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Derivación numérica
La derivación numérica es una técnica de análisis numérico para calcular una aproximación
a la derivada de una función en un punto utilizando los valores y propiedades de la misma.
(1)
(2)
Esta fórmula no tiene un comportamiento estable, puede ser exacta para funciones lineales
pero la exactitud disminuye para funciones más generales. Sin embargo, es un buen punto de
partida para el cálculo de la derivada de una función, además hay que considerar que en
algunos casos es la única opción con que se cuenta para encontrar el valor de una función en
un punto deseado.
Para estimar el valor del error asociado a la ecuación (2), se del polinomio de Taylor de
primer grado cuya estructura es la siguiente:
(3)
(4)
𝑓(𝑥0 + ℎ) − 𝑓(𝑥0 )
𝑓 ′ (𝑥0 ) = − 𝑂ℎ (5)
ℎ
Donde,
𝑓 ′′ (𝜀)
𝑂= (6)
2
𝑓(𝑥0 ) − 𝑓(𝑥0 − ℎ)
𝑓 ′ (𝑥0 ) = + 𝑂ℎ (7)
ℎ
Diferencias centrales:
𝑓(𝑥0 + ℎ) − 𝑓(𝑥0 − ℎ)
𝑓 ′ (𝑥0 ) = + 𝑂ℎ2 (8)
2ℎ
Entre las fórmulas más comunes están la de tres puntos y la de cinco puntos. Las tablas a
continuación resumen las fórmulas para aproximación de las derivadas.
Primera derivada
Segunda derivada
Polinomio interpolante de Newton
𝑓(𝑥0 ) = 𝑓0
𝑓(𝑥1 ) − 𝑓(𝑥0 )
𝑓(𝑥0 , 𝑥1 ) = = 𝑓1
𝑥0 − 𝑥1
𝑓(𝑥1 , 𝑥2 ) − 𝑓(𝑥0 , 𝑥1 )
𝑓(𝑥0 , 𝑥1 , 𝑥2 ) = = 𝑓2
𝑥2 − 𝑥0
𝑘 𝑘
𝑃𝑛 (𝑥) = 𝑓0 + ∑ 𝑓𝑗 ∏(𝑥 − 𝑥𝑘 )
𝑗=1 𝑗=1
Polinomio de Lagrange
Para poder realizar una interpolación de Newton es necesario que los valores de las x dadas
en la función tabular tengan un espaciamiento constante mientras que una interpolación de
Lagrange se puede llevar a cabo sin importar si el espaciamiento es constante o variable.
𝑘
𝑥 − 𝑥𝑖 𝑥 − 𝑥0 𝑥 − 𝑥𝑗−1 𝑥 − 𝑥𝑗+1 𝑥 − 𝑥𝑘
𝑙𝑗 (𝑥) = ∏ = ⋯ ⋯
𝑥𝑗 − 𝑥𝑖 𝑥𝑗 − 𝑥0 𝑥𝑗 − 𝑥𝑗−1 𝑥𝑗 − 𝑥𝑗+1 𝑥𝑗 − 𝑥𝑘
𝑖=1
𝑗≠𝑖
Piño Samurái