Diferenciación e Integración Numérica Recurso

1. Nociones Preliminares

1.1.Introducción

La diferenciación e integración de funciones son operaciones

matemáticas importantes. Existen técnicas que permiten expresar la
derivada o la integral de una función, la cual no es conocida como una
expresión explícita en x, sino sólo como una tabulación de valores.
Cuando la función sea conocida explícitamente, las computadoras no
pueden ser programadas con rapidez para integrar analíticamente una
función arbitraria; y casi todas las integraciones ejecutadas en una
computadora, deben utilizar técnicas numéricas.

Sin embargo, en la mayor parte de las situaciones que se apegan a

la realidad, la información que se tiene disponible es que cualquier
estimación numérica de su derivada o de su integral, deberá tomarse
con escepticismo, a menos que venga acompañada de alguna cota,
para los errores comprendidos.

Las fórmulas de diferenciación numérica tienen su aplicación más

importante en la solución numérica de ecuaciones diferenciales; y la
integración numérica es el proceso del cual se genera un valor
numérico para la integración de una función sobre un conjunto.

Primera Derivada del Polinomio Interpolante de Newton-

Gregory.

Si una función es razonablemente bien aproximada por medio de un

polinomio interpolante, debe esperarse que la pendiente de la función
también sea aproximada por las pendientes del polinomio, aunque
luego se descubrirá que el error de estimar la pendiente, es mayor que
el error de estimar la función. Se comienza con el polinomio de avance
de Newton-Gregory.
 Al diferenciar esta ecuación, debemos recordar que f(x0) y todos los
términos en D son constantes

En esta nueva ecuación obtenida, el valor derivado aproximado a la

derivada de la función, es la derivada de un polinomio n-ésimo grado
que pasa en el punto (x0,f(x0)) y n puntos adicionales a su derecha,
evaluados en x. El error de la ecuación de f ’(x0)

A continuación se muestra la teoría y un ejercicio de este tópico

Extrapolación de Richardson

Aquí examinamos dos procedimientos para obtener fórmulas de integración

numérica de orden arbitrario. Una de estas técnicas es la extrapolación de
Richardson, que es un proceso comúnmente utilizado en análisis numérico para
acelerar la convergencia de sucesiones convergentes. La otra técnica está
constituida por las reglas de cuadratura Gaussiana que producen fórmulas de alto
grado, utilizando puntos distribuidos en el intervalo de integración en forma no
uniforme.

Extrapolación De Richardson: Denotamos aquí por I, cualquier fórmula

numérica para aproximar I(f), e.g., la fórmula del Trapezoide o la regla de
Simpson. La correspondiente fórmula asintotica del método nos garantiza que
para alguna constante C

Donde p es el orden de convergencia del método, e.g., p=2 para el método

del Trapezoide y p=4 para el de Simpson. Despejando para I(f) obtenemos que
lo cual se conoce como la fórmula de extrapolación de Richardson y se puede
demostrar que:

A continuación se muestra la teoría y un ejercicio de este tópico

Integración Numérica

En ingeniería se presenta con frecuencia la necesidad de integrar

una función que sería, en general, de una de las tres formas siguientes:

1. Una función simple y continua tal como un polinomio, una función

exponencial o una función trigonométrica.
2. Una función complicada y continua que es difícil o imposible de
integrar directamente.
3. Una función tabulada en donde los valores de X y f(X) se dan en
un conjunto de puntos discretos, como es el caso a menudo, de
datos experimentales.

En el primer caso, la integral simplemente es una función que se

puede evaluar fácilmente usando métodos analíticos aprendidos en el
cálculo. En los dos últimos casos, sin embargo, se deben emplear
métodos aproximados.

Las fórmulas de integración de Newton-Cotes son los esquemas más

comunes dentro de la integración numérica. Se basan en la estrategia
de reemplazar una función complicada o un conjunto de datos
tabulares con alguna función aproximada que sea más fácil de integrar

La integral se puede aproximar usando una serie de polinomios

aplicados por partes a la función o a los datos sobre intervalos de
longitud constante.
 Se dispone de las formas abierta y cerrada de las fórmulas de
Newton-Cotes. Las formas cerradas son aquellas en donde los puntos
al principio y al final de los límites de integración se conocen. Las
fórmulas abiertas tienen los límites de integración extendidos más allá
del rango de los datos. Las fórmulas abiertas de Newton-Cotes, en
general, no se usan en la integración definida. Sin embargo, se usan
extensamente en la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias.

Para mayor claridad veamos matemáticamente expresiones de este

método numérico de integración

Regla Del Trapecio

Introducción

La Regla del Trapecio o regla trapezoidal, es una de las fórmulas

cerradas de Newton-Cotes. Esta regla es un método de integración
numérica que se obtiene al integrar el polinomio de interpolación de
primer grado (Lineal). Para obtener una buena precisión se necesita un
gran número de subintervalos. Considérese la función f(X), con sus
extremos X = a y X = b. Una aproximación suficiente al área bajo la
curva se obtiene dividiéndola en n intervalos de ancho h ;y
aproximando el área de cada intervalo mediante un trapecio. La
fórmula de la Regla del Trapecio:

En esencia, la técnica consiste en dividir el intervalo total en

intervalos pequeños y aproximar la curva Y = f(X) en los diversos
intervalos pequeños, mediante alguna curva más simple, cuya integral
puede calcularse utilizando solamente las ordenadas de los puntos
extremos de los intervalos. Se debe tomar en cuenta que al utilizar la
Regla Trapezoidal se comete un Error Local y un Error Global donde:
 Error Global = ,

Para que obtengas información, ésta es la conexión

Introducción

Hay una mejor forma de mejorar la precisión de la Regla Trapezoidal

sencilla cuando es conocida la función en intervalos equiespaciados; o
cuando es explícitamente conocida de manera que pueda ser calculada
si se desea. Este método es conocido como Integración de Romberg o
extrapolación al límite. Se basa en el principio para la extrapolación de
los valores de la derivada.

Se extrapolan dos valores inexactos para hallar el "valor verdadero".

Es decir, para mejorar uno utilizando la fórmula:

Valor Verdadero = Valor más preciso + (Valor más preciso – Valor

menos preciso)

donde el valor más preciso y el valor menos preciso son obtenidos

utilizando la Regla Trapezoidal con valores de h diferentes. Es decir,
para el valor más preciso el h debe ser más pequeño que el h utilizado
para obtener el valor menos preciso.

Para que obtengas información, ésta es la conexión:

Integración de Romberg

Regla de Simpson 1/3 y 3/8

Introducción

Además de aplicar la regla trapezoidal con segmentos cada vez más

finos, otra manera de obtener una estimación más exacta de una
integral, es la de usar polinomios de orden superior para conectar los
puntos. Por ejemplo, si hay un punto medio extra entre f(a) y f(b),
entonces los tres puntos se pueden conectar con un polinomio de tercer
orden. A las fórmulas resultantes de calcular la integral bajo estos
polinomios se les llaman Reglas de Simpson.

La Regla de Simpson de 1/3 simple proporciona una

aproximación más precisa, ya que consiste en conectar grupos
sucesivos de tres puntos sobre la curva mediante parábolas de segundo
grado; y sumar las áreas bajo las parábolas para obtener el área
aproximada bajo la curva. Esto constituye la regla de Simpson para
determinar el área aproximada, bajo una curva contenida en dos
intervalos de igual ancho. Si el área bajo una curva entre dos valores
de X se divide en n intervalos uniformes (n par).

De manera similar a la deducción de la regla trapezoidal y de

Simpson 1/3, se pueden ajustar a cuatro puntos e integrarse, es decir
la Regla de Simpson 3/8 simple aproxima la función que se desea
integrar con un polinomio de grado 3. La regla de Simpson 1/3 es a
menudo el método de preferencia, ya que alcanza exactitud de tercer
orden con tres puntos más que los cuatro puntos requeridos para la
versión de Simpson 3/8. Sin embargo, la regla de 3/8 tiene utilidad
cuando el número de segmentos es impar.

Fórmula de la Regla de Simpson 1/3

La Regla de Simpson 1/3 tiene un error local que viene dado por:

Error Local =,

Fórmula de la Regla de Simpson 3/8

 La Regla de Simpson 1/3 tiene un error local que viene dado por:

Error Local =,

Para que obtengas información, ésta es la conexión:

Regla de Simpson

Regla de Simpson 3/8

Fórmulas de la Cuadratura Gaussiana

Introducción

La cuadratura Gaussiana selecciona los puntos de la evaluación de

manera óptima y no en una forma igualmente espaciada. Se escogen
los nodos x1, x2,…xn en el intervalo [a,b] y los coeficientes c1,c2,…,cn
para reducir en lo posible el error esperado que se obtiene al efectuar
la aproximación:

En esta fórmula de aproximación de la integral, los coeficientes

c1,c2,…,cn son arbitrarios y los nodos x1, x2,…xn están restringidos sólo
por la especificación de que se encuentren en [a,b], el intervalo de la
integración. Un ejemplo de método de cuadratura, es el método de
Gauss-Legendre.

Para que obtengas información, ésta es la conexión:

Cuadratura Gaussiana

Ejercicios Propuestos