BONDAD DE AJUSTE

Pruebas de Bondad de Ajuste

5.- Bondad de ajuste

5.1.- Prueba Ji-Cuadrada: homogeneidad e independencia

5.2.- Prueba Kolmogorov-Smirnov

 Prueba Ji-Cuadrada

𝐻0 : 𝑋 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑓(𝑥)

𝐻1 : ¬𝐻0

2
~ 𝜒(𝑘−𝑝−1)

- Frecuencias esperadas ≥ 5
- Clases ≥ 3
• De Moivre y Laplace establecieron que una dist. Binom. puede ser aproximada a una dist. Norm.
• Donde X es el numero observado de éxitos en n ensayos, la probabilidad de éxito es p y q=(1-p)
𝑋 − 𝑛𝑝 (𝑋 − 𝑛𝑝) 2
𝑍= 𝑍2 =
𝑛𝑝𝑞 𝑛𝑝𝑞
Utilizando n=np+n(1-p), n=X+(n-X)

(𝑋 − 𝑛𝑝)2 (𝑛 − 𝑋 − 𝑛𝑞) 2
𝑍2 = +
𝑛𝑝 𝑛𝑞
𝑘 (𝑂𝑖 −𝐸𝑖 )2
Pearson generalizó 𝜒2 = σ𝑖=1
𝐸𝑖

𝐸𝑖 es el valor esperado (teórico) de la frecuencia de la clase i, bajo la Hipótesis nula.

Ejercicio:
 BINOM(7, 0,5)
Xi Observado Esperado (Obs - Esp)^2/Esp
0 6 1334*P(X=0)
1 57 1334*P(X=1)
2 206 1334*P(X=2)
3 362 1334*P(X=3)
4 365 1334*P(X=4)
5 256 1334*P(X=5)
6 69 1334*P(X=6)
7 13 1334*P(X=7)
1334 ESTADÍSTICO = 𝜒 2 = σ𝑘𝑖=1 𝜒𝑖2
 BINOM(7, 0,5)
Xi Observado Pob Esperado (Obs - Esp)^2/Esp
0 6 0,01 10,42 1,88
1 57 0,05 72,95 3,49
2 206 0,16 218,86 0,76
3 362 0,27 364,77 0,02
4 365 0,27 364,77 0,00
5 256 0,16 218,86 6,30
6 69 0,05 72,95 0,21
7 13 0,01 10,42 0,64
1334 13,30
Lectura

• Revisar libro de Walpole capítulo 10

Prueba Ji-Cuadrada: Independencia (datos
categóricos)
• Se puede usar para probar la hipótesis de independencia de
dos variables de clasificación.
𝐻0 : 𝑋 𝑦 𝑌 𝑠𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝐻1 : ¬𝐻0

Las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas.

Y\X Nivel 1 Nivel 2 … Nivel c 𝑋𝑖.
𝑟 𝑐

Nivel r … Nivel 2 Nivel 1

2
𝑂11 𝑂12 𝑂1𝑐 (𝑂𝑖𝑗 − 𝐸𝑖𝑗 )
… 𝑋1. 2
𝜒 = ෍෍
𝐸11 𝐸12 𝐸1𝑐 𝐸𝑖𝑗
𝑖=1 𝑗=1

𝑂21 𝑂22 𝑂2𝑐 2

… 𝑋2. 𝜒((𝑟−1)(𝑐−1))
𝐸21 𝐸22 𝐸2𝑐
Como “son independientes”
…

…
para calcular la probabilidad
conjunta p1*p2, debemos
𝑂𝑟1 𝑂𝑟2 𝑂𝑟𝑐 estimar estas probabilidades.
… 𝑋𝑟.
𝐸𝑟1 𝐸𝑟2 𝐸𝑟𝑐
𝑋𝑖. 𝑋.𝑗 𝑋𝑖. 𝑋.𝑗
𝑋.𝑗 𝑋.1 𝑋.2 … 𝑋.𝑐 𝐸𝑖𝑗 = 𝑛 =
𝑛 𝑛 𝑛
𝑐 𝑟

𝑋𝑖. = ෍ 𝑂𝑖𝑗 𝑋.𝑗 = ෍ 𝑂𝑖𝑗

𝑗=1 𝑖=1
𝑂𝑖𝑗 = ⋕ 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑋 𝑦 𝑒𝑙 𝑗 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑌
𝐸𝑖𝑗 = ⋕ 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑋 𝑦 𝑒𝑙 𝑗 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑌 𝑠𝑖 𝐻0 𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎
r≥2
c≥2
𝑂𝑖𝑗 ≥ 5
Prueba Ji-Cuadrada: Homogeneidad

• Comentarios de la lectura.
• ¿En qué difiere de la prueba anterior?

PLUS:
Pruebas para varias proporciones (k muestras binomiales
independientes)
Prueba de Kolmogorov - Smirnov

• El gerente de producto de una empresa de desarrollo de software sospecha que el

tiempo de elaboración de un programa contable “a medida” tiene una distribución
normal. Se toma una muestra considerando los últimos 50 clientes con los siguientes
resultados:
Tiempo (días)  60 60,70  70,80  80,90  90,100   100
Frecuencia 3 7 18 12 8 2

• Usando una distribución normal con media   78.4 y desviación   11 .3 , calcule el

estadístico K-S
• Con una significancia del 5%, ¿se puede afirmar que el tiempo de elaboración del
programa contable “a medida” tiene la distribución normal sugerida?