INGENIERIA ELECTRICA

Aplicaciones de la teoría del control

a la economía

TERMINOLOGIA
La teorla del control se ha desarrollado y aplicado
ampliamente en muchas áreas de la Ingenlerla. En los Inicialmente es importante y a la vez resulta
últimos ailos se ha venido aplicando también, en campos interesante hacer una relación entre la termino-
diferentes a los de la Ingenierla como por ejemplo en logía utilizada por los economistas y la utilizada
Ecologla, Economla, diversas áreas de 8iologla, Sicologla,
por los ingenieros de control, a través de la tabla
etc.; con excelentes resultados. Los éxitos conseguidos
derivan entre otros del hecho de que dichos campos 1.
encierran procesos claramente Identificables como de
control, y, evidentemente también, del gran avance logrado TABLA 1
en el desarrollo de la teorla del control. ECONOMISTAS INGENIEROS DE CONTROL
En este articulo nos ocuparemos de las aplicaciones de la
teorla del control a la Economla, especlficamente a los Variables endógenas Variables de estado
modelos macroeconómicos. El trabajo es básicamente una Variables exógenas: Variables de entrada:
recopilación de información relacionada con el tema, y Variables políticas Variables de control
pretende despertar el interés por él en nuestro medio. Al Variables exógenas no
final se presenta una blbliografla extensa. controladas Variable de disturbio

Ecuaciones estructurales Ecuaciones de estado

WOLF KERPEL S. Características básicas de los modelos económe-

Ingeniero tricos [1].
Profesor del Departamento de Ingenlerla Eléctrica 1} En general, un modelo macroeconométrico
Universidad Nacional dinámico es un sistema de ecuaciones simul-
táneas, de diferencia, normalmente no linea-
les, variables con el tiempo y estocásticas. Ese
sistema de ecuaciones, llamado por los eco-
nomistas ecuaciones estructurales puede es-
cribirse como:
x, = f(Xt, Xt-1• .u. Zt) + Et ( 1)
donde:
Xt : vector de variables endógenas (de
estado) en el tiempo t.
lJt : vector de variables exógenas políticas
(de control) en t.
Z, vector de variables exógenas no suje-
tas a control (disturbio) en t.
Et vector aleatorio de residuos con media
cero y uniformemente distribuidos en
el tiempo (ruido blanco)
vector de funciones
tiempo de caracterización del modelo.
Como puede apreciarse, el sistema es simul-
Pág. 27-37
Ingeniería e Investigación táneo con respecto a Xt que aparece a
Volumen 4 NI! 1 ambos lados de la Ec. (1 ), y por lo tanto debe
Trimestre 1 - 1986 solucionarse con el fin de obtener Xt ,da-
Ingenlerla e Investigación 27
INGENIERIA ELECTRICA

dos Xt-1• Ut• Zt y Et . Este es un aspecto son herramienta fundamental en la elaboración

ausente de la mayoría de modelos utilizados de planes de desarrollo económico.
en ingeniería. A continuación se presentan 2 sencillos ejemplos
2) Las funciones fi normalmente son no- de modelos macroeconómicos lineales.
lineales, pero monótonas. Ejemplo 1
3) Los modelos son normalmente muy grandes, Modelo tipo Harrod para la economía de un país [2]
a pesar de que con base en las identidades de
Variables endógenas:
contabilidad que relacionan las variables
endógenas, se puede reducir su tamaño Y« = ingreso nacional o producto nacional en
eliminando algunas de menor importancia y el período K
por tanto el número de ecuaciones. Sin Ck = consumo en el período K
embargo, al escribir el modelo como un Ik inversión en el período K
sistema de ecuaciones de primer orden (for- K = período de tiempo considerado. K = 0, 1,
ma normal) para efectuar los cálculos de 2, ...
control necesarios, es preciso introducir una variable política (de control):
gran cantidad de variables endógenas adicio- Gk = gasto gubernamental
nales para eliminar aquellas que involucran La ecuación básica de contabilidad es:
retardos en el tiempo. Yk = Ck + Ik + Gk (2)
4) Los modelos están sujetos a una gran incerti- sea m la propensión marginal al consumo (O m 1).
dumbre no sólo en los parámetros descono- entonces,
cidos de las ecuaciones estructurales (1). sino
Ck = mYk (3)
también en la misma especificación de estas
ecuaciones. En el primer caso, la incertidum- Sea r el factor de crecimiento, entonces:
bre es inherente a la estimación estadística de Yk+1 - Yk = rlk (4)
un gran número de parámetros utilizando un Después de un poco de álgebra se llega a la
número limitado de observaciones de series ecuación estructural:
de tiempo. En el segundo caso, la incertidum-
bre se debe principalmente a la insuficiencia
Yk+1 = [1 + r(1 - m)]Yk - rGk (5)

de la teoría económica en la especificación de Que sólo tiene una variable endógena (Yk). Tanto
patrones de respuesta en el tiempo y grados la inversión como el consumo pueden obtenerse
de agregación adecuados para diferentes como salidas del sistema utilizando las expresio-
variables económicas. Dados estos dos tipos nes (3) y (4).
rje incertidumbre los "fabricantes" de mode- En la figura 1 se muestra el diagrama de bloques
I,)S econométricos han prestado mucho me- del sistema.
nos atención al problema de los errores de Ejemplo 2
medición con el cual tratan específicamente
Modelo tipo Samuelson para la economía de un
los ingenieros de control.
país [2]
Usos de los modelos econométricos
Este modelo está conformado por las siguientes
Los modelos econométricos se utilizan para ecuaciones:
efectuar pronósticos y deducir las consecuencias
económicas de la fijación de trayectorias alterna- (6)
tivas de las variables políticas Ut Por lo tanto, (Identidad básica de contabilidad)

..__----t1 + r (1- m )1-----1 m

IK

6: denota un período de retardo

(1-m): es la propensión marginal al ahorro.
FIGURA 1. Modelo tipo Harrod para la economia de un pais.
28 Ingenieria e Investigación
 INGENIERIA ELECTRICA

FIGURA 2. Modelo tipo Samuelson

para la economía de un país.

aplicaciones prácticamente se ha desechado este

método y se utilizan otros procedimientos basa-
(8) dos en el método de Newton Raphson. Sin
embargo. es importante recordar que la conver-
Mientras que en el modelo anterior. el consumo
gencia del método de Newton está altamente
en un período es directamente proporcional al
condicionada al punto inicial de iteracción y que
ingreso en ese mismo período a través de la
Igualmente surgen problemas de estabilidad con
propensión marginal al consumo. en este modelo
los llamados sistemas de ecuaciones mal condi-
es directamente proporcional al ingreso del
cionados. La experiencia ha demostrado que el
período anterior también a través de la propen-
método de Gauss-Seidel. se comporta bien para
sión marginal al consumo.
casi todos los modelos eco no métricos [1]
Manipulando las ecuaciones (6). (7) Y (8) se llega
Ejemplo 3
a las siguientes:
A continuación se presenta un modelo de la
Ck+1 = mCk + ml, + mGk (9)
economía de los Estados Unidos entre los años
Ik+1 = (m - 1)Ck + urnl, + umGk (10)
1955 a 1968 realizado por Pindyckytomado de la
En la figura 2 se muestra el diagrama de bloques referencia [3]. El modelo es lineal. se basa en
del sistema. períodos trimestrales (como es costumbre en ese
Solución de las ecuaciones estructurales país) y consta de 3 variables de control (exóge-
no lineales nas) y 10 variables de estado (endógenas).
A partir del modelo generalizado dado por la eco Además. para escribir el modelo en la forma
(1) para poder efectuar una proyección de Xt . normal se requieren 18 variables de estado
dados Xt-1. Ut y Zt ; usualmente se resuelve adicionadas por las razones expuestas anterior-
este sistema de ecuaciones. utilizando el método mente.
de Gauss-Siedel con X, . igual a su esperanza En la tabla 2 se presentan las variables endóge-
cero. Algunos ingenieros se sorprenderán al leer nas. en la 3 las variables políticas y en la 4 las
esto. pues es bien sabido que en gran cantidad de variables exógenas adicionales.

TABLA 2
Variables endóaenas
Símbolos Definición Unidades

X11kl = e, Consumo personal Miles de millones de dólares

X21kl = INk Inversión no en vrvienda Giqadó lar es (10 dólares)
X31kl = IVk lnversrón en v.vienda Giqadótares
~Ikl = CI4k Cambio en mventanos Giqandólar es
Xslkl = Ik Tasa de Interés a corto plazo Porcentaje
Xelkl = I~ Tasa de Interés a largo plazo Porcentaje
X71kl = Pk lndice de precios Año base 1958
Xelkl = Dk Desempleo Porcentaje
X91kl = Sk Salario por hora Dólares
X10lkl = IDk Ingreso después de Impuestos Giqandó lar es

Ingeniería e Investigación 29
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TABLA 3
Variables políticas
Simbolos Definición Unidades
U'lkl = IMPk Impuestos recogidos (glgadólares) GD
U21kl = Gk Gasto gubernamental GD
U31kl = COMk Cambio en la oferta monetaria GD

TABLA 4 XS(k) = hS,7X7(k) + hS"OX,0(k) + fS,SXS(k-1) +

Variables ex6genas adicionales + fS,7X7(k-1) + fS"OX,O(k-,) +
Definición Ecuación equivalente
+ gS,3U3(k-1) + KS"Z,(k-,)
Xs(k) he,SXs(kl + h6,1OX,0(k) + f6,6X6(k-1) +
X"lkl = c,., X'lIkl = XlIk-lI
X'21kl = INVk-1 X'21kl = X21k-1I + f6,26X26(k-1) + Ka" Zllk-lI
X'31kl = ci.., X'31kl = X.lk-lI X71kl h7.aX'Olkl + h,7X7Ik-1I + h,9X9Ik-1I +
X'41kl = Ik-, X'41kl = ~Ik-"
+ h,'OX,Olk-lI t h,,3X,3(k-,) + k7,1Z'¡k-1) +
X'51kl = Ik-2 X'51kl = X'4Ik-1I
+ k7,2Z2(k-1)
XlIllkl = 14-, XlIlIkl = Xelk-lI
X17lkl = 14-2 X17lkl = X'Slk-lI
XS(k) hS,1OX,O(k)+ fS,SXa(k-1) + fS,9X9(k-1) +
X'81kl = ILk-3 X'81kl = X17lk-lI
X,elkl = 14-4 X'91kl = X'8Ik-1I + fS"OX,0(k-,) + fS,26X26(k-1) +
X20lkl = 1Lc.-5 X20lkl = XlIllk-lI + KS,1Z'¡k-1) + KS,2Z2(k-1)
Xz'lkl = Pk-, X211kl = X71k-1I
X221kl = Pk-2 X221kl = Xzllk-lI X9(k) = h9,10X1O(k)+ f9,9X9(k-1) + f9,1OX,O(k-,) +
X231kl = o.., Xz31kl = Xelk-lI + f9,22X22(k-1) + f9,2SX2S(k-1)+ K9,1Z'¡k-1)
Xz41kl = Dk-2 X241kl = Xz31k-1I
X251kl = Dk-3 Xz51kl = X241k-1I X,O(k) = h,o"X'¡k) + h,o,2X2(k) + h1O,3X3(k)+ *
'X28lkl = IDlk-, X281kl = X'Olk-', + h,o,4X4(k) +g,0" U'¡k-1) + g1O,2U2(k-1)(14)
X271kl = IDlk-2 Xz71kl = Xz6Ik-',
Xzlllkl = IDlk-3 X281kl = Xz71k-1I entonces, en forma matricial las ecuaciones de
estado se pueden escribir como:

El modelo asume tasa de impuestos sobre el PNB Xk = IHXk + IFXk-1 + G UJk-1 + IKZk-1 (1 5)
(Producto Nacional Bruto). del 15% Y constante que después de algunas manipulaciones puede
para el período de estudio. Además. se tiene la llevarse a la forma normal:
identidad de contabilidad: Xk+1 = IAXk + IBUJk + CZk ( 16)
PNBk = Ck + INVk + IVk + Clk + Gk (11 ) donde: lA = {II - IHr'IF
Además de las tres variables de control existen lB {II - IHr'(3
otras dos variables exógenas. pero éstas no son
controlables. o sea son disturbios; la primera
e = {II - IHr'IK
variable de disturbuio Z'¡k) es una nueva variable 11 = matriz identidad ( 1 7)
auxiliar cuyo valor es unitario: El modelo se diseñó con base en la experiencia y
Z'(k) = 1 para todo K (1 2) las leyes económicas. Los coeficientes se deter-
La segunda variable disturbio Z'¡k) se relaciona minaron utilizando técnicas de análisis de regre-
con el PNB potencial y está dada por: sión de series de tiempo

Z2(k) = 0.85 PNBk potencial (13) Si se comparan los datos obtenidos de la solución
de las ecuaciones (16) con los reales. se observa
Las ecuaciones estructurales correspondientes a
que en algunos casos y períodos. las proyeccio-
las 10 variables exógenas básicas son:
nes dadas por el modelo son excelentes. mientras
que en otros no. Esto es explicable si se tiene en
X1Ik) = h,.7X7Ik) + h,.1OX,O(k) + f,.,X,(k-,) + cuenta que:
+ f,.7X7(k-,) + f,,9X9(k-,) + h,1OX1O(k)+ 1) El autor del modelo lo forzó a que fuera lineal
+ K ,Z'¡k-,) e invariable con el tiempo lo cual ciertamente
" da una gran simplicidad. pero no en lo más
X2(k) = h2"OX,0(k) + f2,2X2(k-1) + f2,1OX1O(k-1)+ adecuado para modelos econométricos de
+ h,,2X,2Ik-,) + f2,,9X,9(k-,) + gran escala. La ecuación (1) que es reperesn-
+ f2,20X20(k-1)+ f2,27X27(k-1)+ h,2SX2Slk-1I tativa. de los modelos actuales no es lineal y
es de parámetros variables con el tiempo.
X3(kl h3"OX,0(kl + h,3X3(k-1) + h,,4X,4(k-,) +
+ h"SX,S(k-,1 + h,26X26(k-11 + K3"Z,(k-,) 2) La economía de los EE.UU. se caracterizó por
un conjunto de políticas fiscales yeconómi-
X4(kl h4,1X'¡kl + h4,10X1O(kl+ f4,4X4(k-1) + cas entre otras, nada uniformes durante el
+ f4,11X11(k-1) + f4,26X26(k-11+
+ K4"Z,(k-,) Para los datos de los parámetros ver la ref. 131

30 IngenIería e Investigación
 INGENIERIA ELECTRICA

D (Tasa de desempleo)
Consumo ($US*109)
437 7.4%

410 6.5%

380 5.7%

352 4.9%
Del modelo
323 4.0%

295 3.2%

266K-~~~~~~'_~~~~ __ ~'_~ 2.3% '--....L..-.I._.._..L..-_._--L_L..-....L-_._--L_..__~;...¡_,..

1955 1960 1965 1968 1955 1960 1965 1968

FIGURA 3. Consumo. FIGURA 6. Tasa de desempleo.

P (Indice de precios)
5.326 R 140
(Porcentaje)
Normalizado 1958 = 100
4.600 130

3.870 120

3.145 110

2.400 100

90 Real
1700

0.960 80 L..-~~~~~~~~~~~~~~
1955 1960 1965 1968 1955 1960 1965 1968
FIGURA 4. Interés a corto plazo. FIGURA 7. Indice de precios

P (Indice de precios) D x 100%

119.1
Normalizado: primer (Tasa de desempleo)
114.3
Trimestre de 1958 = 8%

109.5 r,
6% \
-,
\
4% \ '"\
\./ (
'v
2%

o
-2% '--~-.I.~L..-~~_L-....L.._'__"~....L-_'_~_~

1955 1960 1965 1968 1955 1960 1965 1968

Tiempo
FIGURA 5. Indice de precios. FIGURA 8. Tasa de desempleo.

período de estudio y hubo una recesión entre Un modelo econométrico también es útil (como
los años 58 y 59 que obviamente el modelo cualquiera de un sistema de control) para
no toma en cuenta, dando resultados muy estudiar la sensibilidad de algunas (o todas) las
diferentes de los reates. especialmente en lo variables endógenas a cambios en las variables
referente a la inversión en vivienda, las tasas exógenas. En las figuras 7 y 8 se observa el
de interés y el desempleo. El mejor desempe- efecto que tendría un aumento del gasto guber-
ño del modelo se alcanza para los años 61 a namental entre los años 60 a 68 sobre el índice
66. Posteriormente, la economía de los EE.UU. de precios agregado.
tomó un camino mucho más inflacionario,
Ejemplo 4
talvez disparado por la guerra de Vietnam, y
de nuevo, el comportamiento del modelo se Optimización de la economía de un país productor
distancia de la realidad. En las figuras 3, 4,5 de petróleo. Aplicación del control óptimo [4]
Y 6 se puede apreciar lo expuesto. Este modelo [4] se desarrolló para estudios de
Ingenieria e Investigación 31
INGENIERIA ELECTRICA

planeación de la economía de Kwait. un pequeño de la exportación de un solo producto, de

país que depende casi totalmente de las rentas de alcanzar un desarrollo socioeconómico balan-
la exportación del petróleo. El ajuste de las ceado. Por lo tanto, se fija como una meta que la
variables políticas se realiza con base en la fracción del consumo privado satisfecha por la
optimización de un índice de comportamiento. El producción no petrolera doméstica, debe tripli-
valor presente del ingreso futuro durante un carse al final del período contemplado. Para ello
período de 50 años, basado en la selección de 5 se requiere un aumento en la inversión en el
políticas sucesivas de 10 años cada una. sector no petrolero para ensanchar su capacidad
El modelo divide la economía del país en dos productora. Se asume un margen de ganancia del
sectores: el petrolero y el no petrolero; caso típico 10% para contabilizar el Ingreso Nacional (IN)
de un país poco desarrollado industrialmente que Los servicios del Estado suministran, una porción
depende-de la exportación de un solo producto. del ingreso no monetario: educación, salud,
Asume que el superávit se utiliza enteramente en transporte y otros. La porción monetaria del
inversiones en países más desarrollados. salario y la renta crean consumo y ahorros. Las
Para la optimización se utilizan dos variables de suposiciones anteriores se plasman en las si-
control: la tasa de producción de petróleo y la tasa guientes identidades:
de Inversión en el sector petrolero. Consumo privado = salarios y renta - ahorro
Estructura del modelo privado
Consumo total = consumo privado + servicios
La población sigue un patrón de crecimiento
del gobierno
exponencial con una disminución lineal de la tasa
Ingreso personal bruto = consumo total +
de crecimiento. El objetivo socioeconómico es
ahorro privado
mantener el ingreso per cápita en términos reales,
Ingreso Nacional salarios y renta +
constante durante el tiempo de estudio (el
ingreso per cápita de Kuwait es uno de los más
ganancias + interés
donde:
altos del mundo).
Ganancias = ganancias del sector petrolero +
El sector petrolero , ganancias del sector no petrolero
Las reservas de petróleo se mantienen en produc- . 'Interés = interés de inversiones externas
tividad parcial. Inherentemente, la producción El Ingreso Neto para Inversión (IIN) es el remanen-
planeada se restringe por problemas técnicos al te del Ingreso Nacional, después de llevar a cabo
20% de las reservas productoras Estas últimas, los planes de desarrollo. Estos últimos incluyen
pueden incrementarse por inversiones en el los gastos en el consumo total e inversión en los
sector. La inversión está limitada a un porcentaje sectores petroleros y no petroleros:
del ingreso nacional. Se asume que las necesida-
des de inversión están inversamente relacionadas
IIN = IN - (CT + ISNP + ISP) (18)
donde:
con la porción no productiva de las reservas por
CT: consumo total
una función no lineal basada en las observacio-
ISNP: inversión en el sector no petrolero
nes. Esta función se utiliza para. el cálculo del
ISP: inversión en el sector petrolero
multiplicador de desarrollo petrolero (M DP) El
costo de producción por barril (CPB) sique una Indice de optimización
relación Inversa no lineal similar. El índice de optimización (J) mide el desempeño
Se asume que el consumo interno de petróleo per de los planes de producción e Inversión en
cápita crece linealmente desde un nivel bajo petróleo. El índice refleja el valor presente del
inicial, hasta un valor alto final. Se asume también ingreso y recursos futuros, midiendo el Ingreso
un precio fijo (en términos reales) para las ventas neto acumulado y las reservas productoras res-
internas de petróleo como una política de bienes- tantes.
tar. (19)
El precio del petróleo para exportación es uno de donde:
los parámetros de planeación investigados en el J = VP - IF valor presente del ingreso futuro
estudio. Se asume que (en términos reales) sigue incluyendo las reservas productivas.
un trayecto lineal hasta alcanzar varios niveles V = factor de penalización del uso de las
planeados (el estudio se realizó en 1981). reservas.
Ganancias = ventas deCostos de Es uno de los parámetros de planea-
petróleo producción de las ción.
ventas internas J, valor presente del ingreso neto futuro
y exportaciones. al cual se le aplica una tasa de
El sector no petrolero descuento social S.
El modelo ilustra el creciente interés de los países valor presente de las reservas pro-
menos desarrollados, que dependen fuertemente ductoras que queda a las generacio-
32 Ingenieria e Investigación
 INGENIERIA ELECTRICA

nes futuras al final del tiempo de PP B ISP

estudio (RP) a la cual se le aplica la A = RPP y = --¡¡¡r--
tasa de descuento social S. tomando
en cuenta la inflación (r). PP: = Producción de Petróleo
50
El tiempo de estudio (50 años) se dividió en
J1 = I IINI!) * e-st (20)
t=O períodos de 10 años. durante los cuales A y B
permanecen fijos tales que maximicen ajo A partir
J2 = RPI50l PFP * e-50I,-s) (21 )
de ellos se calcula la producción de petróleo y la
RPP(K) = Reservas Productoras
del Petróleo inversión en el sector petrolero óptimas.
año K
PFP = Precio final del petróleo Análisis de resultados
Implantación del modelo A partir de diferentes conjuntos de parámetros de
planeación. se obtuvo los programas y políticas
El modelo se programó para simulación en
para la prod ucción e inversión óptimos. así como
computador. Se utilizó una rutina de optimización
los niveles del índice de planeación J.
para establecer programas de producción e
inversión que maximicen el índice seleccionado. La corrida de referencia utiliza los siguientes
Esta rutina encuentra los valores óptimos (duran- parámetros de planeación.
te cada período de 10 años) de las variables IPe = $12.000.00. Ingreso per cápita (dólares)
políticas A y B definidas como: PFP = $30.00 precio final del petróleo (dólares).

A
Política de producción petrolera B
Política de inversión petrolera
Max.~_~_~_~__~~~~~~----------- Max.

Alto Alto

Med. Med.

l3ajo Bajo -
I
I
Min. ¡_-----------~~~~~~~ Min.

o 10 20 30 40 50 o 10 20 30 40 50
Tiempo (años) Tiempo (años)

Ul Producción petrolera Inversión petrolera

~
.~
<ti 20 (i) 20
.c Q)
....
Q) ~
'O
16 -o 16
Ul 'O
Q) I

e IPe Ul
Q) IPe
.2 -- 9000 e
12
12 .2 _ 9000
.c -12000
---15000 .c - 12000
e ---15000
-o 8 e 8
o -o
o
:;¡ ....
Ul

'O Q)
o 4 > 4
.... e
e,

O O
O 10 20 30 40 50 O 10 20 30 40 50
Tiempo (años) Tiempo (años)

IPe ($) 9000 12000 15000

J($ X 1010) 633 613 603

FIGURA 9. Efectos del cambio en el IPe

Ingenieria e Investigación 33
INGENIERIA ELECTRICA

v 2.5 penalización del uso de las final más bajo conlleva a menor producción e
reservas inversión durante los 50 años.

Efectos de cambios al ingreso per cápita (lPC)

Efecto del cambio en el factor de penalización
En la figura 9 se muestran los efectos asociados al
de las reservas productoras (V)
cambio del IPe.
Se observa que los efectos en la producción son Para diferentes valores de V se observa (ver fig ura 11 ).
menores para diferentes patrones de las políticas v Jl v. J2 J = Jl + V' J2
y niveles de inversión.
Se observa el compromiso existente entre el nivel o 620 o 620
de vida medio. medido por ellPC y el legado del 1 618 3 621
país a las futuras generaciones. 2 5 606 7 613
5.0 537 145 682
Efecto de cambiar el precio final del petróleo de
exportación (PFP) ($ X 10'°)
En la figura 10 se observa los efectos asociados
con el cambio en el precio final del petróleo de varía inversamente con V
exportación. Existe una relación directa entre ese varía directamente con V
precio final y el índice de Planeación. Un precio tiende a ser casi constante

Política de producción petrolera Política de inversión petrolera

Max.~==~======,~----~ Max.
I
Alto I Alto .... .._...
__
I
I
Med.
I
I Med. II
I I
IL _ I
Bajo Bajo II..__----------------r~~-=
I I I
I
L.
I
L JI
Min. Min.

o 10 2' 30 40 50 O 10 20 30 40 50
Tiempo (años) Tiempo (años)

Cñ Producción petrolera Inversión petrolera

~
.¡:
.... 20 20
ro
.o
en
::J
Ql iR-
"O 16 CIl 16
CIl Ql
Ql c:
c: PFP .2 PFP
o
12 _ 30 iD 12 __ 30
.o
-- 22.5 c: -- 22.5
c: -o 8
'o 8
o ~
Ql
o >
:J c:
"O 4 4
o
....
o,
O O
O 10 20 30 40 50 O 10 20 30 40 50
Tiempo (años) Tiempo (años)

PFP ($) 22.5 30.0

J rs *10'°) 578 613

FIGURA 10. Efectos del cambio en el PFP

34 Ingenieria e Investigación
 INGENIERIA ELECTRICA

l' Política de producción petrolera Política de inversión petrolera

A B l'

Max. Max.
-..
I
Alto I Alto
I 1----
I I
Med. I I
I Med.
I I
I I
sajo , I Bajo ..... I
I
Min._
I
L_
Min._
~=== ===-- ===-J
O 10 20 30 40 50 O 10 20 30 40 50
Tiempo (años) Tiempo (años)

(j)
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a.. I

O 10 20 30 40 50 O 10 20 30 40 50
Tiempo (años) Tiempo (años)

V O 1 2.5 5

J$ 620 E10 621 E10 613 E10 682 E10

FIGURA 11. Efectos de cambiar V

La relación inversa entre el valor social V, asigna- enterradas redunda lógicamente en un menor
do a las reservas restantes y J1 confirma que un ingreso neto.
mayor éntasis en mantener las reservas restantes

DICCIONARIO DE VARIABLES
A Factor de producción fuera de las reservas
AP Ahorro privado
B Fracción de IN dedicado a ISP
BCIN Beneficios por consumo interno
BEX Beneficios de exportación
BEXP Barriles exportados
BNP Beneficios del sector no petrolero
BP Beneficios del sector petrolero
CB Costo por barril
CBEX Costo por barril exportado
CIP Consumo interno de petróleo
CCIN Costo del consumo interno de petróleo
CP Consumo privado
CT Consumo total
EXP Valor de las exportaciones
Ingenieria e Investigación 35
INGENIERIA ELECTRICA

Gil Gastos internos del ingreso

lE Inversiones externas
IIE Intereses de inversiones externas
IIN Ingresos destinados a inversión externa
IISNP Inversión interna para el sector no petrolero
IN Ingreso nacional
IPB Ingreso personal bruto
IPC Ingreso per cápita
ISP Inversión para desarrollo del sector petrolero
ISPC Inversión para desarrollo del sector petrolero en dólares corrientes
MDP Multiplicador del desarrollo petrolero
PDV Precio implícito de aumento
PEO Precio de exportación en el año inicial
PEX Precio de exportación
PFP Precio de exportación de petróleo al final del período
PIN Precio interno
POBL Población
PP Producción de petróleo
RO Reservas iniciales
RPP Reservas en producción de petróleo
RSE Reservas sin explotar
RT5 Tasa de reservas remanentes
SG Servicios Gobierno
SYR Salarios y renta
TG Tasa de aumento de la población
TI% Tasa de inflación
Tll Tasa de interés para inversión
TI2 Tasa de intereses para tomar préstamos
TVSD Tasa de descuento del valor social
VCI Valor del consumo interno
VPFI Valor presente del flujo de ingresos futuros
VPIF Valor presente de los ingresos futuros para el valor total durante el período.
Incluye las reservas.
VSD Valor social de descuento

Valores iniciales:
GII(O) = 4E9 POBL(O) = 1 E6 TI% = 6.6%
IE(O) = 10E9 RO(O) = 87E9 TVSD = 7.5%
IN(O) = 12E9 RPP(O) = 33E9 VPFI = O
PEO = 15.0 Tll = 10% VSD(O) = 1
PDV(O) = 1 TI2=13%

IPC = 9000. 12000. 15000

PFP = 22.5. 30.0
V = O. 1. 2.5. 5.
ECUACIONES DEL MODELO IISNP(K) = 4 * (GII(K) - GII(K-l))
AP(K) = O 1 * IPB(K) IN(K) = IIE(K) + SYR(K) + BP(K) + BNP(K)
BCIN(K) = VIC(K) - CCIN(K) IPB(K) = POBL(K-l) * IPC * PDV(K-l)
BEX(K) = EXP(K) - CBEX(K) ISP(K) = B(K) * IN(K-l )/PDV(K-l)
BNP(K) = 0.2 * GII(K) ISPC(K) = ISP(K) * PDV(K-l)
BP(K) = BEX(K) + BCIN(K) MDP(K) = RSE(K) + RSE(K) **2 + RSE(K) **3
Si RT5 >
= 0.5 entonces PDV(K) = PDV(K-l) + TI% • PDV(K-l)
CB(K)= 0.75 PEX(K) = PEO + (PFP - PEO) • K/50
sino PEXP(K) = PP(K) - CIP(K)
CB(K) = 12.0 - 22.5 * RT5(K-l) PIN(K) = PEO
CBEX(K) = CB(K) * PEXP(K) * PDV(K-l) POBL(K) = POBL(K-l) + TG(K)' POBL(K-l)
CCIN(K) = CB(K) * CIP(K) * PDV(K-l) PP(K) = A(K) * RPP(K-l)
CIP(K) = POBL(K-l) * (10 + 0.1 * K) RSE(K) = RT5(K-l) - (PPR(K-l )/RO)
CP(K) = 0.7 * IPB(K) RT5(K) = RT5(K-l) - PP(K)/RO
CT(K) = CP(K) + SG(K) SG(K) = 0.2 • IPB(K)
EXP(K) = PEX(K) * PEXP(K) • PDV(K-l) SYR(K) = CP(K) + AP(K)
GII(K) = CP(K) * (1/6 + K/150) TG(K) = 0.07 - 0.001 * K
IE(K) = IE(K-l) + IIN(K) VIC(K) = PIN(K) • CIP(l) • PDV(K-l)
Si lE >
O entonces IIE(K) = IE(K-l) * Tll VPFI(K) = VPFI(K-l) + IIN(K) • VSD(K-l)
Si lE <O entonces IIE(K) = IE(K-l) * TI2 VPIF = VPFI(50) + V • PFP • RPP(50) • PDV(50)
IIN(K) = IN(K) - CT(K) - IISNP(K) - ISPC(K)
36 Ingenieria e Investigación
 INGENIERIA ELECTRICA

* VSD(50) La recomendación (también obvia) es que se

VSD(K) = VSD(K-l) - TVSD * VSD(K-l) conforme un equipo de trabajo para explotar la
CONCLUSION y RECOMENDACION aplicabilidad de la teoría del control a la Econo-
mía, integrado por ingenieros especializados en
Las técnicas de la teoría del control se pueden
control, economistas especializados en econome-
aplicar positivamente a los modelos macroeco-
tría y posiblememente estadísticas y matemáti-
nómicos. El éxito radica en que los ingenieros de
cas.
control hace mucho tiempo que trabajan en los
problemas inherentes al control de sistemas de Agradecimientos
gran escala. El ejemplo obvio es el de los sistemas A Ricardo Pardo y Armando Salazar por su
de potencia eléctrica que en el departamento se colaboración y a Eduardo Machado por su
ha trabajado ampliamente. estímulo.

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Ingeniería e Investigación 37