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Econometría Financiera
Alumno: Francisco García de Cortázar Gallegos
a) Se le solicita que complete los valores faltantes de la tabla que corresponden a los ítems
del [1] al [10] definidos en la Tabla 1. Asuma que Pr(t > 2,5) = 0.000 para más de 150
grados de liberta
[3] = La F de Fisher en sus parámetros primero se encuentra los grados de libertad del modelo
y separado con una coma los grados de libertad residual
:. F (2, 199)
=2
[4] = La F de Fisher en sus parámetros primero se encuentra los grados de libertad del modelo
y separado con una coma los grados de libertad residual
:. F (2, 199)
= 199
[5] = Para calcular el R cuadrado
Sacamos la proporción entre la suma de cuadrados del modelo y el total
SS del modelo = 72,9390 976 * 2 = MS * df = 145,878
SS de los residuos = 203,89
SS Total = 349,773
[8] = Para calcular el t necesitamos sacar el promedio de los extremos del intervalo de
confianza
Para las siguientes preguntas justifique y comente sus respuestas en base al modelo:
b) Se le solicita que presente un breve informe señalando la validez del modelo, lo cual
significa presentar un análisis general del modelo.
Test F explica la significancia global ya que el p-valor = Prob > F = 0,000 < 0,05 = alfa,
Fijándonos en el R cuadrado y el R cuadrado ajustado para concluir sobre las variables y sus
varianzas de la variable dependiente, para buscar explicar mejor el comportamiento de las
variables.
c) Presente una teoría que relacione la hipótesis que describe intrínsecamente el modelo
descrito en la estimación de la Tabla 1. Indique qué signo se debería esperar de esta
relación, luego compárelo con los resultados encontrados en la estimación.
Al consumir naranjas el individuo recibe vitamina C que es un factor contrario al que entrega la
variable de fumar por lo que son inversamente proporcionales
d) Señale al menos dos problemas que se podrían observar en la regresión realizada,
indicando cómo afectan a los resultados obtenidos, y de ser posible, brindar una posible
alternativa de solución a dichos problemas.
Para la colinealidad ocupamos VIF en STATA de esta forma hacemos análisis de varianza
de Fischer de esta forma vemos su significancia dependiendo si los valores entregados por
el programa no superan los 10 ya sea individualmente cada variable o el total.
explicar test F,
el R cuadrado y el ajustado,
sesgo de los que no fuman en la muestra
la distribución de la variable dependiente.