EL ESTADÍSTICO DE DURBIN-WATSON

Los datos u observaciones de series de tiempo recopiladas sucesivamente durante un

periodo presentan una dificultad particular cuando se utiliza la regresión. Una de las
suposiciones que por tradición se emplean en la regresión es que los residuos sucesivos
son independientes. Esto significa que los residuos no siguen un patrón, los residuos no
están altamente correlacionados, y no hay corridas largas de residuos positivos o
negativos. Si calcula la correlación entre residuos sucesivos, es probable que la
correlación sea fuerte, esta condición se denomina autocorrelación, o correlación en
serie. Los residuos sucesivos están correlacionados en datos de series de tiempo debido
a que un evento de un periodo influye sobre el evento del siguiente. El estadístico de
Durbin-Watson, identificado con la letra d, se calcula primero al determinar los residuos
por cada observación. Luego, se calcula d mediante la siguiente relación.

El valor del estadístico de Durbin-Watson, que varía de 0 a 4, es 2.00 cuando no hay

autocorrelación entre los residuos. Cuando el valor de d se acerca a 0, indica una
autocorrelación positiva. Los valores mayores que 2 indican una autocorrelación
negativa. Para realizar una prueba de autocorrelación, las hipótesis nula y alternativa
son:

H0: Sin correlación residual (p=0)

H1: Correlación residual positiva (p>0)
Para determinar el valor crítico, necesita el nivel de significancia, el tamaño muestral y
k el número de variables independientes. La regla de decisión de la prueba de Durbin-
Watson difiere de lo acostumbrado. Como es común, hay un rango de valores donde la
hipótesis nula se rechaza y otro donde no se rechaza. Sin embargo, también hay un
rango donde la prueba no es concluyente. Es decir, en el rango no concluyente, la
hipótesis nula no se rechaza ni se acepta. Para expresarlo de manera más formal:

 Los valores menores que dl obligan a rechazar la hipótesis nula.

 Los valores mayores que du indican que la hipótesis nula no se debe rechazar.
 Los valores de d entre dl y du producen resultados no concluyentes.
 EJERCICIO #1 ESTADÍSTICO DE DURBIN WATSON

Banner Rocker Company fabrica y comercializa mecedoras. La compañía diseñó una

mecedoraespecial para adultos mayores, que anuncia en la televisión. El mercado de la
silla especial se encuentra en los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur,
Florida y Arizona, donde viven muchos adultos mayores y jubilados. El presidente de
Banner Rocker estudia la asociación entre sus gastos en publicidad (X) y el número de
mecedoras vendidas en los últimos 20 meses (Y), para lo cual recopiló los siguientes
datos. A él le gustaría elaborar un modelo para proyectar las ventas, con base en la
cantidad que la empresa gastó en publicidad, pero le preocupa que, como reunió estos
datos durante meses consecutivos, pueda tener problemas con la autocorrelación.
Aplique un nivel de significancia de 0,05.

Mes Ventas Publicidad

1 $ 153,00 $ 5,50
2 $ 156,00 $ 5,50
3 $ 153,00 $ 5,30
4 $ 147,00 $ 5,50
5 $ 159,00 $ 5,40
6 $ 160,00 $ 5,30
7 $ 147,00 $ 5,50
8 $ 147,00 $ 5,70
9 $ 152,00 $ 5,90
10 $ 160,00 $ 6,20
11 $ 169,00 $ 6,30
12 $ 176,00 $ 5,90
13 $ 176,00 $ 6,10
14 $ 179,00 $ 6,20
15 $ 184,00 $ 6,20
16 $ 181,00 $ 6,50
17 $ 192,00 $ 6,70
18 $ 205,00 $ 6,90
19 $ 215,00 $ 6,50
20 $ 209,00 $ 6,40
Primer paso: Hipótesis nula y alternativa
H0: Sin correlación residual
H1: Correlación residual positiva"
Segundo paso: Nivel de significancia.
El valor crítico de d aparece en el apéndice B.10, del cual una parte se muestra a
continuación. Hay una variable independiente, por lo que k =1, el nivel de significancia
es 0.05 y el tamaño de la muestra, 20. En la tabla 0.05, ahora hay que desplazarse a la
columna de k=1 y la fila de 20.
Tercer paso: Estadístico de prueba

Mes Ventas Publicidad x-x y-y (x-x)(y-y) n 20

1 $ 153,00 $ 5,50 $ -18,00 $ -0,48 $ 8,55 r 0,83
2 $ 156,00 $ 5,50 $ -15,00 $ -0,48 $ 7,13 r^2 0,69
3 $ 153,00 $ 5,30 $ -18,00 $ -0,68 $ 12,15 b 35,95
4 $ 147,00 $ 5,50 $ -24,00 $ -0,48 $ 11,40 a -43,80
5 $ 159,00 $ 5,40 $ -12,00 $ -0,58 $ 6,90 d 0,85
6 $ 160,00 $ 5,30 $ -11,00 $ -0,68 $ 7,43
7 $ 147,00 $ 5,50 $ -24,00 $ -0,48 $ 11,40
8 $ 147,00 $ 5,70 $ -24,00 $ -0,28 $ 6,60
9 $ 152,00 $ 5,90 $ -19,00 $ -0,08 $ 1,43
10 $ 160,00 $ 6,20 $ -11,00 $ 0,23 $ -2,48
11 $ 169,00 $ 6,30 $ -2,00 $ 0,32 $ -0,65
12 $ 176,00 $ 5,90 $ 5,00 $ -0,08 $ -0,38
13 $ 176,00 $ 6,10 $ 5,00 $ 0,12 $ 0,62
14 $ 179,00 $ 6,20 $ 8,00 $ 0,23 $ 1,80
15 $ 184,00 $ 6,20 $ 13,00 $ 0,23 $ 2,93
16 $ 181,00 $ 6,50 $ 10,00 $ 0,52 $ 5,25
17 $ 192,00 $ 6,70 $ 21,00 $ 0,73 $ 15,23
18 $ 205,00 $ 6,90 $ 34,00 $ 0,93 $ 31,45
19 $ 215,00 $ 6,50 $ 44,00 $ 0,52 $ 23,10
20 $ 209,00 $ 6,40 $ 38,00 $ 0,43 $ 16,15
$ 166,00
$ 171,00 $ 5,98
21,41 0,49
Mes Ventas Publicidad
1 $ 153,00 $ 5,50 $ 153,92 $ -0,92 $ 0,85
2 $ 156,00 $ 5,50 $ 153,92 $ 2,08 $ -0,92 $ 9,00 $ 4,31
3 $ 153,00 $ 5,30 $ 146,73 $ 6,27 $ 2,08 $ 17,56 $ 39,27
4 $ 147,00 $ 5,50 $ 153,92 $ -6,92 $ 6,27 $ 173,98 $ 47,94
5 $ 159,00 $ 5,40 $ 150,33 $ 8,67 $ -6,92 $ 243,20 $ 75,19
6 $ 160,00 $ 5,30 $ 146,73 $ 13,27 $ 8,67 $ 21,11 $ 176,00
7 $ 147,00 $ 5,50 $ 153,92 $ -6,92 $ 13,27 $ 407,64 $ 47,94
8 $ 147,00 $ 5,70 $ 161,11 $ -14,11 $ -6,92 $ 51,70 $ 199,20
9 $ 152,00 $ 5,90 $ 168,30 $ -16,30 $ -14,11 $ 4,80 $ 265,81
10 $ 160,00 $ 6,20 $ 179,09 $ -19,09 $ -16,30 $ 7,76 $ 364,38
11 $ 169,00 $ 6,30 $ 182,68 $ -13,68 $ -19,09 $ 29,21 $ 187,25
12 $ 176,00 $ 5,90 $ 168,30 $ 7,70 $ -13,68 $ 457,11 $ 59,23
13 $ 176,00 $ 6,10 $ 175,49 $ 0,51 $ 7,70 $ 51,70 $ 0,26
14 $ 179,00 $ 6,20 $ 179,09 $ -0,09 $ 0,51 $ 0,35 $ 0,01
15 $ 184,00 $ 6,20 $ 179,09 $ 4,91 $ -0,09 $ 25,00 $ 24,12
16 $ 181,00 $ 6,50 $ 189,87 $ -8,87 $ 4,91 $ 190,03 $ 78,75
17 $ 192,00 $ 6,70 $ 197,06 $ -5,06 $ -8,87 $ 14,52 $ 25,64
18 $ 205,00 $ 6,90 $ 204,25 $ 0,75 $ -5,06 $ 33,76 $ 0,56
19 $ 215,00 $ 6,50 $ 189,87 $ 25,13 $ 0,75 $ 594,39 $ 631,32
20 $ 209,00 $ 6,40 $ 186,28 $ 22,72 $ 25,13 $ 5,78 $ 516,25
$2.338,58 $2.744,27
Cuarto paso: Regal de decisión
Ho se rechaza cuando d < 1,20
Ho no se rechaza cuando d > 1,41
No hay conclusión si d se encuentra entre 1,20 y 1,41
Quinto paso: Toma de decisión
d = 0,85 por ende se rechaza la hipotesis nula, se concluye que existe correlación
residual positiva.