURO SOBRE UNA
CANASTA DE BONOS.
Valor cupón 11
Tasa merado 4.185%
Años 0.8493150685
Io 8.9947548302
Ca $9.31
Fo $102.75