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Clase 3 Cota de Cramer - Rao

Este documento presenta tres estimadores puntuales para la media λ de una variable aleatoria con distribución de Poisson basados en una muestra de tamaño 6. Solicita determinar si los estimadores son insesgados, comparar su eficiencia relativa y verificar si cumplen con la cota de Cramer-Rao. Explica que la cota de Cramer-Rao proporciona un límite inferior para la varianza de cualquier estimador insesgado, permitiendo identificar al estimador de varianza mínima.

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Clase 3 Cota de Cramer - Rao

Este documento presenta tres estimadores puntuales para la media λ de una variable aleatoria con distribución de Poisson basados en una muestra de tamaño 6. Solicita determinar si los estimadores son insesgados, comparar su eficiencia relativa y verificar si cumplen con la cota de Cramer-Rao. Explica que la cota de Cramer-Rao proporciona un límite inferior para la varianza de cualquier estimador insesgado, permitiendo identificar al estimador de varianza mínima.

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COTA DE CRAMER – RAO

EJERCICIO
Sea X una v.a. con distribución de Poisson, cuya media λ es
desconocida. Considere una m.a. de tamaño 6, en donde se
proponen los siguientes estimadores puntuales para λ:
θ1 = 1/6( X 1 + X 2 + X 3 + X 4 + X 5 + X 6 )
θ 2 = 1/2( X 1 + X 2 ) + 1/4( X 3 + X 4 + X 5 + X 6 )
θ 3 = 1/8( X 1 + X 2 + X 3 + X 4 ) + 1/4( X 5 + X 6 )
Determine si los estimadores propuestos son o no insesgados.
Compare la eficiencia relativa entre los estimadores propuestos y
discuta los resultados obtenidos.
Determine si los estimadores propuestos cumplen con la cota de
Cramer – Rao. En caso afirmativo ¿Cuál prefiere?
SOLUCIÓN A)
SOLUCIÓN A)
SOLUCIÓN A)
SOLUCIÓN B)
SOLUCIÓN B)
SOLUCIÓN C) COTA DE CRAMER – RAO

De acuerdo a lo anterior, en la elección de


estimadores, se prefieren los de menor
varianza. Para los estimadores, existe un
resultado que proporciona una cota inferior
para la varianza, que se conoce como Cota de
Cramer – Rao, cuya expresión es la siguiente:
SOLUCIÓN C) COTA DE CRAMER – RAO

Permite afirmar si un estimador insesgado es el


estimador mínima varianza
Provee una referencia contra la cual comparar
el desempeño de cualquier estimador
insesgado.
Indica la imposibilidad física de encontrar
un estimador insesgado con varianza menor
que la cota
SOLUCIÓN C) COTA DE CRAMER – RAO
SOLUCIÓN C) COTA DE CRAMER – RAO
SOLUCIÓN C) COTA DE CRAMER – RAO

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