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Procesos estocásticos.
Un proceso estocástico es una colección indexada de variables aleatorias Xt, t con
valores en algún conjunto T.
Cadenas de Markov.
Un proceso estocástico que cumple con la propiedad Markoviana.
La propiedad Markoviana
La probabilidad condicional de un evento futuro dado el evento actual, es
independiente de los eventos pasados.
Estados de absorción.
Un estado i es absorbente, si pii es 1.
Caminata aleatoria.
Si el estado i es recurrente, se dice recurrente nulo, si empezando en i el tiempo
(número de pasos) esperado para volver a i es infinito.