METODO DE CHOLESKY

Primera versión

También para resolver el sistema 𝐴 ∗ 𝑥 = 𝑏 para aplicar cholesky se debe cumplir lo siguiente:

1) 𝐴 es simétrico, es decir debe cumplir 𝐴 = 𝐴𝑡

2) 𝐴 sea definida positiva.

EJERCICIO EXPOSITIVO

Desarrolle:

6𝑥1 - 2𝑥2 + 𝑥3 = 13

-2𝑥1 + 7𝑥2 + 2𝑥3 = 9

𝑥1 + 2𝑥2 + 5𝑥3 = 19

𝐴∗𝑥 =𝑏
6 −2 1 𝑥1 13
𝑥 =
[ −2 7 2 ] [ 2 ] [ 9 ]
1 2 5 𝑥3 19

Dado :

6 −2 1
𝐴 = [ −2 7 2 ] entonces 𝐴 = 𝐴𝑡
1 2 5

Viendo si es definida positiva:

𝐴1 = [6 ] entonces det 𝐴1 = 6 > 0

6 −2
𝐴2 = [ ] entonces det 𝐴2 = 38 > 0
−2 7
6 −2 1
𝐴3 = [ −2 7 2 ] entonces det 𝐴3 = 151 > 0
1 2 5

Por lo tanto A es positiva, entonces se puede aplicar cholesky.

Se factoriza como el producto de dos matrices triangulares.

𝑨 = 𝑳 ∗ 𝑳𝒕

6 −2 1 𝑙11 0 0 𝑙11 𝑙21 𝑙31

[ −2 7 2 ] = [ 𝑙21 𝑙22 0 ]∗[ 0 𝑙22 𝑙32 ]
1 2 5 𝑙31 𝑙32 𝑙33 0 0 𝑙33
Primera columna:
Segunda columna:
6 = (𝑙11 )2 Entonces 𝑙11 = √6
−2 = 𝑙11 ∗ 𝑙21
−2 = 𝑙21 ∗ 𝑙11 Entonces 𝑙21 = −2/√6
7 = (𝑙21 )2 + (𝑙22 )2 Entonces 𝑙22 = √19/3
1
1 = 𝑙31 ∗ 𝑙11 Entonces 𝑙31 =
√6 7√3
2 = 𝑙21 ∗ 𝑙31 + 𝑙22 ∗ 𝑙32 Entonces 𝑙32 = 3
√19

Tercera columna:

1 = 𝑙11 ∗ 𝑙31

2 = 𝑙21 ∗ 𝑢13 + 𝑙22 ∗ 𝑢23

√151
5 = (𝑙31 )2 + (𝑙32 )2 + (𝑙33 )2 Entonces 𝑙33 =
√38

𝑦1 6 −2 1 13
Calculando 𝑌 = [ 𝑦2 ] tal que 𝐿 ∗ 𝑦 = 𝑏 con 𝐴 = [ −2 7 2 ] y 𝑏 = [ 9 ]
𝑦3 1 2 5 19

𝑳∗𝒚=𝒃 13
Entonces 𝑦1 =
√6

√6 0 0 𝑦1 40
13 Entonces 𝑦2 =
−2/√6 √19/3 0 ∗ [ 𝑦2 ] = [ 9 ]
√57
1 7√3 √151 𝑦3 19 3√151
[ √6 3√19 √38 ] Entonces 𝑦3 =
√38

𝑦1
Luego Sea 𝑳𝒕 ∗ 𝒙 = 𝑦 la cual 𝑦 = [ 𝑦2 ]
𝑦3

𝑳𝒕 ∗ 𝒙 = 𝒚 Entonces 𝑥3 = 3
1 13
√6 −2/√6 Entonces 𝑥2 = 1
√6 𝑥1 √6
7√3 40
0 √19/3 3√19
∗ [ 𝑥2 ] = √57
Entonces 𝑥1 = 2
𝑥3 3√151
√151
[ 0 0
√38 ] [ √38 ]
𝟐
𝒙=[𝟏 ]
𝟑
Comprobando los valores de X en el sistema

6𝑥1 - 2𝑥2 + 𝑥3 = 13  6(2) – 2(1) + 3 = 13

-2𝑥1 + 7𝑥2 + 2𝑥3 = 9  -2(2) +7(1) +2(3) = 9

𝑥1 + 2𝑥2 + 5𝑥3 = 19  2 + 2(1) + 5(3) = 19