OPTIMIZACION NO

LINEAL
Condiciones de segundo orden

PROFESIONAL DE MATEMATICA

INTEGRANTES:
 Iveth Mango Quispe



 Edson Chiri Gonzales

Arequipa-Perú
Introducción
En el presente trabajo enunciaremos y Demostraremos las condiciones necesarias y
suficientes de segundo orden que es una ampliación de problemas sin restricciones.
Para lo cual necesitamos de algunos preliminares que nos ayudaran a entender un
poco más acerca de cómo se lograra demostrar dichos teoremas planteados, se
trabajará con restricciones activas, con el plano tangente, entre otras, donde
definiremos conceptos concisos para que nos ayuden a entender cabe recalcar también
que no podemos olvidar al famoso teorema de Taylor también llamado teorema de
Valor medio que es un recurso importante para demostrar uno de los teoremas.
PRELIMINARES
Teorema de Taylor:

Un grupo de resultados que suele usarse en el análisis, se conoce con el nombre de teorema de
1
Taylor o teorema del valor medio. Si f �C es una región que continental segmento de recta
[ x1 , x2 ] entonces existe q , 0 �q �1 talque:

f ( x2 ) = f ( x1 ) + �f (q x1 + (1 - q ) x2 )( x2 - x1 )

Además, si f �C , entonces existe q , 0 �q �1 talque:

2

f ( x2 ) = f ( x1 ) + �f ( x1 )( x2 - x1 ) + F (q x1 + (1 - q ) x2 )( x2 - x1 )

Donde F se denota como el hessiano de f .

g i ( x) �0 y se dice
Restricciones Activas e inactivas: una restricción es inactiva si se cumple
g ( x) = 0 .
activa en un punto factible de x si i

Plano tangente: sea x * un punto factible, definiremos el plano tangente en x * como el

conjunto de las derivadas en x * de todas estas curvas diferenciables.

Teorema: es un punto regular x * de la superficie S por h( x) = 0 , el plano tangente es igual a

M = { y : �h( x*) y = 0}

Teorema: sea x * un punto de extremo local de f sujeto a las restricciones h( x) = 0 .

Supóngase, además, que x * es un punto regular de estas restricciones. Entonces, un x * tal
que:

�f ( x* ) + l T �h( x* ) = 0

CONDICIONES DE SEGUNDO ORDEN.

 Las condiciones de segundo orden examinan los términos correspondientes a la
segunda derivada en las expansiones en serie de Taylor antes mencionado arriba de las
f y hi , donde nos ayudara a saber en que dirección es que va la función f
funciones
sea crece o decrece.
 Como vamos a considerar derivadas de segundo orden, haremos que la hipótesis de
f y hi i = 1,..., m el cual
regularidad sea aún más fuerte. El cual supondremos que
será dos veces diferenciable.

Condiciones Necesarias de Segundo Orden

Supóngase que x es un mínimo local de f sujeto a h( x) = 0 y que x es un punto regular de

* *

estas restricciones. Entonces, existe un l �E tal que

m
 �f ( x* ) + l T �h( x* ) = 0 ……………………………… (1)

M = { y : �h( x* ) y = 0}
Si se representa por M el plano tangente , entonces la matriz

L( x* ) = F ( x* ) + l T �H ( x* ) ……………………… (2)

T *
Es semidefina positiva en M, esto es, y L( x ) y �0 para todo y �M

Demostración: por calculo elemental, es evidente que para toda curva diferenciable dos veces

en la superficie de restricción S que pasa por x (con x(0) = x ), resulta

* *

d2 �
2
f ( x(t )) � �0
dt �
t =0 ………………………………..… (3)

Por definición,

d2 �
2
f ( x (t )) � = x&(0)T F ( x* ) x&(0) + �f ( x* ) &
x&
(0)
dt �
t =0 … (4)

Además, a la diferenciar dos veces la relación l �h( x(t )) = 0 ,se obtiene

T

x&(0)T l T H ( x* ) x&(0) + l T �h( x* ) &(0) = 0 …………… (5)

x&

Sumando (5) a (4), teniendo en cuenta (3), se produce el resultado

d2 �
2
f ( x (t )) � = x&(0)T L( x* ) x&(0) �0
dt �
t =0

Como x&(0) es arbitrario en M, se deduce de inmediato la conclusión formulada

Condiciones de suficiencia de segundo orden.

Supóngase que hay un punto x * que satisface h( x*) = 0 , y un l �E tal que

m

�f ( x*) + l T �h( x*) = 0

supóngase también que la matriz L( x*) = F ( x*) + l H ( x*) es definida positiva en

T

M = { y : �h ( x*) y = 0} esto es para y ι M , y 0 se cumple que yT L( x*) y > 0 entonces, ,

x * es un mínimo local estricto de f sujeto a h( x ) = 0 .

Demostración:

{y }
Si x * no es un punto mínimo relativo estricto, existe una sucesión de puntos factibles k
f ( yk ) �f ( x*) escríbase cada yk de la forma
que convergen a x * tal que para cada k ,
yk = x * +�k sk donde sk �E , sk = 1, y �k > 0 para cada k. Es evidente que
n
�k � 0 y la
 {sk } al ser acotada debe tener una subsucesion convergente qué tienda algún s *
sucesión
{s }
.Por conveniencia de notación ,se supone que en la sucesión k es convergente a s * .
también se cumple gracias que las restricciones que en cada punto h( x) = 0 por tanto, se
h( yk ) - h( x*) = 0 �k
tiene y dividiendo entre y haciendo k � �se observa que
�h( x*) s* = 0 .

ahora bien, por el teorema de Taylor, para cada j se tiene

�2k T 2
0 = h j ( yk ) = h j ( x*) + ��
k h j ( x*) sk + sk � h j (h j ) sk ...(24)
2
Y

�2k T 2
0 �f ( yk ) - f ( x*) = ��
k f ( x*) sk + sk � f (h j ) sk , ...(25)
2
hj x * e yk . Al multiplicar (24) por
donde cada es un punto en el segmento de recta que une
lj
y sumar esto a (25) se obtiene, teniendo en cuenta (23)

k f ( x*) sk + l��
h j ( yk ) = h j ( x*) = 0 �� k h j ( x*) sk = 0
sabemos por hipótesis que: ,

�2k T 2 �2k T 2
k f ( x*) sk + l��
0 �f ( yk ) - f ( x*) = �� k h j ( x*) sk + sk � f (h j ) sk + l sk � h j (h j ) sk
2 2

�2k T 2 �2
0 �f ( yk ) - f ( x*) = sk � f (h j ) sk + k l skT �2 h j (h j ) sk
2 2 teniendo en cuenta
yk = x * +�k S k

�2k T 2 �2
0 �f ( x * +�k S k ) - f ( x*) = sk � f (h j ) sk + k l skT �2h j (h j ) sk
Resulta 2 2

�k �k � 0
Dividiendo entre Sacando limite cuando

f ( x * +�k S k ) - f ( x*) �k T 2 �
0 �lim = sk � f (h j ) sk + k l skT �2h j (h j )sk
d k �0 dk 2 2

No es más que la definición del gradiente

�k T �k T
f (=x�
0 �� *)+skѮ sk 2
f (h j ) sk l sk 2
h j (h j ) sk
2 2

k f ( x*) sk + l��
�� k h j ( x*) sk = 0 �f ( x*) sk = 0
Pero como entonces

Lo cual resulta:

�2 m
0 � k skT {�2 f (h0 ) sk + �li �2 hi (hi )}sk
2 i =1
lo cual produce una contracción cuando k � �

EJEMPLO:
Considérese el problema

Max x1 x2 + x2 x3 + x1 x3
Sujeto x1 + x2 + x3 = 3

x1 = x2 = x3 = 1, l = -2
En el ejemplo 1 de la sección 10.4 resulto que

Satisfacen las condiciones de primer orden. En este caso, la matriz L = F + l H se convierte

T

en.

�f ( x ) = [ x2 + x3 x1 + x3 x1 + x2 ]

0 1 1�
�
�
1 0 1�
L=� �
�
1 1 0�
� �
�
L es simétrica

�Que no es ni definida positiva ni negativa, ya que L tiene autovalores positivos y negativos.

M = { y : y1 + y2 + y3 = 0}
Sin embargo, en el subespacio , se observa que:

yT Ly = y1 ( y2 + y3 ) + y2 ( y1 + y3 ) + y3 ( y1 + y2 )
= - ( y12 + y22 + y32 )

Y así, L es definida negativa en M . Por tanto, la solución que se halla es, al menos, un
máximo local